德邦德利货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 3,137,991,877.48 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实 现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限 结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的 投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 2,366,608,204.32 份 771,383,673.16 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1.本期已实现收益 8,321,368.14 2,152,991.74 2.本期利润 8,321,368.14 2,152,991.74 3.期末基金资产净值 2,366,608,204.32 771,383,673.16 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3744% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.0341% 0.0023% 过去六个月 0.7753% 0.0022% 0.6768% 0.0000% 0.0985% 0.0022% 过去一年 1.8016% 0.0022% 1.3537% 0.0000% 0.4479% 0.0022% 过去三年 4.9370% 0.0019% 4.0537% 0.0000% 0.8833% 0.0019% 过去五年 9.0362% 0.0016% 6.7574% 0.0000% 2.2788% 0.0016% 自基金合同 33.8007% 0.0046% 14.9166% 0.0000% 18.8841% 0.0046% 生效起至今 德邦德利货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4347% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.0944% 0.0023% 过去六个月 0.8952% 0.0022% 0.6768% 0.0000% 0.2184% 0.0022% 过去一年 2.0456% 0.0022% 1.3537% 0.0000% 0.6919% 0.0022% 过去三年 5.6944% 0.0019% 4.0537% 0.0000% 1.6407% 0.0019% 过去五年 10.3520% 0.0016% 6.7574% 0.0000% 3.5946% 0.0016% 自基金合同 37.3955% 0.0046% 14.9166% 0.0000% 22.4789% 0.0046% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2013 年 9 月 16 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013 年 9 月 16 日至 2024 年 09 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张晶 本基金的 2024年7 月17 - 8 年 硕士，2016 年 3 月至 2024 年 5 月于财通 基金经理 日 证券资产管理有限公司固收研究部担任 高级研究员；2024 年 5 月至今在德邦基 金管理有限公司担任固收研究部副总经 理、执行总经理。 硕士，曾任财通证券资产管理有限公司固 张旭 本基金的 2024 年 8 月 7 - 6 年 收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 基金经理 日 月加入德邦基金管理有限公司，现任公司 基金经理。 2023 年 6 月 2 2024年9月 硕士，毕业于南京大学工业工程专业。 欧阳帆 无 日 13 日 5 年 2019 年 6 月加入德邦基金，从事固收研 究工作，现任公募固收投资部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来看，三季度国民经济保持稳定。 国内方面： 中国 9 月规模以上工业增加值同比实际增长 5.4%，比上月加快 0.9 个百分点。从环比看，9 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.59%。1—9 月份，规模以上工业增加值同比增长 5.8%。 中国 9 月官方制造业 PMI 为 49.8，前值 49.1；中国 9 月官方非制造业 PMI 值为 50，前值 50.3。 中国 9 月 M2 同比增长 6.8%，前值 6.3%。2024 年前三季度人民币贷款增加 16.02 万亿元；2024 年前三季度社会融资规模增量累计为 25.66 万亿元，比上年同期少 3.68 万亿元；9 月末社会融资 规模存量为 402.19 万亿元，同比增长 8%。 中国 9 月 CPI 同比上涨 0.4%，前值 0.6%，环比持平；9 月 PPI 同比下降 2.8%，前值下降 1.8%， 环比下降 0.6%。9 月份，消费市场运行总体平稳，价格基本稳定。同时，受国际大宗商品价格波动及国内市场有效需求不足等因素影响，PPI 环比降幅收窄，同比降幅扩大。 公开市场操作方面，三季度逆回购到期 109,417.90 亿元，投放 118,868.90 亿元；MLF 到期 10,950 亿元，投放 9,000 亿元。