景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66 7.12 投资组合报告附注 ...... 66 §8 基金份额持有人信息...... 67 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 §9 开放式基金份额变动...... 68 §10 重大事件揭示...... 68 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69 10.4 基金投资策略的改变 ...... 69 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69 10.8 其他重大事件 ...... 74 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 §12 备查文件目录...... 77 12.1 备查文件目录 ...... 77 12.2 存放地点 ...... 77 12.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,865,843,499.95 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 000311 015679 报告期末下属分级基金的份 1,703,258,245.42 份 162,585,254.53 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资 产的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情 况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各 类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数 化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整 投资组合力求超越标的指数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和其他经中国 证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或 标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期 货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效 跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判断与其它信 用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自 下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的 财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判 断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和 分析。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 任航 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28 建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 叶才 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 142,979,714.47 17,030,919.50 本期利润 79,130,858.80 21,287,616.90 加权平均基金份额本期利润 0.0430 0.1270 本期加权平均净值利润率 1.98% 5.88% 本期基金份额净值增长率 2.10% 1.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,884,370,069.70 177,600,331.81 期末可供分配基金份额利润 1.1063 1.0924 期末基金资产净值 3,810,331,496.90 361,403,377.48 期末基金份额净值 2.237 2.223 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 163.06% -1.02% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城沪深 300 指数增强 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.37% 0.55% 2.50% 0.55% 0.87% 0.00% 过去三个月 2.10% 1.10% 1.59% 1.04% 0.51% 0.06% 过去六个月 2.10% 0.99% 0.80% 0.97% 1.30% 0.02% 过去一年 14.07% 1.29% 14.79% 1.32% -0.72% -0.03% 过去三年 -9.98% 1.01% -7.44% 1.05% -2.54% -0.04% 自基金合同生效起 163.06% 1.34% 95.43% 1.29% 67.63% 0.05% 至今 景顺长城沪深 300 指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.40% 0.54% 2.50% 0.55% 0.90% -0.01% 过去三个月 2.07% 1.10% 1.59% 1.04% 0.48% 0.06% 过去六个月 1.97% 0.99% 0.80% 0.97% 1.17% 0.02% 过去一年 13.82% 1.29% 14.79% 1.32% -0.97% -0.03% 过去三年 -10.51% 1.02% -7.44% 1.05% -3.07% -0.03% 自基金合同生效起 -1.02% 1.02% 3.05% 1.05% -4.07% -0.03% 至今 注：本基金于 2022 年 04 月 29 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 05 月 05 日开始对 C 类份额进 行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本 基金的建仓期为自 2013 年 10 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合 达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 4 月 29 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。 总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 199 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 2013 年 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 10 月 29 - 22 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 22 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，宏观经济整体延续较强韧性，生产端的表现依旧强劲，需求端表现有所分化，出口在关税的冲击扰动下有所回落，消费在以旧换新政策的支持下延续亮眼表现，而投资则在二季度以来逐月降温，房地产重现新一轮下行压力，总体价格则延续低迷表现。从数据来看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 49.0、49.5、49.7，经济景气指数呈现逐步抬升的趋势。今年前 5 个月 工业增加值累计同比 6.3%，其中 5 月份工业增加值当月同比增长 5.8%，经济呈现出较强的韧性。 5 月 PPI 同比下降 3.3%，环比下降 0.4%；CPI 同比下滑 0.1%，环比下降 0.2%，价格类指数整体偏 弱。5 月 M2 同比增长 7.9%，M1 同比增长 2.3%，信贷需求依然较弱；5 月末外汇储备 3.28 万亿美 元，人民币汇率维持强势。整体来看，国内经济数据虽然边际有所走弱，但整体依然维持较强的韧性，经济动能的切换提升了权益市场的估值水平。上半年 A 股市场震荡上行，上证综指上涨2.76%，沪深 300 上涨 0.03%，创业板指上涨 0.53%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.10%，业绩比较基准收益率为 0.80%。 本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 1.97%，业绩比较基准收益率为 0.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，外需在抢出口效应退潮后可能会进一步降温回落，内需在补贴政策的支持下可能对经济形成一定支撑，海外环境依然面临一定的不确定性。同时随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，权益市场依然具有较多结构性的投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境，市场层面相对分散的结构性行情，这对于我们量化选股模型是相对有利的。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以沪深 300 指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波 动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 147,119,037.33 159,386,473.16 结算备付金 54,018,254.71 57,524,521.84 存出保证金 15,864,384.53 3,959,089.98 交易性金融资产 6.4.7.2 3,973,288,494.35 4,700,563,290.18 其中：股票投资 3,842,624,192.49 4,568,898,791.55 基金投资 - - 债券投资 130,664,301.86 131,664,498.63 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 10,094,730.55 - 应收股利 - - 应收申购款 1,393,957.57 1,353,654.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,201,778,859.04 4,922,787,029.78 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,866,064.59 20,376.19 应付赎回款 13,372,920.68 26,780,219.45 应付管理人报酬 3,393,198.07 4,220,048.91 应付托管费 678,639.65 844,009.77 应付销售服务费 60,000.77 85,092.03 应付投资顾问费 - - 应交税费 185,574.70 18,294.41 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,487,586.20 2,516,929.18 负债合计 30,043,984.66 34,484,969.94 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,865,843,499.95 2,232,217,655.43 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,305,891,374.43 2,656,084,404.41 净资产合计 4,171,734,874.38 4,888,302,059.84 负债和净资产总计 4,201,778,859.04 4,922,787,029.78 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,865,843,499.95 份，其中本基金 A 类份额 净值人民币 2.237 元，基金份额 1,703,258,245.42 份；本基金 C 类份额净值人民币 2.223 元，基 金份额 162,585,254.53 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 127,040,918.06 86,790,060.61 1.利息收入 614,061.39 1,018,894.55 其中：存款利息收入 6.4.7.13 614,061.39 1,018,894.55 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 185,770,649.05 -34,572,679.03 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 125,457,278.82 -89,394,202.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,094,555.60 1,293,859.74 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 8,835,852.62 4,132,118.08 股利收益 6.4.7.19 50,382,962.01 49,395,545.28 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -59,580,923.95 119,953,674.56 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 237,131.57 390,170.53 号填列） 减：二、营业总支出 26,622,442.36 25,963,700.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,612,729.56 21,205,496.80 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 4,322,545.92 4,241,099.39 3．销售服务费 6.4.10.2.3 360,518.88 31,723.97 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 43,169.80 16,226.51 8．其他费用 6.4.7.23 283,478.20 469,153.90 三、利润总额（亏损总额 100,418,475.70 60,826,360.04 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 100,418,475.70 60,826,360.04 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 100,418,475.70 60,826,360.04 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 2,232,217,655.43 - 2,656,084,404.41 4,888,302,059.84 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,232,217,655.43 - 2,656,084,404.41 4,888,302,059.84 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -366,374,155.48 - -350,193,029.98 -716,567,185.46 号填列） （一）、综合收益 - - 100,418,475.70 100,418,475.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -366,374,155.48 - -450,611,505.68 -816,985,661.16 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 278,442,587.39 - 318,905,755.18 597,348,342.57 购款 2.基金赎 -644,816,742.87 - -769,517,260.86 -1,414,334,003.73 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,865,843,499.95 - 2,305,891,374.43 4,171,734,874.38 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 2,140,092,526.03 - 2,009,979,085.69 4,150,071,611.72 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,140,092,526.03 - 2,009,979,085.69 4,150,071,611.72 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 7,589,211.23 - 54,107,892.69 61,697,103.92 号填列） （一）、综合收益 - - 60,826,360.04 60,826,360.04 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 7,589,211.23 - -6,718,467.35 870,743.88 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 255,984,715.01 - 234,839,093.48 490,823,808.49 购款 2.