华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 华安沪深300量化增强证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十七日 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................... 11§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 18 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 19§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 19 6.1审计意见 ........................................................................................................................................ 19 6.2形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 20 6.3管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 20 6.4注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 20§7年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 25 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 26§8投资组合报告 ......................................................................................................................................... 54 8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 54 8.2期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 55 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 57 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 70 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 71 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 71 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 71 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 71 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 71 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 72 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 72§9基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 73 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 74 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 74§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 74§11重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 75 11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 75 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 75 11.4基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 75 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 75 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 75 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 76 11.8其他重大事件 .............................................................................................................................. 7712 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 81§13备查文件目录 ....................................................................................................................................... 82 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 82 13.2存放地点 ...................................................................................................................................... 82 13.3查阅方式 ...................................................................................................................................... 82 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安沪深300量化增强证券投资基金 基金简称 华安沪深300增强 基金主代码 000312 交易代码 000312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月27日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 937,767,783.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 下属分级基金的交易代码 000312 000313 报告期末下属分级基金的份额总 670,954,881.71份 266,812,901.46份 额 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合 投资目标 管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模 投资策略 型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础 上获取超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 95%×沪深300 指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风 风险收益特征 险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 钱鲲 张志永 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-62677777-212004 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008850099 95561 传真 021-68863414 021-62159217 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 福州市湖东路154号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 上海市江宁路168号兴业大厦 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 20楼 －32层 邮政编码 200120 200041 法定代表人 朱学华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号 普通合伙) 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32层 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 2017年 2016年 2015年 数据和指 华安沪深 华安沪深 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 标 300增强A 300增强C 增强A 增强C 增强A 增强C 本 期 已 24,530,686. 25,514,102. 实 现 收 79 46 28,857.06 -383,416.84 8,327,021.95 27,802,165.09 益 本 期 利 45,631,296. 44,938,842. -801,805.80 -1,295,431.30 3,775,052.72 10,714,545.84 润 17 78 加 权 平 均 基 金 0.2290 0.2856 -0.0320 -0.0302 0.2008 0.2338 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 13.57% 16.74% -2.26% -2.17% 13.39% 15.61% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 29.63% 29.03% -3.02% -3.47% 8.24% 7.53% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2017年末 2016年末 2015年末 数据和指华安沪深300华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300增 标 增强A 增强C 增强A 增强C 增强A 强C 期 末 可 292,075,878 104,806,831 12,810,105.5 21,542,540.9 供 分 配 .81 .59 0 6 11,727,311.87 18,815,868.86 利润 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 期 末 可 供 分 配 0.4353 0.3928 0.4769 0.4480 0.5235 0.5001 基 金 份 额利润 期 末 基 1,054,958,9 407,235,815 39,671,585.2 69,626,868.5 34,129,383.2 金 资 产 53.79 .57 1 6 2 56,438,605.20 净值 期 末 基 金 份 额 1.5723 1.5263 1.4770 1.4480 1.5230 1.5000 净值 3.1.3 累计 2017年末 2016年末 2015年末 华安沪深 华安沪深 华安沪深 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 期末指标 300增强A 300增强C 300增强A 增强C 增强A 增强C 基 金 份 额 累 计 91.47% 86.84% 47.70% 44.80% 52.30% 50.00% 净 值 增 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2013年9月27日成立。合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安沪深300增强A： 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 3.93% 1.01% 4.82% 0.76% -0.89% 0.25% 过去六个月 11.64% 0.91% 9.44% 0.66% 2.20% 0.25% 过去一年 29.63% 0.80% 20.70% 0.60% 8.93% 0.20% 过去三年 36.08% 1.67% 13.42% 1.60% 22.66% 0.07% 自基金成立起 91.47% 1.52% 65.67% 1.48% 25.80% 0.04% 至今 2．华安沪深300增强C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.79% 1.01% 4.82% 0.76% -1.03% 0.25% 过去六个月 11.37% 0.91% 9.44% 0.66% 1.93% 0.25% 过去一年 29.03% 0.80% 20.70% 0.60% 8.33% 0.20% 过去三年 33.93% 1.67% 13.42% 1.60% 20.51% 0.07% 自基金成立起 86.84% 1.52% 65.67% 1.48% 21.17% 0.04% 至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安沪深300量化增强证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年9月27日至2017年12月31日) 1、华安沪深300增强A 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 2、华安沪深300增强C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安沪深300量化增强证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、华安沪深300增强A 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 2、华安沪深300增强C 注：本基金基金合同生效日为2013年9月27日，合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、华安沪深300增强A： 单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2015年 - - - - - 2016年 - - - - - 2017年 0.360 300,482,542.27 834,673,727.23 1,135,156,269.50 - 合计 0.360 300,482,542.27 834,673,727.23 1,135,156,269.50 - 2、华安沪深300增强C： 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2015年 - - - - - 2016年 - - - - - 2017年 0.360 144,632,844.86 401,757,899.86 546,390,744.72 - 合计 0.360 144,632,844.86 401,757,899.86 546,390,744.72 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金，管理资产规模达到1851.32亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 牛勇 本基金的基金 2014-12-3 - 13年 复旦大学经济学硕士，FRM（金 经理 0 融风险管理师）,13年证券金融从 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 业经历，曾在泰康人寿保险股份 有限公司从事研究工作。