汇添富中证主要消费交易型开放式指数证 券投资基金联接基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1§§ 12 .2重目222 11 .....要22 11录提示及 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 §§ 43 基22 .金34 简目重介录要.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... . . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 52 基金基本情况33 .. 5 1 基金产品说明 . 2 基信金息管披理露人方式和基.. .. .. ..金.. .. .. ..托.. .. .. ..管.. .. .. ..人.. .. .. .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...... . ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55 其他相关资料主44 ..要2 1 财务指标. . . .和. . . .基. . . .金. . . .净. . . .值. . . .表. . . .现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... . ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 666 主要会计数据和财务指标 基金净值表现管444 ...理345 人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. . ... .. ... .. . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 778 87§ 5 4445 .... 768 1 管基管管管理理理理金人人人人管.对对理对报人报报告及告告期期基期内金内内经本公基平金理基交情金的况易运投作情资况遵策规略的专和守项信业绩说情明表况的现说的明说明 对. . . .宏. . . .观. . . .经. . . .济. . . .、. . . .证. . . .券. . . .市. . . .场. . . .及. . . .行. . . .业. . . .走. . . .势. . . .的. . . . . . . .简.. . .. . .. . .. .要. . .. ... . ... . . .. .展... . ... . ... . ... .望... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. 11 11 55 .. 32 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金利估值润程分序配等情事况项的说的说明明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... 11111 32233§ 6 托666 ...管32 1 人报报托报告告管告期期人对内内本报管基理告人金期托对内本本管人基基金遵金投持规有守资信运人作数情遵况或基规声明金守资信产、净净值值预计警算情、形利的润说分明配等情况.. . .. . .. . .. .的.. . .. . .. . .. .说.. . .. . . . . .. .明.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 1 111 444 4 托管人对本半年 § 7 半投76777 .....年资4243 1 度利资财产润务负表会债. . .计.表.. .. ..报.. ... ... ...告... ... ... ... （...度... ... .未.报. . .经.告. . .审.中. . .计.财. . . ）.务. . . . .信. . . . . . . .息. . . . . . . .等. . . . . . . .内. . . . . . . .容. . . . . . . .的. . . . . . . .真. . . . . . . .实. . . . . . 、. . . . . . . . . .准. . . . . . . .确. . . . . . . .和. . . . . . . .完. . . . . .整. . . . . . . .发. . . . . . . .表. . . . . . . .意. . . . . . . .见. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 4 所有者权益（基金 报表附注 77 .. 65 组期合末报基告金.资. . . .产. . . .组. . . .合. . .. . .. .净情.. . .. . .. . .. .值况.. . .. . .. . .. .）... . ... . ... . ... .变... . ... . ... . ... .动... . ... . ... . ... .表... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . . . ..... ...... . ...... . . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 56 7 . 7 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... .... .... .... .... ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 333 3 1 8655 5 77777 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . .. 9 1 0 报期告末按期债内股券票品种投分资组类合的的债重券大投资变组动合 . ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... . . 1 1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的. .前. . . .五. . . .名. . . .债. . . .券. . . .投. . . .资明细. . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... 3333 9998 . 1 2 报期期报期报告末末告末告期按按期按期末公公末公末按允允本允本价公价基基价值值允金值金占占价投占投基基值资资基占金金的金的基资资股资国产金产指债产净净资期净期值产值货值货第比比净交交比值例例3易例易大比大页情大情例小小共况小况排排大5说排说0序序小明序明页的排的的. .序前所. .前. .的五有. .十. .资前名. .名. .权产五. .基. .名支证. .金. .持投贵. .投. .资金证.. ..资.. ..明属券.. ..明.. ..投细投.. ..细..资资.. .. ... ...明明... ... ... ...细细... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 43444 90000§ 8 7 . 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .汇. . . . . . . .添. . . . . .富. . . . . . . .中. . . . . .证. . . . . . 主. . . . . . . .要. . . . . . E消. . . . . . . .费. . . . . . . . . . . . T . . . . F . . . . . .联. . . . . .接. . . . . . . . 2 . . . . 0 . . . . 1 . . . . 6 . . . .年. . . . . . . .半. . . .年. . . 度. . . .报. . 4告0投资组合报告附注§ 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . 4 1§ 91 0 888 ... 32 1 . . . . . .期末基金份额持有人户数及持有人结构1 0 . 1 期末基金管理人开11 00放. . 