华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安沪深 300 增强 基金主代码 000312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 27 日 报告期末基金份额总额 316,031,507.25 份 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积 投资目标 极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的 投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础 上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整， 投资策略 力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资 收益。 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期 业绩比较基准 存款基准利率。 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安沪深 300 增强 A 华安沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码 000312 000313 报告期末下属分级基金的份 128,891,388.87 份 187,140,118.38 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 华安沪深 300 增强 A 华安沪深 300 增强 C 1.本期已实现收益 19,073,243.62 22,333,944.01 2.本期利润 37,860,578.91 45,529,215.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.2694 0.2609 4.期末基金资产净值 345,788,916.18 479,679,668.58 5.期末基金份额净值 2.6828 2.5632 注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安沪深 300 增强 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 11.10% 1.06% 3.31% 0.93% 7.79% 0.13% 过去六个月 5.28% 1.45% 0.24% 1.25% 5.04% 0.20% 过去一年 40.64% 1.38% 24.20% 1.27% 16.44% 0.11% 过去三年 85.01% 1.35% 46.40% 1.30% 38.61% 0.05% 过去五年 136.91% 1.18% 62.44% 1.12% 74.47% 0.06% 自基金合同 226.70% 1.44% 113.27% 1.39% 113.43% 0.05% 生效起至今 2、华安沪深 300 增强 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 10.99% 1.06% 3.31% 0.93% 7.68% 0.13% 过去六个月 5.08% 1.45% 0.24% 1.25% 4.84% 0.20% 过去一年 40.10% 1.38% 24.20% 1.27% 15.90% 0.11% 过去三年 82.55% 1.35% 46.40% 1.30% 36.15% 0.05% 过去五年 131.56% 1.18% 62.44% 1.12% 69.12% 0.06% 自基金合同 213.77% 1.44% 113.27% 1.39% 100.50% 0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 9 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日) 1．华安沪深 300 增强 A： 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2．华安沪深 300 增强 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 限 年限 任职日期 离任日期 理学博士，17 年证券、基金从业 经验，CQF(国际数量金融工程 师)。曾在广发证券和中山大学经 济管理学院博士后流动站从事金 融工程工作，2005 年加入华安基 金管理有限公司，曾任研究发展部 数量策略分析师。2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的 基金经理，2009 年 9 月起同时担 任上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基金 经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2011年9月至2019 本基金 年 1 月，同时担任华安深证 300 的基金 指数证券投资基金（LOF）的基金 经理、 经理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月， 指数与 同时担任华安量化多因子混合型 许之彦 量化投 2017-12-25 - 17 年 证券投资基金（LOF）的基金经理。 资部高 2013 年 7 月起同时担任华安易富 级总 黄金交易型开放式证券投资基金 监、总 的基金经理。2013 年 8 月起同时 经理助 担任华安易富黄金交易型开放式 理 证券投资基金联接基金的基金经 理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月 担任华安中证高分红指数增强型 证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 1 月，同时担任 华安中证全指证券公司指数分级 证券投资基金（2021 年 1 月起转 型为华安中证全指证券公司指数 型证券投资基金）、华安中证银行 指数分级证券投资基金（2021 年 1 月起转型为华安中证银行指数型 证券投资基金）的基金经理。2015 年 7 月至 2021 年 1 月，担任华安 创业板 50 指数分级证券投资基金 （2021 年 1 月起转型为华安创业 板 50 指数型证券投资基金）的基 金经理。2016 年 6 月起担任华安 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 创业板 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2017 年 12 月起，同时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安 沪深 300 量化增强型指数证券投 资基金的基金经理。2018 年 11 月 起，同时担任华安创业板 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2019年12月起， 同时担任华安沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理。2020 年 8 月起，同时担任华 安沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金的基 金经理。2020 年 11 月起，同时担 任华安中证电子 50 交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 硕士研究生，4 年金融、基金行业 从业经验。曾任瑞银企业管理（上 海）有限公司量化分析师。2017 本基金 年 2 月加入华安基金，历任指数与 张序 的基金 2021-01-18 - 4 年 量化投资部量化分析师、基金经理 经理 助理。2020 年 5 月起，担任华安 事件驱动量化策略混合型证券投 资基金的基金经理。2021 年 1 月 起，同时担任华安沪深 300 量化增 强证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 许之 公募基金 11.00 59,074,195,142.53 2008-04-25 彦 私募资产管理计划 3.00 292,810,199.40 2021-01-22 其他组合 - - - 合计 14.00 59,367,005,341.93 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 随着新冠疫苗接种计划的持续推进，二季度全球经济延续快速增长状态，在经济强复苏 环境下，市场对通胀的预期持续增加，各国央行为刺激疫情后的经济复苏，维持相对宽松的货币财政政策，市场风险偏好进一步抬升，A 股也走出较强的反弹行情，高成长行业与股票表现亮眼，其中锂电池、光伏、半导体、国产软件获得市场持续性关注，但也出现一些估值较高、成长性较弱的核心资产持续走弱的现象。我们认为，三季度经济将延续修复动能，货币政策将继续宽松，A 股较难出现较大回调，后期市场焦点将继续集中在具有成长性的新兴产业与股票，建议关注结构性机会。 