景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56 7.12 投资组合报告附注 ...... 56 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 58 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 2,147,681,737.26 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 金简称 下属分级基金的交 000311 015679 易代码 报告期末下属分级 2,129,159,901.46 份 18,521,835.80 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资 产的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情 况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各 类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数 化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整 投资组合力求超越标的指数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和其他经中国 证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或 标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期 货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效 跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判断与其它信 用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自 下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的 财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判 断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和 分析。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 任航 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28 建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 李进 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 -58,553,844.68 -573,469.84 本期利润 60,336,182.02 490,178.02 加权平均基金份 0.0280 0.0302 额本期利润 本期加权平均净 1.43% 1.55% 值利润率 本期基金份额净 1.13% 1.03% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 1,916,450,726.86 16,520,225.21 润 期末可供分配基 0.9001 0.8919 金份额利润 期末基金资产净 4,175,595,045.47 36,173,670.17 值 期末基金份额净 1.961 1.953 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 130.60% -13.05% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城沪深 300 指数增强 A 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.49% 0.46% -3.02% 0.46% 0.53% 0.00% 过去三个月 -1.31% 0.69% -1.67% 0.72% 0.36% -0.03% 过去六个月 1.13% 0.83% 1.62% 0.85% -0.49% -0.02% 过去一年 -7.54% 0.78% -8.04% 0.83% 0.50% -0.05% 过去三年 -33.59% 0.96% -29.13% 0.99% -4.46% -0.03% 自基金合同生效起 130.60% 1.34% 70.25% 1.29% 60.35% 0.05% 至今 景顺长城沪深 300 指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.50% 0.46% -3.02% 0.46% 0.52% 0.00% 过去三个月 -1.36% 0.69% -1.67% 0.72% 0.31% -0.03% 过去六个月 1.03% 0.83% 1.62% 0.85% -0.59% -0.02% 过去一年 -7.75% 0.79% -8.04% 0.83% 0.29% -0.04% 自基金合同生效起 -13.05% 0.87% -10.23% 0.90% -2.82% -0.03% 至今 注：本基金于 2022 年 4 月 29 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 5 月 5 日开始对 C 类份额进行估 值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本 基金的建仓期为自 2013 年 10 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合 达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 4 月 29 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 2013 年 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 10 月 29 - 21 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱，较强的出口数据带动工业生产保持韧性，内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来 看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.4、49.5、49.5，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间。今年前 6 个月工业增加值累计同比增长 6.0%，其中 6 月份工业增加值当月同比增长 5.3%，经济延续弱复 苏的格局。6 月 CPI 同比上升 0.2%，环比下降 0.2%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，价格类 指标依旧偏弱。6 月 M2 同比增长 6.2%，M1 同比下降 5.0%，信贷需求仍然偏弱；6 月末外汇储备 3.22 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内经济依然处于弱复苏的态势，“稳增长”政策的效果正在逐步显现。上半年 A 股市场震荡调整，结构有所分化，上证指数下跌 0.25%，沪深 300指数上涨 0.89%，创业板指数下跌 10.99%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，景顺长城沪深 300 指数增强 A 类份额净值增长率为 1.13%，业绩比较基准收 益率为 1.62%。 2024 年上半年，景顺长城沪深 300 指数增强 C 类份额净值增长率为 1.03%，业绩比较基准收 益率为 1.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，海外方面，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升，前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑；新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构，并进一步提升 A 股市场的投资价值。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以沪深 300 指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —景顺长城基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 141,502,952.79 100,991,076.87 结算备付金 77,541,845.39 67,182,230.59 存出保证金 6,246,757.44 8,608,349.27 交易性金融资产 6.4.7.2 4,037,127,107.40 3,984,937,877.36 其中：股票投资 3,906,777,710.14 3,853,578,368.49 基金投资 - - 债券投资 130,349,397.26 131,359,508.87 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 168,623.95 应收股利 - - 应收申购款 2,073,240.66 3,740,610.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,264,491,903.68 4,165,628,768.07 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 38,032,378.20 - 应付赎回款 2,964,298.65 4,214,728.53 应付管理人报酬 3,503,330.68 3,460,992.18 应付托管费 700,666.16 692,198.45 应付销售服务费 5,626.40 4,714.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 7,516,887.95 7,184,522.83 负债合计 52,723,188.04 15,557,156.35 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,147,681,737.26 2,140,092,526.03 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,064,086,978.38 2,009,979,085.69 净资产合计 4,211,768,715.64 4,150,071,611.72 负债和净资产总计 4,264,491,903.68 4,165,628,768.07 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 2,147,681,737.26 份，其中本基金 A 类份额 净值人民币 1.961 元，基金份额 2,129,159,901.46 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.953 元，基 金份额 18,521,835.80 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 86,790,060.61 -27,769,655.77 1.利息收入 1,018,894.55 673,158.72 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,018,894.55 673,158.72 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -34,572,679.03 27,920,575.16 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -89,394,202.13 -32,844,995.