鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人................................................................................................6 2.5信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.6其他相关资料................................................................................................................................ 6§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................7 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 7§4管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................8 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................... 9 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 10 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 10 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13§5托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 14§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 14 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 14 6.2利润表.......................................................................................................................................... 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................16 6.4报表附注...................................................................................................................................... 17§7投资组合报告....................................................................................................................................... 34 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................34 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................. 35 7.3期末按行业分类的权益投资组合..............................................................................................35 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................. 35 7.5报告期内权益投资组合的重大变动..........................................................................................35 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................................................35 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 36 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................36 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 37 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................... 37§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................38 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 38§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................39§10重大事件揭示.....................................................................................................................................39 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................39 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 39 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 39 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 40 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................40 10.8其他重大事件............................................................................................................................42§11备查文件目录..................................................................................................................................... 44 11.1备查文件目录............................................................................................................................ 44 11.2存放地点.................................................................................................................................... 44 11.3查阅方式.................................................................................................................................... 44 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华全球高收益债（QDII） 场内简称 - 基金主代码 000290 交易代码 000290 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月22日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,623,431,426.84份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，在 谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金基于价值投资的理念，将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财 政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，主要采用买入并持有 策略，并通过信用策略选择收益率较高的债券，同时辅以久期策略、收益率曲 线策略、债券选择策略、息差策略等积极投资策略，寻找各类债券的投资机会， 在谨慎投资的前提下，以高收益债券为主要投资标的，力争获取高于业绩比较 基准的投资收益。本基金将通过主动的外汇投资策略对冲外汇风险并力争获取 外汇投资回报。 业绩比较基准 人民币计价的花旗国际高收益公司债指数（Citi USD International High Yield Corporate bond Index in RMB） 风险收益特征 本基金属于债券型基金，主要投资于全球市场的各类高收益债券，预期收益和 预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险 /收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 名称 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 - 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 邮政编码 - - 注：本基金无境外投资顾问。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股 份有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 19,802,876.85 本期利润 87,144,783.59 加权平均基金份额本期利润 0.1812 本期加权平均净值利润率 7.72% 本期基金份额净值增长率 6.12% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 147,971,915.45 期末可供分配基金份额利润 0.0911 期末基金资产净值 1,920,528,482.03 期末基金份额净值 1.183 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 30.86% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华全球高收益债(QDII) 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.89% 0.24% 2.27% 0.27% -0.38% -0.03% 过去三个月 5.22% 0.22% 8.69% 0.22% -3.47% 0.00% 过去六个月 6.12% 0.21% 12.19% 0.63% -6.07% -0.42% 过去一年 16.42% 0.28% 12.21% 0.51% 4.21% -0.23% 自基金合同 30.86% 0.28% 23.84% 0.36% 7.02% -0.08% 生效起至今 注：业绩比较基准=人民币计价的花旗国际高收益公司债指数（Citi USD International High Yield Corporate bond Indexin RMB） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年10月22日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年先生，国籍中国， 经济学博士，12年证券 从业经验。历任澳大利 亚BConnect公司Apex 投资咨询团队分析师， 华宝兴业基金管理有限 公司金融工程部高级数 量分析师、海外投资管 理部高级分析师、基金 经理助理、华宝兴业成 熟市场基金和华宝兴业 标普油气基金基金经理 等职；2014年7月加盟 尤柏年 本基金基 2014年8月 - 12 鹏华基金管理有限公 金经理 30日 司，任职于国际业务部， 2014年8月起担任鹏华 全球高收益债（QDII） 基金基金经理，2014年 9月起兼任鹏华环球发 现（QDII-FOF）基金基 金经理，2015年7月起 兼任鹏华前海万科 REITs基金基金经理，现 同时担任国际业务部副 总经理。尤柏年先生具 备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析回顾2016年上半年，全球各主要高收益债市场整体呈现了震荡向上的走势。虽然美联储在2015年末时隔9年后终于开始加息，但2季度的英国退欧事件增加了全球经济的不确定性,预计美联储在2016年至多只有1次的加息动作。上半年石油能源板块的反弹使高收益债板块信用利差持续缩小。 在全球各大市场中，美元高收益债券市场本季度息差整体下调169个基点；欧元高收益债市场息差整体收窄88个基点；新兴市场高收益债息差收窄182个基点。由于加息预期减弱，美国十年期国债收益率缩窄80个基点，上半年度末报收1.47%；德国十年期国债收益率缩窄76个基点，上半年度末报收-0.13%。 在2016年上半年我们除了配置亚洲特别是香港高收益债市场，继续投资发达国家的高收益债券，分散基金的风险。 对于我们配置的亚洲高收益债核心仓位，1季度受益于政策面表现良好。人民银行宣布自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率50个基点。此次下调后，大型和小型银行的存准率将分别降至17%和15%。人民银行在政策声明中表示，此次降准是为了给政府的供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。这是政府在去年12月份中央经济工作会议上所制定的目标之一。我们估算，此次降准50个基点将释放流动性约7000亿元。政策利好继续利好境外房地产债券市场。与此同时，房地产公司继续在国内公司债市场低成本融资，融资主要用途是偿还利息较高的旧债以及企业一般经营性用途，所以公司整体融资成本也有显著下降。中期海外房地产行业债券会在新的价格区间盘整，随着国内融资成本进一步下降，海外债券收益率特别是美元债券收益率有望进一步缩窄。随着各大开发商纷纷开始在中国国内债券市场发行公司债,境外高收益债产品将逐渐成为稀缺投资品种。2季度表现继续良好。在房地产板块,4月份的政治局会议提“差别化调控”。十八大以来，政治局会议提到房地产的次数明显减少，而且逐步从强调“房地产调控”转向“平稳健康发展”。今年以来，房地产政策发生很大变化，明确把“化解库存”列为第一要务。于是我们看到了去年底以来地产政策的不断放松，但放松带来一个问题。本来没什么库存问题的一线城市房价暴涨，而库存高企的二三线城市库存并没有实质去化，甚至还在增加。这次明确提出“差别化调控”，有助于打消地方自主调控的顾虑，预计下一步一线城市会边际收紧，着力控风险，而大部分城市的政策环境依然会维持宽松。在消费板块,受网络电商的冲击以及消费者行为习惯的迭代变迁,墨守成规不思进取的企业会逐渐被市场淘汰,而贸然多元化激进举债的公司也不利于债券投资者长期持有,我们重点配置了市场上策略保守或者有实质性资产支持债券持有者信心的标的。