光大保德信现金宝货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信现金宝货币 基金主代码 000210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 5 日 报告期末基金份额总额 1,880,667,103.78 份 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 投资目标 绩比较基准的稳定收益。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政 政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组 投资策略 合进行管理。 1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来 市场利率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利 率将上升，则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法 规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金将延长组 合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。 2、类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、 金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置 比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、 流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找 具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。 3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是 机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者 更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的 银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等 级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境 及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款 的投资比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的 基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收 益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率 高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类 低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断 出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这 也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券 品种。 5、回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆 回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股 风险收益特征 票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000210 000211 报告期末下属分级基金的份 93,280,719.77 份 1,787,386,384.01 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 主要财务指标 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 1.本期已实现收益 738,889.27 22,140,302.56 2.本期利润 738,889.27 22,140,302.56 3.期末基金资产净值 93,280,719.77 1,787,386,384.01 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信现金宝货币 A: 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5139% 0.0024% 0.0875% 0.0000% 0.4264% 0.0024% 过去六个月 1.1116% 0.0027% 0.1769% 0.0000% 0.9347% 0.0027% 过去一年 1.8741% 0.0027% 0.3549% 0.0000% 1.5192% 0.0027% 过去三年 7.2163% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 6.1507% 0.0030% 过去五年 14.2776% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 12.5023% 0.0030% 自基金合同 25.6453% 0.0033% 2.6882% 0.0000% 22.9571% 0.0033% 生效起至今 2、光大保德信现金宝货币 B： 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5743% 0.0024% 0.0875% 0.0000% 0.4868% 0.0024% 过去六个月 1.2325% 0.0027% 0.1769% 0.0000% 1.0556% 0.0027% 过去一年 2.1190% 0.0027% 0.3549% 0.0000% 1.7641% 0.0027% 过去三年 7.9918% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 6.9262% 0.0030% 过去五年 15.6595% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 13.8842% 0.0030% 自基金合同 27.9480% 0.0033% 2.6882% 0.0000% 25.2598% 0.0033% 生效起至今 注：根据合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信现金宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 9 月 5 日至 2021 年 3 月 31 日) 1、 光大保德信现金宝货币 A 2、 光大保德信现金宝货币 B 注：根据合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 魏丽女士于 2007 年获得 南京财经大学应用数学 系学士学位，2010 年获 得复旦大学统计学硕士 学位。2010 年 9 月至 2013 年 7 月在融通基金 管理有限公司任职交易 员、研究员；2013 年 7 月至 2017 年 10 月在农 银汇理基金管理有限公 司任职研究员、基金经 理助理、基金经理；2017 年 10 月加入光大保德信 基金管理有限公司， 2018 年 3 月至今担任光 大保德信现金宝货币市 场基金的基金经理， 2018 年 5 月至今担任光 大保德信耀钱包货币市 魏丽 基金经理 2018-03-01 - 11 年 场基金、光大保德信恒 利纯债债券型证券投资 基金的基金经理，2018 年 5 月至 2020 年 2 月担 任光大保德信欣鑫灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 12月至2020年5月担任 光大保德信永鑫灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理，2019 年 4 月至今担任光大保德信 永利纯债债券型证券投 资基金的基金经理， 2019年12月至今担任光 大保德信尊泰三年定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理，2020 年 12 月至今担任光大保德 信中债 1-5 年政策性金 融债指数证券投资基金 的基金经理，2021 年 3 月至今担任光大保德信 岁末红利纯债债券型证 券投资基金的基金经 理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管年初国内受到局部的疫情反复影响，一季度基本面仍然延续复苏。债券收益率较去年底整体上行。短端上行幅度大于长端，短端上行约 10-20bp，长端上行约 3-5BP。信用债表现整体好于利率债。 报告期内，光大现金宝拉长了久期，灵活使用杠杆，精选个券，提升静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信现金宝货币A份额净值增长率为0.5139%，业绩比较基准收益率0.0875%；光大保德信现金宝货币 B 份额净值增长率为 0.5743%，业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 1,784,276,349.14 84.88 其中：债券 1,784,276,349.14 84.88 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 300,051,050.08 14.27 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,279,663.86 0.20 4 其他资产 13,487,555.58 0.64 5 合计 2,102,094,618.66 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.17 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 220,014,569.99 11.70 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限 33 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 59.23 11.70 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 34.51 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 2.13 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 3.72 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 11.48 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 111.06 11.70 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均存续期未有违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,065,994.79 16.49 其中：政策性金融债 310,065,994.79 16.