华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 华安沪深300量化增强证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................... 11§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 19§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 19§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 19 6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 19 6.2注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 20 6.3审计意见 ........................................................................................................................................ 20§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 24 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 25§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 55 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 69 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 69 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 69 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 69 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 69 8.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 70§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 71§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 71§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 72 11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 72 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 72 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 72 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 74§12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 79 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 79 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 80 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 80 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安沪深300量化增强证券投资基金 基金简称 华安沪深300增强 基金主代码 000312 交易代码 000312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月27日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,945,807.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 下属分级基金的交易代码 000312 000313 报告期末下属分级基金的份额总 26,861,479.71份 48,084,327.60份 额 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合 投资目标 管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模 投资策略 型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础 上获取超越标的指数的投资收益。 本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指数收益率＋5%×同期商业银行 业绩比较基准 税后活期存款基准利率。 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风 风险收益特征 险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 钱鲲 张志永 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-62677777-212004 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008850099 95561 传真 021-68863414 021-62159217 上海市世纪大道8号上海国金 注册地址 福州市湖东路154号 中心二期31层、32层 上海市世纪大道8号上海国金 上海市江宁路168号兴业大厦 办公地址 中心二期31层、32层 20楼 邮政编码 200120 200041 法定代表人 朱学华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 会计师事务所 普通合伙) 银行大厦6楼 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32层 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 2016年 2015年 2014年 数据和指 华安沪深 华安沪深 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 标 300增强A 300增强C 增强A 增强C 增强A 增强C 本 期 已 27,802,165.0 实 现 收 28,857.06 -383,416.84 8,327,021.95 9 2,399,463.52 9,097,508.94 益 本 期 利 -801,805.80 -1,295,431. 3,775,052.72 10,714,545.8 5,488,445.55 31,999,531.35 润 30 4 加 权 平 均 基 金 -0.0320 -0.0302 0.2008 0.2338 0.3972 0.2480 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 -2.26% -2.17% 13.39% 15.61% 39.99% 25.82% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 -3.02% -3.47% 8.24% 7.53% 44.75% 43.81% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2016年末 2015年末 2014年末 数据和指华安沪深300华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300增 标 增强A 增强C 增强A 增强C 增强A 强C 期 末 可 12,810,105. 21,542,540. 18,815,868.8 供 分 配 50 96 11,727,311.87 6 3,463,671.00 11,331,186.40 利润 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 期 末 可 供 分 配 0.4769 0.4480 0.5235 0.5001 0.1832 0.1736 基 金 份 额利润 期 末 基 39,671,585. 69,626,868. 34,129,383.2 56,438,605.2 26,594,565.0 金 资 产 21 56 2 0 7 91,095,933.21 净值 期 末 基 金 份 额 1.477 1.448 1.523 1.500 1.407 1.395 净值 3.1.3 累计 2016年末 2015年末 2014年末 华安沪深 华安沪深 华安沪深 华安沪深300 华安沪深300 华安沪深300 期末指标 300增强A 300增强C 300增强A 增强C 增强A 增强C 基 金 份 额 累 计 47.70% 44.80% 52.30% 50.00% 40.70% 39.50% 净 值 增 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2013年9月27日成立。合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安沪深300增强A： 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去3个月 1.79% 0.68% 1.66% 0.67% 0.13% 0.01% 过去6个月 7.11% 0.72% 4.71% 0.72% 2.40% 0.00% 过去1年 -3.02% 1.44% -10.70% 1.33% 7.68% 0.11% 过去3年 51.95% 1.74% 40.01% 1.70% 11.94% 0.04% 自基金成立起 47.70% 1.68% 36.94% 1.66% 10.76% 0.02% 至今 2．华安沪深300增强C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去3个月 1.61% 0.67% 1.66% 0.67% -0.05% 0.00% 过去6个月 6.86% 0.72% 4.71% 0.72% 2.15% 0.00% 过去1年 -3.47% 1.44% -10.70% 1.33% 7.23% 0.11% 过去3年 49.28% 1.74% 40.01% 1.70% 9.27% 0.04% 自基金成立起 44.80% 1.69% 36.94% 1.66% 7.86% 0.03% 至今 本基金业绩比较基准：95%×沪深300 指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安沪深300量化增强证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年9月27日至2016年12月31日) 1、华安沪深300增强A 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 2、华安沪深300增强C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安沪深300量化增强证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、华安沪深300增强A 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 2、华安沪深300增强C 注：本基金基金合同生效日为2013年9月27日，合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 模达到1632.85亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 复旦大学经济学硕士，FRM（金 融风险管理师）,12年证券金融从 业经历，曾在泰康人寿保险股份 有限公司从事研究工作。2008年 5 月加入华安基金管理有限公司 后任风险管理与金融工程部高级 金融工程师，2009年7月至2010 年8月担任华安MSCI中国A股 指数增强型证券投资基金的基金 经理助理，2010年6月至2012年 12月担任上证180交易型开放式 本基金的基金 2014-12-3 指数证券投资基金的基金经理。 牛勇 经理 0 - 12年 2010 年 9 月起同时担任华安 MSCI中国A 股指数增强型证券 投资基金的基金经理。2010年11 月起担任上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2012年6月至 2015 年 5 月同时担任华安沪深 300 指数分级证券投资基金的基 金经理。2014年12月起担任本基 金的基金经理。2016年12月起， 同时担任华安事件驱动量化策略 混合型证券投资基金的基金经 理。 经济学硕士研究生，5年证券、基 金行业从业经验，具有基金从业 资格证书。曾任光大银行金融市 谢东旭 本基金的基金 2015-01-2 - 5年 场部经理、中信证券研究部量化 经理 1 分析师。2012年2月加入华安基 金，任系统化投资部数量分析师。 2015年1月起担任本基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年宏观经济触底回升，PMI指数基本恢复至荣枯线50以上，PPI环比显著回升；国内黑色大宗商品价格涨幅明显，一方面说明供给侧改革下去产能加速，另一方面说明真实需求也在触底回升，而中上游产品的供求关系得以显著改善。在经历年初的熔断后，市场中的杠杆资金占比恢复至正常水平，资金面趋于平稳，优质成长股与大部分价值股的估值水平得以恢复，部分产品价格与销量呈现景气特征的周期品种与消费品种的股价表现强劲。本基金操作严格按照多因子量化模型结果做个股配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为 1.477元，本报告期份额净值增长率为-3.02%，本基金C类份额净值为1.448元，本报告期份额净值增长率为-3.47%，同期业绩比较基准增长率为-10.70%。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，我们认为国内宏观经济继续复苏。一方面，从公布的基建投资总额看，可有效对冲地产投资的下滑；另一方面，三四线城市前两月地产销售增速并不低，地产投资增速可能比市场预期要好。上半年是美联储加息空窗期，全球新兴市场具有较好的投资机会。而央行提出的“稳健中性”货币政策基调，更多是与当前经济回升相一致，预计对债市影响远大于股市，股市将更关注基本面变化带来的投资机会。从品种选择上，看好各行业龙头公司的相对表现；以及看好估值水平合理，且子行业具备景气特征的成长股品种。