在工业板块，中国经济长期处于转型的动态平衡中，我们避开产能过剩行业，对有实质性地方或者中央政府支持的公司区别对待，重点布局关系到国计民生的发债主体，避免或减少债券市场出现大幅波动时可能遭受的损失。 上半年我们看到美元兑人民币出现了较大的波动,虽然中国经常项目仍然呈现顺差,但资本外流出现了加速现象,人民币承受了巨大的考验，美元兑人民币在季度末贬值达到了高峰。我们观察到境内对美元资产的需求与日俱增，但由于权益市场仍处于估值中等偏上的位置，而投资级美元资产如国债等收益率太低又满足不了国内资产需求，所以境外美元高收益债继续成为资金追逐的标的。 我们在上半年继续认真研究调研持仓品种，对信用风险相对较小的高收益债券不断买入，并扩大了投资券种的地域范围和行业范围，我们继续涉足发达国家的高收益债品种，稳定了基金的波动性。与此同时，基金申购踊跃，仓位一直被摊薄，对基金业绩表现造成了不小的冲击。但经过我们的努力，现在仓位回升到80%以上，交易成本的冲击开始减弱。 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金净值1.183,累计净值1.298，上半年净值增长6.12%，同期人民币计价花旗国际高收益债券指数上涨12.19%，基金表现落后基准6.07%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年对世界经济是挑战非常大的一年。中国经济继续转型，在3-5年内经济会继续呈L型走势，由此带来全球发展中国家特别是资源依赖型国家的经济衰退；欧洲量化宽松仍然需要加码，但问题是欧洲央行可用的货币型工具已经不多，而欧盟区的财政制度问题、社会福利包袱、劳动力制度缺陷在中期没有办法解决，所以增长迟迟难以出现；日本的安倍经济学已经从实践上破产；印度、非洲大陆虽然人口众多、幅员辽阔，但短期很难取代中国成为新的世界增长极；全球经济只有美国的宏观数据较好，美联储也开始了升息的进程，这进一步制约了其它国家和地区的经济恢复。 在全球经济衰退、市场波动性加大的2016年，我们会选择基本面没有发生实质性变化的公司债券进行配置，特别会选择在市场被整体错杀时主动配置。我们继续看好香港高收益债市场，特别看好中国房地产企业以及互联网企业发行的高收益债券。 中国在港发行债券的房地产公司大都是国内房地产行业的标杆大型企业。从需求端看，虽然整个房地产行业增速下滑，但一线和核心二线城市的需求量依然巨大，城镇化趋势远未结束，再加上中国政府宏观宽松的货币政策还在继续加码，首付降低、利率降低等实质性利好措施都会使房地产产品在一二线城市的需求继续稳定。从供给端看，房产投资增速下降，行业去库存明显，有利于行业稳定发展。在港发债的大型企业市场占有率将不断提高，融资利率稳步下降，未来信用风险会下降。 互联网行业收益于国家战略和行业政策，近年来发展迅速。随着O2O的业态深化，互联 网企业找到了迅速增加现金流的生意模式。在这波浪潮的过程中，占据行业入口、流量、基础设 施的互联网企业将极大地改善现金流。 从香港债券市场的需求端来看，以前主要是国外投资机构(包括共同基金、金融机构以及对冲基金)和私人银行客户。由于对中资企业了解不深，存在种种偏见，持有的稳定性和持续性都不够好。随着国内出现了资产荒，以及人民币贬值预期的逐渐形成，香港高收益债特别是美元债券成了境内投资机构和个人的香饽饽，通过机构和个人出境的资金越来越多。 从香港债券市场的供给端来看，2013-2014年国内融资不顺畅,是中国相关企业在港发行美元债高峰。2015年国内公司债开放加上汇改导致香港美元债发行急剧减少, 2015第四季度发行8.5亿美元有评级的高收益债,环比减少45%,同比减少82%。 总之，未来随着国内利率下行、人民币贬值因素对香港高收益债需求会增大，而供给量由于发行萎缩、存量被纷纷提前赎回，供需不平衡会持续，直到境内外利差不明显。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为147,971,915.45元，期末基金份额净值1.183元。 2、本基金于2016年2月2日对2016年可分配利润进行第一次分配，分配金额为人民币22,305,082.17元，美元832,852.86元。 本基金于2016年5月26日对2016年可分配利润进行第二次分配，分配金额为人民币43,385,749.24元,美元1,792,855.16元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华全球高收益债QDII证券投资基金利润分配总额为人民币65,690,831.41元，美元2,625,708.02元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华全球高收益债QDII证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 385,215,353.18 55,422,023.78 结算备付金 333,333.33 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,573,755,157.08 185,495,934.10 其中：股票投资 - - 基金投资 125,217,281.16 1,605,867.28 债券投资 1,448,537,875.92 183,890,066.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 2,006,728.50 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,500,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 28,366,007.85 3,815,913.71 应收股利 - - 应收申购款 26,362,605.22 7,844,816.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 272,293.65 13,139,000.00 资产总计 2,016,311,478.81 269,217,687.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 73,742,790.56 20,939,964.44 应付赎回款 18,405,545.06 1,903,502.93 应付管理人报酬 2,501,052.26 164,082.75 应付托管费 750,315.64 49,224.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 383,293.26 13,338,139.44 负债合计 95,782,996.78 36,394,914.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,623,431,426.84 194,303,700.44 未分配利润 6.4.7.10 297,097,055.19 38,519,073.00 所有者权益合计 1,920,528,482.03 232,822,773.44 负债和所有者权益总计 2,016,311,478.81 269,217,687.81 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.183元，基金份额总额1,623,431,426.84 份。 6.2利润表 会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 94,493，065.83 3,339,073.89 1.利息收入 29,924,650.10 2,541,412.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 287,168.42 8,431.31 债券利息收入 29,557,593.39 2,527,774.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 79,888.29 5,206.