鹏华可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 18 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ......47 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 8.11 投资组合报告附注 ...... 54 §9 基金份额持有人信息...... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56 §10 开放式基金份额变动...... 56 §11 重大事件揭示...... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 11.4 基金投资策略的改变 ...... 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57 11.8 其他重大事件 ...... 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 §13 备查文件目录...... 69 13.1 备查文件目录 ...... 69 13.2 存放地点 ...... 70 13.3 查阅方式 ...... 70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华可转债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华可转债 基金主代码 000297 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,358,236.71 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要 投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种，在有效控制风险 的基础上，以可转换债券为主要投资标的，力求取得超越基金业绩 比较基准的收益。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收益率×30％＋沪 深 300 指数收益率×10％ 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中具有较低风险收益特征 的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基 金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中 属于风险水平相对较高的投资产品。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 贺倩 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66060069 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市东城区建国门内大街 69 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 28 圳国际商会中心第 43 楼 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 何如 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永 （特殊普通合伙） 道中心 11 楼 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中 心第 43 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2019 年 2018 年 2017 年 指标 本期已实 10,381,834.49 -3,744,409.58 -5,780,385.06 现收益 本期利润 17,810,894.39 -5,563,686.08 1,522,333.84 加权平均 基金份额 0.2096 -0.0944 0.0273 本期利润 本期加权 平均净值 22.78% -11.13% 3.25% 利润率 本期基金 份额净值 31.46% -8.64% 2.39% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末 指标 期末可供 -2,408,502.14 -12,843,978.88 -6,753,347.76 分配利润 期末可供 分配基金 -0.0296 -0.2184 -0.1438 份额利润 期末基金 83,638,737.28 45,961,210.92 40,225,907.69 资产净值 期末基金 1.028 0.782 0.856 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末 标 基金份额 累计净值 2.80% -21.80% -14.40% 增长率 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现 部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 过去三个月 9.36% 0.63% 5.11% 0.29% 4.25% 0.34% 过去六个月 15.25% 0.66% 7.82% 0.32% 7.43% 0.34% 过去一年 31.46% 0.90% 19.76% 0.52% 11.70% 0.38% 过去三年 22.97% 0.72% 20.92% 0.46% 2.05% 0.26% 自基金合同 2.80% 0.87% 2.18% 1.00% 0.62% -0.13% 生效起至今 注:业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收益率×30％＋沪深 300 指数收益率×10％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2015 年 02 月 03 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注:无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限 公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截至 2019 年 12 月，公司管理资产总规模达到 5,683.41 亿元，管理 176 只公募基金、12 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 21 年投 资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王石千先生，国籍中 国，经济学硕士，5 年证券基金从业经 验。2014 年 7 月加 盟鹏华基金管理有 限公司，曾任固定收 益部高级债券研究 员，从事债券投资研 究工作，现担任公募 债券投资部基金经 王石千 本 基 金 基 2018-07-13 - 5 理。2018 年 03 月担 金经理 任鹏华双债加利债 券基金基金经理， 2018年04月至2020 年 02 月担任鹏华纯 债债券基金基金经 理，2018 年 04 月担 任 鹏 华 丰 利 债 券 （LOF）基金基金经 理，2018 年 07 月担 任鹏华可转债基金 基金经理，2018 年 10 月至 2019 年 11 月担任鹏华信用增 利债券基金基金经 理，2018 年 11 月担 任鹏华弘盛混合基 金基金经理，2019 年 07 月担任鹏华双 债保利债券基金基 金经理，2019 年 09 月担任鹏华丰饶债 券基金基金经理， 2019年09月担任鹏 华永泽定期开放债 券基金基金经理。王 石千先生具备基金 从业资格。本报告期 内本基金基金经理 未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理 规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金成分股交易不活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年债券市场收益率继续下行，信用债表现好于利率债。债券市场收益率下行的主要驱动因素为经济基本面下行、货币政策较为宽松、避险情绪阶段性升温。具体来看，受 2019 年一季度社融和经济数据转暖影响，二月至四月份债券市场收益率震荡上行；自五月开始受中美贸易摩擦加剧、经济数据回落影响，债券收益率下行；8 月下旬随着中美贸易谈判重启、政策强调加大逆周期调节力度、猪肉价格上涨带动 CPI 上行预期等因素影响，债券市场出现调整；11 月随着 MLF和 OMO 利率下调，市场对通胀上行和货币政策收紧的担忧明显缓解，债券收益率下行。 2019 年权益市场表现较好，上证综指上涨 22.30%，中证转债指数上涨 25.15%。权益市场的 表现主要来自估值的修复，风险偏好的回升和流动性的宽松是主要的驱动因素。具体来看，权益市场在一季度受经济金融数据向好、贸易摩擦缓和等因素影响持续反弹，在 4 月中下旬开始陆续受政治局会议、中美贸易谈判波折等因素影响出现回调，后续市场宽幅震荡，在 12 月受中美达成贸易协议预期影响下市场快速上涨。可转债市场在权益市场上涨的驱动下表现较好；叠加债券市场收益率下行，可转债的估值水平也大幅上升，贡献了可转债的收益。 报告期内本基金在年初逐步增加可转债的仓位，精选性价比较高的可转债个券进行配置，在4 月市场上涨较多后有所减持，在下半年再度增持。股票方面，本基金在年初增加股票仓位，在二季度有所减持，下半年再度增配；在持仓结构方面，下半年加大了对新兴产业股票的配置力度。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金组合净值增长率为 31.46%，业绩比较基准增长率为 19.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券市场方面，从经济基本面来看，中长期经济增长减速压力仍存，叠加新型肺炎疫情影响，短期经济面临较大下行压力，货币政策预计保持宽松，债券收益率易下难上。但债券市场收益率 已经处于历史较低位置，2020 年经济仍需保持一定增速，预期疫情过后将会有相关政策出台提振经济，债券收益率可能在年内见底回升。 股票市场方面，2020 年权益市场可能是蕴含结构性机会的震荡市。2020 年受贸易战缓和、稳 增长政策发力、融资成本下降等影响，企业盈利增速可能边际好转，但力度相对较弱，对市场难以形成大幅度的驱动；整体流动性仍然维持宽松的格局，市场大幅压缩估值的可能性也较小，因此市场可能是震荡格局。结构方面，关注 TMT、医药等新兴产业的投资机会，关注消费、金融等板块回调带来的中长期配置机会。 转债市场方面，当前转债估值已经有明显回升，转债市场整体波动性明显增加，“进可攻、退可守”的高性价比转债数量相对较少。在投资方面重点关注正股估值合理、业绩优秀、转债估值合理的转债个券，减持正股基本面较弱、转债估值偏高的个券。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。 2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，进一步强化全体投研人员的合规意识。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 4、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告 期内，公司未发生重大风险事件。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的 相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金可供分配利润为-2,408,502.14 元，期末基金份额净值 1.028 元， 不符合利润分配条件。