光大保德信现金宝货币市场基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信现金宝货币 基金主代码 000210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 5 日 报告期末基金份额总额 382,954,735.51 份 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 投资目标 绩比较基准的稳定收益。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政 政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组 投资策略 合进行管理。 1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来 市场利率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利 率将上升，则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法 规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金将延长组 合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。 2、类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、 金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置 比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、 流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找 具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。 3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是 机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者 更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的 银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等 级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境 及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款 的投资比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的 基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收 益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率 高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类 低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断 出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这 也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券 品种。 5、回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆 回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股 风险收益特征 票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000210 000211 报告期末下属分级基金的份 91,105,099.24 份 291,849,636.27 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 主要财务指标 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 1.本期已实现收益 258,898.38 1,002,126.22 2.本期利润 258,898.38 1,002,126.22 3.期末基金资产净值 91,105,099.24 291,849,636.27 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信现金宝货币 A: 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.3673% 0.0022% 0.0894% 0.0000% 0.2779% 0.0022% 过去六个月 0.6826% 0.0020% 0.1789% 0.0000% 0.5037% 0.0020% 过去一年 1.5631% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.2082% 0.0016% 过去三年 5.5041% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 4.4385% 0.0029% 过去五年 11.5177% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 9.7424% 0.0030% 自基金合同 29.4156% 0.0034% 3.3104% 0.0000% 26.1052% 0.0034% 生效起至今 2、光大保德信现金宝货币 B： 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.4279% 0.0022% 0.0894% 0.0000% 0.3385% 0.0022% 过去六个月 0.8045% 0.0020% 0.1789% 0.0000% 0.6256% 0.0020% 过去一年 1.8070% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.4521% 0.0016% 过去三年 6.2668% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 5.2012% 0.0029% 过去五年 12.8651% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 11.0898% 0.0030% 自基金合同 32.3433% 0.0034% 3.3104% 0.0000% 29.0329% 0.0034% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信现金宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 9 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日) 1、 光大保德信现金宝货币 A 2、 光大保德信现金宝货币 B §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 沈荣先生，2007 年获得 上海交通大学工学学士 学位，2011 年获得上海 财经大学金融学硕士学 位。2007 年 7 月至 2008 年 9 月在上海电器科学 研究所（集团）有限公 司任职 CAD 开发工程师； 2011 年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券股份有限 公司任职行业研究员； 2012 年 3 月至 2014 年 4 月在宏源证券股份有限 公司任职行业分析师、 固定收益分析师；2014 年 4 月至 2017 年 6 月在 平安养老保险股份有限 公司任职债券助理研究 固收管理总部 经理、投资经理；2017 沈荣 固收低风险投 2021-07-03 - 10 年 年 7 月加入光大保德信 资团队联席团 基金管理有限公司，现 队长、基金经理 任公司固收管理总部固 收低风险投资团队联席 团队长，2017 年 8 月至 今担任光大保德信货币 市场基金的基金经理， 2017 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保德信鼎鑫 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2017 年 11 月至 2018 年 3 月担任光大保德信尊 尚一年定期开放债券型 证券投资基金（已清盘） 的基金经理，2018 年 1 月至 2020 年 3 月担任光 大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金 （2020 年 3 月起转型为 光大保德信添天盈五年 定期开放债券型证券投 资基金）的基金经理， 2018 年 2 月至今担任光 大保德信尊盈半年定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任光大保德信多 策略智选 18 个月定期开 放混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 5 月至 2020 年 2 月担任光 大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月 至 2021 年 5 月担任光大 保德信中高等级债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 5 月至 2022 年 9 月担任光大保德信 尊富 18 个月定期开放债 券型证券投资基金（已 清盘）的基金经理，2018 年 6 月至 2022 年 7 月担 任光大保德信超短债债 券型证券投资基金的基 金经理，2018 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保 德信晟利债券型证券投 资基金的基金经理， 2018 年 9 月至 2019 年 9 月担任光大保德信安泽 债券型证券投资基金的 基金经理，2019 年 8 月 至 2021 年 5 月担任光大 保德信尊丰纯债定期开 放债券型发起式证券投 资基金的基金经理， 2020 年 3 月至今担任光 大保德信添天盈五年定 期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2020 年 8 月至今担任光大保 德信尊合 87 个月定期开 放债券型证券投资基金 的基金经理，2020 年 12 月至今担任光大保德信 安瑞一年持有期债券型 证券投资基金的基金经 理，2021 年 3 月至今担 任光大保德信安和债券 型证券投资基金的基金 经理，2021 年 7 月至今 担任光大保德信现金宝 货币市场基金、光大保 德信耀钱包货币市场基 金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受内外因素影响，四季度的经济基本面较之前有所弱化，也体现了季节性的特征。