易方达丰华债券型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......21 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......22 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......22 §5 托管人报告......23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......23 §6 审计报告......23 6.1 审计意见......23 6.2 形成审计意见的基础......23 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......24 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......24 §7 年度财务报表......25 7.1 资产负债表......25 7.2 利润表......27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......28 7.4 报表附注......30 §8 投资组合报告......60 8.1 期末基金资产组合情况......60 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65 8.12 投资组合报告附注......65 §9 基金份额持有人信息......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......69 §10 开放式基金份额变动......69 §11 重大事件揭示......70 11.1 基金份额持有人大会决议......70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70 11.4 基金投资策略的改变......70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.8 其他重大事件......72 §12 备查文件目录......75 12.1 备查文件目录......75 12.2 存放地点......75 12.3 查阅方式......75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达丰华债券型证券投资基金 基金简称 易方达丰华债券 基金主代码 000189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 2 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,078,133,982.19 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 下属分级基金的交易代码 000189 006867 报告期末下属分级基金的份额总额 9,301,393,097.35 份 2,776,740,884.84 份 注：本基金A类份额由原易方达保本一号混合型证券投资基金转型而来，并增设C类份额类别， 基金合同于 2019 年 2 月 19 日起生效，C 类份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因 素，确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配 置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基 金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金投资资产支 持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略；本基金可选择投 投资策略 资价值高的存托凭证进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础 上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与 股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略， 精选优质企业进行投资。4、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流 动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风 险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中债总指数收益率×90% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型 风险收益特征 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张南 张燕 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 0755-83199084 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95555 传真 020-38798812 0755-83195201 广东省珠海市横琴新区荣粤道 深圳市深南大道7088号招商银行 注册地址 188号6层 大厦 广州市天河区珠江新城珠江东路 深圳市深南大道7088号招商银行 办公地址 30号广州银行大厦40-43楼 大厦 邮政编码 510620 518040 法定代表人 刘晓艳 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.efunds.com.cn 网网址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43 基金年度报告备置地点 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 普通合伙) 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2019 年 2 月 19 日（基金合同 3.1.1 期间 2021 年 2020 年 生效日）至 2019 年 12 月 31 数据和指 日 标 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华债 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 债券 A 券 C 本 期 已 217,151,328 84,790,392. 13,823,257.4 实 现 收 .19 51 38,311,217.03 1 4,866,532.01 4,452,930.18 益 本 期 利 331,440,221 125,303,230 134,213,881. 50,150,870.2 15,906,280.8 11,849,325.22 润 .72 .16 57 9 0 加 权 平 均 基 金 0.0926 0.0806 0.1915 0.1680 0.0939 0.0640 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 6.96% 6.09% 15.66% 13.91% 9.17% 6.28% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 9.03% 8.60% 18.19% 17.73% 10.20% 9.81% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2021 年末 2020 年末 2019 年末 数据和指易方达丰华债易方达丰华债 易方达丰华债 易方达丰华债 易方达丰华债 易方达丰华债券 标 券 A 券 C 券 A 券 C 券 A C 期 末 可 597,798,433 57,247,622. 211,273,731.3 61,746,862.7 供 分 配 .60 12 6 1 9,571,536.69 3,123,865.06 利润 期 末 可 供 分 配 0.0643 0.0206 0.1137 0.0728 0.0617 0.0258 基 金 份 额利润 期 末 基 12,204,626, 3,607,580,1 2,420,033,90 1,096,351,10 170,825,576. 132,984,417.1 金 资 产 774.72 30.87 1.25 5.35 70 6 净值 期 末 基 金 份 额 1.3121 1.2992 1.3025 1.2929 1.1020 1.0982 净值 3.1.3 累计 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末指标 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华 易方达丰华债 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 债券 A 券 C 基 金 份 额 累 计 42.01% 40.39% 30.25% 29.28% 10.20% 9.81% 净 值 增 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.原易方达保本一号混合型证券投资基金已于 2019 年 2 月 18 日进行了基金份额折算，折算比 例为 1.033927978，折算后基金份额净值为 1.000 人民币元。 5.自 2019 年 2 月 19 日起原易方达保本一号混合型证券投资基金转型为易方达丰华债券型证券 投资基金，易方达丰华债券型证券投资基金合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 6.自 2019 年 2 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达丰华债券 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.73% 0.28% 0.85% 0.10% 1.88% 0.18% 过去六个月 3.29% 0.35% 1.29% 0.13% 2.00% 0.22% 过去一年 9.03% 0.42% 1.53% 0.14% 7.50% 0.28% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 42.01% 0.44% 6.98% 0.14% 35.03% 0.30% 效起至今 易方达丰华债券 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.63% 0.28% 0.85% 0.10% 1.78% 0.18% 过去六个月 3.08% 0.35% 1.29% 0.13% 1.79% 0.22% 过去一年 8.60% 0.42% 1.53% 0.14% 7.07% 0.28% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 40.39% 0.44% 7.02% 0.14% 33.37% 0.30% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达丰华债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达丰华债券 A （2019 年 2 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日） 易方达丰华债券 C （2019 年 2 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日） 注：1.本基金由原易方达保本一号混合型证券投资基金于 2019 年 2 月 19 日转型而来。 2.自 2019 年 2 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 42.01%，同期业绩比较基准收益率为6.98%。C 类基金份额净值增长率为 40.39%，同期业绩比较基准收益率为 7.02%。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达丰华债券型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 注：1.