国泰量化策略收益混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6 审计报告......18 6.1 审计意见......18 6.2 形成审计意见的基础......18 6.3 其他信息......18 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19 §7 年度财务报表......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告......57 8.1 期末基金资产组合情况......57 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......73 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......73 8.12 投资组合报告附注......73 §9 基金份额持有人信息......74 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......75 §10 开放式基金份额变动...... 75 §11 重大事件揭示......76 11.1 基金份额持有人大会决议...... 76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 76 11.4 基金投资策略的改变......76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......76 11.8 其他重大事件......78 §12 影响投资者决策的其他重要信息......78 §13 备查文件目录......79 13.1 备查文件目录......79 13.2 存放地点......79 13.3 查阅方式......80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 基金简称 国泰量化策略收益混合 基金主代码 000199 交易代码 000199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 174,121,132.75 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰量化策略收益混合 A 国泰量化策略收益混合 C 下属分级基金的交易代码 000199 015582 报告期末下属分级基金的份额总 额 136,960,851.87 份 37,160,280.88 份 2.2 基金产品说明 本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，在严格控制风 投资目标 险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券 投资策略 投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、中小企业 私募债投资策略；8、股指期货投资策略；9、股票期权投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基 风险收益特征 金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘国华 王小飞 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 021-60637103 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637228 传真 021-31081800 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 北京市西城区金融大街25号 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 楼嘉昱大厦15-20层 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 周向勇 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gtfund.com 网网址 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层及基 基金年度报告备置地点 金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 立信会计师事务所（特殊普通合 会计师事务所 上海市黄浦区汉口路 99 号 11 楼 伙） 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构 国泰基金管理有限公司 15 层-20 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2024 年 2023 年 2022 年 3.1.1 期间 国泰量化策 国泰量化策 国泰量化策 国泰量化策 国泰量化策 数据和指 国泰量化策略 略收益混合 略收益混合 略收益混合 略收益混合 略收益混合 标 收益混合 C A C A C A 本 期 已 7,817,763.9 1,415,132.7 -19,786,624.9 -33,935,278.8 实 现 收 -1,517,604.52 -99.82 4 2 9 8 益 本 期 利 20,698,918. 3,731,994.9 -16,482,520.0 -39,080,206.4 -2,872,077.64 -2,594.76 润 30 6 6 2 加 权 平 均 基 金 0.1636 0.1745 -0.1652 -0.3117 -0.3940 -0.3249 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 12.54% 14.10% -10.92% -20.63% -24.22% -21.26% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 15.66% 14.80% -10.75% -11.42% -19.12% 0.56% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指国泰量化策略国泰量化策略 国泰量化策略 国泰量化策略 国泰量化策略 国泰量化策略收 标 收益混合 A 收益混合 C 收益混合 A 收益混合 C 收益混合 A 益混合 C 期 末 可 43,107,280. 5,065,921.8 41,487,278.7 65,031,424.7 530,971.36 42,442.30 供 分 配 90 6 3 5 利润 期 末 可 供 分 配 0.3147 0.1363 0.4475 0.2773 0.6476 0.4869 基 金 份 额利润 期 末 基 184,140,799 49,039,486. 127,050,278. 154,200,773. 金 资 产 2,595,336.50 133,368.89 .77 37 45 78 净值 期 末 基 金 份 额 1.3445 1.3197 1.3704 1.3552 1.5355 1.5300 净值 2024 年末 2023 年末 2022 年末 3.1.3 累 国泰量化策 国泰量化策 国泰量化策 国泰量化策 国泰量化策 计 期 末 国泰量化策略 略收益混合 略收益混合 略收益混合 略收益混合 略收益混合 指标 收益混合 C A C A C A 基 金 份 额 累 计 52.70% 2.25% 32.02% -10.93% 47.93% 0.56% 净 值 增 长率 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国泰量化策略收益混合 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.24% 1.54% -0.72% 1.30% 0.96% 0.24% 过去六个月 12.78% 1.53% 11.50% 1.24% 1.28% 0.29% 过去一年 15.66% 1.23% 13.42% 1.00% 2.24% 0.23% 过去三年 -16.51% 1.12% -11.49% 0.88% -5.02% 0.24% 过去五年 18.66% 1.19% 4.77% 0.92% 13.89% 0.27% 自基金合同生 52.70% 1.16% 34.34% 0.92% 18.36% 0.24% 效起至今 2．国泰量化策略收益混合 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 0.09% 1.54% -0.72% 1.30% 0.81% 0.24% 过去六个月 12.44% 1.53% 11.50% 1.24% 0.94% 0.29% 过去一年 14.80% 1.23% 13.42% 1.00% 1.38% 0.23% 自新增 C 类份 2.25% 1.04% 3.24% 0.84% -0.99% 0.20% 额起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日) 1、国泰量化策略收益混合 A 注：本基金的合同生效日为 2018 年 12 月 27 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 2、国泰量化策略收益混合 C 注：本基金的合同生效日为 2018 年 12 月 27 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。自 2022 年 5 月 18 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、国泰量化策略收益混合 A 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 2、国泰量化策略收益混合 C 注：1：自 2022 年 5 月 18 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。 2：2022 年计算期间为 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日，未按整个自然年度进行折算。 3：基金的过往业绩不代表未来表现。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、国泰量化策略收益混合 A： 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2024 年 2.154 11,811,177.70 19,553,680.91 31,364,858.61 - 合计 2.154 11,811,177.70 19,553,680.91 31,364,858.61 - 2、国泰量化策略收益混合 C： 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2024 年 2.121 7,428,623.89 815.16 7,429,439.05 - 合计 2.121 7,428,623.89 815.16 7,429,439.05 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 270 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理 人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 博士研究生。2010 年 1 月至 2012 年 10 月在中投证券衍生品部任高 级经理，2012 年 10 月至 2015 年 3 月在申万宏源证券权益投资部 任高级投资经理，2015 年 3 月至 2018 年 6 月在光大永明资管权益 投资部任执行总经理，2018 年 6 月加入国泰基金。2018 年 9 月至 国泰量化策略 2018年12月任国泰策略收益灵活 收益混合、国 配置混合型证券投资基金的基金 泰民裕进取灵 经理，2018 年 12 月起任国泰量化 高崇南 活配置混合、 2018-12-2 - 15 年 策略收益混合型证券投资基金 国泰国策驱动 7 （由国泰策略收益灵活配置混合 灵活配置混合 型证券投资基金变更而来）的基 的基金经理 金经理，2021 年 8 月起兼任国泰 民裕进取灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2022 年 3 月 至 2023 年 3 月任国泰量化成长优 选混合型证券投资基金的基金经 理，2024 年 5 月至 2024 年 12 月 任国泰诚益混合型证券投资基金 的基金经理，2024 年 6 月起兼任 国泰国策驱动灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 硕士研究生。曾任职于光大永明 国泰量化策略 资产管理股份有限公司，2018 年 贺天元 收益混合的基 2022-05-0 - 9 年 7 月加入国泰基金，历任研究员、 金经理 6 投资经理。2022 年 5 月起任国泰 量化策略收益混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合 同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发 生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为， 信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。 （一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 （三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。 （四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 （五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 （六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。 （七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上证综指涨 12.67%，沪深 300 涨 14.68%，创业板指涨 13.23%。2024 年经济两头高中间 低，产业结构持续优化，高技术制造业增长强劲，规模以上高技术制造业增加值增长 8.9%，显著高于整体工业增加值增速（5.8%），显示出创新驱动发展的成效。数字经济快速发展，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重持续提升，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 10.9%，成为经济增长的新引擎。