更新的招募说明书摘要 鹏华可转债债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二零一七年九月 1  更新的招募说明书摘要 重要提示 本基金经 2013 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华可转债债券 型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1023 号文)注册,进行募集。根据相关法律 法规,本基金基金合同已于 2015 年 2 月 3 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基 金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在 投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 2 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 2  更新的招募说明书摘要 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 3  更新的招募说明书摘要 理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group) 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本 股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本 资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份 有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政 策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责 贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问 有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 4  更新的招募说明书摘要 作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨 询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限 公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,董事,总裁,简历同前。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国 际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科 员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实 业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委 员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 5  更新的招募说明书摘要 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。 韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、 全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固 定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,5 年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限 公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016 年 8 月加盟鹏华基金管理有 限公司,担任固定收益部投资经理,2016 年 12 月起担任鹏华丰惠债券、鹏华丰盈债券基金 基金经理,2017 年 2 月起兼任鹏华可转债基金基金经理,2017 年 5 月起兼任鹏华丰康债券、 鹏华金城保本混合基金基金经理。李振宇先生具备基金从业资格。 李振宇管理其他基金情况: 2016 年 12 月起担任鹏华丰惠债券、鹏华丰盈债券基金基金经理, 2017 年 5 月起兼任 鹏华丰康债券、鹏华金城保本混合基金基金经理。 本基金历任基金经理: 2015 年 2 月至 2016 年 8 月阳先伟先生、伍旋先生 2016 年 8 月至 2017 年 2 月伍旋先生 2017 年 2 月至本招募说明书更新日李振宇先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 6  更新的招募说明书摘要 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合基金基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打 7  更新的招募说明书摘要 造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩 突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业 银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业 银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力 加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成 绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳 发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、 委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、 市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验 和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2017 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共 372 只。 三、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、直销机构 8  更新的招募说明书摘要 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室 电话:(010)88082426 传真:(010)88082018 联系人:李筠 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 801B 室 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室 联系电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话:(020)38927993 传真:(020)38927990 联系人:周樱 2、银行代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 9  更新的招募说明书摘要 联系人:邱泽滨 网址:www.abcchina.cn (2)交通银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3)招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (4)珠海华润银行股份有限公司 注册(办公)地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人:刘晓勇 客服电话:400-880-0338 或 96588(广东省外请加拨 0756) 联系人:李阳 网址:www.crbank.com.cn (5)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 10  更新的招募说明书摘要 传真:010-66275654 网址:www.ccb.com (6)大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼 法定代表人:陈占维 联系人:朱珠 客户服务电话:4006640099 网址:www.bankofdl.com (7)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 法定代表人:季颖 客服电话:0512-96065 联系人:朱芳 网址:www.zrcbank.com (8)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 客户服务电话:0519-96005 联系人:蒋娇 网址:www.jnbank.com.cn (9)徽商银行股份有限公司 注册(办公)地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 联系电话:0551-62667635 客户服务电话:4008896588 网址:www.hsbank.com.cn (10)福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号 11  更新的招募说明书摘要 法定代表人:苏素华 客户服务电话:400-893-9999 联系人:黄钰雯 网址:www.fjhxbank.com 3、券商销售机构 (1) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号 6 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 传真:010-65182261 客服电话:4008888108 公司网站:www.csc108.com (2) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (3) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081493 传真:010-63081344 客服热线:95321 12  更新的招募说明书摘要 网址:www.cindasc.com (4) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海广东路 689 号 办公地址:上海广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com (5) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话:400-8888-666 / 95521 联系人:芮敏祺 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com (6) 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系电话:0755-83516289 联系人:胡永君 网址:www.cgws.com (7) 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人 :梁微 13  更新的招募说明书摘要 联系电话:020-88836999 传真号码:020-88836654 客服热线:95396 网址:www.gzs.com.cn (8) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 公司网站:www.ebscn.com (9) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579或4008888999 网址:www.95579.com (10) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系电话:021-33388229 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523或4008895523 传真:021-33388224 14  更新的招募说明书摘要 网址:www.swhysc.com (11) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (12) 西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87406649 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com (13) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客户服务电话: 021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn (14)天风证券股份有限公司 15  更新的招募说明书摘要 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:崔成 电话:027-87618676 传真:027-87618863 客户服务电话: 95391/4008005000 网址:http://www.tfzq.com (15)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166 传真:010-85679203 联系人:杨涵宇 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn (16)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 联系电话:023-63786141 客户服务电话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (17)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 16  更新的招募说明书摘要 客户服务电话:400-860-8866 联系电话:029-63387256 联系人:黄芳 网址:www.kysec.cn (18)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn (19)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:95358 联系电话:0755-23838750 传真:0755-25838701 联系人:毛诗莉 网址:www.firstcapital.com.cn (20)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 客户服务电话:95511 联系电话:021-38637463 传真:0755-82435367 联系人:周一涵 17  更新的招募说明书摘要 网址:stock.pingan.com (21)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服务咨询电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (22)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表:冯鹤年 联系人:周照清 电话:010-85127561 服务热线:400-619-8888 公司网站:www.mszq.com 4、期货公司销售机构 (1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 客户服务电话:400-8877-780 联系电话:023-86769742 联系人:谭忻 网址: www.cfc108.com 5、第三方销售机构 (1)北京蛋卷基金销售有限公司 18  更新的招募说明书摘要 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 联系电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-061-8518 网址:danjuanapp.com (2)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 联系电话:010-56251471 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (3)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 法定代表人:胡伟 联系人:陈铭洲 联系电话:010-56580666 传真:010-56580660 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (4)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 19  更新的招募说明书摘要 科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 联系电话:010-60619607 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533 联系人:韩爱彬 网址:www.fund123.cn (6)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (7)上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 传真:021-50325989 联系人:王诗玙 联系电话:021-20613999 20  更新的招募说明书摘要 网址:www.ehowbuy.com 客服电话:400-700-9665 (8)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:金佶 联系人:钱诗雯 联系电话:13918312757 传真:021-54647082*3086 客服电话:400-820-2819 网址:www.chinapnr.com (9)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明 联系电话:021-50583533 传真:021-60195218 客服电话:400-921-7755 网址:a.leadbank.com.cn (10)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:何雪 联系电话:021-20662010 客服电话:4008219031 网址:www.lu.com (11)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 21  更新的招募说明书摘要 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 联系电话:020-87599527 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:马令海 联系人:邓洁 联系电话:010-58321388-1105 客服电话:400-116-1188 网址:8.jrj.com.cn (13)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 注册资本:2000 万元 法定代表人:陈超 联系人:江卉 传真:010-89189566 客服电话:95118 网址:fund.jd.com (14)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 22  更新的招募说明书摘要 客服电话:400-817-5666 网站:www.amcfortune.com 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告。 (二) 登记机构 名称:鹏华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 法定代表人:何如 联系人:吴群莉 联系电话:0755-82021106 传真:0755-82021165 (三) 律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 负责人:闵齐双 办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话:0733-32981099 传真:0755-33033086 联系人:崔卫群 经办律师:闵齐双、崔卫群 (四) 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:单峰、陈熹 23  更新的招募说明书摘要 四、基金的名称 本基金名称:鹏华可转债债券型证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 本基金是契约型开放式债券型证券投资基金,存续期间为不定期。 六、基金的投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得 超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含 分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本 基金同时投资于 A 股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权 证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国 证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于可 转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%,股票等权益类 品种的投资比例不超过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 24  更新的招募说明书摘要 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判 断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类 资产之间的配置比例、调整原则。 