不含国库现金合计三季度央行净投放 7501 亿元。 政策方面，2024 年 7 月 25 日，人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作，期限 1 年，中标利率 2.3%，此前中标利率为 2.5%；2024 年 9 月 25 日，人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作，期限 1 年，中标利率 2.0%，此前中标利率为 2.3%，三季度累计下调 MLF 利率 50BP。9 月，中国人民银行 发布消息，坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为 中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境，同时决定自 2024 年 9 月 27 日起，下 调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构）。7 月和 9 月， 央行两次调整公开市场 7 天期逆回购操作利率，累计下调 30BP，从 1.80%调整为 1.50%。7 月 22 日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新 LPR，1 年期 LPR 为 3.35%，5 年期以上 LPR 为 3.85%，1 年期 LPR 和 5 年期以上 LPR 均下调 10BP。中国人民银行 9 月 29 日发布公告，完 善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。 海外方面，美国 9 月非农就业人口增加 25.4 万人，远超预期的 15 万人。美国 9 月失业率 4.1%， 低于预期的 4.2%。美联储 9 月份降息 50 个基点。 本基金在报告期内以同业存单、高等级信用债、同业存款、政策性金融债和国债为主要配置品种，保持一定的杠杆水平，合理调整组合中各类资产的比例和久期，在保证组合风险及流动性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末德邦德利货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3744%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；本报告期末德邦德利货币 B 的基金份额净值增长率为 0.4347%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,298,511,624.08 66.81 其中：债券 2,298,511,624.08 66.81 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 848,631,837.30 24.67 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 43,642,287.06 1.27 付金合计 4 其他资产 249,428,932.51 7.25 5 合计 3,440,214,680.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 12.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 300,023,266.87 9.56 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 32.87 9.56 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 12.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 7.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 7.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 44.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 104.82 9.56 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 174,539,383.24 5.56 其中：政策性金融债 174,539,383.24 5.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 226,727,309.40 7.23 6 中期票据 161,193,174.69 5.14 7 同业存单 1,736,051,756.75 55.32 8 其他 - - 9 合计 2,298,511,624.08 73.25 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112403217 24 农业银行 2,000,000198,396,451.33 6.32 CD217 2 200203 20 国开 03 1,000,000102,752,161.87 3.27 3 112302053 23 工商银行 1,000,000 99,818,713.61 3.18 CD053 4 112310323 23 兴业银行 1,000,000 99,813,718.66 3.18 CD323 5 112406166 24 交通银行 1,000,000 