2008年 5 月加入华安基金管理有限公司 后任风险管理与金融工程部高级 金融工程师，2009年7月至2010 年8月担任华安MSCI中国A股 指数增强型证券投资基金的基金 经理助理，2010年6月至2012年 12月担任上证180交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2010 年 9 月起同时担任华安 MSCI中国A 股指数增强型证券 投资基金的基金经理。2010年11 月起担任上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2012年6月至 2015 年 5 月同时担任华安沪深 300 指数分级证券投资基金的基 金经理。2014年12月起担任本基 金的基金经理。2016年12月起， 同时担任华安事件驱动量化策略 混合型证券投资基金的基金经 理。 经济学硕士研究生，5年证券、基 金行业从业经验，具有基金从业 资格证书。曾任光大银行金融市 谢东旭 本基金的基金 2015-01-2 2017-01-26 5年 场部经理、中信证券研究部量化 经理 1 分析师。2012年2月加入华安基 金，任系统化投资部数量分析师。 2015年1月至2017年1月担任本 基金的基金经理。 理学博士，14年证券、基金从业 经验，CQF(国际数量金融工程 师)。曾在广发证券和中山大学经 济管理学院博士后流动站从事金 融工程工作，2005年加入华安基 本基金的基金 金管理有限公司，曾任研究发展 许之彦 经理、指数与 2017-12-2 - 14年 部数量策略分析师，2008年4月 量化投资部高 5 至2012年12月担任华安MSCI 级总监 中国A股指数增强型证券投资基 金的基金经理，2009年9月起同 时担任上证 180 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的 基金经理。2010年11月至2012 年12月担任上证龙头企业交易型 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 开放式指数证券投资基金及其联 接基金的基金经理。2011年9月 起同时担任华安深证 300 指数证 券投资基金（LOF）的基金经理。 2013年6月起担任指数投资部高 级总监。2013年7月起同时担任 华安易富黄金交易型开放式证券 投资基金的基金经理。2013年 8 月起同时担任华安易富黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金 的基金经理。2014年11月至2015 年12月担任华安中证高分红指数 增强型证券投资基金的基金经 理。2015年6月起同时担任华安 中证全指证券公司指数分级证券 投资基金、华安中证银行指数分 级证券投资基金的基金经理。 2015年7月起担任华安创业板50 指数分级证券投资基金的基金经 理。2016年6月起担任华安创业 板50交易型开放式指数证券投资 基金基金的基金经理。2017年12 月起，同时担任华安MSCI中国A 股指数增强型证券投资基金、本 基金的基金经理。 硕士研究生，7年基金行业从业经 验，具有基金从业资格证书。2010 年应届毕业进入华安基金，先后 担任指数投资部数量分析师、投 资经理、基金经理助理。2015年 3月起担任华安深证300指数证券 投资基金（LOF）的基金经理。2015 年3月至2015年12月，同时担 孙晨进 本基金的基金 2017-12-2 - 7年 任华安中证高分红指数增强型证 经理 5 券投资基金的基金经理。2016年 12月起，同时担任华安事件驱动 量化策略混合型证券投资基金的 基金经理。2017年1月起，同时 担任华安新安平灵活配置混合型 证券投资基金、华安新泰利灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2017年12月起同时担任本 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。2018年1月13日，基金管理人发布《华 安沪深300量化增强型指数证券投资基金基金经理变更公告》，2018年1月15日起，牛勇先生不 再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年，国内宏观经济运行平稳，工业生产、房地产活动和固定资产投资大致平稳，出口增长有所加快，CPI 保持平稳。中国产能周期正在完成出清，向景气回升期过渡。利率和经济的双重上升特别有利于银行和真正的寿险公司。受益于去产能的中上游行业盈利显著修复后，下游部分消费品行业的需求也明显复苏。从市场资金面看，银行间利率水平保持稳定，在房地产市场受政策影响后，资本市场中的优质标的成为中长期资金关注焦点，为市场带来一定增量资金。从量化角度，全年基本面类因子继续表现强势。本基金配置上偏向基本面较好的价值股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金A类份额净值为1.5723元，本报告期份额净值增长率为29.63%， 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 同期业绩比较基准增长率为20.70%。本基金C类份额净值为1.5263元，本报告期份额净值增长率 为29.03%，同期业绩比较基准增长率为20.70%。截至2017年12月31日，本基金过去30个交易日 日均跟踪偏离度为0.3%（按照基金合同和招募说明书规定）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，在货币政策与财政政策双支柱调控框架下，宏观经济仍将继续保持增速平稳、稳中向好的格局。从供给面看，全球经济增速在广泛回归，中国经济的回升很可能比统计数字更好，经济回升的同时结构显著优化。从需求面看，消费平稳、资本开支加速的格局正在形成，外需也会不错，而之前拖累需求传导的商品库存和房地产库存已经清除干净；房地产还有较大的发展空间，房地产销售下滑对投资的挤压和库存的堆积都不大。一方面，大周期仍然会是明年的主战场；另一方面，消费升级及成长龙头也不容忽视。作为沪深300增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）强化内控建设，持续进行投资管理人员合规培训，坚守“三条底线”； （3）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （4）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 （5）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （6）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了2017年度第一次分红，分红方案为：3.600元/10份（华安沪深300增强A）、3.600元/10份（华安沪深300增强C）。权益登记日及除息日：2017年11月22日；现金红利发放日：2017年11月23日。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》与《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》，自2013年9月27日起托管华安沪深300量化增强证券投资基金托管人报告（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2018)第20806号 华安沪深300量化增强证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了华安沪深 300 量化增强证券投资基金(以下简称“华安沪深 300 增强基金”)的财务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 6.1审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安沪深 300 增强基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安沪深 300 增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3管理层对财务报表的责任 华安沪深 300 增强基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安沪深 300 增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安沪深300 增强基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安沪深 300 增强基金的财务报告过程。6.4注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安沪深 300 增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安沪深 300 增强基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 单峰 魏佳亮 上海市黄浦区湖滨路202号 2018年3月22日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 124,758,034.70 5,518,251.69 结算备付金 18,620,552.84 1,361,514.17 存出保证金 1,331,777.35 146,302.20 交易性金融资产 7.4.7.2 1,353,204,291.78 103,638,588.21 其中：股票投资 1,350,374,391.78 103,638,588.21 基金投资 - - 债券投资 2,829,900.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 88,466,208.87 804,241.56 应收利息 7.4.7.5 70,170.93 3,524.61 应收股利 - - 应收申购款 3,370,212.71 1,191,267.87 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,589,821,249.18 112,663,690.31 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 90.07 应付赎回款 123,424,187.98 2,630,007.68 应付管理人报酬 1,471,175.11 92,030.22 应付托管费 220,676.28 13,804.53 应付销售服务费 173,391.95 23,144.39 应付交易费用 7.4.7.7 1,853,623.03 259,543.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 483,425.47 346,616.57 负债合计 127,626,479.82 3,365,236.54 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 937,767,783.17 74,945,807.31 未分配利润 7.4.7.10 524,426,986.19 34,352,646.46 所有者权益合计 1,462,194,769.36 109,298,453.77 负债和所有者权益总计 1,589,821,249.18 112,663,690.31 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额937,767,783.17份，其中A类份额净值1.5723元，A类基金份额总额670,954,881.71份；C类份额净值1.5263元，C类基金份额总额266,812,901.46份。 7.2 利润表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 107,207,486.75 3,617,878.51 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 1.利息收入 792,272.88 125,820.95 其中：存款利息收入 7.4.7.11 791,722.97 125,814.15 债券利息收入 549.91 6.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 65,445,557.38 5,224,037.34 其中：股票投资收益 7.4.7.12 60,267,188.29 4,230,024.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 3,487.03 9,238.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,174,882.06 984,774.66 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 40,525,349.70 -1,742,677.32 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 444,306.79 10,697.54 减：二、费用 16,637,347.80 5,715,115.61 1．管理人报酬 5,910,297.62 949,623.07 2．托管费 886,544.63 142,443.41 3．销售服务费 1,050,713.65 238,306.35 4．交易费用 7.4.7.18 8,265,179.86 3,885,557.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 524,612.04 499,185.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 90,570,138.95 -2,097,237.10 列） 减：所得税费用 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,570,138.95 -2,097,237.10 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 90,570,138.95 90,570,138.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 862,821,975.86 844,619,587.91 1,707,441,563.77 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,828,493,202.62 1,465,895,888.26 3,294,389,090.88 2.基金赎回款 -965,671,226.76 -621,276,300.35 -1,586,947,527.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -445,115,387.13 -445,115,387.13 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 937,767,783.17 524,426,986.19 1,462,194,769.36 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,097,237.10 -2,097,237.10 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 14,920,999.62 5,906,702.83 20,827,702.45 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 198,901,561.07 80,149,353.24 279,050,914.31 2.基金赎回款 -183,980,561.45 -74,242,650.41 -258,223,211.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1065号《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币552,000,462.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》于2013年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为552,093,318.21份，其中认购资金利息折合92,855.34份。