光大保德信现金宝货币市场基金 招募说明书(更新) 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 基金募集申请核准文件名称:关于核准光大保德信现金宝货币市场基金募集 的批复(证监许可[2013]700 号) 核准日期:2013 年 5 月 29 日 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全 面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并 对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管 理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 4 日,有关财务数据和净值 表现截止日为 2016 年 6 月 30 日。 中国农业银行股份有限公司于 2016 年 9 月 14 日复核了本次招募说明书中与 基金托管业务有关的更新内容。  目 录 一、 绪言 .............................................. 1 二、 释义 .............................................. 2 三、 基金管理人 ........................................ 7 四、 基金托管人 ....................................... 18 五、 相关服务机构 ..................................... 21 六、 基金的募集 ....................................... 43 七、 基金合同的生效 ................................... 44 八、 基金份额的等级 ................................... 45 九、 基金份额的申购与赎回 ............................. 47 十、 基金的投资 ....................................... 58 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产 支持证券投资明细 ....................................... 67 十一、 基金的业绩 ....................................... 69 (一)基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 69 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业 绩比较基准收益率变动的比较 .............................. 70 十二、 基金的财产 ....................................... 71 十三、 基金资产的估值 ................................... 73 十四、 基金的收益与分配 ................................. 77 十五、 基金的费用与税收 ................................. 79 十六、 基金的会计与审计 ................................. 82 十七、 基金的信息披露 ................................... 83 十八、 风险揭示 ......................................... 89 十九、 基金合同的变更、终止与清算 ....................... 92 二十、 基金合同的内容摘要 ............................... 94 二十一、 基金托管协议的内容摘要 ........................ 108 二十二、 对基金份额持有人的服务 ........................ 120 二十三、 其他应披露事项 ................................ 123 二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 .................... 125 二十五、 备查文件 ...................................... 126  一、 绪言 本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、证券投资基金销售管理办法》 以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资 基金管理公司治理准则(试行)》(以下简称“《治理准则》”)、《光大保德信现金 宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定编写。 本招募说明书阐述了光大保德信现金宝货币市场基金的投资目标、策略、风 险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应 仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 1  二、 释义 本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指光大保德信现金宝货币市场基金 2、基金管理人:指光大保德信基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信现 金宝货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书》及其定 期的更新 7、基金份额发售公告:指《光大保德信现金宝货币市场基金基金份额发售 公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2  16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构:指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为光大保德信基金 管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机 构 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起基金份额变动及结余情况的 账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 3  28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n 日:指 T 日起(不包括 T 日)第 N 个工作日,N 为自然数 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业 务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 37、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 4 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益 47、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益 48、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 49、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该 笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用 50、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 B 类基金份 额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万 份基金已实现收益和 7 日年化收益率 51、A 类基金份额:指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 52、B 类基金份额:指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别 53、升级:指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份 额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基 金份额全部升级为 B 类基金份额 54、降级:指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基 金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额 55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值、各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程 59、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 5 及其他媒体 60、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 6  三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 设立日期:2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼) 6 层至 10 层 法定代表人:林昌 注册资本:人民币 1.6 亿元 股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权 保德信投资管理有限公司持 45%的股权 电话:(021)80262888 传真:(021)80262468 客服电话:4008-202-888 网址:www.epf.com.cn 联系人:殷瑞皞 (二)主要人员情况 1、董事会成员 林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究 部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光 大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。 Glenwyn P. Baptist 先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部 总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理 部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官。现任保德信金融集团 业务管理部总裁兼首席投资官。 7  包爱丽女士,董事、总经理,美国哥伦比亚大学硕士,中国国籍。历任贝莱 德资产管理公司研究员、经理、业务负责人,银华基金管理有限公司战略发展部 负责人,国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、 副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。 葛新元先生,董事,北京师范大学博士、南京大学博士后,中国国籍。历任 上海社会科学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融 工程首席分析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副 所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。 俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东华期货 有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河 南鑫福期货有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副 经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司常务 副总经理。 王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法 务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任 保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。 夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通 银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海分行 常务副行长、行长、党委书记,华夏银行上海分行行长。 金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财 经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海 财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上 海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律 师。 2、监事会成员 8  孙佚先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部 产品策划经理,光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任 兼综合处处长。现任光大国际营运总监。 颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍, 香港证券业协会会员。历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员, DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区 域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务 所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公 司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会 计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金 管理人运营部总监。 郁疆先生,监事,澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士。曾任湘财证券有限责 任公司长沙新民路营业部营销部经理、市场总部经理及董事会办公室秘书,诺安 基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务。加入光大保德信基金管理有限公 司后,先后担任销售部高级经理、广州分公司总经理。现任本基金管理人副首席 市场总监兼市场部总监。 3、公司高级管理人员 林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。 包爱丽女士,现任本基金管理人董事、总经理,简历同上。 李常青先生,中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教 师,安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部 高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察 稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任 监察稽核部总监、战略发展部总监,现任本基金管理人督察长。 盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券 部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管 9 理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。 现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。 梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。曾任深圳蛇口安 达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理 部总经理兼任电脑部总经理、光大证券电子商务一部总经理、信息技术部总经理 兼客户服务中心总经理。2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,现任 本基金管理人副总经理兼首席运营总监。 4、本基金基金经理 历任基金经理: 韩爱丽女士,担任本基金基金经理时间为 2013 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 11 日。 现任基金经理: 蔡乐女士,金融投资学学士,2003 年 7 月至 2005 年 2 月任方正证券固定收 益部项目经理;2005 年 3 月至 2014 年 8 月历任中再资产管理股份有限公司固定 收益部研究员兼交易员、投资经理助理、自有账户投资经理。2014 年 8 月加入 光大保德信基金管理有限公司,现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 盛松先生,现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。 戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型 证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光 大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合 型证券投资基金基金经理。 10  林洪钧先生,现任本基金管理人固定收益部总监。 林晓凤女士,现任本基金管理人专户投资部总监。 