鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 6 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 6 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 6 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4境外投资顾问和境外资产托管人................................................................................................7 2.5信息披露方式................................................................................................................................ 7 2.6其他相关资料................................................................................................................................ 7§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................8 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 8 3.3其他指标........................................................................................................................................ 9§4管理人报告........................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......................................................... 11 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14§5托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 15§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 16 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 16 6.2利润表.......................................................................................................................................... 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................18 6.4报表附注...................................................................................................................................... 19§7投资组合报告....................................................................................................................................... 39 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................39 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................. 39 7.3期末按行业分类的权益投资组合..............................................................................................39 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................. 39 7.5报告期内权益投资组合的重大变动..........................................................................................40 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................................................40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 40 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................41 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 41 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................... 41§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 43§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................44§10重大事件揭示.....................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 45 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................45 10.8其他重大事件............................................................................................................................47§11影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................................... 50 11.2影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................50§12备查文件目录.....................................................................................................................................51 12.1备查文件目录............................................................................................................................51 12.2存放地点.................................................................................................................................... 51 12.3查阅方式.................................................................................................................................... 51 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华全球高收益债（QDII） 场内简称 - 基金主代码 000290 基金交易代码 000290 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月22日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,040,941,781.07份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，在 投资目标 谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较基 准的投资收益。 