汇添富中证主要消费交易型开放式指数证 券投资基金联接基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年8 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月24日（基金合同生效日）起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7§4 管理人报告............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14§5 托管人报告..........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................15 6.2 利润表.........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17 6.4 报表附注.....................................................................................................................................18§7 投资组合报告......................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................44 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................44 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................44 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................44 7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................46§10 重大事件揭示....................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................48 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................49 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................51§11 备查文件目录....................................................................................................................................53 11.1 备查文件目录...........................................................................................................................53 11.2 存放地点...................................................................................................................................54 11.3 查阅方式...................................................................................................................................54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接 基金主代码 000248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月24日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,965,849,744.90份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159928 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年8月23日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年9月16日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基 金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基 金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税后）*5% 风险收益特征 本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过 投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基 金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基 金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年3月24日- 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 495,153,589.26 本期利润 683,966,939.79 加权平均基金份额本期利润 0.2027 本期加权平均净值利润率 17.98% 本期基金份额净值增长率 13.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 260,760,984.54 期末可供分配基金份额利润 0.1326 期末基金资产净值 2,226,610,729.44 期末基金份额净值 1.1326 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 13.26% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.15% 3.41% -4.60% 3.45% -0.55% -0.04% 过去三个月 13.12% 2.55% 18.45% 2.65% -5.33% -0.10% 自基金合同 13.26% 2.44% 21.29% 2.54% -8.03% -0.10% 生效日起至 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2015年3月24日，至本报告期末未满六个月。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为2015年3月24日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年3月24日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型 发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基 金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债 券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市 场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基 金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通 货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝 货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇 添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富上 2015年3月 国籍：中 吴振翔 证综合指 24日 - 9年 国。学历： 数、汇添 中国科学 富中证主 技术大学 要消费 管理学博 ETF、汇 士。相关 添富中证 业务资格： 医药卫生 证券投资 ETF、汇 基金从业 添富中证 资格。从 能源 业经历： ETF、汇 曾任长盛 添富中证 基金管理 金融地产 有限公司 ETF、汇 金融工程 添富沪深 研究员、 300安中 上投摩根 指数基金、 基金管理 汇添富成 有限公司 长多因子 产品开发 股票基金、 高级经理。 