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,293,859.74 1,294,392.96 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 4,132,118.08 -706.61 股利收益 6.4.7.19 49,395,545.28 59,471,884.10 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 119,953,674.56 -56,820,846.42 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 390,170.53 457,456.77 号填列） 减：二、营业总支出 25,963,700.57 28,306,458.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,205,496.80 23,151,298.00 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 4,241,099.39 4,630,259.63 3．销售服务费 6.4.10.2.3 31,723.97 19,443.20 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 16,226.51 0.38 8．其他费用 6.4.7.23 469,153.90 505,456.86 三、利润总额（亏损总额 60,826,360.04 -56,076,113.84 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 60,826,360.04 -56,076,113.84 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 60,826,360.04 -56,076,113.84 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 2,140,092,526.03 - 2,009,979,085.69 4,150,071,611.72 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 2,140,092,526.03 - 2,009,979,085.69 4,150,071,611.72 三、本期增减变动额 7,589,211.23 - 54,107,892.69 61,697,103.92 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 60,826,360.04 60,826,360.04 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数 7,589,211.23 - -6,718,467.35 870,743.88 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 255,984,715.01 - 234,839,093.48 490,823,808.49 2.基金赎回款 -248,395,503.78 - -241,557,560.83 -489,953,064.61 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 - - - - 资产减少以“-”号填 列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 2,147,681,737.26 - 2,064,086,978.38 4,211,768,715.64 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 2,180,988,407.47 - 2,513,840,515.24 4,694,828,922.71 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 2,180,988,407.47 - 2,513,840,515.24 4,694,828,922.71 三、本期增减变动额 -126,377,634.82 - -209,952,225.05 -336,329,859.87 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -56,076,113.84 -56,076,113.84 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -126,377,634.82 - -153,876,111.21 -280,253,746.03 动数 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 217,224,148.84 - 260,255,193.11 477,479,341.95 2.基金赎回款 -343,601,783.66 - -414,131,304.32 -757,733,087.98 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 - - - - 资产减少以“-”号填 列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 2,054,610,772.65 - 2,303,888,290.19 4,358,499,062.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1028 号文《关于核准景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会 公开募集，基金合同于 2013 年 10 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 381,986,684.48 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 155,294.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 382,141,978.85 元，折合382,141,978.85 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《景顺长 城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有 限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 4 月 29 日起 对景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计 提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 141,502,952.79 等于：本金 141,478,802.76 加：应计利息 24,150.03 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 141,502,952.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,960,880,453.88 - 3,906,777,710.14 -54,102,743.74 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 129,935,910.00 401,397.26 130,349,397.26 12,090.00 场 合计 129,935,910.00 401,397.26 130,349,397.26 12,090.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,090,816,363.88 401,397.26 4,037,127,107.40 -54,090,653.74 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 44,569,920.00 - - - 生工具 其中：股 44,569,920.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 44,569,920.00 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2407 IF2407 23.00 23,715,300.00 -189,480.00 IF2409 IF2409 20.00 20,541,600.00 -123,540.00 合计 -313,020.00 减：可抵销期货 -313,020.00 暂收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,901.90 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 7,222,482.32 其中：交易所市场 7,221,857.32 银行间市场 625.00 应付利息 - 预提费用 118,872.44 应付指数使用费 171,631.29 合计 7,516,887.95 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,125,130,372.31 2,125,130,372.31 本期申购 232,093,050.74 232,093,050.74 本期赎回（以“-”号填列） -228,063,521.59 -228,063,521.59 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,129,159,901.46 2,129,159,901.46 景顺长城沪深 300 指数增强 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,962,153.72 14,962,153.72 本期申购 23,891,664.27 23,891,664.27 本期赎回（以“-”号填列） -20,331,982.19 -20,331,982.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 18,521,835.80 18,521,835.80 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,972,023,757.71 23,994,603.66 1,996,018,361.37 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 1,972,023,757.71 23,994,603.66 1,996,018,361.37 本期利润 -58,553,844.68 118,890,026.70 60,336,182.02 本期基金份额交易产 2,980,813.83 -12,900,213.21 -9,919,399.38 生的变动数 其中：基金申购款 197,749,085.13 14,586,507.45 212,335,592.58 基金赎回款 -194,768,271.30 -27,486,720.66 -222,254,991.96 本期已分配利润 - - - 本期末 1,916,450,726.86 129,984,417.15 2,046,435,144.01 景顺长城沪深 300 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,789,405.48 171,318.84 13,960,724.32 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 13,789,405.48 171,318.84 13,960,724.32 本期利润 -573,469.84 1,063,647.86 490,178.02 本期基金份额交易产 3,304,289.57 -103,357.54 3,200,932.03 生的变动数 其中：基金申购款 20,409,838.88 2,093,662.02 22,503,500.90 基金赎回款 -17,105,549.31 -2,197,019.56 -19,302,568.87 本期已分配利润 - - - 本期末 16,520,225.21 1,131,609.16 17,651,834.37 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 428,464.