景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 §12 备查文件目录...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,054,610,772.65 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 000311 015679 报告期末下属分级基金的份额 2,047,337,621.44 份 7,273,151.21 份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资 产的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情 况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各 类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数 化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整 投资组合力求超越标的指数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和其他经中国 证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或 标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期 货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效 跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判断与其它信 用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自 下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的 财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判 断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和 分析。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 秦一楠 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28 建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 李进 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 646,860.21 97,872.37 本期利润 -56,151,955.98 75,842.14 加权平均基金份额本期利润 -0.0265 0.0085 本期加权平均净值利润率 -1.21% 0.39% 本期基金份额净值增长率 -1.49% -1.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,214,167,809.31 7,830,234.82 期末可供分配基金份额利润 1.0815 1.0766 期末基金资产净值 4,343,105,209.96 15,393,852.88 期末基金份额净值 2.121 2.117 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 149.42% -5.74% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城沪深 300 指数增强 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.58% 0.76% 1.23% 0.83% 0.35% -0.07% 过去三个月 -3.68% 0.73% -4.53% 0.79% 0.85% -0.06% 过去六个月 -1.49% 0.77% 0.04% 0.80% -1.53% -0.03% 过去一年 -14.65% 0.91% -12.32% 0.94% -2.33% -0.03% 过去三年 -6.77% 1.13% -2.88% 1.14% -3.89% -0.01% 自基金合同生效起 149.42% 1.39% 85.13% 1.33% 64.29% 0.06% 至今 景顺长城沪深 300 指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.63% 0.76% 1.23% 0.83% 0.40% -0.07% 过去三个月 -3.69% 0.73% -4.53% 0.79% 0.84% -0.06% 过去六个月 -1.53% 0.77% 0.04% 0.80% -1.57% -0.03% 过去一年 -14.77% 0.91% -12.32% 0.94% -2.45% -0.03% 自基金合同生效起 -5.74% 0.93% -2.38% 0.96% -3.36% -0.03% 至今 注：本基金于 2022 年 4 月 29 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 5 月 5 日开始对 C 类份额进行估 值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。 本基金的建仓期为自 2013 年 10 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组 合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 4 月 29 日起增设 C 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 2013 年 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 10 月 29 - 20 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 20 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，国内经济整体呈现出弱复苏的态势，服务业的复苏较为明显，制造业和地产的复苏仍需观察，权益市场的表现也反映了较弱的经济和基本面预期。从国内来看，4-6 月国内 制造业 PMI 依次为 49.2、48.8、49.0，今年前 5 个月工业增加值累计同比增长 3.6%，其中 5 月份 工业增加值当月同比增长 3.5%，经济复苏的节奏出现放缓的迹象。6 月 PPI 同比下降 5.4%，环比 下降 0.8%；CPI 同比持平，环比下降 0.2%，通胀依旧温和。6 月 M2 同比增长 11.3%，M1 同比增速 3.1%，流动性充裕；6 月末外汇储备 3.19 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内货币政策总体保持稳健，流动性充裕，宏观环境总体温和，经济依然是弱复苏的态势。上半年 A 股市场呈现出先涨后跌的态势，风格上来看，价值风格优于成长风格。综合来看，上半年上证指数上涨 3.65%、沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指数下跌 5.61%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年，景顺长城沪深 300 指数增强 A 类份额净值增长率为-1.49%，业绩比较基准收 益率为 0.04%。 2023 年上半年，景顺长城沪深 300 指数增强 C 类份额净值增长率为-1.53%，业绩比较基准收 益率为 0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，海外方面，通胀大概率继续回落，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，“稳增长”政策有望加快落地，或可对经济形成一定支撑，下半年货币政策预期维持宽松，预期流动性保持合理充裕。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以沪深 300 指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波 动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —景顺长城基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 142,891,752.41 155,710,770.28 结算备付金 29,577,961.38 14,483,802.02 存出保证金 4,083,080.63 719,418.30 交易性金融资产 6.4.7.2 4,212,406,419.68 4,538,588,105.79 其中：股票投资 4,080,069,162.15 4,407,657,804.42 基金投资 - - 债券投资 132,337,257.53 130,930,301.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 25,684,120.09 214,565.97 应收股利 - - 应收申购款 2,675,899.43 3,857,385.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,417,319,233.62 4,713,574,048.28 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 42,096,679.76 - 应付赎回款 3,847,604.18 2,369,223.36 应付管理人报酬 3,572,670.72 3,992,373.38 应付托管费 714,534.15 798,474.68 应付销售服务费 2,400.31 2,013.66 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 8,586,281.66 11,583,040.49 负债合计 58,820,170.78 18,745,125.57 净资产： 实收基金 6.4.7.10 2,054,610,772.65 2,180,988,407.47 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,303,888,290.19 2,513,840,515.24 净资产合计 4,358,499,062.84 4,694,828,922.71 负债和净资产总计 4,417,319,233.62 4,713,574,048.28 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额净 值人民币 2.121 元，景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 2.117 元，基金份额总额 2,054,610,772.65 份，其中景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基 金份额 2,047,337,621.44 份；景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额 7,273,151.21 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -27,769,655.77 -404,437,459.04 1.利息收入 673,158.72 717,230.84 其中：存款利息收入 6.4.7.13 673,158.72 717,230.84 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 27,920,575.16 -611,793,447.20 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -32,844,995.29 -666,756,911.