高质量发展成效显著，新质生产力加快形成，在人工智能、大数据、物联网、新能源等领域取得重要成果，推动经济结构向高端化、绿色化转型。 从 2025 年 2 月份出行人次、旅游支出、电影票房等数据来看，春节期间居民消费延续了此前恢 复的态势，可比时间段内全社会跨区域人员流动量与 2024 年同期相比增长 7.2%，观影票房收入增长 24.4%，上海、河南、天津、重庆等地春节假期家电销售额同比增速在 30%以上。这背后既有消费补贴政策的影响，也反映出居民消费倾向在温和回升。地产市场销售表现总体平稳，房地产主体面临的偿债压力正在得到监管的关注。 本基金用多维度评估股票质地，使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票，取得了较好的超额收益。 本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等，不基于量化模型进行高频程序化交易。4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 15.66%，同期业绩比较基准收益率为 13.42%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 14.80%，同期业绩比较基准收益率为 13.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国在高端制造业、人工智能等领域与美国同业的差距在逐渐减小，在某些领域甚至能一分高下或有一定领先，这引起美国政商届本能的恐慌和反制，也引起 A 股市场本能的恐慌。随着更多产业中美形成实力对等格局，这种弱者思维会逐渐转变，进而整体权益估值得到提升。当前经济上相对欠账的板块是大消费，随着消费补贴政策从 24 年继续延续至 25 年，经济上的欠账以及相关行业 在涨幅上的落后也会逐渐弥补。未来经济的恢复或依赖于政策的演进，宏观经济回暖的路径继续主导资产价格的波动。 策略角度看，如下一些投资线索能够应对可能的机会：1）红利低波类策略：高分红股票类似于权益资产中的债券，也是机构使用央行互换便利工具买入的主要方向，每年提供较为稳健的股息分红，价值策略会持续有效。2）PB-ROE 类策略：合理的估值能够抵御下行风险，在合理估值中寻找有成长性的股票，向下空间小，向上有戴维斯双击的机会。3）科技股龙头：机器人、AI 大模型关键技术的突破带来应用上无限的可能，各个科技领域的细分龙头有更深护城河，拿订单能力更强，管理成本更低，具有更低的边际成本和更高的盈利能力。 本基金将坚持多因子量化选股策略，从估值、成长、质量、市场行为和技术类五类因子综合股票质地，精选并持有公司质量优异，增速稳健，估值占优的股票形成组合并持有。注重市场行为因子、提高信息传导效率带来的超额收益。在挖掘因子收益的同时，本基金会关注组合风险，控制风格与行业偏离度，为投资者创造合理的最大价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括： 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA30538 号 国泰量化策略收益混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了国泰量化策略收益混合型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产 负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了国泰量化策略收益混合型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰量化策略收益混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 国泰量化策略收益混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰量化策略收益混合型证券投资基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰量化策略收益混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国泰量化策略收益混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰量化策略收益混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰量化策略收益混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 吴凌志 朱丽娜 上海市黄浦区汉口路 99 号 11 楼 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 7.4.7.1 21,172,922.19 4,017,993.96 结算备付金 1,202,691.85 637,686.81 存出保证金 74,706.35 31,738.23 交易性金融资产 7.4.7.2 210,893,225.06 125,322,638.70 其中：股票投资 207,855,323.14 119,136,035.41 基金投资 - - 债券投资 3,037,901.92 6,186,603.29 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 394,127.51 - 应收股利 - - 应收申购款 15,299.28 609.25 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 233,752,972.24 130,010,666.95 负债和净资产 附注 本期末 上年度末 号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.24 - 应付赎回款 33,543.74 7,075.23 应付管理人报酬 236,102.45 130,539.28 应付托管费 39,350.40 21,756.56 应付销售服务费 24,699.12 1,304.88 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 238,990.15 204,376.05 负债合计 572,686.10 365,052.00 净资产： 实收基金 7.4.7.7 152,880,451.83 80,247,813.35 未分配利润 7.4.7.8 80,299,834.31 49,397,801.60 净资产合计 233,180,286.14 129,645,614.95 负债和净资产总计 233,752,972.24 130,010,666.95 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 174,121,132.75 份，其中 A 类 基金份额净值 1.3445 元，份额总额 136,960,851.87 份；C 类基金份额净值 1.3197 元，份 额总额 37,160,280.88 份。 7.2 利润表 会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期 附 2024 年 1 月 1 间 项目 注号 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 31 日 日至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 27,400,337.70 -16,433,343.49 1.利息收入 70,201.24 43,375.73 其中：存款利息收入 7.4.7.9 70,201.24 43,375.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,999,512.59 -18,505,906.64 其中：股票投资收益 7.4.7.10 6,476,068.66 -22,859,770.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 -28,149.59 111,210.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 5,551,593.52 4,242,653.48 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.14 15,198,016.60 1,949,631.81 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 132,607.27 79,555.61 减：二、营业总支出 2,969,424.44 2,921,254.21 1．管理人报酬 2,285,113.00 2,295,147.62 2．托管费 380,852.18 382,524.57 3．销售服务费 156,418.95 83,257.02 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 47.58 - 8．其他费用 7.4.7.16 146,992.73 160,325.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 24,430,913.26 -19,354,597.70 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 24,430,913.26 -19,354,597.70 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 24,430,913.26 -19,354,597.70 7.3 净资产变动表 会计主体：国泰量化策略收益混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 80,247,813.35 49,397,801.60 129,645,61 资产 4.95 二、本期期初净 80,247,813.35 49,397,801.60 129,645,614. 资产 95 三、本期增减变 103,534,671. 动额（减少以 72,632,638.48 30,902,032.71 19 “-”号填列） （一）、综合收 - 24,430,913.26 24,430,913.2 益总额 6 （二）、本期基 金份额交易产 117,898,055. 生的净资产变 72,632,638.48 45,265,417.11 59 动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 125,585,385.48 74,871,684.05 200,457,069. 购款 53 2.基金赎 -52,952,747.00 -29,606,266.94 -82,559,013. 回款 94 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - -38,794,297.66 -38,794,297. 生的净资产变 66 动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 152,880,451.83 80,299,834.31 233,180,286. 资产 14 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 84,937,278.38 69,396,864.29 154,334,14 资产 2.67 二、本期期初净 84,937,278.38 69,396,864.29 154,334,14 资产 2.67 三、本期增减变 -24,688,527. 动额（减少以 -4,689,465.03 -19,999,062.69 72 “-”号填列） （一）、综合收 - -19,354,597.70 -19,354,597. 益总额 70 （二）、本期基 金份额交易产 -5,333,930.0 生的净资产变 -4,689,465.03 -644,464.99 2 动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 48,963,995.40 31,838,382.23 80,802,377.6 购款 3 2.基金赎 -53,653,460.43 -32,482,847.22 -86,136,307. 回款 65 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - 生的净资产变 动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 80,247,813.35 49,397,801.60 129,645,614. 资产 95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李昇主管会计工作负责人：倪蓥 会计机构负责人：吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰量化策略收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据经持有人大会表决通过的《关于修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》以及相关法律规的相关规定，由原国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金由原国泰目标收益保本混合型证券投资基金变更而来。根据《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及原基金的基金管理人发布的《关于国泰目标收益保本混合型证券投资基金保本期提前到期处理规则及变更为国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的公告》，截止 2014 年 12月 12 日止，国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金份额累计净值收益率已连续 15 个工作日达到或超过首个保本期的预设目标收益率 15%，触发提前到期条款，国泰目标收益保本混合型证券 投资基金首个保本期提前到期，保本期到期日为 2014 年 12 月 29 日。首个保本期提前到期后进入过 渡期，过渡期为 2014 年 12 月 30 日至 2015 年 1 月 15 日。过渡期结束后的下一日起，国泰目标收益 保本混合型证券投资基金变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。