作为本基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程； （2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （3）完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制； （4）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （5）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 （6）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （7）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华 安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》与《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》，自2013年9月27日起托管华安沪深300量化增强证券投资基金托管人报告（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第20233号 华安沪深300量化增强证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“华安沪深300增强基金”)的财务报 表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华安沪深 300 增强基金 的基金管理人华安基金管理有限公司管理 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述华安沪深300增强基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安沪深300增强基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 单峰 张振波 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 5,518,251.69 5,745,779.71 结算备付金 1,361,514.17 1,341,555.64 存出保证金 146,302.20 103,861.46 交易性金融资产 7.4.7.2 103,638,588.21 84,905,686.04 其中：股票投资 103,638,588.21 84,890,186.04 基金投资 - - 债券投资 - 15,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 804,241.56 1,225,208.62 应收利息 7.4.7.5 3,524.61 3,122.23 应收股利 - - 应收申购款 1,191,267.87 573,294.05 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 112,663,690.31 93,898,507.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 90.07 1,784,158.89 应付赎回款 2,630,007.68 800,256.48 应付管理人报酬 92,030.22 72,685.31 应付托管费 13,804.53 10,902.78 应付销售服务费 23,144.39 18,520.55 应付交易费用 7.4.7.7 259,543.08 297,964.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 346,616.57 346,030.59 负债合计 3,365,236.54 3,330,519.33 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 74,945,807.31 60,024,807.69 未分配利润 7.4.7.10 34,352,646.46 30,543,180.73 所有者权益合计 109,298,453.77 90,567,988.42 负债和所有者权益总计 112,663,690.31 93,898,507.75 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额74,945,807.31份，其中A类份额净值1.477元，A类基金份额总额26,861,479.71份；C类份额净值1.448元，C类基金份额总额48,084,327.60份。 7.2 利润表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 3,617,878.51 18,976,269.83 1.利息收入 125,820.95 129,805.75 其中：存款利息收入 7.4.7.11 125,814.15 129,800.37 债券利息收入 6.80 5.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,224,037.34 40,396,132.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,230,024.51 39,432,003.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 9,238.17 2,094.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 984,774.66 962,035.89 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -1,742,677.32 -21,639,588.48 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 10,697.54 89,919.59 减：二、费用 5,715,115.61 4,486,671.27 1．管理人报酬 949,623.07 970,075.15 2．托管费 142,443.41 145,511.23 3．销售服务费 238,306.35 275,735.21 4．交易费用 7.4.7.18 3,885,557.42 2,593,706.67 5．利息支出 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 499,185.36 501,643.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,097,237.10 14,489,598.56 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,097,237.10 14,489,598.56 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,097,237.10 -2,097,237.10 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 14,920,999.62 5,906,702.83 20,827,702.45 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 198,901,561.07 80,149,353.24 279,050,914.31 2.基金赎回款 -183,980,561.45 -74,242,650.41 -258,223,211.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 14,489,598.56 14,489,598.56 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -24,170,571.14 -17,441,537.28 -41,612,108.42 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 288,437,768.18 150,504,924.17 438,942,692.35 2.基金赎回款 -312,608,339.32 -167,946,461.45 -480,554,800.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2013]第1065号《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量 化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币552,000,462.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深 300量化增强证券投资基金基金合同》于2013年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为552,093,318.21份，其中认购资金利息折合92,855.34份。本基金的基金管理人为华安基金管 理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为 A 类；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益 法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 5,518,251.69 5,745,779.71 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 5,518,251.69 5,745,779.71 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 106,020,552.21 103,638,588.21 -2,381,964.00 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 106,020,552.21 103,638,588.21 -2,381,964.00 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 85,529,472.72 84,890,186.04 -639,286.68 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 15,500.00 15,500.00 0.00 债券 银行间市场 - - - 合计 15,500.00 15,500.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 85,544,972.72 84,905,686.04 -639,286.68 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 应收活期存款利息 2,846.01 2,429.56 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 612.70 603.70 应收债券利息 - 2.38 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 39.79 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 65.90 46.80 合计 3,524.61 3,122.23 7.4.7.6 其他资产 无余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 259,543.08 297,964.73 银行间市场应付交易费用 - - 合计 259,543.08 297,964.73 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 616.57 30.59 预提账户维护费 - - 预提费用 296,000.00 296,000.00 预提信息披露费 - - 其他应付款 - - 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 346,616.57 346,030.59 7.4.7.9 实收基金 华安沪深300增强A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 22,402,071.35 22,402,071.35 本期申购 11,541,214.49 11,541,214.49 本期赎回（以“-”号填列） -7,081,806.13 -7,081,806.13 本期末 26,861,479.71 26,861,479.71 华安沪深300增强C 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 37,622,736.34 37,622,736.34 本期申购 187,360,346.58 187,360,346.58 本期赎回（以“-”号填列） -176,898,755.32 -176,898,755.32 本期末 48,084,327.60 48,084,327.60 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.10 未分配利润 华安沪深300增强A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,336,953.32 -2,609,641.45 11,727,311.87 本期利润 28,857.06 -830,662.86 -801,805.80 本期基金份额交易产生的 2,447,910.23 -563,310.80 1,884,599.43 变动数 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 其中：基金申购款 6,354,613.45 -1,409,632.47 4,944,980.98 基金赎回款 -3,906,703.22 846,321.67 -3,060,381.55 本期已分配利润 - - - 本期末 16,813,720.61 -4,003,615.11 12,810,105.50 华安沪深300增强C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,136,749.75 -4,320,880.89 18,815,868.86 本期利润 -383,416.84 -912,014.46 -1,295,431.30 本期基金份额交易产生的 5,847,799.97 -1,825,696.57 4,022,103.40 变动数 其中：基金申购款 96,928,303.43 -21,723,931.17 75,204,372.26 基金赎回款 -91,080,503.46 19,898,234.60 -71,182,268.86 本期已分配利润 - - - 本期末 28,601,132.88 -7,058,591.92 21,542,540.96 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 活期存款利息收入 93,598.44 110,553.81 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 29,448.72 16,501.98 其他 2,766.99 2,744.58 合计 125,814.15 129,800.37 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 2,125,995,926.26 1,431,940,951.03 减：卖出股票成本总额 2,121,765,901.75 1,392,508,947.95 买卖股票差价收入 4,230,024.51 39,432,003.08 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 9,238.17 2,094.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 9,238.17 2,094.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 57,747.35 11,097.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 48,500.00 9,000.00 本总额 减：应收利息总额 9.18 3.00 买卖债券差价收入 9,238.17 2,094.00 7.4.7.14 衍生工具收益 无。