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 01 月 22 日期间出现连续二十个（或以上）工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—鹏华基金管理 有限公司 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 22005 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鹏华可转债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了鹏华可转债债券型 证券投资基金(以下简称“鹏华可转债基金”)的财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了鹏华可转债基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动 情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于鹏华可转债基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 鹏华可转债基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 管理层和治理层对财务报表的责 导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人 任 管理层负责评估鹏华可转债基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基 金管理人管理层计划清算鹏华可转债基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督鹏华可转债基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华 可转债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华可转债基金不 能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 陈熹 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2020-04-16 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：鹏华可转债债券型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,428,872.65 1,937,297.98 结算备付金 1,376,924.25 1,111,604.16 存出保证金 38,326.61 31,296.98 交易性金融资产 7.4.7.2 95,269,292.54 44,918,525.83 其中：股票投资 14,336,695.98 3,771,836.66 基金投资 - - 债券投资 80,932,596.56 41,146,689.17 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 143,843.83 - 应收利息 7.4.7.5 229,698.91 254,382.20 应收股利 - - 应收申购款 1,622,394.36 9.99 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 101,109,353.15 48,253,117.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 16,800,000.00 1,000,000.00 应付证券清算款 102,931.49 856,256.51 应付赎回款 293,129.53 - 应付管理人报酬 71,262.23 42,540.48 应付托管费 14,252.47 8,508.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 64,627.68 39,586.25 应交税费 719.47 425.86 应付利息 -1,472.59 -410.97 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 125,165.59 345,000.00 负债合计 17,470,615.87 2,291,906.22 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 81,358,236.71 58,805,189.80 未分配利润 7.4.7.10 2,280,500.57 -12,843,978.88 所有者权益合计 83,638,737.28 45,961,210.92 负债和所有者权益总计 101,109,353.15 48,253,117.14 注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.028 元，基金份额总额 81,358,236.71 份。 7.2 利润表 会计主体：鹏华可转债债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 19,424,425.23 -4,143,026.81 1.利息收入 415,501.03 412,326.56 其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,705.29 32,461.64 债券利息收入 360,218.20 374,418.14 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 12,577.54 5,446.78 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 11,493,573.44 -2,761,849.22 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,238,376.90 -1,809,004.68 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 10,133,667.05 -1,034,606.63 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 121,529.49 81,762.09 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 7,429,059.90 -1,819,276.50 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 86,290.86 25,772.35 填列） 减：二、费用 1,613,530.84 1,420,659.27 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 779,570.39 501,942.51 2．托管费 7.4.10.2.2 155,914.01 100,388.54 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 468,053.70 267,966.71 5．利息支出 268,660.09 180,678.56 其中：卖出回购金融资产支 268,660.09 180,678.56 出 6．税金及附加 710.83 569.08 7．其他费用 7.4.7.20 -59,378.18 369,113.87 三、利润总额（亏损总额以“-” 17,810,894.39 -5,563,686.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 17,810,894.39 -5,563,686.08 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华可转债债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 58,805,189.80 -12,843,978.88 45,961,210.92 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 17,810,894.39 17,810,894.39 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 22,553,046.91 -2,686,414.94 19,866,631.97 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 96,208,460.53 -8,220,985.60 87,987,474.93 购款 2.基金赎 -73,655,413.62 5,534,570.66 -68,120,842.96 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 81,358,236.71 2,280,500.57 83,638,737.28 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 46,979,255.45 -6,753,347.76 40,225,907.69 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -5,563,686.08 -5,563,686.08 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 11,825,934.35 -526,945.04 11,298,989.31 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 41,572,458.51 -4,667,819.18 36,904,639.33 购款 2.基金赎 -29,746,524.16 4,140,874.14 -25,605,650.02 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 58,805,189.80 -12,843,978.88 45,961,210.92 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏华可转债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1023 号《关于核准鹏华可转债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集430,371,037.12 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第108 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》于 2015 年 2 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 430,571,056.16 份基金份额，其 中认购资金利息折合 200,019.04 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数×60%＋中债总指数×30%＋沪深 300 指数×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部 分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通 过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产 品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 2,428,872.65 1,937,297.98 