汇添富主 2008年3 要消费 月加入汇 ETF联接 添富基金 基金的基 管理股份 金经理， 有限公司， 指数与量 历任产品 化投资部 开发高级 副总监。 经理、数 量投资高 级分析师、 基金经理 助理，现 任指数与 量化投资 部副总监。 2010年2 月5日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金的基金 经理， 2011年9 月16日 至2013 年11月 7日任汇 添富深证 300ETF基 金的基金 经理， 2011年9 月28日 至2013 年11月 7日任汇 添富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理， 2013年8 月23日 至今任中 证主要消 费ETF基 金、中证 医药卫生 ETF基金、 中证能源 ETF基金、 中证金融 地产ETF 基金的基 金经理， 2013年 11月6日 至今任汇 添富沪深 300安中 指数基金 的基金经 理，2015 年2月16 日至今任 汇添富成 长多因子 股票基金 的基金经 理，2015 年3月24 日至今任 汇添富主 要消费 ETF联接 基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济仍不见起色，整体处于弱复苏态势。宏观上各项激发实体经济活力的自上而下的改革仍在强有力的推进中，微观经济的活力被进一步激发，“一带一路”、“亚投行”等外部战略让国民看到了大国崛起的雄心和高层的战略视野。一系列改革的鼓舞了市场参与者的乐观情绪，在财富效应带来的增量资金和杠杆的共同作用下，“疯牛”行情持续到了六月上旬。但从六月中旬开始，由于去杠杆和市场情绪的波动，市场进入了由于流动性导致的急跌行情。整体看，杠杆资金的顺周期特性在上半年的暴涨暴跌中扮演了推波助澜的作用。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票和标的ETF在打开申购赎回之后，投资仓位在报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内从基金成立以来，中证主要消费ETF联接基准上涨21.29%，本基金在报告期内累计收益率为13.26%，收益率落后业绩比较基准-8.03%。收益率的差异因素主要来源于建仓期仓位不足影响、期间成份股分红、日常申购赎回等因素。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然股市目前面临较大的压力，但引发本轮牛市的经济转型的大背景仍未发生变化。宏观上看，各项国家战略仍在推进。对内，国企改革、区域发展战略、创新驱动发展战略仍在持续激发经济转型潜力；对外，“一带一路”等“走出去”战略仍在有条不紊的推进。微观上，万众创新的激情已被点燃，加之简政放权不断打破以往约束经济活力的条条框框，企业认同转型方向并积极参与其中，涌现了众多充满活力的创新型企业。互联网带来的生产力改进仍在进行中，科技创新仍是中长期市场的关注度。周期上看，目前经济仍存在下行压力，政府不断有新的“稳增长”政策出台，大量的基础设施投资的启动和房地产需求的改善能对实体经济起到良好的托底作用。 目前市场仍在下跌过程中，但场外场内杠杆正在逐步降低，市场估值逐步回归合理，同时监管层的救市举措也能起到一定的安抚市场作用，目前市场悲观情绪可能会在短期稳定下来。由于这轮暴跌主要由于流动性因素导致，改革牛的大背景仍未发生变化，一旦市场信心恢复，前期超跌的股票会有一定修复行情，但套牢资金也会给市场的反弹造成一定压力，三季度市场可能整体呈现震荡状态。目前市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上，基本面稳固且有坚实基本面的食品饮料、农业等消费类行业，在市场做空情绪宣泄完毕后会有较好表现。 作为被动投资的指数型基金，汇添富中证主要消费ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 205,997,453.01 结算备付金 3,922,527.03 存出保证金 941,185.88 交易性金融资产 6.4.7.2 2,177,683,498.50 其中：股票投资 155,559,098.50 基金投资 2,022,124,400.00 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 73,440,456.79 应收利息 6.4.7.5 38,276.88 应收股利 - 应收申购款 8,935,437.03 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 2,470,958,835.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 238,435,970.67 应付管理人报酬 159,372.56 应付托管费 31,874.53 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 4,720,355.76 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 6.4.7.8 - 其他负债 1,000,532.16 负债合计 244,348,105.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,965,849,744.90 未分配利润 6.4.7.10 260,760,984.54 所有者权益合计 2,226,610,729.44 负债和所有者权益总计 2,470,958,835.12 注：1、由于本基金于2015年3月24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只 列示2015年6月30日数据，特此说明。 2、报告截止日2015年6月30 日，基金份额净值1.1326元，基金份额总额1,965,849,744.90 份。 3、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元本期 项 目 附注号 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 一、收入 693,578,449.95 1.利息收入 1,992,378.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,322,493.69 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 669,884.43 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 499,211,818.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 144,418,977.76 基金投资收益 6.4.7.13 352,079,611.68 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 2,713,229.34 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 188,813,350.53 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,560,902.52 减：二、费用 9,611,510.16 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,880,333.49 2．托管费 6.4.10.2.2 376,066.73 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.20 7,254,288.70 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.21 100,821.24 三、利润总额（亏损总额以“-” 683,966,939.79 号填列） 注：1、由于本基金于2015年3月24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示 2015年6月30日数据，特此说明。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,742,096,080.14 - 3,742,096,080.14 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 683,966,939.79 683,966,939.79 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,776,246,335.24 -423,205,955.25 -2,199,452,290.49 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 520,256,570.83 128,976,741.30 649,233,312.13 2.