本基金的基金管理人为华安基金管理有 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为 A 类；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2018年3月22日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 124,758,034.70 5,518,251.69 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 124,758,034.70 5,518,251.69 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,312,231,006.08 1,350,374,391.78 38,143,385.70 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 2,829,900.00 2,829,900.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 2,829,900.00 2,829,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,315,060,906.08 1,353,204,291.78 38,143,385.70 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 106,020,552.21 103,638,588.21 -2,381,964.00 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 106,020,552.21 103,638,588.21 -2,381,964.00 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。7.4.7.4买入返售金融资产 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 无余额。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 60,857.39 2,846.01 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8,379.30 612.70 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 334.94 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 599.30 65.90 合计 70,170.93 3,524.61 7.4.7.6其他资产 无余额。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,853,623.03 259,543.08 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,853,623.03 259,543.08 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 153,732.04 616.57 预提账户维护费 - - 预提费用 275,000.00 296,000.00 预提信息披露费 - - 其他应付款 - - 应付指数使用费 54,693.43 50,000.00 合计 483,425.47 346,616.57 7.4.7.9实收基金 华安沪深300增强A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 26,861,479.71 26,861,479.71 本期申购 873,879,519.06 873,879,519.06 本期赎回（以“-”号填列） -229,786,117.06 -229,786,117.06 本期末 670,954,881.71 670,954,881.71 华安沪深300增强C 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 48,084,327.60 48,084,327.60 本期申购 954,613,683.56 954,613,683.56 本期赎回（以“-”号填列） -735,885,109.70 -735,885,109.70 本期末 266,812,901.46 266,812,901.46 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润 华安沪深300增强A 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,813,720.61 -4,003,615.11 12,810,105.50 本期利润 24,530,686.79 21,100,609.38 45,631,296.17 本期基金份额交易产生的 551,214,013.68 74,831,199.00 626,045,212.68 变动数 其中：基金申购款 659,548,934.55 102,748,116.96 762,297,051.51 基金赎回款 -108,334,920.87 -27,916,917.96 -136,251,838.83 本期已分配利润 -300,482,542.27 - -300,482,542.27 本期末 292,075,878.81 91,928,193.27 384,004,072.08 华安沪深300增强C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,601,132.88 -7,058,591.92 21,542,540.96 本期利润 25,514,102.46 19,424,740.32 44,938,842.78 本期基金份额交易产生的 195,324,441.11 23,249,934.12 218,574,375.23 变动数 其中：基金申购款 629,161,032.86 74,437,803.89 703,598,836.75 基金赎回款 -433,836,591.75 -51,187,869.77 -485,024,461.52 本期已分配利润 -144,632,844.86 - -144,632,844.86 本期末 104,806,831.59 35,616,082.52 140,422,914.11 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12 31日 月31日 活期存款利息收入 717,077.93 93,598.44 定期存款利息收入 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 68,431.64 29,448.72 其他 6,213.40 2,766.99 合计 791,722.97 125,814.15 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 4,280,723,196.65 2,125,995,926.26 减：卖出股票成本总额 4,220,456,008.36 2,121,765,901.75 买卖股票差价收入 60,267,188.29 4,230,024.51 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,487.03 9,238.17 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,487.03 9,238.17 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 725,702.00 57,747.35 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 722,000.00 48,500.00 本总额 减：应收利息总额 214.97 9.18 买卖债券差价收入 3,487.03 9,238.17 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 7.4.7.14衍生工具收益 无。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,174,882.06 984,774.66 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,174,882.06 984,774.66 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 1.交易性金融资产 40,525,349.70 -1,742,677.32 ——股票投资 40,525,349.70 -1,742,677.32 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 40,525,349.70 -1,742,677.32 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 基金赎回费收入 296,966.35 9,388.99 转换费收入 147,340.44 1,308.55 其他 - - 基金转换费收入 - - 合计 444,306.79 10,697.54 注：1. 本基金赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 8,265,179.86 3,885,557.42 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 8,265,179.86 3,885,557.42 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 31日 审计费用 55,000.00 56,000.00 信息披露费 220,000.00 240,000.00 银行汇划费用 6,918.61 3,185.36 持有人大会费用 38,000.00 - 指数使用费 204,693.43 200,000.00 银行划款手续费 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 其他 - - 合计 524,612.04 499,185.36 注：根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》及本基金的基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的0.016%，收取下限为每季5万元，逐日累计，每季支付一次。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。计算方法如下： 日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.016%/当年天数。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 无。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.经华安基金管理有限公司股东会第四十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1809号文核准，华安基金管理有限公司的原股东上海电气（集团）总公司已变更为国泰君安创新投资有限公司。华安基金管理有限公司已于2017年10月17日就上述股东变更事项进行公告。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 7.4.10.1.1股票交易 无。7.4.10.1.2权证交易 无。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,910,297.62 949,623.07 其中：支付销售机构的客户维护费 687,847.40 359,160.84 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 886,544.63 142,443.41 注：支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计 华安基金管理有限公 - 641,801.78 641,801.78 司 兴业银行 - 89,269.97 89,269.97 合计 - 731,071.75 731,071.75 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计 华安基金有限公司 - 47,028.15 47,028.15 兴业银行股份有限公 - 93,336.66 93,336.66 司 合计 - 140,364.81 140,364.81 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 124,758,034.70 717,077.93 5,518,251.69 93,598.44 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况华安沪深300增强A 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2017-11-22 - 2017- 3.600 293,774,003. 6,708,538.50 300,482,542. - 11-22 77 27 293,774,003. 300,482,542. 合计 3.600 77 6,708,538.50 27 - 华安沪深300增强C 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 1 2017-11-22 - 2017- 3.600 118,474,541. 26,158,303.6 144,632,844. - 11-22 22 4 86 118,474,541. 26,158,303.6 144,632,844. 合计 3.600 22 4 86 - 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30066 鹏鹞 2017-1 2017-0 新股 8.88 8.88 3,640. 32,323 32,323 - 4 环保 2-28 1-05 中签 00 .20 .20 60316 科华 2017-1 2017-0 新股 16.75 16.75 1,239. 20,753 20,753 - 1 控股 2-28 1-05 中签 00 .25 .25 00292 润都 2017-1 2017-0 新股 17.01 17.01 954.00 16,227 16,227 - 3 股份 2-28 1-05 中签 .54 .54 60308 新疆 2017-1 2018-0 新股 13.60 13.60 1,187. 16,143 16,143 - 0 火炬 2-25 1-03 中签 00 .20 .20 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 12802 宁行 2017-1 2018-0 新债 28,299 2,829, 2,829, 4 转债 2-05 1-12 未上 100.00 100.00 .00 900.00 900.00 - 市 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 (单位：股) 成本总额 估值总额 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 盘单 价 60030万华化2017-12 重大资 37.94 - -1,787,673.069,490,578.13 67,824,313.6- 9 学 -06 产重组 0 2 00247金正大2017-10 重大事 9.15 - -1,046,698.0 8,898,243.549,577,286.70- 0 -25 项 0 60015中国船2017-09 重大资 24.67 - - 280,000.00 7,023,068.606,907,600.00- 0 舶 -27 产重组 00273万达电2017-07 重大资 52.04 - - 22,922.00 1,321,671.231,192,860.88- 9. 影 -04 产重组 00250涪陵榨2017-12 重大事 17.94 - - 13,400.00 233,550.84 240,396.00- 7 菜 -04 项 30073科创信2017-12 重大事 41.552018-0 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55- 0. 