自 2015 年 1 月 16 日起，修订后的《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金存续期限不定，原国泰目标收益保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 76,067,182.62 元，已于原基金的基金合 同生效日全部转为原基金的基金资产净值，2015 年 1 月 16 日原基金折算前的基金份额净值为 1.183 元，精确到小数点后 9 位为 1.183489886。原基金管理人按照 1：1.183489886 的折算比例将 2015 年 1 月 16 日登记在册的原基金份额进行了折算。折算后当日，基金份额净值调整为 1.0000 元，相应地， 折算前每 1 份基金份额将折算为 1.183489886 份。 根据《修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》以及相关法律法规的定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制《国泰量化策略收益混合型证券投资基金招募说明书》。本基金已经中国证监会许可[2018]1354 号(《关于准予国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。修改后的《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》、《国泰量化策略 收益混合型证券投资基金托管协议》自 2018 年 12 月 27 日起生效，原《国泰策略收益灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。原基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为50,491,364.53 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司 2022 年 5 月 13 日《国泰基金管理有限公司关于旗下部 分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 5 月 18 日起对本基金增加 C 类基金份 额并相应修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费(原基金份额自动转入 A 类基金份额）； C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但不同类别基金份额之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例为股票资产 的 0%-20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率X75%+中证综合债指数收益率 X25%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定 》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例 份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损 益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财 政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 21,172,922.19 4,017,993.96 等于：本金 21,170,673.10 4,017,549.94 加：应计利息 2,249.09 444.02 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 21,172,922.19 4,017,993.96 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 198,681,629.40 - 207,855,323.14 9,173,693.74 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 3,004,150.00 32,801.92 3,037,901.92 950.00 银行间市场 - - - - 合计 3,004,150.00 32,801.92 3,037,901.92 950.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 201,685,779.40 32,801.92 210,893,225.06 9,174,643.74 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 125,156,815.77 - 119,136,035.41 -6,020,780.36 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 6,103,202.50 85,993.29 6,186,603.29 -2,592.50 债券 银行间市场 - - - - 合计 6,103,202.50 85,993.29 6,186,603.29 -2,592.50 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 131,260,018.27 85,993.29 125,322,638.70 -6,023,372.86 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 16.94 0.13 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 93,973.21 44,375.92 其中：交易所市场 93,658.21 44,375.92 银行间市场 315.00 - 应付利息 - - 预提费用 145,000.00 160,000.00 合计 238,990.15 204,376.05 7.4.7.7 实收基金 国泰量化策略收益混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 92,711,298.02 78,332,724.66 本期申购 94,290,563.93 79,667,709.47 本期赎回（以“-”号填列） -50,041,010.08 -42,280,263.18 本期末 136,960,851.87 115,720,170.95 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 国泰量化策略收益混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,915,088.69 1,915,088.69 本期申购 45,917,676.01 45,917,676.01 本期赎回（以“-”号填列） -10,672,483.82 -10,672,483.82 本期末 37,160,280.88 37,160,280.88 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 国泰量化策略收益混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,487,278.73 7,230,275.06 48,717,553.79 本期期初 41,487,278.73 7,230,275.06 48,717,553.79 本期利润 7,817,763.94 12,881,154.36 20,698,918.30 本期基金份额交易产生的 25,167,096.84 5,201,918.50 30,369,015.34 变动数 其中：基金申购款 42,094,636.30 13,371,242.61 55,465,878.91 基金赎回款 -16,927,539.46 -8,169,324.11 -25,096,863.57 本期已分配利润 -31,364,858.61 - -31,364,858.61 本期末 43,107,280.90 25,313,347.92 68,420,628.82 国泰量化策略收益混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 530,971.36 149,276.45 680,247.81 本期期初 530,971.36 149,276.45 680,247.81 本期利润 1,415,132.72 2,316,862.24 3,731,994.96 本期基金份额交易产生的 10,549,256.83 4,347,144.94 14,896,401.77 变动数 其中：基金申购款 13,432,824.94 5,972,980.20 19,405,805.14 基金赎回款 -2,883,568.11 -1,625,835.26 -4,509,403.37 本期已分配利润 -7,429,439.05 - -7,429,439.05 本期末 5,065,921.86 6,813,283.63 11,879,205.49 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 51,175.21 28,287.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 18,325.87 14,619.09 其他 700.16 469.11 合计 70,201.24 43,375.73 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 122023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,192,301,425.16 816,324,236.03 减：卖出股票成本总额 1,184,714,859.32 838,131,767.50 减：交易费用 1,110,497.18 1,052,239.32 买卖股票差价收入 6,476,068.66 -22,859,770.79 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 62,941.71 101,205.31 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -91,091.30 10,005.36 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -28,149.59 111,210.67 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 12,525,331.25 5,987,404.67 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,356,857.97 5,915,847.50 本总额 减：应计利息总额 258,934.58 61,551.19 减：交易费用 630.00 0.62 买卖债券差价收入 -91,091.30 10,005.36 7.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,551,593.52 4,242,653.48 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,551,593.52 4,242,653.48 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 1.交易性金融资产 15,198,016.60 1,949,631.81 ——股票投资 15,194,474.10 1,950,424.31 ——债券投资 3,542.50 -792.50 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 15,198,016.60 1,949,631.81 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 127,958.29 78,592.75 转换费收入 4,648.98 962.86 合计 132,607.27 79,555.61 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产； （2）本基金的转换费由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费构成，其中转出基金的赎回费不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。 7.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31日 31日 审计费用 25,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 存托服务费 5.25 - 银行汇划费用 487.48 325.00 银行间账户维护费 1,500.00 - 合计 146,992.73 160,325.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2024 年 12 月 7 日发布的公告，经基金管理人股东会决议，并经中国证券 监督管理委员会《关于核准国泰基金管理有限公司变更持股 5%以上股东的批复》（证监许可〔2024〕1560 号）核准，基金管理人原股东中国电力财务有限公司将其所持有的本公司 10%的全部股权转让给国网英大国际控股集团有限公司。 