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,294,392.96 6,244,565.77 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 -706.61 - 股利收益 6.4.7.19 59,471,884.10 48,718,898.76 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -56,820,846.42 205,405,666.42 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 457,456.77 1,233,090.90 号填列） 减：二、营业总支出 28,306,458.07 28,571,857.44 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,151,298.00 23,379,831.51 2．托管费 6.4.10.2.2 4,630,259.63 4,675,966.27 3．销售服务费 6.4.10.2.3 19,443.20 268.23 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.38 4.04 8．其他费用 6.4.7.23 505,456.86 515,787.39 三、利润总额（亏损总额 -56,076,113.84 -433,009,316.48 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -56,076,113.84 -433,009,316.48 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -56,076,113.84 -433,009,316.48 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产（基 2,180,988,407.47 - 2,513,840,515.24 4,694,828,922.71 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 2,180,988,407.47 - 2,513,840,515.24 4,694,828,922.71 金净值） 三、本期增减变动额（减 -126,377,634.82 - -209,952,225.05 -336,329,859.87 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -56,076,113.84 -56,076,113.84 （二）、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -126,377,634.82 - -153,876,111.21 -280,253,746.03 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 217,224,148.84 - 260,255,193.11 477,479,341.95 2.基金赎回款 -343,601,783.66 - -414,131,304.32 -757,733,087.98 （三）、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金 - - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） （四）、其他综合收益结转 - - - - 留存收益 四、本期期末净资产（基 2,054,610,772.65 - 2,303,888,290.19 4,358,499,062.84 金净值） 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产（基 1,927,875,014.16 - 3,324,300,278.88 5,252,175,293.04 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 1,927,875,014.16 - 3,324,300,278.88 5,252,175,293.04 金净值） 三、本期增减变动额（减 70,106,301.56 - -357,462,589.06 -287,356,287.50 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -433,009,316.48 -433,009,316.48 （二）、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 70,106,301.56 - 75,546,727.42 145,653,028.98 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 589,689,995.01 - 821,947,418.08 1,411,637,413.09 2.基金赎回款 -519,583,693.45 - -746,400,690.66 -1,265,984,384.11 （三）、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金 - - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） （四）、其他综合收益结转 - - - - 留存收益 四、本期期末净资产（基 1,997,981,315.72 - 2,966,837,689.82 4,964,819,005.54 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1028 号文《关于核准景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会 公开募集，基金合同于 2013 年 10 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 381,986,684.48 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 155,294.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 382,141,978.85 元，折合382,141,978.85 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《景顺长 城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有 限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 4 月 29 日起 对景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 142,891,752.41 等于：本金 142,867,318.81 加：应计利息 24,433.60 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 142,891,752.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,194,727,944.41 - 4,080,069,162.15 -114,658,782.26 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 130,180,180.00 2,350,257.53 132,337,257.53 -193,180.00 市场 合计 130,180,180.00 2,350,257.53 132,337,257.53 -193,180.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,324,908,124.41 2,350,257.53 4,212,406,419.68 -114,851,962.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 29,126,160.00 - -- 其中： 29,126,160.00 - -- 股指期货投资 其他衍生工具 - - -- 合计 29,126,160.00 - -- 注：衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 卖） IF2307 沪深300股指期货2307 25.00 28,728,000.00 -398,160.00 合计 -398,160.00 减：可抵销期货 -398,160.00 暂收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,602.20 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 8,279,551.75 其中：交易所市场 8,279,551.75 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 123,514.74 应付指数使用费 178,612.97 合计 8,586,281.66 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,175,214,131.06 2,175,214,131.06 本期申购 205,150,132.05 205,150,132.05 本期赎回（以“-”号填列） -333,026,641.67 -333,026,641.67 本期末 2,047,337,621.44 2,047,337,621.44 景顺长城沪深 300 指数增强 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,774,276.41 5,774,276.41 本期申购 12,074,016.79 12,074,016.79 本期赎回（以“-”号填列） -10,575,141.99 -10,575,141.99 本期末 7,273,151.21 7,273,151.21 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城沪深 300 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,355,013,173.70 152,186,424.01 2,507,199,597.71 本期利润 646,860.21 -56,798,816.19 -56,151,955.98 本期基金份额交易产生 -141,492,224.60 -13,787,828.61 -155,280,053.21 的变动数 其中：基金申购款 224,522,792.02 21,534,601.32 246,057,393.34 基金赎回款 -366,015,016.62 -35,322,429.93 -401,337,446.55 本期已分配利润 - - - 本期末 2,214,167,809.31 81,599,779.21 2,295,767,588.52 景顺长城沪深 300 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,236,937.27 403,980.26 6,640,917.53 本期利润 97,872.37 -22,030.23 75,842.14 本期基金份额交易产生 1,495,425.18 -91,483.18 1,403,942.00 的变动数 其中：基金申购款 13,110,855.56 1,086,944.21 14,197,799.77 基金赎回款 -11,615,430.38 -1,178,427.39 -12,793,857.77 本期已分配利润 - - - 本期末 7,830,234.82 290,466.85 8,120,701.67 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 555,051.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 112,192.78 其他 5,914.02 合计 673,158.72 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -32,844,995.29 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -32,844,995.29 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 9,052,791,691.00 减：卖出股票成本总额 9,058,582,870.85 减：交易费用 27,053,815.44 买卖股票差价收入 -32,844,995.29 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,212,064.27 债券投资收益——买卖债券（债转股及 82,328.69 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,294,392.96 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 611,464.46 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 529,000.00 成本总额 减：应计利息总额 111.31 减：交易费用 24.46 买卖债券差价收入 82,328.69 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -706.61 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 59,471,884.10 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 59,471,884.10 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -56,422,686.42 股票投资 -56,617,686.42 债券投资 195,000.