基金赎 -248,395,503.78 - -241,557,560.83 -489,953,064.61 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,147,681,737.26 - 2,064,086,978.38 4,211,768,715.64 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1028 号文《关于核准景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的批复》，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募 集，基金合同于 2013 年 10 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的 扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 381,986,684.48 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 155,294.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 382,141,978.85 元，折合382,141,978.85 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《景顺长 城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有 限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 4 月 29 日起 对景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业 私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 147,119,037.33 等于：本金 147,106,007.07 加：应计利息 13,030.26 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 存款期限 3 个月（含）至 1 年 - 存款期限 1 年（含）以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 147,119,037.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,713,508,629.92 - 3,842,624,192.49 129,115,562.57 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 151,900.00 12.82 151,912.82 - 场 债券 银行间市 129,666,450.00 681,389.04 130,512,389.04 164,550.00 场 合计 129,818,350.00 681,401.86 130,664,301.86 164,550.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,843,326,979.92 681,401.86 3,973,288,494.35 129,280,112.57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 111,178,302.55 - - - 其中：股指期货投资 111,178,302.55 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 111,178,302.55 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2507 IF2507 21.00 24,619,140.00 612,180.00 IF2509 IF2509 77.00 89,789,700.00 2,618,357.45 合计 3,230,537.45 减：可抵销期货 3,230,537.45 暂收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,922.76 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,369,464.19 其中：交易所市场 2,368,689.19 银行间市场 775.00 应付利息 - 预提费用 101,199.25 合计 2,487,586.20 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,989,478,733.70 1,989,478,733.70 本期申购 85,284,863.62 85,284,863.62 本期赎回（以“-”号填列） -371,505,351.90 -371,505,351.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,703,258,245.42 1,703,258,245.42 景顺长城沪深 300 指数增强 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 242,738,921.73 242,738,921.73 本期申购 193,157,723.77 193,157,723.77 本期赎回（以“-”号填列） -273,311,390.97 -273,311,390.97 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 162,585,254.53 162,585,254.53 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,049,106,191.35 320,646,992.10 2,369,753,183.45 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 2,049,106,191.35 320,646,992.10 2,369,753,183.45 本期利润 142,979,714.47 -63,848,855.67 79,130,858.80 本期基金份额交易产 -307,715,836.12 -34,094,954.65 -341,810,790.77 生的变动数 其中：基金申购款 90,292,550.00 8,158,515.05 98,451,065.05 基金赎回款 -398,008,386.12 -42,253,469.70 -440,261,855.82 本期已分配利润 - - - 本期末 1,884,370,069.70 222,703,181.78 2,107,073,251.48 景顺长城沪深 300 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 247,299,842.39 39,031,378.57 286,331,220.96 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 247,299,842.39 39,031,378.57 286,331,220.96 本期利润 17,030,919.50 4,256,697.40 21,287,616.90 本期基金份额交易产 -86,730,430.08 -22,070,284.83 -108,800,714.91 生的变动数 其中：基金申购款 203,749,738.15 16,704,951.98 220,454,690.13 基金赎回款 -290,480,168.23 -38,775,236.81 -329,255,405.04 本期已分配利润 - - - 本期末 177,600,331.81 21,217,791.14 198,818,122.95 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 332,762.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 273,325.71 其他 7,973.66 合计 614,061.39 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 125,457,278.82 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 125,457,278.82 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 12,592,025,147.69 减：卖出股票成本总额 12,453,953,137.04 减：交易费用 12,614,731.83 买卖股票差价收入 125,457,278.82 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 937,895.21 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 156,660.39 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,094,555.60 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 132,583,461.67 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 130,332,910.00 本总额 减：应计利息总额 2,093,096.76 减：交易费用 794.52 买卖债券差价收入 156,660.39 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 8,835,852.62 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 50,382,962.01 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 50,382,962.01 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -62,701,567.96 股票投资 -62,594,027.96 债券投资 -107,540.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 3,214,263.33 权证投资 - 期货投资 3,214,263.33 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 93,619.32 产生的预估增值税 合计 -59,580,923.95 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 210,812.38 基金转换费收入 26,319.19 合计 237,131.57 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 37,191.88 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 12,898.20 指数使用费 164,843.63 存托服务费 37.12 合计 283,478.20 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付。根据《关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分指数基金 指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》，自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数 使用费调整为基金管理人承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日 30 日 占当期股 成交金额 票 成交金额 占当期股票 成交总额 成交总额的比例（%） 的比例（%） 长城证券 1,557,020,030.25 6.39 235,633,204.96 1.39 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 303,631.67 6.39 303,631.67 12.82 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 222,887.35 1.39 - - 注：（1）上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。 （2）上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 （3）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本报告期内被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 21,612,729.56 21,205,496.80 其中：应支付销售机构的客户维护 8,086,914.27 7,628,043.43 费 应支付基金管理人的净管理费 13,525,815.29 13,577,453.37 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,322,545.92 4,241,099.39 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 景顺长城沪深 300 指 景顺长城沪深 300 指 合计 数增强 A 数增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 131,554.41 131,554.41 司 中国农业银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 131,554.41 131,554.41 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城沪深 300 指 景顺长城沪深 300 指 合计 数增强 A 数增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 410.49 410.49 司 中国农业银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 410.49 410.49 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行- 147,119,037.33 332,762.02 141,502,952.79 428,464.11 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 张） 路 2025 新债 118056 维 年 6 1 个月 未上 100.00 100.01 1,350 135,000.00 135,011.84 - 转 月 12 内（含） 市 债 日 甬 2025 新债 118057 矽 年 6 1 个月 未上 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.07 - 转 月 27 内（含） 市 债 日 安 2025 新债 123257 克 年 6 1 个月 未上 100.00 100.01 139 13,900.00 13,900.91 - 转 月 16 内（含） 市 债 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备注 码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额 称 期 2025 2025 688313 仕佳 年 6 重大事 38.05 年 7 39.98 20,106 645,822.34 765,033.30 - 光子 月 30 项停牌 月 11 日 日 2025 2025 000627 *ST天 年 5 重大事 2.74 年 7 2.60 1,800 6,119.00 4,932.00 - 茂 月 6 项停牌 月 8 日 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.00%（上年度末：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 1-5 2025 年 6 月 1 个月以内 个 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 月 资产 货币资金 147,119,037.33 - - - - - 147,119,037.33 结算备付金 54,018,254.71 - - - - - 54,018,254.71 存出保证金 697,089.53 - - - - 15,167,295.00 15,864,384.53 交易性金融 - - 130,512,389.04 -151,912.823,842,624,192.493,973,288,494.35 资产 应收申购款 - - - - - 1,393,957.57 1,393,957.57 应收清算款 - - - - - 10,094,730.55 10,094,730.55 资产总计 201,834,381.57 - 130,512,389.04 -151,912.823,869,280,175.614,201,778,859.04 负债 应付赎回款 - - - - - 13,372,920.68 13,372,920.68 应付管理人 - - - - - 3,393,198.07 3,393,198.07 报酬 应付托管费 - - - - - 678,639.65 678,639.65 应付清算款 - - - - - 9,866,064.59 9,866,064.59 应付销售服 - - - - - 60,000.77 60,000.77 务费 应交税费 - - - - - 185,574.70 185,574.70 其他负债 - - - - - 2,487,586.20 2,487,586.20 负债总计 - - - - - 30,043,984.66 30,043,984.66 利率敏感度201,834,381.57 - 130,512,389.04 -151,912.82 - - 缺口 上年度末 1 个月以内 1-3 3 个月-1 年 1-5 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 