32式期基末金基份金额管. . 理 变. . . .动.人. . . ..的的.. .. . . ..从从.. .. .. ..业业.. .. .. ..人人.. .. .. ..员员.. .. . .. . ..持持. .. . .. . .. . ..有有. .. . .. . .. . ..本本. .. . .. . .. . ..基开. .. . .. . .. . ..放金. .. . .. . .. . ..的式. .. . .. . .. . ..情基. .. . .. . . . .金况. . . . . . . .份.. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . .. . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . . . . . . 4 1 重11 00 ..大54 事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .额. . . . . . . .总. . . . . . . .量. . . . . . . .区. . . . . . . .间. . . . . . . .的. . . . . . . .情. . . . . . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. 44 11 11 00 .. 76 基基金金管份额理持人有、人基金大会托管决. . . .人议. . . .的. . . .专. . . .门. . . .基. . . .金. . . .托.. .. .. ..管... ... ... ...部... .. .. .. . . .门... ... ... ...的... . .. ... ...重... ... ... ...大.... .... .... ....人.... .... .... ....事..... ..... ..... .....变..... ..... ..... .....动..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . ...... ...... .. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. ... .. 444 44 232 22 § 1 1 1 0 为涉基金基及基投金金进资行管策审略理人计的的改、会变基计金师财事产务、所基情金况托管业务的诉讼 . .. 44 33 备111 111 查... . 23 8 1 文管基其件金理他目重人租录大、用.证事托.. . .. . .. . .. .券件管.. . .. . .. . .. .公人.... . .... . .... . .... .司及.. .. . .... . .... . .... .交其.... . .... . .... . .... .易高.... . .... . .... . .... .单级.... . .... . .... . .... .管元.... . .... . .... . .... .理的.... . .... . .... . .... .有人.... . .... . .... . .... .关员.... . .... . .... . .... .受情.... . .... . .... . .... .稽况.... . .... . .... . .... .查.... . .... . .... . .... .或.... . .... . .... . .... .处.... . .... . .. .. . .... .罚.... . .. .. . .... . .... .等.... . .... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .况.... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. . . . 4 4 备查文件目录 .. .. .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . 44444 4 99974 9 存放地点 查阅方式 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接 基金主代码 000248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月24日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,294,388,316.60份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159928 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年8月23日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年9月16日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基 金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基 金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过 投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，具有与标的 指5数、以5及0标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基 金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份6有限公司50 上海市富城路99号震旦国际大楼第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 21楼 33 . 1 . 1 §3 主要财务指标和基金净值表现.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -7,817,142.13 本3. 1期利润 -32,449,848.07加权平均基金份额本期利润-0.0253本期.2 加权平均净值利润率 -2.86%本期基金份额净值增长率-2.90% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 -57,497,867.66期末可供分配基金份额利润-0.0444期末基金资产净值1,236,890,448.94期末基金份额净值0.9556 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -4.44% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.87% 1.29% 3.46% 1.29% 0.41% 0.00% 过去三个月 5.43% 1.31% 4.65% 1.34% 0.78% -0.03% 过去六个月 -2.90% 1.80% -3.72% 1.82% 0.82% -0.02% 过去一年 -15.63% 2.24% -15.49% 2.25% -0.14% -0.01% 自基金合同 生效日起至 -4.44% 2.28% 2.32% 2.32% -6.76% -0.04% 今 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为2015年3月24日，截至本报告期末，基金成立未满3年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年3月24日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万8 户，资5 0产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 任职日期 离任日期 业年限 国籍：中国。学历：中国科学技 术大学管理学博士。相关业务资 汇添富 格：证券投资基金从业资格。从 上证综 业经历：曾任长盛基金管理有限 合 指 公司金融工程研究员、上投摩根 数、汇 基金管理有限公司产品开发高 添富沪 级经理。2008年3月加入汇添富 深300 基金管理股份有限公司，历任产 安中指 品开发高级经理、数量投资高级 数 基 分析师、基金经理助理，现任指 金、汇 数与量化投资部副总监。