鹏华可转债债券型证券投资基金2016年第 2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 鹏华可转债 场内简称 - 基金主代码 000297 交易代码 000297 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月3日 报告期末基金份额总额 60,659,978.11份 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以 投资目标 可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较 基准的收益。 本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种，在 投资策略 有效控制风险的基础上，以可转换债券为主要投资标 的，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收 益率×30％＋沪深300指数收益率×10％ 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中具有较低 风险收益特征的品种，其预期风险与预期收益高于货 风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金 主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水 平相对较高的投资产品。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日－ 2016年6月30日） 1.本期已实现收益 -585,235.28 2.本期利润 -3,682,150.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0592 4.期末基金资产净值 50,932,113.15 5.期末基金份额净值 0.840 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -6.46% 0.47% -2.61% 0.38% -3.85% 0.09% 注：业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率*60%+中债总指数收益率*30%+沪深300指数收益率 *10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较注：1、本基金基金合同于2015年2月3日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的 证 基金经理期 券 姓 职 限 从 名 务 离 业 说明 任职 任 年 日期 日 限 期 阳 本 2015 阳先伟先生，国籍中国，经济学硕士，14年证券从业经验。先 先 基 年2月 - 14 后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理 伟 金 2日 工作，历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基 基 金管理有限公司，从事债券及宏观研究工作，曾任普天债券基 金 金基金经理助理；2007年1月至2014年2月担任普天债券基 经 金基金经理，2010年12月至2014年2月兼任鹏华丰润债券 理 （LOF）基金基金经理，2008年5月起兼任鹏华丰收债券基金 基金经理，2013年9月兼任鹏华双债保利债券基金基金经理， 2015年2月兼任鹏华可转债债券基金基金经理，现同时担任固 定收益部执行总经理、投资决策委员会成员。阳先伟先生具备 基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 本 伍旋先生，国籍中国，工商管理硕士，10年证券从业经验。曾 基 任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司， 金 2015 从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理； 伍 基 年2月 - 10 2011年12月起担任鹏华盛世创新混合（LOF）基金基金经理， 旋 金 2日 2015年2月起兼任鹏华可转债债券基金基金经理，2015年4月 经 起兼任鹏华改革红利股票基金基金经理，现同时担任研究部副 理 总经理。伍旋先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，经济面仍然乏善可陈，市场总体维持窄幅震荡格局，不过市场情绪较一季度有所回暖，部分有亮点的行业如新能源汽车、白酒等成为市场热点，我们之前在这些领域的重点布局开始发力，同时我们根据市场变化适时调整股票配置，优化持仓结构，组合净值得到恢复性上涨。4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-6.46%，同期上证综指下跌2.47%，深证成指上涨0.33%，沪深300指数下跌1.99%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,725,723.60 7.26 其中：股票 3,725,723.60 7.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 44,033,370.70 85.79 其中：债券 44,033,370.70 85.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,510,263.23 6.84 8 其他资产 56,844.82 0.11 9 合计 51,326,202.35 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 661,338.00 1.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 269,085.60 0.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,448,660.00 4.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 346,640.00 0.68 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,725,723.60 7.32 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 551,500 2,448,660.00 4.81 2 300012 华测检测 28,000 346,640.00 0.68 3 002185 华天科技 26,000 330,980.00 0.65 4 002051 中工国际 13,680 269,085.60 0.53 5 300439 美康生物 6,100 219,478.00 0.43 6 600332 白云山 4,500 110,880.00 0.22 注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 44,033,370.70 86.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,033,370.70 86.46 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 132002 15天集EB 137,540 14,632,880.60 28.73 2 110031 航信转债 119,300 13,157,597.00 25.83 3 113008 电气转债 81,510 8,812,046.10 17.30 4 110030 格力转债 64,420 7,430,847.00 14.59 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 5.9.3本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.10投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,211.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,633.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,844.82 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132002 15天集EB 14,632,880.60 28.73 2 110031 航信转债 13,157,597.00 25.83 3 113008 电气转债 8,812,046.10 17.30 4 110030 格力转债 7,430,847.00 14.59 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 63,600,852.05 报告期期间基金总申购份额 966,010.84 减:报告期期间基金总赎回份额 3,906,884.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 60,659,978.11 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华可转债债券型证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华可转债债券型证券投资基金2016年第2季度报告》（原文）。8.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司8.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年7月21日