华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共70页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 12 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 12 §4管理人报告...... 14 4.1基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 19 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19 §5托管人报告...... 20 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20 §6审计报告...... 21 6.1审计报告基本信息...... 21 6.2审计报告的基本内容...... 21 §7年度财务报表...... 24 7.1资产负债表...... 24 7.2利润表...... 25 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 26 7.4报表附注...... 27 §8投资组合报告...... 55 8.1期末基金资产组合情况...... 55 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 55 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 55 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56 第3页共70页 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57 8.11投资组合报告附注...... 57 §9基金份额持有人信息...... 59 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59 §10开放式基金份额变动...... 61 §11重大事件揭示...... 62 11.1基金份额持有人大会决议...... 62 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 11.4基金投资策略的改变...... 62 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 11.8其他重大事件...... 64 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 69 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 69 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 69 §13备查文件目录...... 70 13.1备查文件目录 ...... 70 13.2存放地点...... 70 13.3查阅方式...... 70 第4页共70页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债券 基金主代码 000187 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,905,552.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 下属分级基金的交易代码： 000187 000188 报告期末下属分级基金的份额总额 51,728,666.77份 2,176,886.02份 2.2基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩 比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体 基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、 息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）*130%(成立日至2016年10月9日) 中债综合全价（总值）指数（2016年10月10日至今） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：2016年10月10日起，本基金的业绩基准由“一年期银行定期存款收益率（税后）*130%” 变更为“中债综合全价（总值）指数”。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 郭明 人 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街55 弄上海证大五道口广场1号17号 第5页共70页 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街55 弄上海证大五道口广场1号17号 层 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号领 普通合伙） 展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场1号17层 第6页共70页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据 2017年 2016年 2015年 和指 标 华泰柏瑞丰盛 华泰柏瑞丰盛 华泰柏瑞丰盛纯 华泰柏瑞丰盛 华泰柏瑞丰盛纯债 华泰柏瑞丰盛 纯债债券A 纯债债券C 债债券A 纯债债券C 债券A 纯债债券C 本期 已实 2,876,945.18 461,110.58 38,954,152.80 1,667,175.87 61,918,520.39 4,570,739.43 现收 益 本期 1,723,536.85 388,489.44 13,484,903.61 108,194.01 73,178,833.67 5,281,326.74 利润 加权 平均 基金 0.0240 0.0393 0.0188 0.0032 0.0972 0.0994 份额 本期 利润 本期 加权 平均 2.25% 3.71% 1.73% 0.29% 8.95% 9.03% 净值 利润 率 本期 基金 份额 3.28% 2.86% 0.18% -0.39% 9.61% 9.77% 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 2017年末 2016年末 2015年末 和指 标 期末 可供 4,814,568.27 167,993.13 8,544,063.98 137,540.65 81,441,652.92 4,839,047.56 分配 第7页共70页 利润 期末 可供 分配 0.0931 0.0772 0.0584 0.0472 0.0918 0.0863 基金 份额 利润 期末 基金 56,543,235.04 2,344,879.15 154,823,104.19 3,053,747.25 1,002,077,879.48 63,004,365.07 资产 净值 期末 基金 1.0931 1.0772 1.0584 1.0472 1.1290 1.1240 份额 净值 3.1.3 累计 2017年末 2016年末 2015年末 期末 指标 基金 份额 累计 24.26% 22.54% 20.32% 19.13% 20.10% 19.60% 净值 增长 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.72% 0.06% -1.15% 0.06% 1.87% 0.00% 过去六个月 2.30% 0.07% -1.31% 0.05% 3.61% 0.02% 过去一年 3.28% 0.06% -3.39% 0.06% 6.67% 0.00% 第8页共70页 过去三年 13.41% 0.08% -1.79% 0.06% 15.20% 0.02% 自基金合同 24.26% 0.09% 3.34% 0.05% 20.92% 0.04% 生效起至今 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.63% 0.06% -1.15% 0.06% 1.78% 0.00% 过去六个月 2.10% 0.07% -1.31% 0.05% 3.41% 0.02% 过去一年 2.86% 0.06% -3.39% 0.06% 6.25% 0.00% 过去三年 12.46% 0.08% -1.79% 