景顺长城沪深300指数增强型证券投资基 金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标......................................................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................52§12 备查文件目录...................................................................................................................................52 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................52 12.2 存放地点..................................................................................................................................52 12.3 查阅方式..................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城沪深300指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 交易代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月29日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 242,456,790.35份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数， 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业 绩水平。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例 范围为基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本 基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的 基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风 险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一 方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数， 另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指 数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利 用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通 过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构 变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来 利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合 久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资 产配置。 4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货 和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成 分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风 险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指 期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析 判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用 研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评 级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、 信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面 判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充 分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价 时按期间折算）。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路1 北京市东城区建国门内大街69 号嘉里建设广场第一座21 号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街28 号嘉里建设广场第一座21 号凯晨世贸中心东座 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 杨光裕 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -36,283,607.67 本期利润 -52,155,166.90 加权平均基金份额本期利润 -0.2101 本期加权平均净值利润率 -13.07% 本期基金份额净值增长率 -11.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 118,090,671.03 期末可供分配基金份额利润 0.4871 期末基金资产净值 401,329,834.74 期末基金份额净值 1.655 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 65.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.79% 1.03% -0.34% 0.93% 1.13% 0.10% 过去三个月 0.24% 1.07% -1.52% 0.96% 1.76% 0.11% 过去六个月 -11.69% 1.88% -14.03% 1.75% 2.34% 0.13% 过去一年 -20.85% 2.45% -26.93% 2.19% 6.08% 0.26% 自基金合同 65.50% 1.91% 37.51% 1.79% 27.99% 0.12% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2013年10月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2016年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理55只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 业证券年从限说明 任职日期 离任日期 景顺长城大中华 经济学硕士，CFA。曾担任美 混合型证券投资 国穆迪KMV公司研究员，美 基金、景顺长城沪 国贝莱德集团（原巴克莱国 深300指数增强 际投资管理有限公司）基金 型证券投资基金、 2013年10 经理、主动股票部副总裁， 黎海威 景顺长城量化精 月29日 - 13 香港海通国际资产管理有限 选股票型证券投 公司(海通国际投资管理有 资基金基金经理， 限公司)量化总监。2012年8 量化及ETF投资 月加入本公司，担任量化及 部投资总监 ETF投资部投资总监；自2013 年10月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济增速小幅回落，固定资产投资低于预期，其中民间投资、制造业投资大幅下滑，房地产开发投资见顶回落，仅基建投资独撑。