自 2019 年 2 月 19 日起原易方达保本一号混合型证券投资基金转型为易方达丰华债券型 证券投资基金，易方达丰华债券型证券投资基金合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自 2019 年 2 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 易方达丰华债券 A 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2021 年 1.060 357,642,234.82 137,384,386.24 495,026,621.06 - 合计 1.060 357,642,234.82 137,384,386.24 495,026,621.06 - 易方达丰华债券 C 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2021 年 1.030 182,118,969.97 44,329,947.56 226,448,917.53 - 合计 1.030 182,118,969.97 44,329,947.56 226,448,917.53 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达安心回 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 张 报债券型证券投资基金的基金经 2019- 任晨星资讯（深圳）有限公司数量分 清 理、易方达裕丰回报债券型证券投 02-19 - 14 年 析师，中信证券股份有限公司研究 华 资基金的基金经理、易方达安心回 员，易方达基金管理有限公司投资经 馈混合型证券投资基金的基金经理 理、固定收益基金投资部总经理、混 （自 2015 年 05 月 29 日至 2021 年 合资产投资部总经理、易方达裕如灵 09 月 07 日）、易方达裕祥回报债券 活配置混合型证券投资基金基金经 型证券投资基金的基金经理（自 理、易方达新收益灵活配置混合型证 2016 年 01 月 22 日至 2021 年 09 月 券投资基金基金经理、易方达瑞选灵 07 日）、易方达丰和债券型证券投 活配置混合型证券投资基金基金经 资基金的基金经理、易方达安盈回 理、易方达新利灵活配置混合型证券 报混合型证券投资基金的基金经 投资基金基金经理、易方达新鑫灵活 理、易方达新收益灵活配置混合型 配置混合型证券投资基金基金经理、 证券投资基金的基金经理、易方达 易方达新享灵活配置混合型证券投 悦兴一年持有期混合型证券投资基 资基金基金经理、易方达瑞景灵活配 金的基金经理、易方达磐固六个月 置混合型证券投资基金基金经理、易 持有期混合型证券投资基金的基金 方达瑞通灵活配置混合型证券投资 经理（自 2020 年 09 月 03 日至 2021 基金基金经理、易方达瑞程灵活配置 年 09 月 17 日）、副总经理级高级管 混合型证券投资基金基金经理、易方 理人员、多资产投资业务总部总经 达瑞弘灵活配置混合型证券投资基 理、固定收益投资决策委员会委员 金基金经理、易方达裕鑫债券型证券 投资基金基金经理、易方达瑞信灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达鑫转添利混 合型证券投资基金基金经理、易方达 鑫转增利混合型证券投资基金基金 经理、易方达鑫转招利混合型证券投 资基金基金经理 本基金的基金经理、易方达悦享一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理、易方达悦融一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理、易 方达悦弘一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理、易方达悦盈一 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 王 年持有期混合型证券投资基金的基 2019- - 13 年 任安信证券股份有限公司交易员、投 成 金经理、易方达悦信一年持有期混 11-28 资经理，易方达基金管理有限公司年 合型证券投资基金的基金经理、易 金投资部总经理助理 方达悦夏一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理、易方达悦丰一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理、多资产养老金投资部副总 经理 本基金的基金经理、易方达磐固六 李 个月持有期混合型证券投资基金的 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 中 基金经理、易方达悦兴一年持有期 2021- - 6 年 任中信证券股份有限公司研究部研 阳 混合型证券投资基金的基金经理助 07-08 究员 理、多资产研究部总经理助理、研 究员 张 本基金的基金经理助理、易方达纯 2019- 2021- 12 年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 雅 债债券型证券投资基金的基金经 03-06 01-30 任海通证券股份有限公司项目经理， 君 理、易方达裕丰回报债券型证券投 工银瑞信基金管理有限公司债券交 资基金的基金经理、易方达富财纯 易员，易方达基金管理有限公司债券 债债券型证券投资基金的基金经理 交易员、固定收益研究员、固定收益 （自 2018 年 10 月 26 日至 2021 年 基金投资部总经理助理、混合资产投 06 月 11 日）、易方达悦通一年持有 资部总经理助理、多资产公募投资部 期混合型证券投资基金的基金经 负责人、易方达裕祥回报债券型证券 理、易方达裕富债券型证券投资基 投资基金基金经理、易方达恒益定期 金的基金经理、易方达招易一年持 开放债券型发起式证券投资基金基 有期混合型证券投资基金的基金经 金经理、易方达富惠纯债债券型证券 理、易方达磐泰一年持有期混合型 投资基金基金经理、易方达中债 3-5 证券投资基金的基金经理、易方达 年期国债指数证券投资基金基金经 磐恒九个月持有期混合型证券投资 理、易方达中债 7-10 年期国开行债券 基金的基金经理、易方达稳泰一年 指数证券投资基金基金经理、易方达 持有期混合型证券投资基金的基金 增强回报债券型证券投资基金基金 经理、易方达悦安一年持有期债券 经理、易方达恒兴 3 个月定期开放债 型证券投资基金的基金经理、易方 券型发起式证券投资基金基金经理 达宁易一年持有期混合型证券投资 基金的基金经理、易方达安心回报 债券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转增利混合型证券投 资基金的基金经理助理（自 2018 年 11 月 15 日至 2021 年 01 月 29 日）、 易方达鑫转添利混合型证券投资基 金的基金经理助理（自 2018 年 11 月 15 日至 2021 年 02 月 10 日）、易 方达鑫转招利混合型证券投资基金 的基金经理助理（自 2019 年 01 月 31 日至 2021 年 01 月 29 日）、易方 达安盈回报混合型证券投资基金的 基金经理助理（自 2019 年 04 月 04 日至 2021 年 02 月 10 日）、易方达 丰和债券型证券投资基金的基金经 理助理、易方达悦兴一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 多资产公募投资部总经理 本基金的基金经理助理、易方达鑫 转增利混合型证券投资基金的基金 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 杨 经理、易方达鑫转招利混合型证券 2019- 任华夏基金管理有限公司机构债券 康 投资基金的基金经理、易方达瑞川 06-19 - 6 年 投资部研究员、投资经理助理，易方 灵活配置混合型发起式证券投资基 达基金管理有限公司投资经理 金的基金经理、易方达瑞锦灵活配 置混合型发起式证券投资基金的基 金经理、易方达瑞安灵活配置混合 型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达裕富债券型证券投资基 金的基金经理、易方达瑞康灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理、易方达裕丰回报债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达瑞 祺灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理（自 2019 年 10 月 11 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达 丰和债券型证券投资基金的基金经 理助理、易方达安盈回报混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达安心回报债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达新利灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 06 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达新鑫灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 06 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达新享灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 06 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达瑞景灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 06 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达瑞智灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 06 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达瑞兴灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 06 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达瑞祥灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 06 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达新益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 07 月 31 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达瑞选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理（自 2019 年 07 月 31 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达悦兴一年持 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达悦通一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕富债券型证券投资基 金的基金经理助理（自 2020 年 07 月 09 日至 2021 年 11 月 30 日）、易 方达招易一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达磐 恒九个月持有期混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达磐泰一 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达磐固六个月持 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达悦享一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转添利混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达悦 弘一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理助理、易方达悦盈一年 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达宁易一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理助 理 本基金的基金经理助理、易方达裕 丰回报债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达新收益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞信灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达瑞和灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达安盈回 报混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达丰和债券型证券投资 基金的基金经理助理、易方达裕鑫 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 周 债券型证券投资基金的基金经理助 2019- 任凯仁投资咨询（上海）有限公司客 琼 理、易方达富财纯债债券型证券投 10-11 - 7 年 户经理，易方达基金管理有限公司投 资基金的基金经理助理（自 2019 年 资支持专员、研究员 10 月 11 日至 2021 年 06 月 15 日）、 易方达鑫转增利混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达安心回 报债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达纯债债券型证券投资 基金的基金经理助理、易方达新利 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达新鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达新益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达新享灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞景灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞智灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达瑞兴灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞祥灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞祺灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转添利混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达鑫 转招利混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达高等级信用债债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕景添利 6 个月定期开 放债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达悦兴一年持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦通一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 