7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 984,774.66 962,035.89 基金投资产生的股利收益 - - 合计 984,774.66 962,035.89 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -1,742,677.32 -21,639,588.48 ——股票投资 -1,742,677.32 -21,639,588.48 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,742,677.32 -21,639,588.48 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 9,388.99 58,602.11 转换费收入 1,308.55 31,317.48 其他 - - 基金转换费收入 - - 合计 10,697.54 89,919.59 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 3,885,557.42 2,593,706.67 银行间市场交易费用 - - 合计 3,885,557.42 2,593,706.67 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 31日 审计费用 56,000.00 56,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行汇划费用 3,185.36 5,643.01 指数使用费 200,000.00 200,000.00 其他 - - 银行划款手续费 - - 合计 499,185.36 501,643.01 注：根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》及本基金的基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的0.016%，收取下限为每季5万元，逐日累计，每季支付一次。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。计算方法如下： 日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.016%/当年天数。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止, 上述税收政策对本基金截止2016年12月31日止年度/期间的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。7.4.10.1.2 权证交易 无。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 无。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 949,623.07 970,075.15 其中：支付销售机构的客户维护费 359,160.84 371,697.01 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 142,443.41 145,511.23 注：支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计 华安基金有限公司 - 47,028.15 47,028.15 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 兴业银行股份有限公 - 93,336.66 93,336.66 司 合计 - 140,364.81 140,364.81 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计 华安基金管理有限公 - 29,527.76 29,527.76 司 兴业银行股份有限公 - 158,729.50 158,729.50 司 合计 - 188,257.26 188,257.26 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况华安沪深300增强A 无。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 5,518,251.69 93,598.44 5,745,779.71 110,553.81 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。7.4.11 利润分配情况 无。7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00203 美 欣 2016-10 重大资 36.332017-0 39.96 11,800.00 415,657.99 428,694.00- 4 达 -10 产重组 1-13 60087东方电2016-12 重大事 10.79 - - 56,300.00 582,587.00 607,477.00- 5 气 -09 项 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13 金融工具风险及管理 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 本期末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,518,251.69 - - - 5,518,251.69 结算备付金 1,361,514.17 - - - 1,361,514.17 存出保证金 146,302.20 - - - 146,302.20 交易性金融资产 - - - 103,638,588.21 103,638,588.2 1 应收证券清算款 - - - 804,241.56 804,241.56 应收利息 - - - 3,524.61 3,524.61 应收申购款 - - - 1,191,267.87 1,191,267.87 7,026,068.06 - - 105,637,622.25 112,663,690.3 资产总计 1 负债 应付证券清算款 - - - 90.07 90.07 应付赎回款 - - - 2,630,007.68 2,630,007.68 应付管理人报酬 - - - 92,030.22 92,030.22 应付托管费 - - - 13,804.53 13,804.53 应付销售服务费 - - - 23,144.39 23,144.39 应付交易费用 - - - 259,543.08 259,543.08 其他负债 - - - 346,616.57 346,616.57 - - - 3,365,236.54 3,365,236.5 负债总计 4 利率敏感度缺口 7,026,068.06 - - 102,272,385.71 109,298,453.7 7 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,745,779.71 - - - 5,745,779.71 结算备付金 1,341,555.64 - - - 1,341,555.64 存出保证金 103,861.46 - - - 103,861.46 交易性金融资产 - - 15,500.00 84,890,186.04 84,905,686.04 应收证券清算款 - - - 1,225,208.62 1,225,208.62 应收利息 - - - 3,122.23 3,122.23 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 应收申购款 230,199.40 - - 343,094.65 573,294.05 资产总计 7,421,396.21 - 15,500.00 86,461,611.54 93,898,507.75 负债 应付证券清算款 - - - 1,784,158.89 1,784,158.89 应付赎回款 - - - 800,256.48 800,256.48 应付管理人报酬 - - - 72,685.31 72,685.31 应付托管费 - - - 10,902.78 10,902.78 应付销售服务费 - - - 18,520.55 18,520.55 应付交易费用 - - - 297,964.73 297,964.73 其他负债 - - - 346,030.59 346,030.59 负债总计 0.00 0.00 0.00 3,330,519.33 3,330,519.33 利率敏感度缺口 7,421,396.21 0.00 15,500.00 83,131,092.21 90,567,988.42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于2016年12月31日未持有债券资产(2015年12月31日：0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临 的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个 股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在多因子量 化增强模型和风险监控模型分析的基础上，根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用成熟 的优化软件对股票投资组合进行优化。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投 资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资 产的90%，其中沪深300指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；投资 于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试 本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 103,638,588.21 94.82 84,890,186.04 93.73 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 103,638,588.21 94.82 84,890,186.04 93.73 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年12月31日 2015年12月31日 1. 业绩比较基准上升 增加约5,850,000.00 增加约4,360,000.00 5% 2. 业绩比较基准下降 减少约5,850,000.00 减少约4,360,000.00 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为102,602,417.21元，属于第二层次的余额为1,036,171.00元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次81,584,121.83元，第二层次3,321,564.21元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 103,638,588.21 91.99 其中：股票 103,638,588.21 91.99 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,879,765.86 6.11 7 其他各项资产 2,145,336.24 1.90 8 合计 112,663,690.31 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 110,664.00 0.10 B 采矿业 5,840,353.14 5.34 C 制造业 31,964,998.46 29.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,659,330.58 3.35 E 建筑业 582,238.00 0.53 F 批发和零售业 2,546,708.00 2.33 G 交通运输、仓储和邮政业 2,431,698.00 2.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,741,586.00 6.17 J 金融业 28,421,223.49 26.00 K 房地产业 8,318,092.08 7.61 L 租赁和商务服务业 2,899,213.40 2.65 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,457,436.00 2.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 675,740.00 0.62 R 文化、体育和娱乐业 5,668,441.06 5.19 S 综合 1,320,866.00 1.21 合计 103,638,588.21 94.82 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600036 招商银行 172,954 3,043,990.40 2.79 2 600208 新湖中宝 645,700 2,686,112.00 2.46 3 600061 国投安信 163,400 2,550,674.00 2.33 4 600015 华夏银行 234,800 2,547,580.00 2.33 5 002568 百润股份 124,290 2,515,629.60 2.30 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 6 000800 一汽轿车 226,880 2,466,185.60 2.26 7 601398 工商银行 540,900 2,385,369.00 2.18 8 601601 中国太保 82,900 2,302,133.00 2.11 9 600705 中航资本 375,100 2,295,612.00 2.10 10 600373 中文传媒 102,100 2,062,420.00 1.89 11 600060 海信电器 120,167 2,057,259.04 1.88 12 300144 宋城演艺 95,099 1,991,373.06 1.82 13 002475 立讯精密 95,815 1,988,161.25 1.82 14 600703 三安光电 148,461 1,987,892.79 1.82 15 000046 泛海控股 209,000 1,941,610.00 1.78 16 601992 金隅股份 422,200 1,883,012.00 1.72 17 601225 陕西煤业 347,900 1,687,315.00 1.54 18 601179 中国西电 302,037 1,685,366.46 1.54 19 601216 君正集团 353,100 1,641,915.00 1.50 20 601888 中国国旅 37,826 1,641,648.40 1.50 21 600000 浦发银行 92,029 1,491,790.09 1.36 22 601169 北京银行 147,100 1,435,696.00 1.31 23 600900 长江电力 111,263 1,408,589.58 1.29 24 002399 海普瑞 74,500 1,357,390.00 1.24 25 000503 海虹控股 30,800 1,295,140.00 1.18 26 002142 宁波银行 74,100 1,233,024.00 1.13 27 601318 中国平安 34,600 1,225,878.00 1.12 28 601088 中国神华 74,800 1,210,264.00 1.11 29 000630 铜陵有色 391,315 1,205,250.20 1.10 30 600157 