信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013 年 10 月 25 日 -1-  信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 17 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚新兴产业股票 基金主代码 000209 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 报告期末基金份额总额 195,712,476.95 份 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司,在有效控 制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,在 采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和 现金类等大类资产上。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产 业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本基 金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需 求变化趋势,根据行业景气状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业 模式等的成熟度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。 重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势 变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。 (2)个股精选策略 本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和定量两个角 度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值 的上市公司。 3、债券投资策略 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前 提下实现获得与风险相匹配的投资收益。 4、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基 金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证 券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量 化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易 -2-  信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 组合。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为 目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管 理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将 运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的 流动性风险以进行有效的现金管理。 业绩比较基准 80%×中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013 年 7 月 17 日(基金合同生效日)至 2013 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 530,179.76 2.本期利润 1,015,505.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 4.期末基金资产净值 196,539,501.51 5.期末基金份额净值 1.004 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2013 年第 3 季度 0.40% 0.04% 5.83% 1.08% -5.43% -1.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -3-  信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为 2013 年 7 月 17 日)。 2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金投资于股 票资产占基金资产的比例不低于 60%,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低 于 80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%;现金或到期日在一年内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值的 3%。截止本报告期末,本基金尚处于建 仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金 经理，信诚深 经济学博士，曾任华宝信托有限责任公司 度价值股票 高级分析师。2008 年 7 月加入信诚基金 2013 年 7 月 谭鹏万 （LOF）基金 - 6 管理有限公司。现任信诚新兴产业股票型 17 日 和信诚精萃 基金、信诚深度价值股票型基金和信诚精 成长股票基 萃成长股票型基金的基金经理。 金基金经理 2005 年 9 月至 2009 年 9 月期间于华泰资 产管理有限公司担任研究员；2009 年 8 本基金基金 2013 年 8 月 郑伟 - 8 月加入信诚基金管理有限公司，先后担任 经理 16 日 股票研究员及特定客户资产管理业务的 投资经理职务 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新 -4-  信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 兴产业股票型证券投资基金基金合同》、《信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, 加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资 决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关 程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改 进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期内逐步增加了股票资产配置,重点配置了符合经济转型特点的新兴产业,在安防产业、 医药行业、装备制造行业、消费品行业、天然气及油服行业等深入研究,寻找这些行业优秀公司的投资机 会。 最近外围市场 QE 退出预期的不稳定,国内经济复苏趋势不强,市场流动性略紧,市场对三中全会的改革 预期较大,加上 IPO 重启等因素的扰动,我们认为市场可能仍会保持震荡的格局。我们看好那些符合新兴产 业特点、业绩持续增长、质地较好的公司,我们认为买入持有这些公司将会获得较好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为 0.40%,同期业绩比较基准收益率为 5.83%,基金落 后业绩比较基准 5.43%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,240,849.68 16.86 其中：股票 33,240,849.68 16.86 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 100,000,000.00 50.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 63,649,207.13 32.29 6 其他资产 239,136.91 0.12 7 合计 197,129,193.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - -5-  信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 B 采矿业 3,243,913.92 1.65 C 制造业 20,919,964.86 10.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,812,970.90 1.43 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,601,000.00 1.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,663,000.00 1.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,240,849.68 16.91 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例(%) 1 002236 大华股份 140,000 6,381,200.00 3.25 2 300070 碧水源 90,000 3,663,000.00 1.86 3 002570 贝因美 79,959 3,326,294.40 1.69 4 002554 惠博普 259,929 3,243,913.92 1.65 5 000516 开元投资 579,994 2,812,970.90 1.43 6 002353 杰瑞股份 40,000 2,803,200.00 1.43 7 600406 国电南瑞 180,000 2,601,000.00 1.32 8 600587 新华医疗 39,917 2,418,171.86 1.23 9 002415 海康威视 80,000 2,112,000.00 1.07 10 600872 中炬高新 189,930 1,903,098.60 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 -6-  信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,139.70 5 应收申购款 128,965.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 239,136.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013 年 7 月 17 日)基金份额总额 287,482,014.27 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 809,047.54 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 92,578,584.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 195,712,476.95 -7-  信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、信诚新兴产业股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同 4、信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2013 年 10 月 25 日 -8-