鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 二零一六年五月  更新的招募说明书摘要 重要提示 本基金经 2013 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华丰泰定期开 放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]901 号文)核准,进行募集。根据相关 法律法规,本基金基金合同已于 2013 年 9 月 24 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始 对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在 投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 23 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(未经审计)。 2  更新的招募说明书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理, 现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 3  更新的招募说明书摘要 所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁, 现任国信证券股份有限公司顾问。 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group) 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本 股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官、欧利盛 AI 资产管理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 市场及业务发展总监,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事、VUB 资产管理有限公司监事会成员。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份 有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,鹏华基金管理有限公司监事会成员。现在现任意大利欧利 盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)公司事务部总监,意大利欧利盛资 本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书、监事会秘书、及独立委员 会秘书、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR),Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR) 董事会秘书、监事会秘书、及独立委员会秘书。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 4  更新的招募说明书摘要 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政 策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责 贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问 有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现在欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师; 2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经 理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨 询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限 公司,现任北京分公司总经理。 5  更新的招募说明书摘要 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,董事,总裁,简历同前。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国 际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科 员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实 业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委 员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长,鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理,现任鹏华基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 戴钢先生,国籍中国,经济学硕士,14 年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究 发展部,担任研究员;2005 年 9 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任 债券研究员、专户投资经理等职;2011 年 12 月至 2016 年 2 月担任鹏华丰泽债券(LOF) 基金基金经理,2012 年 6 月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012 年 11 月起兼任鹏 华丰和债券(LOF)基金基金经理,2013 年 9 月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经 理,2013 年 9 月起兼任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理,2013 年 10 月起兼任鹏华丰信 分级债券基金基金经理,现同时担任绝对收益投资部副总经理。戴钢先生具备基金从业资格。 6  更新的招募说明书摘要 本基金历任的基金经理:无 本基金基金经理管理其他基金情况: 2011 年 12 月至 2016 年 2 月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理; 2012 年 6 月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理; 2012 年 11 月起兼任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理; 2013 年 9 月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理; 2013 年 10 月起兼任鹏华丰信分级债券基金基金经理。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 初冬女士,鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理, 社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券、鹏华双债增利债券、鹏华双债加利债券基 金基金经理。 冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、权益投资总监、权益投资一部总经理, 社保基金组合投资经理,专户投资经理。 王宗合先生,鹏华基金管理有限公司权益投资二部总经理,鹏华消费优选混合、鹏华金 刚保本混合、鹏华品牌传承混合、鹏华养老产业股票基金基金经理。 王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理,鹏华中证 500 指数 (LOF)、鹏华地产分级、鹏华沪深 300 指数(LOF)、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基 金基金经理。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华动力增长混 合(LOF)、鹏华健康环保混合基金基金经理。 阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华丰收债券、鹏华双债 保利债券、鹏华可转债债券基金基金经理。 陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理,鹏华中国 50 混合、鹏华消 费领先混合基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 7  更新的招募说明书摘要 (一)基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 成立时间: 1992 年 10 月 19 日 经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代 理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代 理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换; 国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买 卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、 见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 186.53 亿元人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人:朱萍 联系电话:(021)61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长, 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年再次更名为资产托管部,目前下设证券托管处、 客户资产托管处、内控管理处、运营管理处四个职能处室。 目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全 球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 8  更新的招募说明书摘要 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项 托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 (二)主要人员情况 吉晓辉,男,1955 年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任中国工商银行上海浦东 分行行长、党委副书记;中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记;中国工商银行上海 市分行行长、党委书记;上海市政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服 务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、党委书记,第十届、第十一届全国政协委员。 现任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。 