永泰能源 296,000 1,186,960.00 1.09 31 300070 碧水源 67,000 1,173,840.00 1.07 32 600783 鲁信创投 51,500 1,164,930.00 1.07 33 000826 启迪桑德 34,200 1,127,916.00 1.03 34 603000 人民网 63,400 1,119,644.00 1.02 35 600674 川投能源 127,500 1,109,250.00 1.01 36 000709 河钢股份 330,400 1,103,536.00 1.01 37 002146 荣盛发展 138,900 1,090,365.00 1.00 38 002500 山西证券 85,500 1,027,710.00 0.94 39 600816 安信信托 43,300 1,022,746.00 0.94 40 600998 九州通 49,200 1,020,408.00 0.93 41 000402 金 融 街 97,900 1,008,370.00 0.92 42 300002 神州泰岳 103,500 956,340.00 0.87 43 300017 网宿科技 16,600 889,926.00 0.81 44 002152 广电运通 64,230 852,974.40 0.78 45 600535 天士力 20,100 833,949.00 0.76 46 601998 中信银行 121,400 778,174.00 0.71 47 600383 金地集团 59,848 775,630.08 0.71 48 002153 石基信息 31,000 755,470.00 0.69 49 601333 广深铁路 145,400 737,178.00 0.67 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 50 601198 东兴证券 35,600 714,136.00 0.65 51 600376 首开股份 60,100 709,781.00 0.65 52 600256 广汇能源 148,500 693,495.00 0.63 53 300015 爱尔眼科 22,600 675,740.00 0.62 54 601688 华泰证券 36,900 659,034.00 0.60 55 600648 外高桥 33,000 651,420.00 0.60 56 000793 华闻传媒 57,500 649,175.00 0.59 57 000061 农 产 品 50,800 628,396.00 0.57 58 002456 欧菲光 17,886 613,132.08 0.56 59 600875 东方电气 56,300 607,477.00 0.56 60 603885 吉祥航空 26,000 605,800.00 0.55 61 600109 国金证券 44,200 575,926.00 0.53 62 300133 华策影视 48,300 548,205.00 0.50 63 601939 建设银行 98,200 534,208.00 0.49 64 601988 中国银行 152,400 524,256.00 0.48 65 600704 物产中大 49,700 513,401.00 0.47 66 000895 双汇发展 24,000 502,320.00 0.46 67 601009 南京银行 46,100 499,724.00 0.46 68 600446 金证股份 19,800 497,574.00 0.46 69 600999 招商证券 29,800 486,634.00 0.45 70 600582 天地科技 94,800 471,156.00 0.43 71 000728 国元证券 22,700 451,730.00 0.41 72 600104 上汽集团 19,200 450,240.00 0.41 73 002007 华兰生物 12,500 446,875.00 0.41 74 000778 新兴铸管 86,400 446,688.00 0.41 75 002008 大族激光 19,574 442,372.40 0.40 76 600867 通化东宝 19,900 436,407.00 0.40 77 600023 浙能电力 80,100 434,943.00 0.40 78 601872 招商轮船 86,800 428,792.00 0.39 79 002034 美 欣 达 11,800 428,694.00 0.39 80 000538 云南白药 5,300 403,595.00 0.37 81 002422 科伦药业 25,000 403,000.00 0.37 82 601808 中海油服 31,200 400,296.00 0.37 83 000686 东北证券 31,100 384,396.00 0.35 84 600252 中恒集团 81,900 375,102.00 0.34 85 002065 东华软件 14,600 340,180.00 0.31 86 000039 中集集团 22,300 326,026.00 0.30 87 300003 乐普医疗 16,800 301,224.00 0.28 88 300058 蓝色光标 28,600 290,862.00 0.27 89 000625 长安汽车 19,400 289,836.00 0.27 90 002027 分众传媒 20,100 286,827.00 0.26 91 601111 中国国航 38,500 277,200.00 0.25 92 600871 石化油服 67,600 277,160.00 0.25 93 600037 歌华有线 18,000 275,760.00 0.25 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 94 601866 中远海发 66,700 272,136.00 0.25 95 600111 北方稀土 22,000 269,940.00 0.25 96 601898 中煤能源 44,000 255,640.00 0.23 97 601555 东吴证券 18,900 250,803.00 0.23 98 300124 汇川技术 11,700 237,861.00 0.22 99 002294 信立泰 8,086 236,434.64 0.22 100 600196 复星医药 10,200 236,028.00 0.22 101 000977 浪潮信息 11,100 235,320.00 0.22 102 000063 中兴通讯 13,700 218,515.00 0.20 103 600873 梅花生物 33,500 218,420.00 0.20 104 601117 中国化学 31,300 211,901.00 0.19 105 600739 辽宁成大 11,700 210,132.00 0.19 106 000917 电广传媒 14,600 210,094.00 0.19 107 000156 华数传媒 11,700 209,547.00 0.19 108 600893 中航动力 6,300 206,262.00 0.19 109 600578 京能电力 48,900 205,380.00 0.19 110 002292 奥飞娱乐 8,700 197,490.00 0.18 111 002081 金 螳 螂 20,000 195,800.00 0.18 112 600170 上海建工 36,900 174,537.00 0.16 113 600309 万华化学 7,400 159,322.00 0.15 114 600886 国投电力 23,800 158,746.00 0.15 115 600795 国电电力 49,600 157,232.00 0.14 116 600839 四川长虹 37,500 156,750.00 0.14 117 600895 张江高科 8,800 155,936.00 0.14 118 000069 华侨城Ａ 22,400 155,680.00 0.14 119 000963 华东医药 2,100 151,347.00 0.14 120 002241 歌尔股份 5,700 151,164.00 0.14 121 300168 万达信息 7,400 149,628.00 0.14 122 600188 兖州煤业 11,899 129,223.14 0.12 123 000839 中信国安 14,000 128,520.00 0.12 124 000729 燕京啤酒 18,400 127,880.00 0.12 125 601106 中国一重 23,500 127,135.00 0.12 126 601098 中南传媒 7,600 126,616.00 0.12 127 600038 中直股份 2,600 125,892.00 0.12 128 300085 银之杰 5,900 123,310.00 0.11 129 601118 海南橡胶 15,900 110,664.00 0.10 130 600018 上港集团 21,600 110,592.00 0.10 131 600332 白云山 4,600 110,308.00 0.10 132 600398 海澜之家 10,200 110,058.00 0.10 133 002424 贵州百灵 5,800 109,852.00 0.10 134 002415 海康威视 4,600 109,526.00 0.10 135 600663 陆家嘴 4,800 106,224.00 0.10 136 601608 中信重工 17,500 98,175.00 0.09 137 600642 申能股份 15,800 92,746.00 0.08 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 138 601991 大唐发电 24,200 92,444.00 0.08 139 002739 万达院线 1,500 81,105.00 0.07 140 000415 渤海金控 7,200 51,480.00 0.05 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 24,137,749.61 26.65 2 601998 中信银行 23,198,796.61 25.61 3 601601 中国太保 21,153,974.22 23.36 4 601818 光大银行 20,624,872.23 22.77 5 600016 民生银行 19,731,874.67 21.79 6 601169 北京银行 19,482,781.92 21.51 7 600000 浦发银行 19,358,043.61 21.37 8 002142 宁波银行 17,505,997.87 19.33 9 600015 华夏银行 17,500,205.48 19.32 10 601318 中国平安 15,711,497.81 17.35 11 000898 鞍钢股份 15,432,295.68 17.04 12 601988 中国银行 14,953,344.70 16.51 13 000712 锦龙股份 14,482,092.50 15.99 14 600674 川投能源 14,386,340.05 15.88 15 600208 新湖中宝 13,780,340.34 15.22 16 601939 建设银行 13,670,287.00 15.09 17 601398 工商银行 13,484,655.04 14.89 18 002475 立讯精密 13,399,431.58 14.79 19 601336 新华保险 13,346,664.35 14.74 20 601628 中国人寿 13,160,887.95 14.53 21 601328 交通银行 12,866,923.87 14.21 22 601288 农业银行 12,849,553.00 14.19 23 000046 泛海控股 12,836,997.71 14.17 24 601009 南京银行 12,639,220.01 13.96 25 600837 海通证券 12,581,254.15 13.89 26 600705 中航资本 12,300,535.44 13.58 27 600900 长江电力 12,291,880.84 13.57 28 600060 海信电器 11,866,190.86 13.10 29 000001 平安银行 11,771,388.70 13.00 30 300144 宋城演艺 11,575,796.79 12.78 31 600688 上海石化 11,414,100.08 12.60 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 32 601098 中南传媒 11,285,097.16 12.46 33 600703 三安光电 11,176,154.05 12.34 34 601333 广深铁路 11,008,887.00 12.16 35 600535 天士力 10,989,176.67 12.13 36 000895 双汇发展 10,889,276.19 12.02 37 601992 金隅股份 10,816,623.14 11.94 38 000157 中联重科 10,564,836.68 11.67 39 600196 复星医药 10,521,024.68 11.62 40 002146 荣盛发展 10,413,334.43 11.50 41 600398 海澜之家 10,178,076.78 11.24 42 600066 宇通客车 10,067,534.88 11.12 43 600998 九州通 9,872,874.40 10.90 44 601888 中国国旅 9,821,419.29 10.84 45 600741 华域汽车 9,710,621.82 10.72 46 600999 招商证券 9,676,554.26 10.68 47 600415 小商品城 9,655,565.08 10.66 48 600373 中文传媒 9,528,492.09 10.52 49 000069 华侨城Ａ 9,456,298.13 10.44 50 603885 吉祥航空 9,369,004.88 10.34 51 600585 海螺水泥 9,299,068.37 10.27 52 000402 金 融 街 9,289,980.58 10.26 53 002470 金正大 9,272,108.71 10.24 54 002153 石基信息 9,270,952.27 10.24 55 000963 华东医药 9,236,919.76 10.20 56 600383 金地集团 9,199,814.06 10.16 57 601618 中国中冶 9,175,626.18 10.13 58 601186 中国铁建 9,062,457.86 10.01 59 600406 国电南瑞 8,980,083.70 9.92 60 600804 鹏博士 8,959,254.02 9.89 61 601111 中国国航 8,825,177.94 9.74 62 000826 启迪桑德 8,780,511.98 9.69 63 000039 中集集团 8,779,147.97 9.69 64 002236 大华股份 8,739,574.63 9.65 65 600309 万华化学 8,682,968.21 9.59 66 000778 新兴铸管 8,620,415.98 9.52 67 601225 陕西煤业 8,591,142.62 9.49 68 601179 中国西电 8,564,148.67 9.46 69 000825 太钢不锈 8,281,361.59 9.14 70 002594 比亚迪 8,250,373.43 9.11 71 300133 华策影视 8,210,245.22 9.07 72 600816 安信信托 8,209,200.37 9.06 73 000709 河钢股份 8,162,205.00 9.01 74 600867 通化东宝 8,062,391.80 8.90 75 002736 国信证券 8,040,931.97 8.88 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 76 600637 东方明珠 7,923,870.84 