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -398,160.00 权证投资 - 期货投资 -398,160.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -56,820,846.42 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 450,398.37 基金转换费收入 7,058.40 合计 457,456.77 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 7,021.34 指数使用费 370,420.78 合计 505,456.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人、基金销售机构 行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 长城证券 700,944,427.58 3.93 723,649,868.24 2.72 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 652,791.87 3.93 652,639.66 7.88 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 673,934.59 2.77 673,934.59 5.92 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 23,151,298.00 23,379,831.51 其中：支付销售机构的客户维护费 8,073,230.67 7,165,369.42 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,630,259.63 4,675,966.27 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城沪深 300 指数景顺长城沪深 300 指数 合计 增强 A 增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 5,893.68 5,893.68 司 农业银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 5,893.68 5,893.68 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 景顺长城沪深 300 指数景顺长城沪深 300 指数 合计 增强 A 增强 C 景顺长城基金管理有限公 - 16.36 16.36 司 农业银行 - - - 长城证券 - - - 合计 - 16.36 16.36 注：1、基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 2、本基金于 2022 年 4 月 29 日起增加景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金的 C 类基金 份额，原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行-活期 142,891,752.41 555,051.92 148,537,872.50 551,463.02 注：本基金的活期银行存款由基金托管人农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量 期末 备 代码 名称 认购日 期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 注 类型 股） 2023年3月 新股 001286 陕西能源 31 日 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 受限 2023年3月 新股 001287 中电港 30 日 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 受限 2023年5月 新股 001324 长青科技 12 日 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 受限 2023年3月 新股 001328 登康口腔 29 日 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 受限 2023年3月 新股 001360 南矿集团 31 日 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 受限 2023年3月 新股 001367 海森药业 30 日 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 受限 2023年5月 新股 001380 华纬科技 9 日 6 个月 流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 受限 2023年3月 新股 301141 中科磁业 27 日 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 受限 2023年3月 新股 301157 华塑科技 1 日 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 受限 2023年6月 1 个月内 新股 301202 朗威股份 28 日 （含） 流通 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 受限 2023年6月 新股 301202 朗威股份 28 日 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 受限 2023年3月 新股 301203 国泰环保 28 日 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 受限 2023年6月 新股 301232 飞沃科技 8 日 6 个月 流通 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 受限 2023年3月 新股 301246 宏源药业 10 日 6 个月 流通 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 受限 2023年6月 1 个月内 新股 301261 恒工精密 29 日 （含） 流通 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 受限 2023年6月 新股 301261 恒工精密 29 日 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 受限 2023年6月 1 个月内 新股 301292 海科新源 29 日 （含） 流通 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 受限 2023年6月 新股 301292 海科新源 29 日 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 受限 2023年4月 新股 301293 三博脑科 25 日 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 受限 2022 年 12 6 个月以 新股 301301 川宁生物 月 20 日 上 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 受限 2023年4月 新股 301307 美利信 14 日 6 个月 流通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 受限 2023年6月 新股 301315 威士顿 13 日 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 受限 2023年1月 新股 301317 鑫磊股份 12 日 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 受限 2023年6月 新股 301320 豪江智能 1 日 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 受限 2023年2月 新股 301322 绿通科技 27 日 6 个月 流通 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 受限 301322 绿通科技 2023年5月 1-6 个月 新股 - 53.24 131 - 6,974.44 转 25 日 （含） 流通 增 受限 股 2023年5月 新股 301323 新莱福 29 日 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 受限 2023年5月 新股 301325 曼恩斯特 4 日 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 受限 2023年5月 新股 301332 德尔玛 9 日 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 受限 2023年5月 新股 301337 亚华电子 16 日 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 受限 2023年3月 新股 301345 涛涛车业 10 日 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 受限 2023年6月 新股 301355 南王科技 2 日 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 受限 2023年4月 新股 301357 北方长龙 11 日 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 受限 2023年2月 新股 301358 湖南裕能 1 日 6 个月 流通 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 受限 2023年4月 新股 301360 荣旗科技 17 日 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 受限 2023年1月 新股 301373 凌玮科技 20 日 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 受限 2023年3月 新股 301386 未来电器 21 日 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 受限 2023年6月 新股 301397 溯联股份 15 日 6 个月 流通 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 受限 2023年2月 新股 301408 华人健康 22 日 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 受限 2023年2月 新股 301419 阿莱德 2 日 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 受限 301428 世纪恒通 2023年5月 6 个月 新股 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 