息 -25 项 1-02 00291名臣健2017-12 重大事 35.262018-0 38.79 821.00 10,311.76 28,948.46- 9 康 -28 项 1-02 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 124,758,034.70 - - - 124,758,034.7 0 结算备付金 18,620,552.84 - - - 18,620,552.84 存出保证金 1,331,777.35 - - - 1,331,777.35 交易性金融资产 - - 2,829,900.00 1,350,374,391.781,353,204,291. 78 应收证券清算款 - - - 88,466,208.87 88,466,208.87 应收利息 - - - 70,170.93 70,170.93 应收申购款 - - - 3,370,212.71 3,370,212.71 144,710,364.89 - 2,829,900.00 1,442,280,984.291,589,821,249. 资产总计 18 负债 应付赎回款 - - - 123,424,187.98 123,424,187.9 8 应付管理人报酬 - - - 1,471,175.11 1,471,175.11 应付托管费 - - - 220,676.28 220,676.28 应付销售服务费 - - - 173,391.95 173,391.95 应付交易费用 - - - 1,853,623.03 1,853,623.03 其他负债 - - - 483,425.47 483,425.47 - - - 127,626,479.82127,626,479 负债总计 .82 利率敏感度缺口 144,710,364.89 - 2,829,900.00 1,314,654,504.471,462,194,769. 36 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 日 资产 银行存款 5,518,251.69 - - - 5,518,251.69 结算备付金 1,361,514.17 - - - 1,361,514.17 存出保证金 146,302.20 - - - 146,302.20 交易性金融资产 - - - 103,638,588.21 103,638,588.2 1 应收证券清算款 - - - 804,241.56 804,241.56 应收利息 - - - 3,524.61 3,524.61 应收申购款 - - - 1,191,267.87 1,191,267.87 7,026,068.06 - 105,637,622.25 112,663,690.3 资产总计 - 1 负债 应付证券清算款 - - - 90.07 90.07 应付赎回款 - - - 2,630,007.68 2,630,007.68 应付管理人报酬 - - - 92,030.22 92,030.22 应付托管费 - - - 13,804.53 13,804.53 应付销售服务费 - - - 23,144.39 23,144.39 应付交易费用 - - - 259,543.08 259,543.08 其他负债 - - - 346,616.57 346,616.57 负债总计 - - - 3,365,236.54 3,365,236.54 7,026,068.06 109,298,453.7 利率敏感度缺口 - - 102,272,385.71 7 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金2017年12月31日持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.19%(2016年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月31日：同)。7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中沪深300指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,350,374,391.78 92.35 103,638,588.21 94.82 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,350,374,391.78 92.35 103,638,588.21 94.82 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 1. 业绩比较基准上升 增加约89,190,000.00 增加约5,850,000.00 5% 2. 业绩比较基准下降 减少约89,190,000.00 减少约5,850,000.00 5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,264,483,426.38元，第二层次88,720,865.40元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次102,602,417.21元，第二层次1,036,171.00元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告§8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,350,374,391.78 84.94 其中：股票 1,350,374,391.78 84.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,829,900.00 0.18 其中：债券 2,829,900.00 0.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 143,378,587.54 9.02 计 8 其他各项资产 93,238,369.86 5.86 9 合计 1,589,821,249.18 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,715,565.30 0.53 B 采矿业 41,356,463.04 2.83 C 制造业 693,434,948.89 47.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 29,706,989.20 2.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 31,795,153.94 2.17 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,131,252.55 1.24 J 金融业 418,754,170.07 28.64 K 房地产业 58,875,731.20 4.03 L 租赁和商务服务业 21,570,427.31 1.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 27,824,686.20 1.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,192,860.88 0.08 S 综合 - - 合计 1,350,374,391.78 92.35 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,926,600 134,823,468.00 9.22 2 600036 招商银行 2,712,674 78,721,799.48 5.38 3 600309 万华化学 1,787,673 67,824,313.62 4.64 4 000858 五 粮 液 810,451 64,738,825.88 4.43 5 002236 大华股份 1,656,885 38,257,474.65 2.62 6 601628 中国人寿 1,211,260 36,882,867.00 2.52 7 600519 贵州茅台 52,700 36,757,723.00 2.51 8 000338 潍柴动力 3,886,946 32,417,129.64 2.22 9 601601 中国太保 713,066 29,535,193.72 2.02 10 000513 丽珠集团 421,446 28,005,086.70 1.92 11 600009 上海机场 614,900 27,676,649.00 1.89 12 000060 中金岭南 2,436,500 27,215,705.00 1.86 13 600048 保利地产 1,851,000 26,191,650.00 1.79 14 601398 工商银行 3,973,900 24,638,180.00 1.69 15 000651 格力电器 562,900 24,598,730.00 1.68 16 601699 潞安环能 2,132,458 24,267,372.04 1.66 17 002142 宁波银行 1,289,660 22,968,844.60 1.57 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 18 600282 南钢股份 4,613,000 22,326,920.00 1.53 19 600362 江西铜业 1,092,600 22,037,742.00 1.51 20 601888 中国国旅 497,129 21,570,427.31 1.48 21 601012 隆基股份 574,711 20,942,468.84 1.43 22 600030 中信证券 1,155,908 20,921,934.80 1.43 23 601668 中国建筑 2,170,560 19,578,451.20 1.34 24 601166 兴业银行 1,149,300 19,526,607.00 1.34 25 300266 兴源环境 673,800 18,192,600.00 1.24 26 601233 桐昆股份 746,100 16,779,789.00 1.15 27 002202 金风科技 882,085 16,627,302.25 1.14 28 000002 万 科Ａ 477,420 14,828,665.20 1.01 29 000725 京东方Ａ 2,545,200 14,736,708.00 1.01 30 000596 古井贡酒 223,400 14,670,678.00 1.00 31 002304 洋河股份 114,313 13,145,995.00 0.90 32 601336 新华保险 184,646 12,962,149.20 0.89 33 000938 紫光股份 168,950 12,169,468.50 0.83 34 000333 美的集团 212,447 11,775,937.21 0.81 35 600507 方大特钢 903,300 11,462,877.00 0.78 36 601988 中国银行 2,847,700 11,305,369.00 0.77 37 600522 中天科技 800,000 11,152,000.00 0.76 38 601288 农业银行 2,879,300 11,027,719.00 0.75 39 600887 伊利股份 340,070 10,946,853.30 0.75 40 600690 青岛海尔 570,300 10,744,452.00 0.73 41 002415 海康威视 275,300 10,736,700.00 0.73 42 600383 金地集团 808,000 10,205,040.00 0.70 43 600703 三安光电 382,627 9,714,899.53 0.66 44 002449 国星光电 558,700 9,676,684.00 0.66 45 600741 华域汽车 323,937 9,617,689.53 0.66 46 002470 金正大 1,046,698 9,577,286.70 0.65 47 000921 海信科龙 653,089 9,090,998.88 0.62 48 002601 龙蟒佰利 543,000 8,698,860.00 0.59 49 002368 太极股份 334,200 8,478,654.00 0.58 50 600031 三一重工 927,009 8,407,971.63 0.58 51 000069 华侨城Ａ 974,200 8,270,958.00 0.57 52 300072 三聚环保 230,700 8,104,491.00 0.55 53 600050 中国联通 1,257,400 7,959,342.00 0.54 54 600195 中牧股份 403,600 7,954,956.00 0.54 55 601688 华泰证券 455,460 7,861,239.60 0.54 56 002155 湖南黄金 807,900 7,836,630.00 0.54 57 300498 温氏股份 322,827 7,715,565.30 0.53 58 601939 建设银行 983,300 7,551,744.00 0.52 59 600019 宝钢股份 842,300 7,277,472.00 0.50 60 300065 海兰信 383,500 6,987,370.00 0.48 61 000768 中航飞机 409,900 6,923,211.00 0.47 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 62 600150 中国船舶 280,000 6,907,600.00 0.47 63 000625 长安汽车 541,400 6,821,640.00 0.47 64 600808 马钢股份 1,610,782 6,652,529.66 0.45 65 600990 四创电子 114,100 6,628,069.00 0.45 66 000568 泸州老窖 99,900 6,593,400.00 0.45 67 002111 威海广泰 453,280 6,545,363.20 0.45 68 600028 中国石化 983,300 6,027,629.00 0.41 69 002310 东方园林 251,400 5,070,738.00 0.35 70 600820 隧道股份 605,000 5,057,800.00 0.35 71 000063 中兴通讯 135,160 4,914,417.60 0.34 72 002146 荣盛发展 449,200 4,280,876.00 0.29 73 601006 大秦铁路 452,100 4,100,547.00 0.28 74 601155 新城控股 115,000 3,369,500.00 0.23 75 601225 陕西煤业 395,200 3,224,832.00 0.22 76 000830 鲁西化工 165,200 2,629,984.00 0.18 77 000581 威孚高科 84,900 2,037,600.00 0.14 78 002195 二三四五 284,100 1,659,144.00 0.11 79 300070 碧水源 76,500 1,328,805.00 0.09 80 002739 万达电影 22,922 1,192,860.88 0.08 81 000157 中联重科 184,300 823,821.00 0.06 82 002507 涪陵榨菜 13,400 240,396.00 0.02 83 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 84 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.01 85 000895 双汇发展 2,100 55,650.00 0.00 86 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 87 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 88 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 89 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 90 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 91 600837 海通证券 2,041 26,267.67 0.00 92 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 93 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 94 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 95 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 96 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 97 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 98 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 99 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 100 000783 长江证券 100 787.