99,775,278.12 3.18 CD166 6 112412051 24 北京银行 1,000,000 99,423,355.41 3.17 CD051 7 112403058 24 农业银行 1,000,000 98,983,314.24 3.15 CD058 8 112418207 24 华夏银行 1,000,000 98,893,296.86 3.15 CD207 9 112409174 24 浦发银行 1,000,000 98,610,104.99 3.14 CD174 10 112414188 24 江苏银行 1,000,000 98,257,202.94 3.13 CD188 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1052% 报告期内偏离度的最低值 0.0104% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0567% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江苏银行股份有限公司 2024 年 4 月 3 日，江苏银行股份有限公司北京分行违反规定办理结汇业务，被国家外汇管理 局北京市分局公开处罚；2024 年 4 月 30 日，江苏银行股份有限公司资金营运中心代客衍生交易 产品管理不到位，被国家金融监督管理总局上海监管局处罚。 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司部分分行或支行因存在贷后管理不到位、贷款资金回流至借款人账户； 贷中审查不严格；贷后管理不到位；贷款“三查”不到位、严重不尽职；通过不正当方式虚增存贷款；违反规定办理经常项目资金收付；客户经理违规保管经客户签章的重要资料；信贷业务管理不尽职，贷前调查未尽职，贷后管理不到位，贷款管理不到位，授信业务未落实担保条件，押品管理不到位，银行承兑汇票贸易背景审查不到位，未发现个人收入流水造假，未按规定在发票原件上加注，贴现业务授信前调查不尽职，流动贷款资金偿还委托贷款，授信后检查不到位，未发现贴现资金回流至开票人账户用于购买他行理财，个人经营性贷款违规用于购买理财产品，向购买主体结构未封顶住房的个人发放个人住房贷款，严重违反审慎经营规则；项目贷款放款调查不尽职，贷后检查不尽职，未严格落实授信批复的放款前提条件和贷后管理要求，未取得政府购买服务资金逐年纳入财政预算及中期财政规划的资料；损坏金融许可证等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司及其部分分行或支行存在违反人民币流通管理规定；占压财政存款或者资金；未全面落实个人账户分类管理规定；未经客户授权违规开立个人账户；未履行尽职调查义务；未按规定开展客户身份持续识别；未按规定保存客户身份资料；未按规定加强账户监测；未有效落实个人账户分级管理规定；未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；虚增存贷款；个人贷款管理不审慎；流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则；内控制度执行不到位；业内案件迟报；违规办理无真实贸易背景票据贴现业务；抵债资产处置不规范；贷款业务严重违反审慎经营规则；个人住房贷款首付款支付审查不审慎；经营性贷款管理不审慎；员工行为管理不到位；柜面业务操作不规范；流动资金贷款用途及贷款资金支付管理控制不严；发生假币误收、误付行为；贷前调查不尽职；贷中审查审核流于形式；贷后管理不到位；办理抵押贷款时由借款人支付押品评估费；代客操作购买保险产品；允许保险公司员工在银行网点从事保险销售相关活动；贷款“三查”严重不尽职；质价不符；通过贷款重组掩盖资产质量；信贷资金违规流入限制性领域；未按规定测算借款人营运资金需求；房地产开发贷款管理不审慎；贷中审查、审批不严格；流动资金贷款被用于固定资产投资；贷款受托支付问题整改不到位；贷款风险分类不准确；个别精准扶贫贷款被挪用；不良资产转让流程问题整改不到位；小微企业划型不准确；贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位；个人贷款违规流入房地产市场问题整改不到位；人员内部问责不到位；向关系人发放信用贷款；审计人员配备不足；非现场数据报送不准确；贷款资金被挪用；贷款资金支付审查不审慎；违反审慎经营规则；内部控制失效，尽职监督检查不到位；信用卡使用管理不到位；捆绑销售保险产品；未按规定时限办理抵押登记；未严格 执行绩效薪酬延期支付；未收集增值税发票等资金使用凭据；未能发现个人贷款发放后直接转为本行定期存款或系统预警后未采取尽职管理措施；金融许可证遗失；向小微企业收取询证函费用；向资本金未到位的项目发放固定资产贷款；违反规定办理结汇业务等违法违规行为，在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内存在多项违规行为，包括但不限于：贷款业务严重违反审慎经营规则；信用卡汽车分期付款业务严重违反审慎经营规则、与无融资担保资质机构合作开展业务、对其分支机构信用卡汽车分期业务管控不力承担管理责任；服务收费质价不符；未严格审核银行承兑汇票业务贸易背景；借贷捆绑保险产品；未按规定实施绩效薪酬延期支付；办理经常项目收汇业务未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违规延期清算；支行客户经理存在违规发放贷款行为；贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域、证券市场；流动资金贷款未按约定用途使用；员工参与民间融资；信用卡汽车专