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 586,525.35 其他 3,905.09 合计 1,018,894.55 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -89,394,202.13 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -89,394,202.13 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 8,480,065,366.31 减：卖出股票成本总额 8,548,120,492.17 减：交易费用 21,339,076.27 买卖股票差价收入 -89,394,202.13 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,229,582.96 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 64,276.78 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,293,859.74 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 132,546,123.64 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 129,946,220.00 本总额 减：应计利息总额 2,535,001.42 减：交易费用 625.44 买卖债券差价收入 64,276.78 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 4,132,118.08 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 49,395,545.28 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 49,395,545.28 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 120,754,398.56 股票投资 120,701,088.56 债券投资 53,310.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -800,724.00 权证投资 - 期货投资 -800,724.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 119,953,674.56 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 387,943.51 基金转换费收入 2,227.02 合计 390,170.53 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 54,700.10 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 6,493.54 指数使用费 339,287.92 合计 469,153.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 235,633,204.96 1.39 700,944,427.58 3.93 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 222,887.35 1.39 - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 652,791.87 3.93 652,639.66 7.88 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 21,205,496.80 23,151,298.00 其中：应支付销售机构的客户维护 7,628,043.43 8,073,230.67 费 应支付基金管理人的净管理费 13,577,453.37 15,078,067.33 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,241,099.39 4,630,259.63 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 景顺长城沪深 300 指 景顺长城沪深 300 指 合计 数增强 A 数增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 410.49 410.49 司 中国农业银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 410.49 410.49 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城沪深 300 指 景顺长城沪深 300 指 合计 数增强 A 数增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 5,893.68 5,893.68 司 中国农业银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 5,893.68 5,893.68 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行- 141,502,952.79 428,464.11 142,891,752.41 555,051.92 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 数量 证券 证券 成功 受限 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 期 类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 平安 2024 年 新股 001359 电工 3 月 19 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 受限 腾达 2024 年 新股 001379 科技 1 月 11 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 日 受限 雪祺 2024 年 新股 001387 电气 1 月 4 6 个月 流通 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 日 受限 雪祺 2024 年 1-6 个月 新股 001387 电气 6 月 3 （含） 流通 - 15.25 40 - 610.00 转增股 日 受限 广合 2024 年 新股 001389 科技 3 月 26 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 受限 汇成 2024 年 新股 301392 真空 5 月 28 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 受限 华阳 2024 年 新股 301502 智能 1 月 26 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 受限 星宸 2024 年 新股 301536 科技 3 月 20 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 受限 骏鼎 2024 年 新股 301538 达 3 月 13 6 个月 流通 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 日 受限 骏鼎 2024 年 1-6 个月 新股 301538 达 5 月 22 （含） 流通 - 91.24 43 - 3,923.32 转增股 日 受限 宏鑫 2024 年 新股 301539 科技 4 月 3 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 受限 301565 中仑 2024 年 6 个月 新股 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新材 6 月 13 流通 日 受限 达利 2023 年 6 个月以 新股 301566 凯普 12月22 上 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 受限 爱迪 2024 年 新股 301580 特 6 月 19 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 受限 中瑞 2024 年 新股 301587 股份 3 月 27 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 受限 美新 2024 年 新股 301588 科技 3 月 6 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 受限 北自 2024 年 新股 603082 科技 1 月 23 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 受限 键邦 2024 年 1 个月内 新股 603285 股份 6 月 28 （含） 流通 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 日 受限 键邦 2024 年 新股 603285 股份 6 月 28 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 日 受限 西典 2024 年 新股 603312 新能 1 月 4 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 日 受限 博隆 2024 年 新股 603325 技术 1 月 3 6 个月 流通 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 受限 龙旗 2024 年 新股 603341 科技 2 月 23 6 个月 流通 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 日 受限 星德 2024 年 新股 603344 胜 3 月 13 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 日 受限 安乃 2024 年 1 个月内 新股 603350 达 6 月 26 （含） 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 日 受限 安乃 2024 年 新股 603350 达 6 月 26 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 日 受限 盛景 2024 年 新股 603375 微 1 月 17 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 日 受限 603381 永臻 2024 年 6 个月 新股 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股份 6 月 19 流通 日 受限 欧莱 2024 年 新股 688530 新材 4 月 29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 受限 灿芯 2024 年 新股 688691 股份 4 月 2 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 受限 达梦 2024 年 新股 688692 数据 6 月 4 6 个月 流通 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 日 受限 中创 2024 年 新股 688695 股份 3 月 6 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 日 受限 成都 2024 年 新股 688709 华微 1 月 31 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 日 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：0.00%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 