裕富债券型证券投资基金的基金经 理助理、易方达瑞川灵活配置混合 型发起式证券投资基金的基金经理 助理、易方达丰惠混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达招易 一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达瑞锦灵活配 置混合型发起式证券投资基金的基 金经理助理、易方达磐恒九个月持 有期混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达磐泰一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达悦享一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 瑞安灵活配置混合型发起式证券投 资基金的基金经理助理、易方达悦 浦一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理助理、易方达悦弘一年 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞康灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达悦盈一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达悦安一年持有期债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达宁 易一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理助理、易方达稳泰一年 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达悦信一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞富灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达悦夏一年持有期混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达悦丰 一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.根据2022年3月22日《易方达丰华债券型证券投资基金基金经理变更公告》，自2022年3月22日起，张清华不再担任本基金的基金经理，王成、李中阳仍担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 30 次，其中 27 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年全年债券收益率震荡下行，1 年期和 10 年期国债收益率分别下行 25bp 和 40bp。2021 年 初，受益于资金面宽松，收益率出现小幅下行；春节前后，受资金面收紧影响，收益率出现了 15bp 的上行；春节后，资金面重新回到宽松，叠加配置需求较大，收益率震荡下行。进入二季度之后，随着地方债发行低于预期，经济环比数据开始走弱，债券收益率继续下行，走出了“慢牛”行情。7月初，央行超预期降准，房地产市场也开始调整，经济增长下行压力逐步明显，债券收益率快速下行。8-9 月，大宗商品价格上涨带动 PPI（生产价格指数）超预期走高，收益率上行了约 20bp。随后央行在 10 月中下旬通过加大公开市场投放的方式稳定市场，而且对房地产行业的严监管也加剧了市场对经济下行的担忧，收益率重回下行趋势。12 月份央行降准之后，收益率下行到年底低点。由于资金面保持宽松，信用利差压缩到低位，银行资本补充工具的信用利差出现显著压缩，表现较好。 股票市场方面，外部环境影响贯穿全年，在供给和需求两个方向都对企业盈利提出了较大的挑战。报告期内，组合坚持自下而上精选个股，希望在整体外部环境大幅波动的情况下，选择一些在细分领域具有较强竞争力、商业模式较好的企业。相信这些企业可以凭借自身的议价能力，尽可能传导产业链的成本压力，继续保持稳健的增长。从结果来看，配置主要集中在电力设备、电子、汽车、医药生物、建筑材料等行业，尽管不可避免地受到了影响，但整体大部分企业都保持了较好的经营情况。组合在可转债层面对仓位进行了调整，四季度前仓位较高，之后由于整体市场估值分位快速上行，逐步降低转债配置到 10%以下。 债券方面，组合一季度操作略显保守，二季度将杠杆提高到中性偏高水平，但仍然保持偏低久期；三季度组合在保持杠杆率的同时，提高久期到中性水平；四季度组合依然保持了杠杆率和组合久期，重点参与了银行资本补充工具的阶段性行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3121 元，本报告期份额净值增长率为 9.03%，同 期业绩比较基准收益率为 1.53%；C 类基金份额净值为 1.2992 元，本报告期份额净值增长率为 8.60%， 同期业绩比较基准收益率为 1.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年外部环境整体波动较大。展望 2022 年，外部环境同样复杂和充满不确定性，不过边际 层面预计会有改善。一方面需求在疫情冲击之后会有边际修复，同样供给层面随着能耗双控政策纠偏，也可能有边际改善，因此我们对于全年市场展望不悲观。风险层面需要关注海外持续的通胀压力下货币政策超预期退出，从历史上来看对全球资本市场都会产生压力。 权益方面，还是坚持自下而上选择优质个股。债券方面，组合将继续保持中性偏高杠杆，获取套息收益；但同时会积极关注经济走势，择机降低仓位；结构上，组合仍然将以高等级信用债为基本配置仓位，利用长久期利率债灵活调整组合久期。可转债方面，组合将继续保持中性偏低仓位，并积极关注市场整体估值情况和新上市转债，等待合适的加仓时机。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务创新发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下： （1）培育合规文化、严守合规底线、防控违法违规行为是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，秉持“客户利益至上、实事求是、坚守长期”的核心价值观，树立弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，促进公司合规文化建设。加大力度持续开展员工合规风控教育培训、强化合规监督考评机制，不断提高员工合规风控意识，深入践行“受人之托、为人理财”的信义义务。 （2）坚持“守底线、保合规、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控提示；认真贯彻落实法律法规的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示；持续完善公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等监测管控机制，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。 （3）参与新产品设计、新业务拓展工作，持续督促健全公募基金募集申请材料质量内控机制和工具手段，严格进行合规审查，全面充分揭示产品风险特征，切实保护投资者合法权益。 （4）持续深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等法律法规和监管政策、自律准则，进一步完善基金销售相关业务规范，加强投资者权益保护、促进长期理性投资。持续优化投资者适当性管理和客户投诉纠纷处理机制，认真履行“了解客户、了解产品，将适当产品销售给适当客户”职责义务，保障投资者合法权益。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，进一步健全信息披露管理工作机制流程，不断推进信息披露文件制作审核的系统化，持续做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）全面落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等最新反洗钱法规与监管要求，下大力气完善提升洗钱风险管理体系和内控机制：进一步修订制度流程、充实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，健全洗钱风险自评估工作机制方法，提升洗钱风险控制措施的针对性、有效性，不断提高反洗钱合规和风险管理水平，推动反洗钱工作以风险为本向纵深发展。 （7）深入贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》等规定，不断完善业务过程中的廉洁从业管理机制，加强对员工廉洁从业、职业操守和道德规范等方面的教育宣导和培训，努力将廉洁从业、职业操守和道德规范要求渗透落实到业务活动和日常经营的各个环节。 （8）以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、产品运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，坚持不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司内控及合规管理有效性的提升。 （9）不断检讨回顾合规管控框架和机制，促进监察稽核自身制度流程和工具手段的完善，持续提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。 （10）继续顺利通过 GIPS（全球投资业绩标准）鉴证，获得 GIPS 鉴证报告，鉴证日期区间为 2001 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达丰华债券 A:本报告期内实施的利润分配金额为 495,026,621.06 元。 易方达丰华债券 C:本报告期内实施的利润分配金额为 226,448,917.53 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2022)第 25207 号 易方达丰华债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了易方达丰华债券型证券投资基金的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达丰华债券型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达丰华债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达丰华债券型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达丰华债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达丰华债券型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达丰华债券型证券投资基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达丰华债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达丰华债券型证券投资基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈熹 陈轶杰 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达丰华债券型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,427,074.89 10,784,961.19 结算备付金 95,903,381.57 39,635,584.79 存出保证金 510,949.01 126,830.38 交易性金融资产 7.4.7.2 19,715,738,141.16 3,874,172,093.42 其中：股票投资 2,850,606,756.37 683,043,958.41 基金投资 - - 债券投资 16,784,684,384.79 3,151,030,135.01 资产支持证券投资 80,447,000.00 40,098,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 22,819,608.16 30,138,123.59 应收利息 7.4.7.5 172,814,475.88 31,465,112.63 应收股利 - - 应收申购款 57,586,910.09 9,125,560.22 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 20,066,800,540.76 3,995,448,266.22 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,125,993,942.00 426,000,000.00 应付证券清算款 32,597,866.22 43,918,797.23 应付赎回款 80,382,669.84 6,053,193.41 应付管理人报酬 8,723,338.95 1,818,515.84 应付托管费 2,180,834.75 454,628.96 应付销售服务费 1,137,909.22 253,724.70 应付交易费用 7.4.7.7 2,198,362.13 298,044.96 应交税费 500,817.48 157,264.04 应付利息 618,453.61 -90,978.52 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 259,440.97 200,069.00 负债合计 4,254,593,635.17 479,063,259.62 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 11,772,926,770.17 2,644,966,367.90 未分配利润 7.4.7.10 4,039,280,135.42 871,418,638.70 所有者权益合计 15,812,206,905.59 3,516,385,006.60 负债和所有者权益总计 20,066,800,540.76 3,995,448,266.22 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.3121 元，C 类基金份额净值 1.2992 元；基金份额总额 12,078,133,982.19 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 9,301,393,097.35 份，C 类基金份额总额 2,776,740,884.84 份。 