2、固定收益类资产投资策略 本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种,在有效控制风险的基础上,以可转换 债券为主要投资标的,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 (1)可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权 人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合 考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种, 获得超额收益。 1)传统可转债投资策略 传统可转债即指可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权但没有义务按约定的 价格转换成公司股票的一种公司债券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以 选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;股权属性即股票期权属性,是指投资者可以在 转股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价 格两部分组成。 a.个券选择策略。一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用 定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、 P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股;另一方面, 本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述,本基金将结合可转债自身的信用 评估和其正股的价值分析,做为选取个券的重要依据。 b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条 款、赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。修正转股价条款给 25  更新的招募说明书摘要 予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值;回售条款给予投资者将 可转债按照约定价格回售给发行人的权利,为可转债投资提供了一种安全边际;赎回条款给 予发行人从投资者处赎回可转债的权利,若发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。 本基金将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。 c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易运作过程中会 出现可转债与标的股票之间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值,即可 转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入 标的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作中,本基金将密切关 注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,择机实施套利策略,以增强本基金的收益。 2)分离交易可转债投资策略 分离交易可转债与传统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债 券部分跟权证部分分别独自进行交易。本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,将重 点分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进 行管理,权证部分将在可交易之日起不超过 3 个月的时间内卖出。 (2)普通债券投资策略 本基金的债券投资将主要采取久期策略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、债券选择策略等积极投资策略。 1)久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金 管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率 下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期 利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 2)类属配置策略 本基金在确定久期的基础上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求等的分析,预测各 类属资产预期风险及收益情况,并结合分析债券品种期限和不同债券市场流动性及收益性现 状,制定普通债券品种期限配置策略,确定普通债券组合资产在政府债券、企业主体债券、 货币资产之间的分配比例。 3)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯 26  更新的招募说明书摘要 形策略构造组合,并进行动态调整。 4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析, 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑, 从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的 安全边际。 5)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券, 利用杠杆放大债券投资的收益。 6)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的 公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密 切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避可能存在的债券违约,并获取超 额收益。 3、股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和 定性两方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率 (B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/ 市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增 长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动 性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 (二)投资决策依据及程序 1、投资决策依据 27  更新的招募说明书摘要 (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)经济运行态势和证券市场走势。 (3)投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 (1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召 开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。 (2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的 基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员 的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。 (3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指 令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。 (4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提 出调整建议。 (5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 (6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资决策程序,并予以公告。 九、基金的业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60%+中债总指数收益率×30%+沪深 300 指数收益率 ×10% 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映国内市 场可转换债券的总体表现。中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网 (www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样本券涵盖 央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益。沪深 300 指数是由上海证 券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本 选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、 流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。 该业绩比较基准目前能够较真实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生 变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加 28  更新的招募说明书摘要 适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证 监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债 券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止(未经审计) 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,172,132.15 8.03 其中:股票 4,172,132.15 8.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,884,186.77 78.68 其中:债券 40,884,186.77 78.