华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 华安沪深300量化增强证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十一日 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安沪深300增强 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月27日 报告期末基金份额总额 76,417,725.29份 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法 投资目标 进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超 越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重 投资策略 的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进 行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超 越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300 指数收益率 ＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收 风险收益特征 益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。 第2页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 下属分级基金的交易代码 000312 000313 报告期末下属分级基金的份额 20,562,868.05份 55,854,857.24份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日) 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 1.本期已实现收益 5,573,631.13 15,855,227.36 2.本期利润 3,646,416.96 9,811,568.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.1710 0.1550 4.期末基金资产净值 32,244,993.12 86,713,282.12 5.期末基金份额净值 1.568 1.552 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安沪深300增强A： 净值增 业绩比 业绩比较 阶段 净值增 长率标 较基准 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去三个月 11.44% 1.72% 13.92% 1.74% -2.48% -0.02% 2、华安沪深300增强C： 净值增 业绩比 业绩比较 阶段 净值增 长率标 较基准 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去三个月 11.25% 1.72% 13.92% 1.74% -2.67% -0.02% 第3页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安沪深300量化增强证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年9月27日至2015年3月31日） 1．华安沪深300增强A 2．华安沪深300增强C 第4页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学经济学硕士， FRM（金融风险管理师） ,10年证券金融从业经历， 曾在泰康人寿保险股份有 限公司从事研究工作。 本基金 2008年5月加入华安基金 牛勇 的基金 2014-12-30 - 10年 管理有限公司后任风险管 经理 理与金融工程部高级金融 工程师，2009年7月至 2010年8月担任华安 MSCI中国A股指数增强 型证券投资基金的基金经 理助理，2010年6月至 2012年12月担任上证 第5页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 180交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 2010年9月起同时担任华 安MSCI中国A股指数增 强型证券投资基金的基金 经理。2010年11月起担任 上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金及其 联接基金的基金经理。 2012年6月起同时担任华 安沪深300指数分级证券 投资基金的基金经理。 2014年12月起担任本基金 的基金经理。 经济学硕士研究生，3年 证券、基金行业从业经验， 具有基金从业资格证书。 本基金 曾任光大银行金融市场部 谢东旭 的基金 2015-1-21 - 3年 经理、中信证券研究部量 经理 化分析师。2012年2月加 入华安基金，任系统化投 资部数量分析师。2015年 1月起担任本基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，除因市场波动，导致3月31日基金持有现金及一年内到期的国债及政策性金融债券比例低于5%以外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 第6页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令 的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意 愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名 义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参 与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询 价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是 多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易 部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对 应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监 察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽 核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非 公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风 险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合 与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的 同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行 情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置， 第7页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续 监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以 外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，A股普涨，沪深300指数也随之上涨，一季度末和年初比较，沪深300指数上升了14.64%。第一季度中小盘股票走势强于沪深300指数；结合行情变化，基金管理人适当增持了沪深300成分股以外的股票。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日，本基金A类份额净值为1.568元，本报告期份额净值增长率为11.44%，本基金C类份额净值为1.552元，本报告期份额净值增长率为 11.25%，同期业绩比较基准增长率为13.92%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，中国经济整体将表现平稳，一带一路，国企改革仍然是重点，赚钱效应积累,大盘可能继续震荡走高；此外我们也看好小盘成长股，今后将适当提高成长股配置比例。我们将继续依托量化模型，审慎操作，争取获得明显的超额收益。作为沪 深300增指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉 尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 112,400,785.61 90.24 其中：股票 112,400,785.61 90.24 第8页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,468,429.73 5.19 7 其他资产 5,694,965.31 4.57 8 合计 124,564,180.65 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 541,816.12 0.46 B 采矿业 3,654,969.65 3.07 C 制造业 34,591,674.71 29.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,428,710.20 2.04 应业 E 建筑业 4,602,675.88 3.87 F 批发和零售业 4,699,052.17 3.95 G 交通运输、仓储和邮政业 2,261,206.62 1.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,539,802.05 2.98 业 J 金融业 46,094,129.91 38.75 K 房地产业 7,845,379.48 6.60 L 租赁和商务服务业 647,148.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 919,477.00 0.77 第9页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 574,743.82 0.48 S 综合 - - 合计 112,400,785.61 94.49 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 104,617 8,185,234.08 6.88 2 600837 海通证券 229,589 5,374,678.49 4.52 3 600000 浦发银行 282,981 4,468,269.99 3.76 4 000002 万 科Ａ 232,226 3,209,363.32 2.70 5 000001 平安银行 189,800 2,989,350.00 2.51 6 600015 华夏银行 229,975 2,966,677.50 2.49 7 600016 民生银行 296,349 2,874,585.30 2.42 8 600030 中信证券 71,010 2,330,548.20 1.96 9 601688 华泰证券 67,970 2,046,576.70 1.72 10 600887 伊利股份 61,823 1,907,239.55 1.60 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 第10页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易 活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收 益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根 据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次， 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和 流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的中信证券（600030）和海通证券（600837）因存在违规为到期融 资融券合约展期问题，2015年1月16日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3个月的行政监管措施。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管 部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 第11页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 127,542.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,742.93 5 应收申购款 5,562,680.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,694,965.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安沪深300增强 华安沪深300增强 A C 报告期期初基金份额总额 18,905,736.42 65,289,642.41 报告期期间基金总申购份额 15,283,734.74 73,199,258.62 减：报告期期间基金总赎回份额 13,626,603.11 82,634,043.79 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 20,562,868.05 55,854,857.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 第12页 共13页 华安沪深300量化增强证券投资基金2015年第1季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》 2、《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》 3、《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年四月二十一日 第13页 共13页