0.06% 14.25% 0.02% 自基金合同 22.54% 0.09% 3.34% 0.05% 19.20% 0.04% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共70页 注：1、图示日期为2013年9月2日至2017年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 第10页共70页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第11页共70页 注：基金合同生效日为2013年9月2日，2013年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3其他指标 注：无 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2017 - - - - 注：- 2016 0.7330 72,496,083.10 241,015.34 72,737,098.44 注：- 2015 - - - - 注：- 合计 0.7330 72,496,083.10 241,015.34 72,737,098.44 注：- 单位：人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2017 - - - - 注：- 第12页共70页 2016 0.7330 10,419,546.96 186,095.59 10,605,642.55 注：- 2015 - - - - 注：- 合计 0.7330 10,419,546.96 186,095.59 10,605,642.55 注：- 第13页共70页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置 第14页共70页 混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年12月31日，公司基金管理规模为826.34亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 金融学硕士，10年证 券从业经历。曾任深 圳发展银行（现已更 名为平安银行）总行 金融市场部固定收益 与衍生品交易员，负 责本外币理财产品的 资产管理工作；中国 工商银行总行金融市 场部人民币债券交易 员，负责银行账户的 自营债券投资工作。 固定收益 2012年9月加入华泰 陈东 部总监、 2013年9月2- 10年 柏瑞基金管理有限公 本基金的日 司，2012年11月起 基金经理 任华泰柏瑞金字塔稳 本增利债券型证券投 资基金基金经理， 2013年9月起任华泰 柏瑞丰盛纯债债券型 证券投资基金的基金 经理，2013年11月 至2017年11月任华 泰柏瑞季季红债券型 证券投资基金的基金 经理，2014年12月 起任华泰柏瑞丰汇债 券型证券投资基金的 第15页共70页 基金经理，2015年1 月起任固定收益部副 总监。2016年1月起 任固定收益部总监。 2017年11月起任华 泰柏瑞稳健收益债券 型证券投资基金和华 泰柏瑞信用增利债券 型证券投资基金的基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日）进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 第16页共70页 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，中国经济延续了稳中向好的态势，伴随全球经济全面好转，无论是内需还是外需都 体现了强有力的增长势头。从政策角度，稳健中性的货币政策总基调没有改变，利率债曲线震荡中陡峭化上行，信用利差走扩。投资方面，在房地产和基建投资的有力支撑下，固定资产投资增长保持稳定。通胀方面，受到供给侧改革和环保影响，商品价格全年震荡上行，PPI增速提升，而CPI继续维持低位。金融去杠杆的政策成为市场主基调，银行间市场资金面全年维持紧平衡。债市仍处于调整期，市场情绪谨慎。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金份额净值为1.0931元，本报告期基金份额净值 增长率为3.28%；截至本报告期末华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金份额净值为1.0772元，本报告期 基金份额净值增长率为2.86%；同期业绩比较基准收益率为-3.39%。 第17页共70页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场将表现为区间波动，存在阶段性投资机会。需要关注货币政策边际收紧的节奏和市场预期的调整，金融去杠杆和监管政策出台，以及抑制资产泡沫对各类资产的影响。 策略上，基金保持适当的久期与适中的杠杆水平，有效规避信用风险，同时把握时机博取资本利得。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展 第18页共70页 行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期内，本基金未进行收益分配。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末，因赎回等原因，本基金于2017年11月1日至2017年12月4日超过二十 个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形，但无基金份额持有人数量不满200人的情形。 第19页共70页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第20页共70页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21097号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“华 泰柏瑞丰盛纯债债券基金”)的财务报表，包括2017年12月31 日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了华泰柏瑞丰盛纯债债券基金2017年12月31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞丰盛纯债 债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 华泰柏瑞丰盛纯债债券基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限 责任 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 第21页共70页 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞丰盛纯债 债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞丰 盛纯债债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞丰盛纯债债券基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞丰盛纯债债券 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致华泰柏瑞丰盛纯债债券基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 第22页共70页 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2018年3月26日 第23页共70页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 1,367,595.67 461,205.03 结算备付金 1,521,448.81 8,246,222.51 存出保证金 4,060.63 10,121.09 交易性金融资产 7.4.7.2 54,334,092.20 151,532,671.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 54,334,092.20 151,532,671.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,200,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,443,219.46 3,800,264.46 应收股利 - - 应收申购款 19.98 5,505.59 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 59,870,436.75 164,055,989.