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 2,428,872.65 1,937,297.98 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,024,141.45 14,336,695.98 1,312,554.53 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 76,047,584.39 80,932,596.56 4,885,012.17 券 银行间市场 - - - 合计 76,047,584.39 80,932,596.56 4,885,012.17 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 89,071,725.84 95,269,292.54 6,197,566.70 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,870,800.60 3,771,836.66 -98,963.94 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 42,279,218.43 41,146,689.17 -1,132,529.26 券 银行间市场 - - - 合计 42,279,218.43 41,146,689.17 -1,132,529.26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,150,019.03 44,918,525.83 -1,231,493.20 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 593.78 383.96 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 619.60 500.20 应收债券利息 228,548.79 253,483.94 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -80.46 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 17.20 14.10 合计 229,698.91 254,382.20 注:其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 64,627.68 39,586.25 银行间市场应付交易费用 - - 合计 64,627.68 39,586.25 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 165.59 - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 125,000.00 345,000.00 合计 125,165.59 345,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 58,805,189.80 58,805,189.80 本期申购 96,208,460.53 96,208,460.53 本期赎回（以“-”号填列） -73,655,413.62 -73,655,413.62 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 81,358,236.71 81,358,236.71 注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -9,438,497.47 -3,405,481.41 -12,843,978.88 本期利润 10,381,834.49 7,429,059.90 17,810,894.39 本期基金份额交易 -3,351,839.16 665,424.22 -2,686,414.94 产生的变动数 其中：基金申购款 -9,417,493.09 1,196,507.49 -8,220,985.60 基金赎回款 6,065,653.93 -531,083.27 5,534,570.66 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,408,502.14 4,689,002.71 2,280,500.57 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日2018年1 月1 日至 2018年12 月 31 日 活期存款利息收入 18,950.77 17,680.94 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 20,128.71 12,613.83 其他 3,625.81 2,166.87 合计 42,705.29 32,461.64 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 149,759,958.96 86,822,440.16 减：卖出股票成本总 148,521,582.06 88,631,444.84 额 买卖股票差价收入 1,238,376.90 -1,809,004.68 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 10,133,667.05 -1,034,606.63 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 10,133,667.05 -1,034,606.63 注:无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 367,683,957.28 292,681,436.95 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 356,749,448.11 293,151,708.12 额 减：应收利息总额 800,842.12 564,335.46 买卖债券差价收入 10,133,667.05 -1,034,606.63 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 121,529.49 81,762.09 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 121,529.49 81,762.09 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 7,429,059.90 -1,819,276.50 股票投资 1,411,518.47 -310,573.13 债券投资 6,017,541.43 -1,508,703.37 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 7,429,059.90 -1,819,276.50 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 84,029.02 25,373.34 基金转换费收入 2,261.84 399.01 合计 86,290.86 25,772.35 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 468,053.70 267,966.71 银行间市场交易费用 - - 合计 468,053.70 267,966.71 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 45,000.00 45,000.00 信息披露费 -130,000.00 300,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 7,621.82 6,113.87 账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 -59,378.18 369,113.87 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银 基金托管人、基金代销机构 行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 （Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:无。 7.4.10.1.2 债券交易 注:无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 7.4.10.1.4 权证交易 注:无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 779,570.39 501,942.51 其中：支付销售机构的客户维护费 215,907.30 136,423.22 注:1.支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2. 根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 155,914.01 100,388.54 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 注:无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 31 日 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2015 年 2 月 - - 3 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 6,128,409.71 6,128,409.71 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 6,128,409.71 - 额 报告期末持有的基金份额 0.00 6,128,409.71 报告期末持有的基金份额 0.0000% 10.4215% 占基金总份额比例 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 2,428,872.65 18,950.77 1,937,297.98 17,680.94 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司承销期内承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：张 淮矿转 2019 年 2020 年 新债未 110065 债 12 月 25 1 月 13 上市 100.00 100.00 17017,000.0017,000.00 - 日 日 明阳转 2019 年 2020 年 新债未 113029 债 12 月 18 1 月 7 上市 100.00 100.00 43043,000.0043,000.00 - 日 日 东风转 2019 年 2020 年 新债未 113030 债 12 月 26 1 月 20 上市 100.00 100.00 10010,000.0010,000.00 - 日 日 木森转 2019 年 2020 年 新债未 128084 债 12 月 18 1 月 10 上市 100.00 100.00 22022,000.0022,000.00 - 日 日 国轩转 2019 年 2020 年 新债未 128086 债 12 月 19 1 月 10 上市 100.00 100.00 17017,000.0017,000.00 - 日 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 16,800,000.00 元，于 2020 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 3,968,379.60 - 合计 3,968,379.60 - 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1 以下包含未评级的超短期融资券。