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,500,845.43 -734,116.42 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 156,278.27 7,804.39 债券投资收益 6.4.7.14 377,385.47 -776,245.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 967,181.69 34,324.25 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 67,341,906.74 1,458,207.90 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -4,751,412.25 33,040.76 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 477,075.81 40,528.70 减：二、费用 7,348,282.24 605,851.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,457,390.20 329,850.35 2．托管费 6.4.10.2.2 1,637,217.05 98,955.16 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 76,164.03 2,994.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 177,510.96 174,051.88 三、利润总额（亏损总额以“-” 87,144,783.59 2,733,222.49 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 87,144,783.59 2,733,222.49 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 194,303,700.44 38,519,073.00 232,822,773.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 87,144,783.59 87,144,783.59 基金净值变动数（本期净 利润） 三、本期基金份额交易产 1,429,127,726.40 254,337,375.16 生的基金净值变动数 1,683,465,101.56 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,686,581,644.29 299,573,871.60 1,986,155,515.89 2.基金赎回款 -257,453,917.89 -45,236,496.44 -302,690,414.33 四、本期向基金份额持有 - -82,904,176.56 -82,904,176.56 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,623,431,426.84 297,097,055.19 1,920,528,482.03 金净值） 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 75,450,576.04 3,386,428.80 78,837,004.84 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 2,733,222.49 2,733,222.49 基金净值变动数（本期净 利润） 三、本期基金份额交易产 -39,634,624.82 -2,825,592.79 -42,460,217.61 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,701,723.04 274,651.03 4,976,374.07 2.基金赎回款 -44,336,347.86 -3,100,243.82 -47,436,591.68 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 35,815,951.22 3,294,058.50 39,110,009.72 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 基金基本情况鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第933号《关于核准鹏华全球高收益债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币310,797,728.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第592号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》于2013年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为310,994,086.08份基金份额，其中认购资金利息折合136,357.55份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金增加美元现汇基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自2015年9月18日起增设美元现汇基金份额。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括债券、债券类基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的花旗国际高收益公司债指数(Citi USD International High YieldCorporate bond Indexin RMB)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 385,215,353.18 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 385,215,353.18 注：于本期末，银行存款中包含的外币余额为：美元9,091,709.81元（折合人民币60,288,946.09 元）；港币207,527.22元（折合人民币177,367.29元）。 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - OTC市场 1,389,419,956.69 1,448,537,875.92 59,117,919.23 合计 1,389,419,956.69 1,448,537,875.92 59,117,919.23 资产支持证券 - - - 基金 121,610,416.97 125,217,281.16 3,606,864.19 其他 - - - 合计 1,511,030,373.66 1,573,755,157.08 62,724,783.42 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 203,136,500.00 2,006,728.50 - ——外汇远期合同 203,136,500.00 2,006,728.50 - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 203,136，500.00 2,006,728.50 - 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金没有持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 32,052.