7.2 利润表 会计主体：易方达丰华债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 571,871,306.35 204,632,487.06 1.利息收入 200,176,271.13 32,846,685.93 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,157,151.83 381,467.66 债券利息收入 196,447,545.39 32,143,866.68 资产支持证券利息收入 2,544,824.29 247,888.74 买入返售金融资产收入 26,749.62 73,462.85 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 214,076,123.04 38,436,219.62 其中：股票投资收益 7.4.7.12 135,687,623.73 -3,468,846.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 75,277,340.58 40,078,439.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 3,111,158.73 1,826,626.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 154,801,731.18 132,230,277.42 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,817,181.00 1,119,304.09 减：二、费用 115,127,854.47 20,267,735.20 1．管理人报酬 54,146,780.81 9,586,672.57 2．托管费 13,536,695.15 2,396,668.15 3．销售服务费 8,170,828.13 1,418,124.72 4．交易费用 7.4.7.18 5,981,428.52 934,028.21 5．利息支出 32,486,927.76 5,553,716.20 其中：卖出回购金融资产支出 32,486,927.76 5,553,716.20 6．税金及附加 468,087.72 97,580.90 7．其他费用 7.4.7.19 337,106.38 280,944.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 456,743,451.88 184,364,751.86 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 456,743,451.88 184,364,751.86 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达丰华债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,644,966,367.90 871,418,638.70 3,516,385,006.60 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 456,743,451.88 456,743,451.88 期利润） 三、本期基金份额交易 9,127,960,402.27 3,432,593,583.43 12,560,553,985.70 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,871,991,569.42 5,031,587,610.55 18,903,579,179.97 2.基金赎回款 -4,744,031,167.15 -1,598,994,027.12 -6,343,025,194.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -721,475,538.59 -721,475,538.59 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 11,772,926,770.17 4,039,280,135.42 15,812,206,905.59 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 271,010,951.31 32,799,042.55 303,809,993.86 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 184,364,751.86 184,364,751.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 2,373,955,416.59 654,254,844.29 3,028,210,260.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,433,942,436.12 865,827,284.12 4,299,769,720.24 2.基金赎回款 -1,059,987,019.53 -211,572,439.83 -1,271,559,459.36 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,644,966,367.90 871,418,638.70 3,516,385,006.60 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达丰华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 由易方达保本一号混合型证券投资基金转型而来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1904 号《关于准予易 方达保本一号混合型证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于 2019 年 1 月 3 日发布的《易方 达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，易方达保本一号混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型为易方达丰华债券型证券投资基金，并相应删除保本机制，调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达丰华债券型证券投资基金”。原易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额转为易方达丰华债券型证券投资基金 A 类基金份额。基金份额持 有人大会决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议，2019 年 2 月 19 日起，原《易 方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》失效，《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 自 2019 年 2 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和 其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响且符合法律法规要求的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育 附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 1,427,074.89 10,784,961.19 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,427,074.89 10,784,961.19 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,749,440,443.18 2,850,606,756.37 101,166,313.19 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 2,743,647,795.69 2,855,464,384.79 111,816,589.10 债券 银行间市场 13,837,181,749.86 13,929,220,000.00 92,038,250.14 合计 16,580,829,545.55 16,784,684,384.79 203,854,839.24 资产支持证券 80,000,000.00 80,447,000.00 447,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 19,410,269,988.73 19,715,738,141.16 305,468,152.43 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 533,701,188.16 683,043,958.41 149,342,770.25 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,260,666,557.46 1,263,989,635.01 3,323,077.55 债券 银行间市场 1,889,137,926.55 1,887,040,500.00 -2,097,426.55 合计 3,149,804,484.01 3,151,030,135.01 1,225,651.00 资产支持证券 40,000,000.00 40,098,000.00 98,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,723,505,672.17 3,874,172,093.42 150,666,421.25 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,691.20 3,934.44 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 47,472.15 19,619.60 应收债券利息 172,129,497.89 31,186,170.96 应收资产支持证券利息 631,561.64 255,324.93 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 253.00 62.70 合计 172,814,475.88 31,465,112.63 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 2,071,045.06 277,274.45 银行间市场应付交易费用 127,317.07 20,770.51 合计 2,198,362.13 298,044.96 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 40,440.97 2,669.00 应付证券出借违约金 - - 预提费用 219,000.00 197,400.00 合计 259,440.97 200,069.00 7.4.7.9 实收基金 易方达丰华债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,857,961,270.28 1,796,993,148.42 本期申购 9,940,737,550.29 9,614,561,656.04 本期赎回（以“-”号填列） -2,497,305,723.22 -2,415,368,919.13 本期末 9,301,393,097.35 8,996,185,885.33 易方达丰华债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 847,973,219.48 847,973,219.48 本期申购 4,257,429,913.38 4,257,429,913.38 本期赎回（以“-”号填列） -2,328,662,248.02 -2,328,662,248.02 本期末 2,776,740,884.84 2,776,740,884.84 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 易方达丰华债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 211,273,731.36 411,767,021.47 623,040,752.83 本期利润 217,151,328.19 114,288,893.53 331,440,221.72 本期基金份额交易产生的 664,399,995.11 2,084,586,540.79 2,748,986,535.90 变动数 其中：基金申购款 932,515,838.07 2,686,704,919.91 3,619,220,757.98 基金赎回款 -268,115,842.96 -602,118,379.12 -870,234,222.08 本期已分配利润 -495,026,621.06 - -495,026,621.06 本期末 597,798,433.60 2,610,642,455.79 3,208,440,889.39 易方达丰华债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 61,746,862.71 186,631,023.16 248,377,885.87 本期利润 84,790,392.51 40,512,837.65 125,303,230.16 本期基金份额交易产生的 137,159,284.43 546,447,763.10 683,607,047.53 变动数 其中：基金申购款 279,221,491.23 1,133,145,361.34 