10 日 流通 受限 2023年3月 新股 301439 泓淋电力 10 日 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 受限 2023年6月 1 个月内 新股 301486 致尚科技 30 日 （含） 流通 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 受限 2023年6月 新股 301486 致尚科技 30 日 6 个月 流通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 受限 2023年3月 新股 601061 中信金属 30 日 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 受限 2023年3月 新股 601065 江盐集团 31 日 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 受限 2023年3月 新股 601133 柏诚股份 31 日 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 受限 2023年6月 1 个月内 配股 601916 浙商银行 27 日 （含） 流通 2.02 2.64 3,806,610 7,689,352.20 10,049,450.40 - 受限 2023年3月 新股 603125 常青科技 30 日 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 受限 2023年3月 新股 603135 中重科技 29 日 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 受限 2023年4月 新股 603137 恒尚节能 10 日 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 受限 2023年4月 新股 688146 中船特气 13 日 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 受限 2023年4月 新股 688249 晶合集成 24 日 6 个月 流通 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 受限 2023年6月 新股 688334 西高院 9 日 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 受限 2023年4月 新股 688352 颀中科技 11 日 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 受限 2023年5月 新股 688361 中科飞测 12 日 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 受限 2023年6月 新股 688429 时创能源 20 日 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 受限 2023年4月 新股 688433 华曙高科 7 日 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 受限 2023年6月 新股 688443 智翔金泰 13 日 6 个月 流通 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 受限 2023年5月 新股 688458 美芯晟 15 日 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 受限 2023年4月 新股 688469 中芯集成 28 日 6 个月 流通 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 受限 2023年6月 新股 688472 阿特斯 2 日 6 个月 流通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 受限 2023年4月 新股 688478 晶升股份 13 日 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 受限 2023年5月 新股 688479 友车科技 4 日 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 受限 2023年3月 新股 688531 日联科技 24 日 6 个月 流通 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 受限 2023年3月 新股 688535 华海诚科 28 日 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 受限 2023年6月 新股 688543 国科军工 14 日 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 受限 2023年5月 新股 688562 航天软件 15 日 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 受限 2023年5月 新股 688576 西山科技 30 日 6 个月 流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 受限 688582 芯动联科 2023年6月 6 个月 新股 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 21 日 流通 受限 2023年5月 新股 688593 新相微 25 日 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 受限 2023年6月 1 个月内 新股 688603 天承科技 30 日 （含） 流通 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 受限 2023年6月 新股 688603 天承科技 30 日 6 个月 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 受限 2023年6月 新股 688620 安凯微 15 日 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 受限 2023年5月 新股 688623 双元科技 31 日 6 个月 流通 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 受限 2023年6月 新股 688629 华丰科技 16 日 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 受限 2023年6月 新股 688631 莱斯信息 19 日 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 3 个月-1 年 1-5 5 年 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 个月 年 以上 资产 银行存款 142,891,752.41 - - - - - 142,891,752.41 结算备付金 29,577,961.38 - - - - - 29,577,961.38 存出保证金 635,720.63 - - - - 3,447,360.00 4,083,080.63 交易性金融资产 132,337,257.53 - - - - 4,080,069,162.15 4,212,406,419.68 应收申购款 - - - - - 2,675,899.43 2,675,899.43 应收证券清算款 - - - - - 25,684,120.09 25,684,120.09 资产总计 305,442,691.95 - - - - 4,111,876,541.67 4,417,319,233.62 负债 应付赎回款 - - - - - 3,847,604.18 3,847,604.18 应付管理人报酬 - - - - - 3,572,670.72 3,572,670.72 应付托管费 - - - - - 714,534.15 714,534.15 应付证券清算款 - - - - - 42,096,679.76 42,096,679.76 应付销售服务费 - - - - - 2,400.31 2,400.31 其他负债 - - - - - 8,586,281.66 8,586,281.66 负债总计 - - - - - 58,820,170.78 58,820,170.78 利率敏感度缺口 305,442,691.95 - - - - - - 上年度末 1-3 1-5 5 年 2022 年 12 月 31 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 155,710,770.28 - - - - - 155,710,770.28 结算备付金 14,483,802.02 - - - - - 14,483,802.02 存出保证金 719,418.30 - - - - - 719,418.30 交易性金融资产 - - 130,930,301.37 - - 4,407,657,804.42 4,538,588,105.79 应收申购款 - - - - - 3,857,385.92 3,857,385.92 应收证券清算款 - - - - - 214,565.97 214,565.97 资产总计 170,913,990.60 - 130,930,301.37 - - 4,411,729,756.31 4,713,574,048.28 负债 应付赎回款 - - - - - 2,369,223.36 2,369,223.36 应付管理人报酬 - - - - - 3,992,373.38 3,992,373.38 应付托管费 - - - - - 798,474.68 798,474.68 应付销售服务费 - - - - - 2,013.66 2,013.66 其他负债 - - - - - 11,583,040.49 11,583,040.49 负债总计 - - - - - 18,745,125.57 18,745,125.57 利率敏感度缺口 170,913,990.60 - 130,930,301.37 - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 分析 （2022 年 12 月 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -15,382.43 -174,670.34 市场利率下降 25 个基点 15,385.98 175,141.60 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 4,080,069,162.15 93.61 4,407,657,804.42 93.88 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 4,080,069,162.15 93.61 4,407,657,804.42 93.88 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 分析 （2022 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 189,233,365.69 213,393,137.16 沪深 300 指数下降 5% -189,233,365.69 -213,393,137.16 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 4,067,935,445.04 4,405,208,433.73 第二层次 143,041,391.83 130,930,301.37 第三层次 1,429,582.81 2,449,370.69 合计 4,212,406,419.68 4,538,588,105.79 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,080,069,162.15 92.37 其中：股票 4,080,069,162.15 92.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 132,337,257.53 3.00 其中：债券 132,337,257.53 3.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 172,469,713.79 3.90 8 其他各项资产 32,443,100.15 0.73 9 合计 4,417,319,233.