国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(国泰 黄金ETF联接A)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年5月30日 送出日期:2024年6月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰黄金ETF联接 基金代码 000218 下属基金简称 国泰黄金ETF联接A 下属基金代码 000218 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2016-04-13 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2016-04-13 基金经理 艾小军 基金经理的日期 证券从业日期 2001-05-01 基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在 其他 定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。 本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合 约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 正常情况下,本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净 值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理 策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现 对黄金资产的紧密跟踪,追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟 踪误差不超过4%。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等 因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的 方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参 与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市 场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与 业绩比较基准的跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率×95%+银行活期存 款税后收益率×5% 风险收益特征 本基金主要投资对象为国泰黄金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相 似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-03-31 4.22% 其他资产 5.83% 银行存款和结算 备付金合计 89.96% 基金投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2023-12-31 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 1.12% 2.94% 3.23% 18.88% 13.54% -4.87% 9.94% 16.45% 业绩基准收益率 0.99% 3.31% 4.06% 18.74% 13.77% -3.89% 9.34% 15.98% 注:1、本基金合同生效当年不满完整自然年度,按当年实际运作期限计算净值增长率,不 按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 100万元 0.70% 100万元≤ M < 200万元 0.30% 申购费(前收费) 200万元≤ M < 500万元 0.10% M ≥ 500万元 1000元 / 笔 N < 7天 1.50%7天≤ N < 365天 0.20%赎回费 365天≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 收取方 或金额(元) 管理费 0.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 100,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他按照国家有关 其他费用 规定和《基金合同》 相关服务机构 约定可以在基金财 产中列支的费用 注:1、本基金管理人、托管人不对本基金财产中的国泰黄金ETF资产计提管理费和托管费。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 3、上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.62% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书(更新)等销售文件。 本基金面临的主要风险有政策变更风险、不可抗力风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险等。 本基金特有风险: 1、联接基金风险 本基金为 ETF 联接基金,基金资产主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF 投资比例,基金净值可能会随目标ETF 的净值波动而波动,目标ETF 的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 2、跟踪偏离风险 本基金主要投资于目标 ETF基金份额,力争获得与黄金资产相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与黄金资产表现之间产生偏离: (1)目标 ETF与业绩比较基准的偏离。 (2)基金买卖目标 ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 (3)基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 (4)基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。 (5)基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 (6)基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 (7)其他因素所产生的偏差。 3、与目标ETF业绩差异的风险 本基金为目标 ETF的联接基金,但由于投资范围、投资方法、交易方式、基金规模、费用税收等方面与目标ETF不同,本基金的业绩表现与目标ETF 的业绩表现可能出现差异。 4、流动性风险 (1)本基金的申购、赎回安排 本基金为联接基金,开放日为上海证券交易所开放交易的工作日。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。 (2)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。因此,目标ETF的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。在基金建仓时,可能由于目标ETF流动性不足等原因而无法按预期进行建仓,从而对基金运作产生不利影响。在目标ETF暂停交易或者暂停申购、赎回或黄金现货合约流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。 基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。 (3)备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,切实保护持有人的合法权益。采取备用流动性风险管理工具,可能对投资者造成无法赎回、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。 5、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、上海黄金交易所、银行间市场、证券登记机构等等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁,仲裁机构见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话:400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料