《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 一、订立本基金合同的 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 目的、依据和原则 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 规。 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 新增: 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作 1  障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重 五、申购和赎回的数量 大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金 限制 额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措 施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 第六部分 基金份额 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 的申购与赎回 金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7 六、申购和赎回的价 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产, 格、费用及其用途 费,具体约定详见招募说明书。 对于持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于 赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其 2  他必要的手续费,具体约定详见招募说明书。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 七、拒绝或暂停申购的 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 情形 大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请; 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一 投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规 避 50%集中度的情形时; 第六部分 基金份额 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管理 发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金 的申购与赎回 人决定拒绝或暂停申购的,基金管理人应当根据有关规定在 管理人决定拒绝或暂停申购的,基金管理人应当根据有关规 七、拒绝或暂停申购的 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 情形 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 3 八、暂停赎回或延缓支 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 付赎回款项的情形 大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 第六部分 基金份额 新增: 的申购与赎回 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请 九、巨额赎回的情形及 超过上一开放日基金总份额的 40%,基金管理人可以先行对 处理方式 该单个基金份额持有人超出 40%的赎回申请实施延期办理, 2、巨额赎回的处理方 而对该单个基金份额持有人 40%以内(含 40%)的赎回申请 式 与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明 (2)部分延期赎回 书或相关公告。 第七部分 基金合同 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 当事人及权利义务 注册资本:190.52 亿元 注册资本:207.74 亿元 第十二部分 基金的 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产 投资 的 80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不 的 80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不 二、投资范围 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包 4  括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 第十二部分 基金的 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 投资 …… …… 四、投资限制 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证 1、组合限制 券,不超过该证券的 10%,但完全按照标的指数构成比例进 券,不超过该证券的 10%,本基金管理人管理的全部开放式 行投资的部分不计算在内; 基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 …… 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%,但完全按照标的指数构成比例进行投资 的部分不计算在内; …… (9)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在 (9)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在 任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基 任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基 金资产净值的 10%,持有的买入期货合约价值与有价证券市 金资产净值的 10%,持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中有价证券指股票、 值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中有价证券指股票、 债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支 债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支 持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金 持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金 5 在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不 持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出 基金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值的轧差合计不得低于基金资产的 80%;本 股指期货合约价值的轧差合计不得低于基金资产的 80%; 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 (10)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 日在一年以内的政府债券; 者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; 新增: (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (14)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 6  求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; …… 除上述第(10)、(13)、(14)项外,因证券或期货市场波动、 因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的, 形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 从其规定。 第十四部分 基金资 新增: 产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 六、暂停估值的情形 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停估值; 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基 五、公开披露的基金信 金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理 息 人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告 7 (六)基金定期报告, 文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 包括基金年度报告、基 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 金半年度报告和基金 化情况及本基金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除 季度报告 外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎 五、公开披露的基金信 回等重大事项时; 息 (七)临时报告 第十八部分 基金的 新增: 信息披露 2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 八、暂停或延迟信息披 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 露的情形 大不确定性时,经与基金托管人协商一致暂停估值的; 8