5月初“权威人士”定调中国经济长期持续L型走势，并且不赞同过度投资和过度信贷刺激经济的做法。2季度信贷和社会融资总额数据回落，政策未进一步宽松。海外方面，美国经济数据较好，但6月英国“脱欧”导致全球避险情绪上升，美联储加息预期回落。 货币政策方面，央行并未进一步全面宽松，而是通过公开市场操作平滑资金面，避免降准降息释放宽松信号而推升资产价格。美元走强导致人民币兑美元汇率面临一定的贬值压力，特别是英国“脱欧”后人民币兑美元汇率贬值幅度大幅上升。 上半年股票市场出现一定幅度的下跌，主要是因为年初熔断机制带来的流动性恐慌以及经济增速冲高回落的影响。上证综指、深证成指和创业板指分别下跌17.22%、17.17%和17.91%。市场的波动率维持在低位。 组合仍主要以选股作为主要的收益来源，在价值和成长之间保持平衡，并适度配置投资者行为类因子。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年，本基金份额净值增长率为-11.69%，业绩比较基准收益率为-14.03%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年基建在宽财政带动下仍可能维持高位，房地产投资有一定的惯性，民间投资下滑趋缓，短期经济增长仍有惯性，加上去年下半年的低基数，经济呈现L型走势的概率较大，供给侧改革重回政策重心。预计货币政策将继续围绕维稳国内资金面和应对人民币贬值，货币政策难言收紧，但大幅宽松的可能性不大。财政政策仍有继续放松的空间，当前政府仍有一定的举债空间。 股票市场方面，9月份G20会议之前A股的政策环境相对2季度会温和些，风险偏好不会明显回升，但利空因素不多。A股指数可能以波动为主，不排除阶段性上行的可能。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，力争在股市波动中以自下而上选股寻找合适的投资机会。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——景顺长城基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 26,590,768.17 22,959,601.54 结算备付金 971,657.33 892,675.25 存出保证金 102,295.76 426,278.71 交易性金融资产 6.4.7.2 377,720,327.99 370,000,907.27 其中：股票投资 377,720,327.99 370,000,907.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,058.70 5,205.63 应收股利 - - 应收申购款 316,391.70 429,225.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 405,706,499.65 394,713,893.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,217,544.40 1,166,049.68 应付管理人报酬 327,030.87 335,820.16 应付托管费 65,406.17 67,164.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 416,559.61 474,960.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 350,123.86 234,889.95 负债合计 4,376,664.91 2,278,883.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 242,456,790.35 209,402,295.59 未分配利润 6.4.7.10 158,873,044.39 183,032,714.05 所有者权益合计 401,329,834.74 392,435,009.64 负债和所有者权益总计 405,706,499.65 394,713,893.47 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.655元，基金份额总额242,456,790.35份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 -47,805,965.87 291,621,674.77 1.利息收入 101,349.45 281,176.97 其中：存款利息收入 6.4.7.11 101,349.45 281,176.97 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -32,160,481.24 295,141,529.86 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -37,044,766.46 288,512,437.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 4,884,285.22 6,629,092.10 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -15,871,559.23 -7,056,700.46 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 124,725.15 3,255,668.40 列） 减：二、费用 4,349,201.03 10,458,560.76 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,979,320.20 4,535,435.51 2．托管费 6.4.10.2.2 395,864.03 907,087.11 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,682,274.09 4,729,798.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 291,742.71 286,239.93 三、利润总额（亏损总额以“-” -52,155,166.90 281,163,114.01 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -52,155,166.90 281,163,114.01 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 209,402,295.59 183,032,714.05 392,435,009.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -52,155,166.90 -52,155,166.90 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 33,054,494.76 27,995,497.24 61,049,992.00 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 99,987,865.08 68,953,268.63 168,941,133.71 2.基金赎回款 -66,933,370.32 -40,957,771.39 -107,891,141.71 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 242,456,790.35 158,873,044.39 401,329,834.74 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 349,773,069.67 201,289,449.34 551,062,519.01 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 281,163,114.01 281,163,114.01 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 23,706,866.20 -74,817,090.78 -51,110,224.58 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,398,662,362.16 1,173,010,670.55 2,571,673,032.71 2.