基金赎回款 -2,296,502,906.07 -552,182,696.55 -2,848,685,602.62 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,965,849,744.90 260,760,984.54 2,226,610,729.44 （基金净值） 注：由于本基金于2015年3月24日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金 净值）变动表只列示2015年6月30日数据，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】757 号文的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年3月24日正式生效，首次设立募集规模为3,742,096,080.14份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。基金业绩比较标准为：中证主要消费指数收益率 *95%+银行活期存款利率（税后）*5% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、基金和债券等投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、存出保证金、结算备付金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得 额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 205,997,453.01 定期存款 - 其他存款 - 合计 205,997,453.01 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 145,264,526.95 155,559,098.50 10,294,571.55 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,843,605,621.02 2,022,124,400.00 178,518,778.98 其他 - - - 合计 1,988,870,147.97 2,177,683,498.50 188,813,350.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 34,963.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,932.20 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 381.15 合计 38,276.88 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,720,355.76 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,720,355.76 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 899,750.92 预提费用 100,781.24 合计 1,000,532.16 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 3,742,096,080.14 3,742,096,080.14 本期申购 520,256,570.83 520,256,570.83 本期赎回(以"-"号填列) -2,296,502,906.07 -2,296,502,906.07 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,965,849,744.90 1,965,849,744.90 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 495,153,589.26 188,813,350.53 683,966,939.79 本期基金份额交易 -180,326,332.78 -242,879,622.47 -423,205,955.25 产生的变动数 其中：基金申购款 44,718,297.04 84,258,444.26 128,976,741.30 基金赎回款 -225,044,629.82 -327,138,066.73 -552,182,696.55 本期已分配利润 - - - 本期末 314,827,256.48 -54,066,271.94 260,760,984.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 活期存款利息收入 1,251,132.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 67,876.18 其他 3,484.54 合计 1,322,493.69 注：表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 16,915,674.16 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 127,503,303.60 合计 144,418,977.76 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 卖出股票成交总额 1,916,601,969.86 减：卖出股票成本总额 1,899,686,295.70 买卖股票差价收入 16,915,674.16 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 申购基金份额总额 3,390,915,150.00 减：现金支付申购款总额 218,694,920.28 减：申购股票成本总额 3,044,716,926.12 申购差价收入 127,503,303.60 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 卖出/赎回基金成交总额 1,906,756,236.30 减：卖出/赎回基金成本总额 1,554,676,624.62 基金投资收益 352,079,611.68 6.4.7.14 债券投资收益 注：本基金本期未投资债券。 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本期未投资贵金属。 6.4.7.16 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 股票投资产生的股利收益 2,713,229.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,713,229.34 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年3月24日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 1.交易性金融资产 188,813,350.53 ——股票投资 10,294,571.55 ——债券投资 - ——基金投资 178,518,778.98 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 188,813,350.53 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 基金赎回费收入 3,560,902.52 合计 3,560,902.52 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 交易所市场交易费用 7,254,288.70 银行间市场交易费用 - 合计 7,254,288.70 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日(基金合同生效日)至 2015年6月30日 审计费用 27,801.62 信息披露费 72,979.62 银行划款费用 40.00 合计 100,821.24 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 注：截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公 5,247,187,028.63 100.00% 司 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公 917,700,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 4,720,355.76 100.00% 4,720,355.76 100.00% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证 券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要 