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,771,225.00 0.18 B 采矿业 43,963,666.00 1.01 C 制造业 1,886,594,755.35 43.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 166,763,828.81 3.83 供应业 E 建筑业 124,658,047.60 2.86 F 批发和零售业 33,581,385.00 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 71,027,668.00 1.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 200,863,783.55 4.61 务业 J 金融业 720,372,075.87 16.53 K 房地产业 53,034,505.26 1.22 L 租赁和商务服务业 52,209,635.48 1.20 M 科学研究和技术服务业 38,570,434.30 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,399,411,010.22 77.99 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 42,597,090.10 0.98 B 采矿业 96,963,183.60 2.22 C 制造业 310,072,300.64 7.11 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 17,768,655.47 0.41 E 建筑业 430,291.15 0.01 F 批发和零售业 3,065,262.05 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 36,550,063.93 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 69,744,246.42 1.60 J 金融业 76,807,142.33 1.76 K 房地产业 7,029,449.60 0.16 L 租赁和商务服务业 9,483,513.30 0.22 M 科学研究和技术服务业 7,420,170.48 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,695,260.00 0.06 S 综合 - - 合计 680,658,151.93 15.62 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 134,227 226,977,857.00 5.21 2 601318 中国平安 2,953,149 137,026,113.60 3.14 3 300750 宁德时代 556,373 127,292,578.67 2.92 4 000858 五 粮 液 628,500 102,803,745.00 2.36 5 600036 招商银行 2,122,542 69,534,475.92 1.60 6 000725 京东方 A 16,804,200 68,729,178.00 1.58 7 600309 万华化学 722,900 63,499,536.00 1.46 8 600900 长江电力 2,584,100 57,005,246.00 1.31 9 601328 交通银行 9,752,900 56,566,820.00 1.30 10 000651 格力电器 1,548,707 56,543,292.57 1.30 11 600837 海通证券 5,820,151 53,661,792.22 1.23 12 600919 江苏银行 7,290,900 53,588,115.00 1.23 13 600887 伊利股份 1,812,600 51,332,832.00 1.18 14 000063 中兴通讯 1,124,517 51,210,504.18 1.17 15 601688 华泰证券 3,714,078 51,142,854.06 1.17 16 000333 美的集团 859,400 50,635,848.00 1.16 17 002594 比亚迪 195,667 50,534,916.09 1.16 18 000338 潍柴动力 3,972,558 49,498,072.68 1.14 19 600570 恒生电子 1,112,165 49,257,787.85 1.13 20 601169 北京银行 10,513,500 48,677,505.00 1.12 21 600438 通威股份 1,395,029 47,863,444.99 1.10 22 002129 TCL 中环 1,432,875 47,571,450.00 1.09 23 601211 国泰君安 3,374,873 47,214,473.27 1.08 24 600089 特变电工 2,101,648 46,845,733.92 1.07 25 601006 大秦铁路 6,098,200 45,309,626.00 1.04 26 601939 建设银行 7,083,300 44,341,458.00 1.02 27 000425 徐工机械 6,454,700 43,698,319.00 1.00 28 002027 分众传媒 6,377,908 43,433,553.48 1.00 29 300760 迈瑞医疗 139,110 41,705,178.00 0.96 30 601618 中国中冶 10,434,000 41,422,980.00 0.95 31 601377 兴业证券 6,460,300 39,537,036.00 0.91 32 688981 中芯国际 774,354 39,120,364.08 0.90 33 600050 中国联通 8,045,700 38,619,360.00 0.89 34 603259 药明康德 616,730 38,428,446.30 0.88 35 002179 中航光电 829,157 37,602,269.95 0.86 36 000157 中联重科 5,566,673 37,575,042.75 0.86 37 601186 中国铁建 3,789,400 37,325,590.00 0.86 38 600941 中国移动 384,897 35,910,890.10 0.82 39 003816 中国广核 11,288,171 35,106,211.81 0.81 40 601607 上海医药 1,498,500 33,581,385.00 0.77 41 601766 中国中车 4,874,300 31,682,950.00 0.73 42 600585 海螺水泥 1,331,420 31,607,910.80 0.73 43 600845 宝信软件 595,498 30,257,253.38 0.69 44 600886 国投电力 2,143,100 27,110,215.00 0.62 45 002049 紫光国微 276,977 25,828,105.25 0.59 46 300896 爱美客 55,500 24,694,725.00 0.57 47 601021 春秋航空 426,100 24,487,967.00 0.56 48 603369 今世缘 448,700 23,691,360.00 0.54 49 000568 泸州老窖 111,869 23,444,386.33 0.54 50 000301 东方盛虹 1,966,200 23,240,484.00 0.53 51 601012 隆基绿能 752,818 21,583,292.06 0.50 52 601985 中国核电 2,926,600 20,632,530.00 0.47 53 601336 新华保险 534,312 19,646,652.24 0.45 54 300122 智飞生物 440,550 19,472,310.00 0.45 55 000733 振华科技 202,194 19,380,294.90 0.44 56 601877 正泰电器 694,800 19,211,220.00 0.44 57 002236 大华股份 926,000 18,288,500.00 0.42 58 002371 北方华创 56,800 18,042,520.00 0.41 59 600276 恒瑞医药 375,024 17,963,649.60 0.41 60 688012 中微公司 113,998 17,834,987.10 0.41 61 603501 韦尔股份 181,400 17,784,456.00 0.41 62 600011 华能国际 1,815,600 16,812,456.00 0.39 63 000002 万 科 A 1,156,136 16,209,026.72 0.37 64 688396 华润微 308,582 16,172,782.62 0.37 65 601899 紫金矿业 1,406,100 15,987,357.00 0.37 66 600048 保利发展 1,219,807 15,894,085.21 0.36 67 000625 长安汽车 1,212,500 15,677,625.00 0.36 68 688008 澜起科技 268,164 15,397,976.88 0.35 69 600039 四川路桥 1,545,360 15,159,981.60 0.35 70 688111 金山办公 31,309 14,784,735.98 0.34 71 601668 中国建筑 2,441,400 14,013,636.00 0.32 72 000001 平安银行 1,231,000 13,824,130.00 0.32 73 600362 江西铜业 713,800 13,547,924.00 0.31 74 001979 招商蛇口 996,300 12,981,789.00 0.30 75 002415 海康威视 375,318 12,426,778.98 0.29 76 000100 TCL 科技 2,847,800 11,220,332.00 0.26 77 002410 广联达 341,176 11,084,808.24 0.25 78 600875 东方电气 576,400 10,749,860.00 0.25 79 002466 天齐锂业 152,100 10,633,311.00 0.24 80 688599 天合光能 232,945 9,925,786.45 0.23 81 601166 兴业银行 587,741 9,198,146.65 0.21 82 601888 中国中免 79,400 8,776,082.00 0.20 83 600406 国电南瑞 365,500 8,443,050.00 0.19 84 300124 汇川技术 129,200 8,295,932.00 0.19 85 601601 中国太保 315,200 8,188,896.00 0.19 86 300498 温氏股份 423,500 7,771,225.00 0.18 87 603986 兆易创新 70,200 7,458,750.00 0.17 88 600584 长电科技 221,100 6,891,687.00 0.16 89 600016 民生银行 1,831,500 6,868,125.00 0.16 90 600028 中国石化 1,076,400 6,845,904.00 0.16 91 601628 中国人寿 195,300 6,827,688.00 0.16 92 002271 东方雨虹 248,600 6,776,836.00 0.16 93 600000 浦发银行 921,000 6,668,040.00 0.15 94 600809 山西汾酒 35,500 6,569,985.00 0.15 95 600019 宝钢股份 1,163,500 6,538,870.00 0.15 96 601998 中信银行 1,076,300 6,436,274.00 0.15 97 000166 申万宏源 1,352,900 6,250,398.00 0.14 98 600085 同仁堂 107,800 6,204,968.00 0.14 99 601390 中国中铁 796,800 6,039,744.00 0.14 100 603288 海天味业 128,400 6,015,540.00 0.14 101 300014 亿纬锂能 98,883 5,982,421.50 0.14 102 603993 洛阳钼业 1,115,800 5,947,214.00 0.14 103 600015 华夏银行 1,079,900 5,842,259.00 0.13 104 300782 卓胜微 59,900 5,788,137.00 0.13 105 600674 川投能源 365,100 5,494,755.00 0.13 106 601117 