鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 6§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................6 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 7§4管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13§5托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 13§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 13 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 13 6.2利润表.......................................................................................................................................... 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................16 6.4报表附注...................................................................................................................................... 17§7投资组合报告....................................................................................................................................... 32 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................32 7.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................33 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 34 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................34 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................34 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 34 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 34 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................... 34§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................36 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................36 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 36 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 36§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................37§10重大事件揭示.....................................................................................................................................37 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................37 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 37 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 38 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................38 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................38 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 38 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................38 10.8其他重大事件............................................................................................................................39§11备查文件目录..................................................................................................................................... 40 11.1备查文件目录............................................................................................................................ 40 11.2存放地点.................................................................................................................................... 41 11.3查阅方式.................................................................................................................................... 41 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰实定期开放债券 场内简称 - 基金主代码 000295 基金运作方式 契约型，本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与 封闭期之间定期开放的运作方式。本基金自基金合同 生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含） 起一年的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也 不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日 （含）起进入开放期，每个开放期原则上不超过二十 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告 为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金 管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予 以公告。 基金合同生效日 2013年9月10日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 816,227,344.16份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债券B 下属分级基金的交易代码： 000295 000296 报告期末下属分级基金的份额总额 656,689,810.82份 159,537,533.34份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取 得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以债券类属配置策略、收益率 曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有 效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超 越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％ 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债券B 下属分级基金 风险收益特征同上 风险收益特征同上 的风险收益特 征 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 张戈 方韡 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-89936330 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服务电话 4006788999 95558 传真 0755-82021126 010-85230024 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市东城区朝阳门北大街9 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市东城区朝阳门北大街9 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100027 