汇添富中证主要消费交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 26 日 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 页 共 5 6 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 页 共 5 6 页 1.2 目录 § 1 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 § 3 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 § 4 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 § 5 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 8 5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 § 6 半年度财务会计报告（未经审计）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 页 共 5 6 页 6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 § 7 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 1 1 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 1 2 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 1 3 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 § 8 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 § 9 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 § 1 0 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 § 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 页 共 5 6 页 1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 § 1 2 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 2 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 2 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1 2 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 页 共 5 6 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 汇添富中证主要消费 ETF 联接 基金主代码 000248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 834,734,459.42 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159928 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 9 月 16 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基 金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基 金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税 后）*5% 风险收益特征 本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过 投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 7 页 共 5 6 页 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基 金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 栋 538 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 际大楼 21 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金 管理有限公司 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 8 页 共 5 6 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 9 页 共 5 6 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 23,969,562.73 本期利润 196,837,587.10 加权平均基金份额本期利润 0.2087 本期加权平均净值利润率 19.24% 本期基金份额净值增长率 21.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 115,878,078.01 期末可供分配基金份额利润 0.1388 期末基金资产净值 1,014,014,486.16 期末基金份额净值 1.2148 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 21.48% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.04% 1.01% 7.79% 1.02% 0.25% -0.01% 过去三个月 11.01% 0.98% 9.39% 0.98% 1.62% 0.00% 过去六个月 21.13% 0.88% 19.43% 0.88% 1.70% 0.00% 过去一年 27.12% 0.88% 24.88% 0.88% 2.24% 0.00% 自基金合同 生效日起至 21.48% 1.81% 27.81% 1.83% -6.33% -0.02% 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 0 页 共 5 6 页 今 注：本基金的《基金合同》生效日为 2015 年 3 月 24 日，至本报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 3 月 24 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 1 页 共 5 6 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日 正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资 基金规模约 2898.83 亿元，有效客户数约 1500 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 85 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线， 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资 基金（LOF）、 汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添 富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 2 页 共 5 6 页 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多 因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股 票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券 投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证 券投资基金（LOF）、 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券 投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券 投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投 资基金（LOF）、 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、 汇添富鑫瑞债券型 证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、 汇添富中证中药指数型发起式 证券投资基金（LOF）、 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证 券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股 票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴 振 翔 汇 添 富 上 证 综 合指数、 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 基金、汇 添 富 成 长 多 因 2015 年 3 月 24 日 - 11 年 国籍：中国。学历：中国科学技 术大学管理学博士。相关业务资 格：证券投资基金从业资格。从 业经历：曾任长盛基金管理有限 公司金融工程研究员、上投摩根 基金管理有限公司产品开发高 级经理。2008 年 3 月加入汇添 富基金管理股份有限公司，历任 产品开发高级经理、数量投资高 级分析师、基金经理助理，现任 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 3 页 共 5 6 页 子 股 票 基金、汇 添 富 主 要 消 费 ETF 联 接基金、 汇 添 富 中 证 精 准 医 指 数基金、 中 证 上 海 国 企 ETF、汇 添 富 中 证 互 联 网 医 疗 指 数 （LOF） 的 基 金 经理，指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 监。 