1,412,366,852.57 基金赎回款 -142,062,206.80 -586,697,598.24 -728,759,805.04 本期已分配利润 -226,448,917.53 - -226,448,917.53 本期末 57,247,622.12 773,591,623.91 830,839,246.03 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 106,598.75 67,221.48 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,045,988.97 312,724.08 其他 4,564.11 1,522.10 合计 1,157,151.83 381,467.66 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020年1月1日至2020年12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,755,828,363.57 141,928,167.55 减：卖出股票成本总额 1,620,140,739.84 145,397,013.68 买卖股票差价收入 135,687,623.73 -3,468,846.13 7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31 日 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,003,680,591.59 1,648,778,468.72 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期 4,868,188,799.00 1,591,341,316.44 兑付）成本总额 减：应收利息总额 60,214,452.01 17,358,713.11 买卖债券差价收入 75,277,340.58 40,078,439.17 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 卖出资产支持证券成交总 额 31,105,486.03 - 减：卖出资产支持证券成本 30,000,000.00 - 总额 减：应收利息总额 1,105,486.03 - 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,111,158.73 1,826,626.58 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,111,158.73 1,826,626.58 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 154,801,731.18 132,230,277.42 ——股票投资 -48,176,457.06 138,182,771.92 ——债券投资 202,629,188.24 -6,050,494.50 ——资产支持证券投资 349,000.00 98,000.00 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 154,801,731.18 132,230,277.42 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 2,817,083.78 1,119,304.09 其他 97.22 - 合计 2,817,181.00 1,119,304.09 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 交易所市场交易费用 5,869,791.02 899,990.71 银行间市场交易费用 111,637.50 34,037.50 合计 5,981,428.52 934,028.21 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月31日 31日 审计费用 99,000.00 77,400.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 82,406.38 46,344.45 银行间账户维护费 34,500.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 337,106.38 280,944.45 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：1.广东省广晟资产经营有限公司自 2021 年 3 月 12 日起将名称变更为广东省广晟控股集团 有限公司；盈峰控股集团有限公司自 2021 年 7 月 26 日起将名称变更为盈峰集团有限公司。2.以下 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 707,484,737.58 12.88% 207,313,745.97 27.19% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券 578,545,291.90 14.54% 775,856,310.30 34.30% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券 27,437,500,000.00 16.79% 21,793,000,000.00 42.53% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 565,987.78 15.85% 139,300.00 6.73% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 165,851.02 25.16% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 54,146,780.81 9,586,672.57 其中：支付销售机构的客户维护费 4,185,061.16 1,349,833.81 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 13,536,695.15 2,396,668.15 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 合计 易方达基金管理有限 - 6,233,437.44 6,233,437.44 公司 招商银行 - 408,725.95 408,725.95 广发证券 - 14,756.38 14,756.38 合计 - 6,656,919.77 6,656,919.77 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达丰华债券A 易方达丰华债券C 合计 易方达基金管理有限 - 876,282.32 876,282.32 公司 招商银行 - 320,758.12 320,758.12 广发证券 - 4,612.24 4,612.24 合计 - 1,201,652.68 1,201,652.68 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 招商银行 20,002,054.79 - - - 2,908,855,000. 448,410.5 00 7 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 招商银行 10,001,473.97 - - - - - 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达丰华债券 A 无。 易方达丰华债券 C 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存款 1,427,074.89 106,598.75 10,784,961.19 67,221.48 注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 易方达丰华债券 A 单位：人民币元 除息日 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 本期利润分配 序号 权益登记日 备注 场 场 份额分 放总额 发放总额 合计 内 外 红数 1 2021-09-06 - 2021- 0.560 175,312,857.11 49,497,535.31 224,810,392.42 - 09-06 2 2021-11-10 - 2021- 0.500 182,329,377.71 87,886,850.93 270,216,228.64 - 11-10 合计 1.060 357,642,234.82 137,384,386.24 495,026,621.06 - 易方达丰华债券 C 单位：人民币元 除息日 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 本期利润分配 序号 权益登记日 备注 场 场 份额分 放总额 发放总额 合计 内 外 红数 1 2021-09-06 - 2021- 0.530 91,484,778.99 21,147,993.53 112,632,772.52 - 09-06 2 2021-11-10 - 2021- 0.500 90,634,190.98 23,181,954.03 113,816,145.01 - 11-10 合计 1.030 182,118,969.97 44,329,947.56 226,448,917.53 - 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 威博 新股 871245 液压 2021-12-24 2022-01-06 流通 9.68 9.68 200 1,936.00 1,936.00 - 受限 非公 古井 开发 238.1 44,000,000.0 52,388,600. 000596 贡酒 2021-07-21 2022-01-24 行流 200.00 3 220,000 0 00 - 通受 限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 张） 成本总额 估值总额 类型 兴业 新发 100.0 4,928,956.7 113052 转债 2021-12-29 2022-01-14 流通 100.00 0 49,290 4,928,956.79 9 - 受限 21 诚 新发 100.0 70,000,000.0 70,000,000. 185190 通 23 2021-12-29 2022-01-04 流通 100.00 0 700,000 0 00 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 2,635,993,942.00 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 012102406 21 深燃气 2022-01-04 100.34 726,000 72,846,840.00 SCP002 102001090 20 沪港务 2022-01-04 100.18 629,000 63,013,220.00 MTN002 102101087 21 北排水 2022-01-04 102.05 700,000 71,435,000.00 MTN001 102103237 21 锦江国际 2022-01-04 100.41 1,000,000 100,410,000.00 MTN002 112104034 21 中国银行 2022-01-04 97.39 124,000 12,076,360.00 CD034 112104036 21 中国银行 2022-01-04 97.44 87,000 8,477,280.00 CD036 112106289 21 交通银行 2022-01-04 97.40 935,000 91,069,000.00 CD289 112108129 21 中信银行 2022-01-04 97.43 1,000,000 97,430,000.00 CD129 112112103 21 北京银行 2022-01-04 97.38 2,000,000 194,760,000.00 CD103 112112154 21 北京银行 2022-01-04 97.36 1,000,000 97,360,000.00 CD154 112184731 21 杭州银行 2022-01-04 97.37 1,500,000 146,055,000.00 CD135 190214 19 国开 14 2022-01-04 100.56 400,000 40,224,000.00 200202 20 国开 02 2022-01-04 99.35 75,000 7,451,250.00 200302 20 进出 02 2022-01-04 99.98 275,000 27,494,500.00 210206 21 国开 06 2022-01-04 100.07 647,000 64,745,290.00 210211 21 国开 11 2022-01-04 99.91 1,009,000 100,809,190.00 210216 21 国开 16 2022-01-04 99.96 600,000 59,976,000.00 210304 21 进出 04 2022-01-04 100.03 650,000 65,019,500.00 210312 21 进出 12 2022-01-04 100.77 422,000 42,524,940.00 210404 21 农发 04 2022-01-04 99.99 450,000 44,995,500.00 101900226 19 湘高速 2022-01-05 103.18 300,000 30,954,000.00 MTN001 101901569 19 渝高速 2022-01-05 102.89 53,000 5,453,170.00 MTN001 20 鲁高速(疫 102000201 情防控 2022-01-05 100.83 300,000 30,249,000.00 债)MTN001 102000905 20 川高速 2022-01-05 99.81 300,000 29,943,000.00 MTN002 102002038 20 湘高速 2022-01-05 101.59 300,000 30,477,000.00 MTN006 102002159 20 金融街 