项分期贷后管理不到位；内控管理失效；内控制度存在漏洞，员工行为管理不到位；存在瞒报案件信息的行为；违反外汇登记管理规定；违反规定办理结汇；员工行为管理不到位，发生员工职务侵占；未按规定向监管部门报送案件信息；未制作并向投保人出示客户告知书、未按规定建立保险代理业务档案、未按规定对从业人员进行执业管理；违反中国人民银行行政许可管理规定；违反规定办理收结汇业务；贷款“三查”不尽职、导致形成风险，未发现借款人按揭首付款未实际缴付；违规收取贷款承诺费；贴现资金回流至出票人账户；流动资金贷款回流至借款人；个人贷款违规流入房地产、基金公司；未按规定报送支行降格事项；违反人民币收付管理相关规定：对外支付污损人民币现金；质价不符；因管理不善导致金融许可证遗失；迟报案件确认报告；管理失职，致使下级支行发生客户经理诈骗、盗窃客户资金案件；房地产业务管理不审慎；小微企业划型不准确；内控管理不到位，导致部分分支机构对总行收费减免优惠措施执行不到位；违规销售代理保险； 个人住房按揭贷款贷前调查未尽职；发放房地产开发贷款时未尽职调查核实工程进度；违规收取贷款承诺费；案防工作不尽职，对员工异常行为排查不到位；流动资金贷款调查不尽职，贷款资金被挪用；未通过保险中介信息系统如实报告实际代理保险相关情况行为、存在代理保险相关档案管理不到位行为；贷款管理不到位、违规收费；个人住房贷款业务违反审慎经营规则；违法违规发放贷款；收取贷款承诺费而未提供实质服务，内部控制不到位；未严格区分中间业务收入和贷款利息收入，将利息分解为费用收取，严重违反审慎经营规则；个人贷款部分违规流入股市；对员工在本行办理个人信用贷款管控不到位；对服务收费会计记载不规范、对第三方机构 人员在本行网点开展客户服务、推介活动管控不到位、对辖内机构网点绩效考核管理不到位，严重违反审慎经营规则；违规发放房地产贷款、贷后管理不到位导致贷款资金被挪用于缴纳土地出让金；利用本行信贷资金为本行理财产品提供融资、发放贷款偿还欠息掩盖资产质量、业务存续期管理不到位导致贷款或理财资金被挪用；项目资本金管理不到位，未与贷款配套使用，严重违反审慎经营规则；开立个人银行结算账户超期限备案；贷款承诺费收费定价测算不规范；未严格审核资本金来源的合规性和应付工程款的真实性，违规发放房地产开发贷款 2.发放固定资产贷款未严格审核股东借款真实性。在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内因安全测试存在薄弱环节；运行管理存在漏洞；数据安全管理不足；灾备管理不足等原因被国家金融监督管理总局处罚。 交通银行股份有限公司部分分行或支行存在违规发放个人贷款；违规转嫁经营成本；个人信用消费贷款管理不到位；贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用；未严格执行受托支付和实贷实付，向建筑施工企业发放用途不合规的流动资金贷款，未尽职核实项目工程进度发放房地产开发贷款，对抵押评估费内控管理不到位；提供虚假报表；换领金融许可证未按规定公告；强制搭售保险产品；票据业务办理不审慎，严重违反审慎经营规则；贷后管理不尽职，部分流动资金贷款未按约定用途使用回流至借款人账户；超出服务收费名录违规收费；未落实优惠政策减免费用；受托支付审查不尽职；为异地企业办理资本金结汇业务未尽职审核、为企业办理利润汇出业务未尽职审核、办理退汇业务未尽职审核；向资本金不足的项目发放固定资产贷款；个人消费贷款违规流入限制性领域；向关系人发放信用贷款，贴现资金回流出票人；未按规定进行保险销售从业人员执业登记管理；代理销售保险产品过程中销售行为不规范；小微业务统一授信管理不到位；违反外汇登记管理规定；违规行为；违反规定办理结汇等违法违规行为，在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、中国人民银行、外汇管理局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 北京银行股份有限公司 北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内因 EAST 数据漏报；EAST 系统数据与客户风险 系统数据不一致;账户数据错报、漏报；对监管通报问题整改不到位等原因被国家金融监督管理总局处罚。 北京银行股份有限公司部分分行或支行存在票据业务管理不到位、贷款“三查”不到位、对国内信用证业务贸易背景审查不到位、员工与客户发生非正常资金往来；金融许可证遗失；采用违规放单的不正当手段变相向客户授信及发放贷款。国际业务内控机制不健全。国际业务监督检 查缺失。关键岗位轮岗管理不到位。贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则行为；房地产业务管理不审慎；贷后管理不到位，信贷资金被挪用。在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局及派出机构处罚。 华夏银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司部分分行或支行存在贷款管理不审慎；贷后管理不到位，信贷资金被挪用购买本行大额存单；个人经营性贷款审查不尽职；信贷资金被挪用；贸易背景真实性审查不到位；贷款审查不尽职，贷款五级分类不准确；占压财政存款或资金；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；金融消费者权益保护部门人力不足；固定资产贷款项目资本金审核不到位；贷款风险分类不准确；未严格执行受托支付；高级管理人员未经任职资格核准实际履职；票据业务保证金来源合规性审查不严；虚增存贷款；贷前调查不尽职、资金支付管理不严格、贷后检查流于形式；信用证业务开展不审慎；员工行为管理不到位；未依法履行职责。