8.75 77 000876 新 希 望 7,823,531.59 8.64 78 600376 首开股份 7,756,012.18 8.56 79 600104 上汽集团 7,743,033.94 8.55 80 601688 华泰证券 7,731,761.04 8.54 81 300058 蓝色光标 7,730,152.68 8.54 82 600028 中国石化 7,705,826.18 8.51 83 601800 中国交建 7,659,920.13 8.46 84 000728 国元证券 7,623,118.25 8.42 85 000800 一汽轿车 7,503,874.29 8.29 86 601238 广汽集团 7,480,163.13 8.26 87 600188 兖州煤业 7,333,619.85 8.10 88 000776 广发证券 7,238,838.50 7.99 89 600783 鲁信创投 7,161,610.33 7.91 90 600048 保利地产 7,154,610.74 7.90 91 300124 汇川技术 7,146,469.20 7.89 92 000793 华闻传媒 7,112,962.18 7.85 93 600827 百联股份 7,107,650.34 7.85 94 601117 中国化学 7,102,127.27 7.84 95 002241 歌尔股份 7,031,531.56 7.76 96 600340 华夏幸福 7,018,446.96 7.75 97 601788 光大证券 6,977,351.33 7.70 98 600256 广汇能源 6,971,213.44 7.70 99 600369 西南证券 6,869,973.06 7.59 100 600372 中航电子 6,812,614.47 7.52 101 600157 永泰能源 6,753,558.67 7.46 102 000999 华润三九 6,751,104.03 7.45 103 000063 中兴通讯 6,672,920.70 7.37 104 000623 吉林敖东 6,614,500.85 7.30 105 600648 外高桥 6,592,620.22 7.28 106 002304 洋河股份 6,535,715.81 7.22 107 601088 中国神华 6,508,165.47 7.19 108 600038 中直股份 6,480,610.60 7.16 109 300070 碧水源 6,476,781.15 7.15 110 002008 大族激光 6,471,259.38 7.15 111 601866 中远海发 6,438,306.16 7.11 112 601933 永辉超市 6,348,023.90 7.01 113 601668 中国建筑 6,230,312.00 6.88 114 002294 信立泰 6,192,507.68 6.84 115 000568 泸州老窖 6,189,008.21 6.83 116 000686 东北证券 6,151,586.33 6.79 117 600660 福耀玻璃 6,131,922.54 6.77 118 300017 网宿科技 6,131,551.52 6.77 119 002024 苏宁云商 6,041,846.48 6.67 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 120 002399 海普瑞 5,993,866.17 6.62 121 002415 海康威视 5,993,219.09 6.62 122 601607 上海医药 5,983,587.50 6.61 123 601898 中煤能源 5,974,836.00 6.60 124 600009 上海机场 5,970,164.68 6.59 125 600029 南方航空 5,924,139.08 6.54 126 002202 金风科技 5,922,113.85 6.54 127 000061 农 产 品 5,921,278.26 6.54 128 000425 徐工机械 5,902,814.91 6.52 129 000540 中天城投 5,897,946.54 6.51 130 002007 华兰生物 5,824,906.00 6.43 131 000539 粤电力Ａ 5,822,258.18 6.43 132 600276 恒瑞医药 5,712,584.69 6.31 133 000783 长江证券 5,635,639.46 6.22 134 300104 乐视网 5,566,666.65 6.15 135 002465 海格通信 5,460,974.64 6.03 136 000503 海虹控股 5,413,943.26 5.98 137 000937 冀中能源 5,402,066.36 5.96 138 002500 山西证券 5,368,170.48 5.93 139 001979 招商蛇口 5,344,303.00 5.90 140 601021 春秋航空 5,322,329.29 5.88 141 601919 中远海控 5,318,154.99 5.87 142 600352 浙江龙盛 5,302,124.00 5.85 143 600027 华电国际 5,294,769.82 5.85 144 600332 白云山 5,259,494.68 5.81 145 000338 潍柴动力 5,258,956.74 5.81 146 000768 中航飞机 5,204,932.59 5.75 147 300002 神州泰岳 5,110,919.56 5.64 148 601211 国泰君安 5,098,770.70 5.63 149 000729 燕京啤酒 5,097,574.06 5.63 150 600010 包钢股份 5,076,347.00 5.61 151 002027 分众传媒 5,060,882.75 5.59 152 600350 山东高速 5,037,955.47 5.56 153 000156 华数传媒 4,912,568.18 5.42 154 002385 大北农 4,890,781.92 5.40 155 600578 京能电力 4,882,087.62 5.39 156 601608 中信重工 4,860,068.31 5.37 157 600018 上港集团 4,854,118.66 5.36 158 600011 华能国际 4,832,309.24 5.34 159 300003 乐普医疗 4,823,764.69 5.33 160 603993 洛阳钼业 4,815,748.15 5.32 161 002065 东华软件 4,807,969.00 5.31 162 600863 内蒙华电 4,770,640.58 5.27 163 300015 爱尔眼科 4,763,672.08 5.26 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 164 601231 环旭电子 4,761,460.87 5.26 165 600050 中国联通 4,685,503.00 5.17 166 600068 葛洲坝 4,652,743.48 5.14 167 600115 东方航空 4,643,523.71 5.13 168 601377 兴业证券 4,623,072.92 5.10 169 601390 中国中铁 4,609,672.00 5.09 170 300168 万达信息 4,590,181.10 5.07 171 002568 百润股份 4,559,665.08 5.03 172 000630 铜陵有色 4,546,513.55 5.02 173 600109 国金证券 4,532,068.30 5.00 174 600690 青岛海尔 4,496,681.00 4.96 175 002410 广联达 4,480,895.57 4.95 176 601857 中国石油 4,444,602.00 4.91 177 000917 电广传媒 4,423,256.00 4.88 178 601633 长城汽车 4,400,135.29 4.86 179 000100 TCL 集团 4,390,158.00 4.85 180 601991 大唐发电 4,374,674.00 4.83 181 601600 中国铝业 4,371,975.00 4.83 182 000625 长安汽车 4,366,190.40 4.82 183 000060 中金岭南 4,363,227.00 4.82 184 601669 中国电建 4,358,264.84 4.81 185 601928 凤凰传媒 4,355,875.86 4.81 186 600317 营口港 4,301,283.42 4.75 187 002673 西部证券 4,297,296.00 4.74 188 000883 湖北能源 4,276,737.00 4.72 189 300059 东方财富 4,236,874.91 4.68 190 000166 申万宏源 4,229,547.00 4.67 191 600820 隧道股份 4,201,894.66 4.64 192 600518 康美药业 4,176,457.00 4.61 193 600887 伊利股份 4,168,686.00 4.60 194 600089 特变电工 4,152,055.00 4.58 195 600886 国投电力 4,149,429.15 4.58 196 000423 东阿阿胶 4,108,005.90 4.54 197 601555 东吴证券 4,099,950.73 4.53 198 300315 掌趣科技 4,098,314.00 4.53 199 002292 奥飞娱乐 4,040,098.35 4.46 200 600485 信威集团 4,004,296.00 4.42 201 600489 中金黄金 3,977,557.00 4.39 202 000977 浪潮信息 3,956,269.06 4.37 203 000559 万向钱潮 3,930,267.00 4.34 204 600221 海南航空 3,899,966.00 4.31 205 600030 中信证券 3,890,949.99 4.30 206 601872 招商轮船 3,880,271.76 4.28 207 601808 中海油服 3,871,603.80 4.27 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 208 600583 海油工程 3,836,219.00 4.24 209 600023 浙能电力 3,822,118.00 4.22 210 600663 陆家嘴 3,802,743.92 4.20 211 601216 君正集团 3,795,139.80 4.19 212 600021 上海电力 3,791,642.30 4.19 213 600839 四川长虹 3,745,268.00 4.14 214 600252 中恒集团 3,741,336.00 4.13 215 002038 双鹭药业 3,736,924.59 4.13 216 002450 康得新 3,718,117.51 4.11 217 600570 恒生电子 3,715,651.00 4.10 218 600873 梅花生物 3,681,445.00 4.06 219 601018 宁波港 3,600,735.00 3.98 220 603288 海天味业 3,564,945.54 3.94 221 600795 国电电力 3,562,903.00 3.93 222 002456 欧菲光 3,559,859.24 3.93 223 601339 百隆东方 3,535,365.39 3.90 224 601899 紫金矿业 3,525,521.00 3.89 225 600718 东软集团 3,519,703.00 3.89 226 600061 国投安信 3,475,369.00 3.84 227 600895 张江高科 3,445,307.00 3.80 228 600642 申能股份 3,418,728.00 3.77 229 000858 五 粮 液 3,390,598.00 3.74 230 601006 大秦铁路 3,385,591.00 3.74 231 600875 东方电气 3,325,584.67 3.67 232 000400 许继电气 3,306,027.40 3.65 233 600098 广州发展 3,296,112.03 3.64 234 600031 三一重工 3,259,256.00 3.60 235 002252 上海莱士 3,236,954.02 3.57 236 000750 国海证券 3,232,054.37 3.57 237 600019 宝钢股份 3,231,056.60 3.57 238 000027 深圳能源 3,212,762.90 3.55 239 600582 天地科技 3,200,913.00 3.53 240 601958 金钼股份 3,199,043.24 3.53 241 600177 雅戈尔 3,184,435.00 3.52 242 002424 贵州百灵 3,162,935.00 3.49 243 300027 华谊兄弟 3,151,347.77 3.48 244 600362 江西铜业 3,149,007.89 3.48 245 600271 航天信息 3,132,428.56 3.46 246 600170 上海建工 3,062,751.60 3.38 247 000792 盐湖股份 3,057,773.48 3.38 248 002422 科伦药业 3,049,230.48 3.37 249 002739 万达院线 3,045,985.22 3.36 250 002081 金 螳 螂 3,026,436.76 3.34 251 600633 浙报传媒 3,019,425.54 3.33 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 252 601106 中国一重 2,999,714.00 3.31 253 600153 建发股份 2,954,832.66 3.26 254 000333 美的集团 2,870,297.00 3.17 255 601016 节能风电 2,844,897.99 3.14 256 600005 武钢股份 2,811,601.00 3.10 257 000831 *ST五稀 2,719,314.00 3.00 258 000725 京东方Ａ 2,695,519.00 2.98 259 600893 中航动力 2,655,637.00 2.93 260 600118 中国卫星 2,614,212.16 2.89 261 002152 广电运通 2,602,879.22 2.87 262 600100 同方股份 2,595,436.00 2.87 263 601258 庞大集团 2,591,250.00 2.86 264 000009 中国宝安 2,559,484.45 2.83 265 000002 万 科Ａ 2,545,999.00 2.81 266 600737 中粮屯河 2,496,670.44 2.76 267 600547 山东黄金 2,459,012.00 2.72 268 000629 *ST钒钛 2,445,816.00 2.70 269 600588 用友网络 2,410,375.00 2.66 270 600223 鲁商置业 2,396,025.65 2.65 271 002195 二三四五 2,380,654.28 2.63 272 600958 东方证券 2,359,097.45 2.60 273 601118 海南橡胶 2,334,244.96 2.58 274 600600 青岛啤酒 2,299,440.17 2.54 275 601158 重庆水务 2,286,704.00 2.52 276 000738 中航动控 2,247,026.67 2.48 277 600717 天津港 2,189,754.40 2.42 278 600166 福田汽车 2,156,528.00 2.38 279 600683 京投发展 2,156,293.11 2.38 280 600606 绿地控股 2,142,401.09 2.37 281 300251 光线传媒 