中国化学 662,500 5,485,500.00 0.13 107 600989 宝丰能源 434,600 5,480,306.00 0.13 108 600926 杭州银行 455,500 5,352,125.00 0.12 109 300450 先导智能 147,400 5,331,458.00 0.12 110 002648 卫星化学 356,300 5,330,248.00 0.12 111 300661 圣邦股份 64,500 5,297,385.00 0.12 112 601615 明阳智能 313,500 5,291,880.00 0.12 113 601800 中国交建 477,600 5,210,616.00 0.12 114 601319 中国人保 888,300 5,187,672.00 0.12 115 002736 国信证券 591,000 5,159,430.00 0.12 116 601898 中煤能源 610,000 5,148,400.00 0.12 117 300454 深信服 45,300 5,130,225.00 0.12 118 300763 锦浪科技 49,200 5,121,720.00 0.12 119 603833 欧派家居 53,100 5,086,980.00 0.12 120 603392 万泰生物 75,400 5,034,458.00 0.12 121 600547 山东黄金 213,200 5,005,936.00 0.11 122 600600 青岛啤酒 47,000 4,870,610.00 0.11 123 603290 斯达半导 22,400 4,820,480.00 0.11 124 002938 鹏鼎控股 196,500 4,772,985.00 0.11 125 601658 邮储银行 962,600 4,707,114.00 0.11 126 002841 视源股份 70,100 4,685,484.00 0.11 127 600025 华能水电 645,500 4,602,415.00 0.11 128 300751 迈为股份 26,100 4,420,818.00 0.10 129 601699 潞安环能 266,500 4,349,280.00 0.10 130 002916 深南电路 56,300 4,243,331.00 0.10 131 002180 纳思达 121,300 4,154,525.00 0.10 132 601155 新城控股 283,100 4,079,471.00 0.09 133 601229 上海银行 708,900 4,076,175.00 0.09 134 600660 福耀玻璃 111,600 4,000,860.00 0.09 135 600183 生益科技 280,100 3,977,420.00 0.09 136 688561 奇安信 74,900 3,880,569.00 0.09 137 600383 金地集团 536,773 3,870,133.33 0.09 138 603185 弘元绿能 51,800 3,861,690.00 0.09 139 002475 立讯精密 114,000 3,699,300.00 0.08 140 601989 中国重工 748,700 3,608,734.00 0.08 141 601728 中国电信 620,800 3,495,104.00 0.08 142 603260 合盛硅业 47,100 3,297,942.00 0.08 143 002304 洋河股份 22,900 3,007,915.00 0.07 144 002074 国轩高科 97,400 2,690,188.00 0.06 145 601100 恒立液压 41,000 2,637,530.00 0.06 146 601988 中国银行 534,001 2,087,943.91 0.05 147 002920 德赛西威 13,300 2,072,273.00 0.05 148 300033 同花顺 9,000 1,577,520.00 0.04 149 600018 上港集团 234,300 1,230,075.00 0.03 150 600030 中信证券 59,800 1,182,844.00 0.03 151 002050 三花智控 28,600 865,436.00 0.02 152 300223 北京君正 8,400 741,804.00 0.02 153 601088 中国神华 22,100 679,575.00 0.02 154 002493 荣盛石化 55,700 648,348.00 0.01 155 600196 复星医药 13,500 417,150.00 0.01 156 300347 泰格医药 2,200 141,988.00 0.00 157 600745 闻泰科技 1,200 58,680.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601916 浙商银行 16,495,310 43,547,618.40 1.00 2 002600 领益智造 4,633,740 32,019,143.40 0.73 3 002422 科伦药业 1,077,090 31,968,031.20 0.73 4 600256 广汇能源 4,322,635 29,653,276.10 0.68 5 600750 江中药业 1,347,580 29,552,429.40 0.68 6 601000 唐山港 8,342,181 29,447,898.93 0.68 7 002065 东华软件 4,023,600 28,406,616.00 0.65 8 000997 新 大 陆 1,429,900 27,025,110.00 0.62 9 600489 中金黄金 2,377,550 24,560,091.50 0.56 10 600598 北大荒 1,290,970 17,208,630.10 0.39 11 600582 天地科技 2,750,200 16,033,666.00 0.37 12 002223 鱼跃医疗 414,200 14,907,058.00 0.34 13 300511 雪榕生物 1,926,600 14,642,160.00 0.34 14 600985 淮北矿业 1,149,600 13,243,392.00 0.30 15 000630 铜陵有色 4,224,900 12,209,961.00 0.28 16 600096 云天化 671,900 11,469,333.00 0.26 17 002772 众兴菌业 951,000 10,746,300.00 0.25 18 600497 驰宏锌锗 2,139,000 10,737,780.00 0.25 19 002852 道道全 767,900 9,928,947.00 0.23 20 600057 厦门象屿 1,090,059 9,483,513.30 0.22 21 002966 苏州银行 1,389,700 9,102,535.00 0.21 22 600901 江苏金租 2,078,261 8,583,217.93 0.20 23 600161 天坛生物 261,520 7,100,268.00 0.16 24 600612 老凤祥 96,600 6,750,408.00 0.15 25 000591 太阳能 993,000 6,732,540.00 0.15 26 600064 南京高科 1,014,360 6,704,919.60 0.15 27 603027 千禾味业 317,300 6,701,376.00 0.15 28 002373 千方科技 456,700 6,229,388.00 0.14 29 601958 金钼股份 541,900 6,042,185.00 0.14 30 300777 中简科技 124,800 5,898,048.00 0.14 31 002056 横店东磁 284,400 5,178,924.00 0.12 32 603688 石英股份 39,700 4,519,448.00 0.10 33 600390 五矿资本 795,800 4,281,404.00 0.10 34 600938 中国海油 235,800 4,272,696.00 0.10 35 001872 招商港口 247,300 4,270,871.00 0.10 36 601965 中国汽研 206,700 4,268,355.00 0.10 37 688425 铁建重工 876,200 4,214,522.00 0.10 38 000559 万向钱潮 768,400 4,187,780.00 0.10 39 603529 爱玛科技 129,700 4,178,934.00 0.10 40 600498 烽火通信 203,000 4,135,110.00 0.09 41 002544 普天科技 177,000 4,053,300.00 0.09 42 600236 桂冠电力 723,500 4,029,895.00 0.09 43 000958 电投产融 926,900 4,013,477.00 0.09 44 000987 越秀资本 623,900 3,961,765.00 0.09 45 000688 国城矿业 256,500 3,891,105.00 0.09 46 002465 海格通信 375,500 3,882,670.00 0.09 47 002402 和而泰 226,600 3,847,668.00 0.09 48 603515 欧普照明 186,400 3,783,920.00 0.09 49 002737 葵花药业 154,600 3,762,964.00 0.09 50 002518 科士达 91,558 3,663,235.58 0.08 51 002152 广电运通 312,000 3,656,640.00 0.08 52 600271 航天信息 263,900 3,612,791.00 0.08 53 688707 振华新材 116,600 3,590,114.00 0.08 54 603267 鸿远电子 54,900 3,584,970.00 0.08 55 000761 本钢板材 887,200 3,548,800.00 0.08 56 000050 深天马 A 383,400 3,519,612.00 0.08 57 688116 天奈科技 73,100 3,344,325.00 0.08 58 600779 水井坊 56,300 3,321,137.00 0.08 59 600863 内蒙华电 764,700 3,173,505.00 0.07 60 688105 诺唯赞 102,900 3,137,421.00 0.07 61 601158 重庆水务 548,700 3,050,772.00 0.07 62 688536 思瑞浦 13,700 2,986,600.00 0.07 63 688185 康希诺 35,700 2,909,550.00 0.07 64 688680 海优新材 23,700 2,887,134.00 0.07 65 001696 宗申动力 385,300 2,727,924.00 0.06 66 000156 华数传媒 309,800 2,695,260.00 0.06 67 000737 北方铜业 490,600 2,644,334.00 0.06 68 300755 华致酒行 115,400 2,593,038.00 0.06 69 300130 新国都 91,500 2,592,195.00 0.06 70 688107 安路科技 44,800 2,481,472.00 0.06 71 601128 常熟银行 313,000 2,134,660.00 0.05 72 600528 中铁工业 214,700 2,121,236.00 0.05 73 601003 柳钢股份 499,500 2,017,980.00 0.05 74 601069 西部黄金 153,200 1,967,088.00 0.05 75 603355 莱克电气 76,600 1,946,406.00 0.04 76 688235 百济神州 16,600 1,811,226.00 0.04 77 601598 中国外运 371,900 1,733,054.00 0.04 78 600478 科力远 236,900 1,691,466.00 0.04 79 000739 普洛药业 91,700 1,626,758.00 0.04 80 000603 盛达资源 114,300 1,381,887.00 0.03 81 002270 华明装备 122,100 1,336,995.00 0.03 82 000913 钱江摩托 72,400 1,319,852.00 0.03 83 605369 拱东医疗 20,900 1,171,236.00 0.03 84 688349 三一重能 35,700 1,150,254.00 0.03 85 600195 中牧股份 97,000 1,132,960.00 0.03 86 601869 长飞光纤 29,700 1,099,197.00 0.03 87 001965 招商公路 