指数与量化投资部副总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综 合指数基金的基金经理，2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金的 基金经理，2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经 理，2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月2 日任中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 基金、 中证能源 ETF 基金、中证金融地 产 ETF 基金的基金经理，2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理， 2015 年 2 月 16 日至今任汇添富 成长多因子股票基金的基金经 理，2015 年 3 月 24 日至今任汇 添富主要消费 ETF 联接基金的 基金经理，2016 年 1 月 21 日至 今任汇添富中证精准医指数基 金的基金经理，2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的 基金经理，2016 年 12 月 22 日 至今任汇添富中证互联网医疗 指数（LOF）的基金经理。 过 蓓 蓓 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF、汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF、汇 添 富 中 证 能 源 ETF、汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF、汇 添 富 深 证 300ETF 2015 年 8 月 3 日 - 6 年 国籍：中国，学历：中国科学技 术大学金融工程博士研究生，相 关业务资格：证券投资基金从业 资格。从业经历：曾任国泰基金 管理有限公司金融工程部助理 分析师、量化投资部基金经理助 理。2015 年 6 月加入汇添富基 金管理股份有限公司任基金经 理助理，2015 年 8 月 3 日至今 任中证主要消费 ETF 基金、中证 医药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基 金、汇添富中证主要消费 ETF 联 接基金的基金经理，2015 年 8 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证 300ETF 基金联接基金的基金经 理，2016 年 12 月 22 日至今任 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 4 页 共 5 6 页 基金、汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金、汇添 富 主 要 消 费 ETF 联 接基金、 汇 添 富 中 证 生 物 科 技 指 数 （LOF） 基金、汇 添 富 中 证 中 药 指 数 （LOF） 基 金 的 基 金 经 理。 汇添富中证生物科技指数 （LOF） 基金的基金经理，2016 年 12 月 29 日至今任汇添富中证中药指 数（LOF）基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 5 页 共 5 6 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8 次，由于组合投资策略导致，并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年沪深 300 指数上涨 10.78%，全球股市表现良好，人民币币值稳中回升。实体经 济较为稳健，工业生产恢复，消费增速维持平稳。金融去杠杆是上半年的政策主线，前 5 个月市 场流动性压力全面上升，至 6 月央行为预防半年度末资金紧张提供了部分流动性，使得流动性在 紧平衡背景下出现边际宽松，货币政策走向稳健。龙头股在上半年表现优异，市场在寻求经济不 确定背景下的确定性增长。进入 6 月份，中小板股票出现了 5%以上的反弹，部分中小盘成长股显 示出投资价值。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 6 页 共 5 6 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内消费联接基准上涨 19.43%，本基金在报告期内累计收益率为 21.13%，收益率超越业 绩比较基准 1.70%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基 金日均跟踪误差为 0.0276%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年的经济表现超预期，投资仍是重要支撑，但当前的主要矛盾仍然是去杠杆，相应 的政府也在金融工作会议中提出“稳增长、调结构、控总量”，控制货币总量的重要性提升，货币 政策由宽松转向稳健，从源头抑制投资冲动是今年的常态。因此，虽然下半年供给侧改革、环保 限产等行业政策面的因素将促使周期股继续维持一段时间的强势，但当前周期股的价格已经反应 了供给侧收缩的效果，而它们的崛起并不意味着重工业经济的重新到来，也并不意味着需求的回 暖，当前时点整体上介入周期板块的性价比已经在下降。在蓝筹股回调的时机中布局基本面稳定、 估值合理的品种是最佳选择，尤其对于资金中长期投资的投资者，更应当排除市场杂音，在逻辑 未发生变化前将重心集中在核心资产和龙头上。同时，中盘二线蓝筹经过一年半的调整，已经出 现较好的投资价值，资金热情从一线蓝筹扩散到二线蓝筹可期。 食品饮料、农业等主要消费类行业的市场需求在上半年保持稳健增长，尤其是龙头、品牌公 司，中高端白酒加速增长，龙头企业提价的带动下整个板块维持成长趋势，行业景气度继续提升； 乳业行业竞争环境改善推动净利润率上升，大消费行业在 2017 年下半年仍将继续受益于消费升级 带来的确定性较高的业绩增长。消费行业兼具成长性和防御性，在震荡市场中是资金战略性投资 的优质标的。 作为被动投资的指数型基金，汇添富中证主要消费 ETF 联接基金将严格遵守基金合同，继续 坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《 证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 7 页 共 5 6 页 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基 金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员 具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估 值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证 基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 8 页 共 5 6 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇 添富基金管理股份有限公司在汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投 资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期 内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证主要消费交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 9 页 共 5 6 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 52,431,953.02 54,757,320.14 结算备付金 - - 存出保证金 62,340.46 76,041.60 交易性金融资产 6.4.7.2 963,297,293.95 1,011,496,174.99 其中：股票投资 30,088,780.01 44,299,166.73 基金投资 933,208,513.94 967,197,008.26 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,777,487.43 - 应收利息 6.4.7.5 9,842.84 11,251.89 应收股利 - - 应收申购款 1,161,881.31 99,780.46 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,018,740,799.01 1,066,440,569.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,372,124.95 878,461.22 应付管理人报酬 31,983.75 39,742.97 应付托管费 6,396.75 7,948.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 92,614.46 103,214.71 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 0 页 共 5 6 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 223,192.94 261,984.21 负债合计 4,726,312.85 1,291,351.69 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 834,734,459.42 1,062,025,384.94 未分配利润 6.4.7.10 179,280,026.74 3,123,832.45 所有者权益合计 1,014,014,486.16 1,065,149,217.39 负债和所有者权益总计 1,018,740,799.01 1,066,440,569.08 注：1.后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2.报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2148 元，基金份额总额 834,734,459.42 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、 收入 197,737,556.37 -31,745,500.02 1 . 利息收入 196,787.30 228,861.52 其中：存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 196,787.30 228,860.21 债券利息收入 - 1.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2 . 