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 150.10 应收债券利息 28,333,805.23 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 28,366,007.85 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 其他应收款 272,293.65 待摊费用 - 合计 272,293.65 应付交易费用 注：截至本报告期末，本基金未持有应付交易费用。 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9,250.30 预提费用 374,042.96 合计 383,293.26 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 194,303,700.44 194,303,700.44 本期申购 1,686,581,644.29 1,686,581,644.29 本期赎回(以"-"号填列) -257,453,917.89 -257,453,917.89 本期末 1,623,431,426.84 1,623,431,426.84 注：申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,512,907.23 12,006,165.77 38,519,073.00 本期利润 19,802,876.85 67,341,906.74 87,144,783.59 本期基金份额交易 184,560,307.93 69,777,067.23 254,337,375.16 产生的变动数 其中：基金申购款 215,533,056.24 84,040,815.36 299,573,871.60 基金赎回款 -30,972,748.31 -14,263,748.13 -45,236,496.44 本期已分配利润 -82,904,176.56 -82,904,176.56 本期末 147,971,915.45 149,125,139.74 297,097,055.19 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 267,127.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,469.59 其他 18,571.01 合计 287,168.42 注：其他为申购款利息收入。 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期没有发生股票投资收益。 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 11,468,045.59 减：卖出/赎回基金成本总额 11,311,767.32 基金投资收益 156,278.27 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 225,209,071.61 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 222,210,962.50 成本总额 减：应收利息总额 2,620,723.64 买卖债券差价收入 377,385.47 衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 - 基金投资产生的股利收益 967,181.69 合计 967,181.69 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 65,335,178.24 ——股票投资 - ——债券投资 61,713,838.78 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 3,621,339.46 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 2,006,728.50 合计 67,341,906.74 注：其他为外汇远期公允价值变动收益。 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 147,230.17 其他 329,845.64 合计 477,075.81 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 76,164.03 银行间市场交易费用 - 合计 76,164.03 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 3,468.00 合计 177,510.96 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项无。 资产负债表日后事项本基金于2016年7月19日对2016年可分配利润进行第三次分配,按每10份鹏华全球高收益债人民币份额基金份额派发红利人民币0.30元，按每10份鹏华全球高收益债美元现汇份额基金份额派发红利美元0.045元。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银 境外资产托管人 行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 300,000,000.00 100.00% - - 基金交易 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生基金交易。 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比较期间没有发生应支付关联方的佣金业务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 5,457,390.20 329,850.35 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,322,890.41 158,898.21 户维护费 注：1，支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2，根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,637,217.05 98,955.16 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.30%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 汇丰银行 184,997,634.36 - 342,055.03 - 中国工商银行 200,217,718.82 267,127.82 401,193.73 7,726.33 注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用 利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 利润分配情况 鹏华全球高收益债(QDII) 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年5 0.470 30,686,883.88 12,698,865.3643,385,749.24 月27日 2016年5月26日 2 2016年2 0.380 16,387,351.12 5,917,731.0522,305,082.17 月3日 2016年2月2日 合 - - 0.850 47,074,235.00 18,616,596.4165,690,831.41 计 鹏华全球高收益债美元现汇 金额单位：美元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年5 0.072 967,634.03 825,221.131,792,855.16 月27日 2016年5月26日 2 2016年2 0.058 677,658.88 155,193.98 832,852.86 月3日 2016年2月2日 合 - - 0.130 1,645,292.91 980,415.112,625,708.02 计 注：本基金于2016年7月19日对2016年可分配利润进行第三次分配,按每10份鹏华全球高收益 债人民币份额基金份额派发红利人民币0.30元，分配金额为人民币44,049,012.18元；按每10 份鹏华全球高收益债美元现汇份额基金份额派发红利美元0.045元，分配金额为美元 1,504,965.74元。 