基金赎回款 -1,374,955,495.96 -1,247,827,761.33 -2,622,783,257.29 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 373,479,935.87 407,635,472.57 781,115,408.44 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1028号文《关于核准景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人于2013年9月23日至2013年10月25日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第60467014_H04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年10月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币381,986,684.48元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币155,294.37元，以上实收基金（本息）合计为人民币382,141,978.85元，折合382,141,978.85份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。（以下简称“中国农业银行”） 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。6.4.5.2会计估计变更的说明 无。6.4.5.3差错更正的说明 无。6.4.6税项6.4.6.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征收营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 26,590,768.17 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 26,590,768.17 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 381,017,627.63 377,720,327.99 -3,297,299.64 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 381,017,627.63 377,720,327.99 -3,297,299.64 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末的买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 4,622.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 393.57 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.57 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 41.40 合计 5,058.70 6.4.7.6其他资产 本基金于本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 416,559.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 416,559.61 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,164.18 预提费用 288,959.68 应付指数使用费 50,000.00 合计 350,123.86 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 209,402,295.59 209,402,295.59 本期申购 99,987,865.08 99,987,865.08 本期赎回(以"-"号填列) -66,933,370.32 -66,933,370.32 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 242,456,790.35 242,456,790.35 注:本期申购份额包含基金转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 132,279,390.86 50,753,323.19 183,032,714.05 本期利润 -36,283,607.67 -15,871,559.23 -52,155,166.90 本期基金份额交易 22,094,887.84 5,900,609.40 27,995,497.24 产生的变动数 其中：基金申购款 57,141,869.71 11,811,398.92 68,953,268.63 基金赎回款 -35,046,981.87 -5,910,789.52 -40,957,771.39 本期已分配利润 - - - 本期末 118,090,671.03 40,782,373.36 158,873,044.39 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 90,071.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,596.31 其他 2,681.67 合计 101,349.45 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 533,397,379.22 减：卖出股票成本总额 570,442,145.68 买卖股票差价收入 -37,044,766.46 6.4.7.13债券投资收益 本基金于本期无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,884,285.22 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,884,285.22 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -15,871,559.23 ——股票投资 -15,871,559.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -15,871,559.23 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 109,543.46 基金转换费收入 15,181.69 合计 124,725.15 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,682,274.09 银行间市场交易费用 - 合计 1,682,274.09 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,178.12 指数使用费 100,000.00 银行划款手续费 2,683.03 其他费用 100.00 合计 291,742.71 6.