投资收益（损失以“ % ”填列） 24,453,963.41 -7,487,072.45 其中：股票投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 5,487,917.07 -2,084,431.55 基金投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 18,450,675.8 2 -5,885,981.51 债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 - 4,573.69 资产支持证券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 - - 贵金属投资收益 6 . 4 . 7 . 1 5 - - 衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 6 - - 股利收益 6 . 4 . 7 . 1 7 515,370.52 478,766.92 3 . 公允价值变动收益（损失以“ % ” 号填列） 6 . 4 . 7 . 1 8 172,868,024.37 -24,632,705.94 4 . 汇兑收益（损失以“ % ”号填列） - - 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 1 页 共 5 6 页 5 . 其他收入（损失以“ % ”号填列） 6 . 4 . 7 . 1 9 218,781.29 145,416.85 减： 二、 费用 899,969.27 704,348.05 1 ．管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 213,759.79 262,397.44 2 ．托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 42,751.98 52,479.52 3 ．销售服务费 - - 4 ．交易费用 6 . 4 . 7 . 2 0 494,635.98 262,281.16 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6 ．其他费用 6 . 4 . 7 . 2 1 148,821.52 127,189.93 三、 利润总额（亏损总额以“-” 号 填列）196,837,587.10 -32,449,848.07 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,062,025,384.94 3,123,832.45 1,065,149,217.39 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 （本期利 润） - 196,837,587.10 196,837,587.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -227,290,925.52 -20,681,392.81 -247,972,318.33 其中：1.基金申购款 134,818,020.00 13,671,407.98 148,489,427.98 2.基金赎回款 -362,108,945.52 -34,352,800.79 -396,461,746.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 834,734,459.42 179,280,026.74 1,014,014,486.16 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 2 页 共 5 6 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,257,397,605.71 -20,002,053.02 1,237,395,552.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 （本期利 润） - -32,449,848.07 -32,449,848.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 36,990,710.89 -5,045,966.57 31,944,744.32 其中：1.基金申购款 180,563,175.35 -19,129,801.25 161,433,374.10 2.基金赎回款 -143,572,464.46 14,083,834.68 -129,488,629.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,294,388,316.60 -57,497,867.66 1,236,890,448.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”)，系经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]757 号文《关于核准中证 主要消费交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富 基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 3 月 24 日正式生效，首次设立 募集规模为 3,742,096,080.14 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基 金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有 限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 3 页 共 5 6 页 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 目标 ETF、债券、货币市场工具、权证、 股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。 业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、 中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《 关于 证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《 证券投资基金信 息披露管理办法》、《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《 证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号》、 其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 4 页 共 5 6 页 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 5 页 共 5 6 页 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 6 页 共 5 6 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 52,431,953.02 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 52,431,953.02 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,065,618.36 30,088,780.01 1,023,161.65 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 764,777,600.83 933,208,513.94 168,430,913.11 其他 - - - 合计 793,843,219.19 963,297,293.95 169,454,074.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 7 页 共 5 6 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 9,813.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4.23 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 25.20 合计 9,842.84 注：表中“其他”为应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 92,614.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 92,614.46 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,425.42 应付信息披露费 193,972.33 应付审计费 24,795.19 合计 223,192.94 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 8 页 共 5 6 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,062,025,384.94 1,062,025,384.94 本期申购 134,818,020.00 134,818,020.00 本期赎回 ( 以 " % " 号填列 ) -362,108,945.52 -362,108,945.52 本期末 834,734,459.42 834,734,459.42 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 119,495,169.24 -116,371,336.79 3,123,832.45 本期利润 23,969,562.73 172,868,024.37 196,837,587.10 本期基金份额交易 产生的变动数 -27,586,653.96 6,905,261.15 -20,681,392.81 其中：基金申购款 16,617,290.72 -2,945,882.74 13,671,407.98 基金赎回款 -44,203,944.68 9,851,143.89 -34,352,800.79 本期已分配利润 - - - 本期末 115,878,078.01 63,401,948.73 179,280,026.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 195,325.