二季度市场呈现企稳反弹行情，对于成长性较好的新兴行业赛道，市场关注度持续增 加，像锂电池、光伏、半导体、国产软件大幅跑赢市场。展望二季度，我们认为市场仍有较多结构性机会，重个股轻指数，挖掘出超额收益。 在投资过程中，我们继续强调股票盈利与估值匹配的重要性，不断重视行业、个股估值 问题。从行业成长能力以及性价比角度，我们三季度看好科技、医药、新能源赛道，基金管理人采取行业轮动+量化选股的策略管理本产品，并根据市场风格动态调整因子权重，以获得超额沪深 300 指数的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年6月30日，本基金A类份额净值为2.6828元，本报告期份额净值增长率为11.10%， 同期业绩比较基准增长率为 3.31%。本基金 C 类份额净值为 2.5632 元，本报告期份额净值增长率 为 10.99%，同期业绩比较基准增长率为 3.31%。 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体上，全球经济复苏将是 2021 年重要主题，对于国内经济而言，制造业回归、出口 改善和消费复苏将是主要趋势，基建和房地产投资预期转弱，难以成为拉动经济的主要力量。在经济结构转型升级的背景之下，制造业投资有望实现高增长。货币政策方面，2021 年货币政策将趋于稳健和中性，由宽松回归常态。 市场方面，我们站在中期视角看待产业格局，展望未来，科技成长依然是主线。“十四 五规划”中明确提出要强化推进创新驱动发展，科技创新和产业链自主可控是长期战略方向。 风格层面，价值与成长的表现或开始逐渐均衡，市场一方面投资高成长公司，一方面 开始关注一些具有安全边际的高价值股票，以沪深 300 为代表的大盘核心资产具有较高的配置价值。 作为基金管理人，我们继续坚持自上而下的投资体系，勤勉尽责，通过叠加行业轮动 与量化选股的策略，控制基金的偏离风险，为投资者增加稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 781,051,153.39 92.81 其中：股票 781,051,153.39 92.81 2 固定收益投资 1,394,000.00 0.17 其中：债券 1,394,000.00 0.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 49,374,477.67 5.87 7 其他各项资产 9,706,316.17 1.15 8 合计 841,525,947.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,384,129.08 0.65 17,086,439.00 2.07 B 采矿业 C 制造业 460,704,795.67 55.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,825,775.39 2.04 E 建筑业 6,730,873.37 0.82 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 17,904,774.14 2.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,905,103.56 3.50 J 金融业 166,311,249.92 20.15 K 房地产业 13,133,064.87 1.59 L 租赁和商务服务业 9,183,060.00 1.11 M 科学研究和技术服务业 21,227,153.20 2.57 N 水利、环境和公共设施管理业 18,692.67 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,165,662.00 0.14 Q 卫生和社会工作 10,564,382.94 1.28 R 文化、体育和娱乐业 5,810,420.00 0.70 S 综合 - - 合计 781,051,153.39 94.62 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 22,077 45,405,765.90 5.50 2 600036 招商银行 499,958 27,092,724.02 3.28 3 000858 五粮液 72,200 21,507,658.00 2.61 4 300059 东方财富 594,000 19,477,260.00 2.36 5 601318 中国平安 263,712 16,951,407.36 2.05 6 002415 海康威视 239,600 15,454,200.00 1.87 7 601166 兴业银行 700,075 14,386,541.25 1.74 8 000333 美的集团 196,027 13,990,446.99 1.69 9 603259 药明康德 84,980 13,307,018.20 1.61 10 300122 智飞生物 58,400 10,905,032.00 1.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,394,000.00 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,394,000.00 0.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 113050 南银转债 13,940 1,394,000.00 0.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 5.11投资组合报告附注 5.11.12020 年 9 月 29 日，招商银行因违反外汇市场交易管理行为，被国家外汇管理局深圳市分局 （深外管检[2020]76 号）责令改正、并处罚款人民币 120 万元的行政处罚，并对直接负责主管和 其他直接责任人员给予处分。2020 年 11 月 27 日，招商银行因金融机构违反规定办理结汇、售汇 的行为，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检（2020）92 号）责令改正、并处罚款人民币 55 万元、没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚。2021 年 5 月 17 日，招商银行因为同业投资 提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕16 号）给予罚款 7170 万元的行政处罚。 2020 年 8 月 31 日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，被中国 银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）给予没收违法所得 6,361,807.97 元，并合 计处以罚款 15,961,807.97 元的行政处罚。2020 年 9 月 4 日，兴业银行因为无证机构提供转接清算 服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕35号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款的行政处罚。 2020 年 12 月 28 日，南京银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被人民银行南 京分行（(南银)罚字〔2020〕第 30 号）给予警告，并处罚款 736 万元，没收违法所得人民币 208778.02 元的行政处罚。 本基金投资招商银行、兴业银行、南银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 279,045.62 2 应收证券清算款 780,782.54 3 应收股利 - 4 应收利息 5,487.55 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 5 应收申购款 8,641,000.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,706,316.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 本报告期期初基金份额总额 174,884,632.33 179,592,164.51 报告期期间基金总申购份额 24,293,815.23 89,649,288.48 减：报告期期间基金总赎回份额 70,287,058.69 82,101,334.61 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 128,891,388.87 187,140,118.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 华安沪深 300 量化增强证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2、《华安沪深 300 量化增强证券投资基金招募说明书》 3、《华安沪深 300 量化增强证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日