法定代表人 何如 常振明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43 层鹏华基金管理有限公司 北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银 行股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债券B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 22,971,405.84 5,252,046.33 本期利润 21,505,244.97 4,889,960.04 加权平均基金份额本期利润 0.0328 0.0307 本期加权平均净值利润率 3.15% 2.97% 本期基金份额净值增长率 3.18% 3.00% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 28,803,814.59 6,088,478.22 期末可供分配基金份额利润 0.0439 0.0382 期末基金资产净值 686,920,279.86 165,959,012.82 期末基金份额净值 1.046 1.040 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 30.64% 29.33% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰实定期开放债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.36% 0.07% 0.16% 0.01% 1.20% 0.06% 过去三个月 0.67% 0.12% 0.50% 0.01% 0.17% 0.11% 过去六个月 3.18% 0.12% 1.00% 0.01% 2.18% 0.11% 过去一年 5.28% 0.25% 2.12% 0.01% 3.16% 0.24% 自基金合同 30.64% 0.34% 8.17% 0.01% 22.47% 0.33% 生效起至今 鹏华丰实定期开放债券B 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.27% 0.07% 0.16% 0.01% 1.11% 0.06% 过去三个月 0.58% 0.12% 0.50% 0.01% 0.08% 0.11% 过去六个月 3.00% 0.12% 1.00% 0.01% 2.00% 0.11% 过去一年 4.90% 0.25% 2.12% 0.01% 2.78% 0.24% 自基金合同 29.33% 0.34% 8.17% 0.01% 21.16% 0.33% 生效起至今 注：业绩比较基准=一年期定存款税后利率+0.5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2013年9月10日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 戴钢先生，国籍中国，经 济学硕士，14年证券从业 经验。曾就职于广东民安 证券研究发展部，担任研 究员；2005年9月加盟鹏 华基金管理有限公司，从 事研究分析工作，历任债 券研究员、专户投资经理 等职；2011年12月至2016 年2月担任鹏华丰泽债券 （LOF）基金基金经理， 2012年6月起担任鹏华金 刚保本混合基金基金经 理，2012年11月起兼任 本基金 2013年9月10 鹏华丰和债券（LOF）基金 戴钢 基金经 日 - 14 基金经理，2013年9月起 理 兼任鹏华丰实定期开放债 券基金基金经理，2013年 9月起兼任鹏华丰泰定期 开放债券基金基金经理， 2013年10月起兼任鹏华 丰信分级债券基金基金经 理，2016年3月起兼任鹏 华丰尚定期开放债券基金 基金经理，2016年4月起 兼任鹏华金鼎保本混合基 金基金经理，现同时担任 绝对收益投资部副总经 理。戴钢先生具备基金从 业资格。本报告期内本基 金基金经理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年债券市场总体上涨，中债总财富指数上涨了1.35%。债市一季度在配置需求的推动下，出现了明显的上涨。进入四月，之前的稳增长政策开始见效，经济开始出现企稳迹象。此外CPI连续超预期对债市形成了压力。此时又叠加了信用事件的集中爆发、监管层对债券杠杆的限制以及“营改增”影响的不确定性，债券市场出现幅度较大的调整。随着5月初权威人士的发言，稳增长政策开始让位于供给侧改革，社融增速下滑明显，经济下行压力开始显现，债券市场又出现了一波上涨行情。尤其是进入6月中旬，资金面并未能出现预期所担心的紧张局面，配置盘的入市推动了债市的上涨。加上英国脱欧这一黑天鹅事件，使得外围避险情绪上升明显，进一步加速了收益率的下行。 在组合的资产配置上，我们对债券资产维持了以中短期中高评债券品种为主的投资策略，以维持组合的持有期收益率水平。同时考虑到短期资金面将较为稳定，杠杆操作有利于增厚组合收益，因此组合维持了较高的杠杆水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年丰实A基金的净值增长率为3.18%，丰实B基金的净值增长率为3.00%，同期业绩基准增长率为1.00%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着外围整体风险程度的提高，全球的增长压力在增加。为此，美国加息的步伐将进一步延迟，而欧洲的货币政策宽松程度也将可能进一步加码，对应到国内经济的下行压力也将增强。短期来看，资金面仍将较为稳定，因此短端债券的风险可控，杠杆操作可行。我们仍然看好债券市场的投资机会，操作上将倾向于以中短期中高等级的信用债为主，并维持一定的杠杆水平。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 4.6.1.1日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.截止本报告期末，鹏华丰实定期开放债券A可供分配利润为28,803,814.59元，期末基金份额净值1.046元；鹏华丰实定期开放债券B类可供分配利润为6,088,478.22元，期末基金份额净值1.040元。 2.本基金于2016年3月21日对2016年可供分配利润进行分配，鹏华丰实定期开放债券A分配金额为19,678,160.00元，鹏华丰实定期开放债券B分配金额为4,751,568.39元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——鹏华基金管理有限责任公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由基金管理人——鹏华基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,046,139.00 1,017,322.96 结算备付金 93,647,772.59 63,289,981.90 存出保证金 128,793.30 167,415.82 交易性金融资产 6.4.7.2 1,672,030,290.03 1,640,482,460.97 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,672,030,290.03 1,640,482,460.97 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 48,013,277.46 238,593,459.62 应收利息 6.4.7.5 35,117,767.87 23,676,540.44 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,849,984,040.25 1,967,227,181.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 948,000,000.00 1,088,700,000.00 应付证券清算款 48,059,205.13 28,538,684.44 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 485,438.87 501,439.70 应付托管费 138,696.83 143,268.46 应付销售服务费 47,235.60 48,626.58 应付交易费用 6.4.7.7 130.00 983.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 374,041.14 350,000.00 负债合计 997,104,747.57 1,118,283,002.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 816,227,344.16 814,324,264.89 未分配利润 6.4.7.10 36,651,948.52 34,619,914.44 所有者权益合计 852,879,292.68 848,944,179.33 负债和所有者权益总计 1,849,984,040.25 1,967,227,181.71 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额816,227,344.16份，其中鹏华丰实定期开放债 券型基金A类基金份额的份额总额为656,689,810.82份，份额净值1.046元，鹏华丰实定期开放 债券型基金B类基金份额的份额总额为159,537,533.34份，份额净值1.040元。 6.2利润表 会计主体：鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 38,897,277.46 29,520,390.84 1.利息收入 36,064,299.55 10,119,159.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 812,732.47 221,999.53 债券利息收入 35,251,271.52 9,819,084.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 295.56 78,076.