德邦德利货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 5,397,920,999.22 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 63,677,134.55 份 5,334,243,864.67 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1.本期已实现收益 197,978.43 22,740,843.66 2.本期利润 197,978.43 22,740,843.66 3.期末基金资产净值 63,677,134.55 5,334,243,864.67 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3869% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.0503% 0.0011% 过去六个月 0.8179% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.1484% 0.0011% 过去一年 1.7314% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.3814% 0.0011% 过去三年 5.7980% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 1.7443% 0.0012% 过去五年 12.6022% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 5.8485% 0.0028% 自基金合同 29.1446% 0.0048% 11.8726% 0.0000% 17.2720% 0.0048% 生效起至今 德邦德利货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4468% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.1102% 0.0011% 过去六个月 0.9377% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.2682% 0.0011% 过去一年 1.9756% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6256% 0.0011% 过去三年 6.5629% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 2.5092% 0.0012% 过去五年 13.9622% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 7.2085% 0.0028% 自基金合同 31.9005% 0.0048% 11.8726% 0.0000% 20.0279% 0.0048% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2013 年 9 月 16 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013 年 9 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士，2014 年 2 月至 2020 年 3 月于国 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020 年 4 月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦德 利货币市场基金、德邦稳盈增长灵活配 置混合型证券投资基金、德邦惠利混合 范文静 本基金的 2020 年 5 月 7 - 8 年 型证券投资基金、德邦锐祥债券型证券 基金经理 日 投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、德邦锐泽 86 个 月定期开放债券型证券投资基金、德邦 锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基 金、德邦景颐债券型证券投资基金、德 邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资 基金的基金经理。 硕士，曾于旻盛投资有限公司任期货交 易员，于国泰基金管理有限公司历任交 本基金的 2020 年 11 月 易员、基金经理助理、拟任基金经理、 韩哲昊 基金经理 26 日 - 11 年 基金经理。2020 年 7 月加入德邦基金管 理有限公司，现担任德邦德利货币市场 基金、德邦锐兴债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度债券市场收益率整体延续震荡态势。具体而言，3 月后全国疫情有所反复，市场避险情绪推动债券收益率出现下行，但稳增长政策发力以及 25bp 降准幅度不及预期，中长端利率债出现调整，5 月公布的宏观数据全面走弱推动债市出现第二波下行行情，但随着 5 月底随着复工复产有序推进，经济复苏预期驱动债券收益率再度上行，10 年国债处于 2.70-2.85%区 间，二季度末收于 2.82%，同期短端品种收益率受益于宽松资金支撑，整体下行 10-20bp 不等，从而推动利率债收益率曲线趋于陡峭化。信用债方面，资产荒格局持续，推动信用债收益率中枢仍趋下行，仅 6 月后伴随经济复苏预期升温出现一定调整，二季度各品种收益率下行幅度在 15-30bp 不等，信用利差也纷纷收窄。 投资操作方面，本基金及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，以短久期的存款、存单、利率债以及高评级短融为主要配置品种，严格把控信用风险，优选投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末德邦德利货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3869%；本报告期末德邦德利货币 B 的基金份额净值增长率为 0.4468%；同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,671,725,331.19 49.47 其中：债券 2,671,725,331.19 49.47 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 1,645,692,398.17 30.47 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 685,372,047.09 12.69 付金合计 4 其他资产 397,590,247.18 7.36 5 合计 5,400,380,023.63 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.66 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 48.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 19.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 6.29 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 6.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 11.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 92.68 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 229,746,653.90 4.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 144,882,997.31 2.68 其中：政策性金融 144,882,997.31 2.68 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 684,137,934.38 12.