7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国网英大国际控股集团有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,285,113.00 2,295,147.62 其中：应支付销售机构的客户维护费 271,494.96 314,634.31 应支付基金管理人的净管理费 2,013,618.04 1,980,513.31 注：自 2023 年 07 月 24 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 380,852.18 382,524.57 注：自 2023 年 07 月 24 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2024年1月1日至2024年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰量化策略收益混合 A 国泰量化策略收益混合 C 合计 国泰基金管理有限公 - 152,870.57 152,870.57 司 合计 - 152,870.57 152,870.57 获得销售服务费的各 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰量化策略收益混合A 国泰量化策略收益混合C 合计 国泰基金管理有限公 - 17,614.15 17,614.15 司 合计 - 17,614.15 17,614.15 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日各类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.60%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.60% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 国泰量化策略收益 国泰量化策略收益 国泰量化策略收益混 国泰量化策略收益混 混合A 混合C 合A 合C 期初持有的基 - 64,106.67 - 64,106.67 金份额 期 间申 购/买 - - - - 入总份额 期间因拆分变 - - - - 动份额 减：期间赎回/ - - - - 卖出总份额 期末持有的基 - 64,106.67 - 64,106.67 金份额 期末持有的基 金份额占基金 - 0.04% - 0.07% 总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,172,922.19 51,175.21 4,017,993.96 28,287.53 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 国泰量化策略收益混合 A 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 场 场 分红数 额 内 外 1 2024-06-21 - 2024- 2.154 11,811,177.7 19,553,680.9 31,364,858.6 - 06-21 0 1 1 11,811,177.7 19,553,680.9 31,364,858.6 合计 2.154 - 0 1 1 国泰量化策略收益混合 C 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 场 场 分红数 额 内 外 1 2024-06-21 - 2024- 2.121 7,428,623.89 815.16 7,429,439.05 - 06-21 合计 2.121 7,428,623.89 815.16 7,429,439.05 - 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 新股 30161 珂玛 2024-0 6 个月 锁定 8.00 56.10 753.00 6,024. 42,243 - 1 科技 8-07 以上 流通 00 .30 受限 新股 68860 先锋 2024-1 6 个月 锁定 11.29 53.68 744.00 8,399. 39,937 - 5 精科 2-04 以上 流通 76 .92 受限 新股 30155 无线 2024-0 6 个月 锁定 9.40 43.23 652.00 6,128. 28,185 - 1 传媒 9-19 以上 流通 80 .96 受限 新股 68872 拉普 2024-1 6 个月 锁定 17.58 33.06 791.00 13,905 26,150 - 6 拉斯 0-22 以上 流通 .78 .46 受限 新股 68844 联芸 2024-1 6 个月 锁定 11.25 29.44 839.00 9,438. 24,700 - 9 科技 1-20 以上 流通 75 .16 受限 1 个月 网下 60307 天和 2024-1 内 中签 12.30 12.30 1,623. 19,962 19,962 - 2 磁材 2-24 （含） 流通 00 .90 .90 受限 新股 68875 金天 2024-1 6 个月 锁定 7.16 15.44 1,287. 9,214. 19,871 - 0 钛业 1-12 以上 流通 00 92 .28 受限 新股 30152 上大 2024-1 6 个月 锁定 6.88 24.84 762.00 5,242. 18,928 - 2 股份 0-09 以上 流通 56 .08 受限 新股 68870 佳驰 2024-1 6 个月 锁定 27.08 48.95 349.00 9,450. 17,083 - 8 科技 1-27 以上 流通 92 .55 受限 新股 30155 托普 2024-1 6 个月 锁定 14.50 59.05 267.00 3,871. 15,766 - 6 云农 0-10 以上 流通 50 .35 受限 新股 30157 国科 2024-0 6 个月 锁定 11.14 40.83 350.00 3,899. 14,290 - 1 天成 8-14 以上 流通 00 .50 受限 新股 30162 英思 2024-1 6 个月 锁定 22.36 44.92 261.00 5,835. 11,724 - 2 特 1-26 以上 流通 96 .12 受限 新股 00139 国货 2024-1 6 个月 锁定 2.30 6.80 1,610. 3,703. 10,948 - 1 航 2-23 以上 流通 00 00 .00 受限 新股 30161 新铝 2024-1 6 个月 锁定 27.70 41.77 248.00 6,869. 10,358 - 3 时代 0-18 以上 流通 60 .96 受限 新股 30160 富特 2024-0 6 个月 锁定 14.00 36.14 257.00 3,598. 9,287. - 7 科技 8-28 以上 流通 00 98 受限 新股 30160 博实 2024-0 6 个月 锁定 44.50 65.38 141.00 6,274. 9,218. - 8 结 7-25 以上 流通 50 58 受限 新股 30163 壹连 2024-1 6 个月 锁定 72.99 101.96 89.00 6,496. 9,074. - 1 科技 1-12 以上 流通 11 44 受限 新股 30155 科力 2024-0 6 个月 锁定 30.00 56.87 143.00 4,290. 8,132. - 2 装备 7-15 以上 流通 00 41 受限 30158 蓝宇 2024-1 6 个月 新股 23.95 35.85 210.00 5,029. 7,528. - 5 股份 2-10 以上 锁定 50 50 流通 受限 新股 60339 红四 2024-1 6 个月 锁定 7.98 35.77 154.00 1,228. 5,508. - 5 方 1-19 以上 流通 92 58 受限 新股 60320 小方 2024-0 6 个月 锁定 12.47 26.65 185.00 2,306. 4,930. - 7 制药 8-19 以上 流通 95 25 受限 新股 60319 中力 2024-1 6 个月 锁定 20.32 28.13 161.00 3,271. 4,528. - 4 股份 2-17 以上 流通 52 93 受限 新股 60335 安乃 2024-0 6 个月 锁定 20.56 36.17 106.00 2,179. 3,834. - 0 达 6-26 以上 流通 36 02 受限 新股 60320 健尔 2024-1 6 个月 锁定 14.65 27.35 128.00 1,875. 3,500. - 5 康 0-29 以上 流通 20 80 受限 新股 60339 力聚 2024-0 6 个月 锁定 40.00 41.35 81.00 3,240. 3,349. - 1 热能 7-24 以上 流通 00 35 受限 新股 60328 键邦 2024-0 6 个月 锁定 18.65 22.61 111.00 2,070. 2,509. - 5 股份 6-28 以上 流通 15 71 受限 新股 60307 天和 2024-1 6 个月 锁定 12.30 12.30 181.00 2,226. 2,226. - 2 磁材 2-24 以上 流通 30 30 受限 新股 60331 巍华 2024-0 6 个月 锁定 17.39 17.95 121.00 2,104. 2,171. - 0 新材 8-07 以上 流通 19 95 受限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等预期风险和预期收益的产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 21,172,922.19 - - - 21,172,922.19 结算备付金 1,202,691.85 - - - 1,202,691.85 存出保证金 74,706.35 - - - 74,706.35 交易性金融资产 3,037,901.92 - - 207,855,323.14 210,893,225.0 6 应收清算款 - - - 394,127.51 394,127.51 应收申购款 - - - 15,299.28 15,299.28 资产总计 25,488,222.31 - - 208,264,749.93 233,752,972.2 4 负债 应付清算款 - - - 0.24 0.24 应付赎回款 - - - 33,543.74 33,543.74 应付管理人报酬 - - - 236,102.45 236,102.45 应付托管费 - - - 39,350.40 39,350.40 应付销售服务费 - - - 24,699.12 24,699.12 其他负债 - - - 238,990.15 238,990.15 负债总计 - - - 572,686.10 572,686.10 利率敏感度缺口 25,488,222.31 - - 207,692,063.83 233,180,286.1 4 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 4,017,993.96 - - - 4,017,993.96 结算备付金 637,686.81 - - - 637,686.81 存出保证金 31,738.23 - - - 31,738.23 交易性金融资产 6,186,603.29 - - 119,136,035.41 125,322,638.7 0 应收申购款 - - - 609.25 609.25 资产总计 10,874,022.29 - 119,136,644.66 130,010,666.9 - 5 负债 应付赎回款 - - - 7,075.23 7,075.23 应付管理人报酬 - - - 130,539.28 130,539.28 应付托管费 - - - 21,756.56 21,756.56 应付销售服务费 - - - 1,304.88 1,304.88 其他负债 - - - 204,376.05 204,376.05 负债总计 - - - 365,052.00 365,052.00 利率敏感度缺口 10,874,022.29 129,645,614.9 - - 118,771,592.66 5 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 1.30% （2023 年 12 月 31 日：4.77%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 207,855,323.14 89.14 119,136,035.41 91.89 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 207,855,323.14 89.14 119,136,035.41 91.89 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 13,920,219.01 增加约 7,591,337.32 业绩比较基准下降 5% 减少约 13,920,219.01 减少约 7,591,337.32 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 207,479,369.80 118,799,307.51 第二层次 3,060,091.12 6,186,603.29 第三层次 353,764.14 336,727.90 合计 210,893,225.06 125,322,638.70 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 336,727.90 336,727.90 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 166,683.28 166,683.28 转出第三层次 - 325,805.20 325,805.20 当期利得或损失总 - 176,158.16 176,158.16 额 其中：计入损益的 - 176,158.16 176,158.16 利得或损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 353,764.14 353,764.14 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 217,815.19 217,815.19 失的变动——公允价值 变动损益 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 178,897.53 178,897.53 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 594,545.27 594,545.27 转出第三层次 - 492,410.26 492,410.26 当期利得或损失总 - 55,695.36 55,695.36 额 其中：计入损益的 - 55,695.36 55,695.36 利得或损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 336,727.90 336,727.90 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - -9,483.24 -9,483.24 失的变动——公允价值 变动损益 注：于2024年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值技术 与公允价值 价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系 流通受限股 353,764.14 平均价格亚式期权 预期波动率 26.65%-496.68% 负相关 票 模型 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技术 与公允价值 允价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系 流通受限股 336,727.90 平均价格亚式期权 预期波动率 负相关 票 模型 20.23%-217.75% 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日： 同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 207,855,323.14 88.92 其中：股票 207,855,323.14 88.