上述人员无近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、基金半年度报告和基金年度报告; 7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日 年化收益率; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资; 2、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运 作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规,建立健全内部控制制度,采取 有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; 11  (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券; (6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低 投资组合的平均剩余期限的真实天数; (9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效 措施,防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 12 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人 的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方 法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。 内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而 设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制 度构成的统一整体。 内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基 金管理人的内部控制要达到的总体目标是: (1)保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规 则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念; (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展; (3)确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时; (4)确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全 13 的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。 2、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部 监控。 (1)控制环境 控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基 调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手 营造一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法 人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位 设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管 理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行 方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体 员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个 岗位和各个环节。 (2)风险评估 本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:一,各部门进行风险的自 我评估和分析,通过制定相应的控制措施进行自我风险管理;二,管理层下属的 风险管理工作委员会负责风险管理工作,设定明确的风险管理目标,建立科学严 密的风险控制评估体系,辨认和识别基金管理人内外部的重大风险,评估和分析 风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会 通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险;三,董事会专门委员会——风 险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作,监控和评价管理层的风险管 理工作,并决策重大的风险管理事项。 (3)控制活动 本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性 的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基 金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分 别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门 和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。 14  (4)信息沟通 本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、 收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人 的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。 (5)内部监控 督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内 部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部 门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助 解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗 位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活 动的全方位、多层次的展开。 3、内部控制原则 (1)健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制 程序,维护内部控制制度的有效执行; (3)独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、内部控制机制 内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控 制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活 动得以正常开展的重要保证。 从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、 执行系统”、 “监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统 实施监督。 决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其 15 之间的关系。 执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些 职能部门。执行系统在总经理办公会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、 基金投资运作和内部管理工作。 监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督 的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容 划分,大致分为三个层次: (1)监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督; (2)董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经 营活动进行监督; (3)监察稽核部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活 动及各职能部门进行内部监督。 5、内部控制层次 (1)员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签 署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证 良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限 范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国 家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险 管理负直接责任; (2)管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各 项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的 有效执行承担责任; (3)董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董 事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理 建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控 制负最终责任。 (4)督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、 合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。 6、内部控制制度 16  内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的 重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次: (1)《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定 各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件; (2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展 开,是各项基本管理制度的纲要和总揽; (3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控 制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括 但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、 监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、 档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考 核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业 务连续制度等; (4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司 基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则 等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免 工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决 定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、 证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 7、基金管理人关于内部控制的声明 本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制 制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理 人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境 的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 17  四、 基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为 国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异 化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 18 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 (ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突 出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”, 2015 年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、 证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风 险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥 有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2016 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 342 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核 19 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务 印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操 作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 20  五、 相关服务机构 (一)销售机构 1、光大保德信基金管理有限公司投资理财中心 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼) 6 层至 10 层 电话:(021)80262466,80262481 传真:(021)80262482 客服电话:4008-202-888 联系人:孙荣伟 网址:www.epf.com.cn (二)代销机构 1. 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 2. 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:薛军丽 电话:010-63636150 21 传真:010-63639709 网址:www.cebbank.com 3. 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 网址:www.cmbchina.com 4. 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:田国立 客服电话:95558 联系人:丰靖 网址:http://bank.ecitic.com 5. 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 联系人:刘一宁 电话:010-85108227 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com 22 6. 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-23 层 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 联系人:吴海平 电话:021-38576969 网址: www.srcb.com 7. 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 联系人:谭少筠 电话:0769-22118343 传真:0769-22320896 网址: www.drcbank.com 8. 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788、10108998、95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 23 9. 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com 10. 山西证券股份有限公司 地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 联系人:郭熠 网址:www.i618.com.cn 11. 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:(0755)22626172 传真:(0755)82400862 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 24 12. 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人:沈强 客服电话:(0571)96598 传真:(0571)85783771 联系人:丁思聪 网址:www.bigsun.com.cn 13. 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33388211 传真:021-33388224 客服热线:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 14. 