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,612,957,745.60 29.88 8 其他 - - 9 合计 2,671,725,331.19 49.50 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%） （元） 1 012280185 22 中化股 600,00060,555,708.22 1.12 SCP003 2 012280177 22 京基投 600,00060,549,017.68 1.12 SCP001 3 229914 22 贴现国债 14 600,00059,973,352.60 1.11 4 2203678 22 进出 678 600,00059,834,822.49 1.11 5 012280398 22 国投交控 500,00050,438,855.73 0.93 SCP001 6 229927 22 贴现国债 27 500,00049,975,496.83 0.93 7 2203671 22 进出 671 500,00049,970,253.99 0.93 8 112210123 22 兴业银行 500,00049,969,985.99 0.93 CD123 9 112215146 22 民生银行 500,00049,963,985.37 0.93 CD146 10 112218082 22 华夏银行 500,00049,957,988.97 0.93 CD082 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0759% 报告期内偏离度的最低值 0.0268% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0498% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 兴业银行股份有限公司因非标准化债权资产投后管理不到位导致资金被挪用回流、贷后管理不尽职、个人房贷资金回流借款人、线上消费类贷款资金流入理财市场、错报投诉数据、未按规定履行客户身份识别义务、超过期限或未向人民银行报送账户开立资料、占压财政存款或资金、贷款资金被挪用、违规发放虚假商用房按揭贷款、同业投资严重不审慎、资金违规投向土地收储、违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资、填报标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违反《中华人民共和国银行业监督管理法》等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、山东证监局、陕西证监局、国家外汇管理局等监管机构处罚。 中国民生银行股份有限公司因信用卡催收严重不审慎、违反信用信息安全管理相关规定、违反账户管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务、同业业务治理落实不到位、内部控制制衡性严重缺失、违规签订抽屉协议、假买断、假卖断、违规与票据中介办理票据业务、个人经营性贷款贷后管理不到位、滚动签发银行承兑汇票虚增存款规模、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在未报送贸易融资业务 EAST 数据等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构处罚。 华夏银行股份有限公司因未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度、投诉信息报送错误、投诉数据迟报、存在经营性物业抵押贷款发放不审慎、部分贷款资金未按约定用途使用且风险分类不准确、贷款管理不到位流动资金贷款被挪用、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、发放主体结构未封顶的个人住房按揭贷款、监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、夸大保险责任等销售误导行为、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、贷后管理严重违反审慎经营规则等原因，在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构处罚。 报告期内除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 397,590,247.18 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 397,590,247.18 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金 48,660,806.54 5,355,937,545.33 份额总额 报告期期间基金 158,299,883.31 5,987,525,394.31 总申购份额 报告期期间基金 143,283,555.30 6,009,219,074.97 总赎回份额 报告期期末基金 63,677,134.55 5,334,243,864.67 份额总额 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2022-04-01 324.29 - - 2 红利发放 2022-04-06 1,698.85 - - 3 红利发放 2022-04-07 280.20 - - 4 红利发放 2022-04-08 282.58 - - 5 红利发放 2022-04-11 815.39 - - 6 红利发放 2022-04-12 441.96 - - 7 红利发放 2022-04-13 354.29 - - 8 红利发放 2022-04-14 276.60 - - 9 赎回 2022-04-15 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 10 红利发放 2022-04-15 433.32 - - 11 红利发放 2022-04-18 175.31 - - 12 红利发放 2022-04-19 51.10 - - 13 红利发放 2022-04-20 51.00 - - 14 红利发放 2022-04-21 77.46 - - 15 红利发放 2022-04-22 49.39 - - 16 红利发放 2022-04-25 179.80 - - 17 红利发放 2022-04-26 49.25 - - 18 红利发放 2022-04-27 53.16 - - 19 赎回 2022-04-28 -1,000,000.00 -1,000,000.00 - 20 红利发放 2022-04-28 52.75 - - 21 红利发放 2022-04-29 11.06 - - 22 红利发放 2022-05-05 73.56 - - 23 红利发放 2022-05-06 12.09 - - 24 红利发放 2022-05-09 31.59 - - 25 红利发放 2022-05-10 11.26 - - 26 红利发放 2022-05-11 11.66 - - 27 红利发放 2022-05-12 12.13 - - 28 红利发放 2022-05-13 15.82 - - 29 红利发放 2022-05-16 43.76 - - 30 红利发放 2022-05-17 10.81 - - 31 红利发放 2022-05-18 10.91 - - 32 红利发放 2022-05-19 16.76 - - 33 红利发放 2022-05-20 13.86 - - 34 红利发放 2022-05-23 32.65 - - 35 红利发放 2022-05-24 11.98 - - 36 红利发放 2022-05-25 11.03 - - 37 红利发放 2022-05-26 11.03 - - 38 红利发放 2022-05-27 14.20 - - 39 红利发放 2022-05-30 44.99 - - 40 红利发放 2022-05-31 11.54 - - 41 红利发放 2022-06-01 11.36 - - 42 申购 2022-06-02 4,800,000.00 4,800,000.00 - 43 红利发放 2022-06-02 11.90 - - 44 红利发放 2022-06-06 961.72 - - 45 红利发放 2022-06-07 382.27 - - 46 红利发放 2022-06-08 275.77 - - 47 红利发放 2022-06-09 212.62 - - 48 红利发放 2022-06-10 213.54 - - 49 红利发放 2022-06-13 631.65 - - 50 红利发放 2022-06-14 265.31 - - 51 红利发放 2022-06-15 561.04 - - 52 红利发放 2022-06-16 206.65 - - 53 红利发放 2022-06-17 205.56 - - 54 红利发放 2022-06-20 618.38 - - 55 红利发放 2022-06-21 345.76 - - 56 红利发放 2022-06-22 208.22 - - 57 红利发放 2022-06-23 312.34 - - 58 申购 2022-06-24 70,000,000.00 70,000,000.00 - 59 红利发放 2022-06-24 207.92 - - 60 红利发放 2022-06-27 9,931.06 - - 61 红利发放 2022-06-28 3,117.24 - - 62 红利发放 2022-06-29 3,139.71 - - 63 红利发放 2022-06-30 3,230.91 - - 合计 69,031,110.32 69,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日