包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 1,880,333.49 理费 其中：支付销售机构的客户 2,916,580.42 维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若 为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后 的余额，若为负数，则E取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 376,066.73 管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若 为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后 的余额，若为负数，则E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 205,997,453.01 1,251,132.97 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2015年度上半年度获得的利息收入为人民币67,876.18元，2015年6 月30日结算备付金余额为人民币3,922,527.03元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：于本报告期末，本基金持有1,220,500,000.00份目标ETF 基金份额，占其总份额的比例为 94.64%。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 重大 中炬 2015 资产 600872高新 年5 重组 21.62 - - 1,049,225 15,517,264.7622,684,244.50 - 月4日 停牌 2015 重大 2015 一心 年4 资产 年8 002727 堂 月13 重组 82.62 月17 70.42 149,900 9,473,757.7112,384,738.00 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 珠江 年7 002461啤酒 年6 事项 26.40 月24 23.76 126,000 3,306,000.00 3,326,400.00 - 月4日 停牌 日 2015 重大 2015 华东 年6 000963医药 月26 事项 71.48 年8 69.20 40,600 2,959,698.73 2,902,088.00 - 日 停牌 月5日 2015 重大 2015 沱牌 年6 资产 年8 600702舍得 月29 重组 26.11 月20 28.00 70,800 1,902,055.60 1,848,588.00 - 日 停牌 日 2015 重大 2015 洽洽 年6 年8 002557食品 月29 事项 16.38 月24 14.74 70,500 1,297,399.06 1,154,790.00 - 日 停牌 日 獐 2015 重大 002069 子 年6 事项 19.76 - - 20,000 395,200.00 395,200.00 - 岛 月1日 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 3个月 5年以 2015年6月 1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 205,997,453.01 - - - - - 205,997,453.01 结算备付金 3,922,527.03 - - - - - 3,922,527.03 存出保证金 941,185.88 - - - - - 941,185.88 交易性金融资 - - - - -2,177,683,498.502,177,683,498.50 产 应收证券清算 - - - - - 73,440,456.79 73,440,456.79 款 应收利息 - - - - - 38,276.88 38,276.88 应收申购款 2,636,103.14 - - - - 6,299,333.89 8,935,437.03 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 213,497,269.06 - - - -2,257,461,566.062,470,958,835.12 负债 应付证券清算 - - - - - - 0.00 款 应付赎回款 - - - - - 238,435,970.67 238,435,970.67 应付管理人报 - - - - - 159,372.56 159,372.56 酬 应付托管费 - - - - - 31,874.53 31,874.53 应付交易费用 - - - - - 4,720,355.76 4,720,355.76 其他负债 - - - - - 1,000,532.16 1,000,532.16 负债总计 - - - - - 244,348,105.68 244,348,105.68 利率敏感度缺213,497,269.06 - - - -2,013,113,460.382,226,610,729.44 口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率 或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响， 因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显 著。 6.4.13.4.2 外汇风险 注：本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 155,559,098.50 6.99 - - 交易性金融资产－基金投资 2,022,124,400.00 90.82 - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,177,683,498.50 97.80 - - 注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的 相关规定）。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF 的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律 法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔 系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6 上年度末（ 2014年12 月30日） 月31日） 5% 7,386,235.29 - -5% -7,386,235.29 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 155,559,098.50 6.30 其中：股票 155,559,098.50 6.30 2 基金投资 2,022,124,400.00 81.84 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 209,919,980.04 8.50 8 其他各项资产 83,355,356.58 3.37 9 合计 2,470,958,835.12 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,006,400.00 0.40 B 采矿业 - - C 制造业 113,990,972.50 5.12 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,419,726.00 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,142,000.