本基金基于价值投资的理念，将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财 政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，主要采用买入并持有 策略，并通过信用策略选择收益率较高的债券，同时辅以久期策略、收益率曲 投资策略 线策略、债券选择策略、息差策略等积极投资策略，寻找各类债券的投资机会， 在谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较 基准的投资收益。本基金将通过主动的外汇投资策略对冲外汇风险并力争获取 外汇投资回报。 业绩比较基准 人民币计价的花旗国际高收益公司债指数（Citi USD International High Yield Corporate bond Index in RMB） 本基金属于债券型基金，主要投资于全球市场的各类高收益债券，预期收益和 风险收益特征 预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险 /收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号深圳国际商会中心第43 号 层 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 - 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 邮政编码 - - 注：本基金无境外投资顾问。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 75,633,920.93 本期利润 45,587,996.13 加权平均基金份额本期利润 0.0238 本期加权平均净值利润率 3.98% 本期基金份额净值增长率 1.99% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 31,095,145.33 期末可供分配基金份额利润 0.0152 期末基金资产净值 2,264,950,224.26 期末基金份额净值 1.110 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 44.15% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 - 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.33% 0.20% -0.76% 0.18% -0.57% 0.02% 过去三个月 -0.36% 0.18% -0.99% 0.17% 0.63% 0.01% 过去六个月 1.99% 0.22% 1.17% 0.22% 0.82% 0.00% 过去一年 10.16% 0.23% 12.57% 0.22% -2.41% 0.01% 过去三年 38.61% 0.27% 28.03% 0.36% 10.58% -0.09% 自基金合同 44.15% 0.27% 39.41% 0.33% 4.74% -0.06% 生效起至今 注：业绩比较基准=人民币计价的花旗国际高收益公司债指数（Citi USD International High Yield Corporate bond Indexin RMB） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年10月22日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年先生，国籍中国， 经济学博士，13年证券 从业经验。历任澳大利 亚BConnect公司Apex 投资咨询团队分析师， 华宝兴业基金管理有限 公司金融工程部高级数 量分析师、海外投资管 理部高级分析师、基金 经理助理、华宝兴业成 熟市场基金和华宝兴业 本基金基 2014年8月 标普油气基金基金经理 尤柏年 金经理 30日 - 13 等职；2014年7月加盟 鹏华基金管理有限公 司，任职于国际业务部， 2014年8月起担任鹏华 全球高收益债（QDII） 基金基金经理，2014年 9月起兼任鹏华环球发 现（QDII-FOF）基金基 金经理，2015年7月起 兼任鹏华前海万科 REITs基金基金经理， 2016年12月起兼任鹏华 沪深港新兴成长混合基 金基金经理，现同时担 任国际业务部副总经 理。尤柏年先生具备基 金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发 生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年我们除了配置亚洲特别是香港高收益债市场，继续投资新兴市场及欧洲国家的高收益债券，并保持了较短的平均久期，分散基金的风险。 回顾今年上半年，美国国债利率整体呈现震荡下行态势，10年国债始于2.44，终于2.30。 第一季度，各主要高收益债债券市场整体呈现了震荡略微向上的走势。新兴市场发行的美元债券走势强劲、供需两旺，总体受益于期间宏观形势的发展。美联储开启了连续加息的模式，并于3月份启动今年内首次加息，但同时释放出偏鸽派讯号。由于市场之前已充分消化了该议息结果，美联储本次加息并未对新兴市场美元债券造成更多负面冲击。欧日央行方面则继续推行量化宽松政策，债券市场表现稳定。美国国债方面同样呈现震荡走势，10年期国债收益率于一季度多在2.31%至2.63%之间波动，仅在3月份加息前短暂冲高至2.63%，随后在美联储偏鸽派的议息结果后重新回落至2.4%附近。 而在第二季度，美国国债收益率继续呈现震荡格局，10年期美国国债收益率始于2.39%，终于2.30%。期间，4月份受法国大选、朝鲜半岛局势等地缘政治风险带来的避险需求，加上不及预期的美国一季度经济数据、投资者对特朗普交易降温等多重因素推动，10年期美国国债收益率在4月18日下跌8bps至2.17%，创2016年11月中旬以来的最低值。随后随着美联储6月加息概率的升高以及法国大选结束，利率重新升高。然而紧接着在5月特朗普政府陷入一系列政治事件（开除联邦调查局局长科米、通俄门等等），10年期美国国债收益率不仅抹去前期升幅，还进一步下行并在6月中下行至2.13%。直到6月底欧洲央行行长德拉吉发言阐释了经济复苏势头正在不断增强，推动发达经济体国债利率全线回升。 6月份美联储如期加息25个基点，基准利率上至1%-1.25%，同时公布纪要显示整体基调略偏鹰派，仍保持年内共加息3次的指引。但6月下旬以来，美联储多名官员发表公开讲话，对通胀和加息前景产生明显分歧。由于近期公布的一系列经济数据不及预期，市场对美国经济增长前景的悲观情绪加剧。主要受美国经济和通胀前景驱动的长期国债收益率下跌。美国10年期国债收益率也在6月底再度上行至2.30%。 对于我们配置的高收益债仓位，上半年整体来说表现良好，收益率和利差均有所收窄。分析其主要原因，其一是上半年总体一级供给弱于预期，同时叠加部分债券到期或赎回，净增压力有所减轻。其二，从需求层面看，去年底特朗普当选以来的再通胀概念已有所放缓，弱势美元预期下，资金重新流入新兴市场债市，其中则包括香港高收益债市场。 今年以来美元指数保持弱势格局，美元兑人民币境内报价在过去两个月内急速下跌，6月底更是一度下跌至去年11月以来最低点6.7590。整体来说上半年美元兑人民币贬值了超过2.4%。截至6月30日，中国外汇储备达到30567.9亿美元，连续5个月站稳3万亿美元，较5月环比上升32亿美元，尽管这个数值略低于市场预期，却创下2014年6月以来的最长储备上涨周期。 我们在上半年继续认真研究调研持仓品种，对信用风险相对较小的高收益债券不断买入，并扩大了投资券种的地域范围和行业范围，我们继续涉足新兴市场和欧洲的高收益债品种，投资的分散性对减少基金净值的波动产生了积极效果。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏华全球高收益债(QDII)基金份额净值为1.110元，本报告期基金份额净值增长率为1.99%；同期业绩比较基准收益率为1.17%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前看美元债收益率能否进一步走低，除了供需关系、资金面以及企业基本面几个方面外，还需要考虑美联储货币政策的实施状况。市场对美联储未来的持续加息已有充分准备，今年再加息至少一次已是一致预期，加息对利率的影响在逐渐减弱，利多包括美元债券在内的避险资产。相较之下，当前应当关注美联储加息不及预期的可能性。美联储发布6月政策会议纪要，显示美联储官员对于通胀、下半年加息进程、缩表等问题分歧加大。关于通胀，我们认为短期内美国通胀难以出现扭转性因素，因而持续低迷的通胀或将拖慢美联储加息进程。 下半年主要风险将来自于各主要央行的紧缩性政策。其中市场最关注的当属美联储的缩表进程。美联储公布的缩表计划是在未来3-5年内将资产收缩一半左右，其特点将是小步快跑、循序渐进的方式进行，因此短期内对情绪上的影响大于实质。 欧元区方面，随着核心通胀稳中向好，工业和经济增长数据也呈持续改善，欧央行对于未来通胀走势逐渐转乐观，货币政策边际收紧预期加强。欧央行行长德拉吉6月底表态偏鹰引发市场对欧央行下半年逐步退出过度宽松的猜想，预计下半年欧央行货币政策态度将较上半年明显收紧，幅度主要取决于经济和通胀数据的变化。