2,134,456.06 2.36 282 603000 人民网 2,105,652.00 2.32 283 300146 汤臣倍健 2,090,711.95 2.31 284 601566 九牧王 2,056,490.22 2.27 285 601099 太平洋 2,054,052.00 2.27 286 600315 上海家化 2,040,562.00 2.25 287 600739 辽宁成大 2,040,532.00 2.25 288 601766 中国中车 1,988,829.34 2.20 289 600649 城投控股 1,974,086.53 2.18 290 601198 东兴证券 1,939,077.00 2.14 291 600246 万通地产 1,908,552.90 2.11 292 600085 同仁堂 1,906,421.00 2.10 293 002183 怡 亚 通 1,905,363.00 2.10 294 600037 歌华有线 1,884,618.00 2.08 295 002230 科大讯飞 1,869,699.00 2.06 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 296 601718 际华集团 1,838,225.00 2.03 297 000839 中信国安 1,836,596.50 2.03 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601818 光大银行 24,531,430.34 27.09 2 601998 中信银行 23,731,490.10 26.20 3 600036 招商银行 21,588,194.68 23.84 4 600016 民生银行 20,538,003.17 22.68 5 601601 中国太保 19,608,063.39 21.65 6 601169 北京银行 18,471,615.34 20.40 7 600000 浦发银行 18,120,088.28 20.01 8 000898 鞍钢股份 16,891,214.61 18.65 9 002142 宁波银行 16,684,252.18 18.42 10 601318 中国平安 16,640,901.38 18.37 11 600015 华夏银行 16,491,081.40 18.21 12 601988 中国银行 15,474,700.00 17.09 13 000712 锦龙股份 15,196,102.91 16.78 14 601288 农业银行 14,700,052.16 16.23 15 601336 新华保险 13,833,918.02 15.27 16 601939 建设银行 13,702,500.39 15.13 17 600674 川投能源 13,494,322.05 14.90 18 601628 中国人寿 13,243,637.96 14.62 19 601328 交通银行 12,913,286.09 14.26 20 600837 海通证券 12,767,786.83 14.10 21 600398 海澜之家 12,567,034.59 13.88 22 601009 南京银行 12,443,467.20 13.74 23 002475 立讯精密 12,211,858.82 13.48 24 601398 工商银行 11,914,125.13 13.15 25 000001 平安银行 11,898,731.50 13.14 26 600196 复星医药 11,778,267.04 13.00 27 600688 上海石化 11,295,957.53 12.47 28 600208 新湖中宝 11,093,202.80 12.25 29 601098 中南传媒 11,088,396.37 12.24 30 000046 泛海控股 10,905,748.60 12.04 31 600900 长江电力 10,728,426.57 11.85 32 000157 中联重科 10,699,994.90 11.81 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 33 000895 双汇发展 10,557,889.71 11.66 34 600066 宇通客车 10,529,842.45 11.63 35 600535 天士力 10,503,718.79 11.60 36 600999 招商证券 10,503,508.84 11.60 37 601333 广深铁路 10,423,006.50 11.51 38 600703 三安光电 10,342,086.87 11.42 39 600415 小商品城 10,306,321.81 11.38 40 601992 金隅股份 10,241,492.15 11.31 41 600705 中航资本 9,997,513.98 11.04 42 600060 海信电器 9,984,946.48 11.02 43 601111 中国国航 9,888,387.19 10.92 44 600585 海螺水泥 9,877,306.49 10.91 45 600406 国电南瑞 9,874,479.59 10.90 46 601788 光大证券 9,856,201.26 10.88 47 000825 太钢不锈 9,727,282.00 10.74 48 600741 华域汽车 9,691,640.71 10.70 49 300144 宋城演艺 9,689,777.76 10.70 50 000963 华东医药 9,664,677.92 10.67 51 600804 鹏博士 9,349,471.58 10.32 52 002146 荣盛发展 9,288,436.10 10.26 53 000069 华侨城Ａ 9,265,698.92 10.23 54 002470 金正大 9,144,877.33 10.10 55 601618 中国中冶 9,056,828.30 10.00 56 601186 中国铁建 9,050,013.41 9.99 57 603885 吉祥航空 8,940,691.33 9.87 58 002153 石基信息 8,928,554.20 9.86 59 600998 九州通 8,875,349.39 9.80 60 600188 兖州煤业 8,798,800.34 9.72 61 002236 大华股份 8,744,527.37 9.66 62 600028 中国石化 8,698,704.21 9.60 63 000039 中集集团 8,691,039.97 9.60 64 600309 万华化学 8,638,382.17 9.54 65 002594 比亚迪 8,611,109.00 9.51 66 600383 金地集团 8,566,006.68 9.46 67 000402 金 融 街 8,540,146.28 9.43 68 600867 通化东宝 8,503,279.07 9.39 69 002736 国信证券 8,432,872.99 9.31 70 601888 中国国旅 8,309,235.69 9.17 71 002304 洋河股份 8,213,102.05 9.07 72 000778 新兴铸管 8,120,913.84 8.97 73 601800 中国交建 7,973,558.63 8.80 74 000826 启迪桑德 7,956,118.73 8.78 75 000876 新 希 望 7,876,291.86 8.70 76 600637 东方明珠 7,775,941.51 8.59 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 77 300133 华策影视 7,685,494.03 8.49 78 601238 广汽集团 7,598,426.07 8.39 79 600373 中文传媒 7,467,886.91 8.25 80 600104 上汽集团 7,407,335.27 8.18 81 600276 恒瑞医药 7,375,635.31 8.14 82 000728 国元证券 7,322,481.97 8.09 83 600827 百联股份 7,319,920.95 8.08 84 600048 保利地产 7,318,431.50 8.08 85 600816 安信信托 7,301,607.18 8.06 86 000776 广发证券 7,247,835.50 8.00 87 000709 河钢股份 7,208,549.00 7.96 88 601688 华泰证券 7,178,225.13 7.93 89 601898 中煤能源 7,143,068.12 7.89 90 300058 蓝色光标 7,125,692.81 7.87 91 601179 中国西电 7,108,156.83 7.85 92 600256 广汇能源 7,044,090.10 7.78 93 600376 首开股份 7,042,763.00 7.78 94 600340 华夏幸福 6,979,360.20 7.71 95 000783 长江证券 6,967,946.01 7.69 96 600372 中航电子 6,956,596.37 7.68 97 002241 歌尔股份 6,917,728.55 7.64 98 300124 汇川技术 6,906,993.47 7.63 99 600369 西南证券 6,877,537.87 7.59 100 601117 中国化学 6,871,731.81 7.59 101 000999 华润三九 6,789,717.10 7.50 102 000623 吉林敖东 6,779,119.00 7.49 103 601225 陕西煤业 6,726,803.80 7.43 104 600027 华电国际 6,712,093.02 7.41 105 000425 徐工机械 6,644,256.70 7.34 106 000063 中兴通讯 6,534,056.62 7.21 107 000793 华闻传媒 6,497,573.39 7.17 108 000539 粤电力Ａ 6,487,777.03 7.16 109 600038 中直股份 6,475,111.84 7.15 110 601933 永辉超市 6,457,077.61 7.13 111 000568 泸州老窖 6,418,461.20 7.09 112 600660 福耀玻璃 6,416,474.16 7.08 113 600029 南方航空 6,365,350.73 7.03 114 601607 上海医药 6,341,116.33 7.00 115 601668 中国建筑 6,323,724.58 6.98 116 002415 海康威视 6,305,867.35 6.96 117 601021 春秋航空 6,280,496.86 6.93 118 002024 苏宁云商 6,269,964.16 6.92 119 002008 大族激光 6,179,739.55 6.82 120 601866 中远海发 6,112,888.62 6.75 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 121 002202 金风科技 6,074,803.00 6.71 122 600783 鲁信创投 5,996,513.75 6.62 123 002007 华兰生物 5,964,783.55 6.59 124 600648 外高桥 5,932,752.18 6.55 125 002465 海格通信 5,922,389.48 6.54 126 600009 上海机场 5,919,918.18 6.54 127 002294 信立泰 5,916,973.18 6.53 128 000540 中天城投 5,914,447.56 6.53 129 000937 冀中能源 5,812,312.92 6.42 130 000686 东北证券 5,795,566.20 6.40 131 001979 招商蛇口 5,736,793.01 6.33 132 600332 白云山 5,730,600.57 6.33 133 601919 中远海控 5,595,595.00 6.18 134 000061 农 产 品 5,563,145.16 6.14 135 300017 网宿科技 5,557,849.76 6.14 136 600578 京能电力 5,557,220.93 6.14 137 601899 紫金矿业 5,539,216.63 6.12 138 300070 碧水源 5,533,438.37 6.11 139 300104 乐视网 5,481,910.52 6.05 140 600157 永泰能源 5,470,361.70 6.04 141 600352 浙江龙盛 5,380,576.00 5.94 142 601857 中国石油 5,376,185.00 5.94 143 300003 乐普医疗 5,301,628.31 5.85 144 601991 大唐发电 5,294,008.68 5.85 145 000338 潍柴动力 5,290,592.07 5.84 146 601088 中国神华 5,274,176.19 5.82 147 000768 中航飞机 5,254,398.38 5.80 148 603993 洛阳钼业 5,217,393.11 5.76 149 601600 中国铝业 5,211,893.62 5.75 150 000729 燕京啤酒 5,138,399.26 5.67 151 600010 包钢股份 5,046,701.00 5.57 152 000800 一汽轿车 5,001,899.25 5.52 153 600863 内蒙华电 4,989,057.50 5.51 154 601211 国泰君安 4,929,798.00 5.44 155 002027 分众传媒 4,920,815.68 5.43 156 600350 山东高速 4,912,063.18 5.42 157 002385 大北农 4,863,199.17 5.37 158 601608 中信重工 4,855,540.00 5.36 159 600317 营口港 4,848,062.18 5.35 160 600011 华能国际 4,824,978.37 5.33 161 601231 环旭电子 4,824,575.69 5.33 162 002399 海普瑞 4,764,038.25 5.26 163 601928 凤凰传媒 4,744,969.00 5.24 164 600018 上港集团 4,731,464.84 5.22 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 165 601669 中国电建 4,726,984.12 5.22 166 600068 葛洲坝 4,724,640.00 5.22 167 002065 东华软件 4,609,113.00 5.09 168 000156 华数传媒 4,592,170.33 5.07 169 002500 山西证券 4,591,600.28 5.07 170 600050 中国联通 4,591,089.00 5.07 171 601390 中国中铁 4,588,925.00 5.07 172 600115 东方航空 4,572,813.95 5.05 173 300168 万达信息 4,538,433.69 5.01 174 601377 兴业证券 4,538,080.90 5.01 175 300059 东方财富 4,512,154.69 4.98 176 600489 中金黄金 4,504,986.40 4.97 177 000060 中金岭南 4,496,139.99 4.96 178 601633 长城汽车 4,442,902.37 4.91 179 600690 青岛海尔 4,431,222.05 4.89 180 300015 爱尔眼科 4,431,130.51 4.89 181 002673 西部证券 4,394,078.82 4.85 182 600663 陆家嘴 4,390,209.09 4.85 183 002410 广联达 4,332,159.18 4.78 184 000100 TCL 集团 4,313,619.00 4.76 185 600820 隧道股份 4,291,875.00 4.74 186 000883 