141,502,952.79 - - - - - 141,502,952.79 结算备付金 77,541,845.39 - - - - - 77,541,845.39 存出保证金 533,800.44 - - - - 5,712,957.00 6,246,757.44 交易性金融资产 - -130,349,397.26 - - 3,906,777,710.144,037,127,107.40 应收申购款 - - - - - 2,073,240.66 2,073,240.66 资产总计 219,578,598.62 - 130,349,397.26 - - 3,914,563,907.804,264,491,903.68 负债 应付赎回款 - - - - - 2,964,298.65 2,964,298.65 应付管理人报酬 - - - - - 3,503,330.68 3,503,330.68 应付托管费 - - - - - 700,666.16 700,666.16 应付清算款 - - - - - 38,032,378.20 38,032,378.20 应付销售服务费 - - - - - 5,626.40 5,626.40 其他负债 - - - - - 7,516,887.95 7,516,887.95 负债总计 - - - - - 52,723,188.04 52,723,188.04 利率敏感度缺口 219,578,598.62 - 130,349,397.26 - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 100,991,076.87 - - - - - 100,991,076.87 结算备付金 67,182,230.59 - - - - - 67,182,230.59 存出保证金 428,472.47 - - - - 8,179,876.80 8,608,349.27 交易性金融资产 - - 131,350,508.20 -9,000.67 3,853,578,368.493,984,937,877.36 应收申购款 - - - - - 3,740,610.03 3,740,610.03 应收清算款 - - - - - 168,623.95 168,623.95 资产总计 168,601,779.93 - 131,350,508.20 -9,000.67 3,865,667,479.274,165,628,768.07 负债 应付赎回款 - - - - - 4,214,728.53 4,214,728.53 应付管理人报酬 - - - - - 3,460,992.18 3,460,992.18 应付托管费 - - - - - 692,198.45 692,198.45 应付销售服务费 - - - - - 4,714.36 4,714.36 其他负债 - - - - - 7,184,522.83 7,184,522.83 负债总计 - - - - - 15,557,156.35 15,557,156.35 利率敏感度缺口 168,601,779.93 - 131,350,508.20 -9,000.67 - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -261,995.04 -140,689.53 基点 市场利率下降 25 个 263,052.33 140,991.64 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 3,906,777,710.14 92.76 3,853,578,368.49 92.86 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 3,906,777,710.14 92.76 3,853,578,368.49 92.86 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 188,044,972.84 176,590,963.42 5% 沪深 300 指数下降 -188,044,972.84 -176,590,963.42 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 3,906,508,972.44 3,852,413,015.36 第二层次 130,404,783.09 131,384,567.03 第三层次 213,351.87 1,140,294.97 合计 4,037,127,107.40 3,984,937,877.36 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,906,777,710.14 91.61 其中：股票 3,906,777,710.14 91.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,349,397.26 3.06 其中：债券 130,349,397.26 3.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 219,044,798.18 5.14 8 其他各项资产 8,319,998.10 0.20 9 合计 4,264,491,903.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,239,624.00 0.39 B 采矿业 137,608,410.48 3.27 C 制造业 1,900,116,677.17 45.11 D 电力、热力、燃气 143,465,338.34 3.41 及水生产和供应 业 E 建筑业 67,126,111.55 1.59 F 批发和零售业 7,744,428.15 0.18 G 交通运输、仓储和 118,881,421.29 2.82 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 153,310,357.27 3.64 信息技术服务业 J 金融业 815,544,128.11 19.36 K 房地产业 21,680,274.24 0.51 L 租赁和商务服务 31,994,424.48 0.76 业 M 科学研究和技术 9,750,687.03 0.23 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,022,721.04 0.14 R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 3,429,484,603.15 81.43 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 44,905,191.62 1.07 C 制造业 294,029,482.46 6.98 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 业 28,038,175.61 0.67 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,609,741.08 0.25 G 交通运输、仓储和 邮政业 16,469,015.27 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 25,272,353.64 0.60 J 金融业 28,514,520.02 0.68 K 房地产业 9,958,583.09 0.24 L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 180,918.00 0.00 N 水利、环境和公共 设施管理业 1,142,352.20 0.03 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 18,172,774.00 0.43 S 综合 - - 合计 477,293,106.99 11.33 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 600519 贵州茅台 149,629 219,564,098.31 5.21 2 601318 中国平安 3,303,549 136,634,786.64 3.24 3 300750 宁德时代 540,453 97,297,753.59 2.31 4 300760 迈瑞医疗 241,439 70,237,019.49 1.67 5 601166 兴业银行 3,695,339 65,111,873.18 1.55 6 601328 交通银行 8,402,095 62,763,649.65 1.49 7 600887 伊利股份 2,365,700 61,129,688.00 1.45 8 000333 美的集团 917,800 59,198,100.00 1.41 9 000651 格力电器 1,495,882 58,668,492.04 1.39 10 600900 长江电力 1,925,900 55,697,028.00 1.32 11 603501 韦尔股份 547,079 54,363,240.23 1.29 12 000858 五 粮 液 419,399 53,699,847.96 1.27 13 000725 京东方 A 12,790,560 52,313,390.40 1.24 14 600050 中国联通 10,423,326 48,989,632.20 1.16 15 600030 中信证券 2,655,640 48,412,317.20 1.15 16 600036 招商银行 1,399,318 47,842,682.42 1.14 17 600309 万华化学 590,300 47,731,658.00 1.13 18 601816 京沪高铁 8,706,000 46,751,220.00 1.11 19 000338 潍柴动力 2,755,558 44,750,261.92 1.06 20 002001 新 和 成 2,215,100 42,529,920.00 1.01 21 601688 华泰证券 3,088,105 38,261,620.95 0.91 22 600150 中国船舶 920,754 37,483,895.34 0.89 23 601668 中国建筑 6,934,800 36,823,788.00 0.87 24 600011 华能国际 3,826,911 36,814,883.82 0.87 25 002415 海康威视 1,164,147 35,983,783.77 0.85 26 601916 浙商银行 12,811,081 35,358,583.56 0.84 27 002594 比亚迪 137,969 34,526,742.25 0.82 28 600489 中金黄金 2,309,977 34,187,659.60 0.81 29 002410 广联达 3,449,119 33,042,560.02 0.78 30 000063 中兴通讯 1,161,517 32,487,630.49 0.77 31 600276 恒瑞医药 843,040 32,423,318.40 0.77 32 688008 澜起科技 564,508 32,267,277.28 0.77 33 600938 中国海油 974,210 32,148,930.00 0.76 34 002027 分众传媒 5,279,608 31,994,424.48 0.76 35 300896 爱美客 184,000 31,666,400.00 0.75 36 601211 国泰君安 2,320,554 31,443,506.70 0.75 37 601838 成都银行 1,985,803 30,164,347.57 0.72 38 601939 建设银行 3,977,800 29,435,720.00 0.70 39 688036 传音控股 364,574 27,904,493.96 0.66 40 600926 杭州银行 2,068,596 26,995,177.80 0.64 41 601009 南京银行 2,596,112 26,973,603.68 0.64 42 688981 中芯国际 582,980 26,875,378.00 0.64 43 601633 长城汽车 1,054,931 26,689,754.30 0.63 44 601658 邮储银行 5,224,297 26,487,185.79 0.63 45 600219 南山铝业 6,915,288 26,347,247.28 0.63 46 601899 紫金矿业 1,484,400 26,080,908.00 0.62 47 002475 立讯精密 654,918 25,744,826.58 0.61 48 000568 