2022-01-05 101.68 53,000 5,389,040.00 MTN002 102100409 21 泸州窖 2022-01-05 102.30 500,000 51,150,000.00 MTN001 102100694 21 诚通控股 2022-01-05 101.69 300,000 30,507,000.00 MTN001 102100777 21 泸州窖 2022-01-05 101.72 400,000 40,688,000.00 MTN002 102101168 21 华润医药 2022-01-05 101.87 400,000 40,748,000.00 MTN001 21 湘高速 102103013 MTN006(革命 2022-01-05 100.67 400,000 40,268,000.00 老区) 112104034 21 中国银行 2022-01-05 97.39 69,000 6,719,910.00 CD034 112105130 21 建设银行 2022-01-05 97.39 297,000 28,924,830.00 CD130 112106209 21 交通银行 2022-01-05 97.44 3,000,000 292,320,000.00 CD209 112114090 21 江苏银行 2022-01-05 97.39 500,000 48,695,000.00 CD090 210206 21 国开 06 2022-01-05 100.07 1,053,000 105,373,710.00 210312 21 进出 12 2022-01-05 100.77 1,578,000 159,015,060.00 112105201 21 建设银行 2022-01-06 97.41 631,000 61,465,710.00 CD201 112108126 21 中信银行 2022-01-06 97.41 1,000,000 97,410,000.00 CD126 190207 19 国开 07 2022-01-06 100.32 1,600,000 160,512,000.00 210211 21 国开 11 2022-01-06 99.91 841,000 84,024,310.00 合计 28,104,000 2,788,459,610.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,490,000,000.00 元，于 2022 年 1 月 4 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 101.06%(2020 年 12 月 31 日：76.30%)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 20,632,575.34 20,037,008.76 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 1,194,865,688.77 316,197,048.52 合计 1,215,498,264.11 336,234,057.28 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 10,854,356,465.52 1,740,804,283.89 AAA 以下 1,195,952,308.82 554,195,229.73 未评级 717,780,448.77 353,966,550.83 合计 12,768,089,223.11 2,648,966,064.45 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 81,078,561.64 40,353,324.93 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 81,078,561.64 40,353,324.93 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 2,973,226,395.46 197,016,184.24 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 2,973,226,395.46 197,016,184.24 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2021 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金 流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,427,074.89 - - - 1,427,074.89 结算备付金 95,903,381.57 - - - 95,903,381.57 存出保证金 510,949.01 - - - 510,949.01 交易性金融资产 4,499,831,581.40 7,446,344,947.66 4,918,954,855.73 2,850,606,756.37 19,715,738,14 1.16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 22,819,608.16 22,819,608.16 应收利息 - - - 172,814,475.88 172,814,475.8 8 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 57,586,910.09 57,586,910.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,597,672,986.87 7,446,344,947.66 4,918,954,855.73 3,103,827,750.50 20,066,800,54 0.76 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 4,125,993,942.00 - - -4,125,993,942. 产款 00 应付证券清算款 - - - 32,597,866.22 32,597,866.22 应付赎回款 - - - 80,382,669.84 80,382,669.84 应付管理人报酬 - - - 8,723,338.95 8,723,338.95 应付托管费 - - - 2,180,834.75 2,180,834.75 应付销售服务费 - - - 1,137,909.22 1,137,909.22 应付交易费用 - - - 2,198,362.13 2,198,362.13 应交税费 - - - 500,817.48 500,817.48 应付利息 - - - 618,453.61 618,453.61 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 259,440.97 259,440.97 负债总计 4,125,993,942.00 - - 128,599,693.17 4,254,593,6 35.17 利率敏感度缺口 471,679,044.87 7,446,344,947.66 4,918,954,855.73 2,975,228,057.33 15,812,206,90 5.59 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,784,961.19 - - - 10,784,961.19 结算备付金 39,635,584.79 - - - 39,635,584.79 存出保证金 126,830.38 - - - 126,830.38 交易性金融资产 666,196,355.10 2,105,483,518.56 419,448,261.35 683,043,958.413,874,172,093. 42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 30,138,123.59 30,138,123.59 应收利息 - - - 31,465,112.63 31,465,112.63 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,125,560.22 9,125,560.22 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 716,743,731.46 2,105,483,518.56 753,772,754.853,995,448,266. 419,448,261.35 22 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 426,000,000.00 - - - 426,000,000.0 产款 0 应付证券清算款 - - - 43,918,797.23 43,918,797.23 应付赎回款 - - - 6,053,193.41 6,053,193.41 应付管理人报酬 - - - 1,818,515.84 1,818,515.84 应付托管费 - - - 454,628.96 454,628.96 应付销售服务费 - - - 253,724.70 253,724.70 应付交易费用 - - - 298,044.96 298,044.96 应交税费 - - - 157,264.04 157,264.04 应付利息 - - - -90,978.52 -90,978.52 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 200,069.00 200,069.00 负债总计 426,000,000.00 - - 53,063,259.62 479,063,259.6 2 利率敏感度缺口 290,743,731.46 3,516,385,006. 2,105,483,518.56 419,448,261.35 700,709,495.23 60 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 96,383,868.16 13,987,134.14 2.市场利率上升 25 个基点 -95,321,090.68 -13,847,975.20 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,850,606,756.37 18.03 683,043,958.41 19.42 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,850,606,756.37 18.03 683,043,958.41 19.42 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 1,776,435,891.01 600,653,955.74 2.业绩比较基准下降 5% -1,776,435,891.01 -600,653,955.74 注：股票投资业绩基准取上证 A 指。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 3,927,879,556.56 元，属于第二层次的余额为 15,787,858,584.60 元，无属于第三层 次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 1,172,237,692.22 元，第二层次 2,701,934,401.20 元，无属于 第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具 列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发 布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公开募集证券投资基金应当自 2022年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 （3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,850,606,756.37 14.21 其中：股票 2,850,606,756.37 14.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,865,131,384.79 84.04 其中：债券 16,784,684,384.79 83.64 资产支持证券 80,447,000.00 0.40 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 97,330,456.46 0.49 计 8 其他各项资产 253,731,943.14 1.26 9 合计 20,066,800,540.76 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,609,793,649.95 16.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,296,866.26 1.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 78,963,844.96 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 552,395.