欧央行最新发布的货币政策会议纪要显示，如果通胀前景改善，将重新审视资产购买计划上的宽松倾向，同时，多位欧央行货币政策委员也陆续表示要为货币政策正常化做好准备。整体来看，欧央行对欧元区通胀前景一定程度已转乐观，未来欧元区通胀走势值得密切关注，如果欧元区核心通胀延续当前的逐步抬升趋势，我们认为欧央行可能于下半年开始讨论退出QE或修正负利率政策的路径。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为31,095,145.33元，期末基金份额净值1.110元。 2、本基金的基金管理人于2017年1月3日宣告2016年度第4次分红，向截至2017年1月6日止在本基金注册登记人鹏华基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份鹏华全球高收益债人民币份额基金份额派发红利人民币0.60元，按每10份鹏华全球高收益债美元现汇份额基金份额派发红利美元0.087元。本基金的基金管理人于2017年2月10日宣告2017年度第1次分红，向截至2017年2月15日止在本基金注册登记人鹏华基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份鹏华全球高收益债人民币份额基金份额派发红利人民币0.50元，按每10份鹏华全球高收益债美元现汇份额基金份额派发红利美元0.073元。本基金的基金管理人于2017年3月28日宣告2017年度第2次分红，向截至2017年3月31日止在本基金注册登记人鹏华基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份鹏华全球高收益债人民币份额基金份额派发红利人民币0.495元，按每10份鹏华全球高收益债美元现汇份额基金份额派发红利美元0.072元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华全球高收益债QDII证券投资基金利润分配总额为人民币221,253,857.59元，美元12,133,604.25元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华全球高收益债QDII证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 321,430,787.43 417,947,028.20 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,927,842,721.31 1,677,736,130.83 其中：股票投资 - - 基金投资 12,183,080.96 13,257,994.40 债券投资 1,915,659,640.35 1,664,478,136.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 9,669,709.88 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 36,964,640.48 2,830,594.08 应收利息 6.4.7.5 24,987,608.56 28,875,610.76 应收股利 - - 应收申购款 1,943,424.34 34,148,341.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 29,214.61 4,114,029.33 资产总计 2,313,198,396.73 2,175,321,444.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 7,926,048.00 145,677.00 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,424,825.24 应付赎回款 37,372,275.38 13,980,381.80 应付管理人报酬 1,942,339.32 1,752,036.27 应付托管费 582,701.78 525,610.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 424,807.99 526,897.28 负债合计 48,248,172.47 24,355,428.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,040,941,781.07 1,726,034,703.49 未分配利润 6.4.7.10 224,008,443.19 424,931,313.02 所有者权益合计 2,264,950,224.26 2,150,966,016.51 负债和所有者权益总计 2,313,198,396.73 2,175,321,444.99 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.110元，基金份额总额2,040,941,781.07 份。 6.2利润表 会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年6月30日 年6月30日 一、收入 60,900,782.08 94,493,065.83 1.利息收入 61,033,821.00 29,924,650.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 228,924.77 287,168.42 债券利息收入 60,804,896.23 29,557,593.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 79,888.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 38,835,645.71 1,500,845.43 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 - 156,278.27 债券投资收益 6.4.7.14 31,451,387.35 377,385.47 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 7,384,258.36 - 股利收益 6.4.7.17 - 967,181.69 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -30,045,924.80 67,341,906.74 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -9,363,075.61 -4,751,412.25 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 440,315.78 477,075.81 减：二、费用 15,312,785.95 7,348,282.24 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,618,417.66 5,457,390.20 2．托管费 6.4.10.2.2 3,485,525.28 1,637,217.05 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 97.43 76,164.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 208,745.58 177,510.96 三、利润总额（亏损总额以“-” 45,587,996.13 87,144,783.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 45,587,996.13 87,144,783.59 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日 至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,726,034,703.49 424,931,313.02 2,150,966,016.51 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 45,587,996.13 45,587,996.13 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 314,907,077.58 58,465,682.03 373,372,759.61 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 806,363,515.39 126,472,422.80 932,835,938.19 2.基金赎回款 -491,456,437.81 -68,006,740.77 -559,463,178.