鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 19 日  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰实定期开放债券 场内简称 - 基金主代码 000295 交易代码 000295 契约型，本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭 期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开 放期结束之日次日（含）起一年的期间封闭运作， 不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起 基金运作方式 进入开放期，每个开放期原则上不超过二十个工 作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告 为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法 按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业 务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务 的办理期间并予以公告。 基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日 报告期末基金份额总额 8,261,429,667.37 份 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的 投资目标 形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比 较基准的收益。 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之 投资策略 以债券类属配置策略、收益率曲线策略、收益率 利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资 第 2 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 策略，在有效控制风险的基础上，通过每年定期 开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金 业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％ 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金， 风险收益特征 为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品 种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 鹏华丰实定期开放债券 鹏华丰实定期开放债 下属分级基金的基金简称 A 券B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000295 000296 报告期末下属分级基金的份额总额 7,997,209,390.52 份 264,220,276.85 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月 1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ） 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 1．本期已实现收益 34,240,501.23 1,779,895.33 2．本期利润 -179,143,624.50 -5,197,920.07 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0313 -0.0230 4．期末基金资产净值 8,455,980,572.99 277,363,084.17 5．期末基金份额净值 1.057 1.050 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰实定期开放债券 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -1.58% 0.19% 0.50% 0.01% -2.08% 0.18% 月 第 3 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 鹏华丰实定期开放债券 B 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -1.69% 0.19% 0.50% 0.01% -2.19% 0.18% 月 注：业绩比较基准=一年期定存款税后利率 +0.5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 注：1、本基金基金合同于 2013 年 9 月 10 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 戴钢先生，国籍中国，经济 学硕士，14 年证券从业经 验。曾就职于广东民安证券 本基金 研究发展部，担任研究员； 2013 年 9 戴钢 基金经 - 14 2005 年 9 月加盟鹏华基金管 月 10 日 理 理有限公司，从事研究分析 工作，历任债券研究员、专 户投资经理等职；2011 年 12 月至 2016 年 2 月担任鹏 第 5 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 华丰泽债券（LOF）基金基 金经理，2012 年 6 月起担任 鹏华金刚保本混合基 金基 金经理，2012 年 11 月起兼 任鹏华中小企业纯债 债券 （2015 年 11 月已转型为鹏 华丰和债券（LOF）基金） 基金基金经理，2013 年 9 月 起兼任鹏华丰实定期 开放 债券基金基金经理，2013 年 9 月起兼任鹏华丰泰定期开 放债券基金基金经理，2013 年 10 月起兼任鹏华丰信分 级债券基金基金经理，2016 年 3 月起兼任鹏华丰尚定期 开放债券基金基金经 理， 2016 年 4 月起兼任鹏华金鼎 保本混合基金基金经 理， 2016 年 8 月起兼任鹏华丰饶 定期开放债券基金基 金经 理，现同时担任绝对收益投 资部副总经理。戴钢先生具 备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未 发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 第 6 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场整体出现了大幅度调整，中债总财富指数跌幅为 1.94%。四季度债券市场的 大幅度调整一方面是由于央行明显对资金面有所收紧，导致市场对资金面的担忧加大，尤其是对 非银机构，叠加年末因素，资金利率持续维持在较高位置；另一方面由于市场的持续调整引发了 国海证券代持事件的暴露，进一步打击了市场信心，引发了市场的恐慌。随着央行持续的投放资 金，市场情绪有所恢复，收益率在前期飙升后有所回落。 由于我们判断后期经济下行压力仍大，债券市场的整体风险较为可控，因此在债券配置上仍 保持了较为积极的态度，组合整体维持了偏长的久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年四季度丰实 A 基金的净值增长率为-1.58%，丰实 B 基金的净值增长率为-1.69%，同期 业绩基准增长率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,713,597,945.84 74.66 其中：债券 8,713,597,945.84 74.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,585,539,738.31 22.15 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 第 7 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 7 银行存款和结算备付金合计 139,186,671.02 1.19 8 其他资产 232,688,824.12 1.99 9 合计 11,671,013,179.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,887,783,000.00 21.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 731,606,000.00 8.38 其中：政策性金融债 731,606,000.00 8.38 4 企业债券 5,108,904,480.10 58.50 5 企业短期融资券 149,715,000.00 1.71 6 中期票据 819,242,000.00 9.38 7 可转债（可交换债） 16,347,465.74 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,713,597,945.84 99.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 16 附息国债 1 160017 7,200,000 703,872,000.00 8.06 17 2 160213 16 国开 13 5,300,000 503,341,000.00 5.76 16 附息国债 3 160019 5,300,000 500,108,000.00 5.73 19 4 019545 16 国债 17 4,000,000 391,360,000.00 4.48 16 中国华融 5 091602003 3,600,000 350,280,000.00 4.01 债 02B 第 8 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券之一的债券发行人华泰证券股份有限公司，因涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对 公司进行立案调查。2016 年 11 月 28 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，具体内容如 下： “华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外 部接入的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接 入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。 截至调查日，华泰证券有 455 个使用杭州恒生网络技术服务有限公司 HOMS 系统（以下简称 HOMS 系统）、61 个使用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司系统（以下简称同花顺系统）接入 违规交易的主账户。对上述客户，华泰证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易 终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份 第 9 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 识别有关的信息。 华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第 六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定 对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定， 构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利 18,235,275.00 元。 华泰证券在 2015 年 7 月 12 日我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监 会公告[2015]19 号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用 证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户 102 个，性质恶劣、情节严重。 以上事实有相关人员询问笔录、HOMS 系统及同花顺系统接入账户历史委托、成交数据记录、 华泰证券说明、佣金计算数据等证据证明，足以认定。根据当事人违法行为的事实、性质、情节 和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责 令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00 元，并处以 54,705,825.00 元罚款。” 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该债券，本次处罚对该债券的 投资价值不产生重大影响。从公告中知悉，华泰证券将按照上述决定的要求进一步关注经营风险， 提高业务质量，强化内部管理，提升业务人员执业素质，依法合规开展业务。该证券的投资已执 行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 209,510.52 2 应收证券清算款 156,882,689.42 3 应收股利 - 4 应收利息 75,596,624.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 232,688,824.12 第 10 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110034 九州转债 4,390,200.00 0.05 2 128009 歌尔转债 3,392,807.04 0.04 3 127003 海印转债 407,321.40 0.00 4 128011 汽模转债 276,339.50 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 鹏华丰实定期开放债 项目 鹏华丰实定期开放债券 A 券B 报告期期初基金份额总额 656,689,810.82 159,537,533.34 报告期期间基金总申购份额 7,747,073,215.05 182,877,884.19 减:报告期期间基金总赎回份额 406,553,635.35 78,195,140.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 7,997,209,390.52 264,220,276.85 注：申购含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 第 11 页 共 12 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 4 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告》（原文）。 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门大街东方文化大厦中信银行股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017 年 1 月 19 日 第 12 页 共 12 页