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 联系人:权唐 网址: www.csc108.com 15. 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 25 (266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 网址: www.citicssd.com 16. 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565783 客服电话:400-8888-123 联系人:谢高得 网址: www.xyzq.com.cn 17. 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 18. 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-51539888 联系人:张瑾 26 公司网址:www.962518.com 客服电话:021-962518、4008918918(全国) 19. 齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网站:www.qlzq.com.cn 20. 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 21. 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层 法定代表人:吴万善 电话:0755-82569143 传真:0755-82492962 联系人:孔晓君 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 27 22. 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人:王东明 电话:(0755)83073087 传真:(0755)83073104 联系人:陈忠 网址: www.cs.ecitic.com 23. 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 24. 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话: 0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:4006008008 28 网址:www.cjis.cn 25. 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人: 张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596919 网址:www.ehowbuy.com 26. 上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人: 潘世友 电话:021-54509988 分机 7019 传真:021-64383798 网址:www.1234567.com.cn 27. 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:汤素娅 电话:0755-33227950 29 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 28. 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话: 021-60897869、0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 29. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 联系电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com 30. 北京展恒基金销售有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400 888 6661 联系人: 张晶晶 30 电话: 010--62020088--8105 传真: 010--62020088--8802 地址: www.myfund.com 31. 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 联系人: 周轶 电话: 021-20835789 传真: 021-20835885 网址:licaike.hexun.com 32. 上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人: 盛大 客服电话:400-005-6355 联系人: 程毅 电话: 021-50583533 传真: 021-50583633 网址:www.leadfund.com.cn 33. 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 法定代表:上官永清 客服电话:95105588 31 联系人:杨瑞 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 公司网址:www.jshbank.com 34. 北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人: 罗细安 客服电话:400-001-8811 联系人: 孙晋峰 电话: 010-67000988 传真: 010-67000988-6000 公司网址:www.zcvc.com.cn 35. 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702(德胜园区) 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 联系人:卜石红 电话:010-88312877 传真:010-88312885 公司网址:www.yilucaifu.com 36. 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 32 客服电话:400-678-5095 联系人:魏争 电话:010-57418829 传真:010-57569671 公司网址:www.niuji.net 37. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 联系人:刘宝文 电话:010-58325395 传真:010-58325282 公司网址: http://8.jrj.com 38. 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层 法定代表人:燕斌 客服电话:021-51507071 联系人:凌秋艳 电话:021-51507071 传真:021-62990063 公司网址: www.66zichan.com 39. 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室 法定代表人:沈伟桦 33  客服电话:400-6099-200 联系人:宋欣晔 电话:010-52361860 传真 010-85894285 公司网址: www.yixinfund.com 40. 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 联系人:陈云卉 电话:021-33323999*5611 传真:021-33323837 41. 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 单元 1001 室 办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号(锦昌大厦)1 号楼 1 楼金观诚财富 大厅 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 42. 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 34  联系电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897、4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 43. 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 单元 1001 室 办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号(锦昌大厦)1 号楼 1 楼金观 诚财富大厅 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 44. 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人:郭坚 客服电话:4008219031 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 45. 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 35 客服电话:0755-83999913 联系人: 陈勇军 电话: 0755-83999906 传真: 0755-83999926 网址: www.jinqianwo.cn 46. 大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址: (上海)上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 客服电话:021-22267995 联系人:何庭宇 电话: 021-22267987 传真:021-22268089 网址: www.dtfunds.com 47. 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 联系人:张婷婷 电话: 18510450202 传真:010-56580660 网址: www.jimufund.com 48. 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 36  法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 联系人:李晓明 电话: 021-63333319 传真: 021-63332523 网址: www.lingxianfund.com 49. 中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人:徐福星 联系人:李美 电话:18810595051 传真:010-68292964 客服电话:400-600-0030 010-68292940 网址:http://www.bzfunds.com/ 50. 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 网址: www.yingmi.cn 51. 广州证券股份有限公司 37  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人: 邱三发 客服电话:020-961303 联系人: 梁微 电话: 020-88836999-5408 传真:020-88836920 网址: www.gzs.com.cn 52. 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人: 汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:刘艳妮 (运营部) 电话: 021-38509606 传真: 021-38509777 网址:www.noah-fund.com 53. 国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客服电话:4006600109 联系人:贾鹏 电话:028-86690058 传真:028-86690126 网址: www.gjzq.com.cn 38  54. 联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 法定代表人: 徐刚 客服电话:95564 联系人:彭莲 电话:13480169928 传真:0572-2119391 公司网址:http://www.lxsec.com 55. 海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼 法定代表人: 刘惠 联系人: 毛林 传真:021-80133413 电话: 021-80133597 客户服务电话:400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com 56. 上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人: 盛大 客服电话:400-005-6355 联系人: 程毅 39 电话: 021-50583533 传真: 021-50583633 网址:www.leadfund.com.cn 57. 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼 办公地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼 法定代表人:李淑慧 客服电话:4000-555-671 联系人:胡静华 网址:www.hgccpb.com 58. 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表:钱燕飞 联系人:喻明明 传真:025-66008800-884131 电话:025-66996699-884131 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 59. 上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人: 王廷富 联系人:孙骏 传真:021-5071 0161 电话:021-5132 7185 客户服务电话:400-821-0203 40  60. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层。 法定代表人: 陈超 联系人: 江卉 传真:89188000 电话:13141319110 客户服务电话:400 098 8511 网址:list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm (二)登记机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼) 6 层至 10 层 法定代表人:林昌 电话:(021)80262461 传真:(021)80262483 联系人:杨静 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:国浩律师集团(上海)事务所 注册地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层 办公地址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层 负责人:倪俊骥 电话:(021)52341668 传真:(021)62676960 联系人:张佳洁 41  经办律师:宣伟华、张佳洁 (四)审计基金财产的会计师事务所 公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 (东三办公楼)16 层 办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 法定代表人:葛明 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、蒋燕华 42  六、 基金的募集 本基金募集期为 2013 年 8 月 21 日至 2013 年 9 月 3 日,本次募集的最终有 效确认净认购金额为 1,972,148,407.45 元人民币,认购款项在基金验资确认日之 前产生的银行利息共计 249,743.44 元人民币。本次募集有效认购户数为 5,475 户, 按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息折算 成基金份额共计 1,972,398,150.89 份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归 投资者所有。 43  七、 基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2013 年 9 月 5 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 44  八、 基金份额的等级 (一)基金份额等级 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额等级。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率。 A 类基金份额的基金代码为 000210,B 类基金份额的基金代码为 000211。 根据基金实际运作情况,在履行必要的程序后,基金管理人可对基金份额类 别方式、份额限制和销售服务费率及收费方式等进行调整并公告。 (二)基金份额等级的限制 投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得 互相转换。但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回等交易及每月收益结转份 额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 A 类基金份额 B 类基金份额 年销售服务费率 0.25% 0.01% 管理费 0.33% 0.33% 托管费 0.10% 0.10% 认(申)购费 0 0 赎回费 0 0 代销机构首次单笔认(申)购最低 100 元 500 万元 金额 网上直销平台首次单笔认(申)购 1 元 500 万元 最低金额 单笔赎回最低份额 0.01 份 0.01 份 在销售机构保留的最低份额余额 0份 500 万份 基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 0.01 份基金份 额。投资者在基金账户保留的 A 类基金的最低保留余额的数量限制由 100 份调 整至 0 份。 45  投资者在销售机构保留的 A 类基金最低份额余额为 100 份,即每个交易账户 A 类基金的最低份额余额不得低于 100 份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导 致在销售机构(网点)保留的 A 类基金份额余额不足 100 份的,需一次全部赎回。 