2010 添富成 年2月5日至今任汇添富上证综 长多因 合指数基金的基金经理，2011 子股票 年9月16日至2013年11月7 基金、 日任汇添富深证300ETF基金的 吴振翔 汇添富 2015年3月24 - 10年 基金经理，2011年9月28日至 主要消 日 2013年11月7日任汇添富深证 费ETF 300ETF基金联接基金的基金经 联接基 理，2013年8月23日至2015 金、汇 年11月2日任中证主要消费ETF 添富中 基金、中证医药卫生ETF基金、 证精准 中证能源ETF基金、中证金融地 医指数 产ETF基金的基金经理，2013 基金的 年11月6日至今任汇添富沪深 基金经 300安中指数基金的基金经理， 理，指 2015年2月16日至今任汇添富 数与量 成长多因子股票基金的基金经 化投资 理，2015年3月24日至今任汇 部副总 添富主要消费ETF联接基金的基 监。 金经理，2016年1月21日至今 任汇添富中证精准医指数基金 的基金经理。 汇添富 国籍：中国，学历：中国科学技 中证主 术大学金融工程博士研究生，相 要消费 关业务资格：证券投资基金从业 ETF、汇 资格。从业经历：曾任国泰基金 添富中 2015年8月3 管理有限公司金融工程部助理 过蓓蓓 证医药 日 - 5年 分析师、量化投资部基金经理助 卫 生 理。2015年6月加入汇添富基金 ETF、汇 管理股份有限公司任基金经理 添富中 1 0 5 0 助理，2015年8月3日至今任中证能源证主要消费ETF基金、中证医药ETF、汇卫生ETF基金、中证能源ETF基第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 添富中 金、中证金融地产ETF基金、汇 证金融 添富中证主要消费ETF联接基金 地 产 的基金经理，2015年8月18日 ETF、汇 至今任汇添富深证300ETF基金、 添富深 汇添富深证300ETF基金联接基 证 金的基金经理。 300ETF 基金、 汇添富 深 证 300ETF 联接基 金、汇 添富主 要消费 ETF联 接基金 的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并1贯1 穿分工5 0授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年沪深300指数下跌15.47%，全球主要股指先抑后扬出现企稳震荡行情。全球经济表现依旧不佳，美国宽松货币政策不断延期以解决经济增长乏力和结构性失业的问题，大选落定前年内加息概率几无，在一定程度上缓解了中国资本流出的压力。同时，货币宽松到负利率阶段，对经济增长的边际作用越来越弱，对信用货币体系也带来冲击，黄金、大宗商品、房地产、债券市场受益于宽松的货币环境和动荡的政治局势，成为2016年上半年表现最好的投资品种。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内消费联接基准下跌-3.72%，本基金在报告期内累计收益率为-2.90%，收益率超越业绩比较基准0.82%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0211%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年上半年政策着力于稳增长，货币环境较为宽松；下半年货币政策继续主动放松的空间不大，而供给侧改革、扩大总需求、国企改革将成为着力点，引导货币脱虚向实，引导经济去产能、去杠杆。A股市场趋势性机会仍需等待，但是结构性行情已经向业绩和价值投资转换，情绪面较为乐观。 相对工业增长的乏力，食品饮料、农业等主要消费类行业的市场需求保持稳健增长，上半年， 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 受益于消费升级带来的确定性较高的业绩增长。白酒在龙头企业旺季提价的带动下整个板块维持 复苏趋势，行业景气度继续提升；乳业行业竞争环境改善推动净利润率上升；医药全国性和区域 性商业龙头将持续性收益于行业清理整顿。消费行业兼具成长性和防御性，在震荡市场中是资金 战略性投资的优质标的，已经连续两个季度跑赢大盘，下半年度仍有望取得超额收益。 作为被动投资的指数型基金，汇添富中证主要消费ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报资告截产止：日资：产2016年6月306 日.附4 . 7注. 1号 2016年本期6月末30日 2015上年单年1位2度：月末人31民日币元 银行存款 6 .4 . 7 . 2 63,850,190.65 67,018,731.30结算备付金753,631.92 -存出保证金56,876.76 796,763.93 交易性金融资产 1,175,139,414.33 1,171,672,646.13 其中：股票投资 43,921,306.00 47,887,046.13 基金投资 1,131,218,108.33 1,123,785,600.00 债券投资 - - 资产支持证券投资 1 4 5 0 - -贵金属投资- -第页 共 页 衍生金融资产 66 ..44 ..77 ..34 汇添富中证主要-消费E T F 联接2 0 1 6 年半年度报告- 买入返售金融资产 6 .4 . 7 . 5 - -应收证券清算款2,461,860.72 - 应收利息 6 .4 . 7 . 6 12,066.13 14,377.92应收股利- -应收申购款62,200.12 515,633.53递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 1,242,336,240.63 1,240,018,152.81 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .附4. 7注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6 .4 . 7 . 7 5,030,647.50 2,116,871.26应付管理人报酬46,674.75 45,554.77应付托管费9,334.94 9,110.97应付销售服务费- - 应付交易费用 134,926.69 181,060.50 应交税费 6 .4 . 7 . 8 - -应付利息- -应付利润- -递延所得税负债其他负债 负债合计 实所收有基者金权益： 66 ..44 .. 77 .. 91 0 1,2954,,243248458,,,273019716...866-9101,2527,,263729027,,,066000250...671-221 未分配利润 -57,497,867.66 -20,002,053.02 所有者权益合计 1,236,890,448.94 1,237,395,552.69 负债和所有者权益总计 1,242,336,240.63 1,240,018,152.81 注：1.后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.9556元，基金份额总额1,294,388,316.60份。 6.2利润表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 本期 上年度可比期间 一1 .利、息收收入入 6 . 4 . 7 . 1 1 2汇0添1-63富1年中,27证62485月主,,要853600消10..日费0522E T F 联2金0接1合562 90同年131 6,,生695年97效月半28,,日年334074)度89至日.报.91告52 其2. 中：买债资其存券入产他款返利利利支持息息息售收证收收金融入入券入资利产息收收入入228,8610..32--11 1,636292,,848943..46--39 其453...投中资：收资贵债衍股股基益利金生券产票金（投投属工支收投损投资具益持资资失证收资收收收以收益券益益益“投益)))资”收填益列）)666666666 .........444444444 .........77777777 ........ 11111111 87644352 .2 --2-75,,40,4788848847,,,5,574,07693736812..1..6954.---1-925551345492942,,,,720411173819,,,,298621719178....6773-----6884 公允价值变动收益（损失以“” -24,632,705.94 188,813,350.53 号21 填列） 6543减．．．