湖北能源 4,265,849.89 4.71 187 000166 申万宏源 4,258,945.26 4.70 188 000503 海虹控股 4,247,369.38 4.69 189 000423 东阿阿胶 4,205,175.24 4.64 190 600518 康美药业 4,196,588.58 4.63 191 600887 伊利股份 4,178,056.00 4.61 192 000917 电广传媒 4,148,915.08 4.58 193 600019 宝钢股份 4,139,350.00 4.57 194 300315 掌趣科技 4,121,952.50 4.55 195 600089 特变电工 4,108,196.45 4.54 196 600485 信威集团 4,079,223.03 4.50 197 300002 神州泰岳 4,053,565.87 4.48 198 000625 长安汽车 4,041,688.00 4.46 199 000400 许继电气 3,971,589.79 4.39 200 600886 国投电力 3,969,924.31 4.38 201 600109 国金证券 3,958,574.61 4.37 202 002038 双鹭药业 3,953,737.25 4.37 203 603288 海天味业 3,953,433.20 4.37 204 600221 海南航空 3,947,764.96 4.36 205 000559 万向钱潮 3,923,748.53 4.33 206 600030 中信证券 3,921,445.00 4.33 207 601555 东吴证券 3,909,285.30 4.32 208 600583 海油工程 3,883,594.00 4.29 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 209 600570 恒生电子 3,851,034.00 4.25 210 002450 康得新 3,788,194.67 4.18 211 002292 奥飞娱乐 3,770,331.65 4.16 212 601006 大秦铁路 3,745,126.00 4.14 213 000977 浪潮信息 3,727,352.00 4.12 214 600021 上海电力 3,664,589.20 4.05 215 601018 宁波港 3,663,928.00 4.05 216 600718 东软集团 3,619,509.83 4.00 217 000858 五 粮 液 3,547,574.83 3.92 218 600839 四川长虹 3,546,673.00 3.92 219 000630 铜陵有色 3,498,369.00 3.86 220 601339 百隆东方 3,497,526.66 3.86 221 600873 梅花生物 3,477,558.05 3.84 222 601808 中海油服 3,442,215.89 3.80 223 601872 招商轮船 3,399,460.86 3.75 224 600795 国电电力 3,398,784.00 3.75 225 600023 浙能电力 3,392,896.16 3.75 226 600252 中恒集团 3,371,995.00 3.72 227 600642 申能股份 3,337,022.00 3.68 228 600031 三一重工 3,320,183.58 3.67 229 600633 浙报传媒 3,313,679.50 3.66 230 600098 广州发展 3,312,239.13 3.66 231 000750 国海证券 3,286,787.00 3.63 232 002252 上海莱士 3,267,417.41 3.61 233 600895 张江高科 3,224,680.12 3.56 234 600362 江西铜业 3,224,385.12 3.56 235 600271 航天信息 3,199,355.97 3.53 236 600177 雅戈尔 3,195,844.64 3.53 237 601958 金钼股份 3,193,337.00 3.53 238 000027 深圳能源 3,174,837.53 3.51 239 600153 建发股份 3,115,676.00 3.44 240 300027 华谊兄弟 3,098,763.00 3.42 241 600893 中航动力 3,055,739.00 3.37 242 000792 盐湖股份 3,047,786.31 3.37 243 002456 欧菲光 3,044,049.67 3.36 244 002424 贵州百灵 3,009,824.00 3.32 245 002739 万达院线 3,006,176.43 3.32 246 601106 中国一重 2,947,705.00 3.25 247 600005 武钢股份 2,928,351.76 3.23 248 000333 美的集团 2,927,078.00 3.23 249 002081 金 螳 螂 2,918,233.40 3.22 250 600582 天地科技 2,908,303.00 3.21 251 600170 上海建工 2,884,582.60 3.18 252 601016 节能风电 2,790,454.00 3.08 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 253 600875 东方电气 2,730,281.89 3.01 254 600118 中国卫星 2,674,092.24 2.95 255 000725 京东方Ａ 2,667,098.00 2.94 256 000002 万 科Ａ 2,626,188.36 2.90 257 002422 科伦药业 2,607,588.54 2.88 258 600600 青岛啤酒 2,599,975.24 2.87 259 601258 庞大集团 2,585,688.00 2.85 260 000831 *ST五稀 2,580,804.75 2.85 261 000009 中国宝安 2,574,335.20 2.84 262 600547 山东黄金 2,566,236.22 2.83 263 600100 同方股份 2,542,988.00 2.81 264 600737 中粮屯河 2,510,882.00 2.77 265 002195 二三四五 2,487,459.82 2.75 266 600223 鲁商置业 2,430,065.16 2.68 267 601216 君正集团 2,424,649.00 2.68 268 600588 用友网络 2,419,333.38 2.67 269 600166 福田汽车 2,397,784.90 2.65 270 000738 中航动控 2,359,617.00 2.61 271 601118 海南橡胶 2,338,360.00 2.58 272 600958 东方证券 2,327,525.10 2.57 273 600519 贵州茅台 2,307,653.04 2.55 274 600315 上海家化 2,294,968.21 2.53 275 000629 *ST钒钛 2,293,084.00 2.53 276 601158 重庆水务 2,277,587.10 2.51 277 600717 天津港 2,171,126.68 2.40 278 300146 汤臣倍健 2,139,984.74 2.36 279 600683 京投发展 2,101,638.34 2.32 280 601566 九牧王 2,098,828.00 2.32 281 300251 光线传媒 2,091,016.39 2.31 282 002230 科大讯飞 2,087,526.00 2.30 283 600606 绿地控股 2,065,921.47 2.28 284 600649 城投控股 2,034,688.01 2.25 285 601766 中国中车 1,970,545.40 2.18 286 002568 百润股份 1,957,805.00 2.16 287 601099 太平洋 1,954,342.28 2.16 288 600246 万通地产 1,926,391.00 2.13 289 600085 同仁堂 1,916,028.20 2.12 290 600739 辽宁成大 1,908,565.00 2.11 291 601718 际华集团 1,892,792.00 2.09 292 002183 怡 亚 通 1,864,551.00 2.06 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,142,256,981.24 卖出股票的收入（成交）总额 2,125,995,926.26 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 无。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。8.10.3 本期国债期货投资评价 无。8.11 投资组合报告附注8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 146,302.20 2 应收证券清算款 804,241.56 3 应收股利 - 4 应收利息 3,524.61 5 应收申购款 1,191,267.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,145,336.24 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安沪深300增 1,062 25,293.30 0.00 0.00% 26,861,479.71 100.00 强A % 华安沪深300增 1,906 25,227.87 0.00 0.00% 48,084,327.60 100.00 强C % 合计 2,968 25,251.28 0.00 0.00% 74,945,807.31 100.00 % 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 基金合同生效日（2013年9月27 36,175,885.32 515,917,432.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 22,402,071.35 37,622,736.34 本报告期基金总申购份额 11,541,214.49 187,360,346.58 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 减：本报告期基金总赎回份额 7,081,806.13 176,898,755.32 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 26,861,479.71 48,084,327.60 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 2017年1月26日，基金管理人发布了华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理变更公告，谢东旭先生不再担任本基金的基金经理，牛勇先生继续管理本基金。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币56,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 上海证券 2 4,268,163,245.53 100.00% 1,380,811.68 100.00% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 上海证券 57,747.35 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-04 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 时报》、《中国证券报》 2016-01-06 告 和公司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券 3 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-07 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 4 “新希望”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-12 和公司网站 关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 《上海证券报》、《证券 5 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-14 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 6 “京能电力”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-14 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 7 “新海宜”、“蓝色光标”、“宁波港”股票估值调 时报》、《中国证券报》 2016-01-16 整的公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券 8 率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-19 和公司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 9 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-25 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 10 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-02-03 告 和公司网站 11 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 2016-02-19 “卓翼科技”、“浦发银行”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 和公司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券 12 售有限公司为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-23 和公司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 13 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-25 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券 14 费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-24 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 15 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-03-28 告 和公司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券 16 惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30 和公司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限 《上海证券报》、《证券 17 公司定期定额申购费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30 