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 32,700,194.02 7,267,126.30 AAA 以下 44,264,022.94 30,521,884.87 未评级 - 3,357,678.00 合计 76,964,216.96 41,146,689.17 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合 同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额 16,800,000.00 元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,428,872.65 - - - 2,428,872.65 结算备付金 1,376,924.25 - - - 1,376,924.25 存出保证金 38,326.61 - - - 38,326.61 交易性金融资产 7,722,863.45 41,576,948.05 31,632,785.06 14,336,695.98 95,269,292.54 应收利息 - - - 229,698.91 229,698.91 应收申购款 - - - 1,622,394.36 1,622,394.36 应收证券清算款 - - - 143,843.83 143,843.83 资产总计 11,566,986.96 41,576,948.05 31,632,785.06 16,332,633.08 101,109,353.15 负债 应付赎回款 - - - 293,129.53 293,129.53 应付管理人报酬 - - - 71,262.23 71,262.23 应付托管费 - - - 14,252.47 14,252.47 应付证券清算款 - - - 102,931.49 102,931.49 卖出回购金融资产款 16,800,000.00 - - - 16,800,000.00 应付交易费用 - - - 64,627.68 64,627.68 应付利息 - - - -1,472.59 -1,472.59 应交税费 - - - 719.47 719.47 其他负债 - - - 125,165.59 125,165.59 负债总计 16,800,000.00 - - 670,615.87 17,470,615.87 利率敏感度缺口 -5,233,013.04 41,576,948.05 31,632,785.06 15,662,017.21 83,638,737.28 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,937,297.98 - - - 1,937,297.98 结算备付金 1,111,604.16 - - - 1,111,604.16 存出保证金 31,296.98 - - - 31,296.98 交易性金融资产 3,357,678.00 19,140,228.33 18,648,782.84 3,771,836.66 44,918,525.83 应收利息 - - - 254,382.20 254,382.20 应收申购款 - - - 9.99 9.99 资产总计 6,437,877.12 19,140,228.33 18,648,782.84 4,026,228.85 48,253,117.14 负债 应付管理人报酬 - - - 42,540.48 42,540.48 应付托管费 - - - 8,508.09 8,508.09 应付证券清算款 - - - 856,256.51 856,256.51 卖出回购金融资产款 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 应付交易费用 - - - 39,586.25 39,586.25 应付利息 - - - -410.97 -410.97 应付税费 - - - 425.86 425.86 其他负债 - - - 345,000.00 345,000.00 负债总计 1,000,000.00 - - 1,291,906.22 2,291,906.22 利率敏感度缺口 5,437,877.12 19,140,228.33 18,648,782.84 2,734,322.63 45,961,210.92 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2018 年 12 月 本期末（2019年12月31日） 31 日 ） 市场利率下降 25 个 462.37 137.67 基点 分析 市场利率上升 25 个 -462.26 -137.66 基点 注:无。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注:无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；投资与可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金资产的 80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 14,336,695.98 17.14 3,771,836.66 8.21 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 76,964,216.96 92.02 37,789,011.17 82.22 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 91,300,912.94 109.16 41,560,847.83 90.43 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2018 年 12 月 本期末（2019年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 4,788,340.64 19,462,505.33 5% 分析 业绩比较基准下降 -4,788,340.64 -19,462,505.33 5% 注:无。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 91,191,912.94 元，属于第二层次的余额为 4,077,379.60 元，无属于第三层 次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 39,361,727.13 元，第二层次 5,556,798.70 元，无第三 层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,336,695.98 14.18 其中：股票 14,336,695.98 14.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,932,596.56 80.04 其中：债券 80,932,596.56 80.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,805,796.90 3.76 8 其他各项资产 2,034,263.71 2.01 9 合计 101,109,353.15 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 603,585.00 0.72 C 制造业 12,076,275.62 14.44 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 836,741.36 1.00 K 房地产业 404,065.00 0.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 414,540.00 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,489.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,336,695.98 17.14 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 8,200 872,480.00 1.04 2 300450 先导智能 18,700 840,378.00 1.00 3 000651 格力电器 12,700 832,866.00 1.00 4 601688 华泰证券 40,500 822,555.00 0.98 5 000568 泸州老窖 8,305 719,877.40 0.86 6 600438 通威股份 49,700 652,561.00 0.78 7 601899 紫金矿业 131,500 603,585.00 0.72 8 300760 迈瑞医疗 3,300 600,270.00 0.72 9 600519 贵州茅台 500 591,500.00 0.71 10 600031 三一重工 31,400 535,370.00 0.64 11 002475 立讯精密 14,103 514,759.50 0.62 12 000977 浪潮信息 16,200 487,620.00 0.58 13 603899 晨光文具 9,100 443,534.00 0.53 14 000858 五 粮 液 3,200 425,632.00 0.51 15 002110 三钢闽光 45,100 422,136.00 0.50 16 002304 洋河股份 3,800 419,900.00 0.50 17 000401 冀东水泥 24,500 416,745.00 0.50 18 603259 药明康德 4,500 414,540.00 0.50 19 000961 中南建设 38,300 404,065.00 0.48 20 002798 帝欧家居 15,400 385,770.00 0.46 21 300628 亿联网络 4,900 354,809.00 0.42 22 002616 长青集团 42,800 350,104.00 0.42 23 600887 伊利股份 11,100 343,434.00 0.41 24 600276 恒瑞医药 3,900 341,328.00 0.41 25 002460 赣锋锂业 9,200 320,436.00 0.38 26 300618 寒锐钴业 3,600 296,604.00 0.35 27 002648 卫星石化 17,200 281,220.00 0.34 28 002080 中材科技 20,300 251,720.00 0.30 29 600584 长电科技 9,300 204,414.00 0.24 30 603986 兆易创新 527 107,977.03 0.13 31 300782 卓胜微 100 41,037.00 0.05 32 603160 汇顶科技 100 20,630.00 0.02 33 601318 中国平安 166 14,186.36 0.02 34 002044 美年健康 100 1,489.00 0.00 35 603826 坤彩科技 71 1,163.