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 155,559,098.50 6.99 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600872 中炬高新 1,049,225 22,684,244.50 1.02 2 600519 贵州茅台 60,000 15,459,000.00 0.69 3 600887 伊利股份 690,000 13,041,000.00 0.59 4 002727 一心堂 149,900 12,384,738.00 0.56 5 000858 五 粮 液 240,000 7,608,000.00 0.34 6 600518 康美药业 390,000 6,914,700.00 0.31 7 002461 珠江啤酒 126,000 3,326,400.00 0.15 8 601933 永辉超市 255,000 2,955,450.00 0.13 9 000568 泸州老窖 90,000 2,934,900.00 0.13 10 000963 华东医药 40,600 2,902,088.00 0.13 11 601607 上海医药 120,000 2,672,400.00 0.12 12 002385 大北农 195,000 2,636,400.00 0.12 13 000876 新 希 望 135,000 2,620,350.00 0.12 14 000895 双汇发展 120,000 2,559,600.00 0.11 15 600873 梅花生物 240,000 2,505,600.00 0.11 16 000998 隆平高科 90,000 2,439,000.00 0.11 17 600827 百联股份 105,000 2,185,050.00 0.10 18 000061 农 产 品 105,000 2,142,000.00 0.10 19 600600 青岛啤酒 45,000 2,096,550.00 0.09 20 002304 洋河股份 30,000 2,080,800.00 0.09 21 600811 东方集团 165,000 2,034,450.00 0.09 22 600108 亚盛集团 195,000 2,020,200.00 0.09 23 000930 中粮生化 105,000 1,979,250.00 0.09 24 000729 燕京啤酒 180,000 1,872,000.00 0.08 25 600702 沱牌舍得 70,800 1,848,588.00 0.08 26 600597 光明乳业 75,000 1,725,000.00 0.08 27 000078 海王生物 75,000 1,650,000.00 0.07 28 600511 国药股份 30,000 1,511,700.00 0.07 29 600056 中国医药 60,000 1,460,400.00 0.07 30 002299 圣农发展 60,000 1,218,000.00 0.05 31 300146 汤臣倍健 30,000 1,178,400.00 0.05 32 002570 贝因美 60,000 1,164,600.00 0.05 33 002557 洽洽食品 70,500 1,154,790.00 0.05 34 002477 雏鹰农牧 60,000 1,152,000.00 0.05 35 000028 国药一致 15,000 1,117,650.00 0.05 36 000848 承德露露 60,000 1,092,000.00 0.05 37 600300 维维股份 105,000 1,065,750.00 0.05 38 600298 安琪酵母 30,000 1,043,400.00 0.05 39 002311 海大集团 75,000 1,034,250.00 0.05 40 600998 九州通 45,000 1,006,200.00 0.05 41 000735 罗 牛 山 105,000 985,950.00 0.04 42 603288 海天味业 30,000 958,200.00 0.04 43 600059 古越龙山 60,000 919,200.00 0.04 44 002646 青青稞酒 30,000 875,400.00 0.04 45 600809 山西汾酒 30,000 847,200.00 0.04 46 600251 冠农股份 60,000 829,800.00 0.04 47 002041 登海种业 45,000 796,050.00 0.04 48 600073 上海梅林 60,000 776,400.00 0.03 49 000869 张 裕Ａ 15,000 731,850.00 0.03 50 000596 古井贡酒 15,000 700,200.00 0.03 51 000860 顺鑫农业 30,000 687,300.00 0.03 52 600429 三元股份 60,000 677,400.00 0.03 53 600132 重庆啤酒 30,000 675,600.00 0.03 54 002216 三全食品 45,000 661,500.00 0.03 55 600199 金种子酒 45,000 630,000.00 0.03 56 603369 今世缘 15,000 556,350.00 0.02 57 002069 獐 子 岛 20,000 395,200.00 0.02 58 600315 上海家化 5,415 235,011.00 0.01 59 600737 中粮屯河 6,900 143,589.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 328,864,226.92 14.77 2 600519 贵州茅台 289,879,730.76 13.02 3 600518 康美药业 213,342,243.61 9.58 4 000858 五 粮 液 185,413,411.45 8.33 5 002304 洋河股份 115,174,440.51 5.17 6 600315 上海家化 101,641,789.52 4.56 7 601607 上海医药 92,490,193.22 4.15 8 000895 双汇发展 92,337,436.64 4.15 9 601933 永辉超市 89,536,647.67 4.02 10 000061 农 产 品 89,492,535.52 4.02 11 002385 大北农 86,265,843.29 3.87 12 000568 泸州老窖 71,627,131.97 3.22 13 000998 隆平高科 68,911,528.85 3.09 14 600108 亚盛集团 64,358,219.61 2.89 15 600600 青岛啤酒 63,657,832.92 2.86 16 000963 华东医药 63,207,750.08 2.84 17 600811 东方集团 62,723,973.57 2.82 18 600873 梅花生物 59,205,076.88 2.66 19 000729 燕京啤酒 55,062,089.38 2.47 20 000876 新 希 望 52,965,262.01 2.38 21 002570 贝因美 50,740,282.70 2.28 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 188,120,273.51 8.45 2 600887 伊利股份 163,734,147.05 7.35 3 600518 康美药业 129,756,353.62 5.83 4 000858 五 粮 液 101,193,096.41 4.54 5 000061 农 产 品 59,629,345.18 2.68 6 002304 洋河股份 56,741,110.18 2.55 7 601933 永辉超市 52,950,999.33 2.38 8 601607 上海医药 49,829,879.20 2.24 9 600315 上海家化 48,040,887.11 2.16 10 002385 大北农 44,594,733.33 2.00 11 000895 双汇发展 44,412,539.54 1.99 12 000998 隆平高科 42,854,284.34 1.92 13 000568 泸州老窖 38,425,199.24 1.73 14 600108 亚盛集团 37,201,673.54 1.67 15 600600 青岛啤酒 35,406,116.81 1.59 16 600811 东方集团 35,307,543.32 1.59 17 000078 海王生物 34,068,733.25 1.53 18 600737 中粮屯河 32,453,746.43 1.46 19 600873 梅花生物 31,325,836.61 1.41 20 000963 华东医药 31,159,328.97 1.40 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,330,585,058.77 卖出股票收入（成交）总额 1,916,601,969.86 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 消费ETF 股票型 交易型开 汇添富基 2,022,124,400.00 90.82 放式 金管理股 份有限公 司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 941,185.88 2 应收证券清算款 73,440,456.79 3 应收股利 - 4 应收利息 38,276.88 5 应收申购款 8,935,437.