汇其：托管销兑他二理售管收收、人费服入益费报务（（用酬费损损失失以以““””号号填填列列））6666 .... 444 ... 7711 00..21..0229 ..21 71250642425,,,,344347198976....5048--2554319,,,368576186001,,,,053961036203....7541--3962 ．交易费用 262,281.16 7,254,288.70 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 4 . 7 . 2 1 - - ．其他费用 127,189.93 100,821.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -32,449,848.07 683,966,939.79 填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金1 6 5 0 未分配利润 所有者权益合计第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 一、期初所有者权益（基 1,257,397,605.71 -20,002,053.02 1,237,395,552.69 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -32,449,848.07 -32,449,848.07 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 36,990,710.89 -5,045,966.57 31,944,744.32 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 180,563,175.35 -19,129,801.25 161,433,374.10 2.基金赎回款 -143,572,464.46 14,083,834.68 -129,488,629.78 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,294,388,316.60 -57,497,867.66 1,236,890,448.94 金净值） 上年度可比期间 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,742,096,080.14 - 3,742,096,080.14 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 683,966,939.79 683,966,939.79 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -1,776,246,335.24 -423,205,955.25 -2,199,452,290.49 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 520,256,570.83 128,976,741.30 649,233,312.13 2.基金赎回款 -2,296,502,906.07 -552,182,696.55 -2,848,685,602.62 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,965,849,744.90 260,760,984.54 2,226,610,729.44 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】757号文的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年3月24日正式生效，首次设立募集规模为3,742,096,080.14份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。基金业绩比较标准为：中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，1真8 实、完5 0整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]71 98号文《5 关0 于证券投资基金税收政策的通知》的规定，第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 2 0 5 0 单位：人民币元项目 本期末第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 2016年6月30日 活期存款 63,850,190.65 定期存款 - 其他存款 - 合计 63,850,190.65 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,475,794.49 43,921,306.00 1,445,511.51 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,195,798,947.33 1,131,218,108.33 -64,580,839.00 其他 - - - 合计 1,238,274,741.82 1,175,139,414.33 -63,135,327.49 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 2 1 5 0 11,718.14应收定期存款利息-应收其他存款利息-第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 应收结算备付金利息 324.95 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 23.04 合计 12,066.13 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 134,926.69 银行间市场应付交易费用 - 合计 134,926.69 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,086.88 预提审计费 24,863.02 预提信息披露费 182,257.91 合计 224,207.81 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本本上-期基期年金申度赎拆末回购分(以/"份)" 号额项填折目列算)前 第基金212-,份页1122845额0037共1,,,（65535679份年0327,,,）页1146076月455...1347-561日本至期2016年6账月面13,-金0112845额日073,,,553697372,,,146076545...734-516 " " E T F() ) 汇添富中证主要消费 联接2 0 1 6 年半年度报告基金拆分/份额折算变动份额- -本期申购- -本期赎回以 号填列 - - 本期末 1,294,388,316.60 1,294,388,316.60 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 145,491,840.94 -165,493,893.96 -20,002,053.02 本期利润 -7,817,142.13 -24,632,705.94 -32,449,848.07 本期基金份额交易 4,071,885.05 -9,117,851.62 -5,045,966.57 产生的变动数 其中：基金申购款 20,073,156.66 -39,202,957.91 -19,129,801.25 基金赎回款 -16,001,271.61 30,085,106.29 14,083,834.68 本期已分配利润 - - - 本期末 141,746,583.86 -199,244,451.52 -57,497,867.66 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 224,183.