114,400 1,098,240.00 0.03 88 603619 中曼石油 58,500 989,820.00 0.02 89 300613 富瀚微 17,300 981,602.00 0.02 90 688009 中国通号 168,000 974,400.00 0.02 91 002651 利君股份 122,300 950,271.00 0.02 92 688499 利元亨 14,400 914,688.00 0.02 93 603156 养元饮品 37,000 913,900.00 0.02 94 600320 振华重工 239,400 892,962.00 0.02 95 002150 通润装备 52,300 888,577.00 0.02 96 603508 思维列控 50,900 867,845.00 0.02 97 601717 郑煤机 65,700 817,965.00 0.02 98 601139 深圳燃气 102,400 746,496.00 0.02 99 603893 瑞芯微 9,000 655,650.00 0.02 100 601686 友发集团 81,500 557,460.00 0.01 101 688348 昱能科技 2,800 525,924.00 0.01 102 688123 聚辰股份 8,500 456,620.00 0.01 103 603093 南华期货 41,700 454,113.00 0.01 104 601577 长沙银行 57,100 443,096.00 0.01 105 000928 中钢国际 43,500 419,775.00 0.01 106 601028 玉龙股份 37,000 397,750.00 0.01 107 300035 中科电气 30,300 364,206.00 0.01 108 688596 正帆科技 7,700 333,410.00 0.01 109 300567 精测电子 3,500 333,025.00 0.01 110 300666 江丰电子 4,900 333,004.00 0.01 111 688037 芯源微 1,924 328,907.80 0.01 112 688630 芯碁微装 3,900 327,678.00 0.01 113 603690 至纯科技 9,380 326,799.20 0.01 114 688120 华海清科 1,290 325,144.50 0.01 115 600641 万业企业 17,000 324,530.00 0.01 116 002158 汉钟精机 13,000 324,480.00 0.01 117 300604 长川科技 6,800 322,932.00 0.01 118 300820 英杰电气 3,850 317,163.00 0.01 119 688200 华峰测控 2,072 317,016.00 0.01 120 300260 新莱应材 7,960 314,579.20 0.01 121 688082 盛美上海 2,800 309,120.00 0.01 122 300382 斯莱克 23,100 304,689.00 0.01 123 688072 拓荆科技 700 298,179.00 0.01 124 000048 京基智农 14,900 290,848.00 0.01 125 002653 海思科 12,300 290,280.00 0.01 126 601108 财通证券 39,400 285,256.00 0.01 127 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01 128 601168 西部矿业 21,300 223,863.00 0.01 129 688560 明冠新材 7,200 200,088.00 0.00 130 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00 131 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00 132 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 133 600141 兴发集团 4,400 97,768.00 0.00 134 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00 135 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 136 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 137 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 138 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 139 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 140 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 141 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 142 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 143 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 144 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 145 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 146 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 147 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 148 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 149 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 150 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 151 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 152 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 153 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 154 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 155 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 156 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 158 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 159 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 160 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 161 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 162 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 163 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 164 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 165 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 166 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 167 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 168 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 169 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 170 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 171 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 172 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 173 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 174 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 175 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 176 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 177 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 178 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 179 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 180 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 181 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 182 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 183 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 184 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 185 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 186 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 187 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 188 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 189 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 190 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 191 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 192 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 193 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 194 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 195 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 196 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 197 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 198 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 199 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 200 000623 吉林敖东 2 32.08 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600941 中国移动 