个 年 月 31 日 月 资产 货币资金 159,386,473.16 - - - - - 159,386,473.16 结算备付金 57,524,521.84 - - - - - 57,524,521.84 存出保证金 768,661.98 - - - - 3,190,428.00 3,959,089.98 交易性金融 - - 131,664,498.63 - - 4,568,898,791.55 4,700,563,290.18 资产 应收申购款 - - - - - 1,353,654.62 1,353,654.62 资产总计 217,679,656.98 - 131,664,498.63 - - 4,573,442,874.17 4,922,787,029.78 负债 应付赎回款 - - - - - 26,780,219.45 26,780,219.45 应付管理人 - - - - - 4,220,048.91 4,220,048.91 报酬 应付托管费 - - - - - 844,009.77 844,009.77 应付清算款 - - - - - 20,376.19 20,376.19 应付销售服 - - - - - 85,092.03 85,092.03 务费 应交税费 - - - - - 18,294.41 18,294.41 其他负债 - - - - - 2,516,929.18 2,516,929.18 负债总计 - - - - - 34,484,969.94 34,484,969.94 利率敏感度217,679,656.98 - 131,664,498.63 - - - - 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2024 年 12 月 分析 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -187,136.03 -100,580.53 市场利率下降 25 个基点 187,692.44 100,734.49 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 3,842,624,192.49 92.11 4,568,898,791.55 93.47 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 3,842,624,192.49 92.11 4,568,898,791.55 93.47 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2024 年 12 月 分析 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 197,466,197.60 222,209,069.17 沪深 300 指数下降 5% -197,466,197.60 -222,209,069.17 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 3,841,854,227.19 4,565,682,877.05 第二层次 131,434,267.16 134,841,298.63 第三层次 - 39,114.50 合计 3,973,288,494.35 4,700,563,290.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,842,624,192.49 91.45 其中：股票 3,842,624,192.49 91.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,664,301.86 3.11 其中：债券 130,664,301.86 3.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 201,137,292.04 4.79 8 其他各项资产 27,353,072.65 0.65 9 合计 4,201,778,859.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,176,289.00 0.48 B 采矿业 146,795,200.25 3.52 C 制造业 1,632,951,624.08 39.14 D 电力、热力、燃气及水生产和 131,447,353.98 3.15 供应业 E 建筑业 57,139,685.34 1.37 F 批发和零售业 7,030,264.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 110,223,925.03 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 122,162,902.44 2.93 务业 J 金融业 940,043,013.75 22.53 K 房地产业 2,780,875.24 0.07 L 租赁和商务服务业 15,848,946.40 0.38 M 科学研究和技术服务业 38,148,146.35 0.91 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,608,517.12 0.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,228,356,742.98 77.39 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,777,801.00 0.07 B 采矿业 6,172,382.00 0.15 C 制造业 400,034,580.68 9.59 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 21,287,054.00 0.51 E 建筑业 4,406,605.00 0.11 F 批发和零售业 15,568,100.00 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 20,043,779.84 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 61,674,916.75 1.48 J 金融业 20,383,025.54 0.49 K 房地产业 24,874,257.60 0.60 L 租赁和商务服务业 8,975,109.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 11,977,988.10 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 3,318,745.00 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,617,822.00 0.04 Q 卫生和社会工作 2,126,150.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 9,029,133.00 0.22 S 综合 - - 合计 614,267,449.51 14.72 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 115,629 162,981,388.08 3.91 2 300750 宁德时代 468,453 118,153,215.66 2.83 3 601318 中国平安 1,757,449 97,503,270.52 2.34 4 600036 招商银行 1,892,283 86,950,403.85 2.08 5 000333 美的集团 856,919 61,869,551.80 1.48 6 601398 工商银行 7,599,000 57,676,410.00 1.38 7 600900 长江电力 1,860,294 56,069,261.16 1.34 8 601166 兴业银行 2,236,739 52,205,488.26 1.25 9 000725 京东方 A 13,062,660 52,120,013.40 1.25 10 002594 比亚迪 152,069 50,473,221.79 1.21 11 601899 紫金矿业 2,237,000 43,621,500.00 1.05 12 300059 东方财富 1,767,000 40,870,710.00 0.98 13 000001 平安银行 3,086,280 37,251,399.60 0.89 14 600887 伊利股份 1,292,300 36,029,324.00 0.86 15 600919 江苏银行 2,990,300 35,704,182.00 0.86 16 601169 北京银行 5,139,100 35,100,053.00 0.84 17 000651 格力电器 736,288 33,074,056.96 0.79 18 601211 国泰海通 1,706,438 32,695,352.08 0.78 19 600926 杭州银行 1,935,200 32,550,064.00 0.78 20 600276 恒瑞医药 623,820 32,376,258.00 0.78 21 603259 药明康德 462,737 32,183,358.35 0.77 22 601766 中国中车 4,562,229 32,118,092.16 0.77 23 000166 申万宏源 6,253,406 31,392,098.12 0.75 24 601939 建设银行 3,306,800 31,216,192.00 0.75 25 601658 邮储银行 5,608,997 30,681,213.59 0.74 26 688256 寒武纪 50,720 30,508,080.00 0.73 27 601600 中国铝业 4,133,400 29,099,136.00 0.70 28 601668 中国建筑 4,779,720 27,578,984.40 0.66 29 600219 南山铝业 7,049,578 26,999,883.74 0.65 30 600482 中国动力 1,076,300 24,830,241.00 0.60 31 688008 澜起科技 300,543 24,644,526.00 0.59 32 002475 立讯精密 707,735 24,551,327.15 0.59 33 600030 中信证券 879,840 24,301,180.80 0.58 34 601688 华泰证券 1,362,705 24,269,776.05 0.58 35 002352 顺丰控股 495,407 24,156,045.32 0.58 36 000895 双汇发展 971,866 23,723,249.06 0.57 37 601319 中国人保 2,633,934 22,941,565.14 0.55 38 601988 中国银行 4,081,394 22,937,434.28 0.55 39 600000 浦发银行 1,597,300 22,170,524.00 0.53 40 601328 交通银行 2,767,369 22,138,952.00 0.53 41 600015 华夏银行 2,733,619 21,622,926.29 0.52 42 600938 中国海油 819,310 21,392,184.10 0.51 43 600019 宝钢股份 3,207,744 21,139,032.96 0.51 44 300408 三环集团 618,770 20,666,918.00 0.50 45 603501 豪威集团 160,284 20,460,252.60 0.49 46 601009 南京银行 1,760,000 20,451,200.00 0.49 47 688012 中微公司 110,681 20,177,146.30 0.48 48 002001 新 和 成 944,732 20,094,449.64 0.48 49 300124 汇川技术 296,250 19,128,862.50 0.46 50 000538 云南白药 340,914 19,019,592.06 0.46 51 600958 东方证券 1,896,852 18,361,527.36 0.44 52 000100 TCL 科技 4,183,751 18,115,641.83 0.43 53 600050 中国联通 3,384,966 18,075,718.44 0.43 54 601818 光大银行 4,348,941 18,048,105.15 0.43 55 002230 科大讯飞 376,400 18,022,032.00 0.43 56 601901 方正证券 2,244,700 17,755,577.00 0.43 57 600176 中国巨石 1,554,654 17,723,055.60 0.42 58 601816 京沪高铁 3,077,200 17,693,900.00 0.42 59 601989 中国重工 3,782,532 17,550,948.48 0.42 60 600660 福耀玻璃 304,585 17,364,390.85 0.42 61 000776 广发证券 1,014,180 17,048,365.80 0.41 62 000708 中信特钢 1,417,000 16,663,920.00 0.40 63 600584 长电科技 493,710 16,633,089.90 0.40 64 601225 陕西煤业 859,874 16,543,975.76 0.40 65 600031 三一重工 919,543 16,505,796.85 0.40 66 300433 蓝思科技 738,100 16,459,630.00 0.39 67 601336 新华保险 280,708 16,421,418.00 0.39 68 603288 海天味业 416,898 16,221,501.18 0.39 69 000858 五 粮 液 129,099 15,349,871.10 0.37 70 600795 国电电力 3,080,592 14,910,065.28 0.36 71 688111 金山办公 52,008 14,564,840.40 0.35 72 000408 藏格矿业 337,226 14,389,433.42 0.34 73 600115 中国东航 3,510,100 14,145,703.00 0.34 74 688981 中芯国际 157,770 13,910,580.90 0.33 75 300308 中际旭创 93,523 13,641,264.78 0.33 76 601857 中国石油 1,587,400 13,572,270.00 0.33 77 600690 海尔智家 534,200 13,237,476.00 0.32 78 002027 分众传媒 1,809,698 13,210,795.40 0.32 79 300274 阳光电源 194,280 13,166,355.60 0.32 80 002463 沪电股份 307,480 13,092,498.40 0.31 81 600011 华能国际 1,832,711 13,085,556.54 0.31 82 000792 盐湖股份 764,800 13,062,784.00 0.31 83 601229 上海银行 1,212,143 12,860,837.23 0.31 84 600025 华能水电 1,346,400 12,858,120.00 0.31 85 000063 中兴通讯 389,217 12,645,660.33 0.30 86 600489 中金黄金 850,956 12,449,486.28 0.30 87 601919 中远海控 827,733 12,449,104.32 0.30 88 000630 铜陵有色 3,681,100 12,294,874.00 0.29 89 002252 上海莱士 1,780,400 12,231,348.00 0.29 90 300014 亿纬锂能 266,500 12,208,365.00 0.29 91 000157 中联重科 1,667,667 12,057,232.41 0.29 92 601689 拓普集团 244,400 11,547,900.00 0.28 93 603993 洛阳钼业 1,369,691 11,532,798.22 0.28 94 300498 温氏股份 659,600 11,265,968.00 0.27 95 000425 徐工机械 1,437,300 11,167,821.00 0.27 96 601390 中国中铁 1,982,251 11,120,428.11 0.27 97 600018 上港集团 1,939,100 11,072,261.00 0.27 98 000807 云铝股份 690,600 11,035,788.00 0.26 99 300502 新易盛 86,000 10,923,720.00 0.26 100 603296 华勤技术 131,900 10,641,692.00 0.26 101 601006 大秦铁路 1,594,117 10,521,172.20 0.25 102 600066 宇通客车 421,290 10,473,269.40 0.25 103 601898 中煤能源 948,800 10,379,872.00 0.25 104 688271 联影医疗 81,189 10,371,082.86 0.25 105 601728 中国电信 1,321,500 10,241,625.00 0.25 106 600160 巨化股份 353,200 10,129,776.00 0.24 107 002415 海康威视 364,327 10,102,787.71 0.24 108 600941 中国移动 89,132 10,031,806.60 0.24 109 601916 浙商银行 2,955,200 10,018,128.00 0.24 110 600346 恒力石化 678,987 9,682,354.62 0.23 111 300760 迈瑞医疗 42,539 9,560,640.25 0.23 112 600104 上汽集团 565,964 9,083,722.20 0.22 113 002714 牧原股份 212,100 8,910,321.00 0.21 114 300418 昆仑万维 260,400 8,757,252.00 0.21 115 002600 领益智造 1,018,572 8,749,533.48 0.21 116 601100 恒立液压 118,000 8,496,000.00 0.20 117 002050 三花智控 321,900 8,491,722.00 0.20 118 600029 南方航空 1,436,000 8,472,400.00 0.20 119 600875 东方电气 505,000 8,453,700.00 0.20 