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -304,976,547.99 -304,976,547.99 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,040,941,781.07 224,008,443.19 2,264,950,224.26 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 194,303,700.44 38,519,073.00 232,822,773.44 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 87,144,783.59 87,144,783.59 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,429,127,726.40 254,337,375.16 1,683,465,101.56 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,686,581,644.29 299,573,871.60 1,986,155,515.89 2.基金赎回款 -257,453,917.89 -45,236,496.44 -302,690,414.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -82,904,176.56 -82,904,176.56 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,623,431,426.84 297,097,055.19 1,920,528,482.03 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第933号《关于核准鹏华全球高收益债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币310,797,728.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第592号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》于2013年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为310,994,086.08份基金份额，其中认购资金利息折合136,357.55份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金增加美元现汇基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自2015年9月18日起增设美元现汇基金份额。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括债券、债券类基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的花旗国际高收益公司债指数(Citi USD International High YieldCorporate bond Indexin RMB)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 321,430,787.43 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 321,430,787.43 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - OTC市场 1,822,597,150.46 1,915,659,640.35 93,062,489.89 合计 1,822,597,150.46 1,915,659,640.35 93,062,489.89 资产支持证券 - - - 基金 13,322,938.54 12,183,080.96 -1,139,857.58 其他 - - - 合计 1,835,920,089.00 1,927,842,721.31 91,922,632.31 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 108,922,190.40 - 7,926,048.00 --外汇远期合同 108,922,190.40 - 7,926,048.00 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 108,922,190.40 - 7,926,048.00 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 5,070.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.05 应收债券利息 24,982,536.31 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 24,987,608.56 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 29,214.61 待摊费用 - 合计 29,214.61 6.4.7.7应付交易费用 注：无。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,533.10 预提费用 408,274.89 合计 424,807.99 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 - 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,726,034,703.49 1,726,034,703.49 本期申购 806,363,515.39 806,363,515.39 本期赎回(以"-"号填列) -491,456,437.81 -491,456,437.81 本期末 2,040,941,781.07 2,040,941,781.07 注：申购含红利再投。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 - 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 225,967,092.32 198,964,220.70 424,931,313.02 本期利润 75,633,920.93 -30,045,924.80 45,587,996.13 本期基金份额交易 34,470,680.07 23,995,001.96 58,465,682.03 产生的变动数 其中：基金申购款 51,404,959.58 75,067,463.22 126,472,422.80 基金赎回款 -16,934,279.51 -51,072,461.26 -68,006,740.77 本期已分配利润 -304,976,547.99 - -304,976,547.99 本期末 31,095,145.33 192,913,297.86 224,008,443.19 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 224,578.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1.03 其他 4,345.16 合计 228,924.77 注：其他为申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 6.4.7.13基金投资收益 注：无。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 31,451,387.35 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 31,451,387.35 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 542,042,692.77 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 503,433,140.58 成本总额 减：应收利息总额 7,158,164.84 买卖债券差价收入 31,451,387.35 6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.14.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 外汇远期投资收益 7,384,258.36 股指期货-投资收益 - 6.4.7.17股利收益 注：无。 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -12,473,243.37 ——股票投资 - ——债券投资 -11,398,329.93 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -1,074,913.44 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -17,572,681.43 合计 -30,045,924.80 注：其他为外汇远期公允价值变动收益。 