泸州老窖 169,807 24,365,606.43 0.58 49 601229 上海银行 3,289,674 23,883,033.24 0.57 50 600426 华鲁恒升 892,800 23,784,192.00 0.56 51 600919 江苏银行 3,058,900 22,727,627.00 0.54 52 600941 中国移动 207,932 22,352,690.00 0.53 53 600690 海尔智家 743,700 21,106,206.00 0.50 54 002371 北方华创 65,661 21,004,297.29 0.50 55 600660 福耀玻璃 404,000 19,351,600.00 0.46 56 688012 中微公司 132,736 18,750,287.36 0.45 57 002352 顺丰控股 519,907 18,555,480.83 0.44 58 600000 浦发银行 2,120,200 17,449,246.00 0.41 59 600809 山西汾酒 82,475 17,392,328.00 0.41 60 601601 中国太保 608,100 16,941,666.00 0.40 61 600845 宝信软件 516,066 16,477,987.38 0.39 62 300122 智飞生物 582,226 16,319,794.78 0.39 63 600886 国投电力 875,100 15,961,824.00 0.38 64 600406 国电南瑞 638,828 15,945,146.88 0.38 65 601398 工商银行 2,796,000 15,937,200.00 0.38 66 600584 长电科技 500,140 15,859,439.40 0.38 67 600585 海螺水泥 670,924 15,827,097.16 0.38 68 001979 招商蛇口 1,783,300 15,675,207.00 0.37 69 000661 长春高新 169,900 15,591,723.00 0.37 70 600183 生益科技 736,581 15,512,395.86 0.37 71 300498 温氏股份 769,200 15,245,544.00 0.36 72 002311 海大集团 314,863 14,814,304.15 0.35 73 002142 宁波银行 638,400 14,083,104.00 0.33 74 600104 上汽集团 1,002,864 13,899,695.04 0.33 75 601088 中国神华 308,571 13,691,295.27 0.33 76 300124 汇川技术 264,300 13,558,590.00 0.32 77 600019 宝钢股份 2,000,288 13,301,915.20 0.32 78 601628 中国人寿 413,304 12,833,089.20 0.30 79 000999 华润三九 293,540 12,498,933.20 0.30 80 600989 宝丰能源 710,089 12,305,842.37 0.29 81 601169 北京银行 2,106,900 12,304,296.00 0.29 82 002179 中航光电 297,800 11,331,290.00 0.27 83 600760 中航沈飞 282,520 11,329,052.00 0.27 84 601225 陕西煤业 431,774 11,126,815.98 0.26 85 002271 东方雨虹 900,700 11,114,638.00 0.26 86 000166 申万宏源 2,575,300 11,099,543.00 0.26 87 600893 航发动力 300,183 10,971,688.65 0.26 88 601877 正泰电器 569,814 10,860,654.84 0.26 89 002252 上海莱士 1,375,700 10,757,974.00 0.26 90 000596 古井贡酒 50,133 10,581,572.31 0.25 91 300433 蓝思科技 576,000 10,512,000.00 0.25 92 300408 三环集团 356,400 10,403,316.00 0.25 93 600674 川投能源 546,455 10,246,031.25 0.24 94 601336 新华保险 337,908 10,147,377.24 0.24 95 300059 东方财富 942,400 9,951,744.00 0.24 96 002736 国信证券 1,124,871 9,775,128.99 0.23 97 002466 天齐锂业 323,300 9,669,903.00 0.23 98 603259 药明康德 242,737 9,512,863.03 0.23 99 601766 中国中车 1,243,819 9,341,080.69 0.22 100 600025 华能水电 863,431 9,307,786.18 0.22 101 002180 纳思达 352,200 9,305,124.00 0.22 102 600161 天坛生物 380,840 9,292,496.00 0.22 103 600029 南方航空 1,575,900 9,282,051.00 0.22 104 600346 恒力石化 661,100 9,222,345.00 0.22 105 601066 中信建投 474,247 9,124,512.28 0.22 106 600362 江西铜业 379,117 8,977,490.56 0.21 107 002241 歌尔股份 459,400 8,962,894.00 0.21 108 600018 上港集团 1,538,000 8,889,640.00 0.21 109 601021 春秋航空 156,000 8,787,480.00 0.21 110 600039 四川路桥 1,108,314 8,744,597.46 0.21 111 600803 新奥股份 420,000 8,736,000.00 0.21 112 000408 藏格矿业 362,626 8,728,407.82 0.21 113 601117 中国化学 1,055,816 8,699,923.84 0.21 114 603806 福斯特 585,995 8,614,126.50 0.20 115 600600 青岛啤酒 116,272 8,461,113.44 0.20 116 688111 金山办公 37,122 8,445,255.00 0.20 117 300274 阳光电源 133,980 8,310,779.40 0.20 118 300142 沃森生物 728,600 8,291,468.00 0.20 119 300308 中际旭创 59,623 8,220,819.24 0.20 120 000538 云南白药 157,014 8,031,266.10 0.19 121 600233 圆通速递 513,112 8,030,202.80 0.19 122 300316 晶盛机电 279,337 8,025,352.01 0.19 123 300751 迈为股份 64,700 7,730,356.00 0.18 124 603296 华勤技术 135,180 7,465,991.40 0.18 125 300832 新产业 110,000 7,418,400.00 0.18 126 603369 今世缘 157,259 7,265,365.80 0.17 127 601865 福莱特 358,475 7,205,347.50 0.17 128 600732 爱旭股份 755,880 6,840,714.00 0.16 129 001965 招商公路 566,700 6,721,062.00 0.16 130 000786 北新建材 220,600 6,542,996.00 0.16 131 603195 公牛集团 83,508 6,440,136.96 0.15 132 601919 中远海控 404,533 6,266,216.17 0.15 133 601390 中国中铁 927,451 6,046,980.52 0.14 134 300015 爱尔眼科 583,597 6,022,721.04 0.14 135 601607 上海医药 313,865 5,997,960.15 0.14 136 600016 民生银行 1,536,126 5,821,917.54 0.14 137 603288 海天味业 161,358 5,562,010.26 0.13 138 601006 大秦铁路 753,639 5,396,055.24 0.13 139 600795 国电电力 846,491 5,070,481.09 0.12 140 002821 凯莱英 75,888 4,993,430.40 0.12 141 601818 光大银行 1,541,025 4,885,049.25 0.12 142 600570 恒生电子 266,200 4,701,092.00 0.11 143 601186 中国铁建 512,185 4,389,425.45 0.10 144 300661 圣邦股份 52,400 4,337,672.00 0.10 145 600176 中国巨石 389,600 4,305,080.00 0.10 146 600048 保利发展 482,607 4,227,637.32 0.10 147 603986 兆易创新 43,850 4,192,937.00 0.10 148 000792 盐湖股份 235,559 4,110,504.55 0.10 149 601988 中国银行 849,694 3,925,586.28 0.09 150 600547 山东黄金 139,858 3,829,312.04 0.09 151 688041 海光信息 53,730 3,778,293.60 0.09 152 600332 白云山 127,500 3,739,575.00 0.09 153 601808 中海油服 191,431 3,292,613.20 0.08 154 600188 兖矿能源 143,793 3,268,414.89 0.08 155 600741 华域汽车 195,508 3,202,421.04 0.08 156 601857 中国石油 304,700 3,144,504.00 0.07 157 600028 中国石化 493,200 3,117,024.00 0.07 158 002938 鹏鼎控股 77,700 3,089,352.00 0.07 159 688363 华熙生物 51,510 2,913,920.70 0.07 160 600436 片仔癀 12,100 2,506,757.00 0.06 161 600015 华夏银行 370,819 2,373,241.60 0.06 162 300919 中伟股份 71,140 2,204,628.60 0.05 163 002603 以岭药业 142,900 2,190,657.00 0.05 164 603993 洛阳钼业 251,291 2,135,973.50 0.05 165 603899 晨光股份 67,456 2,110,023.68 0.05 166 688271 联影医疗 19,066 2,091,540.20 0.05 167 688187 时代电气 38,853 1,918,561.14 0.05 168 000100 TCL 科技 439,851 1,900,156.32 0.05 169 601998 中信银行 269,786 1,807,566.20 0.04 170 000963 华东医药 62,800 1,746,468.00 0.04 171 002601 龙佰集团 92,766 1,722,664.62 0.04 172 601319 中国人保 317,934 1,637,360.10 0.04 173 601898 中煤能源 127,000 1,584,960.00 0.04 174 000708 中信特钢 114,400 1,552,408.00 0.04 175 000157 中联重科 194,814 1,496,171.52 0.04 176 688599 天合光能 87,702 1,483,917.84 0.04 177 601800 中国交建 150,862 1,348,706.28 0.03 178 601881 中国银河 124,135 1,348,106.10 0.03 179 001289 龙源电力 76,400 1,317,900.00 0.03 180 600061 国投资本 231,383 1,307,313.95 0.03 181 000800 一汽解放 160,647 1,257,866.01 0.03 182 002493 荣盛石化 