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,477.94 其他 3,198.68 合计 228,860.21 注：表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -704,643.98 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,379,787.57 合计 2 3 5 0 -2,084,431.55第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 77,677,911.01 减：卖出股票成本总额 78,382,554.99 买卖股票差价收入 -704,643.98 6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 赎回基金份额对价总额 1,098,310.78 减：现金支付赎回款总额 1,098,310.78 减：赎回股票成本总额 - 赎回差价收入 - 6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 75,921,750.00 减：现金支付申购款总额 1,471,594.12 减：申购股票成本总额 75,829,943.45 申购差价收入 -1,379,787.57 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 47,181,260.78 减：卖出/赎回基金成本总额 53,067,242.29 基金投资收益 -5,885,981.51 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券2 差4 价收5入0 单位：人民币元项目 本期第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 18,575.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 14,000.00 成本总额 减：应收利息总额 1.31 买卖债券差价收入 4,573.69 6.4.7.14.2资产支持证券投资收益 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 6.4.7.15贵金属投资收益 注：本基金本期未投资贵金属。 6.4.7.16衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 478,766.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 478,766.92 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -24,632,705.94 ——股票投资 956,985.04 ——债券投资 - ——基金投资 -25,589,690.98 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 145,416.85 合计 145,416.85 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 262,281.16 银行间市场交易费用 - 合计 262,281.16 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 102,257.91 银行划款费用 69.00 合计 127,189.93 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关2系6 或其他5 0重大利害关系的关联方发生变化的情况。第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年3月24日(基金合同生效日) 关联方名称 日 至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 180,936,028.25 100.00% 5,247,187,028.63 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年3月24日(基金合同生效日) 关联方名称 日 至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 18,575.00 100.00% - - 6.4.10.1.3债券回购交易 2 7 5 0 金额单位：人民币元第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年3月24日(基金合同生效日) 关联方名称 日 至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 - - 917,700,000.00 100.00% 6.4.10.1.4基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年3月24日(基金合同生效日) 关联方名称 日 至2015年6月30日 成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 10,151,967.50 100% - - 6.4.10.1.5权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 166,835.60 100.00% 134,926.69 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 东方证券股份有限公司 4,720,355.76 100.00% 4,720,355.76 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 2 8 5 0 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年3月24日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 262,397.44 1,880,333.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,290,532.95 2,916,580.42 户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若 为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年3月24日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 52,479.52 376,066.73 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率 计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末2 ，9 按月支5 0付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 66 . .4 4. .1 10 0. 4 .4. 2 .1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年3月24日(基金合同生效日)至 名称 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 63,850,190.65 224,183.59 205,997,453.01 1,251,132.97 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币 1,477.94元，2016年6月30日结算备付金余额为人民币753,631.92元，2015年3月24日（基 金合同生效日）至2015年6月30日止期间获得的利息收入为人民币67,876.18元，2015年6月 30日结算备付金余额为人民币3,922,527.03元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有813,474,837.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为94.41%。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期3末0 持有的流通受限证券注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受5限0 的证券。