易方达丰华债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达丰华债券 基金主代码 000189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 2 月 19 日 报告期末基金份额总额 12,078,133,982.19 份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而 下和自下而上相结合的投资策略；本基金可选择投 资价值高的存托凭证进行投资；本基金将对资金面 进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆 操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产 投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的 投资策略，精选优质企业进行投资。4、本基金将根 据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统 性风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中债总指数收益率 ×90% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 称 下属分级基金的交易代 码 000189 006867 报告期末下属分级基金 9,301,393,097.35 份 2,776,740,884.84 份 的份额总额 注：本基金 A 类份额由原易方达保本一号混合型证券投资基金转型而来，并增设 C 类份额类别，基金合同于 2019 年 2 月 19 日起生效，C 类份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日) 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 1.本期已实现收益 121,318,651.99 43,965,512.26 2.本期利润 214,332,577.90 73,797,835.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0351 0.0318 4.期末基金资产净值 12,204,626,774.72 3,607,580,130.87 5.期末基金份额净值 1.3121 1.2992 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达丰华债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.73% 0.28% 0.85% 0.10% 1.88% 0.18% 月 过去六个 3.29% 0.35% 1.29% 0.13% 2.00% 0.22% 月 过去一年 9.03% 0.42% 1.53% 0.14% 7.50% 0.28% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 42.01% 0.44% 6.98% 0.14% 35.03% 0.30% 至今 易方达丰华债券 C 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.63% 0.28% 0.85% 0.10% 1.78% 0.18% 月 过去六个 3.08% 0.35% 1.29% 0.13% 1.79% 0.22% 月 过去一年 8.60% 0.42% 1.53% 0.14% 7.07% 0.28% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 40.39% 0.44% 7.02% 0.14% 33.37% 0.30% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达丰华债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达丰华债券 A （2019 年 2 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日） 易方达丰华债券 C （2019 年 2 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日） 注：1.本基金由原易方达保本一号混合型证券投资基金于 2019 年 2 月 19 日转型 而来。 2.自 2019 年 2 月 19 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 20 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 42.01%，同期业绩比较基 准收益率为 6.98%。C 类基金份额净值增长率为 40.39%，同期业绩比较基准收益率为7.02%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业 张 达安心回报债券型证券 2019- 资格。曾任晨星资讯（深圳） 清 投资基金的基金经理、易 02-19 - 14 年 有限公司数量分析师，中信 华 方达裕丰回报债券型证 证券股份有限公司研究员， 券投资基金的基金经理、 易方达基金管理有限公司 易方达丰和债券型证券 投资经理、固定收益基金投 投资基金的基金经理、易 资部总经理、混合资产投资 方达安盈回报混合型证 部总经理、易方达裕如灵活 券投资基金的基金经理、 配置混合型证券投资基金 易方达新收益灵活配置 基金经理、易方达新收益灵 混合型证券投资基金的 活配置混合型证券投资基 基金经理、易方达悦兴一 金基金经理、易方达瑞选灵 年持有期混合型证券投 活配置混合型证券投资基 资基金的基金经理、副总 金基金经理、易方达新利灵 经理级高级管理人员、多 活配置混合型证券投资基 资产投资业务总部总经 金基金经理、易方达新鑫灵 理、固定收益投资决策委 活配置混合型证券投资基 员会委员 金基金经理、易方达新享灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞景灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞通灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞程灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞弘灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金基金经 理、易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达鑫转添利混合型 证券投资基金基金经理、易 方达鑫转增利混合型证券 投资基金基金经理、易方达 鑫转招利混合型证券投资 基金基金经理、易方达安心 回馈混合型证券投资基金 基金经理、易方达裕祥回报 债券型证券投资基金基金 经理、易方达磐固六个月持 有期混合型证券投资基金 基金经理。 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业 王 达悦享一年持有期混合 2019- - 13 年 资格。曾任安信证券股份有 成 型证券投资基金的基金 11-28 限公司交易员、投资经理， 经理、易方达悦盈一年持 易方达基金管理有限公司 有期混合型证券投资基 年金投资部总经理助理。 