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,661,225.07 28,713,747.60 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 4,985,921.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,661,225.07 23,727,825.87 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -1,828,247.16 -9,312,516.51 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - - 列） 减：二、费用 12,502,072.45 4,429,894.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,953,345.14 1,037,356.76 2．托管费 6.4.10.2.2 843,812.93 296,387.62 3．销售服务费 6.4.10.2.3 286,916.11 204,007.33 4．交易费用 6.4.7.18 1,129.71 184,244.20 5．利息支出 8,211,046.26 2,508,631.30 其中：卖出回购金融资产支出 8,211,046.26 2,508,631.30 6．其他费用 6.4.7.19 205,822.30 199,267.05 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,395,205.01 25,090,496.58 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 26,395,205.01 25,090,496.58 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 814,324,264.89 34,619,914.44 848,944,179.33 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 26,395,205.01 26,395,205.01 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,903,079.27 66,557.46 1,969,636.73 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,903,079.27 66,557.46 1,969,636.73 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - -24,429,728.39 -24,429,728.39 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 816,227,344.16 36,651,948.52 852,879,292.68 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 273,107,458.62 16,367,572.81 289,475,031.43 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 25,090,496.58 25,090,496.58 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,267,501.36 91,542.46 1,359,043.82 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,267,501.36 91,542.46 1,359,043.82 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - -10,924,297.23 -10,924,297.23 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 274,374,959.98 30,625,314.62 305,000,274.60 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1016号《关于核准鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型基金，采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，存续期限不定。 本基金自2013年8月19日至2013年9月6日期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集384,602,527.70元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入229,284.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第576号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为384,831,811.85份基金份额，其中，认购资金利息折合229,284.15份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间封闭运作。自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的基金份额，称为A类；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金整体的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率+0.5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,046,139.00 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,046,139.00 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,556,945,873.85 1,558,112,290.03 1,166,416.18 银行间市场 114,253,700.30 113,918,000.00 -335,700.30 合计 1,671,199,574.15 1,672,030,290.03 830,715.88 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,671,199,574.15 1,672,030,290.03 830,715.88 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 355.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 42,141.50 应收债券利息 35,075,212.58 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 57.90 合计 35,117,767.87 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 130.00 合计 130.00 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 374,041.14 合计 374,041.14 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 鹏华丰实定期开放债券A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 655,938,662.99 655,938,662.99 本期申购 751,147.83 751,147.83 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 656,689,810.82 656,689,810.82 金额单位：人民币元 鹏华丰实定期开放债券B 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 158,385,601.90 158,385,601.90 本期申购 1,151,931.44 1,151,931.44 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 159,537,533.34 159,537,533.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 鹏华丰实定期开放债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,490,846.11 2,883,994.25 28,374,840.36 本期利润 22,971,405.84 -1,466,160.87 21,505,244.97 本期基金份额交易 19,722.64 8,821.07 28,543.71 产生的变动数 其中：基金申购款 19,722.64 8,821.07 28,543.71 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -19,678,160.00 - -19,678,160.00 本期末 28,803,814.59 1,426,654.45 30,230,469.04 单位：人民币元 鹏华丰实定期开放债券B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,563,365.46 681,708.62 6,245,074.08 本期利润 5,252,046.33 -362,086.29 4,889,960.04 本期基金份额交易 24,634.82 13,378.93 38,013.75 产生的变动数 其中：基金申购款 24,634.82 13,378.93 38,013.75 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,751,568.39 - -4,751,568.39 本期末 6,088,478.22 333,001.26 6,421,479.48 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 62,025.