如因分红再投资、非交易过户、基金转换、转托管、巨额赎回等原因导致的该交 易账户中 A 类基金份额余额少于 100 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一 次性全部赎回。 投资者在基金账户保留的 B 类基金份额最低余额为 500 万份(包含 500 万 份),若最低余额小于 500 万份则本基金的登记机构自动将其基金账户的 B 类基 金份额降级为 A 类基金份额。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整认(申)购 各类基金份额的最低限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (三)基金份额的自动升降级 1、A 类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额余额低于 500 万份的基金份额持有人。若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额 达到或超过 500 万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基 金份额升级为 B 类基金份额。 2、B 类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额超过 500 万份 (含 500 万份)的基金份额持有人。若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留 的基金份额低于 500 万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。 3、投资者认/申购申请确认成交后,实际获得的基金份额等级以本基金的登 记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。 46  九、 基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 (三)申购与赎回的原则 1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基 准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 47  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将 全部结转,再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户 内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转; 6、如果登记机构于 T 日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理,投资 者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出、转托管等申请将确 认失败,基金管理人不承担由此造成的一切损失;投资者可于 T+1 日就升级或 降级后的基金份额提交赎回、基金转换转出及转托管申请。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内 未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定 的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+1 日(包括该日)内支付赎回款 项。若遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程的情况, 则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金 合同有关条款处理。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 3、申购和赎回申请的确认 48  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申 购款项退还给投资人。销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成 功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结 果为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案。 (五)申购和赎回的数额限制 1、销售网点每个账户每次申购各类基金份额的最低金额为人民币 100 元。 2、直销网点每个账户每次申购各类基金份额的最低金额为人民币 1 元。 3、单笔赎回各类基金的最低份额为 0.01 份基金份额,基金份额持有人可将 其全部或部分基金份额赎回。 4、投资者在销售机构保留的 A 类基金最低份额余额为 0 份 投资者在基金账户保留的 B 级基金份额最低余额为 500 万份(包含 500 万 份),若最低余额小于 500 万份则本基金的登记机构自动将其在该销售机构持有 的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。 3、申购份额的计算 本基金的申购费用为零,基金份额净值保持为人民币 1.00 元,计算公式如 49 下: 申购份额=申购金额 /T 日基金份额净值 申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定,计算结果保留 到小数点 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资 产。 4、赎回金额的计算 本基金的赎回费用为零,基金份额净值保持为人民币 1.00 元,计算公式如 下: 赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值+该份额对应的累计未付收益 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 元计算,计算结果保留到小 数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资 产。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 50  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎 回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确 认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支 付,并以后续开放日的基金每万份基金已实现收益为依据计算赎回金额。若出现 上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 51 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值和每万份基金已实现收益为基础计 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额每万 份基金净收益和 7 日年化收益率。 3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依 照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒体上刊 登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十一)基金转换 1、 基金转换业务适用投资者范围 已持有本公司管理的基金中任一只基金的投资者。 52  2、 销售机构 投资者可通过本公司直销柜台、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份 有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份 有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、 光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、申万宏源证券有限公 司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、兴业证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有 限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、信达证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有 限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基 金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、北京增财基金销售有限公司、晋商银 行股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有 限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、宜 信普泽投资顾问(北京)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江金观诚财 富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、 深圳富济财富管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨 询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限 公司、珠海盈米财富管理有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、 海银基金销售有限公司、平安证券有限责任公司、和耕传承基金销售有限公司、 南京苏宁基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京肯特瑞财富投资 管理有限公司相关营业网点办理光大保德信信现金宝货币市场基金的转换业务。 根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有 关规定予以公告。 3、 基金转换办理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同。 4、 基金转换费率 53  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而 定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下: 转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值 转换费用: 如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率, 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×转出基金与转入基 金的申购费率差 如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率, 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额 = 转出金额-转换费用 转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值 5、 基金转换规则 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及 拟转入基金的销售。 基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资 产净值为基础进行计算。 基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单 笔转换申请份额不得低于 100 份,当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 必须一次性申请转换。 基金转换费用由基金持有人承担。 6、 基金转换的注册登记 基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时 间结束后即不得撤销。 基金份额持有人提交基金转换交易申请后,基金注册登记机构在 T+1 工作 日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登 记手续。 本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并 按规定予以公告。 54  7、 暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申 请: 不可抗力的原因导致基金无法正常运作; 证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值; 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂 停接受该基金份额的转出申请; 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载明并 获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内 在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管 理人应按规定予以公告。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约 55 定每月申购时间和申购金额,由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账 户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。 1、 定期定额申购业务适用投资者范围 符合基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。 2、 办理时间 投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务,具体办理时间与基金申 购、赎回业务办理时间相同。 3、 销售机构 投资者可通过交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农 村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限 公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任 公司、中信证券(浙江)有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券 股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国信证券 股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份 有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米 基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯科技信息有限公司、北京 增财基金销售有限公司、晋商银行股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限 公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、上海汇付金 融服务有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 浙江金观诚财富管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、大泰金石投资管理 有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、 中经北证(北京)资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、诺亚正行(上 海)基金销售投资顾问有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公 司、联讯证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限 公司、和耕传承基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、平安证券有限 责任公司相关营业网点办理本基金的定期定额申购业务。 56  根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有 关规定予以公告。 4、 办理方式 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司 开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定; 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售 机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请 遵循各销售机构的有关规定。 5、 扣款金额 光大保德信现金宝货币市场基金投资者可与代销机构约定每月固定扣款金 额,每月扣款金额不得低于人民币 100 元(含 100 元),不设金额级差。光大保德 信现金宝货币市场基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定每月固定扣款 金额,每月扣款金额不得低于人民币 1 元(含 1 元),不设金额级差。 (十五)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 基金登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 57  十、 基金的投资 (一)投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业绩比较基准的稳定 收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围包括: 1)现金; 2)通知存款; 3)短期融资券; 4)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; 5)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; 6)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; 7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 8)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 9)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)中期票据; 10)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 (三)投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全性 的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济走势、货 币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对投资组合进行管 理。 1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上,预期未来市场利率的变化趋 势,确定本基金的久期。若预测未来利率将上升,则本基金将通过缩短组合平均 剩余期限的办法规避利率风险;若预测未来利率下降,则本基金将延长组合平均 58 剩余期限,获取利率下降带来的回报。 2、类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期 融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属的相对收 益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投 资价值的投资品种,力争取得较高的回报。 3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是机构投资者在投资 银行存款时,往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金在投资银行存款时 将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存 款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严格控制风 险的前提下决定各银行存款的投资比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信 用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确 拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率 出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价 格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可 以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金 管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 5、回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资 金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 (四)投资限制 1、组合限制 (1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%; 59  (3)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但如果基金 投资有存款期限但协议中约定可以提前支取且提前支取无利息损失的存款,不受 该比例限制; (4)本基金的存款银行应当是具有基金托管资格、基金代销资格或合格境 外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商 业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%; (5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金 资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整; (6)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天; (7)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;不得投资于以定期存款利 率为基准利率的浮动利率债券; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得 超过基金资产净值的 10%; (12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近 3 年的信 用评级和跟踪评级具备下列条件之一: A,国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; B,国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 60  (同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为 准); 本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合 投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (14)法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例 限制。 除上述(5)、(12)、(13)外,由于市场变化或基金规模变动等基金管 理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的,基金管理人应在 10 个交易 日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,本基金投资不 再受相关限制。 2、禁止行为 (1)为维护基金份额持有人的合法权益,本基金不得投资于以下金融工具: 1)股票; 2)可转换债券; 3)剩余期限超过 397 天的债券; 4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 5)流通受限证券; 6)权证; 7)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; 61  8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。 (2)基金财产不得用于下列投资或者活动: 1)承销证券; 2)向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; 6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; 7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投 资组合的平均剩余期限的真实天数; 9)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用人 民币活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公 布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起 开始生效。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他 代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基 金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人 协商一致,履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新 的招募说明书中列示,而无须召开基金份额持有人大会。 62  (六)风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险低于债券 型基金、混合型基金和股票型基金。 (七)投资组合平均剩余期限计算方法 1.平均剩余期限(天)的计算公式如下: 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行活期存款、清算备付金、 交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、大额存单、债 券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具等。投资于金融工具产生的 负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 2.各类资产和负债剩余期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清 算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的 剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算; (2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩 余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算; (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数, 以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整 日的实际剩余天数计算; (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算; (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余 天数计算; (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日 63 的实际剩余天数计算; (8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算; (9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或 中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 (八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立债权人权利,保护基金份额 持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 (九)基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止 2016 年 6 月 30 日。 1. 报告期末基金资产组合 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 4,087,094,785.65 48.93 其中:债券 4,087,094,785.65 48.93 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 745,402,918.10 8.92 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,448,533,156.81 41.29 4 其他资产 71,402,417.51 0.85 5 合计 8,352,433,278.07 100.00 2. 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 64  报告期内债券回购融资余额 5.23 1 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值的比 序号 项目 金额 例(%) 报告期末债券回购融资余额 344,588,607.71 4.30 2 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内 每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3. 基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过180天的情况 (2)期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限负债占 序 各期限资产占基金资 平均剩余期限 基金资产净值 号 产净值的比例(%) 的比例(%) 1 30天以内 33.16 4.30 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.37 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 65  3 60天(含)—90天 27.98 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 16.36 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 18.59 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.46 4.30 4. 报告期末债券投资组合 (1)按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 摊余成本(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 620,054,945.32 7.75 其中:政策性金融债 620,054,945.32 7.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,467,039,840.33 43.31 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 - - 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 9 4,087,094,785.65 51.06 券 (2)基金投资前十名债券明细 债券数量 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) (张) 比例(%) 1 150215 15 国开 15 5,200,000 520,013,854.66 6.50 2 041662002 16 沪世茂 CP001 1,900,000 189,930,547.31 2.37 66  3 041560081 15 华南工业 CP001 1,500,000 150,037,218.78 1.87 4 041560061 15 永泰能源 CP002 1,500,000 149,996,239.57 1.87 5 150419 15 农发 19 1,000,000 100,041,090.66 1.25 6 011599700 15 鲁黄金 SCP018 1,000,000 100,016,503.05 1.25 7 011699096 16 苏沙钢 SCP002 1,000,000 99,977,166.34 1.25 8 011698027 16 港中旅 SCP002 1,000,000 99,967,545.00 1.25 9 011699766 16 中航技 SCP007 1,000,000 99,958,662.21 1.25 10 011699982 16 鲁高速集 SCP005 1,000,000 99,943,960.57 1.25 5. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2156% 报告期内偏离度的最低值 0.0529% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1336% 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 报告期末本基金未有资产支持证券交易情况。 7. 投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明 ①本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 ②为了 避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 金管理人于每一估值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象进行 重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金 资产净值的一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理 人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产 价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损 害。 ③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 67 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估 值。 ④如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 (2)本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率 债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 (3)本基金投资的前十名证券的发行主体,本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (4)其他资产的构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 71,238,642.51 4 应收申购款 163,775.