第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 2016年 重大 2016年 600511国药2月18资产 27.42 8月4 30.16 13,100 363,955.13359,202.00 - 股份 日 重组 日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行3 1 银行间5同0 业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个3个月-1 1-5年5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 月 年 资产 银行存款 63,850,190.65 - - - - - 63,850,190.65 结算备付金 753,631.92 - - - - - 753,631.92 存出保证金 56,876.76 - - - - - 56,876.76 交易性金融资产 - - - - -1,175,139,414.331,175,139,414.33 应收证券清算款 - - - - - 2,461,860.72 2,461,860.72 应收利息 - - - - - 12,066.13 12,066.13 应收申购款 107,843.35 - - - - -45,643.23 62,200.12 其他资产 - - - - - - - 资产总计 64,768,542.68 - 3 2 -5 0 - -1,177,567,697.951,242,336,240.63负债应付赎回款- - - - - 5,030,647.50 5,030,647.50应付管理人报酬- - - - - 46,674.75 46,674.75第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 应付托管费 - - - - - 9,334.94 9,334.94 应付交易费用 - - - - - 134,926.69 134,926.69 其他负债 - - - - - 224,207.81 224,207.81 负债总计 - - - - - 5,445,791.69 5,445,791.69 利率敏感度缺口 64,768,542.68 - - - -1,172,121,906.261,236,890,448.94 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 67,018,731.30 - - - - - 67,018,731.30 存出保证金 796,763.93 - - - - - 796,763.93 交易性金融资产 - - - - -1,171,672,646.131,171,672,646.13 应收利息 - - - - - 14,377.92 14,377.92 应收申购款 54,356.21 - - - - 461,277.32 515,633.53 其他资产 - - - - - - - 资产总计 67,869,851.44 - - - -1,172,148,301.371,240,018,152.81 负债 应付赎回款 - - - - - 2,116,871.26 2,116,871.26 应付管理人报酬 - - - - - 45,554.77 45,554.77 应付托管费 - - - - - 9,110.97 9,110.97 应付交易费用 - - - - - 181,060.50 181,060.50 其他负债 - - - - - 270,002.62 270,002.62 负债总计 - - - - - 2,622,600.12 2,622,600.12 利率敏感度缺口 67,869,851.44 - - - -1,169,525,701.251,237,395,552.69 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率 或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显 著。 6.4.13.4.2外汇风险 注：本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外3汇3 汇率以5 0外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 43,921,306.00 3.55 47,887,046.13 3.87 交易性金融资产－基金投资 1,131,218,108.33 91.46 1,123,785,600.00 90.82 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,175,139,414.33 95.01 1,171,672,646.13 94.69 注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的 相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的 比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规 或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 中证主要消费指数下跌5% -61,512,622.14 -58,283,413.44 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7序.124685379 1号期末其其固权其基金银贵买其基入中行他融金定中金中益金投衍：存收投返：属各：资股债资投资买售生项资益款产券票产投资和资断品金支资结投产融式组持回资资算合证产购备情项券的付况目买金合入返计售金融资产 1,金16443额43321,,,,,659920292131318,,,,,830310200026368.....金50037-------70303额占单基比位金例：总（人资%民）9产币05331.....的元22550-------10446 合计 1,242,336,240.63 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,606,986.34 0.29 B 采矿业 - - C 制造业 33,445,145.09 2.70 D 应电业力、热力、燃气及水生产和供 - - 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,869,174.57 0.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,921,306.00 3.55 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 285,950 4,766,786.50 0.39 2 600519 贵州茅台 13,831 4,037,545.52 0.33 3 000858 五 粮 液 117,032 3,807,050.96 0.31 4 002304 洋河股份 38,952 2,801,427.84 0.23 5 600518 康美药业 181,991 2,764,443.29 0.22 6 000568 泸州老窖 45,500 1,351,350.00 0.11 7 601607 上海医药 71,525 1,291,026.25 0.10 8 000895 双汇发展 58,500 1,221,480.00 0.10 9 000876 新 希 望 13263,500 1,027,520.00 0.0810601933 永辉超市 246,998 1,020,101.74 0.0811002385 大北农 123,4905 0 995,329.40 0.08第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 12 000963 华东医药 12,952 872,964.80 0.07 13 600737 中粮屯河 65,000 750,750.00 0.06 14 000998 隆平高科 39,000 740,220.00 0.06 15 000078 海王生物 97,500 724,425.00 0.06 16 600873 梅花生物 110,524 686,354.04 0.06 17 002299 圣农发展 26,000 673,400.00 0.05 18 002714 牧原股份 13,000 656,890.00 0.05 19 000930 中粮生化 58,500 642,330.00 0.05 20 000729 燕京啤酒 