和公司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 18 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券 19 基金所涉风险资产的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券 20 费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-11 和公司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券 21 申购业务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-12 和公司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券 22 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-26 和公司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券 23 宝店关闭申购服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 24 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券 25 优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-06 和公司网站 26 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 2016-05-10 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 告 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 27 加平安证券为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-13 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券 28 惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-18 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 29 “光线传媒”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-18 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券 30 州银行优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-25 和公司网站 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 31 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-28 和公司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券 32 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-02 和公司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券 33 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-03 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺 《上海证券报》、《证券 34 亚费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-03 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 35 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-06-08 告 和公司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券 36 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-14 和公司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券 37 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-21 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 38 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-23 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券 39 加京东费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-28 和公司网站 华安基金关于旗下部分基金增加金斧子为销 《上海证券报》、《证券 40 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-05 和公司网站 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 关于旗下华安聚利18个月定期开放债券基金 《上海证券报》、《证券 41 增加销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-06 和公司网站 关于旗下部分基金增加凯恩斯为销售机构并 《上海证券报》、《证券 42 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-12 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加和 《上海证券报》、《证券 43 讯费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-15 和公司网站 关于旗下部分基金增加常熟农商行为销售机 《上海证券报》、《证券 44 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-20 和公司网站 华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠 《上海证券报》、《证券 45 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-22 和公司网站 华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销 《上海证券报》、《证券 46 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-06 和公司网站 关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构 《上海证券报》、《证券 47 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-13 和公司网站 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 48 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-13 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券 49 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-15 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加联 《上海证券报》、《证券 50 泰优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-19 和公司网站 关于旗下部分基金增加昆山农商行为销售机 《上海证券报》、《证券 51 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-06 和公司网站 关于旗下部分基金增加新浪仓石为销售机构 《上海证券报》、《证券 52 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-12 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 53 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-20 和公司网站 关于旗下部分基金增加嘉兴银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 54 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21 和公司网站 55 关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 2016-09-21 的公告 时报》、《中国证券报》 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 56 “国瓷材料”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券 57 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-23 和公司网站 关于旗下部分基金增加苏宁为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 58 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-29 和公司网站 关于旗下部分基金增加万得为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 59 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-11 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱 《上海证券报》、《证券 60 景财富费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-13 和公司网站 关于旗下部分基金增加国美为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 61 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-18 和公司网站 关于旗下部分基金增加途牛为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 62 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-27 和公司网站 关于旗下部分基金增加和耕为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 63 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-01 和公司网站 关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构 《上海证券报》、《证券 64 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券 65 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10 和公司网站 华安基金管理有限公司关于统一客户服务热 《上海证券报》、《证券 66 线号的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16 和公司网站 关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构 《上海证券报》、《证券 67 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 68 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券 69 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29 和公司网站 70 关于旗下部分基金增加懒猫为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 2016-11-30 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加凯 《上海证券报》、《证券 71 石费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30 和公司网站 关于旗下部分基金增加华鑫证券为销售机构 《上海证券报》、《证券 72 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-06 和公司网站 关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机构 《上海证券报》、《证券 73 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-13 和公司网站 关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构 《上海证券报》、《证券 74 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-20 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 75 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-22 和公司网站 关于旗下部分基金增加挖财为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 76 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-23 和公司网站 关于旗下部分基金开通并参加中国工商银行 《上海证券报》、《证券 77 股份有限公司基金定期定额投资优惠活动的 时报》、《中国证券报》 2016-12-28 公告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏 《上海证券报》、《证券 78 州银行费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-28 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》 2、《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》 3、《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安沪深300量化增强证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 华安沪深300量化增强证券投资基金2016年年度报告 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日