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,850,606,756.37 18.03 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 3,598,405 310,182,511.00 1.96 2 603806 福斯特 1,500,197 195,850,718.35 1.24 3 002791 坚朗五金 1,062,697 192,975,148.23 1.22 4 688200 华峰测控 375,562 192,250,187.80 1.22 5 002859 洁美科技 4,264,596 158,642,971.20 1.00 6 600933 爱柯迪 7,770,038 149,806,332.64 0.95 7 000661 长春高新 530,325 143,930,205.00 0.91 8 603986 兆易创新 762,700 134,120,795.00 0.85 9 603799 华友钴业 1,125,626 124,167,804.06 0.79 10 300775 三角防务 2,480,156 121,254,826.84 0.77 11 688188 柏楚电子 314,281 121,142,754.26 0.77 12 600071 凤凰光学 1,886,902 97,099,976.92 0.61 13 688516 奥特维 363,424 89,300,545.28 0.56 14 600732 爱旭股份 3,580,300 83,635,808.00 0.53 15 603259 药明康德 665,912 78,963,844.96 0.50 16 601799 星宇股份 381,542 77,929,953.50 0.49 17 603529 爱玛科技 1,521,784 69,347,696.88 0.44 18 300782 卓胜微 185,731 60,696,890.80 0.38 19 600741 华域汽车 2,016,291 57,061,035.30 0.36 20 600438 通威股份 1,213,000 54,536,480.00 0.34 21 000596 古井贡酒 220,000 52,388,600.00 0.33 22 603185 上机数控 303,800 50,728,524.00 0.32 23 600486 扬农化工 354,194 46,470,252.80 0.29 24 688559 海目星 741,885 44,297,953.35 0.28 25 688536 思瑞浦 52,284 40,154,112.00 0.25 26 300979 华利集团 405,600 36,118,680.00 0.23 27 688233 神工股份 361,037 31,843,463.40 0.20 28 300132 青松股份 1,504,700 16,988,063.00 0.11 29 603809 豪能股份 492,180 10,124,142.60 0.06 30 002271 东方雨虹 103,200 5,436,576.00 0.03 31 688021 奥福环保 42,700 2,260,965.00 0.01 32 603882 金域医学 4,960 552,395.20 0.00 33 000858 五粮液 1,200 267,192.00 0.00 34 603712 七一二 1,500 64,950.00 0.00 35 688187 时代电气 121 9,922.00 0.00 36 002957 科瑞技术 100 2,543.00 0.00 37 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 320,778,209.71 9.12 2 688200 华峰测控 191,493,421.56 5.45 3 002791 坚朗五金 182,436,083.01 5.19 4 603986 兆易创新 157,422,340.50 4.48 5 002859 洁美科技 142,529,583.85 4.05 6 000661 长春高新 136,780,988.23 3.89 7 603799 华友钴业 133,773,565.52 3.80 8 600933 爱柯迪 131,262,283.10 3.73 9 300775 三角防务 119,354,409.10 3.39 10 603806 福斯特 106,595,982.95 3.03 11 600741 华域汽车 102,892,136.52 2.93 12 600071 凤凰光学 101,856,908.54 2.90 13 688188 柏楚电子 96,799,741.81 2.75 14 688516 奥特维 89,512,327.72 2.55 15 601799 星宇股份 89,274,549.27 2.54 16 600438 通威股份 83,825,020.06 2.38 17 600732 爱旭股份 83,806,428.00 2.38 18 603185 上机数控 79,431,713.97 2.26 19 688390 固德威 79,367,678.71 2.26 20 002415 海康威视 75,789,763.83 2.16 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002415 海康威视 153,949,253.24 4.38 2 601012 隆基股份 98,097,912.78 2.79 3 688390 固德威 79,315,149.61 2.26 4 688598 金博股份 76,609,724.51 2.18 5 300969 恒帅股份 75,521,720.24 2.15 6 603806 福斯特 75,435,144.48 2.15 7 600887 伊利股份 58,424,330.27 1.66 8 300274 阳光电源 52,670,096.91 1.50 9 605117 德业股份 47,843,925.92 1.36 10 600588 用友网络 46,309,805.06 1.32 11 600426 华鲁恒升 46,131,473.96 1.31 12 002250 联化科技 45,943,299.15 1.31 13 603906 龙蟠科技 44,612,990.00 1.27 14 600741 华域汽车 44,116,485.93 1.25 15 603882 金域医学 41,968,435.65 1.19 16 300558 贝达药业 40,826,375.92 1.16 17 600570 恒生电子 38,773,926.62 1.10 18 300628 亿联网络 36,286,543.79 1.03 19 600763 通策医疗 35,850,204.90 1.02 20 688103 国力股份 34,108,779.05 0.97 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,835,879,994.86 卖出股票收入（成交）总额 1,755,828,363.57 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,192,919,500.00 45.49 其中：政策性金融债 1,042,055,500.00 6.59 4 企业债券 1,513,190,086.80 9.57 5 企业短期融资券 390,854,000.00 2.47 6 中期票据 3,500,139,000.00 22.14 7 可转债（可交换债） 1,246,288,797.99 7.88 8 同业存单 2,941,293,000.00 18.60 9 其他 - - 10 合计 16,784,684,384.79 106.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 2128032 21 兴业银 6,800,000 693,600,000.00 4.39 行二级 01 2 2128033 21 建设银 5,800,000 588,004,000.00 3.72 行二级 03 3 2128051 21 工商银 5,600,000 564,200,000.00 3.57 行二级 02 4 2128028 21 邮储银 4,900,000 494,214,000.00 3.13 行二级 01 21 中国银 5 2128045 行永续债 4,000,000 403,680,000.00 2.55 02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 值比例（％） 1 189847 21LJZ 优 400,000 40,276,000.00 0.25 2 169611 健弘 07A 100,000 10,116,000.00 0.06 3 136258 21 中交 2A 100,000 10,034,000.00 0.06 4 193517 至尚 04A1 100,000 10,024,000.00 0.06 5 189957 陕钢 07 优 100,000 9,997,000.00 0.06 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到中国人民银行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 510,949.01 2 应收证券清算款 22,819,608.16 3 应收股利 - 4 应收利息 172,814,475.88 5 应收申购款 57,586,910.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 253,731,943.14 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 （％） 1 132018 G 三峡 EB1 87,903,367.00 0.56 2 123111 东财转 3 66,630,897.84 0.42 3 113011 光大转债 43,709,083.80 0.28 4 110074 精达转债 35,574,458.00 0.22 5 110079 杭银转债 35,289,654.40 0.22 6 110073 国投转债 29,997,312.60 0.19 7 111000 起帆转债 29,939,548.00 0.19 8 113037 紫银转债 29,111,893.10 0.18 9 132015 18 中油 EB 28,722,094.80 0.18 10 110061 川投转债 27,007,290.00 0.17 11 113048 晶科转债 25,012,134.60 0.16 12 127022 恒逸转债 24,070,879.62 0.15 13 128081 海亮转债 23,757,107.01 0.15 14 110053 苏银转债 23,527,600.80 0.15 15 113050 南银转债 23,304,307.20 0.15 16 127005 长证转债 20,593,026.00 0.13 17 127035 濮耐转债 17,807,952.89 0.11 18 113615 金诚转债 17,273,599.20 0.11 19 128130 景兴转债 17,183,431.20 0.11 20 127033 中装转 2 16,531,843.68 0.10 21 127030 盛虹转债 16,396,647.72 0.10 22 113043 财通转债 15,176,530.80 0.10 23 113051 节能转债 14,543,496.80 0.09 24 128141 旺能转债 13,223,921.88 0.08 25 128107 交科转债 12,140,175.36 0.08 26 113033 利群转债 12,021,036.00 0.08 27 123107 温氏转债 11,016,797.64 0.07 28 127029 中钢转债 10,884,998.20 0.07 29 113009 广汽转债 10,681,343.60 0.07 30 110048 福能转债 10,563,748.20 0.07 31 110059 浦发转债 10,160,360.50 0.06 32 128013 洪涛转债 10,118,913.00 0.06 33 123083 朗新转债 9,960,221.70 0.06 34 113624 正川转债 9,737,896.70 0.06 35 110045 海澜转债 9,292,891.20 0.06 36 127026 超声转债 9,256,388.30 0.06 37 113599 嘉友转债 8,825,553.60 0.06 38 127025 冀东转债 8,741,372.46 0.06 39 128129 青农转债 8,403,288.30 0.05 40 113046 金田转债 7,715,299.20 0.05 41 123086 海兰转债 7,523,387.48 0.05 42 128128 齐翔转 2 6,681,072.20 0.04 43 113563 柳药转债 6,185,370.30 0.04 44 110077 洪城转债 6,014,074.50 0.04 45 110047 山鹰转债 5,608,902.40 0.04 46 128034 江银转债 5,240,055.60 0.03 47 113025 明泰转债 4,908,655.20 0.03 48 113550 常汽转债 4,759,299.30 0.03 49 128144 利民转债 4,757,451.60 0.03 50 128083 新北转债 4,593,700.92 0.03 51 113598 法兰转债 4,549,298.50 0.03 52 123078 飞凯转债 4,231,012.50 0.03 53 113568 新春转债 3,944,325.00 0.02 54 113610 灵康转债 3,681,019.20 0.02 55 113026 核能转债 3,609,209.90 0.02 56 113042 上银转债 3,454,904.80 0.02 57 113570 百达转债 3,431,761.60 0.02 58 128063 未来转债 3,323,897.50 0.02 59 128111 中矿转债 3,211,823.40 0.02 60 113049 长汽转债 3,187,333.80 0.02 61 128139 祥鑫转债 3,009,497.76 0.02 62 128145 日丰转债 2,634,831.67 0.02 63 127011 中鼎转 2 2,487,672.40 0.02 64 110063 鹰 19 转债 2,444,184.00 0.02 65 128021 兄弟转债 2,403,162.00 0.02 66 127027 靖远转债 2,243,427.90 0.01 67 127032 苏行转债 2,010,562.40 0.01 68 127013 创维转债 2,001,505.40 0.01 69 123070 鹏辉转债 1,797,004.80 0.01 70 113596 城地转债 1,787,928.00 0.01 71 123092 天壕转债 1,741,766.10 0.01 72 123106 正丹转债 1,702,076.46 0.01 73 123050 聚飞转债 1,197,681.28 0.01 74 123077 汉得转债 1,055,167.80 0.01 75 123105 拓尔转债 774,896.00 0.00 76 110057 现代转债 690,385.20 0.00 77 123071 天能转债 452,853.20 0.00 78 113623 凤 21 转债 169,924.50 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达丰华债券 8,430,991,301. 