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 235.27 其他 1,226.91 合计 196,787.30 注：表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 243,587,490.50 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 9 页 共 5 6 页 减：卖出股票成本总额 238,099,573.43 买卖股票差价收入 5,487,917.07 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 224,165,122.80 减：卖出/赎回基金成本总额 205,714,446.98 基金投资收益 18,450,675.82 6.4.7.14 债券投资收益 注：本基金本期未投资债券。 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本期未投资贵金属。 6.4.7.16 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 515,370.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 515,370.52 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 172,868,024.37 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 0 页 共 5 6 页 ——股票投资 1,142,071.71 ——债券投资 - ——基金投资 171,725,952.66 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 172,868,024.37 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 218,781.29 合计 218,781.29 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 494,635.98 银行间市场交易费用 - 合计 494,635.98 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 123,972.33 账户维护费 - 银行划款费用 54.00 合计 148,821.52 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 1 页 共 5 6 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 行”） 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 占当期股票 东方证券股份有限公司 243,587,490.50 100.00% 180,936,028.25 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 2 页 共 5 6 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 占当期债券 东方证券股份有限公司 - - 18,575.00 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期末未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交金额 成交 占当期基金 总额的比例 东方证券股份有限公司 - - 10,151,967.50 100.00% 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有限公司 224,656.24 100.00% 92,614.46 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券股份有限公司 166,835.60 100.00% 134,926.69 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 3 页 共 5 6 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 213,759.79 262,397.44 其中：支付销售机构的客 户维护费 981,442.25 1,290,532.95 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 42,751.98 52,479.52 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率 计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 4 页 共 5 6 页 E 取 0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金。 6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 52,431,953.02 195,325.12 63,850,190.65 224,183.59 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有 520,473,237.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 96.62%。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 5 页 共 5 6 页 6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002505 大康 农业 2017 年 3 月 13 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 3.50 - - 425,700 1,494,171.171,489,950.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 6 页 共 5 6 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 年 -1 1-5 年5 年以上 不计息 合计 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 7 页 共 5 6 页 资产 银行存款 52,431,953.02 - - - - - 52,431,953.02 存出保证金 62,340.46 - - - - - 62,340.46 交易性金融资产 - - - - - 963,297,293.95 963,297,293.95 应收证券清算款 - - - - - 1,777,487.43 1,777,487.43 应收利息 - - - - - 9,842.84 9,842.84 应收申购款 305,454.52 - - - - 856,426.79 1,161,881.31 资产总计 52,799,748.00 - - - - 965,941,051.011,018,740,799.01 负债 应付赎回款 - - - - - 4,372,124.95 4,372,124.95 应付管理人报酬 - - - - - 31,983.75 31,983.75 应付托管费 - - - - - 6,396.75 6,396.75 应付交易费用 - - - - - 92,614.46 92,614.46 其他负债 - - - - - 223,192.94 223,192.94 负债总计 - - - - - 4,726,312.85 4,726,312.85 利率敏感度缺口 52,799,748.00 - - - - 961,214,738.161,014,014,486.16 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 54,757,320.14 - - - - - 54,757,320.14 存出保证金 76,041.60 - - - - - 76,041.60 交易性金融资产 - - - - -1,011,496,174.991,011,496,174.99 应收利息 - - - - - 11,251.89 11,251.89 应收申购款 13,818.37 - - - - 85,962.09 99,780.46 资产总计 54,847,180.11 - - - -1,011,593,388.971,066,440,569.08 负债 应付赎回款 - - - - - 878,461.22 878,461.22 应付管理人报酬 - - - - - 39,742.97 39,742.97 应付托管费 - - - - - 7,948.58 7,948.58 应付交易费用 - - - - - 103,214.71 103,214.71 其他负债 - - - - - 261,984.21 261,984.21 负债总计 - - - - - 1,291,351.69 1,291,351.69 利率敏感度缺口 54,847,180.11 - - - -1,010,302,037.281,065,149,217.39 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存 款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大 影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 8 页 共 5 6 页 资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 注：本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 30,088,780.01 2.97 44,299,166.73 4.16 交易性金融资产－基金投资 933,208,513.94 92.03 967,197,008.26 90.80 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 963,297,293.95 95.00 1,011,496,174.99 94.96 注：本基金投资组合中目标 ETF 的投资比例范围不少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表： 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 9 页 共 5 6 页 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2016 年 12 月 31 日 ） 中证主要消费指数上涨 5% 48,015,773.46 50,068,090.15 中证主要消费指数下跌 5% -48,015,773.46 -50,068,090.15 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 0 页 共 5 6 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 30,088,780.01 2.95 其中：股票 30,088,780.01 2.95 2 基金投资 933,208,513.94 91.60 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,431,953.02 5.15 8 其他各项资产 3,011,552.04 0.30 9 合计 1,018,740,799.01 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,440,287.46 0.34 B 采矿业 - - C 制造业 24,828,031.55 2.