126,876 1,225,622.16 0.03 183 688082 盛美上海 13,600 1,149,336.00 0.03 184 002007 华兰生物 71,500 1,128,985.00 0.03 185 600588 用友网络 112,600 1,126,000.00 0.03 186 601698 中国卫通 76,500 1,077,885.00 0.03 187 002648 卫星化学 59,365 1,067,382.70 0.03 188 002714 牧原股份 22,800 994,080.00 0.02 189 300223 北京君正 17,800 986,832.00 0.02 190 002050 三花智控 49,200 938,736.00 0.02 191 600515 海南机场 292,299 917,818.86 0.02 192 601868 中国能建 425,300 901,636.00 0.02 193 300999 金龙鱼 32,328 884,170.80 0.02 194 000002 万 科 A 124,042 859,611.06 0.02 195 300496 中科创达 16,556 754,788.04 0.02 196 601138 工业富联 27,130 743,362.00 0.02 197 603392 万泰生物 10,221 673,359.48 0.02 198 601728 中国电信 64,605 397,320.75 0.01 199 601012 隆基绿能 25,000 350,500.00 0.01 200 601985 中国核电 29,400 313,404.00 0.01 201 000895 双汇发展 13,180 313,288.60 0.01 202 688303 大全能源 14,527 296,205.53 0.01 203 000001 平安银行 29,100 295,365.00 0.01 204 300759 康龙化成 12,800 237,824.00 0.01 205 600031 三一重工 11,543 190,459.50 0.00 206 601669 中国电建 30,600 171,054.00 0.00 207 000977 浪潮信息 4,170 151,662.90 0.00 208 600009 上海机场 3,505 113,036.25 0.00 209 600026 中远海能 5,700 88,977.00 0.00 210 000301 东方盛虹 201 1,601.97 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600737 中粮糖业 2,385,500 22,876,945.00 0.54 2 002128 电投能源 920,300 19,418,330.00 0.46 3 601615 明阳智能 1,987,800 18,764,832.00 0.45 4 601717 郑煤机 992,439 14,688,097.20 0.35 5 600642 申能股份 1,625,379 14,352,096.57 0.34 6 601127 赛力斯 152,200 13,868,464.00 0.33 7 000758 中色股份 2,664,100 13,533,628.00 0.32 8 300144 宋城演艺 1,621,500 13,020,645.00 0.31 9 300724 捷佳伟创 206,300 11,142,263.00 0.26 10 600566 济川药业 340,093 10,784,349.03 0.26 11 300207 欣旺达 693,000 10,512,810.00 0.25 12 002557 洽洽食品 371,500 10,472,585.00 0.25 13 300002 神州泰岳 1,160,300 9,421,636.00 0.22 14 002948 青岛银行 2,381,710 8,026,362.70 0.19 15 603160 汇顶科技 115,600 7,947,500.00 0.19 16 002833 弘亚数控 421,000 7,679,040.00 0.18 17 300130 新国都 442,800 7,368,192.00 0.17 18 002237 恒邦股份 635,400 7,313,454.00 0.17 19 300394 天孚通信 74,820 6,615,584.40 0.16 20 002706 良信股份 949,700 6,514,942.00 0.15 21 002351 漫步者 480,400 6,317,260.00 0.15 22 605111 新洁能 203,680 6,230,571.20 0.15 23 000550 江铃汽车 280,900 6,098,339.00 0.14 24 000600 建投能源 965,900 6,085,170.00 0.14 25 600377 宁沪高速 351,700 4,431,420.00 0.11 26 600901 江苏金租 861,615 4,351,155.75 0.10 27 002422 科伦药业 142,124 4,310,620.92 0.10 28 002384 东山精密 207,800 4,301,460.00 0.10 29 600663 陆家嘴 487,300 4,297,986.00 0.10 30 603368 柳药集团 243,100 4,254,250.00 0.10 31 605090 九丰能源 146,400 4,245,600.00 0.10 32 600848 上海临港 447,719 4,078,720.09 0.10 33 601231 环旭电子 254,059 4,077,646.95 0.10 34 601077 渝农商行 801,400 4,023,028.00 0.10 35 603606 东方电缆 79,766 3,893,378.46 0.09 36 300373 扬杰科技 99,700 3,878,330.00 0.09 37 601058 赛轮轮胎 273,383 3,827,362.00 0.09 38 002008 大族激光 174,100 3,621,280.00 0.09 39 002138 顺络电子 131,400 3,608,244.00 0.09 40 600348 华阳股份 358,300 3,568,668.00 0.08 41 601990 南京证券 454,100 3,487,488.00 0.08 42 600885 宏发股份 114,200 3,161,056.00 0.08 43 002091 江苏国泰 459,300 3,127,833.00 0.07 44 002563 森马服饰 533,505 3,099,664.05 0.07 45 600559 老白干酒 169,500 3,081,510.00 0.07 46 300866 安克创新 42,950 3,058,469.50 0.07 47 688072 拓荆科技 25,406 3,051,514.66 0.07 48 601128 常熟银行 392,900 2,974,253.00 0.07 49 002152 广电运通 262,923 2,750,174.58 0.07 50 300298 三诺生物 102,023 2,585,262.82 0.06 51 300741 华宝股份 168,000 2,560,320.00 0.06 52 000682 东方电子 230,500 2,544,720.00 0.06 53 300251 光线传媒 299,500 2,518,795.00 0.06 54 000975 山金国际 153,500 2,500,515.00 0.06 55 600548 深高速 233,779 2,485,070.77 0.06 56 600177 雅戈尔 346,837 2,469,479.44 0.06 57 001872 招商港口 127,286 2,450,255.50 0.06 58 002997 瑞鹄模具 72,100 2,305,037.00 0.05 59 000712 锦龙股份 306,400 2,298,000.00 0.05 60 002215 诺 普 信 307,800 2,293,110.00 0.05 61 002683 广东宏大 109,374 2,201,698.62 0.05 62 600066 宇通客车 82,500 2,128,500.00 0.05 63 688095 福昕软件 45,964 2,105,610.84 0.05 64 603393 新天然气 59,846 2,079,050.04 0.05 65 300366 创意信息 282,161 2,042,845.64 0.05 66 688518 联赢激光 122,311 2,042,593.70 0.05 67 688233 神工股份 105,646 2,035,798.42 0.05 68 601298 青岛港 208,700 1,995,172.00 0.05 69 301268 铭利达 126,800 1,971,740.00 0.05 70 600916 中国黄金 204,700 1,969,214.00 0.05 71 300679 电连技术 48,600 1,955,178.00 0.05 72 603678 火炬电子 75,800 1,871,502.00 0.04 73 002558 巨人网络 187,700 1,771,888.00 0.04 74 300620 光库科技 46,800 1,721,304.00 0.04 75 601598 中国外运 294,900 1,660,287.00 0.04 76 601975 招商南油 456,900 1,640,271.00 0.04 77 605589 圣泉集团 80,800 1,639,432.00 0.04 78 002192 融捷股份 51,600 1,549,032.00 0.04 79 000567 海德股份 272,061 1,526,262.21 0.04 80 603583 捷昌驱动 74,441 1,517,107.58 0.04 81 601098 中南传媒 120,900 1,501,578.00 0.04 82 300638 广和通 85,200 1,456,920.00 0.03 83 603816 顾家家居 44,400 1,433,676.00 0.03 84 603515 欧普照明 82,466 1,429,960.44 0.03 85 002595 豪迈科技 36,905 1,408,663.85 0.03 86 002301 齐心集团 285,900 1,380,897.00 0.03 87 600062 华润双鹤 70,219 1,374,888.02 0.03 88 002294 信立泰 47,573 1,266,868.99 0.03 89 300624 万兴科技 23,260 1,234,408.20 0.03 90 600323 瀚蓝环境 54,658 1,142,352.20 0.03 91 002158 汉钟精机 65,600 1,096,832.00 0.03 92 601019 山东出版 87,600 1,035,432.00 0.02 93 688120 华海清科 5,390 1,021,836.20 0.02 94 000883 湖北能源 167,900 1,009,079.00 0.02 95 001213 中铁特货 248,700 982,365.00 0.02 96 600299 安迪苏 100,400 973,880.00 0.02 97 603960 克来机电 44,700 943,170.00 0.02 98 603132 金徽股份 68,400 941,184.00 0.02 99 688188 柏楚电子 5,085 938,436.75 0.02 100 688099 晶晨股份 15,800 937,256.00 0.02 101 688798 艾为电子 16,500 934,230.00 0.02 102 605116 奥锐特 37,300 933,619.00 0.02 103 300253 卫宁健康 157,000 926,300.00 0.02 104 600007 中国国贸 40,400 887,184.00 0.02 105 603123 翠微股份 144,482 858,223.08 0.02 106 002240 盛新锂能 63,700 854,854.00 0.02 107 600210 紫江企业 160,300 852,796.00 0.02 108 600572 康恩贝 184,466 824,563.02 0.02 109 600925 苏能股份 160,400 810,020.00 0.02 110 603893 瑞芯微 13,100 775,127.00 0.02 111 000513 丽珠集团 20,021 