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000858 五 粮 液 191,053,929.56 174.80 2 601318 中国平安 176,235,306.22 161.24 3 600036 招商银行 134,030,684.37 122.63 4 002142 宁波银行 132,521,427.57 121.25 5 600309 万华化学 105,916,163.26 96.91 6 601601 中国太保 88,966,522.42 81.40 7 601336 新华保险 79,060,299.63 72.33 8 002304 洋河股份 75,241,275.46 68.84 9 601888 中国国旅 71,057,305.56 65.01 10 000651 格力电器 69,762,076.65 63.83 11 000513 丽珠集团 69,104,920.26 63.23 12 600282 南钢股份 68,819,731.81 62.96 13 600196 复星医药 67,783,309.15 62.02 14 600585 海螺水泥 64,485,791.59 59.00 15 601668 中国建筑 63,041,680.21 57.68 16 601699 潞安环能 61,284,386.51 56.07 17 002236 大华股份 60,122,660.27 55.01 18 002202 金风科技 58,822,415.78 53.82 19 000338 潍柴动力 58,132,700.19 53.19 20 300498 温氏股份 57,571,389.41 52.67 21 601628 中国人寿 57,142,390.68 52.28 22 600519 贵州茅台 55,174,580.22 50.48 23 600009 上海机场 51,107,529.26 46.76 24 600808 马钢股份 48,908,409.19 44.75 25 000333 美的集团 48,844,239.94 44.69 26 000830 鲁西化工 48,672,145.16 44.53 27 000776 广发证券 46,474,672.03 42.52 28 600690 青岛海尔 45,879,213.44 41.98 29 600019 宝钢股份 45,642,234.79 41.76 30 000725 京东方Ａ 45,636,878.00 41.75 31 002024 苏宁易购 43,573,262.05 39.87 32 601939 建设银行 42,113,541.80 38.53 33 600016 民生银行 42,018,140.02 38.44 34 601988 中国银行 41,417,154.00 37.89 35 600030 中信证券 39,701,463.00 36.32 36 600703 三安光电 39,377,784.36 36.03 37 000063 中兴通讯 39,345,807.92 36.00 38 600362 江西铜业 39,319,828.17 35.97 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 39 600104 上汽集团 38,912,782.06 35.60 40 600507 方大特钢 38,905,260.74 35.60 41 000060 中金岭南 38,098,011.79 34.86 42 601166 兴业银行 37,292,402.68 34.12 43 000983 西山煤电 36,320,502.94 33.23 44 601688 华泰证券 36,264,911.12 33.18 45 000630 铜陵有色 33,810,344.99 30.93 46 600297 广汇汽车 33,301,664.12 30.47 47 002074 国轩高科 32,807,864.23 30.02 48 002466 天齐锂业 32,255,898.48 29.51 49 600383 金地集团 32,129,943.37 29.40 50 000002 万 科Ａ 32,107,685.93 29.38 51 601398 工商银行 32,071,597.44 29.34 52 601225 陕西煤业 31,895,735.06 29.18 53 600048 保利地产 31,499,678.77 28.82 54 000069 华侨城Ａ 30,911,869.84 28.28 55 600015 华夏银行 28,779,759.99 26.33 56 000423 东阿阿胶 27,493,854.18 25.15 57 002036 联创电子 27,466,587.32 25.13 58 601012 隆基股份 26,193,594.39 23.97 59 002449 国星光电 26,012,183.11 23.80 60 300203 聚光科技 25,927,528.60 23.72 61 601288 农业银行 25,893,038.00 23.69 62 600782 新钢股份 25,139,369.00 23.00 63 600230 沧州大化 24,588,448.32 22.50 64 600549 厦门钨业 24,541,572.74 22.45 65 002007 华兰生物 24,208,479.28 22.15 66 002555 三七互娱 24,156,181.49 22.10 67 000826 启迪桑德 23,650,718.57 21.64 68 600111 北方稀土 23,621,881.12 21.61 69 600522 中天科技 23,553,923.66 21.55 70 002508 老板电器 23,220,296.01 21.24 71 000581 威孚高科 22,625,802.00 20.70 72 300070 碧水源 22,441,241.01 20.53 73 600887 伊利股份 21,985,988.27 20.12 74 300244 迪安诊断 21,955,962.00 20.09 75 600038 中直股份 21,028,220.97 19.24 76 002497 雅化集团 20,872,466.63 19.10 77 002008 大族激光 20,304,197.62 18.58 78 600068 葛洲坝 19,891,221.10 18.20 79 300002 神州泰岳 19,842,749.84 18.15 80 601168 西部矿业 19,778,641.81 18.10 81 000937 冀中能源 18,517,814.70 16.94 82 600516 方大炭素 18,367,120.80 16.80 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 83 300266 兴源环境 17,981,134.00 16.45 84 002371 北方华创 17,833,295.66 16.32 85 002573 清新环境 17,578,882.70 16.08 86 000568 泸州老窖 17,246,956.72 15.78 87 600801 华新水泥 17,151,717.16 15.69 88 601998 中信银行 17,072,260.60 15.62 89 000821 京山轻机 17,069,811.90 15.62 90 000967 盈峰环境 16,549,073.19 15.14 91 600195 中牧股份 16,306,234.29 14.92 92 002456 欧菲科技 16,242,543.44 14.86 93 300367 东方网力 15,952,996.00 14.60 94 002470 金正大 15,699,245.20 14.36 95 601328 交通银行 15,450,963.70 14.14 96 600219 南山铝业 15,204,579.97 13.91 97 601233 桐昆股份 15,179,578.42 13.89 98 600535 天士力 15,172,099.12 13.88 99 002315 焦点科技 15,080,929.56 13.80 100 000001 平安银行 15,044,368.40 13.76 101 000938 紫光股份 14,875,706.46 13.61 102 600291 西水股份 14,783,583.90 13.53 103 601607 上海医药 14,767,589.77 13.51 104 000887 中鼎股份 14,706,231.00 13.46 105 603288 海天味业 14,523,389.93 13.29 106 000596 古井贡酒 14,455,781.36 13.23 107 002223 鱼跃医疗 14,360,804.15 13.14 108 600518 康美药业 14,358,609.55 13.14 109 600141 兴发集团 14,245,136.52 13.03 110 600031 三一重工 14,210,877.96 13.00 111 603806 福斯特 14,115,827.60 12.91 112 000783 长江证券 14,005,227.21 12.81 113 000537 广宇发展 13,995,864.97 12.81 114 002415 海康威视 13,709,146.50 12.54 115 300144 宋城演艺 13,593,565.82 12.44 116 603799 华友钴业 13,509,452.72 12.36 117 600837 海通证券 13,459,748.38 12.31 118 600990 四创电子 13,284,795.46 12.15 119 600348 阳泉煤业 13,032,365.31 11.92 120 601678 滨化股份 12,913,004.60 11.81 121 000921 海信科龙 12,580,796.45 11.51 122 601009 南京银行 12,516,876.76 11.45 123 601231 环旭电子 12,511,559.54 11.45 124 600298 安琪酵母 12,141,433.85 11.11 125 601006 大秦铁路 11,881,689.99 10.87 126 600741 华域汽车 11,858,806.76 10.85 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 127 600498 烽火通信 11,835,939.52 10.83 128 000157 中联重科 11,744,952.47 10.75 129 300003 乐普医疗 11,439,299.33 10.47 130 600966 博汇纸业 11,295,390.23 10.33 131 002299 圣农发展 11,241,479.84 10.29 132 000895 双汇发展 11,099,540.00 10.16 133 600888 新疆众和 11,029,523.50 10.09 134 600567 山鹰纸业 10,975,396.00 10.04 135 600816 安信信托 10,818,309.47 9.90 136 002396 星网锐捷 10,805,147.24 9.89 137 000528 柳 工 10,512,127.69 9.62 138 600340 华夏幸福 10,340,890.43 9.46 139 300315 掌趣科技 10,290,536.99 9.42 140 002507 涪陵榨菜 10,194,319.91 9.33 141 000963 华东医药 10,080,534.72 9.22 142 002405 四维图新 10,027,481.19 9.17 143 000625 长安汽车 9,962,616.00 9.12 144 600497 驰宏锌锗 9,755,189.34 8.93 145 000426 兴业矿业 9,690,574.35 8.87 146 000768 中航飞机 9,621,098.00 8.80 147 000898 鞍钢股份 9,476,742.00 8.67 148 601800 中国交建 9,303,758.42 8.51 149 600489 中金黄金 9,233,996.20 8.45 150 600170 上海建工 9,224,275.00 8.44 151 300072 三聚环保 9,102,711.50 8.33 152 600428 中远海特 9,028,039.80 8.26 153 002195 二三四五 9,009,373.80 8.24 154 002368 太极股份 8,999,578.00 8.23 155 600050 中国联通 8,788,329.00 8.04 156 600720 祁连山 8,619,497.00 7.89 157 002601 龙蟒佰利 8,594,192.00 7.86 158 000728 国元证券 8,222,561.00 7.52 159 002146 荣盛发展 8,139,589.96 7.45 160 002736 国信证券 8,102,963.00 7.41 161 600388 龙净环保 8,087,213.00 7.40 162 600478 科力远 8,080,080.58 7.39 163 600231 凌钢股份 7,977,118.00 7.30 164 300124 汇川技术 7,925,740.80 7.25 165 600588 用友网络 7,838,377.30 7.17 166 600028 中国石化 7,754,560.00 7.09 167 600066 宇通客车 7,577,216.52 6.93 168 600259 广晟有色 7,550,414.00 6.91 169 601169 北京银行 7,509,852.00 6.87 170 600993 马应龙 7,479,785.38 6.84 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 171 002174 游族网络 7,413,957.06 6.78 172 002714 牧原股份 7,256,945.00 6.64 173 600893 航发动力 7,255,478.64 6.64 174 300065 海兰信 7,222,718.92 6.61 175 002155 湖南黄金 7,200,826.00 6.59 176 002385 大北农 7,200,038.76 6.59 177 000800 一汽轿车 7,144,476.67 6.54 178 601958 金钼股份 7,055,966.00 6.46 179 002410 广联达 7,051,414.72 6.45 180 002111 威海广泰 7,029,220.60 6.43 181 600171 上海贝岭 7,028,525.00 6.43 182 600150 中国船舶 7,023,068.60 6.43 183 300017 网宿科技 6,896,146.01 6.31 184 000970 中科三环 6,661,136.00 6.09 185 600109 国金证券 6,656,864.32 6.09 186 002051 中工国际 6,643,343.76 6.08 187 600872 中炬高新 6,643,174.04 6.08 188 600596 新安股份 6,606,846.90 6.04 189 000822 山东海化 6,408,716.00 5.86 190 300078 思创医惠 6,368,015.26 5.83 191 002078 太阳纸业 6,327,544.43 5.79 192 600406 国电南瑞 6,327,482.00 5.79 193 000498 山东路桥 6,254,738.80 5.72 194 600595 中孚实业 6,231,916.70 5.70 195 000100 TCL 集团 6,218,230.00 5.69 196 