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新 发或增发而流通受限的债券及权证。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金持有信用类债券占基金净值比59.65%（2015年12月31日：46.60%）。 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%，本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10％以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，或通过场外的交易方式变现，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的50%。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 385,215,353.18 - - - 385,215,353.18 结算备付金 333,333.33 - - - 333,333.33 交易性金融资产 595,720,958.84 644,523,579.03 176,716,200.25 156,794,418.96 1,573,755,157.08 衍生金融资产 - - - 2,006,728.50 2,006,728.50 应收利息 - - - 28,366,007.85 28,366,007.85 应收申购款 - - - 26,362,605.22 26,362,605.22 其他资产 - - - 272,293.65 272,293.65 资产总计 981,269,645.35 644,523,579.03 176,716,200.25 213,802,054.18 2,016,311,478.81 负债 应付证券清算款 - - - 73,742,790.56 73,742,790.56 应付赎回款 - - - 18,405,545.06 18,405,545.06 应付管理人报酬 - - - 2,501,052.26 2,501,052.26 应付托管费 - - - 750,315.64 750,315.64 其他负债 - - - 383,293.26 383,293.26 负债总计 - - - 95,782,996.78 95,782,996.78 利率敏感度缺口 981,269,645.35 644,523,579.03 176,716,200.25 118,019,057.40 1,920,528,482.03 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 55,422,023.78 - - - 55,422,023.78 交易性金融资产 56,332,484.08 115,761,854.43 11,795,728.31 1,605,867.28 185,495,934.10 买入返售金融资产 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 应收利息 - - - 3,815,913.71 3,815,913.71 应收申购款 - - - 7,844,816.22 7,844,816.22 应收证券清算款 - - - 13,139,000.00 13,139,000.00 资产总计 115,254,507.86 115,761,854.43 11,795,728.31 26,405,597.21 269,217,687.81 负债 应付证券清算款 - - - 20,939,964.44 20,939,964.44 应付赎回款 - - - 1,903,502.93 1,903,502.93 应付管理人报酬 - - - 164,082.75 164,082.75 应付托管费 - - - 49,224.81 49,224.81 其他负债 - - - 13,338,139.44 13,338,139.44 负债总计 - - - 36,394,914.37 36,394,914.37 利率敏感度缺口 115,254,507.86 115,761,854.43 11,795,728.31 -9,989,317.16 232,822,773.44 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 市场利率下降25个 7,065,642.76 1,145,142.77 基点 市场利率上升25个 -7,063,913.87 -1,145,029.72 基点 注： 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 60,288,946.09 177,367.29 60,466,313.38 交易性金融资产 1,338,372,665.02 17,216,506.66 1,355,589,171.68 应收利息 22,439,712.75 82,997.95 22,522,710.70 应收申购款 3,580,711.53 - 3,580,711.53 其它资产 272,293.65 - 272,293.65 资产合计 1,424,954,329.04 17,476,871.90 1,442,431,200.94 以外币计价的负债 应付赎回款 1,107,633.27 - 1,107,633.27 应付证券清算款 73,742,790.56 - 73,742,790.56 其它负债 554.24 - 554.24 负债合计 74,850,978.07 - 74,850,978.07 资产负债表外汇风险 1,350,103,350.97 17,476,871.90 1,367,580,222.87 敞口净额 上年度末 项目 2015年12月31日 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 34,994,645.34 57.71 34,994,703.05 交易性金融资产 144,528,900.03 7,516,294.07 152,045,194.10 应收利息 2,903,544.75 53,431.75 2,956,976.50 应收申购款 1,240,091.49 - 1,240,091.49 资产合计 183,667,181.61 7,569,783.53 191,236,965.14 以外币计价的负债 应付赎回款 6,413.60 - 6,413.60 应付证券清算款 12,091,254.44 - 12,091,254.44 其它负债 12,987,203.18 - 12,987,203.18 负债合计 25,084,871.22 - 25,084,871.22 资产负债表外汇风险 158,582,310.39 7,569,783.53 166,152,093.92 敞口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的 量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年06月30日） 上年度末（2015年12月31日） 所有外币相 69,907,883.75 8,307,604.70 对人民币升 值5 所有外币相 -69,907,883.75 -8,307,604.70 对人民币贬 值5 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的公募基金及股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；对高收益债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 