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 749,058.78 其他 1,648.66 合计 812,732.47 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期没有发生股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 425,841,368.65 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 410,892,251.82 成本总额 减：应收利息总额 10,287,891.76 买卖债券差价收入 4,661,225.07 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 注：本基金本报告期没有发生股利收益。 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -1,828,247.16 ——股票投资 - ——债券投资 -1,828,247.16 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,828,247.16 6.4.7.17其他收入 注：本基金本报告期没有发生其他收入。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,129.71 银行间市场交易费用 - 合计 1,129.71 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 其他 900.00 账户维护费 18,000.00 银行汇划费用 12,881.16 合计 205,822.30 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券 交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2,953,345.14 1,037,356.76 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,247,116.62 411,007.75 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.70%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 843,812.93 296,387.62 的托管费 注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日 托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华丰实定期开放 鹏华丰实定期开放 合计 债券A 债券B 鹏华基金公司 - 2,582.45 2,582.45 中信银行 - 96,329.69 96,329.69 合计 - 98,912.14 98,912.14 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华丰实定期开放 鹏华丰实定期开放 合计 债券A 债券B 鹏华基金公司 - 651.16 651.16 中信银行 - 114,055.14 114,055.14 合计 - 114,706.30 114,706.30 注：支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额基金资产净值0.35% 的年费率计提，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 1,046,139.00 62,025.03 1,009,701.81 68,744.33 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 鹏华丰实定期开放债券A 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年3 2016年3月21日 0.3000 18,898,468.46 779,691.5419,678,160.00 月21日 合 - - 0.3000 18,898,468.46 779,691.5419,678,160.00 计 鹏华丰实定期开放债券B 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年3 2016年3月21日 0.3000 3,561,623.20 1,189,945.194,751,568.39 月21日 合 - - 0.3000 3,561,623.20 1,189,945.194,751,568.39 计 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 总额 海印 2016年6 2016年 新债未 127003 转债 月15日 7月1 上市 100.00 100.00 3,590.00 359,000.00359,000.00 - 日 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有 因认购新发或增发而流通受限的权证等其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额948,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 904,601,036.15 971,380,519.10 AAA以下 677,438,253.88 669,101,941.87 未评级 89,991,000.00 0.00 合计 1,672,030,290.03 1,640,482,460.97 注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,046,139.00 - - - 1,046,139.00 结算备付金 93,647,772.59 - - - 93,647,772.59 存出保证金 128,793.30 - - - 128,793.30 交易性金融资 334,040,945.25 1,286,868,487.28 51,120,857.50 - 1,672,030,290.03 产 应收证券清算 - - - 48,013,277.46 48,013,277.46 款 应收利息 - - - 35,117,767.87 35,117,767.87 资产总计 428,863,650.14 1,286,868,487.28 51,120,857.50 83,131,045.33 1,849,984,040.25 负债 卖出回购金融 948,000,000.00 - - - 948,000,000.00 资产款 应付证券清算 - - - 48,059,205.13 48,059,205.13 款 应付管理人报 - - - 485,438.87 485,438.87 酬 应付托管费 - - - 138,696.83 138,696.83 应付销售服务 - - - 47,235.60 47,235.60 费 应付交易费用 - - - 130 130 其他负债 - - - 374,041.14 374,041.14 负债总计 948,000,000.00 49,104,747.57 997,104,747.57 利率敏感度缺 -519,136,349.86 1,286,868,487.28 51,120,857.50 34,026,297.76 852,879,292.68 口 上年度末 2015年12月1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,017,322.96 - - - 1,017,322.96 结算备付金 63,289,981.90 - - - 63,289,981.90 存出保证金 167,415.82 - - - 167,415.82 交易性金融资 308,368,081.90 1,281,217,379.07 50,897,000.00 - 1,640,482,460.97 产 应收证券清算 - - - 238,593,459.62 238,593,459.62 款 应收利息 - - - 23,676,540.44 23,676,540.44 资产总计 372,842,802.58 1,281,217,379.07 50,897,000.00 262,270,000.06 1,967,227,181.71 负债 卖出回购金融 1,088,700,000.00 - - - 1,088,700,000.00 资产款 应付证券清算 - - - 28,538,684.44 28,538,684.44 款 应付管理人报 - - - 501,439.70 501,439.70 酬 应付托管费 - - - 143,268.46 143,268.46 应付销售服务 - - - 48,626.58 48,626.58 费 应付交易费用 - - - 983.2 983.2 其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00 负债总计 1,088,700,000.00 29,583,002.38 1,118,283,002.38 利率敏感度缺 -715,857,197.42 1,281,217,379.07 50,897,000.00 232,686,997.68 848,944,179.33 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 11,142,948.45 11,165,745.17 基点 市场利率上升25个 -11,064,044.65 -11,100,829.29 基点 注： 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 注：本基金本期末和上年度末均未持有交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资（2015年12月31日：未持有）因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12 月31日：同）。