744,981.41 0.02 112 600750 江中药业 31,950 738,364.50 0.02 113 002540 亚太科技 139,400 737,426.00 0.02 114 300458 全志科技 31,000 728,810.00 0.02 115 002960 青鸟消防 57,400 725,536.00 0.02 116 300850 新强联 47,300 710,446.00 0.02 117 600390 五矿资本 163,200 660,960.00 0.02 118 600120 浙江东方 187,854 627,432.36 0.01 119 002517 恺英网络 65,400 624,570.00 0.01 120 603198 迎驾贡酒 10,800 621,000.00 0.01 121 002436 兴森科技 57,700 595,464.00 0.01 122 002223 鱼跃医疗 15,743 591,936.80 0.01 123 300573 兴齐眼药 3,595 589,580.00 0.01 124 600522 中天科技 36,100 572,185.00 0.01 125 000423 东阿阿胶 8,800 550,880.00 0.01 126 600329 达仁堂 16,942 548,751.38 0.01 127 600535 天士力 43,500 547,230.00 0.01 128 000935 四川双马 41,400 497,214.00 0.01 129 002901 大博医疗 19,028 491,493.24 0.01 130 601665 齐鲁银行 98,800 485,108.00 0.01 131 300598 诚迈科技 16,445 461,775.60 0.01 132 002153 石基信息 79,700 456,681.00 0.01 133 600285 羚锐制药 18,502 447,933.42 0.01 134 300037 新宙邦 15,600 445,536.00 0.01 135 603444 吉比特 2,491 443,422.91 0.01 136 688153 唯捷创芯 11,800 436,600.00 0.01 137 688176 亚虹医药 83,325 425,790.75 0.01 138 688018 乐鑫科技 4,300 424,324.00 0.01 139 002270 华明装备 19,050 423,672.00 0.01 140 002385 大北农 109,413 421,240.05 0.01 141 002773 康弘药业 18,600 402,690.00 0.01 142 301238 瑞泰新材 26,800 401,196.00 0.01 143 688063 派能科技 10,080 400,276.80 0.01 144 300783 三只松鼠 18,300 400,221.00 0.01 145 603565 中谷物流 43,900 383,686.00 0.01 146 600623 华谊集团 63,500 367,030.00 0.01 147 002533 金杯电工 34,700 345,265.00 0.01 148 300206 理邦仪器 38,000 326,420.00 0.01 149 000029 深深房 A 30,700 326,341.00 0.01 150 002487 大金重工 13,400 306,592.00 0.01 151 300212 易华录 17,600 296,208.00 0.01 152 000429 粤高速 A 28,400 295,644.00 0.01 153 688371 菲沃泰 28,583 286,973.32 0.01 154 002353 杰瑞股份 7,852 275,448.16 0.01 155 603330 天洋新材 57,200 273,988.00 0.01 156 600395 盘江股份 44,700 268,647.00 0.01 157 000027 深圳能源 36,600 267,180.00 0.01 158 600685 中船防务 8,725 243,427.50 0.01 159 300049 福瑞股份 4,800 241,632.00 0.01 160 603005 晶方科技 11,500 234,370.00 0.01 161 002106 莱宝高科 21,200 231,080.00 0.01 162 300001 特锐德 11,400 229,368.00 0.01 163 600536 中国软件 7,629 228,259.68 0.01 164 300820 英杰电气 5,700 224,238.00 0.01 165 300567 精测电子 3,800 214,738.00 0.01 166 300666 江丰电子 4,500 214,020.00 0.01 167 603690 至纯科技 9,180 211,231.80 0.01 168 688630 芯碁微装 3,300 206,481.00 0.00 169 688596 正帆科技 6,200 204,600.00 0.00 170 600641 万业企业 17,280 203,040.00 0.00 171 601568 北元集团 53,400 198,114.00 0.00 172 688516 奥特维 4,720 197,343.20 0.00 173 688037 芯源微 2,124 189,036.00 0.00 174 688200 华峰测控 2,044 187,537.00 0.00 175 688372 伟测科技 4,600 180,918.00 0.00 176 001206 依依股份 13,800 179,676.00 0.00 177 603297 永新光学 2,900 175,421.00 0.00 178 688167 炬光科技 3,054 167,970.00 0.00 179 600246 万通发展 24,600 165,312.00 0.00 180 002891 中宠股份 7,900 164,873.00 0.00 181 688033 天宜上佳 26,260 157,560.00 0.00 182 603489 八方股份 5,300 142,994.00 0.00 183 300346 南大光电 4,704 134,487.36 0.00 184 601958 金钼股份 10,900 113,469.00 0.00 185 002624 完美世界 14,600 110,960.00 0.00 186 300379 东方通 13,500 109,080.00 0.00 187 603348 文灿股份 3,892 107,769.48 0.00 188 002320 海峡股份 20,800 107,328.00 0.00 189 000951 中国重汽 6,900 98,808.00 0.00 190 688088 虹软科技 3,400 98,124.00 0.00 191 603658 安图生物 1,800 82,926.00 0.00 192 600158 中体产业 8,700 66,903.00 0.00 193 600060 海信视像 2,700 66,798.00 0.00 194 000728 国元证券 8,300 50,298.00 0.00 195 688787 海天瑞声 800 43,904.00 0.00 196 300707 威唐工业 3,500 43,330.00 0.00 197 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 198 601000 唐山港 6,500 30,550.00 0.00 199 003000 劲仔食品 2,500 30,125.00 0.00 200 601811 新华文轩 2,100 29,421.00 0.00 201 002635 安洁科技 1,800 27,792.00 0.00 202 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 203 603203 快克智能 1,000 23,580.00 0.00 204 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 205 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 206 688366 昊海生科 280 17,270.40 0.00 207 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 208 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 209 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 210 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 211 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 212 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 213 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 214 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 215 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 216 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 217 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 218 002120 韵达股份 900 6,966.00 0.00 219 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 220 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 221 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 222 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 223 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 224 600718 东软集团 600 4,962.00 0.00 225 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 226 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 227 600095 湘财股份 700 4,172.00 0.00 228 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 229 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 230 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 231 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 232 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 233 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 234 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600030 中信证券 107,902,914.90 2.60 2 601318 中国平安 84,226,034.04 2.03 3 600519 贵州茅台 82,429,018.64 1.99 4 600309 万华化学 80,673,198.80 1.94 5 000725 京东方 A 75,802,564.20 1.83 6 600276 恒瑞医药 74,213,383.27 1.79 7 002475 立讯精密 71,055,584.61 1.71 8 603501 韦尔股份 69,012,579.20 1.66 9 002415 海康威视 66,304,167.37 1.60 10 600089 特变电工 64,726,483.82 1.56 11 600887 伊利股份 