德邦德利货币市场基金更新招募说明书摘要 重要提示 本基金根据2013年7月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1018号文注册募集,基金合同于2013年9月16日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资于本基金面临的主要风险为市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技术风险及其他风险等。在市场波动等因素影响下,基金投资有可能出现亏损。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2014年9月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 成立时间:2012年3月27日 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币2亿元 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 联系人:刘利 联系电话:021-26010999 公司的股权结构如下: 股东名称 持股比例 德邦证券有限责任公司 70% 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20% 西子联合控股有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 姚文平先生,董事长,硕士。现任德邦证券有限责任公司总裁,中国证券业协会人力资源委员会副主任,上海新金融研究院创始理事。曾在南京大学任教,曾任华泰证券有限责任公司研究所首席研究员,东海证券有限责任公司副总裁。 林燕女士,董事,博士。现任德邦证券有限责任公司副总裁兼财务总监,历任香港荷兰银行高级经理、加拿大ASSANTE Advisory Services 财务总监、大鹏证券有限责任公司助理财务总监。 董振东先生,董事,硕士。现任西子联合控股有限公司战略投资部长。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利软件集团股份有限公司担任投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表。 骆敏华女士,董事,学士。审计师,高级会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪委委员、部门经理。 易强先生,董事,硕士,曾任金元比联基金管理有限公司总经理,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表。 吕红兵先生,董事,高级律师。华东政法大学法学硕士、中国科技大学在读管理学博士。国浩律师集团事务所首席执行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长,金融证券业务委员会主任,第七届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、中国证监会重组委咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员。中国人民大学、华东政法大学、上海外贸大学、上海政法学院等高校兼职或客座教授。 刘少波先生,独立董事,博士。现任暨南大学社会科学研究处处长、金融研究所所长。广东经济学会副会长、广东股份经济与证券市场研究会副会长兼秘书长、广东房地产业协会常务理事、广东证券业协会顾问、广东省科技风险投资公司特聘专家、广东省政府WTO事务咨询理事会理事。 肖斌卿先生,独立董事,博士。南京大学管理科学与工程博士,南京大学工程管理学院任任副教授。 2、监事会成员 胡宝发先生,监事会主席,学士。现任德邦证券有限责任公司财务管理部总经理。曾任职于国联证券漕宝路营业部、国联证券邯郸路营业部。 陈飞先生,监事,硕士。现任职于浙江省国际贸易有限公司投资部,曾任职于浙江东方集团股份有限公司财务部工作。 高继萍女士,职工监事,学士。曾先后在建设银行深圳信托上海证券业务部、天同证券有限责任公司、群益证券上海代表处、光大保德信基金管理有限公司任职。 霍寅先生,监事,硕士,曾在金元比联基金管理有限公司担任整合营销部副总监。并曾任职于招商银行,平安集团,德邦证券有限责任公司,汇添富基金管理有限公司。 3、高级管理人员 姚文平先生,董事长,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍) 易强先生,总经理,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍) 白仲光先生,副总经理,投资总监,博士,曾任长盛基金管理有限公司研究员、高级金融工程师、金融工程部及量化投资部总监、公司投资决策委员会成员,2006年至2011年期间担任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。具有8年以上证券投资管理经历。 李定荣先生,督察长,硕士。曾任长城证券研究员,华安证券研究所副所长,华富基金管理有限公司监察稽核部总监,金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。2013年加入德邦基金管理有限公司,历任稽核监察部总监。 4、本基金基金经理 侯慧娣女士,理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生候选人。历任世商软件有限公司债券分析师、国信证券经济研究所固定收益分析师、本公司债券高级研究员。现任本基金的基金经理和德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。 何晶先生,哥伦比亚大学硕士。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。现任本基金的基金经理和德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 易强先生,总经理 白仲光先生,副总经理、投资总监 高继萍女士,交易部总监 李煜,研究发展部副总监、基金经理 何晶先生,基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:赵天杰 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。 2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才 严格管理,规范行为,敬业守法 讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2007年11月,民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。 2007年12月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。 2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名 在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 2009年6月,民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。 2009年9月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。 2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009年·亚洲最佳风险管理银行”。 2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。 2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011年12月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。 2012年6月20日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其2011-2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012年11月29日,民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2、主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理(主持工作)。曾就职于中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工57人,平均年龄33岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止到2014年6月30日,本行共托管基金29只,分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金和国金通用金腾通货币市场证券投资基金。。托管基金资产净值为553.97亿元。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司稽核部、资产托管部内设稽核监督处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的内部监督稽核处,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务处室风险控制工作的实施。