金的基金经理、易方达悦 弘一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达悦信一年持有期 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达悦夏一 年持有期混合型证券投 资基金的基金经理、易方 达悦丰一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达悦融一年持 有期混合型证券投资基 金的基金经理、多资产养 老金投资部副总经理 本基金的基金经理、易方 达磐固六个月持有期混 李 合型证券投资基金的基 硕士研究生，具有基金从业 中 金经理、易方达悦兴一年 2021- - 6 年 资格。曾任中信证券股份有 阳 持有期混合型证券投资 07-08 限公司研究部研究员。 基金的基金经理助理、多 资产研究部总经理助理、 研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中 9 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，四季度收益率先上后下。十月以来，海外大宗商品价格迅速上涨，国内在限电限产政策的影响下煤炭价格持续高涨，PPI（生产价格指数）的抬升及基本面下行压力的增加引发市场“类滞涨”担忧。同时央行自 7 月降准之后并未有进一步宽松政策，也使得市场的乐观预期有所修正，债券市场调整，10 年期国债收益率上行到 3.04%。自 10 月下旬开始，在一系列保供稳价政策下，煤炭价格快速回落至合理区间，通胀压力缓解，市场关注点重回经济增长情况。多重压力下制造业 PMI（采购经理指数）快速回落，同时房地产行业的下滑幅度也超出市场预期，基本面压力加大，收益率重回下行趋势。随着 12 月二次降准的提前落地，市场持续交易宽松预期，在配置资金的推动下，债市保持牛市行情直到年底。综合来看，四季度债券市场在经历了国庆节后两周左右的调整之后，整体处于牛市环境，收益率收至全年最低点附近， 1 年和 10 年国债收益率分别下行 9bp 和 10bp。信用债方面，全季度演绎结构性资产 荒行情，1 年和 5 年 AAA 信用债收益率分别下行 10bp 和 25bp，信用利差持续压缩； 银行资本补充工具等溢价品种在经历了 9-10 月理财整改的事件性冲击后，利差再次显著压缩，收益率下行至全年最低点。 权益市场方面，国庆后市场整体处于偏强势状态，新能源领涨，金融、消费股在预期消费回暖和地产政策缓和下企稳回升。进入 11 月，市场热点轮动加速，军工、TMT（未来（互联网）科技、媒体和通信）、元宇宙交替表现，新能源板块尤其光伏产业链调整，同时以食品饮料为代表的消费行业因下游产品涨价而有所修复。在流动 性充裕、中央经济工作会议维稳的基调下，内需相关行业情绪有所修复，指数级别的行情一直持续到 12 月中旬。年末市场整体有所降温，指数在震荡中结束 2021 年的行情。综合来看，在稳增长、宽信用等预期下，四季度市场情绪改善，整体小幅上涨，行业分化依然明显，成长价值呈现较快反复轮动的状态。 报告期内，本基金规模继续增长。央行降准之后，资金面保持宽松，融资利率处于低位，组合保持了偏高杠杆水平。股票方面，组合仓位维持在中性偏高水平，重点参与结构性机会；行业配置以电气设备、电子、汽车、医药生物等为主。转债方面，由于估值较高，组合适当降低了持仓，减持了涨幅过大标的，增加了新上市个券的配置。债券方面，组合保持偏高仓位，减持了利率债，增加了信用债持仓，重点加仓了资质较好的银行资本补充工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3121 元，本报告期份额净值增长 率为 2.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%；C 类基金份额净值为 1.2992 元，本 报告期份额净值增长率为 2.63%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,850,606,756.37 14.21 其中：股票 2,850,606,756.37 14.21 2 固定收益投资 16,865,131,384.79 84.04 其中：债券 16,784,684,384.79 83.64 资产支持证券 80,447,000.00 0.40 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 97,330,456.46 0.49 7 其他资产 253,731,943.14 1.26 8 合计 20,066,800,540.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,609,793,649.95 16.50 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,296,866.26 1.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 78,963,844.96 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 552,395.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,850,606,756.37 18.03 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 3,598,405 310,182,511.00 1.96 2 603806 福斯特 1,500,197 195,850,718.35 1.24 3 002791 坚朗五金 1,062,697 192,975,148.23 1.22 4 688200 华峰测控 375,562 192,250,187.80 1.22 5 002859 洁美科技 4,264,596 158,642,971.20 1.00 6 600933 爱柯迪 7,770,038 149,806,332.64 0.95 7 000661 长春高新 530,325 143,930,205.00 0.91 8 603986 兆易创新 762,700 134,120,795.00 0.85 9 603799 华友钴业 1,125,626 124,167,804.06 0.79 10 300775 三角防务 2,480,156 121,254,826.84 0.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,192,919,500.00 45.49 其中：政策性金融债 1,042,055,500.00 6.59 4 企业债券 1,513,190,086.80 9.57 5 企业短期融资券 390,854,000.00 2.47 6 中期票据 3,500,139,000.00 22.14 7 可转债（可交换债） 1,246,288,797.99 7.88 8 同业存单 2,941,293,000.00 18.60 9 其他 - - 10 合计 16,784,684,384.79 106.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 2128032 21 兴业银行二级 6,800,000 693,600,000.00 4.39 01 2 2128033 21 建设银行二级 5,800,000 588,004,000.00 3.72 03 3 2128051 21 工商银行二级 5,600,000 564,200,000.00 3.57 02 4 2128028 21 邮储银行二级 4,900,000 494,214,000.00 3.13 01 5 2128045 21 中国银行永续 4,000,000 403,680,000.00 2.55 债 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 189847 21LJZ 优 400,000 40,276,000.00 0.25 2 169611 健弘 07A 100,000 10,116,000.00 0.06 3 136258 21 中交 2A 100,000 10,034,000.00 0.06 4 193517 至尚 04A1 100,000 10,024,000.00 0.06 5 189957 陕钢 07 优 100,000 9,997,000.00 0.06 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北 京外汇管理部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 510,949.01 2 应收证券清算款 22,819,608.16 3 应收股利 - 4 应收利息 172,814,475.88 5 应收申购款 57,586,910.