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 长城证券 - - 14,014,808.35 0.46% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 12,759.12 0.46% 8,466.65 0.60% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,979,320.20 4,535,435.51 的管理费 其中：支付销售机构的客 764,977.78 1,746,582.83 户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 395,864.03 907,087.11 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末和上年度末未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 26,590,768.17 90,071.47 79,115,319.34 247,107.70 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲 珑2016年6 2016年新 股 流 601966轮胎 月24日 7 月 6通受限 12.98 12.98 3,210 41,665.8041,665.80- 日 新 宏2016年6 2016年新 股 流 603016泰 月23日 7 月 1通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98- 日 科 大2016年6 2016年新 股 流 300520国创 月30日 7 月 8通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30- 日 002805丰 元2016年6 2016年新 股 流5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80- 股份 月29日 7 月 7通受限 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 宝钢 2016 重大 600019股份 年6月 事项 5.03 - - 2,120,203 11,068,243.9810,664,621.09 - 27日 2015 2016 000002 万 年12 重大 18.20 年7月 21.99 218,307 2,893,603.15 3,973,187.40 - 科Ａ 月18 事项 4日 日 格力 2016 重大 000651电器 年2月 事项 22.07 - - 127,694 2,745,420.22 2,818,206.58 - 22日 城投 2016 重大 600649控股 年6月 事项 14.69 - - 156,276 2,175,830.15 2,295,694.44 - 20日 苏宁 2016 重大 2016 000718环球 年1月 事项 9.91 年7月 11.78 168,665 1,549,158.55 1,671,470.15 - 4日 18日 渤海 2016 重大 2016 000415金控 年2月 事项 6.97 年8月 7.50 222,847 1,706,168.22 1,553,243.59 - 1日 11日 三七 2016 重大 2016 002555互娱 年3月 事项 21.41 年8月 19.91 25,534 482,690.47 546,682.94 - 10日 16日 富春 2016 重大 300299通信 年2月 事项 31.50 - - 2,697 124,610.06 84,955.50 - 29日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易。除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 26,590,768.17 - - - - - 26,590,768.17 结算备付金 971,657.33 - - - - - 971,657.33 存出保证金 102,295.76 - - - - - 102,295.76 交易性金融资产 - - - - -377,720,327.99377,720,327.99 应收利息 - - - - - 5,058.70 5,058.70 应收申购款 408.16 - - - - 315,983.54 316,391.70 资产总计 27,665,129.42 - - - -378,041,370.23405,706,499.65 负债 应付赎回款 - - - - - 3,217,544.40 3,217,544.40 应付管理人报酬 - - - - - 327,030.87 327,030.87 应付托管费 - - - - - 65,406.17 65,406.17 应付交易费用 - - - - - 416,559.61 416,559.61 其他负债 - - - - - 350,123.86 350,123.86 负债总计 - - - - - 4,376,664.91 4,376,664.91 利率敏感度缺口 27,665,129.42 - - - - - - 上年度末 1个月以内 1-3 个3 个月1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 22,959,601.54 - - - - - 22,959,601.54 结算备付金 892,675.25 - - - - - 892,675.25 存出保证金 426,278.71 - - - - - 426,278.71 交易性金融资产 - - - - -370,000,907.27370,000,907.27 应收利息 - - - - - 5,205.63 5,205.63 应收申购款 42,705.72 - - - - 386,519.35 429,225.07 其他资产 - - - - - - - 资产总计 24,321,261.22 - - - -370,392,632.25394,713,893.47 负债 应付赎回款 - - - - - 1,166,049.68 1,166,049.68 应付管理人报酬 - - - - - 335,820.16 335,820.16 应付托管费 - - - - - 67,164.01 67,164.01 应付交易费用 - - - - - 474,960.03 474,960.03 其他负债 - - - - - 234,889.95 234,889.95 负债总计 - - - - - 2,278,883.83 2,278,883.83 利率敏感度缺口 24,321,261.22 - - - - - - 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于本期末未持有交易性债券投资（2016年6月30日：无），因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对期末基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的比例范围为：本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 377,720,327.99 94.12 370,000,907.27 94.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 377,720,327.99 94.12 370,000,907.27 94.28 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值 产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数×95%上升5% 19,865,826.82 19,817,967.99 沪深300指数×95%下降5% -19,865,826.82 -19,817,967.99 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.2其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 353,828,112.62 元，划分为第二层次的余额为人民币23,892,215.37元，无划分为第三层次的余额（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币346,684,366.92元，划分为第二层次的余额为人民币23,316,540.35元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月25日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 377,720,327.99 93.10 其中：股票 377,720,327.99 93.