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 5,000,000.00 应付证券清算款 98,078.47 2,874.98 应付赎回款 4,046.31 1,500.46 应付管理人报酬 30,079.00 142,428.03 应付托管费 8,593.99 40,693.72 应付销售服务费 770.63 1,131.97 应付交易费用 7.4.7.7 6,751.02 56,346.92 应交税费 624,000.00 624,000.00 第24页共70页 应付利息 - 159.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 210,003.14 310,002.95 负债合计 982,322.56 6,179,138.24 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 53,905,552.79 149,195,246.81 未分配利润 7.4.7.10 4,982,561.40 8,681,604.63 所有者权益合计 58,888,114.19 157,876,851.44 负债和所有者权益总计 59,870,436.75 164,055,989.68 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额为53,905,552.79份，其中A类基金份额净值 1.0931元，A类基金份额总额51,728,666.77份；C类基金份额净值1.0772元，C类基金份额总 额2,176,886.02份。 7.2利润表 会计主体：华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 一、收入 3,902,363.99 28,425,031.84 1.利息收入 4,314,431.78 50,736,782.25 其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,064.92 394,737.85 债券利息收入 4,255,096.56 50,333,793.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,270.30 8,251.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 810,132.01 4,564,466.57 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 993,182.01 4,564,466.57 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -183,050.00 - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -1,226,029.47 -27,028,231.05 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 第25页共70页 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 3,829.67 152,014.07 列） 减：二、费用 1,790,337.70 14,831,934.22 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 616,264.41 5,737,510.61 2．托管费 7.4.10.2.2 176,075.50 1,639,288.75 3．销售服务费 7.4.10.2.3 41,189.26 149,740.55 4．交易费用 7.4.7.19 27,905.42 37,027.76 5．利息支出 641,576.50 6,863,049.80 其中：卖出回购金融资产支出 641,576.50 6,863,049.80 6．其他费用 7.4.7.20 287,326.61 405,316.75 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,112,026.29 13,593,097.62 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 2,112,026.29 13,593,097.62 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 149,195,246.81 8,681,604.63 157,876,851.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,112,026.29 2,112,026.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -95,289,694.02 -5,811,069.52 -101,100,763.54 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 80,755,783.44 5,942,359.28 86,698,142.72 2.基金赎回款 -176,045,477.46 -11,753,428.80 -187,798,906.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 第26页共70页 五、期末所有者权益（基 53,905,552.79 4,982,561.40 58,888,114.19 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 943,319,756.82 121,762,487.73 1,065,082,244.55 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 13,593,097.62 13,593,097.62 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -794,124,510.01 -43,331,239.73 -837,455,749.74 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 376,811,967.84 37,223,126.62 414,035,094.46 2.基金赎回款 -1,170,936,477.85 -80,554,366.35 -1,251,490,844.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -83,342,740.99 -83,342,740.99 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 149,195,246.81 8,681,604.63 157,876,851.44 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]645号《关于核准华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币303,892,660.48元，业经普华永 第27页共70页 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第547号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月2日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为303,918,506.28 份基金份额，其中认购资金利息折合 25,845.80份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国 工商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会并通过《关于修改华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同的议案》对本基金的投资范围、投资策略、投资比例限制、基金资产估值等事项进行相应修改，自2016年10月10日起生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金原业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)×130%。