鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰实定期开放债券 场内简称 - 交易代码 000295 契约型,本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭 期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开 放期结束之日次日(含)起一年的期间封闭运作, 不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起 基金运作方式 进入开放期,每个开放期原则上不超过二十个工 作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告 为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法 按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业 务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务 的办理期间并予以公告。 基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日 报告期末基金份额总额 816,227,344.16 份 在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的 投资目标 形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比 较基准的收益。 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之 以债券类属配置策略、收益率曲线策略、收益率 投资策略 利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资 策略,在有效控制风险的基础上,通过每年定期 第 2 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金 业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5% 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低 于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金, 风险收益特征 为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品 种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 鹏华丰实定期开放债券 鹏华丰实定期开放债 下属分级基金的基金简称 A 券B 下属分级基金的交易代码 000295 000296 报告期末下属分级基金的份额总额 656,689,810.82 份 159,537,533.34 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B 1.本期已实现收益 11,699,202.28 2,676,872.16 2.本期利润 18,659,839.35 4,358,326.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0284 0.0273 4.期末基金资产净值 705,580,119.21 170,317,339.77 5.期末基金份额净值 1.074 1.068 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰实定期开放债券 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.68% 0.07% 0.50% 0.00% 2.18% 0.07% 月 鹏华丰实定期开放债券 B 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 第 3 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.69% 0.07% 0.50% 0.00% 2.19% 0.07% 月 注:业绩比较基准=一年期定存款税后利率 +0.5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 注:1、本基金基金合同于 2013 年 9 月 10 日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 戴钢先生,国籍中国,经济 学硕士,14 年证券从业经 验。曾就职于广东民安证券 本基金 研究发展部,担任研究员; 2013 年 9 戴钢 基金经 - 14 2005 年 9 月加盟鹏华基金管 月 10 日 理 理有限公司,从事研究分析 工作,历任债券研究员、专 户投资经理等职;2011 年 12 月至 2016 年 2 月担任鹏 第 5 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 华丰泽债券(LOF)基金基 金经理,2012 年 6 月起担任 鹏华金刚保本混合基 金基 金经理,2012 年 11 月起兼 任鹏华中小企业纯债 债券 (2015 年 11 月已转型为鹏 华丰和债券(LOF)基金) 基金基金经理,2013 年 9 月 起兼任鹏华丰实定期 开放 债券基金基金经理,2013 年 9 月起兼任鹏华丰泰定期开 放债券基金基金经理,2013 年 10 月起兼任鹏华丰信分 级债券基金基金经理,2016 年 3 月起兼任鹏华丰尚定期 开放债券基金基金经 理, 2016 年 4 月起兼任鹏华金鼎 保本混合基金基金经 理, 2016 年 8 月起兼任鹏华丰饶 定期开放债券基金基 金经 理,现同时担任绝对收益投 资部副总经理。戴钢先生具 备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未 发生 变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 第 6 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场整体涨幅明显,中债总财富指数涨幅 1.92%。虽然 7 月份的宏观经济数据明 显低于预期,但其中更多是由于天气因素的扰动。随着扰动因素的消除,8 月和 9 月的宏观数据 都显示目前的经济整体较为平稳,因此央行保持了中性的货币政策。由于外汇占款的持续流出, 三季度资金面的波动也更为明显。但是资金面的波动并没有使得债券市场出现明显压力,反而在 机构配置需求的作用下,长端利率还出现了明显的下行。 在组合的资产配置上,我们对债券资产仍然维持了以中期高评级信用债为主的投资策略,并 维持了较高的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年三季度丰实 A 基金的净值增长率为 2.68%,丰实 B 基金的净值增长率为 2.69%,同期 业绩基准增长率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,590,014,739.70 92.94 其中:债券 1,590,014,739.70 92.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 83,112,668.69 4.86 第 7 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 8 其他资产 37,650,831.87 2.20 9 合计 1,710,778,240.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,589,064,641.90 181.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 950,097.80 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,590,014,739.70 181.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 112107 12 云内债 700,000 73,787,000.00 8.42 2 122388 15 华泰 G1 700,000 71,484,000.00 8.16 10 镇江交投 3 1080125 600,000 63,450,000.00 7.24 债 4 112277 15 金街 03 600,000 62,364,000.00 7.12 5 122409 15 龙湖 02 600,860 62,032,786.40 7.08 第 8 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 15 华泰 G1 发行主体华泰证券股份有限公司(以下简称公司)于 2015 年 9 月收到中国证券监 督管理委员会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2015]72 号),由于未按照《关于加强证券期货经 营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证券登记结 算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了 《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四 条第(四)项所述的行为。在证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(证监会 公告[2015]19 号)之后,仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借用证 券交易通道违规从事交易活动。因此证监会对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得,并 处以罚款。上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响,但不会从根本上影响公司的正 常经营。公司将按照相关规定和中国证监会的要求,认真进行整改,并进一步加强日常经营管理 和风险管理,依法合规地开展各项业务。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规 行为对公司并不产生实质性影响。本次行政警示函对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该 第 9 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 51,150.60 2 应收证券清算款 9,960,152.49 3 应收股利 - 4 应收利息 27,639,528.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,650,831.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128011 汽模转债 298,893.00 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 鹏华丰实定期开放债 项目 鹏华丰实定期开放债券 A 券B 报告期期初基金份额总额 656,689,810.82 159,537,533.34 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 第 10 页 共 11 页  鹏华丰实定期开放债券 2016 年第 3 季度报告 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 656,689,810.82 159,537,533.34 注:申购含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.1.1. 鹏华丰实定期开放债券 A 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 7.1.2. 鹏华丰实定期开放债券 B 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告》(原文)。 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门大街东方文化大厦中信银行股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页