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,037,901.92 1.30 其中：债券 3,037,901.92 1.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 22,375,614.04 9.57 8 其他各项资产 484,133.14 0.21 9 合计 233,752,972.24 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 2,986,588.00 1.28 B 采矿业 18,782,225.00 8.05 C 制造业 111,608,724.08 47.86 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 4,954,255.00 2.12 E 建筑业 1,795,289.00 0.77 F 批发和零售业 2,260,807.00 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 9,776,934.22 4.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,468,435.18 3.20 J 金融业 40,148,128.58 17.22 K 房地产业 1,843,999.00 0.79 L 租赁和商务服务业 2,881,720.00 1.24 M 科学研究和技术服务业 385,280.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 1,204,746.08 0.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 344,250.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 1,413,942.00 0.61 S 综合 - - 合计 207,855,323.14 89.14 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 3,389 5,164,836.00 2.21 2 000651 格力电器 74,100 3,367,845.00 1.44 3 601318 中国平安 62,900 3,311,685.00 1.42 4 000333 美的集团 43,000 3,234,460.00 1.39 5 601899 紫金矿业 208,800 3,157,056.00 1.35 6 601688 华泰证券 172,900 3,041,311.00 1.30 7 300750 宁德时代 11,360 3,021,760.00 1.30 8 600919 江苏银行 294,900 2,895,918.00 1.24 9 601919 中远海控 185,000 2,867,500.00 1.23 10 002001 新 和 成 119,600 2,627,612.00 1.13 11 601857 中国石油 281,600 2,517,504.00 1.08 12 002027 分众传媒 350,200 2,461,906.00 1.06 13 000895 双汇发展 94,400 2,450,624.00 1.05 14 601601 中国太保 69,800 2,378,784.00 1.02 15 600660 福耀玻璃 38,000 2,371,200.00 1.02 16 600036 招商银行 58,500 2,299,050.00 0.99 17 600938 中国海油 69,400 2,047,994.00 0.88 18 601225 陕西煤业 80,600 1,874,756.00 0.80 19 002043 兔 宝 宝 151,400 1,798,632.00 0.77 20 601717 郑煤机 138,400 1,796,432.00 0.77 21 600887 伊利股份 59,200 1,786,656.00 0.77 22 601088 中国神华 40,800 1,773,984.00 0.76 23 601009 南京银行 163,800 1,744,470.00 0.75 24 600642 申能股份 178,900 1,697,761.00 0.73 25 601166 兴业银行 79,200 1,517,472.00 0.65 26 600428 中远海特 206,600 1,508,180.00 0.65 27 002705 新宝股份 100,500 1,507,500.00 0.65 28 600583 海油工程 274,000 1,498,780.00 0.64 29 600352 浙江龙盛 145,200 1,494,108.00 0.64 30 002228 合兴包装 497,300 1,491,900.00 0.64 31 300408 三环集团 38,200 1,471,082.00 0.63 32 601098 中南传媒 94,200 1,413,942.00 0.61 33 600406 国电南瑞 55,509 1,399,936.98 0.60 34 601966 玲珑轮胎 76,400 1,378,256.00 0.59 35 002415 海康威视 44,299 1,359,979.30 0.58 36 601211 国泰君安 72,100 1,344,665.00 0.58 37 002938 鹏鼎控股 36,700 1,338,816.00 0.57 38 002475 立讯精密 32,700 1,332,852.00 0.57 39 000708 中信特钢 116,300 1,326,983.00 0.57 40 601628 中国人寿 30,800 1,291,136.00 0.55 41 300059 东方财富 49,875 1,287,772.50 0.55 42 600489 中金黄金 106,700 1,283,601.00 0.55 43 601128 常熟银行 168,900 1,278,573.00 0.55 44 002142 宁波银行 52,500 1,276,275.00 0.55 45 601288 农业银行 237,900 1,270,386.00 0.54 46 000672 上峰水泥 164,700 1,259,955.00 0.54 47 601138 工业富联 58,500 1,257,750.00 0.54 48 000807 云铝股份 91,500 1,237,995.00 0.53 49 601319 中国人保 161,800 1,232,916.00 0.53 50 600096 云天化 54,500 1,215,350.00 0.52 51 000538 云南白药 19,900 1,193,005.00 0.51 52 601058 赛轮轮胎 82,800 1,186,524.00 0.51 53 002714 牧原股份 30,800 1,183,952.00 0.51 54 600183 生益科技 48,200 1,159,210.00 0.50 55 300866 安克创新 11,500 1,122,860.00 0.48 56 601916 浙商银行 382,500 1,113,075.00 0.48 57 000776 广发证券 68,100 1,103,901.00 0.47 58 600419 天润乳业 118,500 1,103,235.00 0.47 59 600030 中信证券 37,224 1,085,824.08 0.47 60 600690 海尔智家 38,100 1,084,707.00 0.47 61 002991 甘源食品 11,500 1,075,480.00 0.46 62 601877 正泰电器 45,200 1,058,132.00 0.45 63 600845 宝信软件 36,100 1,056,286.00 0.45 64 600027 华电国际 187,300 1,050,753.00 0.45 65 600028 中国石化 155,800 1,040,744.00 0.45 66 000858 五 粮 液 7,400 1,036,296.00 0.44 67 603187 海容冷链 91,100 1,019,409.00 0.44 68 600219 南山铝业 259,400 1,014,254.00 0.43 69 000429 粤高速Ａ 68,100 1,001,070.00 0.43 70 600323 瀚蓝环境 42,000 992,040.00 0.43 71 605499 东鹏饮料 3,900 969,228.00 0.42 72 603309 维力医疗 80,300 961,994.00 0.41 73 601168 西部矿业 59,500 956,165.00 0.41 74 000963 华东医药 27,500 951,500.00 0.41 75 002594 比亚迪 3,300 932,778.00 0.40 76 600901 江苏金租 177,000 923,940.00 0.40 77 601668 中国建筑 153,000 918,000.00 0.39 78 002831 裕同科技 33,400 905,140.00 0.39 79 000048 京基智农 50,000 900,000.00 0.39 80 601838 成都银行 52,400 896,564.00 0.38 81 603833 欧派家居 13,000 896,220.00 0.38 82 002179 中航光电 22,800 896,040.00 0.38 83 603338 浙江鼎力 13,800 890,376.00 0.38 84 601658 邮储银行 153,800 873,584.00 0.37 85 601398 工商银行 125,900 871,228.00 0.37 86 002003 伟星股份 59,400 841,698.00 0.36 87 600795 国电电力 181,900 833,102.00 0.36 88 688596 正帆科技 23,400 831,870.00 0.36 89 600064 南京高科 102,600 797,202.00 0.34 90 000725 京东方Ａ 180,400 791,956.00 0.34 91 603699 纽威股份 34,900 773,733.00 0.33 92 601328 交通银行 97,600 758,352.00 0.33 93 603855 华荣股份 36,900 748,701.00 0.32 94 600276 恒瑞医药 16,260 746,334.00 0.32 95 600061 国投资本 98,800 742,976.00 0.32 96 002371 北方华创 1,800 703,800.00 0.30 97 601137 博威合金 33,400 678,020.00 0.29 98 601869 长飞光纤 22,600 675,514.00 0.29 99 688981 中芯国际 6,800 643,416.00 0.28 100 002138 顺络电子 20,400 642,192.00 0.28 101 002961 瑞达期货 43,900 630,843.00 0.27 102 603811 诚意药业 80,600 622,232.00 0.27 103 601918 新集能源 86,000 617,480.00 0.26 104 600031 三一重工 36,900 608,112.00 0.26 105 002034 旺能环境 39,200 607,600.00 0.26 106 601111 中国国航 76,000 601,160.00 0.26 107 002352 顺丰控股 14,600 588,380.00 0.25 108 603506 南都物业 68,600 583,786.00 0.25 109 300442 润泽科技 11,100 576,756.00 0.25 110 603209 兴通股份 36,000 575,280.00 0.25 111 688588 凌志软件 40,900 564,420.00 0.24 112 603987 康德莱 78,200 561,476.00 0.24 113 300498 温氏股份 33,600 554,736.00 0.24 114 688605 先锋精科 7,433 554,188.24 0.24 115 300547 川环科技 19,400 534,276.00 0.23 116 002839 张家港行 120,700 527,459.00 0.23 117 002966 苏州银行 64,900 526,339.00 0.23 118 601766 中国中车 60,900 510,342.00 0.22 119 600926 杭州银行 34,800 508,428.00 0.22 120 300628 亿联网络 12,900 497,940.00 0.21 121 300760 迈瑞医疗 1,900 484,500.00 0.21 122 002422 科伦药业 16,100 481,873.00 0.21 123 603368 柳药集团 26,400 471,504.00 0.20 124 601988 中国银行 84,600 466,146.00 0.20 125 603558 健盛集团 42,600 458,376.00 0.20 126 603501 韦尔股份 4,300 448,963.00 0.19 127 603606 东方电缆 8,500 446,675.00 0.19 128 301611 珂玛科技 7,525 441,520.42 0.19 129 688591 泰凌微 13,900 436,460.00 0.19 130 002032 苏 泊 尔 8,200 436,322.00 0.19 131 601816 京沪高铁 70,500 434,280.00 0.19 132 002818 富森美 28,100 419,814.00 0.18 133 600312 平高电气 21,700 416,640.00 0.18 134 002100 天康生物 63,500 415,925.00 0.18 135 688633 星球石墨 15,000 415,050.00 0.18 136 601818 光大银行 106,900 413,703.00 0.18 137 689009 九号公司 8,600 408,500.00 0.18 138 603676 卫信康 40,400 401,980.00 0.17 139 300979 华利集团 5,100 401,115.00 0.17 140 600546 山煤国际 33,900 