自2016年10月10日起，本基金的业绩比较基准变更为：中债综合全价(总值)指数。 第28页共70页 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 第29页共70页 本基金目前以交易目的持有的债券投资和衍生工具(主要为国债期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 第30页共70页 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和衍生工具(主要为国债期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 第31页共70页 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 第32页共70页 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 第33页共70页 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 1,367,595.67 461,205.03 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 1,367,595.67 461,205.03 第34页共70页 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 233,958.12 226,492.20 -7,465.92 银行间市场 54,095,772.70 54,107,600.00 11,827.30 合计 54,329,730.82 54,334,092.20 4,361.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 54,329,730.82 54,334,092.20 4,361.38 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 31,962,467.41 32,385,871.00 423,403.59 银行间市场 118,339,812.74 119,146,800.00 806,987.26 合计 150,302,280.15 151,532,671.00 1,230,390.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 150,302,280.15 151,532,671.00 1,230,390.85 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券-交易所 1,200,000.00 - 合计 1,200,000.00 - 第35页共70页 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 326.17 4,928.90 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 250.25 4,081.88 应收债券利息 1,443,121.45 3,791,248.62 应收买入返售证券利息 -480.39 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.98 5.06 合计 1,443,219.46 3,800,264.46 7.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 6,751.02 56,346.92 合计 6,751.02 56,346.92 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 第36页共70页 应付赎回费 3.14 2.95 预提费用 210,000.00 310,000.00 合计 210,003.14 310,002.95 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,279,040.21 146,279,040.21 本期申购 60,474,919.33 60,474,919.33 本期赎回（以“-”号填列） -155,025,292.77 -155,025,292.77 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 51,728,666.77 51,728,666.77 金额单位：人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,916,206.60 2,916,206.60 本期申购 20,280,864.11 20,280,864.11 本期赎回（以“-”号填列） -21,020,184.69 -21,020,184.69 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,176,886.02 2,176,886.02 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,578,904.66 -2,034,840.68 8,544,063.98 本期利润 2,876,945.18 -1,153,408.33 1,723,536.85 第37页共70页 本期基金份额交易 -7,458,165.92 2,005,133.36 -5,453,032.56 产生的变动数 其中：基金申购款 6,345,001.81 -1,436,888.96 4,908,112.85 基金赎回款 -13,803,167.73 3,442,022.32 -10,361,145.41 本期已分配利润 - - - 本期末 5,997,683.92 -1,183,115.65 4,814,568.27 单位：人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 176,747.43 -39,206.78 137,540.65 本期利润 461,110.58 -72,621.14 388,489.44 本期基金份额交易 -421,298.46 63,261.50 -358,036.96 产生的变动数 其中：基金申购款 1,540,038.47 -505,792.04 1,034,246.43 基金赎回款 -1,961,336.93 569,053.54 -1,392,283.39 本期已分配利润 - - - 本期末 216,559.55 -48,566.42 167,993.13 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月31 12月31日 日 活期存款利息收入 22,678.26 109,982.38 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,609.29 276,409.65 其他 1,777.37 8,345.82 合计 31,064.92 394,737.85 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 第38页共70页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 993,182.01 4,564,466.57 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 993,182.01 4,564,466.57 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 915,587,943.43 3,204,820,054.04 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 898,898,593.54 3,133,525,793.22 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 15,696,167.88 66,729,794.25 买卖债券差价收入 993,182.01 4,564,466.57 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 第39页共70页 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金 项目 2017年1月1日至2017年 额 12月31日 2016年1月1日至2016 年12月31日 国债期货投资收益 -183,050.00 - 股指期货-投资收益 - - 7.4.7.16股利收益 注：无。