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 71,402,417.51 68  十一、 基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2016 年 6 月 30 日。 (一)基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.光大保德信现金宝货币 A 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 2013年9月 5日至2013 1.2566% 0.0024% 0.1147% 0.0000% 1.1419% 0.0024% 年12月31 日 2014年1月 1日至2014 4.1696% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 3.8147% 0.0026% 年12月31 日 2015年1月 1日至2015 3.6165% 0.0036% 0.3549% 0.0000% 3.2616% 0.0036% 年12月31 日 2016年1月 1日至2016 1.1924% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 1.0155% 0.0011% 年6月30日 自基金合 10.5965% 0.0032% 1.0014% 0.0000% 9.5951% 0.0032% 同生效起 69 至今 2.光大保德信现金宝货币 B 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 2013年9月 5日至2013 1.3336% 0.0025% 0.1147% 0.0000% 1.2189% 0.0025% 年12月31 日 2014年1月 1日至2014 4.4182% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 4.0633% 0.0026% 年12月31 日 2015年1月 1日至2015 3.8656% 0.0036% 0.3549% 0.0000% 3.5107% 0.0036% 年12月31 日 2016年1月 1日至2016 1.3133% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 1.1364% 0.0011% 年6月30日 自基金合 同生效起 11.3443% 0.0032% 1.0014% 0.0000% 10.3429% 0.0032% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 光大保德信现金宝货币市场基金 70  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 9 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日) 1、光大保德信现金宝货币 A 2、光大保德信现金宝货币 B 十二、 基金的财产 71  (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 72  十三、 基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面 利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日 计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产 净值。 2.为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市 价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和 不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对 象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影 子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险 控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理 人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价 值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 73 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实 现收益,精确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,7 日年化收益率是 以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,百分号内小数点后第三位四 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后四位 或 7 日年化收益率百分号内小数点后两位以内发生差错时,视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 74 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金资产净值估值错误处理的方法如下: (1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 75  (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益 和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理 人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份 基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后 发送给基金管理人,由基金管理人对各级基金份额每万份基金净收益和 7 日年化 收益率予以公布。 76  十四、 基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 (二)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金 已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人 当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理。因 去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于 零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若 当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再 投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投 资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份 额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其 对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日 赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (三)收益分配方案 本基金按日分配收益。基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托 管人复核后确定。 (四)收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份 额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结 束后第二个开放日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节 77 假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万 份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每月 15 日进行例行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结 转不再另行公告。 78  十五、 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令(或双方约定的其他方式),基金托管人复核 后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 79  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令(或双方约定的其他方式),基金托管人复核 后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的 基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金 份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基 金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指令(或双方约定的其他方式),经基金托管人复核后于次月首 日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人划付给 销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期 顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 当出现巨额赎回时,为保护投资者利益,本基金管理人与基金托管人协商一 致后,有权不计提巨额赎回日下一个工作日的基金管理费和销售服务费。相关事 项无需另行公告。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 80  3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 81  十六、 基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 82  十七、 基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简 称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 83 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金 合同生效公告。 4、基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告 1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金 管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收 益和 7 日年化收益率; 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下: 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金 份额总额×10000 7 日年化收益率的计算方法: 7 日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折 算出的年收益率。计算公式为: 84  7 Ri 365/7 1+ 1 100% 7 日年化收益率(%)= i=1 10000 其中,Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益 率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 2 位。其中,当日该类基金份额总额 包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。 2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的每 万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 3)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金 资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理 人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、各类基金份额 的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率登载在指定媒体上。 5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 6、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 85 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1)基金份额持有人大会的召开; 2)终止基金合同; 3)转换基金运作方式; 4)更换基金管理人、基金托管人; 5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7)基金募集期延长; 8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14)重大关联交易事项; 15)基金收益分配事项; 16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更; 17)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五; 18)基金改聘会计师事务所; 19)变更基金销售机构; 20)更换基金登记机构; 21)本基金开始办理申购、赎回; 22)本基金发生巨额赎回并延期支付; 86  23)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产 净值偏离度绝对值达到或超过 0.5%的情形; 26)中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以公告。 9、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 87  招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以 供公众查阅、复制。 88  十八、 风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观 和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业的变化、投资人风险收益偏好和市 场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风 险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发 生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基 金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。 (4)信用风险 当存款银行和证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,不能按时足额还 本付息的时候,就会产生信用风险。信用风险主要来自于存款银行、发行人及其 担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,其他债券的信用风险可根据专 业机构的信用评级确定,而银行的信用风险通常低于信用债券发行人。当证券的 信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称为利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利 率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金持有人收益将主要通过现金形式来分红,而现金可能因为通货膨胀因素 而使其购买力下降。 89  2、管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收 益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属 配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券的选择不能符合本基金的投资风 格和投资目标等。 (2)新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新 的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例 如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理 人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 3、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时 效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手 段;证券投资中个券的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下, 其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好, 而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基 金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购 和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的 情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金 在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行 为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。 