在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司部分分行或支行因数据治理不审慎；表外业务管理不审慎；违反外汇登记管理规定、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；存在个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户；借款人违反合同约定的行为虽发现但未及时采取有效措施；贷后管理不到位，信贷资金被挪用；互联网贷款贷后管理不到位；贷款业务浮利分费；虚增存款业务规模；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；代替客户操作购买保险；违规办理同业业务，违规办理保理融资业务，违规办理 ODI 项下股权外转中业务，违规办理 ODI 项下股权外转中业务，违规转嫁成本，抵押物财产保险费用由客户承担；未按规定开展代销理财业务，未按规定履行客户身份识别义务；违反人民币流通管理规定，违反征信安全管理规定，违反金融产品和服务信息披露管理规定；贷前、贷中、贷后调查不尽职审查不尽职：包括发放个人消费贷款，贷前调查和贷后管理未尽职，贷后管理不到位贷款资金回流借款人和信贷资金未按约定用途使用，以及贷后管理不尽职、未和借款企业共同承担保险费；贷后管理不到位，贷款资金被挪用，贷款风险分类不准确，掩盖风险资产，转嫁经营成本，票据业务管理不审慎，贷款“三查”管理不到位；因管理不善导致金融许可证遗失、遗失许可证后未按规定报告；员工行为管理不到位等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 98,372,762.60 3 应收利息 - 4 应收申购款 151,054,898.43 5 其他应收款 1,271.48 6 其他 - 7 合计 249,428,932.51 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金 1,242,132,869.75 439,844,518.28 份额总额 报告期期间基金 7,925,578,573.91 1,485,504,847.97 总申购份额 报告期期间基金 6,801,103,239.34 1,153,965,693.09 总赎回份额 报告期期末基金 2,366,608,204.32 771,383,673.16 份额总额 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2024-07-01 6,261.15 6,261.15 - 2 红利再投资 2024-07-02 2,042.08 2,042.08 - 3 红利再投资 2024-07-03 2,004.32 2,004.32 - 4 红利再投资 2024-07-04 2,060.74 2,060.74 - 5 红利再投资 2024-07-05 2,032.33 2,032.33 - 6 红利再投资 2024-07-08 12,555.63 12,555.63 - 7 红利再投资 2024-07-09 2,698.71 2,698.71 - 8 红利再投资 2024-07-10 2,038.68 2,038.68 - 9 红利再投资 2024-07-11 2,063.22 2,063.22 - 10 红利再投资 2024-07-12 2,565.36 2,565.36 - 11 红利再投资 2024-07-15 5,814.66 5,814.66 - 12 红利再投资 2024-07-16 2,048.82 2,048.82 - 13 红利再投资 2024-07-17 1,912.60 1,912.60 - 14 红利再投资 2024-07-18 1,908.16 1,908.16 - 15 红利再投资 2024-07-19 1,909.59 1,909.59 - 16 红利再投资 2024-07-22 5,704.47 5,704.47 - 17 红利再投资 2024-07-23 1,938.85 1,938.85 - 18 红利再投资 2024-07-24 2,788.45 2,788.45 - 19 红利再投资 2024-07-25 2,162.72 2,162.72 - 20 红利再投资 2024-07-26 1,934.26 1,934.26 - 21 红利再投资 2024-07-29 5,921.03 5,921.03 - 22 赎回 2024-07-29 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 23 红利再投资 2024-07-30 1,791.59 1,791.59 - 24 红利再投资 2024-07-31 1,817.05 1,817.05 - 25 红利再投资 2024-08-01 1,917.10 1,917.10 - 26 红利再投资 2024-08-02 1,785.98 1,785.98 - 27 红利再投资 2024-08-05 5,540.36 5,540.36 - 28 红利再投资 2024-08-06 1,828.36 1,828.36 - 29 红利再投资 2024-08-07 2,625.19 2,625.19 - 30 红利再投资 2024-08-08 1,837.88 1,837.88 - 31 红利再投资 2024-08-09 2,378.19 2,378.19 - 32 红利再投资 2024-08-12 5,322.19 5,322.19 - 33 红利再投资 2024-08-13 1,835.34 1,835.34 - 34 红利再投资 2024-08-14 1,832.46 1,832.46 - 35 红利再投资 2024-08-15 1,849.70 1,849.70 - 36 红利再投资 2024-08-16 1,796.26 1,796.26 - 37 红利再投资 2024-08-19 5,517.35 5,517.35 - 38 红利再投资 2024-08-20 1,846.07 1,846.07 - 39 红利再投资 2024-08-21 1,814.90 1,814.90 - 40 红利再投资 2024-08-22 1,808.54 1,808.54 - 41 红利再投资 2024-08-23 1,801.52 1,801.52 - 42 红利再投资 2024-08-26 5,465.93 5,465.93 - 43 红利再投资 2024-08-27 8,915.96 8,915.96 - 44 红利再投资 2024-08-28 961.12 961.12 - 45 赎回 2024-08-28 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 46 红利再投资 2024-08-29 1,934.24 1,934.24 - 47 红利再投资 2024-08-30 1,455.57 1,455.57 - 48 红利再投资 2024-09-02 5,070.84 5,070.84 - 49 红利再投资 2024-09-03 1,808.98 1,808.98 - 50 红利再投资 2024-09-04 1,661.51 1,661.51 - 51 基金转换(出) 2024-09-04 -9,000,000.00 -8,999,000.00 - 52 红利再投资 2024-09-05 1,359.77 1,359.77 - 53 红利再投资 2024-09-06 1,367.08 1,367.08 - 54 红利再投资 2024-09-09 4,023.96 4,023.96 - 55 红利再投资 2024-09-10 1,307.37 1,307.37 - 56 赎回 2024-09-10 -22,000,000.00 -22,000,000.00 - 57 红利再投资 2024-09-11 457.14 457.14 - 58 红利再投资 2024-09-12 430.43 430.43 - 59 申购 2024-09-12 2,000,000.00 2,000,000.00 - 60 申购 2024-09-12 10,000,000.00 10,000,000.00 - 61 红利再投资 2024-09-13 952.24 952.24 - 62 红利再投资 2024-09-18 4,676.80 4,676.80 - 63 红利再投资 2024-09-19 947.40 947.40 - 64 红利再投资 2024-09-20 864.42 864.42 - 65 红利再投资 2024-09-23 3,817.60 3,817.60 - 66 红利再投资 2024-09-24 1,010.41 1,010.41 - 67 红利再投资 2024-09-25 1,119.56 1,119.56 - 68 红利再投资 2024-09-26 1,204.65 1,204.65 - 69 基金转换(出) 2024-09-26 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 70 红利再投资 2024-09-27 534.10 534.10 - 71 红利再投资 2024-09-30 1,598.47 1,598.47 - 72 基金转换(出) 2024-09-30 -5,000,000.00 -4,999,000.00 - 73 强制调减 2024-09-30 -2,062,797.02 -2,062,797.02 - 74 强制调增 2024-09-30 2,062,797.02 2,062,797.02 - 合计 -38,829,742.59 -38,827,742.59 注：序号 51 基金转换（出）和序号 72 基金转换（出）都适用固定费用 1000 元/笔。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2024 年 7 月 17 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦德利货币市 场基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 2024 年 7 月 26 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2024 年 8 月 7 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦德利货币市场 基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 2024 年 9 月 14 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦德利货币市 场基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 2024 年 10 月 8 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司关于中国证券监督管理委员会核准公司变更实际控制人的公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日