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,562,425.50 6.79 7 其他各项资产 423,746.16 0.10 8 合计 405,706,499.65 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 62,320.00 0.02 B 采矿业 1,035,370.67 0.26 C 制造业 116,246,058.25 28.97 D 电力、热力、燃气及水生产和 15,589,866.77 3.88 供应业 E 建筑业 16,541,666.93 4.12 F 批发和零售业 8,644,124.06 2.15 G 交通运输、仓储和邮政业 20,927,428.96 5.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 18,202,945.53 4.54 务业 J 金融业 138,820,879.85 34.59 K 房地产业 17,395,261.91 4.33 L 租赁和商务服务业 9,238,907.85 2.30 M 科学研究和技术服务业 7,353.72 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 2,905,164.00 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,648,480.45 1.41 R 文化、体育和娱乐业 4,064,771.09 1.01 S 综合 32,701.90 0.01 合计 375,363,301.94 93.53 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 844,283.45 0.21 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 213,948.80 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 70,492.40 0.02 服务业 J 金融业 825,000.00 0.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 383,175.30 0.10 合计 2,357,026.05 0.59 7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 720,652 23,089,690.08 5.75 2 601166 兴业银行 1,269,343 19,344,787.32 4.82 3 000858 五 粮 液 414,197 13,473,828.41 3.36 4 601328 交通银行 2,344,285 13,198,324.55 3.29 5 002142 宁波银行 782,732 11,568,778.96 2.88 6 601009 南京银行 1,200,618 11,273,803.02 2.81 7 000895 双汇发展 514,968 10,752,531.84 2.68 8 600019 宝钢股份 2,120,203 10,664,621.09 2.66 9 600068 XD葛洲坝 1,811,922 10,545,386.04 2.63 10 002202 金风科技 593,225 8,975,494.25 2.24 11 000776 广发证券 516,439 8,655,517.64 2.16 12 000413 东旭光电 932,733 8,012,176.47 2.00 13 600000 浦发银行 508,323 7,914,589.11 1.97 14 000686 东北证券 574,231 7,413,322.21 1.85 15 002594 比亚迪 121,470 7,410,884.70 1.85 16 601158 重庆水务 1,138,452 7,320,246.36 1.82 17 002236 大华股份 553,915 7,256,286.50 1.81 18 000027 深圳能源 1,130,007 7,209,444.66 1.80 19 600816 安信信托 426,417 7,193,654.79 1.79 20 601872 招商轮船 1,395,766 6,532,184.88 1.63 21 600415 小商品城 1,053,957 6,513,454.26 1.62 22 600066 宇通客车 317,087 6,278,322.60 1.56 23 601818 光大银行 1,575,156 5,922,586.56 1.48 24 601238 广汽集团 248,608 5,839,801.92 1.46 25 300017 网宿科技 84,671 5,689,891.20 1.42 26 300015 爱尔眼科 152,683 5,577,509.99 1.39 27 000963 华东医药 79,700 5,371,780.00 1.34 28 000418 小天鹅Ａ 160,565 5,237,630.30 1.31 29 600026 中海发展 881,601 5,201,445.90 1.30 30 000063 中兴通讯 333,013 4,775,406.42 1.19 31 300315 掌趣科技 446,869 4,687,655.81 1.17 32 600062 华润双鹤 236,130 4,302,288.60 1.07 33 600340 华夏幸福 166,052 4,048,347.76 1.01 34 000002 万 科Ａ 218,307 3,973,187.40 0.99 35 600109 国金证券 255,581 3,445,231.88 0.86 36 601939 XD建设银 662,455 3,146,661.25 0.78 37 002238 天威视讯 208,429 3,015,967.63 0.75 38 002573 清新环境 171,700 2,905,164.00 0.72 39 000651 格力电器 127,694 2,818,206.58 0.70 40 601169 北京银行 267,606 2,775,074.22 0.69 41 600016 民生银行 309,053 2,759,843.29 0.69 42 601668 中国建筑 478,168 2,543,853.76 0.63 43 000750 国海证券 338,100 2,498,559.00 0.62 44 601186 中国铁建 239,914 2,389,543.44 0.60 45 603128 华贸物流 240,605 2,360,335.05 0.59 46 600649 城投控股 156,276 2,295,694.44 0.57 47 601998 中信银行 397,912 2,256,161.04 0.56 48 600741 华域汽车 156,010 2,185,700.10 0.54 49 600350 山东高速 408,965 2,167,514.50 0.54 50 000719 大地传媒 202,756 2,141,103.36 0.53 51 600657 信达地产 399,935 1,991,676.30 0.50 52 600782 新钢股份 365,032 1,945,620.56 0.48 53 600688 上海石化 290,615 1,772,751.50 0.44 54 600804 鹏博士 96,827 1,765,156.21 0.44 55 600566 济川药业 68,420 1,761,130.80 0.44 56 600999 招商证券 106,108 1,750,782.00 0.44 57 600704 物产中大 183,585 1,718,355.60 0.43 58 000718 苏宁环球 168,665 1,671,470.15 0.42 59 300144 宋城演艺 65,866 1,640,722.06 0.41 60 600029 