4、本基金的特定风险 本基金主要投资于短期金融工具,基金收益受市场流动性及市场利率波动的 影响较大。因此,本基金可能面临较高流动性风险以及市场利率波动的系统性风 90 险。 5、其他风险 (1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2)大额申购/赎回风险 本基金规模将随着投资人对基金的申购与赎回而不断变化,若是由于投资人 的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的 连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的资产以应付基金赎回的现金 需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 (3)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现 金支付出现困难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂 停赎回等风险。 (4)法规风险 本基金主要投资于货币市场工具,如法律法规对基金投资相关品种的比例或 界定标准发生变化,将可能使基金资产不能如预期进行配置,对基金收益率产生 不利影响。 (5)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券 市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响 基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国农业银行等 销售机构代理销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机 构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。 91  十九、 基金合同的变更、终止与清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 92  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 93  二十、 基金合同的内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: 1)依法募集基金; 2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产; 3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必 要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得基金合同规定的费用; 10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; 14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构; 15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户的业务规则; 16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 94  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: 1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,各类 基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; 13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 95 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: 1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 96 产; 2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清 算。 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据 基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率; 97  9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理 人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利、义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 98  3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守基金合同; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任; 6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)更换基金管理人; 99  3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份 额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率、变更 收费方式; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其 他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金 管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 100  (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开。 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; 101  5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等方式召开,会议的召 开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会 同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布 102 相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); 4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持 有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方 式授权他人代为出席会议并表决。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 103 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 104 审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如 105 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; (3)基金合同约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; 106  6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 7)对基金财产进行分配; (5)基金财产清算的期限为 6 个月。 (6)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (7)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (8)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 (9)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会 上海分会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是终局的,对各方当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 107  二十一、 基金托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼)6 层至 10 层 邮政编码:200010 法定代表人:林昌 成立日期:2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 1.6 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉 及行政许可的凭许可证经营) 2、基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从 事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保 管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金 108 融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇 汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券; 外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、 咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业 务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格 境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机 银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基 金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金 托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准 的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围包括: (1)现金; (2)通知存款; (3)短期融资券; (4)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券; (5)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单; (6)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; (7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; (8)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); (9)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)中期票据; (10)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 109  (1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天; (2)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但如果基金 投资有存款期限但协议中约定可以提前支取且提前支取无利息损失的存款,不受 该比例限制; (3)本基金的存款银行应当是具有基金托管资格、基金代销资格或合格境 外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商 业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%; (4)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金 资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整; (5)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天; (6)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;不得投资于以定期存款利 率为基准利率的浮动利率债券; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得 超过基金资产净值的 10%; (11)法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例 限制。 除上述(4)项外,由于市场变化或基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资比例不符合上述约定的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。 法律法规另有规定的从其规定。 110  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,本基金投资不 再受相关限制。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第 十五章第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金 管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事 关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金 管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负 责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交 易,如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生,而 只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算,则基金托管人不承担由此造成 的损失,并应向中国证监会报告。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人 提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行 间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间,基金管理人可以调整交易 对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人 说明理由,在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金 管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前 已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基 111 金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易, 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交 易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先 约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基 金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结 算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应 立即报告中国证监会。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、各类基金份额的 7 日年化收益率、每万份基金已实现收益、应收资金到 账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材 料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中 国证监会。 112  7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流 通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流 程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金 流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体 比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上 述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准 上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如 有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承 销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、 划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整。 (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整 改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝 执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任 何责任,并有权报告中国证监会。 (6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确 113 保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题, 造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金 管理人承担。 (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者 报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法 承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投 资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述 损失。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反 法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金 管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在 下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑 义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理 人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托 管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立 即通知基金管理人,并报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在 规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人 按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托 管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 114 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管 理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收 益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等 行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基 金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基 金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答 复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管 理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出 的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的 完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保 管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 115 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的, 基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时 在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具 验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方 为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户, 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回 金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (3)基金托管资金帐户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 116  (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一 级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规 定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托 管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管 人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议 正本,基金管理人保存协议副本。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的 规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托 管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在 基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管 人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 117  由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金 有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 (五)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值保持为 1.00 元。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的每万份基金 已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人 保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应定期向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生 效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善 保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 118  因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海 分会,仲裁地点为上海市,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (八)托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准 或备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 119  二十二、 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些 服务项目: (一)、资讯服务 基金管理人通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者 提供信息资讯服务,投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、 基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人客户服务电话或登录公司网站进行咨 询、查询。 1、客户服务电话 全国统一客户服务号码:4008-202-888 传真:(021)80262468 2、官方网站 公司网址:www.epf.com.cn 电子信箱:epfservice@epf.com.cn (二)、红利再投资 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金, 登记结算机构将其所获红利按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准) 的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 (三)、定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投 资,投资者可通过固定的销售机构,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定 额投资具体实施时间和业务规则详见我公司发布在指定信息披露媒体及公司网 站的公告。 (四)、基金转换 投资者可在同时销售转出基金、转入基金并开通基金转换业务的销售机构办 120 理基金转换业务。基金转换需遵守转入基金、转出基金有关基金申购赎回的业务 规则。基金转换具体实施时间和业务规则详见我公司发布在指定信息披露媒体及 公司网站的公告。 (五)、资料寄送服务 1、投资人对账单服务 基金份额持有人可通过公司网站、客服电话等方式向本基金管理人定制对账 单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或 账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送对账单,但由于基金份额持有 人未详实填写或未及时更新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地 址、邮政编码等)导致基金管理人无法送出的除外。 对账单形式及服务方式具体如下: 1)月度电子邮件对账单:每月结束后 10 个工作日内,本公司将以电子邮件 方式,向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制 电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持 有概况及当月交易明细。 2)月度短信对账单:每月度结束后 10 个工作日内,本公司将以手机短信方 式,向当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制手机短信对账单的投资 者发送月度短信对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持有概况及参考市值。 3)基金份额持有人可登录本公司网站(www.epf.com.cn)账户查询系统查阅对 账单。 4)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取订阅电子、短信对账 单,亦可通过销售机构网点进行查询。 2、其他相关的信息资料 指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的 相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。 (六)、在线服务 通过本公司网站,投资者可获得如下服务: 121  1、投资者可登录本公司网站账户查询系统,查询基金账户情况、交易明细 情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。 2、投资者可点击本公司网站“在线客服”,进行咨询或留言。 3、投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法 律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 公司网址:www.epf.com.cn 电子信箱:epfservice@epf.com.cn (七)、网上交易 基金管理人已经开通快速便捷的网上交易,投资者可以通过网上交易系统进 行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查询等各项业务。具体业务办 理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 (八)、投诉处理服务 投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、 在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务 进行投诉或提出建议。 122  二十三、 其他应披露事项 (一) 2016 年 3 月 5 日至 2016 年 9 月 4 日未发生涉及基金管理人、基金财产的 诉讼。 (二)2016 年 3 月 5 日至 2016 年 9 月 4 日基金管理人及其高级管理人员未有受 监管部门稽查或处罚的情形发生。 (三)2016 年 3 月 5 日至 2016 年 9 月 4 日相关公告事宜列示如下,下列公告刊 登在上海证券报、中国证券报、证券时报及光大保德信基金管理有限公司网站上。 披露时间 公告内容 2016 年 3 月 28 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年年度报告 2016 年 3 月 28 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年年度报告摘要 2016 年 3 月 29 日 光大保德信现金宝货币市场基金“清明”假期前暂停申购及 基金转换转入交易提示性公告 2016 年 4 月 6 日 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增上 海利得基金销售有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠 活动的公告 2016 年 4 月 7 日 光大保德信基金管理有限公司关于调整招商银行“一卡通” 借记卡网上直销平台(含移动终端)交易费率的公告 2016 年 4 月 18 日 光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书(更新) 2016 年 4 月 18 日 光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2016 年 4 月 22 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 4 月 26 日 光大保德信基金管理有限公司有关光大保德信直销平台假期 前申购及基金转换转入旗下货币市场基金的交易提示性公告 2016 年 4 月 27 日 光大保德信现金宝货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购 及基金转换转入交易提示性公告 2016 年 5 月 27 日 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传 承基金销售有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动 的公告 光大保德信现金宝货币市场基金“端午节”假期前暂停申购 2016 年 6 月 7 日 及基金转换转入交易提示性公告 123  光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在平 2016 年 6 月 14 日 安证券开通定期定额投资及转换业务并参与其费率优惠活动 的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金 2016 年 6 月 24 日 所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其交易费 率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金参与交通银行网 2016 年 6 月 29 日 上银行、手机银行基金申购费率优惠的公告 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日资 2016 年 7 月 1 日 产净值公告 2016 年 7 月 20 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 8 月 4 日 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增南 京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠 活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增上 2016 年 8 月 4 日 海万得投资顾问有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠 活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增北 2016 年 8 月 5 日 京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参与其交易费 率优惠活动的公告 2016 年 8 月 27 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 2016 年 8 月 27 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 124  二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场 所和营业场所,供投资人查阅;投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或 复制件。 125  二十五、 备查文件 本基金备查文件包括以下文件: (一)中国证监会核准基金募集的文件 (二)基金合同 (三)托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 126