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -1,226,029.47 -27,028,231.05 ——股票投资 - - ——债券投资 -1,226,029.47 -27,028,231.05 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,226,029.47 -27,028,231.05 第40页共70页 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 3,748.86 149,196.25 转换费收入 80.81 2,817.82 合计 3,829.67 152,014.07 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 1,075.42 832.76 银行间市场交易费用 26,350.00 29,320.00 转托管费用 480.00 6,875.00 合计 27,905.42 37,027.76 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 70,000.00 信息披露费 150,000.00 240,000.00 银行划款手续费 17,626.61 25,416.75 银行间账户服务费 59,700.00 19,400.00 其他费用 - 2,500.00 基金持有人大会费 - 48,000.00 合计 287,326.61 405,316.75 7.4.7.21分部报告 无。 第41页共70页 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基金管理人、基金登记机构、基金销售机构 基金”) 中国工商银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridgeInvestmentLLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：无。 7.4.10.1.2权证交易 注：无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：无。 第42页共70页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 616,264.41 5,737,510.61 的管理费 其中：支付销售机构的客 17,461.94 39,712.22 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.7%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 176,075.50 1,639,288.75 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 华泰柏瑞丰盛纯债 合计 债券A 债券C 华泰柏瑞基金 - 32,096.15 32,096.15 中国工商银行 - 5,023.30 5,023.30 华泰证券 - - - 合计 - 37,119.45 37,119.45 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第43页共70页 华泰柏瑞丰盛纯债 华泰柏瑞丰盛纯债 合计 债券A 债券C 华泰柏瑞基金 - 126,359.40 126,359.40 中国工商银行 - 10,649.59 10,649.59 华泰证券 - 32.95 32.95 合计 - 137,041.94 137,041.94 注：本基金A类基金份额不再计提销售服务费，C类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按 前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提，计算方法如下： H= E×0.40%÷当年天数 H为每日C类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国工商银行 - 30,668,220.66 - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国工商银行 - - - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金合同生效日（2013 年9月2日）持有的基金份 - - 额 第44页共70页 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 1,839,587.93 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 1,839,587.93 - 期末持有的基金份额 3.4100% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金合同生效日（ 2013年 - - 9月2日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注： 1、期间申购/买入总份额含转换入份额。 2、基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2016年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,367,595.67 22,678.26 461,205.03 109,982.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 第45页共70页 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 注：无 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为零。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为零。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，追求基金资产的长期稳健增值。 第46页共70页 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，定期银行存款存放在中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司，与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 第47页共70页 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 5,013,500.00 - A-1以下 - - 未评级 25,073,500.00 73,275,400.00 合计 30,087,000.00 73,275,400.00 注：未评级部分为短期融资券、国债、政策性金融债和同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 5,022,500.00 9,841,000.00 AAA以下 226,492.20 48,394,271.00 未评级 18,998,100.00 20,022,000.00 合计 24,247,092.20 78,257,271.00 注：未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第48页共70页 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%(完全按照有关 指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 第49页共70页 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2017年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 1,367,595.67 - - - - - 1,367,595.67 结算备付金 1,521,448.81 - - - - - 1,521,448.81 存出保证金 