南方航空 226,100 1,596,266.00 0.40 61 601766 中国中车 173,990 1,595,488.30 0.40 62 600020 中原高速 353,893 1,564,207.06 0.39 63 000415 渤海金控 222,847 1,553,243.59 0.39 64 600048 保利地产 166,239 1,434,642.57 0.36 65 601601 中国太保 53,054 1,434,580.16 0.36 66 600466 蓝光发展 160,576 1,374,530.56 0.34 67 000166 申万宏源 162,721 1,368,483.61 0.34 68 002027 分众传媒 71,000 1,172,210.00 0.29 69 002372 伟星新材 81,455 1,169,693.80 0.29 70 000540 中天城投 187,024 1,165,159.52 0.29 71 600153 建发股份 93,753 1,125,036.00 0.28 72 300159 新研股份 61,284 1,106,176.20 0.28 73 300182 捷成股份 57,514 984,064.54 0.25 74 601688 华泰证券 50,167 949,159.64 0.24 75 300197 铁汉生态 67,100 930,006.00 0.23 76 600595 中孚实业 163,682 923,166.48 0.23 77 002242 九阳股份 50,000 909,000.00 0.23 78 600422 昆药集团 65,529 893,815.56 0.22 79 300104 乐视网 16,297 862,274.27 0.21 80 601099 太平洋 140,504 861,289.52 0.21 81 600236 桂冠电力 127,065 853,876.80 0.21 82 002008 大族激光 30,428 694,975.52 0.17 83 000732 泰禾集团 35,442 688,992.48 0.17 84 601899 紫金矿业 184,921 623,183.77 0.16 85 600038 中直股份 15,011 622,656.28 0.16 86 600548 深高速 79,375 618,331.25 0.15 87 000960 锡业股份 52,503 606,934.68 0.15 88 002555 三七互娱 25,534 546,682.94 0.14 89 600115 东方航空 72,000 475,920.00 0.12 90 601003 柳钢股份 112,700 439,530.00 0.11 91 601111 XD中国国 60,832 411,224.32 0.10 92 600188 XD兖州煤 35,165 384,705.10 0.10 93 002329 皇氏集团 22,574 338,384.26 0.08 94 600388 龙净环保 25,656 322,239.36 0.08 95 000703 恒逸石化 31,919 315,040.53 0.08 96 000679 大连友谊 21,378 263,163.18 0.07 97 300383 光环新网 6,797 257,606.30 0.06 98 601012 隆基股份 18,887 246,475.35 0.06 99 603288 海天味业 7,579 230,401.60 0.06 100 300113 顺网科技 5,914 224,495.44 0.06 101 002739 万达院线 2,500 199,750.00 0.05 102 002097 山河智能 17,701 182,143.29 0.05 103 002247 帝龙新材 10,746 159,793.02 0.04 104 600168 武汉控股 13,325 130,052.00 0.03 105 002051 中工国际 6,341 124,727.47 0.03 106 002426 胜利精密 11,407 112,358.95 0.03 107 000150 宜华健康 3,528 110,003.04 0.03 108 600262 北方股份 4,004 107,347.24 0.03 109 000778 新兴铸管 22,346 103,685.44 0.03 110 600998 九州通 4,928 86,289.28 0.02 111 300299 富春通信 2,697 84,955.50 0.02 112 300278 华昌达 4,936 84,356.24 0.02 113 000607 华媒控股 9,869 83,195.67 0.02 114 600755 厦门国贸 10,000 79,500.00 0.02 115 002039 黔源电力 3,965 76,246.95 0.02 116 300313 天山生物 3,800 62,320.00 0.02 117 600763 通策医疗 1,742 54,315.56 0.01 118 000716 黑芝麻 7,600 51,376.00 0.01 119 002547 春兴精工 4,351 48,122.06 0.01 120 002637 赞宇科技 3,748 47,037.40 0.01 121 002517 恺英网络 1,026 45,226.08 0.01 122 600537 亿晶光电 4,302 33,168.42 0.01 123 000009 中国宝安 2,387 32,701.90 0.01 124 300302 同有科技 989 32,112.83 0.01 125 600519 贵州茅台 98 28,608.16 0.01 126 601958 金钼股份 3,372 27,481.80 0.01 127 600252 中恒集团 5,835 25,323.90 0.01 128 300244 迪安诊断 505 16,654.90 0.00 129 001979 招商蛇口 1,129 16,088.25 0.00 130 601800 XD中国交 774 8,150.22 0.00 131 300012 华测检测 594 7,353.72 0.00 132 002131 利欧股份 348 5,947.32 0.00 133 000910 大亚科技 344 5,314.80 0.00 134 002635 安洁科技 112 4,298.56 0.00 135 600703 三安光电 81 1,617.57 0.00 136 002195 二三四五 74 909.46 0.00 137 002548 金新农 18 316.08 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600999 招商证券 50,000 825,000.00 0.21 2 000009 中国宝安 27,969 383,175.30 0.10 3 300516 久之洋 1,432 250,843.44 0.06 4 601611 中国核建 10,286 213,948.80 0.05 5 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04 6 601127 小康股份 5,540 132,239.80 0.03 7 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 8 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02 9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02 10 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 11 601966 玲珑轮胎 3,210 41,665.80 0.01 12 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 13 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 14 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 15 