光大保德信基金管理有限公司 关于光大保德信现金宝货币市场基金修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(“以下简称《规定》”),对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》 的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内,修改基金合同并公告。为使光大保德信现金宝货币市 场基金(以下简称“本基金”)符合该《规定》的要求,光大保德信基金管理有限公司(以下简 称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报监管机构备案,决定 对《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中的相关条款进 行修改。具体修改内容详见附件。 本次《基金合同》修改事项主要系因相关法律法规发生变化而应当对《基金合同》进行的修 改,其他因基金管理人及基金托管人信息更新而做出的修改对基金份额持有人的利益无实质性不 利影响,不需召开基金份额持有人大会。修改后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改本基金的《光大保德信现金宝货币市场 基金托管协议》,并将在更新的《光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书》中作相应调整。 投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话:021-80262888,400-820-2888, 或登录公司网站 www.epf.com.cn,了解详情。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2018 年 3 月 31 日 附件:《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 修改依据 第一部分 前 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 将《公开募集开放式 言 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基 证券投资基金流动性 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 风险管理规定》(以下 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 简称“《流动性风险管 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 理规定》”)纳入基金 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 合同制订依据 办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施 办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施 <货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》和其 <货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公 他有关法律法规。 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释 新增: 义 13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 补充《流动性风险管 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券 理规定》释义 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 1  60、流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合 根据《流动性风险管 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 理规定》第四十条补 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 充流动性受限资产释 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 义 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 第六部分 基 5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 根据《流动性风险管 金份额的申购 约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 理规定》第十九条修 与赎回 上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额 改 五、申购和赎回 申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持 的数量限制 有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见 基金管理人相关公告。 第六部分 基 1、本基金一般不收取申购费用和赎回费用,但为确保 1、本基金一般不收取申购费用和赎回费用,但为确保 根据《流动性风险管 金份额的申购 基金平稳运作,避免诱发系统性风险而征收的强制赎回 基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金可对以下 理规定》第三十一条 与赎回 费用除外。 情形征收强制赎回费用: 补充 2 六、申购和赎回 当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金 (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政 的价格、费用及 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 其用途 资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,基金管 占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时; 理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份 (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超 额超过基金总份额 1%以上的赎回申请(超过 1%的部 过基金总份额 50%的,且投资组合中现金、国债、中央 分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏 做法无益于基金利益最大化的情形除外。 离度为负时。 当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当日单个基 金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1%的强制赎回费 用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人 与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大 化的情形除外。 第六部分 基 新增: 金份额的申购 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 根据《流动性风险管 与赎回 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或 理规定》第十四条补 3 七、拒绝或暂停 者变相规避 50%集中度的情形。 充 申购的情形 8、申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、 根据《流动性风险管 单个投资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例 理规定》第十九条补 上限、本基金总规模上限的。 充 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 根据《流动性风险管 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 理规定》第二十四条 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 补充 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 …… …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时,基 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形时, 根据上文修改相应调 金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 整序号 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 管理人应及时恢复申购业务的办理。 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 第六部分 基 2. 在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的 2. 在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的 根据《流动性风险管 金份额的申购 赎回申请或延迟支付赎回款: 赎回申请或延迟支付赎回款: 理规定》第二十四条 与赎回 新增: 补充 4 八、暂停赎回或 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 延缓支付赎回 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 款项的情形 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基 金赎回申请的措施。 第六部分 基 (2) 部分延期赎回:…… 根据《流动性风险管 金份额的申购 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前 理规定》第二十一条 与赎回 一开放日基金总份额 30%以上(“大额赎回申请人”)的 (二)补充 九、巨额赎回的 赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申 情形及处理方 请。