4,060.63 - - - - - 4,060.63 交易性金融 24,027,100.0015,035,500.0015,045,000.00 226,492.20 - -54,334,092.20 资产 买入返售金 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00 融资产 应收利息 - - - - -1,443,219.46 1,443,219.46 应收申购款 - - - - - 19.98 19.98 资产总计 28,120,205.1115,035,500.0015,045,000.00 226,492.20 -1,443,239.4459,870,436.75 负债 应付证券清 - - - - - 98,078.47 98,078.47 算款 应付赎回款 - - - - - 4,046.31 4,046.31 应付管理人 - - - - - 30,079.00 30,079.00 报酬 应付托管费 - - - - - 8,593.99 8,593.99 应付销售服 - - - - - 770.63 770.63 务费 应付交易费 - - - - - 6,751.02 6,751.02 用 应交税费 - - - - - 624,000.00 624,000.00 其他负债 - - - - - 210,003.14 210,003.14 负债总计 - - - - - 982,322.56 982,322.56 利率敏感度28,120,205.1115,035,500.0015,045,000.00 226,492.20 - 460,916.8858,888,114.19 缺口 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以不计息 合计 第50页共70页 2016年12月 上 31日 资产 银行存款 461,205.03 - - - - - 461,205.03 结算备付金 8,246,222.51 - - - - - 8,246,222.51 存出保证金 10,121.09 - - - - - 10,121.09 交易性金融 69,713,000.0011,600,000.0011,984,400.0058,235,271.00 - -151,532,671.00 资产 应收利息 - - - - -3,800,264.46 3,800,264.46 应收申购款 - - - - - 5,505.59 5,505.59 资产总计 78,430,548.6311,600,000.0011,984,400.0058,235,271.00 -3,805,770.05164,055,989.68 负债 卖出回购金 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00 融资产款 应付证券清 - - - - - 2,874.98 2,874.98 算款 应付赎回款 - - - - - 1,500.46 1,500.46 应付管理人 - - - - - 142,428.03 142,428.03 报酬 应付托管费 - - - - - 40,693.72 40,693.72 应付销售服 - - - - - 1,131.97 1,131.97 务费 应付交易费 - - - - - 56,346.92 56,346.92 用 应付利息 - - - - - 159.21 159.21 应交税费 - - - - - 624,000.00 624,000.00 其他负债 - - - - - 310,002.95 310,002.95 负债总计 5,000,000.00 - - - -1,179,138.24 6,179,138.24 利率敏感度 73,430,548.6311,600,000.0011,984,400.0058,235,271.00 -2,626,631.81157,876,851.44 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 1.市场利率下降 25 2.00 32.00 个基点 2.市场利率上升 25 -2.00 -31.00 第51页共70页 个基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券资产占基金资产的比例不低于80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 注：于2017年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：于2017年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无 第52页共70页 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为54,334,092.20元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016年12月31日： 第二层次151,532,671.00元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 第53页共70页 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第54页共70页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,334,092.20 90.75 其中：债券 54,334,092.20 90.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,200,000.00 2.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,889,044.48 4.83 8 其他各项资产 1,447,300.07 2.42 9 合计 59,870,436.75 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 第55页共70页 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,998,100.00 32.26 其中：政策性金融债 18,998,100.00 32.26 4 企业债券 226,492.20 0.38 5 企业短期融资券 30,087,000.00 51.09 6 中期票据 5,022,500.00 8.53 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,334,092.20 92.27 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150201 15国开01 190,000 18,998,100.00 32.26 2 011767006 17首钢SCP005 50,000 5,029,000.00 8.54 3 011764053 17粤珠江 50,000 5,026,500.00 8.54 SCP002 4 1382173 13中航控MTN1 50,000 5,022,500.00 8.53 5 041751007 17澜沧江 50,000 5,013,500.00 8.51 CP001 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第56页共70页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,060.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,443,219.46 5 应收申购款 19.98 第57页共70页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,447,300.07 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 2016年10月10日，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人对《华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金托管协议》进行了修订，对本基金的投资范围、投资策略、投资比例限制、基金资产估值、业绩比较基准等事项按照相关法律法规的要求对《基金合同》和《托管协议》进行了必要的修订。基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会并表决通过，该事项自表决通过之日起生效，并自通过之日起五日内报中国证监会备案。