120 000938 紫光股份 347,500 8,336,525.00 0.20 121 601877 正泰电器 367,727 8,336,371.09 0.20 122 600027 华电国际 1,510,100 8,260,247.00 0.20 123 601127 赛力斯 60,300 8,099,496.00 0.19 124 003816 中国广核 2,159,400 7,860,216.00 0.19 125 000977 浪潮信息 150,035 7,633,780.80 0.18 126 600803 新奥股份 403,100 7,618,590.00 0.18 127 688126 沪硅产业 403,591 7,555,223.52 0.18 128 601669 中国电建 1,544,700 7,522,689.00 0.18 129 600183 生益科技 248,581 7,494,717.15 0.18 130 000338 潍柴动力 483,478 7,435,891.64 0.18 131 601633 长城汽车 343,231 7,372,601.88 0.18 132 002493 荣盛石化 865,700 7,167,996.00 0.17 133 001965 招商公路 592,900 7,114,800.00 0.17 134 002648 卫星化学 409,715 7,100,360.95 0.17 135 601628 中国人寿 170,704 7,031,297.76 0.17 136 300394 天孚通信 86,512 6,907,118.08 0.17 137 600332 白云山 257,700 6,792,972.00 0.16 138 000975 山金国际 347,448 6,580,665.12 0.16 139 603195 公牛集团 132,931 6,413,920.75 0.15 140 600600 青岛啤酒 91,300 6,341,698.00 0.15 141 601838 成都银行 315,303 6,337,590.30 0.15 142 300979 华利集团 119,600 6,287,372.00 0.15 143 600585 海螺水泥 290,100 6,228,447.00 0.15 144 688041 海光信息 43,389 6,130,431.81 0.15 145 600460 士兰微 246,435 6,116,516.70 0.15 146 601607 上海医药 341,500 6,106,020.00 0.15 147 300759 康龙化成 232,200 5,698,188.00 0.14 148 300316 晶盛机电 207,842 5,642,910.30 0.14 149 601868 中国能建 2,467,600 5,502,748.00 0.13 150 002179 中航光电 133,300 5,379,988.00 0.13 151 601012 隆基绿能 351,800 5,284,036.00 0.13 152 688169 石头科技 32,920 5,153,626.00 0.12 153 002311 海大集团 84,873 4,972,709.07 0.12 154 601601 中国太保 131,100 4,917,561.00 0.12 155 603019 中科曙光 67,400 4,744,960.00 0.11 156 601998 中信银行 533,726 4,536,671.00 0.11 157 300033 同花顺 16,400 4,477,364.00 0.11 158 601799 星宇股份 35,500 4,437,500.00 0.11 159 000999 华润三九 141,324 4,420,614.72 0.11 160 002142 宁波银行 158,000 4,322,880.00 0.10 161 301236 软通动力 79,000 4,316,560.00 0.10 162 600893 航发动力 108,683 4,188,642.82 0.10 163 603799 华友钴业 109,000 4,035,180.00 0.10 164 001289 龙源电力 247,500 4,004,550.00 0.10 165 603986 兆易创新 29,950 3,789,573.50 0.09 166 688472 阿特斯 401,494 3,673,670.10 0.09 167 002180 纳思达 158,400 3,633,696.00 0.09 168 300015 爱尔眼科 289,144 3,608,517.12 0.09 169 601117 中国化学 453,700 3,479,879.00 0.08 170 601360 三六零 339,600 3,463,920.00 0.08 171 600674 川投能源 215,600 3,458,224.00 0.08 172 600061 国投资本 435,660 3,276,163.20 0.08 173 600150 中国船舶 96,037 3,125,043.98 0.07 174 600377 宁沪高速 202,501 3,106,365.34 0.07 175 603833 欧派家居 54,600 3,082,170.00 0.07 176 002371 北方华创 6,961 3,078,223.81 0.07 177 000768 中航西飞 111,100 3,037,474.00 0.07 178 601088 中国神华 73,971 2,998,784.34 0.07 179 688303 大全能源 139,019 2,963,885.08 0.07 180 600196 复星医药 117,600 2,950,584.00 0.07 181 600111 北方稀土 115,800 2,883,420.00 0.07 182 600999 招商证券 161,900 2,847,821.00 0.07 183 002236 大华股份 179,000 2,842,520.00 0.07 184 600362 江西铜业 120,217 2,816,684.31 0.07 185 688187 时代电气 63,933 2,726,742.45 0.07 186 000983 山西焦煤 421,100 2,695,040.00 0.06 187 000301 东方盛虹 319,500 2,661,435.00 0.06 188 688599 天合光能 180,501 2,622,679.53 0.06 189 600028 中国石化 459,600 2,592,144.00 0.06 190 600085 同仁堂 70,200 2,531,412.00 0.06 191 600309 万华化学 46,200 2,506,812.00 0.06 192 300999 金龙鱼 76,700 2,264,951.00 0.05 193 603369 今世缘 56,249 2,189,773.57 0.05 194 002028 思源电气 29,700 2,165,427.00 0.05 195 601138 工业富联 99,630 2,130,089.40 0.05 196 002466 天齐锂业 66,000 2,114,640.00 0.05 197 601881 中国银河 122,565 2,101,989.75 0.05 198 000596 古井贡酒 15,733 2,094,848.95 0.05 199 688009 中国通号 406,631 2,090,083.34 0.05 200 600588 用友网络 155,800 2,083,046.00 0.05 201 600809 山西汾酒 11,675 2,059,353.25 0.05 202 601985 中国核电 219,900 2,049,468.00 0.05 203 600741 华域汽车 114,888 2,027,773.20 0.05 204 600760 中航沈飞 33,700 1,975,494.00 0.05 205 300661 圣邦股份 26,690 1,942,231.30 0.05 206 300896 爱美客 11,020 1,926,406.20 0.05 207 601888 中国中免 31,500 1,920,555.00 0.05 208 002709 天赐材料 103,500 1,875,420.00 0.04 209 002129 TCL 中环 240,550 1,847,424.00 0.04 210 600438 通威股份 100,900 1,690,075.00 0.04 211 600188 兖矿能源 133,211 1,621,177.87 0.04 212 300442 润泽科技 31,500 1,560,195.00 0.04 213 601800 中国交建 175,300 1,558,417.00 0.04 214 605117 德业股份 29,260 1,540,831.60 0.04 215 601878 浙商证券 134,700 1,469,577.00 0.04 216 002459 晶澳科技 143,520 1,432,329.60 0.03 217 002938 鹏鼎控股 44,200 1,415,726.00 0.03 218 000568 泸州老窖 12,207 1,384,273.80 0.03 219 600016 民生银行 283,026 1,344,373.50 0.03 220 688036 传音控股 16,862 1,343,901.40 0.03 221 001979 招商蛇口 145,600 1,276,912.00 0.03 222 601825 沪农商行 121,400 1,177,580.00 0.03 223 601058 赛轮轮胎 89,300 1,171,616.00 0.03 224 601377 兴业证券 173,648 1,074,881.12 0.03 225 600161 天坛生物 49,624 952,284.56 0.02 226 688082 盛美上海 8,318 947,752.92 0.02 227 000963 华东医药 22,900 924,244.00 0.02 228 601077 渝农商行 123,700 883,218.00 0.02 229 600233 圆通速递 66,600 858,474.00 0.02 230 600048 保利发展 100,936 817,581.60 0.02 231 002422 科伦药业 21,200 761,504.00 0.02 232 600415 小商品城 34,700 717,596.00 0.02 233 000786 北新建材 24,900 659,352.00 0.02 234 600089 特变电工 53,760 641,356.80 0.02 235 600886 国投电力 41,600 613,184.00 0.01 236 600023 浙能电力 115,100 610,030.00 0.01 237 603392 万泰生物 9,921 605,181.00 0.01 238 002920 德赛西威 5,800 592,354.00 0.01 239 300122 智飞生物 30,200 591,618.00 0.01 240 600547 山东黄金 18,200 581,126.00 0.01 241 600426 华鲁恒升 25,300 548,251.00 0.01 242 000002 万 科 A 80,942 519,647.64 0.01 243 601865 福莱特 30,400 462,384.00 0.01 244 600918 中泰证券 70,500 453,315.00 0.01 245 300413 芒果超媒 17,800 388,396.00 0.01 246 002304 洋河股份 6,000 387,300.00 0.01 247 300832 新产业 6,680 378,889.60 0.01 248 600989 宝丰能源 22,789 367,814.46 0.01 249 601618 中国中冶 118,601 353,430.98 0.01 250 002241 歌尔股份 14,200 331,144.00 0.01 251 300782 卓胜微 4,600 328,302.00 0.01 252 688047 龙芯中科 2,200 293,458.00 0.01 253 000625 长安汽车 22,700 289,652.00 0.01 254 002601 龙佰集团 17,566 284,744.86 0.01 255 601021 春秋航空 4,800 267,120.00 0.01 256 300347 泰格医药 5,000 266,600.00 0.01 257 605499 东鹏饮料 725 227,686.25 0.01 258 000617 中油资本 29,700 216,810.00 0.01 259 601111 中国国航 27,300 215,397.00 0.01 260 601699 潞安环能 20,200 213,110.00 0.01 261 601066 中信建投 8,700 209,235.00 0.01 262 600515 海南机场 47,100 166,734.00 0.00 263 601698 中国卫通 7,300 149,431.00 0.00 264 000876 新 希 望 15,700 147,266.00 0.00 265 603260 合盛硅业 3,000 142,200.00 0.00 266 601136 首创证券 5,800 115,304.00 0.00 267 601236 红塔证券 12,400 105,028.00 0.00 268 000800 一汽解放 14,700 100,842.00 0.00 269 600009 上海机场 3,005 95,468.85 0.00 270 601872 招商轮船 8,900 55,714.00 0.00 271 600905 三峡能源 11,700 49,842.00 0.00 272 002916 深南电路 330 35,577.30 0.00 273 688396 华润微 715 33,719.40 0.00 274 688223 晶科能源 4,633 24,045.27 0.00 275 601186 中国铁建 2,885 23,108.85 0.00 276 601808 中海油服 1,531 21,066.56 0.00 277 002049 紫光国微 300 19,758.00 0.00 278 000661 长春高新 100 9,918.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688185 康希诺 176,760 10,540,198.80 0.25 2 601568 北元集团 1,872,040 7,768,966.00 0.19 3 300369 绿盟科技 937,800 7,286,706.00 0.17 4 603601 再升科技 1,762,400 7,155,344.00 0.17 5 300627 华测导航 187,940 6,577,900.00 0.16 6 600578 京能电力 1,430,900 6,424,741.00 0.15 7 601333 广深铁路 2,147,700 6,206,853.00 0.15 8 601991 大唐发电 1,933,400 6,128,878.00 0.15 9 002314 南山控股 2,161,200 5,683,956.00 0.14 10 002687 乔治白 1,106,346 5,133,445.44 0.12 11 300182 捷成股份 890,000 4,903,900.00 0.12 12 688259 创耀科技 120,500 4,777,825.00 0.11 13 300737 科顺股份 977,600 4,712,032.00 0.11 14 688558 国盛智科 180,920 4,566,420.80 0.11 15 300365 恒华科技 686,400 4,523,376.00 0.11 16 300447 全信股份 284,600 4,459,682.00 0.11 17 688233 神工股份 140,300 4,457,331.00 0.11 18 603858 步长制药 274,300 4,454,632.00 0.11 19 002385 大北农 1,086,200 4,388,248.00 0.11 20 300779 惠城环保 24,500 4,373,005.00 0.10 21 300802 矩子科技 226,600 4,269,144.00 0.10 22 301080 百普赛斯 58,800 4,205,964.00 0.10 23 600416 湘电股份 311,900 4,191,936.00 0.10 24 000069 华侨城 A 1,826,100 4,108,725.00 0.10 25 600335 国机汽车 629,900 4,062,855.00 0.10 26 600928 西安银行 1,013,400 3,972,528.00 0.10 27 002585 双星新材 701,500 3,830,190.00 0.09 28 000727 冠捷科技 1,574,300 3,825,549.00 0.09 29 000415 渤海租赁 1,140,600 3,798,198.00 0.09 30 603565 中谷物流 395,200 3,774,160.00 0.09 31 600064 南京高科 473,600 3,651,456.00 0.09 32 300787 海能实业 263,020 3,642,827.00 0.09 33 001227 兰州银行 1,453,200 3,633,000.00 0.09 34 603301 振德医疗 171,400 3,618,254.00 0.09 35 002446 盛路通信 474,200 3,499,596.00 0.08 36 600177 雅戈尔 473,400 3,455,820.00 0.08 37 300699 光威复材 105,000 3,325,350.00 0.08 38 600035 楚天高速 784,200 3,325,008.00 0.08 39 301221 光庭信息 62,200 3,232,534.00 0.08 40 300623 捷捷微电 105,800 3,152,840.00 0.08 41 300735 光弘科技 125,500 3,150,050.00 0.08 42 688088 虹软科技 64,690 3,121,292.50 0.07 43 002384 东山精密 81,400 3,074,478.00 0.07 44 301526 国际复材 839,700 3,056,508.00 0.07 45 002489 浙江永强 827,700 3,029,382.00 