刘信义,男,1965 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地 区总部副总经理,上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东 发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银 行党委副书记、副董事长、行长。 刘长江,男,1966 年出生,硕士研究生,经济师。历任工商银行总行教育部主任科员, 工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长,上海浦东发展银行总行基金托管部总经理, 上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理,上海 浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理, 上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托 管部总经理。 (三)基金托管业务经营情况 截止 2015 年 12 月 31 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 992.81 亿元,比去 年同期增长 134%,托管证券投资基金共四十只,分别为博时产业债纯债、安信动态策略灵活 配置、国寿安保尊益信用纯债、东方红稳健精选、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基 金、华富国泰民安灵活配置混合、北信瑞丰宜投宝货币、鑫元合丰分级债券基金、中海医药 健康产业、工银目标收益一年定开债券、汇添富和聚宝货币、长安鑫利优选混合、嘉实机构 快线货币、天弘新价值混合、华富健康文娱基金、鹏华 REITs 封闭式基金、工银瑞信生态 环境、汇添富双利增强债券、国投瑞银新成长、金鹰改革红利、国寿安保稳健回报、中信建 投稳信债券、中海安鑫保本、易方达裕丰回报、鹏华丰泰定期开放、华富恒财分级债券、长 信利众分级债券型证券投资基金、国泰金龙行业精选、国泰金龙债券、天治财富增长、广发 小盘成长、汇添富货币、长信金利趋势、嘉实优质企业、博时安丰 18 个月 LOF、华富保本 9  更新的招募说明书摘要 债券型证券投资基金、银华永泰债券型基金、国联安货币基金、国寿安保稳定回报。 三、相关服务机构 (一) 基金份额销售机构 1、直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 室 电话:(010)88082426-178 传真:(010)88082018 联系人:李筠 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 801B 室 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室 联系电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话:(020)38927993 10  更新的招募说明书摘要 传真:(020)38927990 联系人:周樱 2、银行销售机构 (1)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:唐苑 客服电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (2)中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588(全国) 传真:010-66107913 联系人:刘秀宇 网址:www.icbc.com.cn (3)交通银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)上海银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 11  更新的招募说明书摘要 法定代表人:金煜 客户服务电话:95594 联系人:汤征程 网址:www.bankofshanghai.com (5)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 客户服务电话: 0571-96523,4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (6)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址: www.drcbank.com (7)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:杨涓 传真:(010)68858117 公司网址:www.psbc.com (8)吉林银行股份有限公司 注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 法定代表人:唐国兴 客服电话:400-889-6666 联系人:孟明 12  更新的招募说明书摘要 网址:www.jlbank.com.cn (9)南京银行股份有限公司 住所:江苏省南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人:林复 客服电话:40088-96400 公司网址:www.njcb.com.cn (10)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址: www.drcbank.com (11)广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人:吴海恒 客户服务电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com (12)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 法定代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 联系人: 朱芳 网址:www.zrcbank.com (13)平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:肖遂宁 联系人:张莉 电话:021-38637673 客服电话:95511-3 13  更新的招募说明书摘要 网址:http://bank.pingan.com/ 3、券商销售机构 (1)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (2)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系电话:0755-83516289 联系人:刘阳 网址:www.cgws.com (3)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市陕西街 239 号 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-68716150 传真:028-86150615 客户服务咨询电话 :400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn (4)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 14  更新的招募说明书摘要 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系电话:021-22169081 传真:021-68817271 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 公司网站:www.ebscn.com (5)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 联系电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:李欣 客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (6)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63080985 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (7)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 15  更新的招募说明书摘要 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (8)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系电话:021-33389888 联系人:曹晔 客户服务电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (9)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 04、18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82023442 客户服务热线:400 600 8008、95532 网址:www.china-invs.cn (10)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人 :梁薇 联系电话:020-88836999 16  更新的招募说明书摘要 传真号码:020-88836654 客服热线:021-961303 网址:www.gzs.com.cn (11)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号 6 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 传真:010-65182261 客服电话:4008888108 公司网站:www.csc108.com (12)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:崔成 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com (13)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 电话:021-64339000 传真:021-54668802 客户服务电话: 021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 17  更新的招募说明书摘要 (14)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166 传真:010-85679203 联系人:杨涵宇 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn (15)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 联系电话:023-63786141 客户服务电话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (16)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 客户服务电话:400-860-8866 联系电话:029-63387256 联系人:黄芳 网址:www.kysec.cn 4、期货公司销售机构 (1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、 18  更新的招募说明书摘要 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 客户服务电话:400-8877-780 联系电话:023-86769742 联系人:谭忻 网址: www.cfc108.com 5、第三方销售机构 (1) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 法定代表人:黄永伟 联系人:侯仁凤 联系电话:010-57756068 客服电话:400-786-8868 网址: www.chtfund.com (2)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:王昌庆 联系人:罗细安 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn (3)北京展恒基金销售有限公司 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 传真:010-62020355 19  更新的招募说明书摘要 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com (4) 泛华普益基金销售有限公司 住所: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人:于海锋 联系人:黄飚 联系电话:028-84252471 客服电话:400-8878-566 网址:www.pyfund.cn (5)杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533 联系人:周嬿旻 网址:www.fund123.cn (6) 和讯信息科技有限公司 住所: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 联系人:于扬 联系电话:021-20835888 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 20  更新的招募说明书摘要 传真:021-38509777 联系人:何菁菁 网址:www.noah-fund.com (8)上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-50325989 联系人:陶怡 网址:www.ehowbuy.com (9)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:张皛 联系人:黄敏儿 联系电话:020-38788892-823 客服电话:440-8202-819 网址: https://fund.bundtrade.com (10)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:何雪 联系电话:021-20662010 客服电话:4008219031 网址: www.lu.com (11)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 21  更新的招募说明书摘要 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 联系电话:020-87599527 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (12)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-089-1289 传真:021-58787698 联系人:刘琼 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com (13)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人: 马令海 联系人:邓洁 联系电话:010-58321388-1105 客服电话:010-58325327 网址:jrj.xinlande.com.cn (14) 深圳腾元基金销售有限公司 住所: 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810 办公地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810 法定代表人: 卓紘畾 联系人:王娓萍 22  更新的招募说明书摘要 联系电话:0755-33376853 客服电话:4006-877-899 网址:www.dowinfund.com (15)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 传真:0755-82080798 联系人:邓爱萍 网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com (16)天相投资顾问有限公司 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 传真:010-66045527 联系人:林爽 网址:www.txsec.com (17) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人: 唐宁 联系人:王巨明 联系电话:010-52855650 客服电话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com (18)浙江金观诚财富管理有限公司 住所: 拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室 办公地址:杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层 法定代表人:陆彬彬 23  更新的招募说明书摘要 联系人:鲁盛 联系电话:0571-56028617 客服电话:4000680058 网址:www.jincheng-fund.com (19)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人:李晓涛 客服电话:(0571)56768888 传真:0571-88911818 联系人:蒋泽君 网址:www.10jqka.com.cn (20)中期时代基金销售(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 法定代表人:路瑶 联系人:侯英建 联系电话: 010-59539888 客服电话:400-8888-160 网址:www.cifcofund.com (21)珠海盈米财富管理有限公司 住所: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人: 肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告。 24  更新的招募说明书摘要 (二) 登记机构 名称:鹏华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 法定代表人:何如 联系人:吴群莉 联系电话:0755-82021106 传真:0755-82021165 (三) 律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 负责人:闵齐双 办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话:0755 33033936 0755 33033033 传真:0755 33033086 联系人:崔卫群 经办律师:闵齐双 崔卫群 (四) 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:单峰、陈熹 四、基金的名称 25  更新的招募说明书摘要 基金的名称:鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 契约型,本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间 封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期原则上不少于 五个工作日、不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生 不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金 管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 六、基金的投资目标 在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基 金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含 分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本 基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因 投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次 开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制; 开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 八、基金的投资策略 26  更新的招募说明书摘要 (一) 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收 益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,通过 每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势 和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期 收益率,在基金规定的投资比例范围内对可转债,不同久期、信用特征的券种,及债券与现 金类资产之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风 险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期 的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策 委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。目标久期” 的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调 整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得 债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标 久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、 短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策 略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析, 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑, 从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的 安全边际。 27  更新的招募说明书摘要 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券, 利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或 发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 (二)投资决策依据及程序 1、投资决策依据 (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)经济运行态势和证券市场走势。 (3)投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 (1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召 开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。 (2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的 基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员 的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。 (3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指 令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。 (4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提 出调整建议。 (5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 (6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资决策程序,并予以公告。 28  更新的招募说明书摘要 九、基金的业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5%。 一年期定期存款利率是中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。反映 了居民闲置资金在银行存入一年定期存款所能获得的年收益率,扣除利率税后为实际可得收 益率。该利率可反映本基金目标客户群体风险收益偏好且期限与本基金封闭期一致,可以作 为本基金的业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 4,757,266,754.81 81.10 其中:债券 4,757,266,754.81 81.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 29  更新的招募说明书摘要 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,033,886,186.85 17.63 7 其他资产 74,829,785.58 1.28 8 合计 5,865,982,727.24 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 3,917,522,754.81 148.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 839,092,000.00 31.90 7 可转债 652,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,757,266,754.81 180.85 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 占基金资产 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 净值比例 30  更新的招募说明书摘要 (%) 1 136029 15 华宝债 3,000,000 302,550,000.00 11.50 15 津城建 2 101556057 2,500,000 251,225,000.00 9.55 MTN002 3 112277 15 金街 03 2,000,000 205,940,000.00 7.83 4 136042 15 渝信 02 2,000,000 205,100,000.00 7.80 15 深能源 5 101551101 2,000,000 204,040,000.00 7.76 MTN001 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注 (1) 15 东吴债发行主体东吴证券于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 7 月 29 日收到上海证监 局分别下发了沪证监决字【2015】17 号、沪证监决字【2015】57 号《关于对东吴基金管理 有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“东吴基金”),指出东吴基金存在内部控制 执行不严,人员权限管理有待加强、人员行为管理存在疏漏、投资权限管理内控不健全等问 题,并责令其进行整改。在收到上述《决定》之后,东吴基金召开专题会议,按照要求,逐 条对照,制定并落实具体的、可行的改进措施和方案,进行全面改进和提高。主要整改措施 31  更新的招募说明书摘要 如下:切实完善内部控制及人员管理,强化制度执行机制;全面落实各项整改计划,强化检 查力度与频度;从系统风险控制和制度执行机制等多方面着手开展运营管理的规范化建设。 针对上述问题,东吴基金分别于 2015 年 2 月 26 日、2015 年 8 月 5 日向中国证监会上海监 管局报送了《东吴基金管理有限公司关于责令改正情况的报告》。 2015 年 7 月 29 日,上海证监局下发了沪证监决字【2015】53 号《关于对上海新东吴优 胜资产管理有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“新东吴优胜”),指出新东吴优 胜在业务开展中存在销售适当性管理不充分、关联方相关制度不健全等问题。在收到上述《决 定》之后,对照《决定》要求,全面落实整改要求;进一步完善销售适当性管理,确保销售 适当性管理符合监管规定并得到有效执行;严格对关联交易的管理,不断提高管理水平。新 东吴优胜于 2015 年 8 月 4 日向上海证监局报送了《上海新东吴优胜资产管理有限公司关于 公司销售适当性管理、关联交易存在问题的整改报告》。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述 违规行为对公司并不产生实质性影响,对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 135,259.43 2 应收证券清算款 37,976,434.53 3 应收股利 - 4 应收利息 36,718,091.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,829,785.58 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 32  更新的招募说明书摘要 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 1、 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示: 鹏华丰泰定期开放债券 A 类 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 1-3 2-4 长率 1 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 4 2013 年 9 月 24 日(基 金合同生效日)至 -2.00% 0.15% 0.95% 0.01% -2.95% 0.14% 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 14.71% 0.20% 3.47% 0.01% 11.24% 0.19% 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 14.23% 0.35% 2.62% 0.01% 11.61% 0.34% 自基金合同生效日至 2015 年 12 月 31 日 28.41% 0.27% 7.04% 0.01% 21.37% 0.26% 鹏华丰泰定期开放债券 B 类 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 1-3 2-4 长率 1 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 4 2015 年 10 月 28 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 1.60% 0.08% 0.36% 0.00% 1.24% 0.08% 33  更新的招募说明书摘要 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较: 34  更新的招募说明书摘要 注 1:业绩基准=一年期定存款税后利率+0.5% ; 注 2:本基金基金合同于 2013 年 9 月 24 日生效,2015 年 10 月 28 日鹏华丰泰 B 类份额 成立; 注 3:基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 35  更新的招募说明书摘要 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.4 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 36  更新的招募说明书摘要 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,B 类基金份额不收取申购费用。 对于 A 类基金份额,本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资 人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金 单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监 会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购 费率,其他投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表一般申购费率: A 类基金份额 申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 B 类基金份额无申购费 本基金的申购费用应在投资人申购基金 A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果 有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示(A 类和 B 类基金份额适用相同的赎回费率): 持有年限(Y) 赎回费率 Y<1 个封闭期 0.5% 37  更新的招募说明书摘要 Y≥1 个封闭期 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费总额的 100%归入基金财产。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规 的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金 招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和财务数据的截止日期。 2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 3、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。 4、对“八、基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 5、对“九、基金的投资”部分内容进行了更新。 6、对“十、基金的业绩” 部分内容进行了更新。 7、对“十三、基金的收益分配” 部分内容进行了更新。 8、对“十四、基金的费用与税收” 部分内容进行了更新。 38  更新的招募说明书摘要 9、对“二十二、其他应披露事项”内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2016 年 5 月 39