63,638,103.00 1.53 12 601816 京沪高铁 61,714,003.00 1.49 13 688036 传音控股 60,512,401.19 1.46 14 600426 华鲁恒升 59,165,515.25 1.43 15 601166 兴业银行 57,917,721.00 1.40 16 600050 中国联通 56,567,708.00 1.36 17 601601 中国太保 56,091,892.00 1.35 18 603259 药明康德 55,777,887.49 1.34 19 300896 爱美客 54,704,058.00 1.32 20 600115 中国东航 52,271,357.00 1.26 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600030 中信证券 91,412,039.82 2.20 2 601919 中远海控 81,089,305.50 1.95 3 603259 药明康德 73,534,756.78 1.77 4 600276 恒瑞医药 70,881,887.00 1.71 5 600089 特变电工 68,482,258.94 1.65 6 600519 贵州茅台 60,165,226.00 1.45 7 600115 中国东航 59,348,152.00 1.43 8 300750 宁德时代 57,933,089.91 1.40 9 600900 长江电力 57,707,827.00 1.39 10 000725 京东方 A 57,388,556.80 1.38 11 000100 TCL 科技 56,238,097.48 1.36 12 600309 万华化学 54,008,390.51 1.30 13 600887 伊利股份 53,227,070.94 1.28 14 600150 中国船舶 52,968,828.10 1.28 15 601006 大秦铁路 52,896,222.39 1.27 16 600845 宝信软件 52,639,231.91 1.27 17 600941 中国移动 52,536,418.70 1.27 18 000063 中兴通讯 52,292,894.00 1.26 19 002475 立讯精密 51,548,540.82 1.24 20 002594 比亚迪 51,476,424.00 1.24 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,480,618,745.26 卖出股票收入（成交）总额 8,480,065,366.31 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,349,397.26 3.09 其中：政策性金融债 130,349,397.26 3.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,349,397.26 3.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 240304 24 进出 04 1,300,000 130,349,397.26 3.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,246,757.44 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,073,240.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,319,998.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 沪深 300 352,850 6,034.18 418,161,547.02 19.64 1,710,998,354.44 80.36 指数增强 A 景顺长城 沪深 300 1,853 9,995.59 3,251,628.38 17.56 15,270,207.42 82.44 指数增强 C 合计 354,703 6,054.87 421,413,175.40 19.62 1,726,268,561.86 80.38 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城沪深 300 指数增强 A 137,402.92 0.006453 人所有从 业人员持 景顺长城沪深 300 指数增强 C 81,955.21 0.442479 有本基金 合计 219,358.13 0.010214 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日 （2013 年 10 月 29 382,141,978.85 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 2,125,130,372.31 14,962,153.72 额总额 本报告期基金总申购 232,093,050.74 23,891,664.27 份额 减：本报告期基金总 228,063,521.59 20,331,982.19 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 2,129,159,901.46 18,521,835.80 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股 占当期佣金 券商名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 备注 额的比例 (%) (%) 中国国际 未变 金融股份 2 3,633,131,966.07 21.42 3,436,542.01 21.46 更 有限公司 长江证券 未变 股份有限 2 3,145,506,925.44 18.55 2,975,371.03 18.58 更 公司 华泰证券 未变 股份有限 1 2,806,622,394.17 16.55 2,654,780.73 16.58 更 公司 国泰君安 未变 证券股份 1 1,176,349,155.11 6.94 1,112,722.04 6.95 更 有限公司 海通证券 未变 股份有限 1 1,097,974,989.71 6.47 1,038,596.02 6.49 更 公司 中信证券 未变 股份有限 6 1,026,769,116.20 6.05 940,713.10 5.88 更 公司 广发证券 未变 股份有限 2 951,953,209.62 5.61 900,443.94 5.62 更 公司 国盛证券 未变 有限责任 1 673,975,593.02 3.97 637,516.84 3.98 更 公司 东方证券 未变 股份有限 2 634,775,532.70 3.74 600,433.51 3.75 更 公司 天风证券 1 443,255,100.10 2.61 419,279.89 2.62 未变 股份有限 更 公司 兴业证券 未变 股份有限 1 438,546,822.06 2.59 414,822.09 2.59 更 公司 川财证券 未变 有限责任 1 360,832,257.16 2.13 341,320.09 2.13 更 公司 申万宏源 未变 证券有限 1 295,650,762.69 1.74 279,655.73 1.75 更 公司 长城证券 未变 股份有限 1 235,633,204.96 1.39 222,887.35 1.39 更 公司 方正证券 未变 股份有限 2 24,694,658.39 0.15 23,355.68 0.15 更 公司 国投证券 未变 股份有限 1 13,591,763.63 0.08 12,857.67 0.08 更 公司 诚通证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 东北证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 东兴证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 光大证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 国金证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 国信证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 恒泰证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 华创证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 华福证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 民生证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 平安证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 瑞银证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 西南证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 招商证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 中国银河 未变 证券股份 2 - - - - 更 有限公司 中泰证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 中信建投 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中国国 际金融 11,123.64 100.00 - - - - 股份有 限公司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 海通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 广发证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 兴业证 券股份 - - - - - - 有限公 司 川财证 券有限 - - - - - - 责任公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 诚通证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东兴证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 恒泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华福证 券有限 - - - - - - 责任公 司 民生证 券股份 - - - - - - 有限公 司 平安证 券股份 - - - - - - 有限公 司 瑞银证 券有限 - - - - - - 责任公 司 西南证 券股份 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 资基金 2023 年第 4 季度报告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 5 华融融达期货股份有限公司办理旗下 网站 2024 年 2 月 8 日 基金相关销售业务的公告 关于景顺长城沪深 300 指数增强型证 中国证监会指定报刊及 6 券投资基金新增渤海证券为销售机构 网站 2024 年 3 月 5 日 的公告 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 8 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 9 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 资基金 2023 年年度报告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 14 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 资基金 2024 年第 1 季度报告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 资基金基金产品资料概要更新 网站 18 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日