0.07 46 001914 招商积余 242,900 3,004,673.00 0.07 47 300777 中简科技 82,700 2,997,875.00 0.07 48 300185 通裕重工 1,041,400 2,978,404.00 0.07 49 000829 天音控股 289,300 2,953,753.00 0.07 50 300770 新媒股份 72,800 2,911,272.00 0.07 51 688355 明志科技 164,470 2,889,737.90 0.07 52 300981 中红医疗 240,744 2,881,705.68 0.07 53 688172 燕东微 146,300 2,876,258.00 0.07 54 600418 江淮汽车 71,200 2,854,408.00 0.07 55 600748 上实发展 922,800 2,851,452.00 0.07 56 002815 崇达技术 250,600 2,839,298.00 0.07 57 688106 金宏气体 158,486 2,835,314.54 0.07 58 300231 银信科技 226,400 2,786,984.00 0.07 59 688001 华兴源创 109,730 2,772,877.10 0.07 60 688739 成大生物 104,357 2,755,024.80 0.07 61 002128 电投能源 137,700 2,723,706.00 0.07 62 600873 梅花生物 254,500 2,720,605.00 0.07 63 688235 百济神州 11,478 2,681,719.92 0.06 64 688026 洁特生物 163,500 2,681,400.00 0.06 65 688295 中复神鹰 127,600 2,654,080.00 0.06 66 002516 旷达科技 507,900 2,615,685.00 0.06 67 600004 白云机场 280,900 2,556,190.00 0.06 68 600901 江苏金租 419,500 2,542,170.00 0.06 69 300476 胜宏科技 18,800 2,526,344.00 0.06 70 002891 中宠股份 40,700 2,518,109.00 0.06 71 002081 金 螳 螂 732,000 2,510,760.00 0.06 72 600732 爱旭股份 187,900 2,461,490.00 0.06 73 600008 首创环保 812,500 2,453,750.00 0.06 74 000712 锦龙股份 184,900 2,427,737.00 0.06 75 000676 智度股份 263,200 2,400,384.00 0.06 76 002532 天山铝业 287,200 2,386,632.00 0.06 77 688469 芯联集成 497,500 2,373,075.00 0.06 78 000978 桂林旅游 386,500 2,369,245.00 0.06 79 688063 派能科技 52,200 2,353,176.00 0.06 80 300168 万达信息 299,100 2,294,097.00 0.05 81 300255 常山药业 49,100 2,288,551.00 0.05 82 002003 伟星股份 209,300 2,283,463.00 0.05 83 688526 科前生物 143,548 2,236,477.84 0.05 84 688195 腾景科技 49,588 2,231,460.00 0.05 85 300134 大富科技 179,100 2,190,393.00 0.05 86 300305 裕兴股份 343,300 2,190,254.00 0.05 87 002206 海 利 得 427,000 2,181,970.00 0.05 88 300647 超频三 334,700 2,165,509.00 0.05 89 603187 海容冷链 183,300 2,155,608.00 0.05 90 688201 信安世纪 165,000 2,136,750.00 0.05 91 000823 超声电子 177,800 2,106,930.00 0.05 92 300048 合康新能 358,500 2,104,395.00 0.05 93 002511 中顺洁柔 309,300 2,078,496.00 0.05 94 002841 视源股份 59,800 2,069,080.00 0.05 95 301263 泰恩康 58,100 2,056,159.00 0.05 96 300319 麦捷科技 190,700 2,048,118.00 0.05 97 301103 何氏眼科 92,000 2,042,400.00 0.05 98 600338 西藏珠峰 184,000 2,040,560.00 0.05 99 688027 国盾量子 7,400 2,035,074.00 0.05 100 688037 芯源微 18,676 2,002,067.20 0.05 101 002701 奥瑞金 335,700 1,997,415.00 0.05 102 002330 得利斯 433,500 1,985,430.00 0.05 103 000720 新能泰山 566,700 1,977,783.00 0.05 104 603005 晶方科技 69,200 1,964,588.00 0.05 105 600582 天地科技 323,776 1,939,418.24 0.05 106 688202 美迪西 53,900 1,936,627.00 0.05 107 600801 华新水泥 162,200 1,920,448.00 0.05 108 600299 安迪苏 199,000 1,920,350.00 0.05 109 688015 交控科技 92,147 1,920,343.48 0.05 110 002228 合兴包装 536,900 1,895,257.00 0.05 111 605296 神农集团 58,900 1,810,586.00 0.04 112 688100 威胜信息 48,500 1,796,925.00 0.04 113 601778 晶科科技 604,900 1,796,553.00 0.04 114 002548 金新农 470,200 1,786,760.00 0.04 115 300151 昌红科技 143,500 1,766,485.00 0.04 116 600869 远东股份 347,200 1,763,776.00 0.04 117 600724 宁波富达 387,300 1,762,215.00 0.04 118 300079 数码视讯 300,900 1,760,265.00 0.04 119 300358 楚天科技 222,500 1,735,500.00 0.04 120 603755 日辰股份 66,100 1,726,532.00 0.04 121 688321 微芯生物 72,392 1,721,481.76 0.04 122 002373 千方科技 184,500 1,715,850.00 0.04 123 300732 设研院 236,200 1,705,364.00 0.04 124 688696 极米科技 14,908 1,704,878.88 0.04 125 600751 海航科技 514,300 1,686,904.00 0.04 126 002913 奥士康 57,300 1,685,193.00 0.04 127 300888 稳健医疗 41,000 1,685,100.00 0.04 128 600246 万通发展 274,900 1,679,639.00 0.04 129 688221 前沿生物 166,100 1,667,644.00 0.04 130 002382 蓝帆医疗 296,300 1,659,280.00 0.04 131 300455 航天智装 115,200 1,658,880.00 0.04 132 688711 宏微科技 93,800 1,649,942.00 0.04 133 002625 光启技术 41,000 1,639,180.00 0.04 134 002777 久远银海 89,300 1,630,618.00 0.04 135 002607 中公教育 528,700 1,617,822.00 0.04 136 300080 易成新能 386,100 1,613,898.00 0.04 137 688209 英集芯 87,000 1,606,890.00 0.04 138 601279 英利汽车 401,700 1,602,783.00 0.04 139 688401 路维光电 46,185 1,602,619.50 0.04 140 002351 漫步者 121,400 1,592,768.00 0.04 141 300573 兴齐眼药 30,600 1,584,774.00 0.04 142 002948 青岛银行 316,280 1,575,074.40 0.04 143 300267 尔康制药 497,800 1,563,092.00 0.04 144 603936 博敏电子 165,500 1,560,665.00 0.04 145 300140 节能环境 247,600 1,527,692.00 0.04 146 000927 中国铁物 587,000 1,508,590.00 0.04 147 002858 力盛体育 112,500 1,498,500.00 0.04 148 301165 锐捷网络 24,300 1,493,478.00 0.04 149 000988 华工科技 31,400 1,476,114.00 0.04 150 688297 中无人机 27,400 1,463,160.00 0.04 151 688114 华大智造 22,500 1,458,675.00 0.03 152 002396 星网锐捷 64,300 1,443,535.00 0.03 153 600331 宏达股份 164,800 1,438,704.00 0.03 154 603596 伯特利 27,000 1,422,630.00 0.03 155 000049 德赛电池 62,500 1,422,500.00 0.03 156 600163 中闽能源 276,400 1,415,168.00 0.03 157 002409 雅克科技 25,800 1,411,002.00 0.03 158 002624 完美世界 93,000 1,410,810.00 0.03 159 002702 海欣食品 337,100 1,409,078.00 0.03 160 688499 利元亨 33,704 1,402,423.44 0.03 161 002099 海翔药业 252,500 1,388,750.00 0.03 162 002151 北斗星通 48,300 1,385,727.00 0.03 163 688025 杰普特 19,332 1,382,238.00 0.03 164 688095 福昕软件 20,332 1,380,746.12 0.03 165 002414 高德红外 131,400 1,346,850.00 0.03 166 301031 中熔电气 16,800 1,338,120.00 0.03 167 002174 游族网络 109,200 1,324,596.00 0.03 168 300655 晶瑞电材 131,700 1,318,317.00 0.03 169 688030 山石网科 82,000 1,311,180.00 0.03 170 300115 长盈精密 60,800 1,301,120.00 0.03 171 688266 泽璟制药 12,100 1,300,871.00 0.03 172 688258 卓易信息 26,358 1,276,517.94 0.03 173 688179 阿拉丁 100,280 1,275,561.60 0.03 174 300857 协创数据 14,760 1,270,245.60 0.03 175 600640 国脉文化 104,400 1,265,328.00 0.03 176 601598 中国外运 256,600 1,265,038.00 0.03 177 600498 烽火通信 59,900 1,259,697.00 0.03 178 688311 盟升电子 29,258 1,259,556.90 0.03 179 300232 洲明科技 173,800 1,258,312.00 0.03 180 601098 中南传媒 94,600 1,241,152.00 0.03 181 002345 潮宏基 84,500 1,236,235.00 0.03 182 601515 东峰集团 316,300 1,208,266.00 0.03 183 000783 长江证券 173,100 1,199,583.00 0.03 184 301262 海看股份 44,700 1,178,292.00 0.03 185 600071 凤凰光学 54,800 1,170,528.00 0.03 186 600391 航发科技 39,800 1,162,160.00 0.03 187 002262 恩华药业 53,600 1,113,808.00 0.03 188 000420 吉林化纤 278,100 1,084,590.00 0.03 189 300741 华宝股份 57,400 1,084,286.00 0.03 190 300648 星云股份 30,900 1,067,904.00 0.03 191 603628 清源股份 87,000 1,062,270.00 0.03 192 300298 三诺生物 46,900 1,059,471.00 0.03 193 002988 豪美新材 27,500 1,045,000.00 0.03 194 688608 恒玄科技 3,000 1,043,940.00 0.03 195 000935 四川双马 56,600 1,031,252.00 0.02 196 300327 中颖电子 42,500 1,029,350.00 0.02 197 300101 振芯科技 45,000 1,018,350.00 0.02 198 688621 阳光诺和 20,400 1,017,756.00 0.02 199 603699 纽威股份 32,400 1,009,908.00 0.02 200 600207 安彩高科 212,100 1,009,596.00 0.02 201 301367 瑞迈特 12,000 1,009,200.00 0.02 202 300587 天铁科技 138,800 1,000,748.00 0.02 203 689009 九号公司 16,900 999,973.00 0.02 204 301327 华宝新能 19,460 999,465.60 0.02 205 600308 华泰股份 286,200 978,804.00 0.02 206 000657 中钨高新 82,100 973,706.00 0.02 207 002407 多氟多 78,400 955,696.00 0.02 208 300768 迪普科技 55,200 946,680.00 0.02 209 601099 太平洋 240,500 945,165.00 0.02 210 600479 千金药业 89,600 931,840.00 0.02 211 000498 山东路桥 158,000 929,040.00 0.02 212 600975 新五丰 153,300 927,465.00 0.02 213 688793 倍轻松 27,726 922,998.54 0.02 214 300900 广联航空 37,500 910,125.00 0.02 215 002958 青农商行 250,500 904,305.00 0.02 216 300284 苏交科 98,400 895,440.00 0.02 217 600501 航天晨光 43,400 889,266.00 0.02 218 688176 亚虹医药 99,900 886,113.00 0.02 219 688023 安恒信息 15,363 871,696.62 0.02 220 002328 新朋股份 149,000 867,180.00 0.02 221 002428 云南锗业 42,300 841,770.00 0.02 222 600166 福田汽车 310,200 840,642.00 0.02 223 688050 爱博医疗 12,205 840,314.25 0.02 224 300679 电连技术 18,400 834,992.00 0.02 225 600742 富维股份 87,600 833,076.00 0.02 226 601158 重庆水务 178,500 828,240.00 0.02 227 603808 歌力思 99,200 823,360.00 0.02 228 603966 法兰泰克 86,900 806,432.00 0.02 229 688630 芯碁微装 10,100 801,637.00 0.02 230 688733 壹石通 41,791 791,521.54 0.02 231 000921 海信家电 30,700 788,990.00 0.02 232 300027 华谊兄弟 291,200 780,416.00 0.02 233 603171 税友股份 18,100 776,671.00 0.02 234 688089 嘉必优 30,716 772,507.40 0.02 235 688636 智明达 22,859 772,405.61 0.02 236 688313 仕佳光子 20,106 765,033.30 0.02 237 002803 吉宏股份 53,600 764,336.00 0.02 238 002726 龙大美食 130,800 761,256.00 0.02 239 688213 思特威 7,440 760,516.80 0.02 240 600352 浙江龙盛 74,600 757,936.00 0.02 241 600329 达仁堂 22,600 753,936.00 0.02 242 300393 中来股份 130,700 752,832.00 0.02 243 688786 悦安新材 31,800 740,940.00 0.02 244 300866 安克创新 6,482 736,355.20 0.02 245 600481 双良节能 148,200 714,324.00 0.02 246 600688 上海石化 250,000 712,500.00 0.02 247 300497 富祥药业 78,900 709,311.00 0.02 248 002245 蔚蓝锂芯 55,000 705,650.00 0.02 249 000729 燕京啤酒 54,500 704,685.00 0.02 250 000948 南天信息 33,300 704,295.00 