25,169 369,557.52 90.64% 870,401,796.18 9.36% A 17 易方达丰华债券 2,409,251,421. 44,034 63,059.02 86.77% 367,489,463.08 13.23% C 76 合计 10,840,242,722 1,237,891,259. 69,203 174,531.94 89.75% 10.25% .93 26 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达丰华债券 A 991,913.53 0.0107% 基金管理人所有从业人员持 易方达丰华债券 C 1,038.76 0.0000% 有本基金 合计 992,952.29 0.0082% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达丰华债券 A 50~100 金投资和研究部门负责人 易方达丰华债券 C 0 持有本开放式基金 合计 50~100 易方达丰华债券 A 0 本基金基金经理持有本开 易方达丰华债券 C 0 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 基金合同生效日（2019 年 2 月 19 161,291,666.12 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,857,961,270.28 847,973,219.48 本报告期基金总申购份额 9,940,737,550.29 4,257,429,913.38 减：本报告期基金总赎回份额 2,497,305,723.22 2,328,662,248.02 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 9,301,393,097.35 2,776,740,884.84 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员；2021 年 7 月 17 日发布公告，自 2021 年 7 月 15 日起陈丽园女士不再担 任公司副总经理级高级管理人员；2021 年 7 月 24 日发布公告，自 2021 年 7 月 24 日起聘任萧楠先 生担任公司副总经理级高级管理人员，聘任管勇先生担任公司首席信息官；2021 年 7 月 30 日发布 公告，自 2021 年 7 月 30 日起聘任杨冬梅女士担任公司副总经理级高级管理人员。 自 2021 年 10 月 27 日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自转型以来连续 3 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 99,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东方证券 1 - - - - - 高华证券 2 1,521,118,086.19 27.70% 1,223,915.94 34.27% - 广发证券 5 707,484,737.58 12.88% 565,987.78 15.85% - 国盛证券 1 174,869,798.28 3.18% 139,895.84 3.92% - 国泰君安 1 2,616,016,352.06 47.64% 1,569,609.82 43.95% - 国信证券 1 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 49,603,841.23 0.90% 29,762.32 0.83% - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - - 银河证券 2 421,828,690.73 7.68% 42,182.87 1.18% - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司、太平洋证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 东方证券 - - - - - - 高华证券 1,392,328,66 34.99% 15,603,20 9.55% - - 3.99 0,000.00 广发证券 578,545,291. 14.54% 27,437,50 16.79% - - 90 0,000.00 国盛证券 413,671,909. 10.40% 1,671,700, 1.02% - - 60 000.00 国泰君安 725,438,401. 18.23% 60,802,50 37.22% - - 40 0,000.00 国信证券 - - - - - - 摩根大通 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 16,846,770.4 0.42% 1,423,000, 0.87% - - 0 000.00 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 野村东方 - - - - - - 银河证券 852,420,255. 21.42% 56,431,50 34.54% - - 60 0,000.00 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 1 金增加东方财富证券为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-08 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 2 金增加东方财富证券为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-11 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 3 金增加大连银行为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-13 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 4 金增加基煜基金为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-19 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 5 金增加联泰基金为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-21 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 6 金增加中欧财富为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-21 金电子披露网站 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 中国证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 8 公告 人网站及中国证监会基 2021-01-23 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理 9 获配卓胜微（300782）非公开发行 A 股的公 人网站及中国证监会基 2021-01-30 告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 10 金增加海通期货为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-02-03 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于终止包商银行 11 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 基金管理人网站 2021-02-08 的公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 12 金增加腾安基金为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-02-10 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 13 金增加微众银行为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-02-25 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理 14 金增加蛋卷基金为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-03-16 金电子披露网站 15 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 中国证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理 16 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2021-04-02 金电子披露网站 17 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 18 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理 2021-04-28 获配天坛生物（600161）非公开发行 A 股的 人网站及中国证监会基 公告 金电子披露网站 易方达丰华债券型证券投资基金基金经理变 中国证券报、基金管理 19 更公告 人网站及中国证监会基 2021-07-08 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 20 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-17 金电子披露网站 21 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2021-07-20 2 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理 22 获配古井贡酒（000596）非公开发行 A 股的 人网站及中国证监会基 2021-07-23 公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 23 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-24 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 24 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-24 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于南京分公司营 中国证券报、基金管理 25 业场所变更的公告 人网站及中国证监会基 2021-07-28 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 26 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-30 金电子披露网站 27 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年中 中国证券报 2021-08-28 期报告提示性公告 易方达丰华债券型证券投资基金暂停机构客 中国证券报、基金管理 28 户大额申购及大额转换转入业务的公告 人网站及中国证监会基 2021-09-02 金电子披露网站 中国证券报、基金管理 29 易方达丰华债券型证券投资基金分红公告 人网站及中国证监会基 2021-09-03 金电子披露网站 易方达丰华债券型证券投资基金恢复机构客 中国证券报、基金管理 30 户大额申购及大额转换转入业务的公告 人网站及中国证监会基 2021-09-04 金电子披露网站 31 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2021-10-27 3 季度报告提示性公告 易方达丰华债券型证券投资基金暂停机构客 中国证券报、基金管理 32 户大额申购及大额转换转入业务的公告 人网站及中国证监会基 2021-11-06 金电子披露网站 中国证券报、基金管理 33 易方达丰华债券型证券投资基金分红公告 人网站及中国证监会基 2021-11-09 金电子披露网站 34 易方达丰华债券型证券投资基金恢复机构客 中国证券报、基金管理 2021-11-10 户大额申购及大额转换转入业务的公告 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 中国证券报、基金管理 35 募集证券投资基金可投资于北京证券交易所 人网站及中国证监会基 2021-11-15 股票的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于暂停北京钱景 中国证券报、基金管理 36 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 人网站及中国证监会基 2021-12-10 务的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券报、基金管理 37 业场所变更的公告 人网站及中国证监会基 2021-12-17 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册为易方达丰华债券型证券投资基金的文件； 2.易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 3.《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达丰华债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日