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监督处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开 托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、内部风险控制制度和措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:稽核监督处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练 建立异地灾备中心,保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务处室和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多处室制的内部组织结构,形成不同处室、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职稽核监督处,依照有关法律规章,每两个月对业务的运行进行一次稽核检查。总行稽核部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)德邦基金管理有限公司上海直销中心 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 联系人:王伟 公司总机:021-26010999 直销电话:021-26010928 直销传真:021-26010960 客服热线:400-821-7788 (2)德邦基金管理有限公司网上交易平台 网址:www.dbfund.com.cn 2、代销机构 (1)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:杨成茜 电话:010-57092619 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408440 网址:www.bankcomm.com (3)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 客服电话:95528 联系人:唐苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (4)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:蔡咏 客服电话:95578 联系人:祝丽萍 电话:0551-62257012 传真:0551-62272100 网址:www.gyzq.com.cn (5)平安证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人:杨宇翔 客服电话:95511-8 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 网址:www.stock.pingan.com (6)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 客服电话:95521 联系人:吴倩 电话:021-38676666 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com (7)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 客服电话:400-800-8899 联系人:鹿馨芳 电话:010-63081000 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (8)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:福州市湖东路268号 法定代表人:兰荣 客服电话:95562 联系人:杜建新 电话:021-38565565 传真:021-38565802 网址:www.xyzq.com.cn (9)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 联系人:王立群 电话:021-23219000 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (10)齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层2316 法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:王霖 电话:0531-68889157 传真:0531-68889155 网址:www.qlzq.com.cn (11)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (12)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 联系人:焦琳 电话:010-85189120-8023 传真:010-85189120-8017 网址:www.myfund.com (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-089-1289 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 网址:www.erichfund.com (14)好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596919 网址:www.howbuy.com (15)德邦证券有限责任公司 注册地址:普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 客服电话:95559 联系人:徐可 电话:021-68761616 传真:021-68767032 网址:www.tebon.com.cn (16)中期时代基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层 法定代表人:路瑶 客服电话:010-65807609 联系人:侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 网址:www.cifcofund.com (17)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 客服电话:400-181-8188 联系人:潘世友 网址:www.1234567.com.cn (18)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:储晓明 联系人:高夫 电话:021-33388212 传真:021-33388224 网址:www.sw2000.com.cn/ (19)中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3好新恒基国际大厦15层 法定代表人:王兵 联系人:赵森 电话:010-59539864 传真:010-59539806 网址:www.cifco.net 二、登记机构 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 联系电话:021-26010999 联系人:徐婵 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号19楼 办公地址:上海市银城中路68号19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 法定代表人:葛明 住所:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 公司电话:010-58153000 公司传真:010-85188298 签章会计师:陈露、方侃 业务联系人:方侃 第四部分 基金名称 德邦德利货币市场基金 第五部分 基金的类型 货币型 第六部分 基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 第七部分 基金的投资方向 本基金投资于以下金融工具: 1、现金 2、通知存款 3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单 4、短期融资券 5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券 6、期限在1年以内(含1年)的债券回购 7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据 8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会,实现基金的投资目标。具体包括: 1、短期利率水平预期策略 通过短期利率水平预期策略,深入研究国内外宏观经济趋势、分析国家货币政策导向、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具 反之,则侧重配置期限较短的金融工具。 2、收益率曲线分析策略 收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。 3、组合剩余期限策略、期限配置策略 结合宏观经济和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益 特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。 4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据不同类别资产的流动性指标,决定各类资产的当期配置比例 再通过评估各类资产的收益水平、市场偏好、投资限制、基金收益目标等决定不同类别资产的具体资产配置比率。以此实现两个目标:一是满足基金流动性需求,二是获得投资收益。 5、流动性管理策略 在动态分析、测算基金组合内生现金流及投资者申购赎回净现金流的基础上,合理配置基金资产,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保证流动性优先的原则下,确保基金的稳定收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金份额持有人获取长期稳定收益。 