0.02 251 300119 瑞普生物 36,000 699,120.00 0.02 252 600151 航天机电 94,400 688,176.00 0.02 253 002734 利民股份 37,500 686,250.00 0.02 254 002063 远光软件 114,700 682,465.00 0.02 255 688787 海天瑞声 6,400 679,552.00 0.02 256 002797 第一创业 95,700 677,556.00 0.02 257 688267 中触媒 23,200 667,696.00 0.02 258 600770 综艺股份 125,800 666,740.00 0.02 259 688343 云天励飞 13,384 661,437.28 0.02 260 600828 茂业商业 169,100 652,726.00 0.02 261 002850 科达利 5,700 645,069.00 0.02 262 002075 沙钢股份 110,400 642,528.00 0.02 263 600864 哈投股份 106,900 638,193.00 0.02 264 000029 深深房 A 33,900 637,998.00 0.02 265 300755 华致酒行 32,400 625,320.00 0.01 266 600559 老白干酒 37,000 619,750.00 0.01 267 002866 传艺科技 33,500 616,065.00 0.01 268 600491 龙元建设 167,200 615,296.00 0.01 269 300158 振东制药 138,600 609,840.00 0.01 270 688020 方邦股份 16,100 609,707.00 0.01 271 600885 宏发股份 27,320 609,509.20 0.01 272 300821 东岳硅材 76,900 604,434.00 0.01 273 603160 汇顶科技 8,400 596,652.00 0.01 274 002818 富森美 47,700 595,296.00 0.01 275 603050 科林电气 36,100 594,206.00 0.01 276 601369 陕鼓动力 67,700 593,729.00 0.01 277 002690 美亚光电 35,100 592,137.00 0.01 278 000039 中集集团 74,950 589,107.00 0.01 279 688371 菲沃泰 35,543 588,592.08 0.01 280 688685 迈信林 10,400 580,840.00 0.01 281 300624 万兴科技 9,360 580,788.00 0.01 282 600198 大唐电信 68,000 580,720.00 0.01 283 688286 敏芯股份 8,200 579,658.00 0.01 284 688066 航天宏图 29,346 574,594.68 0.01 285 300610 晨化股份 49,400 563,160.00 0.01 286 300869 康泰医学 38,900 557,826.00 0.01 287 002202 金风科技 54,000 553,500.00 0.01 288 688559 海目星 16,800 552,720.00 0.01 289 600710 苏美达 57,400 551,614.00 0.01 290 300481 濮阳惠成 38,400 549,504.00 0.01 291 000422 湖北宜化 45,900 547,128.00 0.01 292 688368 晶丰明源 6,200 544,546.00 0.01 293 600446 金证股份 28,200 534,954.00 0.01 294 600704 物产中大 100,700 530,689.00 0.01 295 603766 隆鑫通用 41,300 526,988.00 0.01 296 601456 国联民生 50,900 526,815.00 0.01 297 300928 华安鑫创 15,700 525,165.00 0.01 298 000690 宝新能源 113,400 515,970.00 0.01 299 603987 康德莱 67,000 515,900.00 0.01 300 603138 海量数据 35,700 514,794.00 0.01 301 688668 鼎通科技 8,200 512,172.00 0.01 302 300285 国瓷材料 29,500 511,825.00 0.01 303 603185 弘元绿能 34,400 510,840.00 0.01 304 600120 浙江东方 83,500 505,175.00 0.01 305 002285 世联行 219,000 499,320.00 0.01 306 300659 中孚信息 34,300 498,722.00 0.01 307 603788 宁波高发 31,400 498,318.00 0.01 308 688039 当虹科技 14,394 472,411.08 0.01 309 301180 万祥科技 31,400 462,522.00 0.01 310 000050 深天马 A 52,800 449,856.00 0.01 311 300432 富临精工 34,200 446,994.00 0.01 312 300183 东软载波 26,500 445,465.00 0.01 313 002653 海思科 10,500 443,310.00 0.01 314 300763 锦浪科技 7,700 441,903.00 0.01 315 300355 蒙草生态 103,600 440,300.00 0.01 316 300271 华宇软件 53,800 439,008.00 0.01 317 600033 福建高速 123,000 435,420.00 0.01 318 600096 云天化 19,600 430,612.00 0.01 319 603298 杭叉集团 20,400 427,380.00 0.01 320 000089 深圳机场 61,600 425,040.00 0.01 321 301316 慧博云通 9,800 422,184.00 0.01 322 002681 奋达科技 62,000 419,740.00 0.01 323 002138 顺络电子 14,500 407,740.00 0.01 324 600738 丽尚国潮 70,100 406,580.00 0.01 325 300620 光库科技 8,600 405,146.00 0.01 326 300203 聚光科技 18,100 400,553.00 0.01 327 000958 电投产融 58,500 400,140.00 0.01 328 600694 大商股份 21,500 398,825.00 0.01 329 000682 东方电子 38,700 396,288.00 0.01 330 600612 老凤祥 7,900 393,025.00 0.01 331 688606 奥泰生物 5,800 389,760.00 0.01 332 002664 信质集团 20,900 386,023.00 0.01 333 300222 科大智能 37,500 382,125.00 0.01 334 300638 广和通 13,200 377,916.00 0.01 335 688220 翱捷科技 4,776 373,960.80 0.01 336 300037 新宙邦 10,600 373,120.00 0.01 337 002340 格林美 58,500 371,475.00 0.01 338 688578 艾力斯 3,970 369,368.80 0.01 339 603345 安井食品 4,400 353,848.00 0.01 340 002755 奥赛康 21,900 349,962.00 0.01 341 002955 鸿合科技 14,200 348,894.00 0.01 342 600126 杭钢股份 38,700 348,300.00 0.01 343 603198 迎驾贡酒 8,800 346,984.00 0.01 344 605138 盛泰集团 51,000 341,700.00 0.01 345 300825 阿尔特 31,550 341,055.50 0.01 346 603718 海利生物 45,700 340,008.00 0.01 347 688800 瑞可达 6,790 334,068.00 0.01 348 600380 健康元 29,900 329,797.00 0.01 349 300677 英科医疗 13,900 329,152.00 0.01 350 600968 海油发展 80,200 327,216.00 0.01 351 002284 亚太股份 29,600 327,080.00 0.01 352 300786 国林科技 21,000 325,710.00 0.01 353 002057 中钢天源 34,600 321,434.00 0.01 354 002007 华兰生物 20,400 319,668.00 0.01 355 603893 瑞芯微 2,100 318,906.00 0.01 356 002636 金安国纪 33,400 316,632.00 0.01 357 000591 太阳能 71,800 315,202.00 0.01 358 300762 上海瀚讯 13,900 314,557.00 0.01 359 000825 太钢不锈 87,600 314,484.00 0.01 360 601001 晋控煤业 25,400 310,388.00 0.01 361 301155 海力风电 4,300 309,170.00 0.01 362 002558 巨人网络 13,100 308,505.00 0.01 363 601608 中信重工 69,900 305,463.00 0.01 364 002064 华峰化学 45,800 302,738.00 0.01 365 603300 海南华铁 26,900 299,935.00 0.01 366 300332 天壕能源 59,200 299,552.00 0.01 367 601168 西部矿业 17,900 297,677.00 0.01 368 600535 天士力 18,900 295,785.00 0.01 369 300374 中铁装配 18,400 292,560.00 0.01 370 000032 深桑达 A 14,300 289,289.00 0.01 371 600060 海信视像 12,500 287,750.00 0.01 372 600757 长江传媒 30,900 286,752.00 0.01 373 002896 中大力德 4,940 286,075.40 0.01 374 301363 美好医疗 16,160 285,062.40 0.01 375 300207 欣旺达 14,100 282,846.00 0.01 376 600169 太原重工 116,500 281,930.00 0.01 377 300443 金雷股份 12,400 280,240.00 0.01 378 688536 思瑞浦 2,000 277,440.00 0.01 379 603299 苏盐井神 29,100 275,577.00 0.01 380 002421 达实智能 81,900 275,184.00 0.01 381 600266 城建发展 60,480 274,579.20 0.01 382 603607 京华激光 11,100 273,171.00 0.01 383 603396 金辰股份 10,300 262,650.00 0.01 384 002149 西部材料 13,200 262,020.00 0.01 385 600997 开滦股份 43,800 257,982.00 0.01 386 002735 王子新材 17,300 256,213.00 0.01 387 600363 联创光电 4,300 250,819.00 0.01 388 300580 贝斯特 10,100 248,157.00 0.01 389 300548 长芯博创 3,700 247,049.00 0.01 390 600392 盛和资源 18,700 246,279.00 0.01 391 600131 国网信通 13,900 246,030.00 0.01 392 002461 珠江啤酒 21,500 242,735.00 0.01 393 603155 新亚强 12,300 237,144.00 0.01 394 601200 上海环境 29,800 236,612.00 0.01 395 301308 江波龙 2,700 236,223.00 0.01 396 002739 万达电影 20,500 234,315.00 0.01 397 600496 精工钢构 72,700 232,640.00 0.01 398 300767 震安科技 17,800 231,934.00 0.01 399 688288 鸿泉物联 7,900 229,179.00 0.01 400 300510 金冠股份 48,800 223,504.00 0.01 401 000034 神州数码 5,900 222,076.00 0.01 402 600602 云赛智联 10,900 219,853.00 0.01 403 600522 中天科技 15,200 219,792.00 0.01 404 000686 东北证券 28,700 218,981.00 0.01 405 002042 华孚时尚 47,400 216,144.00 0.01 406 002048 宁波华翔 11,600 213,556.00 0.01 407 300953 震裕科技 2,100 212,835.00 0.01 408 603535 嘉诚国际 19,600 208,544.00 0.00 409 000813 德展健康 62,900 202,538.00 0.00 410 300785 值得买 6,200 197,346.00 0.00 411 001283 豪鹏科技 3,600 196,020.00 0.00 412 300724 捷佳伟创 3,600 195,480.00 0.00 413 600153 建发股份 18,800 194,956.00 0.00 414 300446 航天智造 10,800 187,056.00 0.00 415 603011 合锻智能 12,000 186,960.00 0.00 416 600533 栖霞建设 73,100 184,212.00 0.00 417 601615 明阳智能 15,900 182,691.00 0.00 418 300718 长盛轴承 2,600 180,674.00 0.00 419 300533 冰川网络 5,400 180,414.00 0.00 420 300898 熊猫乳品 6,500 178,945.00 0.00 421 002368 太极股份 7,600 177,992.00 0.00 422 600645 中源协和 7,400 171,680.00 0.00 423 688279 峰岹科技 920 170,660.00 0.00 424 300409 道氏技术 10,000 169,400.00 0.00 425 600429 三元股份 37,500 169,125.00 0.00 426 002881 美格智能 3,600 167,040.00 0.00 427 002237 恒邦股份 14,102 166,403.60 0.00 428 300161 华中数控 6,200 164,238.00 0.00 429 603236 移远通信 1,900 163,020.00 0.00 430 000429 粤高速 A 11,800 157,294.00 0.00 431 002223 鱼跃医疗 4,400 156,640.00 0.00 432 600866 星湖科技 22,400 154,784.00 0.00 433 600797 浙大网新 16,100 153,433.00 0.00 434 603707 健友股份 13,700 152,755.00 0.00 435 605080 浙江自然 5,300 147,340.00 0.00 436 000818 航锦科技 6,500 146,250.00 0.00 437 300031 宝通科技 5,800 145,174.00 0.00 438 300990 同飞股份 2,900 144,710.00 0.00 439 002155 湖南黄金 7,920 141,372.00 0.00 440 300266 兴源环境 48,100 140,452.00 0.00 441 600428 中远海特 22,400 140,000.00 0.00 442 600400 红豆股份 61,100 139,308.00 0.00 443 300352 北信源 25,000 138,250.00 0.00 444 300045 华力创通 7,200 137,448.00 0.00 445 601567 三星医疗 6,100 136,762.00 0.00 446 002583 海能达 11,100 136,641.00 0.00 447 605305 中际联合 4,900 136,122.00 0.00 448 603379 三美股份 2,800 134,736.00 0.00 449 000877 天山股份 29,000 134,560.00 0.00 450 688383 新益昌 2,600 132,236.00 0.00 451 605111 新洁能 4,300 132,182.00 0.00 452 300559 佳发教育 11,100 130,980.00 0.00 453 601231 环旭电子 8,900 130,207.00 0.00 454 688515 裕太微 1,400 128,240.00 0.00 455 600909 华安证券 21,930 127,851.90 0.00 456 000987 越秀资本 18,600 127,596.00 0.00 457 603939 益丰药房 5,200 127,244.00 0.00 458 688261 东微半导 3,000 123,750.00 0.00 459 002117 东港股份 10,200 120,768.00 0.00 460 002897 意华股份 3,100 120,249.00 0.00 461 000528 柳 工 12,400 119,164.00 0.00 462 300873 海晨股份 5,900 119,121.00 0.00 463 688508 芯朋微 2,100 117,222.00 0.00 464 688031 星环科技 2,500 116,575.00 0.00 465 300188 国投智能 8,400 115,920.00 0.00 466 600548 深高速 