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,355,356.58 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600872 中炬高新 22,684,244.50 1.02 重大资产重组停牌 2 002727 一心堂 12,384,738.00 0.56 重大资产重组停牌 3 002461 珠江啤酒 3,326,400.00 0.15 重大事项停牌 4 000963 华东医药 2,902,088.00 0.13 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 40,594 48,427.10 11,615,413.22 0.59% 1,954,234,331.68 99.41% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 406,748.34 0.0207% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 （ 年 月 日） 3,742,096,080.14基金合同生效日2015 3 24 基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 520,256,570.83 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,296,502,906.07 本报告期期末基金份额总额 1,965,849,744.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富 中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔 先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深 证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金 经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金 经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金 经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的 基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年 3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金 经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董 事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李 文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式 生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总 经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 5,247,187,028.63 100.00% 4,720,355.76 100.00% - 国金证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建设 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银证券 1 - - - - - 中国建设投资 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金 比例 成交总 成交总额 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 东方证券 - -917,700,000.00 100.00% - - - - 国金证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 证券 国海证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 联合证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 中信建设 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中银证券 - - - - - - - - 中国建设 - - - - - - - - 投资 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例； （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监 审批； （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及 时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金共用。本基金本报告期未新增或退租交 易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富中证主要消费交易型开放 中国证券报,上海证 2015年3月6日 式指数证券投资基金联接基金基 券报,证券时报,管 金份额发售公告 理人网站 2 汇添富中证主要消费交易型开放 中国证券报,上海证 2015年3月6日 式指数证券投资基金联接基金招 券报,证券时报,管 募说明书 理人网站 3 汇添富中证主要消费交易型开放 中国证券报,上海证 2015年3月6日 式指数证券投资基金联接基金基 券报,证券时报,管 金合同摘要 理人网站 4 汇添富中证主要消费交易型开放 中国证券报,上海证 2015年3月6日 式指数证券投资基金联接基金基 券报,证券时报,管 金合同 理人网站 5 汇添富中证主要消费交易型开放 中国证券报,上海证 2015年3月6日 式指数证券投资基金联接基金托 券报,证券时报,管 管协议 理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月10日 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 7 关于汇添富中证主要消费交易型 中国证券报,上海证 2015年3月12日 开放式指数证券投资基金联接基 券报,证券时报,管 金增加交通银行为销售机构的公 理人网站 告 8 关于汇添富中证主要消费交易型 中国证券报,上海证 2015年3月20日 开放式指数证券投资基金联接基 券报,证券时报,管 金增加浦发银行为销售机构的公 理人网站 告 9 汇添富中证主要消费交易型开放 中国证券报,上海证 2015年3月25日 式指数证券投资基金联接基金基 券报,证券时报,管 金合同生效公告 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年3月28日 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 11 汇添富基金管理股份有限公司北 中国证券报,上海证 2015年3月31日 京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月4日 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 品种估值方法的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日 于高级管理人员变更的公告（总 券报,证券时报,管 经理、法人变更） 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日 于高级管理人员变更的公告（董 券报,证券时报,管 事长变更） 理人网站 15 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月18日 于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年5月14日 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（一心堂） 理人网站 18 关于汇添富中证主要消费交易型 中国证券报,上海证 2015年5月21日 开放式指数证券投资基金联接基 券报,证券时报,管 金开放日常申购、赎回、转换、 理人网站 定期定额投资业务公告 19 关于汇添富中证主要消费交易型 中国证券报,上海证 2015年5月21日 开放式指数证券投资基金联接基 券报,证券时报,管 金参加部分代销机构定投基金、 理人网站 电子渠道申购基金费率优惠活动 的公告 20 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月5日 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月26日 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 22 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年6月27日 于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、 报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日