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 16 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 17 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000776 广发证券 18,091,898.40 4.61 2 601328 交通银行 13,356,794.05 3.40 3 600068 葛洲坝 11,131,539.88 2.84 4 600019 宝钢股份 11,116,183.66 2.83 5 002202 金风科技 11,015,095.96 2.81 6 000413 东旭光电 10,770,915.73 2.74 7 000895 双汇发展 10,475,232.61 2.67 8 601158 重庆水务 10,041,052.23 2.56 9 601998 中信银行 9,725,437.33 2.48 10 600999 招商证券 9,633,122.24 2.45 11 601872 招商轮船 9,613,751.10 2.45 12 000858 五 粮 液 9,345,595.34 2.38 13 601318 中国平安 9,161,553.70 2.33 14 601166 兴业银行 8,915,558.67 2.27 15 600415 小商品城 8,557,836.97 2.18 16 600026 中海发展 8,142,046.82 2.07 17 601688 华泰证券 7,628,782.00 1.94 18 002236 大华股份 7,551,848.74 1.92 19 000027 深圳能源 7,472,516.59 1.90 20 000686 东北证券 7,451,152.00 1.90 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000783 长江证券 15,452,741.97 3.94 2 600999 招商证券 15,107,637.64 3.85 3 000776 广发证券 11,559,117.23 2.95 4 600011 华能国际 11,396,869.99 2.90 5 002294 信立泰 9,609,549.96 2.45 6 601788 光大证券 8,833,422.41 2.25 7 601998 中信银行 8,744,383.67 2.23 8 000750 国海证券 8,389,178.15 2.14 9 600036 招商银行 8,116,678.11 2.07 10 600177 雅戈尔 7,778,530.62 1.98 11 601601 中国太保 7,777,551.82 1.98 12 601688 华泰证券 7,254,945.94 1.85 13 600027 华电国际 7,222,266.89 1.84 14 601899 紫金矿业 7,126,237.62 1.82 15 600048 保利地产 6,803,111.66 1.73 16 601766 中国中车 6,582,516.99 1.68 17 601258 庞大集团 6,364,849.75 1.62 18 600016 民生银行 6,087,234.90 1.55 19 000725 京东方Ａ 5,963,809.14 1.52 20 600741 华域汽车 5,756,906.09 1.47 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 594,033,125.63 卖出股票收入（成交）总额 533,397,379.22 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 102,295.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,058.70 5 应收申购款 316,391.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 423,746.16 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 600019 宝钢股份 10,664,621.09 2.66 筹划重大事项 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 601611 中国核建 213,948.80 0.05因股票交易异动临时停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 23,300 10,405.87 41,196,352.72 16.99% 201,260,437.63 83.01% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,862.71 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年10月29日）基金份额总额 382,141,978.85 本报告期期初基金份额总额 209,402,295.59 本报告期基金总申购份额 99,987,865.08 减:本报告期基金总赎回份额 66,933,370.32 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 242,456,790.35 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 5、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中国国际金融 2 255,311,809.10 22.67% 237,771.99 22.67% - 股份有限公司 光大证券股份 2 199,838,585.95 17.74% 186,109.40 17.74% - 有限公司 平安证券有限 2 194,952,185.60 17.31% 181,558.87 17.31% - 责任公司 中国银河证券 1 98,451,652.32 8.74% 91,688.29 8.74% - 股份有限公司 海通证券股份 1 97,544,959.38 8.66% 90,843.53 8.66% - 有限公司 国泰君安证券 1 90,252,631.16 8.01% 84,052.67 8.01% - 股份有限公司 国信证券股份 1 90,073,232.24 8.00% 83,885.35 8.00% - 有限公司 恒泰证券股份 1 40,270,662.17 3.58% 37,504.29 3.58% - 有限公司 东方证券股份 1 25,688,873.29 2.28% 23,923.96 2.28% - 有限公司 兴业证券股份 1 24,406,235.83 2.17% 22,729.47 2.17% - 有限公司 中信建投证券 1 5,172,316.00 0.46% 4,817.10 0.46% - 股份有限公司 招商证券股份 2 2,660,189.29 0.24% 2,477.46 0.24% - 有限公司 中信证券股份 2 1,712,120.00 0.15% 1,594.53 0.15% - 有限公司 民生证券股份 1 - - - - - 有限公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 上海华信证券 1 - - - - - 有限责任公司 华泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 广发证券股份 1 - - - - - 有限公司 川财证券有限 1 - - - - - 责任公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 中泰证券股份 1 - - - - 本期新增 有限公司 国金证券股份 1 - - - - 本期新增 有限公司 长城证券股份 1 - - - - - 有限公司 国盛证券有限 1 - - - - - 责任公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 恒泰证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 