11,066 115,861.02 0.00 467 600386 北巴传媒 24,900 113,793.00 0.00 468 601717 中创智领 6,800 113,016.00 0.00 469 688033 天宜新材 17,342 111,162.22 0.00 470 002429 兆驰股份 25,200 110,376.00 0.00 471 000031 大悦城 40,700 107,855.00 0.00 472 002444 巨星科技 4,200 107,142.00 0.00 473 002831 裕同科技 4,500 105,390.00 0.00 474 600633 浙数文化 7,600 105,184.00 0.00 475 002453 华软科技 17,200 104,920.00 0.00 476 600988 赤峰黄金 4,200 104,496.00 0.00 477 002765 蓝黛科技 7,800 104,442.00 0.00 478 688381 帝奥微 4,800 103,968.00 0.00 479 600062 华润双鹤 5,400 100,764.00 0.00 480 600750 江中药业 4,600 100,418.00 0.00 481 600783 鲁信创投 8,000 100,000.00 0.00 482 002008 大族激光 4,100 99,917.00 0.00 483 301062 上海艾录 11,500 99,360.00 0.00 484 002599 盛通股份 11,700 97,461.00 0.00 485 002979 雷赛智能 2,200 97,416.00 0.00 486 002068 黑猫股份 9,500 96,995.00 0.00 487 603267 鸿远电子 1,900 95,513.00 0.00 488 002456 欧菲光 8,000 94,800.00 0.00 489 600755 厦门国贸 15,500 93,775.00 0.00 490 601020 华钰矿业 5,100 92,208.00 0.00 491 603076 乐惠国际 2,900 90,509.00 0.00 492 603069 海汽集团 4,200 89,754.00 0.00 493 300520 科大国创 3,600 89,280.00 0.00 494 601162 天风证券 18,100 89,233.00 0.00 495 600282 南钢股份 20,900 87,780.00 0.00 496 601665 齐鲁银行 13,682 86,470.24 0.00 497 688617 惠泰医疗 290 86,130.00 0.00 498 603383 顶点软件 2,000 84,800.00 0.00 499 603040 新坐标 2,100 84,357.00 0.00 500 600184 光电股份 4,800 84,288.00 0.00 501 000885 城发环境 6,200 82,584.00 0.00 502 300590 移为通信 6,300 81,963.00 0.00 503 600536 中国软件 1,729 80,865.33 0.00 504 300251 光线传媒 3,900 79,053.00 0.00 505 601958 金钼股份 7,200 78,768.00 0.00 506 603233 大参林 4,800 78,240.00 0.00 507 002483 润邦股份 12,500 78,125.00 0.00 508 688676 金盘科技 2,300 76,935.00 0.00 509 002294 信立泰 1,600 75,728.00 0.00 510 600020 中原高速 15,769 75,375.82 0.00 511 603179 新泉股份 1,600 75,152.00 0.00 512 002219 新里程 34,100 75,020.00 0.00 513 002261 拓维信息 2,300 71,185.00 0.00 514 002595 豪迈科技 1,200 71,064.00 0.00 515 600685 中船防务 2,600 70,694.00 0.00 516 600330 天通股份 9,800 70,266.00 0.00 517 002030 达安基因 11,600 70,180.00 0.00 518 000547 航天发展 8,200 68,880.00 0.00 519 603529 爱玛科技 2,000 68,800.00 0.00 520 300598 诚迈科技 1,600 68,080.00 0.00 521 000906 浙商中拓 10,600 67,522.00 0.00 522 600641 万业企业 4,780 66,346.40 0.00 523 002531 天顺风能 9,200 65,688.00 0.00 524 301220 亚香股份 1,460 65,554.00 0.00 525 000759 中百集团 8,400 65,352.00 0.00 526 300154 瑞凌股份 7,200 64,800.00 0.00 527 300656 民德电子 2,400 64,152.00 0.00 528 002011 盾安环境 5,500 63,800.00 0.00 529 688682 霍莱沃 2,000 62,600.00 0.00 530 600820 隧道股份 10,200 62,220.00 0.00 531 000519 中兵红箭 2,800 61,292.00 0.00 532 603609 禾丰股份 7,400 61,124.00 0.00 533 600132 重庆啤酒 1,100 60,610.00 0.00 534 002271 东方雨虹 5,500 59,015.00 0.00 535 603639 海利尔 4,200 59,010.00 0.00 536 002390 信邦制药 16,600 57,768.00 0.00 537 600305 恒顺醋业 7,400 57,202.00 0.00 538 603916 苏博特 6,300 57,078.00 0.00 539 688120 华海清科 336 56,683.20 0.00 540 300331 苏大维格 2,500 56,575.00 0.00 541 002847 盐津铺子 700 56,280.00 0.00 542 300766 每日互动 1,600 55,904.00 0.00 543 603056 德邦股份 3,500 55,720.00 0.00 544 688123 聚辰股份 666 53,939.34 0.00 545 000726 鲁 泰 A 8,500 53,890.00 0.00 546 300475 香农芯创 1,500 53,445.00 0.00 547 688678 福立旺 2,800 53,312.00 0.00 548 603305 旭升集团 4,000 52,200.00 0.00 549 603881 数据港 2,040 52,122.00 0.00 550 603359 东珠生态 7,600 49,552.00 0.00 551 600216 浙江医药 3,300 48,807.00 0.00 552 300994 久祺股份 3,100 48,484.00 0.00 553 002191 劲嘉股份 11,700 47,736.00 0.00 554 600376 首开股份 19,000 46,550.00 0.00 555 002773 康弘药业 1,600 46,352.00 0.00 556 603129 春风动力 200 43,300.00 0.00 557 301078 孩子王 3,300 43,131.00 0.00 558 003031 中瓷电子 800 42,568.00 0.00 559 688198 佰仁医疗 400 41,076.00 0.00 560 600595 中孚实业 9,200 40,296.00 0.00 561 601860 紫金银行 13,300 39,900.00 0.00 562 688197 首药控股 1,100 39,820.00 0.00 563 000048 京基智农 2,500 39,750.00 0.00 564 000902 新洋丰 2,800 38,724.00 0.00 565 300390 天华新能 2,000 38,140.00 0.00 566 002019 亿帆医药 2,900 37,671.00 0.00 567 300871 回盛生物 1,800 37,620.00 0.00 568 300363 博腾股份 2,200 37,576.00 0.00 569 300459 汤姆猫 6,700 37,520.00 0.00 570 002158 汉钟精机 2,100 36,498.00 0.00 571 603885 吉祥航空 2,700 36,369.00 0.00 572 688232 新点软件 1,200 36,048.00 0.00 573 600583 海油工程 6,600 36,036.00 0.00 574 002468 申通快递 3,300 35,277.00 0.00 575 600180 瑞茂通 7,900 35,076.00 0.00 576 000733 振华科技 700 35,035.00 0.00 577 300676 华大基因 700 34,839.00 0.00 578 603690 至纯科技 1,380 34,486.20 0.00 579 002423 中粮资本 2,800 34,244.00 0.00 580 600663 陆家嘴 3,800 33,668.00 0.00 581 601908 京运通 9,900 33,165.00 0.00 582 002244 滨江集团 3,400 33,150.00 0.00 583 688596 正帆科技 971 32,936.32 0.00 584 000006 深振业 A 5,100 32,895.00 0.00 585 601933 永辉超市 6,700 32,830.00 0.00 586 605136 丽人丽妆 3,000 32,250.00 0.00 587 002276 万马股份 2,200 31,768.00 0.00 588 688188 柏楚电子 240 31,598.40 0.00 589 002056 横店东磁 2,200 31,130.00 0.00 590 300567 精测电子 500 30,305.00 0.00 591 300666 江丰电子 400 29,640.00 0.00 592 002326 永太科技 2,200 28,314.00 0.00 593 688362 甬矽电子 940 27,993.20 0.00 594 300820 英杰电气 600 27,510.00 0.00 595 000021 深科技 1,400 26,236.00 0.00 596 000709 河钢股份 12,100 26,136.00 0.00 597 300149 睿智医药 2,400 25,440.00 0.00 598 300002 神州泰岳 2,100 24,780.00 0.00 599 600499 科达制造 2,500 24,500.00 0.00 600 300693 盛弘股份 800 23,968.00 0.00 601 001338 永顺泰 2,000 23,840.00 0.00 602 603429 集友股份 2,500 23,425.00 0.00 603 688318 财富趋势 200 22,984.00 0.00 604 603636 南威软件 1,800 22,752.00 0.00 605 600143 金发科技 2,200 22,682.00 0.00 606 600863 内蒙华电 5,400 22,194.00 0.00 607 300474 景嘉微 300 21,900.00 0.00 608 301358 湖南裕能 700 21,833.00 0.00 609 002879 长缆科技 1,400 21,336.00 0.00 610 600867 通化东宝 2,600 21,320.00 0.00 611 688085 三友医疗 1,100 21,153.00 0.00 612 002484 江海股份 1,000 20,490.00 0.00 613 000601 韶能股份 4,100 19,926.00 0.00 614 001301 尚太科技 400 19,504.00 0.00 615 000503 国新健康 1,700 17,969.00 0.00 616 688112 鼎阳科技 478 17,671.66 0.00 617 000869 张 裕 A 800 16,984.00 0.00 618 600398 海澜之家 2,400 16,704.00 0.00 619 002121 科陆电子 3,300 16,500.00 0.00 620 603859 能科科技 500 16,160.00 0.00 621 300318 博晖创新 2,700 15,903.00 0.00 622 300229 拓尔思 800 14,752.00 0.00 623 300177 中海达 1,200 13,752.00 0.00 624 600984 建设机械 4,200 13,482.00 0.00 625 603727 博迈科 900 13,167.00 0.00 626 300423 昇辉科技 1,800 12,672.00 0.00 627 300861 美畅股份 600 12,198.00 0.00 628 688372 伟测科技 200 12,080.00 0.00 629 603039 泛微网络 200 11,140.00 0.00 630 600211 西藏药业 300 11,046.00 0.00 631 600572 康恩贝 2,400 10,512.00 0.00 632 603822 嘉澳环保 200 10,426.00 0.00 633 603737 三棵树 280 10,318.00 0.00 634 300395 菲利华 200 10,220.00 0.00 635 000417 合百集团 1,700 9,622.00 0.00 636 002130 沃尔核材 400 9,528.00 0.00 637 600487 亨通光电 600 9,180.00 0.00 638 000900 现代投资 2,100 8,883.00 0.00 639 688246 嘉和美康 300 8,817.00 0.00 640 600327 大东方 1,800 8,730.00 0.00 641 002065 东华软件 900 8,640.00 0.00 642 603225 新凤鸣 800 8,520.00 0.00 643 300438 鹏辉能源 300 8,283.00 0.00 644 600313 农发种业 1,200 7,512.00 0.00 645 600601 方正科技 1,400 7,476.00 0.00 646 300406 九强生物 500 7,075.00 0.00 647 600537 亿晶光电 2,400 7,056.00 0.00 648 002402 和而泰 300 6,951.00 0.00 649 002683 广东宏大 200 6,788.00 0.00 650 605555 德昌股份 400 6,628.00 0.00 651 002436 兴森科技 500 6,620.00 0.00 652 601963 重庆银行 600 6,516.00 0.00 653 600315 上海家化 300 6,321.00 0.00 654 600251 冠农股份 800 6,104.00 0.00 655 002637 赞宇科技 600 5,988.00 0.00 656 002283 天润工业 1,000 5,960.00 0.00 657 600619 海立股份 500 5,705.00 0.00 658 000521 长虹美菱 800 5,552.00 0.00 659 603931 格林达 200 5,324.00 0.00 660 600702 舍得酒业 100 5,140.00 0.00 661 603466 风语筑 500 5,045.00 0.00 662 000627 *ST 天茂 1,800 4,932.00 0.00 663 002912 中新赛克 200 4,770.00 0.00 664 300382 斯莱克 300 4,563.00 0.00 665 000828 东莞控股 400 4,276.00 0.00 666 603330 天洋新材 600 4,068.00 0.00 667 603516 淳中科技 100 3,590.00 0.00 668 002353 杰瑞股份 100 3,500.00 0.00 669 300595 欧普康视 200 3,054.00 0.00 670 603920 世运电路 100 3,051.00 0.00 671 688207 格灵深瞳 200 3,020.00 0.00 672 300662 科锐国际 100 2,971.00 0.00 673 002949 华阳国际 200 2,696.00 0.00 674 002728 特一药业 100 841.