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 800,000.00 1.54 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,883,774.02 7.47 8 其他资产 2,224,413.78 4.28 9 合计 51,964,506.72 100.00 29  更新的招募说明书摘要 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,545,715.91 7.50 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 174,498.24 0.37 K 房地产业 451,918.00 0.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,172,132.15 8.83 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 号 (%) 1 002241 歌尔股份 114,644 2,210,336.32 4.68 2 600383 金地集团 39,400 451,918.00 0.96 3 000651 格力电器 9,973 410,588.41 0.87 4 600887 伊利股份 11,626 251,005.34 0.53 5 600741 华域汽车 9,500 230,280.00 0.49 6 600660 福耀玻璃 8,700 226,548.00 0.48 7 002499 科林环保 7,502 216,957.84 0.46 8 601601 中国太保 5,152 174,498.24 0.37 注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 30  更新的招募说明书摘要 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,613,766.40 5.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 38,270,420.37 80.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,884,186.77 86.49 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序 数量 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例 号 (张) (%) 1 132007 16 凤凰 EB 67,880 6,337,955.60 13.41 2 110032 三一转债 47,530 5,646,564.00 11.94 3 132008 17 山高 EB 45,440 4,371,328.00 9.25 4 110034 九州转债 34,180 4,325,479.00 9.15 5 110033 国贸转债 36,360 4,305,751.20 9.11 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 31  更新的招募说明书摘要 3) 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10. 投资组合报告附注 1) 本基金投资的前十名证券的发行主体之一歌尔股份有限公司于 2016 年 7 月 14 日收到中 国证券监督管理委员会山东监管局《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》 (【2016】32 号)。根据中国证监会《上市公司现场检查办法》(证监会公告【2010】12 号)、 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告【2011】30 号)的 有关规定,山东证监局对公司 2015 年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。 经查,主要存在以下问题:1、《2014 年年报披露》、《2015 年一季报披露》、《2015 年半年报 披露》、《2015 年三季报披露》、《2015 年年报披露》、《2016 年一季报披露》相关的内幕信息 知情人档案,未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、 重要财务岗位人员知悉内幕信息情况。内幕信息知情人名单明显不符合定期报告编制、审计、 通知、审议、披露所涉及的岗位和人员情况。2、《2014 年年度利润分配》、《2015 年年度利 润分配》相关的内幕信息知情人档案,未登记董事、监事、高级管理人员、实际控制人等内 幕信息知情人。内幕信息知情人名单明显不符合利润分配商议筹划、论证、提议、通知、审 议所涉及的人员情况。3、《员工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人档案, 登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配。在向相关部门报告重大事项后, 未登记相关部门工作人员知悉内幕信息情况。针对以上问题,山东证监局决定对公司采取责 令改正的行政监管措施。公司将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会 公告【2011】30 号)等相关规定,对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》,积极做好上 述问题的整改工作,进一步加强内幕信息知情人档案的合规管理,公司将按照山东证监局要 求 30 日内完成整改工作并披露整改报告。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该债券,本次处罚对该债 券的投资价值不产生重大影响。从公告中知悉公司董事会高度重视,进行认真核查,积极查 找问题根源,制定整改方案,采取了相应的改正措施。该证券的投资已执行内部严格的投资 决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在 32  更新的招募说明书摘要 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,771.01 2 应收证券清算款 2,078,769.79 3 应收股利 - 4 应收利息 127,773.58 5 应收申购款 99.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,224,413.78 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110032 三一转债 5,646,564.00 11.94 2 110034 九州转债 4,325,479.00 9.15 3 110033 国贸转债 4,305,751.20 9.11 4 132002 15 天集 EB 2,669,273.00 5.65 5 132001 14 宝钢 EB 2,554,180.50 5.40 6 132004 15 国盛 EB 1,881,762.00 3.98 7 132006 16 皖新 EB 1,411,120.80 2.99 8 113009 广汽转债 1,021,349.00 2.16 9 128010 顺昌转债 624,175.20 1.32 10 128011 汽模转债 903.07 0.00 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 序 流通受限部分的 流通受限情况说 股票代码 股票名称 净值比例 号 公允价值(元) 明 (%) 1 002499 科林环保 216,957.84 0.46 重大事项 33  更新的招募说明书摘要 6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务 数据未经审计): 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 率标准差 基准收益 准收益率标 1-3 2-4 长率 1 2 率3 准差 4 2015 年 2 月 03 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 -3.20% 1.43% -8.42% 2.11% 5.22% -0.68% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -13.64% 0.53% -7.73% 0.55% -5.91% -0.02% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 0.00% 0.42% 2.41% 0.29% -2.41% 0.13% 自基金合同生效日至 2017 年 6 月 30 日 -16.40% 0.96% -13.46% 1.35% -2.94% -0.39% 十三、 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 34  更新的招募说明书摘要 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)与基金销售有关的费用 35  更新的招募说明书摘要 1、申购费 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金 单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监 会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率, 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.16% 500 万≤ M <1000 万 0.2% 0.08% M≥ 1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率如下表所示: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费总额的 25%归入基金财产。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 36  更新的招募说明书摘要 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招 募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止 日期。 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。 5、对“七、基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 6、对“八、基金的投资”部分内容进行了更新。 7、对“九、基金的业绩” 部分内容进行了更新。 8、对“二十、对基金份额持有人的服务”内容进行了更新。 9、对“二十一、其他应披露事项”内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2017 年 9 月 37