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,672,030,290.03 90.38 其中：债券 1,672,030,290.03 90.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 94,693,911.59 5.12 7 其他各项资产 83,259,838.63 4.50 8 合计 1,849,984,040.25 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内没有发生股票投资。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内没有发生股票投资。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内没有发生股票投资。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 89,991,000.00 10.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,530,918,432.53 179.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,450,000.00 5.92 7 可转债（可交换债） 670,857.50 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,672,030,290.03 196.05 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 122409 15龙湖02 1,300,860 132,570,642.60 15.54 2 122388 15华泰G1 1,070,000 109,653,600.00 12.86 3 112044 11中泰01 993,940 104,890,488.20 12.30 4 019540 16国债12 900,000 89,991,000.00 10.55 5 112107 12云内债 826,006 86,053,305.08 10.09 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11投资组合报告附注 7.11.1 15华泰G1发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称公司）于2015年9月收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），由于未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。在证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。因此证监会对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以罚款。上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。本次行政警示函对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 128,793.30 2 应收证券清算款 48,013,277.46 3 应收股利 - 4 应收利息 35,117,767.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,259,838.63 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 鹏 华 3,799 172,858.6 9,717,201.17 1.48% 646,972,609.65 98.52% 丰 实 定 期 开 放 债券A 鹏 华 1,301 122,626.85 5,019,715.25 3.15% 154,517,818.09 96.85% 丰 实 定 期 开 放 债券B 合计 5,100 160,044.58 14,736,916.42 1.81% 801,490,427.74 98.19% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 鹏华丰实 9,698.53 0.00% 定期开放 债券A 基金管理人所有从业人员 鹏华丰实 199,785.36 0.13% 持有本基金 定期开放 债券B 合计 209,483.89 0.03% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华丰实定期开 鹏华丰实定期开 放债券A 放债券B 基金合同生效日（2013年9月10日）基金份 220,457,907.65 164,373,904.20 额总额 本报告期期初基金份额总额 655,938,662.99 158,385,601.90 本报告期基金总申购份额 751,147.83 1,151,931.44 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 656,689,810.82 159,537,533.34 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。 AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 10.2.2基金托管人的重大人事变动： 基金托管人本报告期无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 1、本基金本报告期内没有通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付。 2、交易单元选择的标准和程序： （1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用 交易单元，选择的标准是： 1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 （2）选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 中信证券 460,561,438.09 100.00%111,094,096,000.00 100.00% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 在指数熔断实施期间调整旗 海证券报》、《证券时 下部分基金开放时间的公告 报》 2 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 旗下场内基金在指数熔断期 海证券报》、《证券时 间暂停申购赎回业务的提示 报》 性公告 3 2015年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 海证券报》、《证券时 报》 4 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 调整旗下部分基金单笔申购 海证券报》、《证券时 最低金额及赎回持有最低份 报》 额的公告 5 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月10日 旗下部分基金参与光大证券 海证券报》、《证券时 网上交易和手机客户端申购 报》 及定期定额投资费率优惠活 动的公告 6 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月17日 鹏华丰实定期开放债券型证 海证券报》、《证券时 券投资基金2016年第1次分 报》 红公告 7 2015年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 海证券报》、《证券时 报》 8 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 旗下部分基金参与中国工商 海证券报》、《证券时 银行个人电子银行基金申购 报》 费率优惠活动的公告 9 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月8日 旗下部分基金参与张家港农 海证券报》、《证券时 村商业银行基金申购（含定期 报》 定额申购）费率优惠活动的公 告 10 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日 旗下部分基金参与上海陆金 海证券报》、《证券时 所资产管理有限公司基金申 报》 购费率优惠活动的公告 11 2016年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 海证券报》、《证券时 报》 12 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 增加江苏江南农村商业银行 海证券报》、《证券时 股份有限公司为旗下部分开 报》 放式基金销售机构的公告 13 鹏华丰实定期开放债券型证 《中国证券报》、《上 2016年4月23日 券投资基金更新的招募说明 海证券报》、《证券时 书摘要 报》 14 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月3日 增加第一创业证券股份有限 海证券报》、《证券时 公司为我司旗下部分基金销 报》 售机构的公告 15 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月13日 增加徽商银行为旗下部分开 海证券报》、《证券时 放式证券投资基金销售机构 报》 的公告 16 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月18日 调整个人投资者开立基金账 海证券报》、《证券时 户的证件类型的公告 报》 17 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月30日 旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时 网上银行、手机银行基金申购 报》 手续费费率优惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 (一)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日