年底的中央经济工作会议为明年经济工作给出了更清晰具体的指引。会议积极的定调，包括对稳增长的强调、对改善社会心理预期和提振发展信心的具体部署，是我们做出明年宏观经济回稳向上判断的主要依据。结构上看，我们认为随着疫情防控政策的明显优化，消费的疫后修复将会成为经济增长主要边际贡献分项。投资方面，我们认为会议提及的现代化产业体系建设、制造业重点产业链将会成为明 年政府投资的重点方向，制造业和基建投资增速在“加力提效”的财政政策支持下仍会保持于今年水平相当的增速。随着地产政策的密集出台，预计更多政策以及市场内生的修复促成地产从需求端开始的整体好转。在坚持“房住不炒”的定位下，房地产市场将进入高质量发展阶段。海外方面，上半年在美联储强加息延续的背景下，偏滞胀格局预计将会延续。但随着无风险收益率进一步抬升，海外消费将出现实质性走弱，随之而来失业率也会明显上升。尤其是欧美发达经济体实现经济软着陆的窗口将越来越窄，进而走向衰退象限的概率将大幅上升。整体来看，海外宏观政策大开大合的负面效应将更加明显地体现。海外风险给我国出口链造成的下行风险，以及人民币汇率的波动值得重视，但我国的经济体量以及政策的空间决定了我们将有力应对各种外部风险和挑战。 债券市场方面，受到市场预期变化，长短端收益率均有上行。具体而言，短端 1 年国债和 1 年 国开四季度末为2.10%和2.23%，分别上行24bp和34bp。长端10年国债和10年国开四季度末为2.84% 和 2.99%，分别上行 8bp 和 6bp。信用债方面，1Y 的 AAA 信用债四季度末收益率为 2.76%，上行 60bp； 3Y 的 AAA 和 AA 的信用债四季度末为 3.20%和 3.87%，分别上行 54bp 和 81bp。 本基金在日常操作中注重控制剩余期限，灵活使用杠杆，精选个券，积极配置银行存款和存单，提升组合流动性和静态收益。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态，在基金操作中重点关注传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，力争适当提高组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信现金宝货币A份额净值增长率为0.3673%，业绩比较基准收益率0.0894%；光大保德信现金宝货币 B 份额净值增长率为 0.4279%，业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 220,440,370.95 57.52 其中：债券 220,440,370.95 57.52 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 112,108,164.01 29.25 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 50,665,250.53 13.22 4 其他资产 3,100.00 0.00 5 合计 383,216,885.49 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.82 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限 28 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 47.69 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 7.81 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 39.03 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 5.25 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 99.77 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均存续期未有违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,733,958.81 8.03 其中：政策性金融债 30,733,958.81 8.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,357,636.70 10.54 6 中期票据 - - 7 同业存单 149,348,775.44 39.00 8 其他 - - 9 合计 220,440,370.95 57.56 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 112209076 22 浦发银行 500,000 49,748,562.38 12.99 CD076 2 112205040 22 建设银行 500,000 49,708,135.01 12.98 CD040 3 112271211 22 宁波银行 300,000 29,897,870.27 7.81 CD326 4 220201 22 国开 01 200,000 20,407,198.40 5.33 5 112206003 22 交通银行 200,000 19,994,207.78 5.22 CD003 6 180309 18 进出 09 100,000 10,326,760.41 2.70 7 042280040 22 万华化学 100,000 10,201,820.96 2.66 CP002 8 072210119 22 中信建投 100,000 10,068,886.59 2.63 CP004 9 072210151 22 广发证券 100,000 10,044,605.03 2.62 CP008 10 012283134 22 中化股 100,000 10,042,324.12 2.62 SCP015 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0756% 报告期内偏离度的最低值 -0.0320% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0301% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期无内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.222 交通银行 CD003 交通银行股份有限公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国银行保险 监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)15 号，于 2022 年 11 月 4 日收到中国银行保 险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)46 号。 银保监罚决字(2022)15 号：一、漏报不良贷款余额 EAST 数据；二、贸易融资业务 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、未报送其他担保类业务 EAST 数据；七、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一；八、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；九、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十一、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十二、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十三、EAST 系统《关联关系》表漏报；十四、理财产品登记不规范；十五、2018 年行政处罚问题依然存在。处罚结果：罚款 420 万元。 银保监罚决字(2022)46 号：一、个人经营贷款挪用至房地产市场二、个人经营贷款“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任。处罚结果：罚款 500 万。 