401,037.00 0.17 141 600309 万华化学 5,600 399,560.00 0.17 142 002014 永新股份 36,300 397,848.00 0.17 143 688252 天德钰 16,500 395,175.00 0.17 144 600760 中航沈飞 7,700 390,544.00 0.17 145 603040 新坐标 17,000 389,640.00 0.17 146 603609 禾丰股份 45,100 388,762.00 0.17 147 601528 瑞丰银行 69,000 388,470.00 0.17 148 002884 凌霄泵业 21,200 387,324.00 0.17 149 601799 星宇股份 2,900 387,092.00 0.17 150 603259 药明康德 7,000 385,280.00 0.17 151 601615 明阳智能 30,400 383,344.00 0.16 152 600765 中航重机 18,700 382,789.00 0.16 153 688050 爱博医疗 4,200 382,326.00 0.16 154 603600 永艺股份 32,000 380,480.00 0.16 155 600176 中国巨石 33,200 378,148.00 0.16 156 603730 岱美股份 41,900 376,681.00 0.16 157 603612 索通发展 27,880 376,658.80 0.16 158 000967 盈峰环境 75,500 375,235.00 0.16 159 688041 海光信息 2,500 374,475.00 0.16 160 600188 兖矿能源 26,200 371,254.00 0.16 161 601108 财通证券 45,300 370,101.00 0.16 162 002004 华邦健康 81,100 366,572.00 0.16 163 001914 招商积余 34,500 364,665.00 0.16 164 600320 振华重工 93,000 364,560.00 0.16 165 000039 中集集团 46,700 362,859.00 0.16 166 603236 移远通信 5,300 362,732.00 0.16 167 002738 中矿资源 10,200 362,100.00 0.16 168 002939 长城证券 44,100 361,620.00 0.16 169 002432 九安医疗 8,800 358,864.00 0.15 170 603301 振德医疗 16,300 358,437.00 0.15 171 600216 浙江医药 22,600 358,436.00 0.15 172 002572 索菲亚 20,800 357,344.00 0.15 173 600547 山东黄金 15,700 355,291.00 0.15 174 603727 博迈科 30,900 354,732.00 0.15 175 688606 奥泰生物 5,600 354,480.00 0.15 176 603893 瑞芯微 3,200 352,192.00 0.15 177 603258 电魂网络 17,700 352,053.00 0.15 178 300132 青松股份 70,900 349,537.00 0.15 179 603477 巨星农牧 19,600 347,900.00 0.15 180 688726 拉普拉斯 7,903 346,190.46 0.15 181 600271 航天信息 38,000 346,180.00 0.15 182 002044 美年健康 75,000 344,250.00 0.15 183 600237 铜峰电子 52,500 343,875.00 0.15 184 002250 联化科技 62,400 343,824.00 0.15 185 603986 兆易创新 3,200 341,760.00 0.15 186 688449 联芸科技 8,381 332,640.02 0.14 187 002755 奥赛康 26,000 330,460.00 0.14 188 688256 寒武纪 500 329,000.00 0.14 189 600350 山东高速 32,000 328,960.00 0.14 190 002881 美格智能 10,900 326,564.00 0.14 191 688312 燕麦科技 10,600 326,480.00 0.14 192 002605 姚记科技 12,200 325,252.00 0.14 193 688253 英诺特 8,900 322,714.00 0.14 194 688127 蓝特光学 11,800 319,780.00 0.14 195 688428 诺诚健华 26,000 319,280.00 0.14 196 600894 广日股份 21,800 318,280.00 0.14 197 000423 东阿阿胶 5,000 313,600.00 0.13 198 600000 浦发银行 30,300 311,787.00 0.13 199 600269 赣粤高速 54,400 305,184.00 0.13 200 600886 国投电力 18,100 300,822.00 0.13 201 600710 苏美达 32,200 299,460.00 0.13 202 000063 中兴通讯 7,400 298,960.00 0.13 203 603019 中科曙光 4,100 296,512.00 0.13 204 601598 中国外运 54,700 292,645.00 0.13 205 000001 平安银行 25,000 292,500.00 0.13 206 688188 柏楚电子 1,500 291,375.00 0.12 207 000404 长虹华意 39,300 290,820.00 0.12 208 300627 华测导航 6,900 288,420.00 0.12 209 600177 雅戈尔 32,400 288,360.00 0.12 210 300274 阳光电源 3,900 287,937.00 0.12 211 603167 渤海轮渡 32,500 287,300.00 0.12 212 300308 中际旭创 2,300 284,073.00 0.12 213 601083 锦江航运 29,700 282,744.00 0.12 214 605599 菜百股份 24,900 282,615.00 0.12 215 300777 中简科技 9,900 280,071.00 0.12 216 600248 陕建股份 62,500 280,000.00 0.12 217 002128 电投能源 14,300 279,994.00 0.12 218 002273 水晶光电 12,600 279,972.00 0.12 219 300124 汇川技术 4,700 275,326.00 0.12 220 688123 聚辰股份 4,700 275,044.00 0.12 221 000338 潍柴动力 20,000 274,000.00 0.12 222 600837 海通证券 24,600 273,552.00 0.12 223 600422 昆药集团 17,200 272,620.00 0.12 224 300433 蓝思科技 12,400 271,560.00 0.12 225 301522 上大股份 7,618 269,172.08 0.12 226 600585 海螺水泥 11,300 268,714.00 0.12 227 688099 晶晨股份 3,900 267,852.00 0.11 228 601728 中国电信 36,800 265,696.00 0.11 229 688750 金天钛业 12,863 264,819.44 0.11 230 600310 广西能源 57,200 260,832.00 0.11 231 301031 中熔电气 2,500 260,050.00 0.11 232 002947 恒铭达 7,800 259,974.00 0.11 233 688122 西部超导 6,000 256,920.00 0.11 234 002867 周大生 17,600 255,728.00 0.11 235 300054 鼎龙股份 9,800 254,996.00 0.11 236 600985 淮北矿业 17,900 251,853.00 0.11 237 002752 昇兴股份 39,400 250,190.00 0.11 238 601012 隆基绿能 15,900 249,789.00 0.11 239 600941 中国移动 2,100 248,136.00 0.11 240 688526 科前生物 17,100 244,359.00 0.10 241 002920 德赛西威 2,200 242,242.00 0.10 242 600820 隧道股份 33,500 240,865.00 0.10 243 600563 法拉电子 2,000 237,840.00 0.10 244 600050 中国联通 44,300 235,233.00 0.10 245 603165 荣晟环保 18,500 226,440.00 0.10 246 600115 中国东航 56,600 226,400.00 0.10 247 600029 南方航空 34,800 225,852.00 0.10 248 600380 健康元 20,000 225,400.00 0.10 249 000568 泸州老窖 1,800 225,360.00 0.10 250 000848 承德露露 25,100 225,147.00 0.10 251 301556 托普云农 2,663 222,828.67 0.10 252 600809 山西汾酒 1,200 221,052.00 0.09 253 603020 爱普股份 28,400 219,816.00 0.09 254 000726 鲁 泰Ａ 33,500 218,420.00 0.09 255 002206 海 利 得 49,800 213,642.00 0.09 256 002332 仙琚制药 21,400 212,716.00 0.09 257 001230 劲旅环境 12,700 210,566.00 0.09 258 000090 天健集团 51,200 210,432.00 0.09 259 688708 佳驰科技 3,481 209,075.15 0.09 260 002293 罗莱生活 26,600 207,480.00 0.09 261 002035 华帝股份 28,100 206,254.00 0.09 262 000792 盐湖股份 12,500 205,750.00 0.09 263 601985 中国核电 19,500 203,385.00 0.09 264 002230 科大讯飞 4,200 202,944.00 0.09 265 002790 瑞尔特 27,100 197,830.00 0.08 266 002648 卫星化学 10,500 197,295.00 0.08 267 000100 TCL 科技 38,100 191,643.00 0.08 268 301187 欧圣电气 5,600 190,960.00 0.08 269 600066 宇通客车 7,200 189,936.00 0.08 270 601169 北京银行 29,300 180,195.00 0.08 271 603129 春风动力 1,100 172,777.00 0.07 272 603733 仙鹤股份 8,300 171,229.00 0.07 273 000921 海信家电 5,900 170,510.00 0.07 274 688012 中微公司 900 170,244.00 0.07 275 600016 民生银行 41,000 169,330.00 0.07 276 002891 中宠股份 4,700 167,790.00 0.07 277 600019 宝钢股份 23,800 166,600.00 0.07 278 600104 上汽集团 7,900 164,004.00 0.07 279 688628 优利德 4,400 162,096.00 0.07 280 002690 美亚光电 10,800 160,056.00 0.07 281 603556 海兴电力 4,300 159,057.00 0.07 282 002270 华明装备 9,400 158,766.00 0.07 283 301622 英思特 2,606 157,770.72 0.07 284 002601 龙佰集团 8,800 155,496.00 0.07 285 688697 纽威数控 9,300 154,752.00 0.07 286 600873 梅花生物 15,400 154,462.00 0.07 287 603816 顾家家居 5,600 154,448.00 0.07 288 300502 新易盛 1,300 150,254.00 0.06 289 301571 国科天成 3,499 148,154.49 0.06 290 688389 普门科技 9,900 147,411.00 0.06 291 600970 中材国际 15,400 145,992.00 0.06 292 001391 国货航 16,092 144,327.22 0.06 293 301613 新铝时代 2,480 139,033.76 0.06 294 600150 中国船舶 3,800 136,648.00 0.06 295 603288 海天味业 2,600 119,340.00 0.05 296 301631 壹连科技 881 113,460.04 0.05 297 601975 招商南油 34,400 107,672.00 0.05 298 600999 招商证券 5,300 101,548.00 0.04 299 600048 保利发展 11,100 98,346.00 0.04 300 301607 富特科技 2,567 96,906.28 0.04 301 301608 博实结 1,407 95,787.66 0.04 302 301585 蓝宇股份 2,092 95,304.98 0.04 303 600438 通威股份 4,200 92,862.00 0.04 304 600089 特变电工 6,800 86,632.00 0.04 305 300033 同花顺 300 86,250.00 0.04 306 600436 片仔癀 400 85,800.00 0.04 307 301552 科力装备 1,423 83,191.61 0.04 308 603395 红四方 1,531 77,966.32 0.03 309 603194 中力股份 1,606 56,245.48 0.02 310 603207 小方制药 1,848 51,643.92 0.02 311 603205 健尔康 1,278 47,522.80 0.02 312 603391 力聚热能 810 34,032.96 0.01 313 