600085 同仁堂 6,161,885.98 5.64 197 000546 金圆股份 6,126,243.00 5.61 198 000709 河钢股份 6,113,594.00 5.59 199 000739 普洛药业 6,105,262.37 5.59 200 600271 航天信息 6,072,325.00 5.56 201 601222 林洋能源 6,044,918.50 5.53 202 000065 北方国际 5,953,460.00 5.45 203 600260 凯乐科技 5,854,990.00 5.36 204 300036 超图软件 5,831,490.30 5.34 205 600820 隧道股份 5,829,335.00 5.33 206 600655 豫园股份 5,804,277.50 5.31 207 300251 光线传媒 5,575,629.02 5.10 208 001979 招商蛇口 5,575,351.12 5.10 209 600307 酒钢宏兴 5,442,716.00 4.98 210 002108 沧州明珠 5,341,171.95 4.89 211 601600 中国铝业 5,317,901.00 4.87 212 002450 康得新 5,292,184.36 4.84 213 601111 中国国航 5,260,569.88 4.81 214 601818 光大银行 5,224,356.00 4.78 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 215 601555 东吴证券 5,127,072.00 4.69 216 002310 东方园林 5,122,484.00 4.69 217 601919 中远海控 5,089,401.00 4.66 218 601669 中国电建 5,044,211.00 4.62 219 000915 山大华特 5,011,496.75 4.59 220 002479 富春环保 5,001,224.55 4.58 221 002707 众信旅游 4,909,721.28 4.49 222 601117 中国化学 4,902,435.00 4.49 223 600376 首开股份 4,855,992.80 4.44 224 002081 金 螳 螂 4,809,032.60 4.40 225 600995 文山电力 4,792,832.00 4.39 226 002092 中泰化学 4,781,593.00 4.37 227 600651 飞乐音响 4,706,170.39 4.31 228 600879 航天电子 4,582,665.19 4.19 229 000795 英洛华 4,445,666.96 4.07 230 002013 中航机电 4,442,888.71 4.06 231 600000 浦发银行 4,433,449.24 4.06 232 000988 华工科技 4,355,810.93 3.99 233 000789 万年青 4,354,630.56 3.98 234 002672 东江环保 4,286,193.05 3.92 235 300336 新文化 4,111,726.00 3.76 236 000603 盛达矿业 4,021,031.00 3.68 237 300146 汤臣倍健 4,014,841.00 3.67 238 002517 恺英网络 3,973,174.81 3.64 239 600276 恒瑞医药 3,964,254.39 3.63 240 002658 雪迪龙 3,879,157.00 3.55 241 600372 中航电子 3,847,273.95 3.52 242 002475 立讯精密 3,796,223.00 3.47 243 601021 春秋航空 3,774,203.15 3.45 244 002500 山西证券 3,719,482.00 3.40 245 000860 顺鑫农业 3,709,214.00 3.39 246 300458 全志科技 3,704,817.46 3.39 247 600373 中文传媒 3,690,342.64 3.38 248 300182 捷成股份 3,640,825.22 3.33 249 002183 怡 亚 通 3,459,775.00 3.17 250 603968 醋化股份 3,251,992.00 2.98 251 002044 美年健康 3,229,026.00 2.95 252 300037 新宙邦 3,189,175.68 2.92 253 000732 泰禾集团 3,102,050.73 2.84 254 600580 卧龙电气 2,965,738.33 2.71 255 600525 长园集团 2,934,655.20 2.68 256 002354 天神娱乐 2,918,559.00 2.67 257 600366 宁波韵升 2,847,894.00 2.61 258 600160 巨化股份 2,832,819.00 2.59 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 259 002384 东山精密 2,808,659.00 2.57 260 601155 新城控股 2,802,482.00 2.56 261 300207 欣旺达 2,743,602.82 2.51 262 002458 益生股份 2,741,734.70 2.51 263 600004 白云机场 2,682,704.77 2.45 264 601801 皖新传媒 2,680,269.64 2.45 265 000933 神火股份 2,617,040.00 2.39 266 002196 方正电机 2,537,622.09 2.32 267 601636 旗滨集团 2,508,389.24 2.29 268 000877 天山股份 2,496,428.00 2.28 269 600029 南方航空 2,477,026.00 2.27 270 600569 安阳钢铁 2,339,855.00 2.14 271 000050 深天马Ａ 2,312,567.00 2.12 272 600570 恒生电子 2,270,388.50 2.08 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000858 五 粮 液 145,853,282.35 133.44 2 002142 宁波银行 114,817,897.90 105.05 3 601336 新华保险 69,555,426.28 63.64 4 600196 复星医药 68,526,233.02 62.70 5 600036 招商银行 68,336,166.20 62.52 6 600585 海螺水泥 67,365,780.42 61.63 7 601601 中国太保 66,785,913.15 61.10 8 601318 中国平安 63,048,404.27 57.68 9 002304 洋河股份 60,929,646.62 55.75 10 601888 中国国旅 53,735,605.05 49.16 11 000830 鲁西化工 53,249,073.39 48.72 12 002202 金风科技 50,606,216.52 46.30 13 000651 格力电器 48,093,954.07 44.00 14 300498 温氏股份 46,865,480.43 42.88 15 000776 广发证券 45,775,679.60 41.88 16 601699 潞安环能 44,807,403.17 41.00 17 600282 南钢股份 44,347,716.78 40.57 18 600016 民生银行 41,792,576.81 38.24 19 000333 美的集团 41,538,543.98 38.00 20 600808 马钢股份 41,232,083.00 37.72 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 21 600104 上汽集团 40,607,090.81 37.15 22 601668 中国建筑 40,336,051.42 36.90 23 002024 苏宁易购 40,004,854.52 36.60 24 600309 万华化学 39,969,328.58 36.57 25 600019 宝钢股份 39,501,007.10 36.14 26 000063 中兴通讯 39,418,083.58 36.06 27 600690 青岛海尔 37,437,680.21 34.25 28 601939 建设银行 37,172,691.52 34.01 29 000513 丽珠集团 35,876,732.51 32.82 30 000630 铜陵有色 34,428,370.02 31.50 31 000983 西山煤电 33,771,308.52 30.90 32 600703 三安光电 33,694,564.34 30.83 33 600297 广汇汽车 32,286,536.23 29.54 34 002466 天齐锂业 32,197,170.59 29.46 35 600015 华夏银行 31,571,818.30 28.89 36 600516 方大炭素 31,412,695.80 28.74 37 600507 方大特钢 31,230,921.92 28.57 38 002074 国轩高科 30,880,233.09 28.25 39 601988 中国银行 30,779,139.38 28.16 40 601225 陕西煤业 30,690,211.69 28.08 41 000725 京东方Ａ 29,689,129.55 27.16 42 601688 华泰证券 27,996,264.35 25.61 43 600549 厦门钨业 27,961,429.10 25.58 44 000423 东阿阿胶 27,453,174.53 25.12 45 000338 潍柴动力 26,937,709.22 24.65 46 002036 联创电子 26,681,177.56 24.41 47 600519 贵州茅台 25,591,202.10 23.41 48 300203 聚光科技 24,920,113.16 22.80 49 600782 新钢股份 24,875,836.00 22.76 50 002508 老板电器 24,327,183.25 22.26 51 002007 华兰生物 24,240,569.24 22.18 52 000826 启迪桑德 24,209,761.00 22.15 53 600009 上海机场 23,862,793.24 21.83 54 002008 大族激光 23,022,310.98 21.06 55 002555 三七互娱 22,613,829.92 20.69 56 600383 金地集团 22,525,744.98 20.61 57 300070 碧水源 22,407,498.19 20.50 58 600111 北方稀土 22,051,716.32 20.18 59 000069 华侨城Ａ 21,880,944.23 20.02 60 300244 迪安诊断 21,734,792.34 19.89 61 600038 中直股份 20,939,343.71 19.16 62 000002 万 科Ａ 20,280,362.11 18.56 63 300002 神州泰岳 20,125,113.36 18.41 64 000581 威孚高科 20,068,298.64 18.36 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 65 600030 中信证券 20,032,101.64 18.33 66 600362 江西铜业 19,747,925.38 18.07 67 600230 沧州大化 19,705,392.80 18.03 68 002497 雅化集团 19,207,708.52 17.57 69 601168 西部矿业 18,849,835.16 17.25 70 002371 北方华创 18,733,931.62 17.14 71 600068 葛洲坝 18,622,124.12 17.04 72 600801 华新水泥 18,182,035.36 16.64 73 000937 冀中能源 17,848,317.94 16.33 74 000001 平安银行 17,457,947.18 15.97 75 002456 欧菲科技 17,383,966.49 15.91 76 601998 中信银行 17,242,568.14 15.78 77 601166 兴业银行 17,153,864.00 15.69 78 002573 清新环境 16,998,427.18 15.55 79 601628 中国人寿 16,851,430.24 15.42 80 000967 盈峰环境 16,216,458.78 14.84 81 600535 天士力 15,828,558.67 14.48 82 601328 交通银行 15,305,643.00 14.00 83 002236 大华股份 15,224,364.80 13.93 84 601288 农业银行 15,143,430.00 13.86 85 000887 中鼎股份 15,132,044.00 13.84 86 603288 海天味业 15,130,908.51 13.84 87 002315 焦点科技 15,115,992.18 13.83 88 300144 宋城演艺 15,073,570.48 13.79 89 300367 东方网力 15,059,993.50 13.78 90 600518 康美药业 15,059,491.96 13.78 91 600219 南山铝业 14,860,589.80 13.60 92 600291 西水股份 14,467,489.22 13.24 93 000821 京山轻机 14,435,795.35 13.21 94 002223 鱼跃医疗 13,838,757.97 12.66 95 603806 福斯特 13,776,390.11 12.60 96 601607 上海医药 13,634,651.18 12.47 97 600141 兴发集团 13,507,359.74 12.36 98 601678 滨化股份 13,442,748.80 12.30 99 600348 阳泉煤业 13,304,605.00 12.17 100 600837 海通证券 13,169,732.26 12.05 101 601009 南京银行 13,159,708.64 12.04 102 603799 华友钴业 13,118,321.02 12.00 103 600298 安琪酵母 13,103,947.38 11.99 104 000783 长江证券 13,100,472.94 11.99 105 601231 环旭电子 12,995,634.38 11.89 106 000537 广宇发展 12,332,658.00 11.28 107 600887 伊利股份 12,041,302.00 11.02 108 600966 博汇纸业 11,812,133.00 10.81 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 109 600340 华夏幸福 11,645,732.66 10.65 110 600048 保利地产 11,588,484.00 10.60 111 601398 工商银行 11,555,170.00 10.57 112 000895 双汇发展 11,537,126.39 10.56 113 600816 安信信托 11,505,576.46 10.53 114 300003 乐普医疗 11,468,601.00 10.49 115 600522 中天科技 11,360,148.50 10.39 116 600498 烽火通信 11,255,393.90 10.30 117 002449 国星光电 11,199,630.00 10.25 118 000568 泸州老窖 11,157,556.33 10.21 119 000060 中金岭南 10,972,539.62 10.04 120 600888 新疆众和 10,825,939.00 9.90 121 002299 圣农发展 10,802,364.90 9.88 122 002396 星网锐捷 10,746,254.36 9.83 123 000528 柳 工 10,722,859.66 9.81 124 000157 中联重科 10,694,414.00 9.78 125 600567 山鹰纸业 10,497,507.00 9.60 126 600497 驰宏锌锗 10,289,968.64 9.41 127 002507 涪陵榨菜 10,280,386.72 9.41 128 000426 兴业矿业 10,153,769.69 9.29 129 000963 华东医药 10,074,024.20 