22 国开 01 国家开发银行有限公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员 会出具的银保监罚决字(2022)8 号，主要内容为：一、未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、 信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数据；六、漏报 权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；八、漏报保函业务 EAST 数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信信息 EAST 数据；十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。处罚结果：罚款 440 万元。 22 宁波银行 CD326 宁波银行股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日收到中国银行保险监督管 理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)30 号）、于 2022 年 4 月 18 日 收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)28 号）、于 2022 年 4 月 23 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬 银保监罚决字(2022)35 号）、于 2022 年 5 月 27 日收到中国银行保险监督管理委员会宁 波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)44 号）、于 2022 年 9 月 9 日收到中国银行 保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)60 号），主要内容为： 甬银保监罚决字(2022)30 号：代理保险销售不规范。处罚结果：罚款人民币 30 万元。甬银保监罚决字(2022)28 号：信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位。处罚结果：罚款人民币 220 万元。 甬银保监罚决字(2022)35 号：薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错。处罚结果：罚款人民币 270 万元。 甬银保监罚决字(2022)44 号：非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺。处罚结果：罚款人民币 290 万元。 甬银保监罚决字(2022)60 号：柜面业务内控管理不到位。处罚结果：罚款人民币 25 万元。 22 浦发银行 CD076 上海浦东发展银行股份有限公司于 2022 年 3月 25 日收到中国银行保 险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)25 号，主要内容为：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业 务 EAST 数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST 数 据；六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；七、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；八、错报跟单信用证业务 EAST 数据；九、错报保函业务 EAST 数据；十、错报贷款承诺业务 EAST 数据；十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十四、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报.处罚结果：对浦发银行罚款420 万元。 22 建设银行 CD040 中国建设银行股份有限公司于 2022 年 3月 25 日收到中国银行保险监 督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)14 号，于 2022 年 11 月 1 日收到中国银行保险 监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)51 号，于 2022 年 11 月 4 日收到中国银行保 险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)44 号，主要内容为： 银保监罚决字(2022)14 号：中国建设银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差；二、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差；三、漏报抵押物价值 EAST 数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据； 五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据；七、未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；八、未报送跟单信用证业务 EAST 数据；九、漏报保函业务 EAST 数据；十、未报送其他担保类业务 EAST 数据；十一、漏报委托贷款业务 EAST 数据；十二、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十三、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十四、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《关联关系》表漏报；十七、2018 年行政处罚问题依然存在。处罚结果：罚款 470 亿。 银保监罚决字(2022)51 号：老产品规模在部分时点出现反弹。处罚结果：罚款 200 万元。银保监罚决字(2022)44 号：一、个人经营贷款挪用至房地产市场二、个人经营贷款“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任。处罚结果：罚款 260 万。 18 进出 09 中国进出口银行于 2022 年 3 月 25 日中国银行保险监督管理委员会出具的银 保监罚决字(2022)9 号，主要内容为： 银保监罚决字(2022)9 号：一、漏报不良贷款余额 EAST 数据；二、漏报逾期 90 天以上 贷款余额 EAST 数据；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、漏报贷款核销业务 EAST 数据；五、漏报抵押物价值 EAST 数据；六、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；七、漏报债券投资业务 EAST 数据；八、漏报权益类投资业务 EAST 数据；九、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；十一、漏报贷款承诺业务EAST 数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST 数据；十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十四、漏报分户账 EAST 数据；十五、EAST 系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST 系统《关联关系》表漏报；十七、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报。处罚结果：罚款 420 万元。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,100.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,100.00 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B 本报告期期初基金份额总额 66,487,207.66 242,944,948.94 报告期期间基金总申购份额 63,658,992.33 116,756,443.76 报告期期间基金总赎回份额 39,041,100.75 67,851,756.43 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 91,105,099.24 291,849,636.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20221001-202212 123,52 481,67 521,444. 123,482,052 机构 1 31 1,821. 6.28 78 .80 32.24% 30 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.本报告期内，经公司十一届五次董事会会议审议通过，自 2022 年 11 月 1 日起，翟昱磊女士 正式离任公司首席市场总监。 2.本报告期内，经公司十一届六次董事会会议审议通过，自 2022 年 12 月 20 日起，盛松先生正 式离任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信现金宝货币市场基金的文件 2、光大保德信现金宝货币市场基金基金合同 3、光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书 4、光大保德信现金宝货币市场基金托管协议 5、光大保德信现金宝货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日