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.01 314 603310 巍华新材 1,208 22,227.10 0.01 315 603072 天和磁材 1,804 22,189.20 0.01 316 688692 达梦数据 42 15,306.48 0.01 317 688691 灿芯股份 121 9,317.00 0.00 318 301580 爱迪特 138 8,017.80 0.00 319 688709 成都华微 213 6,577.44 0.00 320 688695 中创股份 127 3,862.07 0.00 321 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 322 603341 龙旗科技 60 2,805.00 0.00 323 603285 键邦股份 111 2,509.71 0.00 324 601033 永兴股份 148 2,140.08 0.00 325 603381 永臻股份 97 2,126.24 0.00 326 603082 北自科技 48 1,627.20 0.00 327 603344 星德胜 59 1,441.37 0.00 328 603375 盛景微 31 1,159.09 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 9,869,453.00 7.61 2 000333 美的集团 9,182,484.00 7.08 3 600028 中国石化 8,130,527.00 6.27 4 600919 江苏银行 7,967,122.00 6.15 5 600926 杭州银行 7,955,008.00 6.14 6 600519 贵州茅台 7,942,815.00 6.13 7 601318 中国平安 7,761,613.86 5.99 8 601919 中远海控 7,706,350.00 5.94 9 601899 紫金矿业 7,424,598.00 5.73 10 601225 陕西煤业 7,408,391.00 5.71 11 002001 新 和 成 7,096,312.00 5.47 12 601601 中国太保 7,035,094.00 5.43 13 601088 中国神华 7,011,016.00 5.41 14 601211 国泰君安 6,999,509.00 5.40 15 600887 伊利股份 6,917,408.00 5.34 16 601668 中国建筑 6,781,995.00 5.23 17 600741 华域汽车 6,720,348.00 5.18 18 601688 华泰证券 6,624,758.00 5.11 19 000999 华润三九 6,495,519.80 5.01 20 600332 白云山 6,416,071.00 4.95 21 000963 华东医药 6,414,310.00 4.95 22 000651 格力电器 6,393,204.00 4.93 23 300628 亿联网络 6,347,341.00 4.90 24 601169 北京银行 6,280,190.00 4.84 25 601658 邮储银行 6,216,761.00 4.80 26 000830 鲁西化工 6,171,111.00 4.76 27 000725 京东方Ａ 5,865,222.00 4.52 28 600642 申能股份 5,831,114.00 4.50 29 600660 福耀玻璃 5,799,183.00 4.47 30 600019 宝钢股份 5,737,296.00 4.43 31 601717 郑煤机 5,595,867.00 4.32 32 002304 洋河股份 5,419,944.00 4.18 33 600795 国电电力 5,412,866.00 4.18 34 600183 生益科技 5,347,420.00 4.12 35 603987 康德莱 5,341,139.00 4.12 36 300760 迈瑞医疗 5,207,863.00 4.02 37 002422 科伦药业 5,166,716.00 3.99 38 600050 中国联通 5,134,621.00 3.96 39 600219 南山铝业 5,076,382.00 3.92 40 002228 合兴包装 5,058,270.00 3.90 41 000858 五 粮 液 5,023,750.00 3.87 42 000568 泸州老窖 5,003,974.00 3.86 43 600018 上港集团 5,001,829.00 3.86 44 000596 古井贡酒 4,911,480.00 3.79 45 600188 兖矿能源 4,902,708.24 3.78 46 300408 三环集团 4,783,861.00 3.69 47 002601 龙佰集团 4,771,923.00 3.68 48 600030 中信证券 4,767,114.10 3.68 49 601009 南京银行 4,741,215.00 3.66 50 688036 传音控股 4,706,361.22 3.63 51 601857 中国石油 4,690,138.00 3.62 52 601988 中国银行 4,630,365.00 3.57 53 600489 中金黄金 4,598,779.00 3.55 54 002555 三七互娱 4,536,528.00 3.50 55 600901 江苏金租 4,403,266.00 3.40 56 601665 齐鲁银行 4,375,757.00 3.38 57 600000 浦发银行 4,363,492.00 3.37 58 002027 分众传媒 4,290,251.00 3.31 59 601058 赛轮轮胎 4,264,716.64 3.29 60 601916 浙商银行 4,264,708.00 3.29 61 600820 隧道股份 4,247,787.00 3.28 62 600036 招商银行 4,231,358.00 3.26 63 600398 海澜之家 4,187,107.00 3.23 64 601818 光大银行 4,151,136.00 3.20 65 603611 诺力股份 4,139,334.00 3.19 66 600346 恒力石化 4,137,765.00 3.19 67 600690 海尔智家 4,129,834.00 3.19 68 601877 正泰电器 4,064,374.00 3.13 69 601628 中国人寿 4,040,847.20 3.12 70 000807 云铝股份 4,007,381.00 3.09 71 000708 中信特钢 3,971,113.00 3.06 72 600096 云天化 3,857,186.00 2.98 73 000933 神火股份 3,834,452.00 2.96 74 603128 华贸物流 3,811,062.00 2.94 75 000538 云南白药 3,806,268.00 2.94 76 601128 常熟银行 3,742,769.00 2.89 77 300750 宁德时代 3,721,399.00 2.87 78 603368 柳药集团 3,673,098.50 2.83 79 601288 农业银行 3,672,319.00 2.83 80 600016 民生银行 3,669,617.00 2.83 81 600845 宝信软件 3,568,418.10 2.75 82 600612 老凤祥 3,480,182.00 2.68 83 300783 三只松鼠 3,432,013.68 2.65 84 300428 立中集团 3,395,316.00 2.62 85 000895 双汇发展 3,337,236.00 2.57 86 002839 张家港行 3,330,032.00 2.57 87 600406 国电南瑞 3,319,506.47 2.56 88 002415 海康威视 3,281,054.00 2.53 89 603096 新经典 3,267,876.00 2.52 90 002180 纳思达 3,260,138.00 2.51 91 601168 西部矿业 3,204,834.00 2.47 92 601138 工业富联 3,187,936.00 2.46 93 600886 国投电力 3,177,712.00 2.45 94 601615 明阳智能 3,173,177.00 2.45 95 000338 潍柴动力 3,157,681.00 2.44 96 600583 海油工程 3,129,902.00 2.41 97 000001 平安银行 3,117,080.00 2.40 98 002236 大华股份 3,059,702.00 2.36 99 603993 洛阳钼业 3,059,421.00 2.36 100 600064 南京高科 3,045,778.00 2.35 101 601985 中国核电 3,030,879.00 2.34 102 600803 新奥股份 3,029,983.00 2.34 103 601838 成都银行 2,998,383.00 2.31 104 601633 长城汽车 2,973,612.00 2.29 105 000975 山金国际 2,964,879.00 2.29 106 603699 纽威股份 2,963,537.00 2.29 107 600941 中国移动 2,938,080.00 2.27 108 002916 深南电路 2,937,257.00 2.27 109 600015 华夏银行 2,897,538.00 2.23 110 601319 中国人保 2,817,383.00 2.17 111 002879 长缆科技 2,803,724.89 2.16 112 002003 伟星股份 2,784,215.00 2.15 113 002402 和而泰 2,769,066.00 2.14 114 600674 川投能源 2,768,676.00 2.14 115 601077 渝农商行 2,691,958.00 2.08 116 001222 源飞宠物 2,690,929.60 2.08 117 600938 中国海油 2,681,410.00 2.07 118 600873 梅花生物 2,680,415.00 2.07 119 600582 天地科技 2,678,475.00 2.07 120 002091 江苏国泰 2,673,541.00 2.06 121 600282 南钢股份 2,663,350.00 2.05 122 600089 特变电工 2,637,833.10 2.03 123 300566 激智科技 2,629,756.00 2.03 124 002273 水晶光电 2,624,106.90 2.02 125 600428 中远海特 2,615,534.00 2.02 126 000887 中鼎股份 2,614,507.00 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 10,240,979.00 7.90 2 600519 贵州茅台 9,423,420.90 7.27 3 600028 中国石化 9,005,374.00 6.95 4 000333 美的集团 8,463,120.00 6.53 5 601668 中国建筑 8,220,610.00 6.34 6 600741 华域汽车 8,065,032.00 6.22 7 600926 杭州银行 7,849,415.00 6.05 8 601318 中国平安 7,516,399.00 5.80 9 600919 江苏银行 7,436,227.00 5.74 10 601169 北京银行 7,392,095.00 5.70 11 600019 宝钢股份 7,154,955.00 5.52 12 300628 亿联网络 7,060,386.00 5.45 13 600887 伊利股份 7,003,055.00 5.40 14 600332 白云山 6,957,531.00 5.37 15 601211 国泰君安 6,849,278.00 5.28 16 601601 中国太保 6,789,535.00 5.24 17 300760 迈瑞医疗 6,569,511.00 5.07 18 000999 华润三九 6,543,604.00 5.05 19 600018 上港集团 6,120,940.00 4.72 20 600795 国电电力 5,972,639.00 4.61 21 601225 陕西煤业 5,916,967.00 4.56 22 600183 生益科技 5,875,652.00 4.53 23 000830 鲁西化工 5,841,718.00 4.51 24 000725 京东方Ａ 5,789,056.00 4.47 25 002601 龙佰集团 5,768,029.00 4.45 26 000963 华东医药 5,609,184.00 4.33 27 601088 中国神华 5,588,860.00 4.31 28 002304 洋河股份 5,521,083.00 4.26 29 000651 格力电器 5,456,962.00 4.21 30 601899 紫金矿业 5,325,201.00 4.11 31 600050 中国联通 5,284,951.00 4.08 32 601919 中远海控 5,234,576.00 4.04 33 601658 邮储银行 5,163,260.00 3.98 34 600030 中信证券 5,149,850.00 3.97 35 601688 华泰证券 5,135,342.00 3.96 36 688036 传音控股 5,116,873.33 3.95 37 000858 五 粮 液 5,059,168.00 3.90 38 000568 泸州老窖 4,833,881.00 3.73 39 002001 新 和 成 4,780,897.00 3.69 40 002422 科伦药业 4,642,686.00 3.58 41 601988 中国银行 4,564,889.00 3.52 42 603987 康德莱 4,552,433.00 3.51 43 002555 三七互娱 4,527,382.00 3.49 44 601665 齐鲁银行 4,466,643.00 3.45 45 601009 南京银行 4,442,502.00 3.43 46 600036 招商银行 4,431,013.00 3.42 47 600000 浦发银行 4,409,755.00 3.40 48 600188 兖矿能源 4,375,955.20 3.38 49 603611 诺力股份 4,372,802.00 3.37 50 601058 赛轮轮胎 4,336,783.92 3.35 51 600660 福耀玻璃 4,305,545.00 3.32 52 002236 大华股份 4,218,544.00 3.25 53 000933 神火股份 4,179,555.00 3.22 54 002415 海康威视 4,140,431.00 3.19 55 600398 海澜之家 4,098,148.00 3.16 56 600219 南山铝业 4,085,058.00 