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 3,787,364.00 8.24 2 600547 山东黄金 3,287,930.00 7.15 3 600030 中信证券 3,184,835.00 6.93 4 002555 三七互娱 2,670,462.00 5.81 5 601233 桐昆股份 2,537,951.06 5.52 6 601318 中国平安 2,444,972.00 5.32 7 002415 海康威视 2,202,652.00 4.79 8 300498 温氏股份 2,195,766.00 4.78 9 002916 深南电路 2,193,707.00 4.77 10 300750 宁德时代 2,073,112.75 4.51 11 603986 兆易创新 2,002,073.20 4.36 12 300760 迈瑞医疗 1,935,489.00 4.21 13 002714 牧原股份 1,932,010.88 4.20 14 600570 恒生电子 1,858,858.00 4.04 15 000651 格力电器 1,857,027.00 4.04 16 601555 东吴证券 1,843,191.00 4.01 17 002304 洋河股份 1,831,569.00 3.99 18 002796 世嘉科技 1,820,934.00 3.96 19 000063 中兴通讯 1,783,760.00 3.88 20 300450 先导智能 1,772,629.00 3.86 21 000568 泸州老窖 1,772,578.00 3.86 22 000333 美的集团 1,743,944.00 3.79 23 002230 科大讯飞 1,737,459.00 3.78 24 601166 兴业银行 1,718,861.00 3.74 25 300394 天孚通信 1,716,367.80 3.73 26 603179 新泉股份 1,711,746.00 3.72 27 601009 南京银行 1,705,745.00 3.71 28 000977 浪潮信息 1,705,298.00 3.71 29 000001 平安银行 1,688,329.00 3.67 30 000858 五 粮 液 1,658,081.00 3.61 31 000661 长春高新 1,608,718.00 3.50 32 600584 长电科技 1,606,617.74 3.50 33 002475 立讯精密 1,576,526.39 3.43 34 600036 招商银行 1,570,901.00 3.42 35 002080 中材科技 1,507,051.00 3.28 36 603338 浙江鼎力 1,506,035.00 3.28 37 002912 中新赛克 1,504,740.00 3.27 38 603496 恒为科技 1,413,231.00 3.07 39 600276 恒瑞医药 1,412,653.00 3.07 40 600392 盛和资源 1,368,006.00 2.98 41 002185 华天科技 1,347,844.90 2.93 42 600837 海通证券 1,329,656.00 2.89 43 600031 三一重工 1,314,616.00 2.86 44 002078 太阳纸业 1,305,041.00 2.84 45 600438 通威股份 1,264,148.00 2.75 46 002384 东山精密 1,262,322.00 2.75 47 601012 隆基股份 1,241,399.00 2.70 48 002407 多氟多 1,223,308.00 2.66 49 002648 卫星石化 1,184,949.00 2.58 50 002050 三花智控 1,144,853.00 2.49 51 601688 华泰证券 1,134,804.00 2.47 52 002008 大族激光 1,125,957.00 2.45 53 002812 恩捷股份 1,100,126.00 2.39 54 000002 万 科Ａ 1,093,081.00 2.38 55 603160 汇顶科技 1,073,820.00 2.34 56 600612 老凤祥 1,066,140.00 2.32 57 002202 金风科技 1,034,723.00 2.25 58 000831 五矿稀土 1,032,433.00 2.25 59 002643 万润股份 1,023,725.00 2.23 60 603259 药明康德 1,008,817.00 2.19 61 002138 顺络电子 990,658.00 2.16 62 300033 同花顺 981,540.00 2.14 63 600259 广晟有色 973,651.96 2.12 64 600741 华域汽车 962,424.00 2.09 65 002157 正邦科技 950,019.00 2.07 66 600867 通化东宝 939,212.00 2.04 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 3,726,646.34 8.11 2 600547 山东黄金 3,567,789.76 7.76 3 600030 中信证券 3,268,206.70 7.11 4 002555 三七互娱 2,633,711.49 5.73 5 601233 桐昆股份 2,463,504.27 5.36 6 601318 中国平安 2,455,364.31 5.34 7 300498 温氏股份 2,195,774.90 4.78 8 002916 深南电路 2,178,816.93 4.74 9 600570 恒生电子 2,169,367.00 4.72 10 002415 海康威视 2,100,172.91 4.57 11 601555 东吴证券 1,945,249.47 4.23 12 002714 牧原股份 1,922,186.02 4.18 13 603179 新泉股份 1,916,957.00 4.17 14 603986 兆易创新 1,911,807.35 4.16 15 601166 兴业银行 1,805,378.00 3.93 16 000333 美的集团 1,756,148.00 3.82 17 000063 中兴通讯 1,749,723.96 3.81 18 601009 南京银行 1,747,045.00 3.80 19 300394 天孚通信 1,744,478.29 3.80 20 000661 长春高新 1,735,265.00 3.78 21 002796 世嘉科技 1,729,006.10 3.76 22 002230 科大讯飞 1,696,432.77 3.69 23 000001 平安银行 1,650,157.00 3.59 24 002304 洋河股份 1,573,141.78 3.42 25 600036 招商银行 1,570,571.88 3.42 26 603338 浙江鼎力 1,556,407.52 3.39 27 002912 中新赛克 1,481,285.96 3.22 28 600392 盛和资源 1,472,749.78 3.20 29 002475 立讯精密 1,409,345.09 3.07 30 300760 迈瑞医疗 1,403,338.82 3.05 31 002185 华天科技 1,387,673.00 3.02 32 300750 宁德时代 1,387,410.34 3.02 33 600584 长电科技 1,381,084.00 3.00 34 002384 东山精密 1,336,817.00 2.91 35 603496 恒为科技 1,312,426.01 2.86 36 002078 太阳纸业 1,310,636.26 2.85 37 600837 海通证券 1,296,083.00 2.82 38 000858 五 粮 液 1,245,419.00 2.71 39 000977 浪潮信息 1,242,743.31 2.70 40 600612 老凤祥 1,242,385.95 2.70 41 600276 恒瑞医药 1,229,955.00 2.68 42 601012 隆基股份 1,228,512.71 2.67 43 002080 中材科技 1,197,756.57 2.61 44 002407 多氟多 1,161,269.64 2.53 45 002008 大族激光 1,134,246.98 2.47 46 002643 万润股份 1,120,334.00 2.44 47 002050 三花智控 1,113,122.00 2.42 48 000651 格力电器 1,103,167.87 2.40 49 600259 广晟有色 1,099,102.00 2.39 50 601688 华泰证券 1,091,045.94 2.37 51 002812 恩捷股份 1,071,250.85 2.33 52 603160 汇顶科技 1,057,030.00 2.30 53 002202 金风科技 1,048,735.59 2.28 54 002157 正邦科技 1,043,472.31 2.27 55 000568 泸州老窖 1,036,771.99 2.26 56 002138 顺络电子 1,024,829.00 2.23 57 300558 贝达药业 1,023,676.34 2.23 58 000002 万 科Ａ 1,020,118.00 2.22 59 600741 华域汽车 998,390.00 2.17 60 002531 天顺风能 959,293.64 2.09 61 002271 东方雨虹 956,284.56 2.08 62 600136 当代明诚 944,466.25 2.05 63 002027 分众传媒 939,956.00 2.05 64 600867 通化东宝 934,709.00 2.03 65 300450 先导智能 932,400.52 2.03 66 300033 同花顺 926,868.00 2.02 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 157,674,922.91 卖出股票收入（成交）总额 149,759,958.96 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,968,379.60 4.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 76,964,216.96 92.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 80,932,596.56 96.76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113011 光大转债 93,760 11,688,121.60 13.97 2 110053 苏银转债 78,430 9,206,897.70 11.01 3 019611 19 国债 01 39,660 3,968,379.60 4.74 4 132018 G 三峡 EB1 26,980 3,002,064.60 3.59 5 113020 桐昆转债 20,810 2,652,234.50 3.17 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,326.61 2 应收证券清算款 143,843.83 3 应收股利 - 4 应收利息 229,698.91 5 应收申购款 1,622,394.