84,528 641,567.52 0.05 21 000860 顺鑫农业 26,000 618,280.00 0.05 22 300146 汤臣倍健 45,500 616,070.00 0.05 23 002311 海大集团 38,970 614,556.90 0.05 24 002477 雏鹰农牧 97,522 582,206.34 0.05 25 600600 青岛啤酒 19,500 566,865.00 0.05 26 600811 东方集团 84,533 562,989.78 0.05 27 600827 百联股份 45,500 549,640.00 0.04 28 600056 中国医药 32,500 515,450.00 0.04 29 600597 光明乳业 39,000 494,520.00 0.04 30 600108 亚盛集团 96,600 487,830.00 0.04 31 600298 安琪酵母 26,003 463,893.52 0.04 32 600073 上海梅林 39,000 446,550.00 0.04 33 000028 国药一致 6,500 423,150.00 0.03 34 600872 中炬高新 32,525 401,358.50 0.03 35 002589 瑞康医药 13,000 399,230.00 0.03 36 000848 承德露露 32,520 388,614.00 0.03 37 600511 国药股份 13,100 359,202.00 0.03 38 600998 九州通 19,500 341,445.00 0.03 39 600059 古越龙山 32,500 334,425.00 0.03 40 002727 一心堂 13,000 325,000.00 0.03 41 000596 古井贡酒 6,474 310,428.30 0.03 42 600300 维维股份 52,000 308,880.00 0.02 43 002041 登海种业 19,500 303,030.00 0.02 44 600809 山西汾酒 13,000 288,340.00 0.02 45 002568 百润股份 13,000 286,000.00 0.02 46 002646 青青稞酒 13,000 267,930.00 0.02 47 000869 张 裕Ａ 6,500 261,170.00 0.02 48 600251 冠农股份 3 278,8005 0 230,400.00 0.0249600132 重庆啤酒 14,400 218,736.00 0.0250002216 三全食品 19,498 167,682.80 0.01第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 51 002505 大康农业 41,900 163,410.00 0.01 52 002461 珠江啤酒 13,000 151,060.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 11,971,547.93 0.97 2 600887 伊利股份 11,112,936.15 0.90 3 000858 五 粮 液 7,561,637.06 0.61 4 600518 康美药业 6,260,543.05 0.51 5 002304 洋河股份 5,894,695.84 0.48 6 601607 上海医药 2,932,135.99 0.24 7 000895 双汇发展 2,665,241.25 0.22 8 600315 上海家化 2,558,385.66 0.21 9 002385 大北农 2,512,855.00 0.20 10 601933 永辉超市 2,390,085.00 0.19 11 000963 华东医药 2,244,246.04 0.18 12 000876 新 希 望 1,977,543.99 0.16 13 000998 隆平高科 1,704,882.00 0.14 14 000568 泸州老窖 1,696,398.25 0.14 15 002299 圣农发展 1,556,074.55 0.13 16 000078 海王生物 1,547,202.80 0.13 17 600827 百联股份 1,546,810.72 0.13 18 000930 中粮生化 1,529,300.00 0.12 19 000061 农 产 品 1,472,929.00 0.12 20 000729 燕京啤酒 1,409,048.08 0.11 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序21号 股6600票0085代8179码伊股贵票利州股茅名份台称第 3 8 页 共本50期页累计卖出98金,,04额2263,,419405..6998占期值初比基例金（资％产）00..净7665 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 3 000858 五 粮 液 5,152,835.67 0.42 4 000876 新 希 望 4,426,838.76 0.36 5 600518 康美药业 4,391,517.44 0.35 6 002304 洋河股份 4,173,632.59 0.34 7 600315 上海家化 1,935,164.48 0.16 8 601607 上海医药 1,924,394.62 0.16 9 002385 大北农 1,863,568.63 0.15 10 000895 双汇发展 1,838,274.30 0.15 11 601933 永辉超市 1,547,211.00 0.13 12 000028 国药一致 1,536,794.10 0.12 13 000963 华东医药 1,332,958.00 0.11 14 000568 泸州老窖 1,284,326.15 0.10 15 000061 农 产 品 1,230,892.68 0.10 16 600429 三元股份 1,182,733.58 0.10 17 002299 圣农发展 1,101,499.05 0.09 18 000998 隆平高科 1,067,976.00 0.09 19 000930 中粮生化 1,022,314.00 0.08 20 600827 百联股份 1,020,700.62 0.08 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 103,258,117.24 卖出股票收入（成交）总额 77,677,911.01 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净3 值9 比例5大0 小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值%比例 （ ） 1 消费ETF 股票型 交易型开 汇添富基 1,131,218,108.33 91.46 放式 金管理股 份有限公 司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.13投资组合报告附注 7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.13.3期末其他各项资产构成 4 0 5 0 单位：人民币元第 页 共 页 序25431号 名称 汇添富中证主要消费金ET 额F联接2 0 1 6 年半年度报告 8697 存应待应其应其应他摊他收出收收收股应费利申保证券息用收证购利清款款金算款2,415662261,,,,028860766600....1717----3622 合计 2,593,003.73 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 28,234 45,845.02 69,190,355.72 5.35% 1,225,197,960.88 94.65% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,102.92 0.0002% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本4 开1 放式5基金份额总量区间的情况项目 持0 有基金份额总量的数量区间（万份）第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年3月24日）基金份额总额 3,742,096,080.14 本报告期期初基金份额总额 1,257,397,605.71 本报告期基金总申购份额 180,563,175.35 减:本报告期基金总赎回份额 143,572,464.