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 253,731,943.14 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 132018 G 三峡 EB1 87,903,367.00 0.56 2 123111 东财转 3 66,630,897.84 0.42 3 113011 光大转债 43,709,083.80 0.28 4 110074 精达转债 35,574,458.00 0.22 5 110079 杭银转债 35,289,654.40 0.22 6 110073 国投转债 29,997,312.60 0.19 7 111000 起帆转债 29,939,548.00 0.19 8 113037 紫银转债 29,111,893.10 0.18 9 132015 18 中油 EB 28,722,094.80 0.18 10 110061 川投转债 27,007,290.00 0.17 11 113048 晶科转债 25,012,134.60 0.16 12 127022 恒逸转债 24,070,879.62 0.15 13 128081 海亮转债 23,757,107.01 0.15 14 110053 苏银转债 23,527,600.80 0.15 15 113050 南银转债 23,304,307.20 0.15 16 127005 长证转债 20,593,026.00 0.13 17 127035 濮耐转债 17,807,952.89 0.11 18 113615 金诚转债 17,273,599.20 0.11 19 128130 景兴转债 17,183,431.20 0.11 20 127033 中装转 2 16,531,843.68 0.10 21 127030 盛虹转债 16,396,647.72 0.10 22 113043 财通转债 15,176,530.80 0.10 23 113051 节能转债 14,543,496.80 0.09 24 128141 旺能转债 13,223,921.88 0.08 25 128107 交科转债 12,140,175.36 0.08 26 113033 利群转债 12,021,036.00 0.08 27 123107 温氏转债 11,016,797.64 0.07 28 127029 中钢转债 10,884,998.20 0.07 29 113009 广汽转债 10,681,343.60 0.07 30 110048 福能转债 10,563,748.20 0.07 31 110059 浦发转债 10,160,360.50 0.06 32 128013 洪涛转债 10,118,913.00 0.06 33 123083 朗新转债 9,960,221.70 0.06 34 113624 正川转债 9,737,896.70 0.06 35 110045 海澜转债 9,292,891.20 0.06 36 127026 超声转债 9,256,388.30 0.06 37 113599 嘉友转债 8,825,553.60 0.06 38 127025 冀东转债 8,741,372.46 0.06 39 128129 青农转债 8,403,288.30 0.05 40 113046 金田转债 7,715,299.20 0.05 41 123086 海兰转债 7,523,387.48 0.05 42 128128 齐翔转 2 6,681,072.20 0.04 43 113563 柳药转债 6,185,370.30 0.04 44 110077 洪城转债 6,014,074.50 0.04 45 110047 山鹰转债 5,608,902.40 0.04 46 128034 江银转债 5,240,055.60 0.03 47 113025 明泰转债 4,908,655.20 0.03 48 113550 常汽转债 4,759,299.30 0.03 49 128144 利民转债 4,757,451.60 0.03 50 128083 新北转债 4,593,700.92 0.03 51 113598 法兰转债 4,549,298.50 0.03 52 123078 飞凯转债 4,231,012.50 0.03 53 113568 新春转债 3,944,325.00 0.02 54 113610 灵康转债 3,681,019.20 0.02 55 113026 核能转债 3,609,209.90 0.02 56 113042 上银转债 3,454,904.80 0.02 57 113570 百达转债 3,431,761.60 0.02 58 128063 未来转债 3,323,897.50 0.02 59 128111 中矿转债 3,211,823.40 0.02 60 113049 长汽转债 3,187,333.80 0.02 61 128139 祥鑫转债 3,009,497.76 0.02 62 128145 日丰转债 2,634,831.67 0.02 63 127011 中鼎转 2 2,487,672.40 0.02 64 110063 鹰 19 转债 2,444,184.00 0.02 65 128021 兄弟转债 2,403,162.00 0.02 66 127027 靖远转债 2,243,427.90 0.01 67 127032 苏行转债 2,010,562.40 0.01 68 127013 创维转债 2,001,505.40 0.01 69 123070 鹏辉转债 1,797,004.80 0.01 70 113596 城地转债 1,787,928.00 0.01 71 123092 天壕转债 1,741,766.10 0.01 72 123106 正丹转债 1,702,076.46 0.01 73 123050 聚飞转债 1,197,681.28 0.01 74 123077 汉得转债 1,055,167.80 0.01 75 123105 拓尔转债 774,896.00 0.00 76 110057 现代转债 690,385.20 0.00 77 123071 天能转债 452,853.20 0.00 78 113623 凤 21 转债 169,924.50 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达丰华债券A 易方达丰华债券C 报告期期初基金份额总额 4,832,864,014.66 2,067,911,710.96 报告期期间基金总申购份额 5,172,483,163.31 1,443,104,974.80 减：报告期期间基金总赎回份额 703,954,080.62 734,275,800.92 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 9,301,393,097.35 2,776,740,884.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册为易方达丰华债 券型证券投资基金的文件； 2.易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告 3.《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达丰华债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日