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,034,263.71 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 113011 光大转债 11,688,121.60 13.97 2 110053 苏银转债 9,206,897.70 11.01 3 113020 桐昆转债 2,652,234.50 3.17 4 127005 长证转债 2,349,621.12 2.81 5 110054 通威转债 2,185,477.30 2.61 6 128051 光华转债 2,008,389.01 2.40 7 110047 山鹰转债 1,874,215.80 2.24 8 113509 新泉转债 1,778,844.60 2.13 9 128066 亚泰转债 1,757,530.10 2.10 10 128019 久立转 2 1,746,840.80 2.09 11 123019 中来转债 1,728,237.70 2.07 12 127007 湖广转债 1,698,186.60 2.03 13 123017 寒锐转债 1,597,842.95 1.91 14 123020 富祥转债 1,569,568.00 1.88 15 113022 浙商转债 1,499,787.60 1.79 16 113531 百姓转债 971,485.90 1.16 17 128016 雨虹转债 922,149.69 1.10 18 113025 明泰转债 887,955.90 1.06 19 110046 圆通转债 879,302.60 1.05 20 123016 洲明转债 878,841.60 1.05 21 123007 道氏转债 843,074.40 1.01 22 113518 顾家转债 767,118.00 0.92 23 128048 张行转债 731,794.00 0.87 24 113533 参林转债 660,432.50 0.79 25 128061 启明转债 585,629.25 0.70 26 128030 天康转债 532,021.90 0.64 27 128021 兄弟转债 517,742.40 0.62 28 113520 百合转债 429,603.30 0.51 29 123012 万顺转债 262,343.00 0.31 30 128029 太阳转债 180,297.58 0.22 31 123018 溢利转债 19,388.80 0.02 32 110056 亨通转债 16,563.40 0.02 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 2,185 37,234.89 26,208,082.33 32.21 55,150,154.38 67.79 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 29,319.28 0.0360 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 2 月 3 日）基 430,571,056.16 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 58,805,189.80 本报告期基金总申购份额 96,208,460.53 减：本报告期基金总赎回份额 73,655,413.62 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 81,358,236.71 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 2019 年 8 月 2 日，经公司 2019 年第七次临时股东会会议审议通过，聘任杜海江先生担任鹏华 基金新任董事，孙煜扬先生不再担任鹏华基金董事。本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动： 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 45,000.00 元。该审计机构为本基金提供审计服务的期间为 5年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 长江证券 1 103,306,037.71 33.88% 94,143.41 33.90% - 中金公司 1 57,631,833.48 18.90% 52,519.81 18.91% - 华泰证券 2 29,128,785.88 9.55% 26,544.89 9.56% - 申万宏源 2 29,115,675.82 9.55% 26,533.17 9.56% - 光大证券 1 26,796,797.55 8.79% 24,419.80 8.79% - 东方证券 1 19,937,287.34 6.54% 18,168.64 6.54% - 海通证券 1 13,756,359.02 4.51% 12,535.99 4.51% - 国金证券 1 11,908,364.02 3.91% 10,852.00 3.91% - 中信建投 1 5,528,113.39 1.81% 5,037.74 1.81% - 东兴证券 2 4,189,992.89 1.37% 3,818.31 1.38% - 广发证券 1 1,954,372.00 0.64% 1,781.00 0.64% - 太平洋证券 1 1,643,311.71 0.54% 1,333.17 0.48% - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用 交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 161,740,797.44 21.62% 85,219,000.00 3.26% - - 中金公司 110,235,447.64 14.74% 63,168,000.00 2.42% - - 华泰证券 138,331,333.30 18.49% 597,900,000.00 22.89% - - 申万宏源 68,455,991.73 9.15% 164,428,000.00 6.30% - - 光大证券 101,520,686.40 13.57% 434,200,000.00 16.63% - - 东方证券 62,178,576.70 8.31% 413,800,000.00 15.85% - - 海通证券 29,831,641.50 3.99% 357,300,000.00 13.68% - - 国金证券 41,954,300.40 5.61% 302,600,000.00 11.59% - - 中信建投 10,752,337.87 1.44% 2,407,000.00 0.09% - - 东兴证券 8,521,658.40 1.14% 43,300,000.00 1.66% - - 广发证券 3,428,767.40 0.46% - - - - 太平洋证 11,165,602.40 1.49% 147,200,000.00 5.64% - - 券 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《证券时报》、《中国证 1 中正达广基金销售有限公司为旗下部 券报》、《上海证券报》 2019 年 01 月 04 日 分基金销售机构的公告 2 2018 年第四季度报告 《上海证券报》 2019 年 01 月 21 日 鹏华基金管理有限公司关于增加东北 《上海证券报》、《证券 3 证券股份有限公司为旗下部分基金销 日报》 2019 年 01 月 21 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 4 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 券报》、《上海证券报》、 2019 年 01 月 22 日 办理相关销售业务的公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 5 唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 02 月 15 日 分基金销售机构的公告 6 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 03 月 01 日 7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 03 月 01 日 8 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日 9 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日 鹏华基金管理有限公司关于增加国金 10 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 03 月 05 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 11 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 12 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 13 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 14 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 15 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 16 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加浙江 17 同花顺基金销售有限公司为旗下部分 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 18 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 19 鹏华可转债债券型证券投资基金更新 《上海证券报》 2019 年 03 月 14 日 的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 20 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券时报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 21 基金参与国信证券股份有限公司申购 《证券日报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 22 基金参与国信证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 23 基金参与国信证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2019 年 03 月 27 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 24 2018 年年度报告摘要 《上海证券报》 2019 年 03 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 25 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 26 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券日报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 27 基金参与交通银行股份有限公司手机 《上海证券报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 28 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券时报》 2019 年 03 月 30 日 银行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠的公告 29 鹏华基金管理有限公司关于增加华林 《上海证券报》 2019 年 04 月 04 日 证券股份有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加华安 30 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 04 月 10 日 售机构的公告 31 2019 年第一季度报告 《上海证券报》 2019 年 04 月 19 日 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 32 者及时提供或更新身份信息资料的公 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 33 者及时提供或更新身份信息资料的公 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 34 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 35 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券日报》 2019 年 05 月 13 日 告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 36 