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 241,228.70 其他 199,087.08 合计 440,315.78 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 97.43 银行间市场交易费用 - 合计 97.43 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 470.69 合计 208,745.58 6.4.7.22分部报告 无。6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银 境外资产托管人 行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：无。 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券 回购成交金额 购 回购成交金额 回购 成交总额的比 成交总额的 例 比例 国信证券 - - 300,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4基金交易 注：无。 6.4.10.1.5权证交易 注：无。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 11,618,417.66 5,457,390.20 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,831,976.59 2,322,890.41 户维护费 注：1，支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2，根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 3,485,525.28 1,637,217.05 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.30%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 汇丰银行 218,790,653.42 27,388.15 184,997,634.36 - 中国工商银102,640,134.01 197,190.43 200,217,718.82 267,127.82 行 注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用 利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况 鹏华全球高收益债(QDII) 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 红数 1 2017年 2017年1月5 0.60035,802,192.56 42,465,338.52 78,267,531.08 1月6日 日 2017年2017年2月14 2 2月15 日 0.50028,398,200.45 40,287,403.31 68,685,603.76 日 2017年2017年3月30 3 3月31 日 0.49528,664,963.65 45,635,759.10 74,300,722.75 日 合 - - 1.59592,865,356.66128,388,500.93221,253,857.59 计 鹏华全球高收益债美元现汇 金额单位：美元 序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2017年2017年1月5日 0.087 2,462,441.451,554,162.58 4,016,604.03 1月6日 2017年 2017年2月14 2 2月15 日 0.073 2,073,991.631,828,414.42 3,902,406.05 日 2017年 2017年3月30 3 3月31 日 0.072 1,999,959.862,214,634.31 4,214,594.17 日 合 - - 0.232 6,536,392.945,597,211.3112,133,604.25 计 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金持有信用类债券占基金净值比84.58%（2016年12月31日：56.50%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%，本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10％以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，或通过场外的交易方式变现，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 321,430,787.43 - - - 321,430,787.43 交易性金 752,959,899.44520,786,581.85641,913,159.0612,183,080.961,927,842,721.31 融资产 衍生金融 - - - - - 资产 应收利息 - - -24,987,608.56 24,987,608.56 应收申购 - - - 1,943,424.34 1,943,424.34 款 应收证券 - - -36,964,640.48 36,964,640.48 清算款 其他资产 - - - 29,214.61 29,214.61 资产总计1,074,390,686.87520,786,581.85641,913,159.0676,107,968.952,313,198,396.73 负债 衍生金融 - - - 7,926,048.00 7,926,048.00 负债 应付证券 - - - - - 清算款 应付赎回 - - -37,372,275.38 37,372,275.38 款 应付管理 - - - 1,942,339.32 1,942,339.32 人报酬 应付托管 - - - 582,701.78 582,701.78 费 其他负债 - - - 424,807.99 424,807.99 负债总计 - - -48,248,172.47 48,248,172.47 利率敏感1,074,390,686.87520,786,581.85641,913,159.0627,859,796.482,264,950,224.26 度缺口 上年度末 2016年121年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 417,947,028.20 - - - 417,947,028.20 交易性金 794,377,882.91643,608,205.51226,492,048.0113,257,994.401,677,736,130.83 融资产 衍生金融 - - - 9,669,709.88 9,669,709.88 资产 应收利息 - - -28,875,610.76 28,875,610.76 应收申购 - - -34,148,341.91 34,148,341.91 款 应收证券 - - - 2,830,594.08 2,830,594.08 清算款 其他资产 - - - 4,114,029.33 4,114,029.33 资产总计1,212,324,911.11643,608,205.51226,492,048.0192,896,280.362,175,321,444.99 负债 衍生金融 - - - 145,677.00 145,677.00 负债 应付证券 - - - 7,424,825.24 7,424,825.24 清算款 应付赎回 - - -13,980,381.80 13,980,381.80 款 应付管理 - - - 1,752,036.27 1,752,036.27 人报酬 应付托管 - - - 525,610.89 525,610.89 费 其他负债 - - - 526,897.28 526,897.28 负债总计 - - -24,355,428.48 24,355,428.48 利率敏感1,212,324,911.11643,608,205.51226,492,048.0168,540,851.882,150,966,016.51 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 假设 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 18,169,316.74 13,381,114.16 基点 市场利率上升25个 -18,165,087.72 -13,377,825.92 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 193,817,538.01 26,714.12 36,588,690.36 230,432,942.49 交易性金融资产 1,788,010,510.39 