3.15 57 600642 申能股份 4,060,244.00 3.13 58 600803 新奥股份 4,053,807.00 3.13 59 300750 宁德时代 4,045,248.00 3.12 60 000596 古井贡酒 4,042,820.00 3.12 61 600820 隧道股份 4,009,857.00 3.09 62 603128 华贸物流 3,993,189.10 3.08 63 600346 恒力石化 3,972,367.00 3.06 64 002027 分众传媒 3,822,972.00 2.95 65 600016 民生银行 3,812,565.00 2.94 66 002402 和而泰 3,792,114.00 2.92 67 601818 光大银行 3,763,191.00 2.90 68 600901 江苏金租 3,687,158.00 2.84 69 002180 纳思达 3,651,973.00 2.82 70 600489 中金黄金 3,630,958.00 2.80 71 601615 明阳智能 3,602,891.00 2.78 72 000338 潍柴动力 3,539,290.00 2.73 73 601128 常熟银行 3,507,452.00 2.71 74 000001 平安银行 3,499,316.00 2.70 75 603368 柳药集团 3,461,734.84 2.67 76 600612 老凤祥 3,443,498.00 2.66 77 002916 深南电路 3,387,183.00 2.61 78 603096 新经典 3,335,244.00 2.57 79 002228 合兴包装 3,329,412.00 2.57 80 601717 郑煤机 3,322,626.00 2.56 81 300408 三环集团 3,312,269.00 2.55 82 600690 海尔智家 3,270,660.00 2.52 83 000425 徐工机械 3,218,578.00 2.48 84 000776 广发证券 3,115,116.00 2.40 85 000100 TCL 科技 3,107,982.00 2.40 86 601288 农业银行 3,090,253.00 2.38 87 002839 张家港行 3,087,293.00 2.38 88 601985 中国核电 3,084,760.00 2.38 89 600958 东方证券 3,074,784.20 2.37 90 002091 江苏国泰 3,050,079.00 2.35 91 000975 山金国际 3,047,373.64 2.35 92 600886 国投电力 3,034,173.00 2.34 93 600941 中国移动 3,030,269.00 2.34 94 300783 三只松鼠 3,023,875.00 2.33 95 603993 洛阳钼业 3,012,566.00 2.32 96 600282 南钢股份 2,999,127.00 2.31 97 601607 上海医药 2,997,743.00 2.31 98 601916 浙商银行 2,976,528.00 2.30 99 001222 源飞宠物 2,976,376.00 2.30 100 600096 云天化 2,970,864.00 2.29 101 601877 正泰电器 2,962,171.00 2.28 102 300428 立中集团 2,960,076.00 2.28 103 601898 中煤能源 2,914,764.00 2.25 104 601633 长城汽车 2,913,968.00 2.25 105 600015 华夏银行 2,897,548.20 2.23 106 600582 天地科技 2,849,367.00 2.20 107 688208 道通科技 2,844,492.69 2.19 108 002273 水晶光电 2,842,084.70 2.19 109 600873 梅花生物 2,828,225.00 2.18 110 000538 云南白药 2,827,309.00 2.18 111 002158 汉钟精机 2,816,258.00 2.17 112 600089 特变电工 2,793,173.80 2.15 113 600438 通威股份 2,748,075.00 2.12 114 601628 中国人寿 2,743,164.00 2.12 115 002879 长缆科技 2,735,048.00 2.11 116 003025 思进智能 2,727,632.16 2.10 117 000807 云铝股份 2,724,987.00 2.10 118 000708 中信特钢 2,714,958.00 2.09 119 601077 渝农商行 2,706,169.00 2.09 120 600674 川投能源 2,661,106.00 2.05 121 000887 中鼎股份 2,618,157.00 2.02 122 600426 华鲁恒升 2,602,536.00 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,258,239,672.95 卖出股票的收入（成交）总额 1,192,301,425.16 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 3,037,901.92 1.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,037,901.92 1.30 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019740 24 国债 09 30,000 3,037,901.92 1.30 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“华泰证券、江苏银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 华泰证券及其下属分支机构因与非专业机构投资者开展场外期权交易且在开展过程中未能有效监测参与产品购买场外期权的占比情况；对于部分分支机构合规管理不到位存在员工向客户提供测试答案、替客户办理证券交易、协助非专业机构投资者开展场外期权交易等未规范展业；在开展融资融券业务中对客户交易行为管理不到位；在开展银行间债券市场非金融企业债务融资工具业务过程中未能持续督促客户规范发行行为；部分自营业务合规风控把关不到位；对部分客户适当性管理及督促义务履行不到位；从业人员资质管理不到位；对公司研究所制度建设及执行不规范等情形，受到地方证监局警示、责令改正措施。 江苏银行下属分支机构因代客衍生交易产品管理不到位，对分支机构代理保险业务管理不到位，以贷款、贴现资金等转作存款或保证金，虚增存款，违反规定办理结汇业务等受到地方金监局及地方外管局罚款、没收违法所得、整改通知。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,706.35 2 应收清算款 394,127.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,299.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 484,133.14 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国泰量化策略收 益混合 A 14,624 9,365.48 119,281,318.34 87.09% 17,679,533.53 12.91% 国泰量化策略收 1,238,676.0 益混合 C 30 3 37,112,522.97 99.87% 47,757.91 0.13% 合计 14,654 11,882.16 156,393,841.31 89.82% 17,727,291.44 10.18% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰量化策略收益混合 30,266.65 0.02% A 基金管理人所有从业人员持 国泰量化策略收益混合 有本基金 65.72 0.00% C 合计 30,332.37 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国泰量化策略收益混合 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 国泰量化策略收益混合 0 持有本开放式基金 C 合计 0 国泰量化策略收益混合 0~10 A 本基金基金经理持有本开 国泰量化策略收益混合 0 放式基金 C 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰量化策略收益混合 A 国泰量化策略收益混合 C 基金合同生效日（2018 年 12 月 27 48,640,832.64 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 92,711,298.02 1,915,088.69 本报告期基金总申购份额 94,290,563.93 45,917,676.01 减：本报告期基金总赎回份额 50,041,010.08 10,672,483.82 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 136,960,851.87 37,160,280.88 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 27 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总经理、转任董事长并代为履行总经理职务。 2024 年 7 月 25 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管理人总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部重大人事变动如下： 经中国建设银行股份有限公司研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自 2024 年起改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给 聘任会计师事务所的报酬为 25,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国投证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国盛证券 2 2,448,856,001.16 100.00% 357,289.90 100.00% - 长江证券 1 - - - - - 注：1、交易单元的选择标准： （1）实力雄厚、信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为稳健、规范，合规风控能力较强； （3）具备基金交易所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司管理的基金进行证券交易的需要； （4）研究实力较强，能及时为本公司管理的基金提供高质量服务，包括但不限于各类研究分析报告、上市公司路演及反路演、各类研究策略会等。 2、选择程序： 券商按照我司要求提供机构情况介绍说明，该说明作为券商尽调材料进行内部审议，符合要求的券商经批准进入券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究服务情况进行考评，符合交易席位租用标准的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用协议。 3、本基金本报告期内未有交易单元变更情况发生。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国投证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国盛证券 6,189,077.96 100.00% - - - - 长江证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2024-03-27 告 关于国泰量化策略收益混合型证券投资基金 2 暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务 《中国证券报》 2024-06-19 的公告 3 国泰量化策略收益混合型证券投资基金分红 《中国证券报》 2024-06-20 公告 4 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2024-07-25 告 5 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海 2024-09-25 值方法的公告 证券报》、《证券日报》 6 国泰基金管理有限公司关于公司股权变更的 《中国证券报》 2024-12-07 公告 7 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改 《中国证券报》 2024-12-24 聘会计师事务所的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2024 年 01 月 01 23,852, 4,271,2 28,123,847.4 1 日至2024年05月 623.65 23.82 - 7 16.15% 20 日 机构 2024 年 06 月 13 日至2024年06月 34,945, 34,945,485.0 2 16 日，2024 年 10 - 485.04 - 4 20.07% 月24日至2024年 12 月 31 日 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同 2、国泰目标收益保本混合型证券投资基金托管协议 3、中国证监会批准国泰目标收益保本混合型证券投资基金募集的文件 4、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 5、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 6、关于准予国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复 7、国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同 8、国泰量化策略收益混合型证券投资基金托管协议 8、报告期内披露的各项公告 9、法律法规要求备查的其他文件 13.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所或办公场所。 13.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二五年三月二十九日