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,820,461.00 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 1 页 共 5 6 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,088,780.01 2.97 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 9,631 4,544,387.35 0.45 2 600887 伊利股份 208,050 4,491,799.50 0.44 3 000858 五粮液 70,432 3,920,245.12 0.39 4 002304 洋河股份 22,452 1,949,058.12 0.19 5 002505 大康农业 425,700 1,489,950.00 0.15 6 000568 泸州老窖 25,600 1,294,848.00 0.13 7 601933 永辉超市 140,898 997,557.84 0.10 8 000895 双汇发展 35,200 836,000.00 0.08 9 000998 隆平高科 28,800 634,176.00 0.06 10 000876 新希望 76,800 631,296.00 0.06 11 600315 上海家化 19,261 625,019.45 0.06 12 002385 大北农 76,890 483,638.10 0.05 13 600827 百联股份 28,800 468,000.00 0.05 14 600600 青岛啤酒 12,800 449,280.00 0.04 15 600298 安琪酵母 16,003 413,997.61 0.04 16 002311 海大集团 22,470 410,526.90 0.04 17 300146 汤臣倍健 28,800 395,712.00 0.04 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 2 页 共 5 6 页 18 000930 中粮生化 35,200 379,456.00 0.04 19 603589 口子窖 9,600 372,384.00 0.04 20 600737 中粮糖业 38,400 362,496.00 0.04 21 600811 东方集团 54,433 354,903.16 0.03 22 600872 中炬高新 19,225 351,817.50 0.03 23 002714 牧原股份 12,800 348,416.00 0.03 24 000729 燕京啤酒 51,200 344,064.00 0.03 25 600809 山西汾酒 9,600 333,024.00 0.03 26 000860 顺鑫农业 16,000 320,160.00 0.03 27 002477 雏鹰农牧 70,422 311,969.46 0.03 28 600597 光明乳业 22,400 285,600.00 0.03 29 600108 亚盛集团 57,600 248,256.00 0.02 30 600073 上海梅林 25,600 244,480.00 0.02 31 600300 维维股份 44,800 239,232.00 0.02 32 002299 圣农发展 16,000 237,920.00 0.02 33 000848 承德露露 22,420 223,751.60 0.02 34 603198 迎驾贡酒 9,600 182,688.00 0.02 35 600059 古越龙山 19,200 177,600.00 0.02 36 002041 登海种业 12,800 169,600.00 0.02 37 603369 今世缘 12,800 168,960.00 0.02 38 000596 古井贡酒 3,274 166,810.30 0.02 39 600251 冠农股份 14,800 117,956.00 0.01 40 002646 青青稞酒 6,400 111,744.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 37,854,607.40 3.55 2 600887 伊利股份 35,663,196.23 3.35 3 000858 五粮液 28,234,004.67 2.65 4 002304 洋河股份 18,071,272.95 1.70 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 3 页 共 5 6 页 5 000568 泸州老窖 10,255,182.45 0.96 6 000895 双汇发展 7,555,085.37 0.71 7 601933 永辉超市 7,379,375.00 0.69 8 000876 新希望 5,546,801.42 0.52 9 600315 上海家化 5,409,808.75 0.51 10 600827 百联股份 4,506,424.00 0.42 11 000998 隆平高科 4,498,460.40 0.42 12 002385 大北农 4,419,160.00 0.41 13 600873 梅花生物 4,080,620.96 0.38 14 000930 中粮生化 3,981,710.28 0.37 15 002311 海大集团 3,981,616.52 0.37 16 600737 中粮糖业 3,766,745.00 0.35 17 600811 东方集团 3,293,153.59 0.31 18 603589 口子窖 3,252,719.76 0.31 19 002714 牧原股份 3,244,762.26 0.30 20 600600 青岛啤酒 3,092,708.89 0.29 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 243,587,490.50 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 4 页 共 5 6 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （ % ） 1 消费 ETF 股票型 交易型开 放式 汇添富基 金管理股 份有限公 司 933,208,513.94 92.03 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 5 页 共 5 6 页 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,340.46 2 应收证券清算款 1,777,487.43 3 应收股利 - 4 应收利息 9,842.84 5 应收申购款 1,161,881.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,011,552.04 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 002505 大康农业 1,489,950.00 0.15 重大资产重组停牌 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 6 页 共 5 6 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 24,432 34,165.62 984,524.69 0.12% 833,749,934.73 99.88% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 68,124.13 0.0082% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 7 页 共 5 6 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 3 月 24 日）基金份额总额 3,742,096,080.14 本报告期期初基金份额总额 1,062,025,384.94 本报告期基金总申购份额 134,818,020.00 减:本报告期基金总赎回份额 362,108,945.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 834,734,459.42 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 8 页 共 5 6 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于 2017 年 3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于 2017 年 3 月 16 日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 14 日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 9 页 共 5 6 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 243,587,490.50 100.00% 224,656.24 100.00%- 东北证券 2 - - - -- 江海证券 1 - - - -- 民族证券 2 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 华泰证券 1 - - - -- 中泰证券 1 - - - -- 兴业证券 1 - - - -- 瑞银证券 2 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 国金证券 2 - - - -- 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 0 页 共 5 6 页 海通证券 