7、套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。利用交易所和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面存在的差别,运用跨市场套利策略动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。并结合跨品种套利策略,利用不同金融工具的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例,以增加超额收益。 8、回购策略 当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同复核了本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告截至时间为2014年6月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 571,547,489.20 55.65 其中:债券 571,547,489.20 55.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 153,857,950.73 14.98 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 290,345,102.01 28.27 4 其他各项资产 11,247,964.70 1.10 5 合计 1,026,998,506.64 100.00 2、报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.94 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 111,679,624.16 12.23 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内本基金发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况详见下表: 序号 发生日期 平均剩余期限(天数) 原因 调整期 1 2014-03-21 121 赎回 发生后十个交易日内 2 2014-02-19 121 赎回 发生后十个交易日内 3 2014-02-18 121 赎回 发生后十个交易日内 4 2014-04-14 122 赎回 发生后十个交易日内 5 2014-01-23 123 赎回 发生后十个交易日内 6 2014-04-20 123 赎回 发生后十个交易日内 7 2014-04-16 124 赎回 发生后十个交易日内 8 2014-04-19 124 赎回 发生后十个交易日内 9 2014-04-18 124 赎回 发生后十个交易日内 10 2014-04-17 126 赎回 发生后十个交易日内 11 2014-04-10 130 赎回 发生后十个交易日内 12 2014-02-16 135 赎回 发生后十个交易日内 13 2014-02-15 135 赎回 发生后十个交易日内 14 2014-02-14 136 赎回 发生后十个交易日内 3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 42.08 12.23 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.19 - 2 30天(含)—60天 20.83 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.34 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 11.00 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 22.00 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.25 12.23 4、期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,204,365.21 16.45 其中:政策性金融债 150,204,365.21 16.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 421,343,123.99 46.15 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 571,547,489.20 62.60 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,953,984.70 2.19 5、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 140410 14农发10 500,000 50,167,686.41 5.49 2 071441001 14恒泰证券CP001 500,000 49,997,994.03 5.48 3 071439001 14上海证券CP001 400,000 40,013,952.35 4.38 4 071427003 14海通证券CP003 400,000 39,995,189.04 4.38 5 071408004 14东方证券CP004 400,000 39,994,653.55 4.38 6 130243 13国开43(增4) 300,000 30,023,242.12 3.29 7 130227 13国开27 300,000 30,000,631.99 3.29 8 041458006 14天辰化工CP001 200,000 20,179,848.39 2.21 9 041361049 13中炬高新CP001 200,000 20,127,843.94 2.20 10 041461017 14金元CP002 200,000 20,095,913.91 2.20 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况(%) 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2335% 报告期内偏离度的最低值 -0.0095% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0810% 7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 8.2 报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.3 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,094,086.48 4 应收申购款 153,878.22 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,247,964.70 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (德邦德利货币A) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014年1月1日-2014年6月30日 2.5026% 0.0082% 0.6695% 0.0000% 1.8331% 0.0082% 自基金合同生效日起至今(2013年09月16日-2014年6月30日) 3.8441% 0.0068% 1.0615% 0.0000% 2.7826% 0.0068% 阶段 (德邦德利货币B) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014年1月1日-2014年6月30日 2.6242% 0.0082% 0.6695% 0.0000% 1.9547% 0.0082% 自基金合同生效日起至今(2013年09月16日-2014年6月30日) 4.0418% 0.0068% 1.0615% 0.0000% 2.9803% 0.0068% 注:本基金收益分配为按月结转份额。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 6、基金份额持有人大会费用 7、基金的证券交易费用 8、基金的银行汇划费用 9、基金的开户费用 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2013年8月28日公布的《德邦德利货币市场基金招募说明书》进行了更新,本更新招募说明书所载内容截止日为2014年9月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日,主要修改内容如下: 1、在“重要提示”中,对招募书明书所载内容截止日期以及有关财务数据和净值表现截止日期进行了更新。 2、在“第三部分 基金管理人”部分,更新了“(二)主要人员情况”中的相关信息。 3、对“第四部分 基金托管人”部分,更新了相关信息。 4、在“第五部分 相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。 7、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中更新了申购和赎回的数额限制。 8、在“第九部分 基金的投资”中,更新了了“十一 基金投资组合报告”。 9、更新了“第十部分 基金的业绩”。 10、在“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金托管人的法定代表人 11、在第“第二十二部分 其他应披露事项”中,更新了本次更新内容期间的历次公告。 德邦基金管理有限公司 二〇一四年十月二十九日 2014年第2号 基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 二〇一四年十月