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,294,388,316.60 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，4 陈2 灿辉先5 0 生不再担任副总经理。第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 180,936,028.25 100.00% 166,835.60 100.00% - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 1 - 4 4 5 0 - - - -联合证券1 - - - - -申银万国1 - - - - -第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中国建银投资 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金 比例 成交总 成交总额 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 东方证券 18,575.00 100.00% - - - -10,151,967.50 100.00% 恒泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 证券 国海证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - 4-5 5 -0 - - - -广发证券- - - - - - - -第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 海通证券 - - - - - - - - 联合证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 中国建银 - - - - - - - - 投资 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例； （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批； （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此40个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、中 证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交 易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型 开放式指数证券投资基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联 股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币4市6 场基金5 0 、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券第 页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金共用。本基金本报告期内新增2家证券 公司的2个交易单元：中信证券（深交所交易单元）、长城证券（深交所交易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于旗下基金2015年年度资产净值 的公告 2 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月4日 于2016年1月4日指数熔断后调 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016年1月7日 于2016年1月7日指数熔断后调 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 4 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 6 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月20日 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 7 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年1月27日 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 8 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月1日 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 9 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月20日 于旗下部分基金参加光大证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年2月24日 于旗下部分基金增加开源证券为 4 7 券报,证50 券时报,管销售机构的公告理人网站第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月16日 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月28日 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年3月31日 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月2日 于高级管理人员变更的公告（副总 券报,证券时报,管 经理） 理人网站 16 汇添富中证主要消费交易型开放 中国证券报,上海证 2016年4月29日 式指数证券投资基金联接基金更 券报,证券时报,管 新招募说明书摘要（2016年第1 理人网站 号） 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 18 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金增加天津银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月3日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月12日 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的费率优惠活动的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月13日 于旗下部分基金参加民生银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 23 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月17日 于旗下部分基金增加和耕传承为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年5月27日 于旗下部分基金增加大连银行为 4 8 券报,证券时报,管销售机构的公告理5人0网站25汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月13日第页 共 页 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 26 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月14日 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月16日 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日 于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富中证主要消费 E T F 联接 2 0 1 6 年半年度报告 2016年8月27日