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 37 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 38 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加广发 39 银行股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 05 月 16 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于北京恒天 40 明泽基金销售有限公司终止销售本公 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日 司旗下部分基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 41 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 06 月 05 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 42 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《上海证券报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 43 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《中国证券报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 44 普泽（北京）基金销售有限公司为旗 《证券时报》 2019 年 06 月 17 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 45 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《上海证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 46 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券日报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 47 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券时报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 48 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《中国证券报》 2019 年 06 月 24 日 司认、申购（含定期定额申购）费率 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加阳光 49 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 06 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加阳光 50 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 06 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加阳光 51 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 06 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加阳光 52 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 06 月 26 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 53 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《上海证券报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 54 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《中国证券报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 55 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《证券日报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 56 大智慧基金销售有限公司为旗下部分 《证券时报》 2019 年 07 月 15 日 基金销售机构的公告 57 2019 年第二季度报告 《上海证券报》 2019 年 07 月 16 日 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 58 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 59 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 60 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 61 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 09 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 62 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 10 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 63 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 10 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 64 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 10 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 65 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 10 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 66 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 67 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 68 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 69 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 12 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 70 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 71 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 72 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 73 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 13 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 74 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 14 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 75 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 14 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 76 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 14 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 77 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 14 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 78 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 79 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 80 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 81 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 15 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 82 直销个人投资者及时上传有效身份证 《中国证券报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 83 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《中国证券报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 84 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券日报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 85 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《证券日报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 86 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《上海证券报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 87 直销个人投资者及时上传有效身份证 《证券时报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加中证 88 金牛（北京）投资咨询有限公司为旗 《证券时报》 2019 年 08 月 16 日 下部分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 89 直销个人投资者及时上传有效身份证 《上海证券报》 2019 年 08 月 16 日 件照片并完善、更新身份信息以免影 响业务办理的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联储 90 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 08 月 19 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联储 91 