持有人大会具体决议参见公司网站《华泰柏瑞丰盛纯债债券基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 第58页共70页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰 柏瑞 丰盛 257 201,278.86 49,782,380.74 96.24% 1,946,286.03 3.76% 纯债 债券A 华泰 柏瑞 丰盛 120 18,140.72 0.00 0.00% 2,176,886.02 100.00% 纯债 债券C 合计 377 142,985.55 49,782,380.74 92.35% 4,123,172.05 7.65% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 丰盛纯债 11,779.59 0.0228% 债券A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 丰盛纯债 - - 债券C 合计 11,779.59 0.0219% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞丰盛纯债债 - 投资和研究部门负责人持 券A 第59页共70页 有本开放式基金 华泰柏瑞丰盛纯债债 - 券C 合计 0 华泰柏瑞丰盛纯债债 - 本基金基金经理持有本开 券A 放式基金 华泰柏瑞丰盛纯债债 - 券C 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。. 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 第60页共70页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞丰盛纯 华泰柏瑞丰盛纯 债债券A 债债券C 基金合同生效日（2013年9月2日）基金份 96,296,953.50 207,621,552.78 额总额 本报告期期初基金份额总额 146,279,040.21 2,916,206.60 本报告期基金总申购份额 60,474,919.33 20,280,864.11 减:本报告期基金总赎回份额 155,025,292.77 21,020,184.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 51,728,666.77 2,176,886.02 第61页共70页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年7月12日，经公司股东会批准吴海云女士为公司监事会主席。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了5年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 1 - - - - - 第62页共70页 中金公司 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 招商证券 14,733,851.37 12.40% 85,200,000.00 22.43% - - 中金公司 23,786,336.28 20.02%107,400,000.00 28.28% - - 中信证券 9,964,196.05 8.39% - - - - 瑞银证券 17,062,057.17 14.36% 28,100,000.00 7.40% - - 爱建证券 - - - - - - 华泰证券 9,269,867.18 7.80% - - - - 东兴证券 - - - - - - 第63页共70页 山西证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中泰证券 44,015,557.86 37.04%159,100,000.00 41.89% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 1 关于旗下基金实施增值税政 券报、证券时报 2017年12月30日 策的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2 关于参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证 2017年12月30日 渠道申购及定期定额投资手 券报、证券时报 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加中国工商银行股份 中国证券报、上海证 3 有限公司2018倾心回馈基金 券报、证券时报 2017年12月28日 定期定额投资费率优惠活动 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加凤凰金信（银川）基 4 金销售有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证 2017年12月28日 基金代销机构同时开通基金 券报、证券时报 转换、定投及申购定投费率优 惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 5 关于旗下基金调整流通受限 券报、证券时报 2017年12月26日 股票估值方法的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加天津万家财富资产 6 管理有限公司为旗下部分基 中国证券报、上海证 2017年12月6日 金代销机构同时开通基金转 券报、证券时报 换及申购费率优惠等业务的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 7 关于参加上海好买基金销售 中国证券报、上海证 2017年12月1日 有限公司转换业务费率优惠 券报、证券时报 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 8 关于参加上海基煜基金销售 中国证券报、上海证 2017年11月28日 有限公司申购费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 9 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2017年11月22日 第64页共70页 关于增加南京苏宁基金销售 券报、证券时报 有限公司为旗下部分基金代 销机构同时开通基金转换及 申购费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加上海挖财金融信息 10 服务有限公司为旗下部分基 中国证券报、上海证 2017年11月3日 金代销机构同时开通基金定 券报、证券时报 投及申购定投费率优惠等业 务的公 11 华泰柏瑞丰盛纯债债券型基 中国证券报、上海证 2017年10月25日 金2017年第3季度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证 中国证券报、上海证 12 券投资基金更新的招募说明 券报、证券时报 2017年10月14日 书（正文）2017年第2号 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证 中国证券报、上海证 13 券投资基金更新的招募说明 券报、证券时报 2017年10月13日 书(摘要)2017年第2号 华泰柏瑞基金管理公司关于 旗下部分基金在上海大智慧 中国证券报、上海证 14 财富管理有限公司开通基金 券报、证券时报 2017年9月9日 定投业务及参加费率优惠活 动的公告 15 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证 中国证券报、上海证 2017年8月26日 券投资基金2017年半年报 券报、证券时报 16 华泰柏瑞丰盛纯债债券基金 中国证券报、上海证 2017年8月26日 2017年半年度报告摘要 券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在中国工 中国证券报、上海证 17 商银行股份有限公司开通基 券报、证券时报 2017年8月18日 金定投业务及定投手续费率 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 18 关于参加华泰证券基金认购、 中国证券报、上海证 2017年8月1日 申购、定期定额投资手续费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 