汇添富中证主要消费交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 汇添富中证主要消费 ETF 联接 交易代码 000248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日 报告期末基金份额总额 1,174,526,413.39 份 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟 投资目标 踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基 投资策略 金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金 投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 业绩比较基准 后)*5%。 本基金属联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资 风险收益特征 于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证主要消费ETF 基金主代码 159928 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月23日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年9月16日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 3,380,325.27 2.本期利润 24,558,279.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0202 4.期末基金资产净值 1,139,952,577.83 5.期末基金份额净值 0.9706 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 第 3 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.57% 0.98% 1.06% 0.98% 0.51% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015 年 3 月 24 日)起 6 个月,建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 第 4 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 限 国籍:中国。学历:中国 科学技术大学管理学博 士。相关业务资格:证券 投资基金从业资格。从业 经历:曾任长盛基金管理 有限公司金融工程研究 员、上投摩根基金管理有 限公司产品开发高级经 理。2008 年 3 月加入汇 添富基金管理股份有限 公司,历任产品开发高级 经理、数量投资高级分析 汇添富上 师、基金经理助理,现任 证综合指 指数与量化投资部副总 数、汇添富 监。2010 年 2 月 5 日至 沪深 300 安 今任汇添富上证综合指 中指数基 数基金的基金经理,2011 金、汇添富 年 9 月 16 日至 2013 年 成长多因 11 月 7 日任汇添富深证 子股票基 300ETF 基 金 的 基 金 经 金、汇添富 理,2011 年 9 月 28 日至 主 要 消 费 2015 年 3 月 2013 年 11 月 7 日任汇添 吴振翔 - 10 年 ETF 联接基 24 日 富深证 300ETF 基金联接 金、汇添富 基金的基金经理,2013 中证精准 年 8 月 23 日至 2015 年 医指数基 11 月 2 日任中证主要消 金、中证上 费 ETF 基金、中证医药卫 海国企 ETF 生 ETF 基金、中证能源 的基金经 ETF 基金、中证金融地产 理,指数与 ETF 基金的基金经理, 量化投资 2013 年 11 月 6 日至今任 部副总监。 汇添富沪深 300 安中指 数基金的基金经理,2015 年 2 月 16 日至今任汇添 富成长多因子股票基金 的基金经理,2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主 要消费 ETF 联接基金的 基金经理,2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证 精准医指数基金的基金 经理,2016 年 7 月 28 日 至今任中证上海国企 ETF 的基金经理。 第 5 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 国籍:中国,学历:中国 汇添富中 科学技术大学金融工程 证主要消 博士研究生,相关业务资 费 ETF、汇 格:证券投资基金从业资 添富中证 格。从业经历:曾任国泰 医药卫生 基金管理有限公司金融 ETF 、 汇 添 工程部助理分析师、量化 富中证能 投资部基金经理助理。 源 ETF、汇 2015 年 6 月加入汇添富 添富中证 基金管理股份有限公司 金融地产 2015 年 8 月 任基金经理助理,2015 过蓓蓓 ETF 、 汇 添 - 5年 3日 年 8 月 3 日至今任中证主 富 深 证 要消费 ETF 基金、中证医 300ETF 基 药卫生 ETF 基金、中证能 金、汇添富 源 ETF 基金、中证金融地 深 证 产 ETF 基金、汇添富中证 300ETF 联 主要消费 ETF 联接基金 接基金、汇 的基金经理,2015 年 8 添富主要 月 18 日至今任汇添富深 消费 ETF 联 证 300ETF 基金、汇添富 接基金的 深证 300ETF 基金联接基 基金经理。 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 第 6 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度沪深 300 指数上涨 3.15%,全球主要股指较二季度均出现较大幅上涨。美联储 加息概率逐渐释放,黄金在三季度暂缓了上涨。房地产政策伴随房地产市场的旺盛不断积累。人 民币贬值趋势的预期得到暂时抑制。三季度,我国经济数据、企业盈利数据、价格数据均呈现短 期企稳势头,政府托底经济的态度明显。存量资金在房市、股市、债市、汇市、黄金五大资产配 置工具的腾挪驱动了市场的变化。在债券市场收益率快速下降、房市受政策抑制、黄金被美元加 息压制的情况下,A 股市场波动性或将增大,资金追求布局确定性和流动性较高的资产。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在 90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内消费联接基准上涨 1.06%,本基金在报告期内累计收益率为 1.57%,收益率超越业绩 比较基准 0.51%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金 日均跟踪误差为 0.0164%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 7 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 49,006,744.29 4.30 其中:股票 49,006,744.29 4.30 2 基金投资 1,032,816,109.79 90.53 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 58,789,562.92 5.15 8 其他资产 287,580.17 0.03 9 合计 1,140,899,997.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,053,254.40 0.36 B 采矿业 - - C 制造业 36,446,105.83 3.20 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,507,384.06 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 8 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 49,006,744.29 4.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 600887 伊利股份 312,450 5,033,569.50 0.44 2 000858 五 粮 液 126,032 4,204,427.52 0.37 3 600519 贵州茅台 14,031 4,179,975.21 0.37 4 600518 康美药业 196,091 3,180,596.02 0.28 5 002304 洋河股份 42,052 2,821,268.68 0.25 6 000568 泸州老窖 49,000 1,522,920.00 0.13 7 601607 上海医药 77,025 1,519,703.25 0.13 8 000895 双汇发展 63,000 1,486,170.00 0.13 9 000876 新 希 望 140,000 1,128,400.00 0.10 10 601933 永辉超市 252,098 1,124,357.08 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 第 9 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资产 序 公允价值(人民币 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 净值比例 号 元) (%) 汇添富基金 交易型开放 1 消费 ETF 股票型 管理股份有 1,032,816,109.79 90.60 式 限公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 94,151.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,764.94 5 应收申购款 182,663.38 6 其他应收款 - 第 10 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 287,580.17 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 净值比例(%) 说明 1 600887 伊利股份 5,033,569.50 0.44 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,294,388,316.60 报告期期间基金总申购份额 74,751,379.27 减:报告期期间基金总赎回份额 194,613,282.48 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,174,526,413.39 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文 件; 2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 第 11 页 共 12 页  汇添富中证主要消费 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露 的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页