基金管理人应当按照保护其他赎回申请人(“小额 式 赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额赎回申请人 2. 巨额赎回 的赎回申请。具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在 的处理方式 当日被全部确认,基金管理人在当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受 赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请 按比例确认,对该等大额赎回申请人当日未予确认的部 分延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 5  并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回。如小额赎 回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未 确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与 大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理 的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方 式办理。基金管理人应当对延期办理赎回申请的事宜在 指定媒体上刊登公告。 第七部分 基 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 46 楼 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中 根据基金管理人信息 金合同当事人 …… 心 1 幢,6 层至 10 层 更新相应修改 及权利义务 联系电话:021-33074700 …… 一、基金管理人 联系电话:021-80262888 (一) 基 金 管 理 人简况 第七部分 基 法定代表人:刘士余 法定代表人:周慕冰 根据基金托管人信息 金合同当事人 更新相应修改 及权利义务 6 二、基金托管人 (一) 基 金 托管人简况 第十二部分基 1、组合限制 (1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超 根据《流动性风险管 金的投资 (1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 理规定》第三十条、 四、投资限制 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过 第三十二条、第三十 基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限 三条、三十四条、十 不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投 七条相应修改、补充 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 20%; 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过 基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限 不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 30%; 7  …… (14)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 (14)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计不得低于 10%; 的比例合计不得低于 10%,但上述第(1)项另有规定 的除外; 新增: (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值占基金 资产净值的比例合计不得超过 10%;因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (16)本基金投资于债券与非金融企业债务融资工具的 信用等级不得低于 AA+; …… (18)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发 行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的 8  比例合计不得超过 2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银 行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支 持证券及中国证监会认定的其他品种; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (20)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一 商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得 超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%; 除上述(1)、(10)、(13)外,由于市场变化或基金规 除上述(10)、(13)、(15)、(19)外,由于市场变化或 根据上文修改调整序 模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比 号 合上述约定的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调 例不符合上述约定的,基金管理人应在 10 个交易日内 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规定的从其规定。 规另有规定的从其规定。 9  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。但自 2016 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。但自 2016 年 2 月 1 日起,本基金投资组合中已持有的金融工具及 年 2 月 1 日起,本基金投资组合中已持有的金融工具及 比例不符合《货币市场基金监督管理办法》规定的,可 比例不符合《货币市场基金监督管理办法》规定的,可 以在《货币市场基金监督管理办法》施行之日起一年内 以在《货币市场基金监督管理办法》施行之日起一年内 调整;投资组合中已有的流动性资产比例不符合上述第 调整;投资组合中已有的流动性资产比例不符合上述第 (14)、(15)项规定的,可以在《货币市场基金监督管 (14)、(17)项规定的,可以在《货币市场基金监督管 理办法》施行之日起 6 个月内调整。但新投资的金融工 理办法》施行之日起 6 个月内调整。但新投资的金融工 具及比例,自《货币市场基金监督管理办法》施行之日 具及比例,自《货币市场基金监督管理办法》施行之日 起应符合要求。基金托管人对基金的投资的监督与检查 起应符合要求。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自本基金合同生效之日起开始。 自本基金合同生效之日起开始。 第十二部分基 新增: 金的投资 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的 根据《流动性风险管 四、投资限制 银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议 理规定》第三十三条 批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作 补充 为重大事项履行信息披露程序。 第十四部分基 新增: 10  金资产估值 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 根据《流动性风险管 六、暂停估值的 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 理规定》第二十四条 情形 值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后, 补充 基金管理人应当暂停估值; 第十八部分基 新增: 金的信息披露 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露 根据《流动性风险管 (五)基金定期 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 理规定》第二十六条、 报告,包括基金 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超 第二十七、三十六条 年度报告、基金 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益, 条补充 半年度报告和 基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 基金季度报告 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险。且基金管理人也应当在年度报告、半年度 报告中,至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的 类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 第十八部分基 26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本 26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本 根据货币市场基金监 金的信息披露 法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%、 法”计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.50%、 督管理办法修改。 11 (六)临时报告 正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离度绝对值达到 负偏离度绝对值达到 0.50%以及负偏离度绝对值连续两 0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.50% 个交易日超过 0.50%的情形; 的情形; 新增: 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 根据《流动性风险管 者赎回等重大事项; 理规定》第二十六条 28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的 补充 银行存款与同业存单; 根据《流动性风险管 理规定》第三十三条 补充 12