125,217,281.16 6.52 1,605,867.28 0.69 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 125,217,281.16 6.52 1,605,867.28 0.69 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 2,203,282.95 0.00 业绩比较基准下降5% -2,203,282.95 0.00 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 125,217,281.16 6.21 3 固定收益投资 1,448,537,875.92 71.84 其中：债券 1,448,537,875.92 71.84 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 2,006,728.50 0.10 其中：远期 2,006,728.50 0.10 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 385,548,686.51 19.12 8 其他各项资产 55,000,906.72 2.73 9 合计 2,016,311,478.81 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注：本基金本报告期内未发生任何权益投资买卖。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注：本基金本报告期内未发生任何权益投资买卖。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 注：本基金本报告期内未发生任何权益投资买卖。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） BB+至BB- 337,995,545.72 17.60 BBB+至BBB- 9,952,469.68 0.52 未评级 1,100,589,860.52 57.31 注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 AGILE 8 1/4 AGILE 125,000 81,164,230.20 4.23 01/29/49 PROPERTY HLDGS LTD 2 EVERRE 8 3/4 EVERGRANDE 96,000 63,517,559.27 3.31 10/30/18 REAL ESTATE G 3 PWRLNG 10 POWERLONG 570,000 58,780,680.00 3.06 3/4 REALESTATE HL 09/18/17 4 GZRFPR 8 1/2 TRILLION 80,000 56,523,818.30 2.94 01/10/19 CHANCE LTD 5 TSINGH 6 UNIGROUP 77,000 53,556,575.13 2.79 12/10/20 INTERNATIONAL 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 远期投资 1年远期(USD兑 1,413,000.00 0.07 CNY) 2 远期投资 1年远期(USD兑 473,500.00 0.02 CNY) 3 远期投资 1年远期(USD兑 371,400.00 0.02 CNY) 4 远期投资 1年远期(USD兑 -105,600.00 -0.01 CNY) 5 远期投资 1年远期(USD兑 -145,571.50 -0.01 CNY) 注：上述金融衍生品投资明细为本基金本报告期末持有的全部金融衍生品投资。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （％） 1 SPDR BARCLAYS State Str 71,000,258.40 3.70 HIGH YIELD BD 债券型 ETF基金 eet Bank and Trust Company 2 DOUBLELINE Doublelin 49,889,833.20 2.60 INCOME 债券型 ETF基金 e Funds SOLUTIONS 3 PROSHARES Proshares 4,327,189.56 0.23 SHORT 20+ 债券型 ETF基金 Trust TREASURY 注：以上为本基金本报告期末持有的全部基金。 7.11投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,366,007.85 5 应收申购款 26,362,605.22 6 其他应收款 272,293.65 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,000,906.72 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 比例 35,320 45,963.52 196,048,060.80 12.08% 1,427,383,366.04 87.92% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级 持有份额总数（份） 占基金总份额 别 比例 基金管理人所有从业人员持有本 合计 1,349,126.17 0.0831% 基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有 50~100 本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年10月22日）基金份额总额 310,994,086.08 本报告期期初基金份额总额 194,303,700.44 本报告期基金总申购份额 1,686,581,644.29 减:本报告期基金总赎回份额 257,453,917.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,623,431,426.84 注：总申购份额含红利再投份额，本基金份额变动含鹏华全球高收益债（QDII）人民币、美元现 汇份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。 AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 UBS - - - - - - CITI - - - - - - BARCLAY - - - 66,981.06 88.23% - 国信证券 1 - - - - - JPM - - - - - - Merrill Lynch - - - - - - International CS - - - - - - DAIWA - - - 8,932.96 11.77% - 海通国际 - - - - - - GS - - - - - - 虚拟券商 - - - - - - MS - - - - - - gtja - - - - - - Deutsche Bank - - - - - - AG CITIC - - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序 1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2）选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。本报告期内交易单元未发生变化。