10,873,110.82 118,954,500.10 1,917,838,121.31 应收利息 23,748,360.40 8,968.50 1,224,649.14 24,981,978.04 应收申购款 481,561.61 - - 481,561.61 应收证券清算款 36,964,640.48 - - 36,964,640.48 其它资产 29,214.60 - - 29,214.60 资产合计 2,043,051,825.49 10,908,793.44 156,767,839.60 2,210,728,458.53 以外币计价的负债 衍生金融负债 7,926,048.00 - - 7,926,048.00 应付赎回款 1,786,173.40 - - 1,786,173.40 其它负债 782.10 - - 782.10 负债合计 9,713,003.50 - - 9,713,003.50 资产负债表外汇风险敞口净额 2,033,338,821.99 10,908,793.44 156,767,839.60 2,201,015,455.03 上年度末 项目 2016年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 389,562,970.96 11,181.38 7,306,800.00 396,880,952.34 交易性金融资产 1,471,026,415.69 1,774,976.19 80,920,069.95 1,553,721,461.83 应收利息 24,245,426.78 4,969.50 2,513,589.25 26,763,985.53 应收申购款 20,072,403.60 - - 20,072,403.60 应收证券清算款 2,830,594.08 - - 2,830,594.08 其它资产 4,114,029.33 - - 4,114,029.33 资产合计 1,911,851,840.44 1,791,127.07 90,740,459.20 2,004,383,426.71 以外币计价的负债 衍生金融负债 145,677.00 - - 145,677.00 应付赎回款 850,324.00 - - 850,324.00 应付证券清算款 7,424,825.24 - - 7,424,825.24 其它负债 391.52 - - 391.52 负债合计 8,421,217.76 - - 8,421,217.76 资产负债表外汇风险敞口净额 1,903,430,622.68 1,791,127.07 90,740,459.20 1,995,962,208.95 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的公募基金及股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；对高收益债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 12,183,080.96 0.54 13,257,994.40 0.62 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 12,183,080.96 0.54 13,257,994.40 0.62 注：本基金本期末和上年度末均未持有交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 42,087,628.01 2,602,162.62 业绩比较基准下降5% -42,087,628.01 -2,602,162.62 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 12,183,080.96 0.53 3 固定收益投资 1,915,659,640.35 82.81 其中：债券 1,915,659,640.35 82.81 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 321,430,787.43 13.90 8 其他各项资产 63,924,887.99 2.76 9 合计 2,313,198,396.73 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注：无。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 注：无。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 注：无。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注：无。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注：无。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 注：无。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） B+至B- 388,048,826.70 17.13 BB+至BB- 627,365,135.05 27.70 BBB+至BBB- 223,139,752.27 9.85 CCC+至CCC- 14,211,624.34 0.63 未评级 662,894,301.99 29.27 合计 1,915,659,640.35 84.58 注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 VW 3 1/2 VOLKSWAGEN 160,000 118,954,500.10 5.25 12/29/49 INTL FIN NV KAISAG 6.56 KAISA GROUP 2 12/31/21 HOLDINGS 138,936 94,272,338.36 4.16 LTD BAC 8 BANK OF 3 07/29/49 AMERICA 120,750 84,233,638.17 3.72 CORP 4 BACR 6 5/8 BARCLAYS 115,000 79,568,105.50 3.51 06/29/49 PLC AGILE 8 1/4 AGILE 5 01/29/49 PROPERTY 95,000 65,305,419.23 2.88 HLDGS LTD 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 远期投资 1年远期(EUR兑 -7,926,048.00 -0.35 USD) 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （％） PROSHARES Proshares 1 SHORT 20+ 债券型 ETF基金 Trust 12,183,080.96 0.54 TREASURY 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 36,964,640.48 3 应收股利 - 4 应收利息 24,987,608.56 5 应收申购款 1,943,424.34 6 其他应收款 29,214.61 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,924,887.99 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 比例 85,460 23,881.84 138,103,509.71 6.77% 1,902,838,271.36 93.23% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 3,010,468.73 0.1475% 本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 合计 50~100 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0 注：（1）截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金 符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 （2）截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年10月22日）基金份额总额 310,994,086.08 本报告期期初基金份额总额 1,726,034,703.49 本报告期基金总申购份额 806,363,515.39 减:本报告期基金总赎回份额 491,456,437.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,040,941,781.07 注：总申购份额含红利再投份额，本基金份额变动含鹏华全球高收益债（QDII）人民币、美元现 汇份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动： 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 注：1、本基金本报告期未通过券商交易单元进行股票交易、权证交易、基金交易。 