上海华信证券 - - - - - - 有限责任公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 华福证券有限 - - - - - - 责任公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月4日 指数熔断后本公司各基金申购赎 券报，证券时报，基 回、转换业务开放时间调整的公告 金管理人网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月6日 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月7日 2016年1月7日指数熔断后本公司 券报，证券时报，基 各基金申购赎回、转换业务开放时 金管理人网站 间调整的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月18日 旗下部分基金新增中证金牛为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 5 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月18日 旗下部分基金参加中证金牛基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月20日 旗下部分基金参加平安证券基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 7 景顺长城沪深300指数增强型证券 中国证券报，上海证 2016年1月21日 投资基金2015年第4季度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月22日 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月27日 旗下部分基金参加渤海银行基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月29日 旗下部分基金参加奕丰公司基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 11 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月29日 旗下部分基金新增奕丰公司为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年2月1日 旗下部分基金新增和耕传承基金 券报，证券时报，基 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年2月1日 旗下部分基金参加和耕传承基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年2月4日 聘任督察长的公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年2月20日 聘任副总经理的公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年2月25日 旗下部分基金参加凯石财富基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 17 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年2月25日 旗下部分基金新增上海凯石财富 券报，证券时报，基 基金销售有限公司为销售机构并 金管理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 18 景顺长城沪深300指数增强型证券 中国证券报，上海证 2016年3月29日 投资基金2015年年度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 19 景顺长城沪深300指数增强型证券 中国证券报，上海证 2016年3月29日 投资基金2015年年度报告摘要 券报，证券时报，基 金管理人网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年3月30日 旗下部分基金参加东亚银行基金 券报，证券时报，基 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 21 景顺长城沪深300指数增强型证券 中国证券报，上海证 2016年4月20日 投资基金2016年第1季度报告 券报，证券时报，基 金管理人网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月11日 旗下部分基金参加金斧子基金申 券报，证券时报，基 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月11日 旗下部分基金新增金斧子为销售 券报，证券时报，基 机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 24 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月16日 旗下部分基金新增伯嘉基金为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月26日 旗下部分基金新增浙江金观诚财 券报，证券时报，基 富管理有限公司为销售机构并开 金管理人网站 通基金“定期定额投资业务”和 基金转换业务的公告 26 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月26日 旗下部分基金参加金观诚基金申 券报，证券时报，基 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月27日 旗下部分基金新增北京汇成基金 券报，证券时报，基 管理有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 28 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年5月27日 旗下部分基金参加汇成基金基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 29 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年6月13日 旗下部分基金新增包商银行为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 30 景顺长城沪深300指数增强型证券 中国证券报，上海证 2016年6月13日 投资基金2016年第1号更新招募 券报，证券时报，基 说明书摘要 金管理人网站 31 景顺长城沪深300指数增强型证券 中国证券报，上海证 2016年6月13日 投资基金2016年第1号更新招募 券报，证券时报，基 说明书 金管理人网站 32 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年6月22日 旗下部分基金在新浪仓石开通基 券报，证券时报，基 金“定期定额投资业务”并参加 金管理人网站 定期定额投资申购费率优惠活动 的公告 33 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年6月24日 旗下部分基金在陆金所资管开通 券报，证券时报，基 基金“定期定额投资业务”并参 金管理人网站 加定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 34 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年7月4日 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 35 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年7月15日 公司法定代表人变更的公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016年8月27日