1 - - - -- 恒泰证券 2 - - - -- 华西证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 长城证券 2 - - - -- 国信证券 2 - - - -- 东吴证券 1 - - - -- 国 泰 君 安 证 券 1 - - - -- 太平洋证券 2 - - - -- 东兴证券 2 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 国海证券 2 - - - -- 中金公司 2 - - - -- 长江证券 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 中信证券 2 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 华 泰 联 合 证 券 1 - - - -- 联讯证券 1 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 东方证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 1 页 共 5 6 页 江海证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国 泰 君 安 证券 - - - - - - - - 太 平 洋 证 券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 华 泰 联 合 证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 2 页 共 5 6 页 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 2 个交易单元：太平洋证券（上交所单元和深交所单元） 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金 2016 年年度资产净值 的公告 公司网站 2017 年 1 月 3 日 2 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加奕丰金融为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 11 日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加凤凰金信为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 13 日 4 汇添富旗下公募基金 2016 年第 4 季度报告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 1 月 19 日 5 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金通过盈米财 富申购金额下限的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 21 日 6 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的电子渠道申购、定投基金费率 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 23 日 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 3 页 共 5 6 页 优惠活动的公告 7 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加联储证券为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 24 日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加泉州银行为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 27 日 9 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加苏宁基金为 代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 2 日 10 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加龙江银行为 代销机构并参与费率优惠活动的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 7 日 11 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加国都证券开 展的定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 13 日 12 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加好买基金开 展的定投费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 20 日 13 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加肯特瑞财富 为代销机构并参与费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 14 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加申万宏源开 展的申购基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 15 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加申万宏源西 部开展的申购基金费率优惠活动 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 16 关于汇添富中证主要消费交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金增加方正证券为代销机构的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 24 日 17 汇添富旗下公募基金 2016 年年度 报告及摘要 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 3 月 29 日 18 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金继续参与中国工 商银行申购基金费率优惠活动的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 30 日 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 4 页 共 5 6 页 19 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中信建投证 券开展的定投费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 14 日 20 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加交通银行开 展的电子渠道申购、定投基金费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 22 日 21 汇添富旗下公募基金 2017 年一季 报 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 4 月 24 日 22 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整旗下基金场外申购、定投单 笔金额下限及场外最低赎回、转 换、保留份额的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 26 日 23 汇添富中证主要消费交易型开放 式指数证券投资基金联接基金更 新招募说明书（2017 年第 1 号） 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 28 日 24 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加中银国际证 券为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 3 日 25 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中银国际证券 开通定投业务的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 5 日 26 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中银国际证券 开通转换业务的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 5 日 27 关于调整汇添富中证主要消费交 易型开放式指数证券投资基金联 接基金在好买基金的最低申购金 额、最低追加金额、最低持有份额 的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 24 日 28 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加江苏银行开 展的费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 9 日 29 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加长量基金开 展的定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 17 日 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 5 页 共 5 6 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 6 页 共 5 6 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文 件； 2、《 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、 报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披 露的各项公告； 6、 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 8 月 26 日