9.22 130 300315 掌趣科技 9,848,585.39 9.01 131 002405 四维图新 9,837,195.03 9.00 132 000800 一汽轿车 9,335,831.16 8.54 133 600720 祁连山 9,225,646.11 8.44 134 600170 上海建工 9,217,162.04 8.43 135 600489 中金黄金 9,125,822.27 8.35 136 600195 中牧股份 8,823,529.81 8.07 137 601169 北京银行 8,726,028.79 7.98 138 000898 鞍钢股份 8,543,630.76 7.82 139 300124 汇川技术 8,482,405.31 7.76 140 601800 中国交建 8,437,289.92 7.72 141 600428 中远海特 8,347,318.84 7.64 142 600478 科力远 8,131,515.10 7.44 143 601006 大秦铁路 8,088,158.00 7.40 144 002736 国信证券 8,083,793.68 7.40 145 000728 国元证券 8,044,986.74 7.36 146 600893 航发动力 7,945,523.98 7.27 147 600388 龙净环保 7,724,302.00 7.07 148 300017 网宿科技 7,600,098.80 6.95 149 600993 马应龙 7,399,844.00 6.77 150 600066 宇通客车 7,348,516.76 6.72 151 600588 用友网络 7,339,897.64 6.72 152 600231 凌钢股份 7,338,253.00 6.71 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 153 002714 牧原股份 7,255,339.64 6.64 154 002410 广联达 7,210,126.28 6.60 155 000709 河钢股份 7,194,885.90 6.58 156 600259 广晟有色 7,142,319.00 6.53 157 002385 大北农 7,131,446.44 6.52 158 002470 金正大 7,128,220.00 6.52 159 300078 思创医惠 7,112,949.12 6.51 160 000970 中科三环 7,024,404.34 6.43 161 002195 二三四五 6,872,278.03 6.29 162 600872 中炬高新 6,859,680.31 6.28 163 600171 上海贝岭 6,728,698.84 6.16 164 601958 金钼股份 6,608,405.83 6.05 165 600109 国金证券 6,507,728.00 5.95 166 600596 新安股份 6,504,727.48 5.95 167 002475 立讯精密 6,426,662.01 5.88 168 002174 游族网络 6,409,614.88 5.86 169 300036 超图软件 6,393,020.95 5.85 170 002146 荣盛发展 6,239,345.38 5.71 171 600260 凯乐科技 6,151,073.00 5.63 172 600031 三一重工 6,147,285.59 5.62 173 600085 同仁堂 6,078,023.85 5.56 174 600406 国电南瑞 6,071,183.85 5.55 175 600271 航天信息 6,025,690.00 5.51 176 002051 中工国际 6,015,097.60 5.50 177 000739 普洛药业 5,975,528.34 5.47 178 600990 四创电子 5,973,866.12 5.47 179 002078 太阳纸业 5,931,935.87 5.43 180 600373 中文传媒 5,927,116.28 5.42 181 000498 山东路桥 5,902,338.00 5.40 182 000546 金圆股份 5,850,749.08 5.35 183 600376 首开股份 5,752,143.88 5.26 184 600000 浦发银行 5,745,880.65 5.26 185 000822 山东海化 5,679,872.00 5.20 186 000100 TCL 集团 5,667,851.72 5.19 187 600595 中孚实业 5,583,488.71 5.11 188 001979 招商蛇口 5,505,223.10 5.04 189 600307 酒钢宏兴 5,494,254.00 5.03 190 601111 中国国航 5,461,313.00 5.00 191 000915 山大华特 5,412,549.85 4.95 192 002450 康得新 5,365,268.00 4.91 193 600655 豫园股份 5,361,693.45 4.91 194 000065 北方国际 5,328,687.24 4.88 195 002108 沧州明珠 5,274,999.11 4.83 196 601600 中国铝业 5,231,454.00 4.79 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 197 601222 林洋能源 5,212,488.00 4.77 198 601669 中国电建 5,153,945.76 4.72 199 300251 光线传媒 5,127,025.00 4.69 200 601117 中国化学 5,112,976.22 4.68 201 601818 光大银行 5,066,746.02 4.64 202 601555 东吴证券 4,950,811.00 4.53 203 000795 英洛华 4,922,874.00 4.50 204 600276 恒瑞医药 4,908,657.79 4.49 205 002081 金 螳 螂 4,904,817.79 4.49 206 002707 众信旅游 4,817,366.07 4.41 207 600879 航天电子 4,661,254.50 4.26 208 300146 汤臣倍健 4,650,076.48 4.25 209 000988 华工科技 4,643,705.20 4.25 210 002479 富春环保 4,619,783.00 4.23 211 600995 文山电力 4,598,166.00 4.21 212 002013 中航机电 4,590,228.10 4.20 213 002092 中泰化学 4,583,250.00 4.19 214 000789 万年青 4,537,271.00 4.15 215 002500 山西证券 4,521,640.47 4.14 216 601919 中远海控 4,478,509.35 4.10 217 600651 飞乐音响 4,444,722.35 4.07 218 601012 隆基股份 4,425,217.52 4.05 219 002672 东江环保 4,151,394.00 3.80 220 000603 盛达矿业 4,008,999.34 3.67 221 600208 新湖中宝 3,915,206.68 3.58 222 300336 新文化 3,880,042.49 3.55 223 600372 中航电子 3,862,528.38 3.53 224 002517 恺英网络 3,782,701.76 3.46 225 600741 华域汽车 3,742,031.42 3.42 226 601021 春秋航空 3,706,619.60 3.39 227 002568 百润股份 3,676,755.14 3.36 228 002658 雪迪龙 3,636,991.40 3.33 229 300458 全志科技 3,617,853.42 3.31 230 000860 顺鑫农业 3,612,275.00 3.30 231 300182 捷成股份 3,590,489.54 3.29 232 002044 美年健康 3,588,963.00 3.28 233 002183 怡 亚 通 3,520,879.97 3.22 234 000625 长安汽车 3,326,339.70 3.04 235 603968 醋化股份 3,166,148.00 2.90 236 002384 东山精密 3,161,046.00 2.89 237 000938 紫光股份 3,143,591.00 2.88 238 000732 泰禾集团 3,138,670.86 2.87 239 600061 国投资本 3,134,965.61 2.87 240 002415 海康威视 3,083,785.09 2.82 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 241 600580 卧龙电气 3,014,715.00 2.76 242 600525 长园集团 2,970,029.00 2.72 243 002354 天神娱乐 2,958,368.07 2.71 244 601233 桐昆股份 2,940,353.13 2.69 245 600705 中航资本 2,937,143.36 2.69 246 600060 海信电器 2,879,253.77 2.63 247 000933 神火股份 2,841,196.00 2.60 248 600160 巨化股份 2,832,263.00 2.59 249 600569 安阳钢铁 2,780,974.58 2.54 250 300037 新宙邦 2,713,405.35 2.48 251 300207 欣旺达 2,703,426.05 2.47 252 000877 天山股份 2,702,067.36 2.47 253 600366 宁波韵升 2,685,723.00 2.46 254 002458 益生股份 2,638,482.74 2.41 255 600029 南方航空 2,605,201.26 2.38 256 002196 方正电机 2,566,531.02 2.35 257 600004 白云机场 2,564,643.26 2.35 258 601801 皖新传媒 2,552,222.74 2.34 259 601636 旗滨集团 2,534,252.00 2.32 260 000686 东北证券 2,483,680.45 2.27 261 600674 川投能源 2,400,623.00 2.20 262 000768 中航飞机 2,381,368.46 2.18 263 600008 首创股份 2,354,924.70 2.15 264 600570 恒生电子 2,283,546.36 2.09 265 601992 金隅集团 2,270,162.00 2.08 266 600783 鲁信创投 2,232,784.54 2.04 267 601216 君正集团 2,215,243.68 2.03 268 000050 深天马Ａ 2,200,711.00 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 5,426,439,345.13 卖出股票的收入（成交）总额 4,280,723,196.65 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,829,900.00 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,829,900.00 0.19 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 128024 宁行转债 28,299 2,829,900.00 0.19 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 本基金本报告期未投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价 无。8.12 投资组合报告附注8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,331,777.35 2 应收证券清算款 88,466,208.87 3 应收股利 - 4 应收利息 70,170.93 5 应收申购款 3,370,212.71 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,238,369.86 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 值比例(%) 1 600309 万华化学 67,824,313.62 4.64 重大事项停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安沪深300增 3,266 205,436.28 618,103,172.97 92.12% 52,851,708.74 7.88% 强A 华安沪深300增 5,401 49,400.65 181,327,110.04 67.96% 85,485,791.42 32.04% 强C 合计 8,667 108,199.81 799,430,283.01 85.25% 138,337,500.16 14.75% 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安沪深300增强A 102,226.75 0.02% 基金管理人所有从业人员持 华安沪深300增强C 1,664.23 0.00% 有本基金 合计 103,890.98 0.01% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华安沪深300增强A - 金投资和研究部门负责人 华安沪深300增强C - 持有本开放式基金 合计 - 华安沪深300增强A 10~50 本基金基金经理持有本开 华安沪深300增强C - 放式基金 合计 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 基金合同生效日（2013年9月27 36,175,885.32 515,917,432.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 26,861,479.71 48,084,327.60 本报告期基金总申购份额 873,879,519.06 954,613,683.56 减：本报告期基金总赎回份额 229,786,117.06 735,885,109.70 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 670,954,881.71 266,812,901.46 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告§11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金于2017年3月13日至2017年4月6日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议期间审议并通过了《关于华安沪深300量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限制等有关事项的议案》，决议自2017年4月10日起生效，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。本基金修改后的《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》自2017年4月11日起生效，并自2017年4月11日起将基金份额净值位数调整为小数点后四位。