19 华泰柏瑞丰盛纯债债券型基 中国证券报、上海证 2017年7月20日 金2017年第二季度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 20 关于参加上海汇付金融服务 中国证券报、上海证 2017年7月14日 有限公司费率优惠活动的公 券报、证券时报 告 21 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2017年7月14日 关于参加佳泓(北京)基金销 券报、证券时报 第65页共70页 售有限公司费率优惠活动的 公告 华泰柏瑞基金关于执行《证券 22 期货投资者适当性管理办 中国证券报、上海证 2017年7月1日 法》、《非居民金融账户涉税信 券报、证券时报 息尽职调查管理办法》的公告 华泰柏瑞基金关于参加交通 23 银行手机银行渠道申购及定 中国证券报、上海证 2017年7月1日 期定额投资手续费率优惠活 券报、证券时报 动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加蚂蚁 中国证券报、上海证 24 （杭州）基金销售有限公司定 券报、证券时报 2017年6月22日 投及转换费率优惠活动的公 告 华泰柏瑞丰盛纯债恢复大额 中国证券报、上海证 25 申购（含转换转入、定期定额 券报、证券时报 2017年6月22日 投资）业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加平安银行股份有限 中国证券报、上海证 26 公司为旗下部分基金代销机 券报、证券时报 2017年6月15日 构同时开通基金转换、定期定 额投资业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加联储证券有限责任 27 公司为旗下部分基金代销机 中国证券报、上海证 2017年6月10日 构同时开通基金转换、定投及 券报、证券时报 申购定投费率优惠等业务的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加大有期货有限公司 中国证券报、上海证 28 为旗下部分基金代销机构同 券报、证券时报 2017年5月25日 时开通基金转换、定投及申购 定投费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金关于增加伯嘉 29 基金为旗下部分基金代销机 中国证券报、上海证 2017年5月8日 构同时开通基金转换、定投业 券报、证券时报 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加金惠家保险代理有 30 限公司为旗下部分基金代销 中国证券报、上海证 2017年4月28日 机构同时开通基金转换、定投 券报、证券时报 及申购定投费率优惠等业务 的公告 第66页共70页 31 华泰柏瑞丰盛纯债债券基金 中国证券报、上海证 2017年4月24日 2017年1季度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 32 关于参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证 2017年4月22日 渠道申购及定期定额投资手 券报、证券时报 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 33 关于增加上海华夏财富投资 中国证券报、上海证 2017年4月18日 管理有限公司为旗下部分基 券报、证券时报 金代销机构的公告 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证 中国证券报、上海证 34 券投资基金更新的招募说明 券报、证券时报 2017年4月14日 书正文2017年第1号 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证 中国证券报、上海证 35 券投资基金更新的招募说明 券报、证券时报 2017年4月14日 书摘要2017年第1号 华泰柏瑞基金管理有限公司 36 继续参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证 2017年3月29日 电子银行基金申购费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 37 华泰柏瑞丰盛纯债债券型基 中国证券报、上海证 2017年3月29日 金2016年年度报告 券报、证券时报 38 华泰柏瑞丰盛纯债债券型基 中国证券报、上海证 2017年3月29日 金2016年年度报告摘要 券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 39 关于旗下基金持有长期停牌 券报、证券时报 2017年3月15日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 40 关于参加宜信普泽投资顾问 中国证券报、上海证 2017年3月8日 （北京）有限公司费率优惠的 券报、证券时报 公告 华泰柏瑞基金关于增加上海 41 朝阳永续基金销售有限公司 中国证券报、上海证 2017年3月1日 为代销机构并开通基金转换 券报、证券时报 和参加费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加华西证券股份有限 中国证券报、上海证 42 公司为旗下部分基金代销机 券报、证券时报 2017年3月1日 构同时开通基金转换、定投业 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 43 关于参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证 2017年2月23日 渠道申购及定期定额投资手 券报、证券时报 续费率优惠活动的公告 第67页共70页 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 44 关于变更旗下基金产品转换 券报、证券时报 2017年2月23日 补差费计算方式的公告 华泰柏瑞基金关于上海华信 45 证券有限责任公司开通基金 中国证券报、上海证 2017年1月19日 定投并参加费率优惠活动的 券报、证券时报 公告 46 华泰柏瑞丰盛纯债债券型基 中国证券报、上海证 2017年1月19日 金2016年4季报 券报、证券时报 华泰柏瑞基金关于增加新浪 仓石为旗下部分基金代销机 中国证券报、上海证 47 构同时开通基金转换、定投业 券报、证券时报 2017年1月12日 务及申购定投费率优惠等业 务的公告 华泰柏瑞基金关于增加北京 汇成为旗下部分基金代销机 中国证券报、上海证 48 构同时开通基金转换、定投业 券报、证券时报 2017年1月12日 务及申购定投费率优惠等业 务的公告 第68页共70页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额 类号 者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 机 1 2017.12.04-2017.12.31 0.00 22,077,085.82 0.00 22,077,085.82 41% 构 2 2017.11.01-2017.12.04、 0.00 9,352,787.13 0.00 9,352,787.13 17% 2017.12.15-2017.12.15 3 2017.06.12-2017.10.31 0.00 19,049,433.28 19,049,433.28 0.00 0% 4 2017.01.01-2017.10.30、 59,692,497.73 0.00 59,692,497.73 0.00 0% 2017.11.01-2017.12.14 5 2017.01.01-2017.03.23 34,239,222.71 0.00 34,239,222.71 0.00 0% 6 2017.01.01-2017.05.11 44,767,028.63 0.00 44,767,028.63 0.00 0% 7 2017.11.01-2017.11.13 0.00 9,409,108.02 9,409,108.02 0.00 0% 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额 赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第69页共70页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年3月28日 第70页共70页