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 86,139,563.00 1.76 2 002475 立讯精密 75,421,726.00 1.54 3 688256 寒武纪 74,547,455.47 1.53 4 300059 东方财富 69,126,524.20 1.41 5 000725 京东方 A 68,495,024.00 1.40 6 002594 比亚迪 68,311,423.28 1.40 7 600900 长江电力 67,926,958.18 1.39 8 600276 恒瑞医药 66,977,696.78 1.37 9 601318 中国平安 66,803,533.00 1.37 10 601398 工商银行 66,770,662.00 1.37 11 300750 宁德时代 65,962,674.40 1.35 12 600887 伊利股份 65,799,815.00 1.35 13 000001 平安银行 64,617,510.40 1.32 14 000333 美的集团 64,255,129.02 1.31 15 603501 豪威集团 63,540,910.03 1.30 16 603259 药明康德 61,404,526.08 1.26 17 601600 中国铝业 60,827,813.00 1.24 18 000100 TCL 科技 60,822,426.00 1.24 19 000651 格力电器 58,499,861.14 1.20 20 601816 京沪高铁 58,428,210.95 1.20 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601318 中国平安 122,319,896.29 2.50 2 600519 贵州茅台 116,265,151.00 2.38 3 300750 宁德时代 108,796,103.84 2.23 4 000333 美的集团 100,104,108.00 2.05 5 002594 比亚迪 95,549,411.00 1.95 6 002475 立讯精密 83,950,526.00 1.72 7 601899 紫金矿业 82,193,672.00 1.68 8 000651 格力电器 81,639,476.02 1.67 9 600900 长江电力 80,494,416.00 1.65 10 600887 伊利股份 79,210,898.66 1.62 11 600276 恒瑞医药 78,174,276.20 1.60 12 600036 招商银行 73,475,441.00 1.50 13 603501 豪威集团 73,006,902.75 1.49 14 601166 兴业银行 69,897,024.00 1.43 15 601988 中国银行 66,841,709.00 1.37 16 601919 中远海控 65,436,756.00 1.34 17 601998 中信银行 65,153,275.96 1.33 18 601211 国泰海通 64,784,332.40 1.33 19 300059 东方财富 64,036,776.40 1.31 20 600031 三一重工 63,843,041.00 1.31 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,790,272,565.94 卖出股票收入（成交）总额 12,592,025,147.69 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,512,389.04 3.13 其中：政策性金融债 130,512,389.04 3.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 151,912.82 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,664,301.86 3.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 250201 25 国开 01 1,000,000 100,340,410.96 2.41 2 250411 25 农发 11 300,000 30,171,978.08 0.72 3 118056 路维转债 1,350 135,011.84 0.00 4 123257 安克转债 139 13,900.91 0.00 5 118057 甬矽转债 30 3,000.07 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。 兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,864,384.53 2 应收清算款 10,094,730.55 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,393,957.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,353,072.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 沪深 300 300,048 5,676.62 205,062,902.99 12.04 1,498,195,342.43 87.96 指数增强 A 景顺长城 沪深 300 1,807 89,975.24 145,870,049.88 89.72 16,715,204.65 10.28 指数增强 C 合计 301,855 6,181.26 350,932,952.87 18.81 1,514,910,547.08 81.19 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 景顺长城沪深 300 指数增强 A 51,800.33 0.003041 理人所 有从业 人员持 景顺长城沪深 300 指数增强 C 7,143.88 0.004394 有本基 金 合计 58,944.21 0.003159 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日（2013 年 10 382,141,978.85 - 月 29 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,989,478,733.70 242,738,921.73 本报告期基金总申购份额 85,284,863.62 193,157,723.77 减：本报告期基金总赎回份额 371,505,351.90 273,311,390.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,703,258,245.42 162,585,254.53 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2025 年 4 月 2 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任卫学文先生担任本公司副总经理。 本基金管理人于 2025 年 5 月 30 日发布公告，因李进董事长任期届满，由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2025 年 8 月 6 日发布公告，经景顺长城 基金管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2025年 8 月 15 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为叶才先生。 有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。 2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。 2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例(%) 比例(%) 国信证券 本期 股份有限 2 6,548,573,966.30 26.86 1,277,040.59 26.86 报告 公司 新增 1 个 申万宏源 本期 证券有限 2 4,624,704,069.34 18.97 901,845.22 18.97 报告 公司 新增 1 个 中国国际 未变 金融股份 2 4,618,569,981.60 18.94 900,621.19 18.94 更 有限公司 东方财富 未变 证券股份 2 2,849,256,178.64 11.69 555,611.77 11.69 更 有限公司 方正证券 未变 股份有限 2 1,802,791,720.15 7.39 351,544.50 7.39 更 公司 华泰证券 1 1,616,537,666.15 6.63 315,224.77 6.63 未变 股份有限 更 公司 长城证券 本期 股份有限 2 1,557,020,030.25 6.39 303,631.67 6.39 报告 公司 新增 1 个 广发证券 未变 股份有限 2 764,844,101.20 3.14 149,154.03 3.14 更 公司 长江证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 诚通证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 川财证券 本期 有限责任 - - - - - 报告 公司 退租 1 个 东北证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 东方证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 东兴证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 光大证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 国金证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 国盛证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 国泰海通 未变 证券股份 3 - - - - 更 有限公司 国投证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 恒泰证券 - - - - - 本期 股份有限 报告 公司 退租 1 个 华创证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 华福证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 民生证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 平安证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 瑞银证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 天风证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 西南证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 兴业证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 招商证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 中国银河 未变 证券股份 2 - - - - 更 有限公司 中信建投 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 中信证券 未变 股份有限 6 - - - - 更 公司 注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。 2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期 券商名称 占当期债券 回购成交总 权证 成交金额 成交总额的 成交金额 额的比例 成交金额 成交总 比例(%) (%) 额的比 例(%) 国信证券 股份有限 142,771.80 29.11 - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 东方财富 证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 长城证券 股份有限 347,689.87 70.89 - - - - 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 诚通证券 股份有限 - - - - - - 公司 川财证券 有限责任 - - - - - - 公司 东北证券 股份有限 - - - - - - 公司 东方证券 股份有限 - - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 - - - - - - 公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 国金证券 股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券 有限责任 - - - - - - 公司 国泰海通 证券股份 - - - - - - 有限公司 国投证券 股份有限 - - - - - - 公司 恒泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 华创证券 有限责任 - - - - - - 公司 华福证券 有限责任 - - - - - - 公司 民生证券 股份有限 - - - - - - 公司 平安证券 股份有限 - - - - - - 公司 瑞银证券 有限责任 - - - - - - 公司 天风证券 股份有限 - - - - - - 公司 西南证券 - - - - - - 股份有限 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 2 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 6 日 停机维护的通知 网站 4 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 资基金 2024 年第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 基金2024年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 6 部分基金新增江海证券为销售机构的 网站 2025 年 1 月 24 日 公告 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 2 月 25 日 停机维护的通知 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 8 部分基金新增中国邮政储蓄银行股份 网站 2025 年 3 月 11 日 有限公司为销售机构的公告 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 9 部分指数基金指数使用费调整为基金 网站 2025 年 3 月 19 日 管理人承担并修订基金合同的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日 停机维护的通知 网站 11 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日 资基金托管协议（更新） 网站 12 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日 资基金基金合同（更新） 网站 13 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 21 日 资基金2025年第1号更新招募说明书 网站 14 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 21 日 资基金基金产品资料概要更新 网站 15 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 资基金 2024 年年度报告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 基金 2024 年年度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及 17 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2025 年 3 月 31 日 付情况 18 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 2 日 行业高级管理人员变更公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及 19 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 4 月 14 日 告 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 15 日 停机维护的通知 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 基金2025年第1季度报告提示性公告 网站 22 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 资基金 2025 年第 1 季度报告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 23 日 停机维护的通知 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 12 日 停机维护的通知 网站 25 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 26 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 27 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 5 月 30 日 旗下基金相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 28 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2025 年 5 月 30 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 29 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 6 月 3 日 旗下基金相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 申 者 序 持有基金份额比例达 期初 购 赎回 份额 类 号 到或者超过 20%的时 份额 份 份额 持有份额 占比 别 间区间 额 （%） 机 1 20250214-20250319 437,622,372.73 - 333,196,606.03 104,425,766.70 5.60 构 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指 数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管 理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。详情请参阅本基金管理人于 2025 年 3 月 20 日发布的《关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管 理人承担并修订基金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日