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 08 月 19 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加联储 92 证券有限责任公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 08 月 19 日 售机构的公告 93 鹏华基金管理有限公司关于增加联储 《证券时报》 2019 年 08 月 19 日 证券有限责任公司为旗下部分基金销 售机构的公告 94 2019 年半年度报告摘要 《上海证券报》 2019 年 08 月 23 日 95 鹏华可转债债券型证券投资基金更新 《上海证券报》 2019 年 08 月 31 日 的招募说明书摘要 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 96 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《上海证券报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 97 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 98 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《中国证券报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 99 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《证券时报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 100 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《证券日报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 101 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《证券日报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 102 基金参与西藏东方财富证券股份有限 《证券时报》 2019 年 09 月 16 日 公司申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加西藏 103 东方财富证券股份有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 09 月 16 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 104 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2019 年 09 月 25 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 105 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 09 月 25 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 106 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 09 月 25 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加玄元 107 保险代理有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2019 年 09 月 25 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 108 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《上海证券报》 2019 年 09 月 28 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 109 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2019 年 09 月 28 日 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 110 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《证券日报》 2019 年 09 月 28 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 111 基金参与腾安基金销售（深圳）有限 《中国证券报》 2019 年 09 月 28 日 公司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 112 创金启富基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》 2019 年 09 月 30 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 113 创金启富基金销售有限公司为旗下部 《中国证券报》 2019 年 09 月 30 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 114 创金启富基金销售有限公司为旗下部 《证券时报》 2019 年 09 月 30 日 分基金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加北京 115 创金启富基金销售有限公司为旗下部 《证券日报》 2019 年 09 月 30 日 分基金销售机构的公告 116 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《中国证券报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 117 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《证券时报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 118 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《上海证券报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 119 鹏华基金管理有限公司旗下证券投资 《证券日报》 2019 年 10 月 25 日 基金2019年第3季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 120 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 11 月 29 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 121 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 11 月 29 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 122 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 11 月 29 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加大连 123 网金基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 11 月 29 日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 124 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 《上海证券报》 2019 年 12 月 09 日 司认\申购费率优惠活动的公告 125 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019 年 12 月 09 日 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 126 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 《证券时报》 2019 年 12 月 09 日 司认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 127 基金参与浙江同花顺基金销售有限公 《证券日报》 2019 年 12 月 09 日 司认\申购费率优惠活动的公告 128 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 12 月 11 日 129 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 12 月 11 日 130 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 12 月 11 日 131 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 12 月 11 日 《证券时报》、《中国证 132 鹏华基金管理有限公司澄清公告 券报》、《上海证券报》、 2019 年 12 月 18 日 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 133 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》 2019 年 12 月 31 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 134 基金参与交通银行股份有限公司手机 《证券时报》 2019 年 12 月 31 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 135 基金参与中国工商银行股份有限公司 《证券时报》 2019 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 136 基金参与中国工商银行股份有限公司 《中国证券报》 2019 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 137 基金参与交通银行股份有限公司手机 《上海证券报》 2019 年 12 月 31 日 银行渠道基金申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 138 基金参与中国工商银行股份有限公司 《上海证券报》 2019 年 12 月 31 日 个人电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 注:无。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 20190101~201 90319, 20190402~201 机构 1 90407, 16,779,757.4 - - 16,779,757.47 20.62 20190429~201 7 90429, 20191226~201 91231 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华可转债债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告》（原文）。 13.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 4 月 18 日