125,580,932.19 2.67 2 000858 五 粮 液 118,941,373.21 2.53 3 601919 中远海控 113,184,093.78 2.41 4 600519 贵州茅台 102,214,008.80 2.18 5 300122 智飞生物 100,474,217.31 2.14 6 601916 浙商银行 94,575,015.20 2.01 7 601211 国泰君安 94,253,494.01 2.01 8 600309 万华化学 90,894,776.00 1.94 9 002466 天齐锂业 89,849,909.00 1.91 10 603290 斯达半导 87,197,428.31 1.86 11 601012 隆基绿能 86,184,318.54 1.84 12 300316 晶盛机电 79,738,405.49 1.70 13 601186 中国铁建 79,706,262.00 1.70 14 600795 国电电力 76,928,495.41 1.64 15 601766 中国中车 75,962,835.00 1.62 16 000725 京东方 A 73,908,159.00 1.57 17 600837 海通证券 71,649,850.50 1.53 18 300750 宁德时代 70,149,471.65 1.49 19 300498 温氏股份 70,082,543.20 1.49 20 000063 中兴通讯 70,043,517.50 1.49 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601390 中国中铁 147,865,836.12 3.15 2 600519 贵州茅台 117,272,178.36 2.50 3 601919 中远海控 113,104,471.38 2.41 4 601601 中国太保 103,778,518.60 2.21 5 300498 温氏股份 103,251,236.36 2.20 6 600837 海通证券 103,141,288.63 2.20 7 601668 中国建筑 102,033,711.96 2.17 8 300750 宁德时代 100,972,294.45 2.15 9 600150 中国船舶 99,931,890.07 2.13 10 300316 晶盛机电 93,982,882.21 2.00 11 601012 隆基绿能 93,119,161.45 1.98 12 002466 天齐锂业 91,159,918.20 1.94 13 600941 中国移动 91,083,839.90 1.94 14 002594 比亚迪 89,502,550.80 1.91 15 002049 紫光国微 88,586,287.87 1.89 16 300033 同花顺 88,278,875.45 1.88 17 000001 平安银行 87,132,928.20 1.86 18 601009 南京银行 85,015,810.26 1.81 19 600741 华域汽车 84,868,128.89 1.81 20 600009 上海机场 83,999,789.87 1.79 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,787,611,915.00 卖出股票收入（成交）总额 9,052,791,691.00 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 132,337,257.53 3.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 132,337,257.53 3.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 220014 22 附息国债 14 1,300,000 132,337,257.53 3.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国平安保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理 委员会的处罚。 交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,083,080.63 2 应收清算款 25,684,120.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,675,899.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,443,100.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值 值比例（%） 1 601916 浙商银行 10,049,450.40 0.23 配股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 沪深 300 406,859 5,032.06 405,251,392.35 19.79 1,642,086,229.09 80.21 指数增强 A 景顺长城 沪深 300 1,273 5,713.39 50,147.63 0.69 7,223,003.58 99.31 指数增强 C 合计 408,132 5,034.18 405,301,539.98 19.73 1,649,309,232.67 80.27 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 景顺长城沪深 300 指数增强 A 96,757.51 0.004726 人所有从 业人员持 景顺长城沪深 300 指数增强 C 43,744.66 0.601454 有本基金 合计 140,502.17 0.006838 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深300指数增强C 基金合同生效日（2013 年 10 382,141,978.85 - 月 29 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,175,214,131.06 5,774,276.41 本报告期基金总申购份额 205,150,132.05 12,074,016.79 减：本报告期基金总赎回份额 333,026,641.67 10,575,141.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,047,337,621.44 7,273,151.21 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备 元数量 占当期股票 占当期佣 注 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例(%) 比例(%) 中国国际金融股 2 2,688,169,673.50 15.09 2,503,487.40 15.09 - 份有限公司 中信证券股份有 6 2,352,661,703.02 13.20 2,191,032.85 13.20 - 限公司 长江证券股份有 2 2,232,945,255.02 12.53 2,079,533.44 12.53 - 限公司 中国银河证券股 2 1,816,225,059.73 10.19 1,691,447.30 10.19 - 份有限公司 兴业证券股份有 1 1,482,241,403.73 8.32 1,380,415.70 8.32 - 限公司 光大证券股份有 2 1,365,296,446.74 7.66 1,271,489.51 7.66 - 限公司 华创证券有限责 1 1,225,505,912.68 6.88 1,141,321.08 6.88 - 任公司 国泰君安证券股 1 962,463,479.32 5.40 896,344.51 5.40 - 份有限公司 申万宏源证券有 1 854,629,315.60 4.80 795,917.39 4.80 - 限公司 长城证券股份有 1 700,944,427.58 3.93 652,791.87 3.93 - 限公司 中信建投证券股 1 565,797,039.20 3.18 526,939.67 3.18 - 份有限公司 广发证券股份有 2 556,645,839.77 3.12 518,401.84 3.12 - 限公司 东方证券股份有 2 516,101,410.24 2.90 480,644.00 2.90 - 限公司 西南证券股份有 1 329,561,815.86 1.85 306,926.73 1.85 - 限公司 方正证券股份有 2 168,489,971.37 0.95 156,914.54 0.95 - 限公司 安信证券股份有 1 - - - - - 限公司 诚通证券股份有 1 - - - - - 限公司 川财证券有限责 1 - - - - - 任公司 大同证券有限责 2 - - - - - 任公司 东北证券股份有 2 - - - - - 限公司 东兴证券股份有 1 - - - - - 限公司 国金证券股份有 1 - - - - - 限公司 国盛证券有限责 1 - - - - - 任公司 国信证券股份有 1 - - - - - 限公司 海通证券股份有 1 - - - - - 限公司 恒泰证券股份有 1 - - - - - 限公司 华福证券有限责 1 - - - - - 任公司 华泰证券股份有 1 - - - - - 限公司 民生证券股份有 1 - - - - - 限公司 平安证券股份有 2 - - - - - 限公司 瑞银证券有限责 1 - - - - - 任公司 申港证券股份有 1 - - - - - 限公司 天风证券股份有 1 - - - - - 限公司 招商证券股份有 2 - - - - - 限公司 中泰证券股份有 2 - - - - - 限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券 成交 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 金额 成交总额的 比例(%) 额的比例(%) 比例(%) 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 华创证券有限 611,464.46 100.00 - - - - 责任公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 诚通证券股份 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 大同证券有限 - - - - - - 责任公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 恒泰证券股份 - - - - - - 有限公司 华福证券有限 - - - - - - 责任公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券股份 - - - - - - 有限公司 瑞银证券有限 - - - - - - 责任公司 申港证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 资基金 2022 年第 4 季度报告 网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 6 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 资基金 2022 年年度报告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 关于旗下部分基金新增泰隆银行为销 8 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 29 日 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 10 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 12 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 11 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 13 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 资基金 2023 年第 1 季度报告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 17 部分基金新增德邦证券为销售机构并 网站 2023 年 5 月 26 日 开通基金定期定额投资业务的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日