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 559,707,255.36 29.76 6 中期票据 - - 7 同业存单 914,503,098.99 48.63 8 其他 - - 9 合计 1,784,276,349.14 94.87 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 160416 16 农发 16 2,100,000 209,998,269.52 11.17 2 112015162 20 民生银行 2,000,000 199,810,311.15 10.62 CD162 3 112116033 21 上海银行 2,000,000 199,803,159.80 10.62 CD033 4 012100107 21 中电投 1,600,000 159,892,079.45 8.50 SCP002 5 012004018 20 南电 SCP011 1,500,000 150,000,354.25 7.98 6 012100037 21 苏交通 1,100,000 109,990,962.26 5.85 SCP001 7 180208 18 国开 08 1,000,000 100,067,725.27 5.32 8 112012032 20 北京银行 1,000,000 99,904,749.23 5.31 CD032 9 112015368 20 民生银行 1,000,000 99,634,805.70 5.30 CD368 10 112021479 20 渤海银行 1,000,000 99,512,309.52 5.29 CD479 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0866% 报告期内偏离度的最低值 -0.0430% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0525% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期无内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.2债券21上海银行CD033（112116033.IB）的发行主体上海银行股份有限公司于2020 年 8 月 14 日、2020 年 11 月 25 日分别收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的 行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)14 号）、行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)25 号）。具体内容为： 沪银保监银罚决字(2020)14 号：2014 年至 2019 年，上海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十 三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。处罚决定为：责令改 正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元。 沪银保监银罚决字(2020)25 号：1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。处罚决定为责令改正，并处罚款共计 80 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 20 北京银行 CD032（112012032.IB）的发行主体北京银行股份有限公司于 2020 年 7 月 11 日收到《北京银保监局行政处罚信息公开表》（京银保监罚决字〔2020〕23 号）、于 2020 年 12 月 23 日收到《北京银保监局行政处罚信息公开表》（京银保监罚决字〔2020〕 41 号）、于 2020 年 12 月 30 日收到《北京银保监局行政处罚信息公开表》（京银保监罚 决字〔2020〕45号）、于2021年2月5日收到中国人民银行营业管理部出具的银管罚〔2021〕4 号，主要内容为： 京银保监罚决字〔2020〕23 号：北京银行同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市。北京银保监局作出行政处罚决定为责令北京银行改正，并给予合计 150 万元罚款的行政处罚。 京银保监罚决字〔2020〕41 号：1.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函；2.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的存款证明；3.北京银行下辖西单 支行内部控制存在缺陷；4.北京银行现金管理业务内部控制存在缺陷。北京银保监局作出行政处罚决定为责令北京银行改正，并给予合计 350 万元罚款的行政处罚。 京银保监罚决字〔2020〕45 号：1.对外销售虚假金融产品；2.出具与事实不符的单位定期存款开户证实书；3.关键业务环节管理失控；4.同城清算业务凭证要件信息不真实；5.印章管理混乱；6.重要岗位员工轮岗管理失效；7.岗位制衡与授权管理存在缺陷；8.员工行为管理失察；9.案件风险排查不力；10.内审报告存在重大遗漏；11.信贷业务管理不审慎。北京银保监局作出行政处罚决定为责令北京银行改正，并给予合计 3940 万元罚款的行政处罚。 银管罚〔2021〕4 号：1、未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；2、未按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、开立、撤销银行结算账户不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金。中国人民银行营业管理部作出行政处罚决定为给予警告，没收违法所得 50.317056 万元，并处罚款451 万元，罚没合计 501.317056 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 20 民生银行 CD162（112015162.IB）、20 民生银行 CD368（112015368.IB）的发行主体 中国民生银行股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会行政 处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕43 号），主要内容为：中国民生银行股份有限公司（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资（三）违规为土地储备中心提供融资（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职（九）关联交易不合规（十）理财产品风险信息披露不合规（十一）年报信息披露不真实（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款（十三）以贷转存，虚增存款（十四）贸易背景审查不尽职 （十五）向关系人发放信用贷款（十六）违规转让正常类信贷资产（十七）违规转让不良资产（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产（二十）同业存放业务期限超过一年（二十一）违规开展票据转贴现交易（二十二）个别理财产品管理费长期未入账（二十三）理财业务风险隔离不充分（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计10782.94 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 18 国开 08 的发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委 员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67 号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十 九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查 组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息 迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银 行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投 资的理念进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,470,471.21 4 应收申购款 17,084.37 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,487,555.58 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B 本报告期期初基金份额总额 320,342,521.71 3,503,255,749.24 报告期期间基金总申购份额 15,957,903.89 3,557,315,060.78 报告期期间基金总赎回份额 243,019,705.83 5,273,184,426.01 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 93,280,719.77 1,787,386,384.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021-01-14 -25,000,000.00 -25,030,630.04 - 2 赎回 2021-03-18 -15,000,000.00 -15,002,513.74 - 3 申购 2021-02-03 47,000,000.00 47,000,000.00 - 4 赎回 2021-03-24 -10,000,000.00 -10,005,132.18 - 5 赎回 2021-02-18 -6,000,000.00 -6,008,842.82 - 6 申购 2021-01-06 38,000,000.00 38,000,000.00 - 7 赎回 2021-03-26 -15,000,000.00 -15,009,449.52 - 8 赎回 2021-02-24 -6,000,000.00 -6,002,097.94 - 9 赎回 2021-03-11 -6,000,000.00 -6,006,353.93 - 10 申购 2021-03-03 35,000,000.00 35,000,000.00 - 合计 37,000,000.00 36,934,979.83 注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210128-202102 1,000, 1,000,05 1 17 0.00 052,97 2,973.84 0.00 0.00% 机构 3.84 20210101-202101 1,050, 4,760, 1,055,15 2 13,20210128-202 393,93 651.57 4,588.13 0.00 0.00% 10302 6.56 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，经公司十届十三次董事会会议审议通过，自 2021 年 2 月 2 日起，梅雷军先生正式 离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官，自 2021 年 2 月 26 日起，贺敬哲先生正式担任公 司副总经理兼首席信息官。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信现金宝货币市场基金的文件 2、光大保德信现金宝货币市场基金基金合同 3、光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书 4、光大保德信现金宝货币市场基金托管协议 5、光大保德信现金宝货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日