2、交易单元选择的标准和程序 1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2）选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期债 债券回 权证 基金 券商名称 成交金额 券 成交金 购 成交金 成交总 成交金额 成交总 成交总额 额 成交总 额 额的比 额的比 的比例 额的比 例 例 例 UBS 93,033,727.80 7.15% - - - - - - BARCLAY 109,553,312.67 8.42% - - - - - - JPM 103,662,956.39 7.97% - - - - - - Merrill Lynch149,259,970.88 11.47% - - - - - - International CS 22,480,029.00 1.73% - - - - - - 海通国际 10,469,543.40 0.80% - - - - - - CITI 184,096,702.14 14.15% - - - - - - 虚拟券商 300,950,870.79 23.13% - - - - - - MS 100,415,465.40 7.72% - - - - - - SC Lowy 6,705,909.60 0.52% - - - - - - Deutsche Bank114,898,393.73 8.83% - - - - - - AG gtja 8,251,324.60 0.63% - - - - - - GS 97,106,730.06 7.46% - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 部分基金参与张家港农村商业银 海证券报》、《证券时2017年1月3日 行柜面和电子银行基金申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 部分基金参与中国工商银行“2017 海证券报》、《证券时2017年1月3日 倾心回馈”基金定期定额申购费 报》 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 3 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时2017年1月3日 金2016年第4次分红公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 部分开放式基金参与北京肯特瑞 海证券报》、《证券时2017年1月10日 财富投资管理有限公司认\申购费 报》 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 5 北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时2017年1月10日 司为旗下部分基金销售机构的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 6 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时2017年1月12日 金调整大额申购、定期定额投资业 报》 务的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 7 广州农村商业银行股份有限公司 海证券报》、《证券时2017年1月16日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 《中国证券报》、《上 8 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时2017年1月19日 报》 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 9 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时2017年2月10日 金2017年第1次分红公告 报》 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上2017年2月23日 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 11 民生证券股份有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时2017年3月1日 分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 部分开放式基金参与浙江同花顺 海证券报》、《证券时2017年3月20日 基金销售有限公司认\申购费率优 报》 惠活动的公告 《中国证券报》、《上 13 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时2017年3月23日 报》 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 14 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时2017年3月28日 金2017年第2次分红公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 15 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时2017年3月30日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 《中国证券报》、《上 16 2016年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时2017年3月30日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 17 部分基金参与张家港农村商业银 海证券报》、《证券时2017年3月31日 行柜面和电子银行基金申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 18 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时2017年4月12日 金调整大额申购、定期定额投资业 报》 务的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 19 中国农业银行股份有限公司为旗 海证券报》、《证券时2017年4月18日 下部分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时2017年4月22日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 《中国证券报》、《上 21 2017年第一季度报告 海证券报》、《证券时2017年4月24日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 22 部分基金参与广州农村商业银行 海证券报》、《证券时2017年4月29日 基金定期定额申购费率优惠活动 报》 的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 23 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时2017年5月24日 金调整大额申购、定期定额投资业 报》 务的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 24 鹏华全球高收益债债券型证券投 海证券报》、《证券时2017年5月25日 资基金美元现汇份额单笔最低申 报》 购金额的公告 鹏华全球高收益债债券型证券投 《中国证券报》、《上 25 资基金更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时2017年6月1日 报》 关于鹏华全球高收益债债券型证 《中国证券报》、《上 26 券投资基金调整大额申购、定期定 海证券报》、《证券时2017年6月20日 额投资业务的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上 27 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时2017年6月27日 版网上直销交易系统的提示公告 报》 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 (一)《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2017年半年度报告》（原文）。12.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司12.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年8月28日