本次持有人大会详情请见本基金管理人于2017年4月11日发布的《华安沪深300量化增强证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币70,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 上海证券 2 9,701,616,768.28 100.00% 3,123,834.42 100.00% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 上海证券 725,702.00 100.00% - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 1 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-01-11 和公司网站 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 2 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-01-18 和公司网站 关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构 《上海证券报》、《证券 3 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-01-26 和公司网站 华安沪深300量化增强证券投资基金基金经 《上海证券报》、《证券 4 理变更公告 时报》、《中国证券报》 2017-01-26 和公司网站 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券 5 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-02-08 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券 6 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-02-13 和公司网站 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 7 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-02-15 和公司网站 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券 8 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-02-22 和公司网站 9 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 2017-02-22 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 时报》、《中国证券报》 和公司网站 关于旗下华安旗下部分基金增加凤凰金信为 《上海证券报》、《证券 10 销售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-02-24 和公司网站 关于以通讯方式召开华安沪深300量化增强 《上海证券报》、《证券 11 证券投资基金基金份额持有人大会的公告 时报》、《中国证券报》 2017-02-28 和公司网站 关于以通讯方式召开华安沪深300量化增强 《上海证券报》、《证券 12 证券投资基金基金份额持有人大会的第一次 时报》、《中国证券报》 2017-03-01 提示性公告 和公司网站 关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券 13 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-03-02 和公司网站 关于以通讯方式召开华安沪深300量化增强 《上海证券报》、《证券 14 证券投资基金基金份额持有人大会的第二次 时报》、《中国证券报》 2017-03-02 提示性公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 15 “掌趣科技”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2017-03-04 和公司网站 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 16 的公告 时报》、《中国证券报》 2017-03-21 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券 17 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2017-03-28 和公司网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券 18 限公司费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-03-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 19 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2017-04-06 的公告 和公司网站 关于华安沪深300量化增强证券投资基金基 《上海证券报》、《证券 20 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 时报》、《中国证券报》 2017-04-11 告 和公司网站 关于华安沪深300量化增强证券投资基金修 《上海证券报》、《证券 21 改投资范围、投资限制等并相应修改基金合同 时报》、《中国证券报》 2017-04-11 部分条款的公告 和公司网站 华安沪深300量化增强证券投资基金基金合 《上海证券报》、《证券 22 同（更新） 时报》、《中国证券报》 2017-04-11 和公司网站 华安沪深300量化增强证券投资基金托管协 《上海证券报》、《证券 23 议（更新） 时报》、《中国证券报》 2017-04-11 和公司网站 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 《上海证券报》、《证券 24 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-04-12 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 25 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-04-22 和公司网站 《上海证券报》、《证券 26 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 时报》、《中国证券报》 2017-04-25 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券 27 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-05-10 和公司网站 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券 28 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2017-05-17 和公司网站 关于旗下部分基金增加江西正融为销售机构 《上海证券报》、《证券 29 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2017-05-24 和公司网站 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 30 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2017-06-07 和公司网站 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券 31 告 时报》、《中国证券报》 2017-06-07 和公司网站 关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券 32 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2017-06-12 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券 33 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2017-06-27 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 34 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-06-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 35 加基煜基金为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2017-07-18 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 36 加锦安为销售机构并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2017-07-19 和公司网站 华安基金关于旗下部分基金增加财路基金为 《上海证券报》、《证券 37 销售机构并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2017-07-25 和公司网站 38 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 2017-08-07 加华信证券为销售机构并参加费率优惠的公 时报》、《中国证券报》 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海证券报》、《证券 39 公告 时报》、《中国证券报》 2017-08-09 和公司网站 华安基金关于参加东莞农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券 40 告 时报》、《中国证券报》 2017-08-18 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 41 加江南农商行为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2017-08-19 和公司网站 《上海证券报》、《证券 42 华安基金关于参加江南银行优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-08-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 43 加万家财富为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2017-09-05 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 44 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2017-09-13 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 45 加宜信普泽为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2017-09-15 的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 46 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2017-09-27 告 和公司网站 关于旗下部分基金增加前海欧中为销售机构 《上海证券报》、《证券 47 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-09-29 和公司网站 关于旗下部分基金增加喜鹊金融为销售机构 《上海证券报》、《证券 48 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-10-17 和公司网站 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 《上海证券报》、《证券 49 公告 时报》、《中国证券报》 2017-10-17 和公司网站 关于旗下部分基金增加泛华普益为销售机构 《上海证券报》、《证券 50 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-10-21 和公司网站 关于旗下部分基金增加华羿恒信为销售机构 《上海证券报》、《证券 51 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-11-01 和公司网站 关于华安基金电子直销平台开通协助投资者 《上海证券报》、《证券 52 购买合作商户实物黄金业务的公告 时报》、《中国证券报》 2017-11-02 和公司网站 53 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加光 《上海证券报》、《证券 2017-11-04 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 大证券费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 和公司网站 《上海证券报》、《证券 54 华安基金关于参加汇成基金优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-11-10 和公司网站 华安基金管理有限公司关于华安沪深300量 《上海证券报》、《证券 55 化增强证券投资基金分红公告 时报》、《中国证券报》 2017-11-17 和公司网站 《上海证券报》、《证券 56 华安基金关于参加中金公司优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-12-16 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 57 “涪陵榨菜”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2017-12-18 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券 58 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-12-19 和公司网站 华安基金管理有限公司华安沪深300量化增 《上海证券报》、《证券 59 强型指数证券投资基金基金经理变更公告 时报》、《中国证券报》 2017-12-23 和公司网站 华安基金关于参加苏州银行费率优惠活动的 《上海证券报》、《证券 60 公告 时报》、《中国证券报》 2017-12-26 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 61 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2017-12-29 和公司网站 华安基金关于参加东莞农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券 62 告 时报》、《中国证券报》 2017-12-29 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www/huaan/com/cn上披露。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20171106-201712 156,87 156,870,424 机构 1 31 0.00 0,424. 0.00 .60 16.73% 60 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 20171001-201712 54,884 156,87 211,755,166 2 31 ,742.0 0,424. 0.00 .64 22.58% 0 60 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资 者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》 2、《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》 3、《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安沪深300量化增强证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；13.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。13.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安沪深300量化增强证券投资基金2017年年度报告 华安基金管理有限公司 二〇一八年三月二十七日