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期债 债券回 权证 基金 券商名称 成交金额 券 成交金额 购 成交金 成交总 成交金额 成交总 成交总额 成交总 额 额的比 额的比 的比例 额的比 例 例 例 UBS 33,249,059.76 2.00% - - - - - - CITI 136,755,479.08 8.23% - - - - - - BARCLAY 58,127,372.92 3.50% - - - -133,961,566.84 93.83% 国信证券 - -300,000,000.00 100.00% - - - - JPM 34,897,117.25 2.10% - - - - - - Merrill Lynch262,218,407.79 15.78% - - - - - - International CS 77,640,057.51 4.67% - - - - - - DAIWA - - - - - - 8,808,320.50 6.17% 海通国际 13,189,710.40 0.79% - - - - - - GS 320,573,096.07 19.29% - - - - - - 虚拟券商 119,585,825.18 7.20% - - - - - - MS 197,477,751.42 11.88% - - - - - - gtja 143,231,107.08 8.62% - - - - - - Deutsche Bank 71,046,913.76 4.28% - - - - - - AG CITIC 193,681,733.40 11.66% - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 场内基金在指数熔断期间暂停申 海证券报》、《证券时 2016年1月6日 购赎回业务的提示性公告 报》 关于鹏华全球高收益债债券型证 《中国证券报》、《上 2 券投资基金人民币份额调整大额 海证券报》、《证券时 2016年1月12日 申购、定期定额投资业务限额的公 报》 告 关于增加上海银行为鹏华全球高 《中国证券报》、《上 3 收益债债券型证券投资基金人民 海证券报》、《证券时 2016年1月19日 币份额销售机构的公告 报》 关于增加中信银行为鹏华全球高 《中国证券报》、《上 4 收益债债券型证券投资基金人民 海证券报》、《证券时 2016年1月19日 币份额销售机构的公告 报》 《中国证券报》、《上 5 2015年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2016年1月21日 报》 关于增加平安证券有限责任公司 《中国证券报》、《上 6 为鹏华全球高收益债债券型证券 海证券报》、《证券时 2016年1月21日 投资基金人民币份额销售机构的 报》 公告 关于鹏华全球高收益债债券型证 《中国证券报》、《上 7 券投资基金调整大额申购、定期定 海证券报》、《证券时 2016年1月21日 额投资业务限额的公告 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 8 部分开放式基金参与平安证券申 海证券报》、《证券时 2016年1月29日 购费率优惠活动的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 9 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时 2016年2月1日 金2016年第1次分红公告 报》 10 关于增加上海浦东发展银行股份 《中国证券报》、《上 2016年2月2日 有限公司为鹏华全球高收益债债 海证券报》、《证券时 券型证券投资基金人民币份额销 报》 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 11 旗下部分基金单笔申购最低金额 海证券报》、《证券时 2016年2月24日 及赎回持有最低份额的公告 报》 《中国证券报》、《上 12 2015年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2016年3月30日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 13 部分基金参与中国工商银行个人 海证券报》、《证券时 2016年3月30日 电子银行基金申购费率优惠活动 报》 的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 14 全球高收益债人民币份额参与浦 海证券报》、《证券时 2016年4月8日 发银行财智组合基金申购费率优 报》 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 15 部分基金参与张家港农村商业银 海证券报》、《证券时 2016年4月8日 行基金申购（含定期定额申购）费 报》 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 部分基金参与上海陆金所资产管 海证券报》、《证券时 2016年4月18日 理有限公司基金申购费率优惠活 报》 动的公告 《中国证券报》、《上 17 2016年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2016年4月20日 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 18 江苏江南农村商业银行股份有限 海证券报》、《证券时 2016年4月20日 公司为旗下部分开放式基金销售 报》 机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 19 第一创业证券股份有限公司为我 海证券报》、《证券时 2016年5月3日 司旗下部分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 20 徽商银行为旗下部分开放式证券 海证券报》、《证券时 2016年5月13日 投资基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 21 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时 2016年5月25日 金人民币份额调整大额申购、定期 报》 定额投资业务限额的公告 22 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 2016年5月25日 全球高收益债债券型证券投资基 海证券报》、《证券时 金2016年第2次分红公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 23 中国民族证券有限责任公司为旗 海证券报》、《证券时 2016年5月30日 下部分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 24 深圳前海微众银行股份有限公司 海证券报》、《证券时 2016年6月2日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 鹏华全球高收益债债券型证券投 《中国证券报》、《上 25 资基金更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 2016年6月4日 报》 关于鹏华全球高收益债债券型证 《中国证券报》、《上 26 券投资基金人民币份额调整大额 海证券报》、《证券时 2016年6月6日 申购、定期定额投资业务限额的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 27 个人投资者开立基金账户的证件 海证券报》、《证券时 2016年6月18日 类型的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 部分基金参与交通银行网上银行、 海证券报》、《证券时 2016年6月30日 手机银行基金申购手续费费率优 报》 惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 (一)《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2016年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日