华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2020 年 8 月 29 日华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 2 页 共 50 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 §4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14 §5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................16 6.1 资产负债表................................................................................................................................16 6.2 利润表........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 4 页 共 50 页 6.4 报表附注....................................................................................................................................19 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................42 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................47 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................49华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 5 页 共 50 页 §12 备查文件目录...................................................................................................................................50 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................50 12.2 存放地点..................................................................................................................................50 12.3 查阅方式..................................................................................................................................50华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 6 页 共 50 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞季季红债券 基金主代码 000186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,564,399,476.39 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健 增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率 曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合 运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、 息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构 建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后） +1% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收 益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 李申 联系电话 021-38601777 021-60637102 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60635778 传真 021-38601799 021-60637111 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1号 17 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1号 17 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200135 100033华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 7 页 共 50 页 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 8 页 共 50 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 40,843,691.20 本期利润 14,404,082.95 加权平均基金份额本期利润 0.0057 本期加权平均净值利润率 0.54% 本期基金份额净值增长率 2.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 52,071,903.52 期末可供分配基金份额利润 0.0146 期末基金资产净值 3,734,264,882.99 期末基金份额净值 1.0477 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 47.62% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.86% 0.12% 0.22% 0.01% -1.08% 0.11% 过去三个月 -0.36% 0.12% 0.63% 0.01% -0.99% 0.11% 过去六个月 2.45% 0.11% 1.26% 0.01% 1.19% 0.10% 过去一年 5.07% 0.08% 2.54% 0.01% 2.53% 0.07% 过去三年 20.05% 0.08% 7.61% 0.01% 12.44% 0.07% 自基金合同 生效起至今 47.62% 0.11% 19.14% 0.01% 28.48% 0.10%华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 9 页 共 50 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为 2013 年 11 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 10 页 共 50 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、 49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 11 页 共 50 页 型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国 际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混 合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指 数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势 混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券 投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一 年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投 资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式 证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量 成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型 证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司基金管理 规模为 1317.21 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 任职日期 离任日期 业年限 说明 罗远航 本基金 的基金 经理 2017 年 3 月 16 日 - 9 年 清华大学应用经济学硕 士。曾任华夏基金管理有 限公司交易员、研究员、 基金经理。 2017 年 1 月加 入华泰柏瑞基金管理有限 公司。 2017 年 3 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞精选回 报灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞泰利灵 活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦利灵活配 置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞裕利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞爱利 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 2017 年 3 月至 2019 年 3 月任华泰华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 12 页 共 50 页 柏瑞兴利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 2017 年 3 月起任华泰 柏瑞季季红债券型证券投 资基金、华泰柏瑞新利灵 活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞享利灵活配 置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞鼎利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 2019 年 2 月起任华 泰柏瑞丰汇债券型证券投 资基金的基金经理。 2019 年 11 月起任华泰柏瑞益 通三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 2020 年 1 月起任 华泰柏瑞益商一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基 金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最 大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要 求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 13 页 共 50 页 决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行 分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，国内经济先是遭受了到疫情的重创，各经济指标创出历史低点，然后二季度 逐渐从疫情的影响中复苏， PMI 连续 4 个月处于 50 以上，显示经济环比改善的动能较强，其他多 个经济指标也出现了明显的恢复。受到疫情影响，货币政策整体上十分宽松，但是在二季度开始 货币政策边际收紧，这使得二季度的资金利率出现了非常大幅的波动。上半年， 4 月份在央行降 低超额存款准备金利率的推动下，银行间隔夜回购加权利率一度下行至 0.7%左右，而随着货币政 策的边际收紧，至 6 月底又恢复到 2%左右。 市场方面，由于货币政策的明显转变和资金利率的剧烈波动，上半年债券市场的先是大幅下 行，然后又快速上行。 10 年期国债利率在最低下行至 2.5%左右，然后回升至 2.9%左右。中短期 限的债券受到资金面的影响更加明显，波动幅度更大。整体上，各类债券的收益率都在上半年走 出了 V 型走势。 报告期内，本基金主要投资于高等级的信用债和利率债，维持了中性的久期和杠杆水平，受 到市场利率剧烈震荡的影响，基金净值也出现了明显的波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0477 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.45%，业绩 比较基准收益率为 1.26%。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 14 页 共 50 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，预计宏观经济继续向疫情前的常态化回归，环比改善的速度将有所降低， 但是同比增长会继续提高。货币政策在三季度预计稳定性会提升，目前货币市场利率中枢已经接 近央行的公开市场操作利率，进一步上行的可能性较低，但央行对于继续引导政策利率下行较为 谨慎。由于财政收入的降低，财政政策面临较大的压力，而三季度是特别国债和地方政府债集中 发行的时期，预计货币政策会维持合理充裕的流动性，以支持政府债券的发行。 未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下，维持适度的久期和杠杆水平，优化 组合配置，规避信用风险，以获取较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润 超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可 供分配利润的 90%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本报告期内，本基金符 合分红条件，于 2020 年 1 月 15 日和 2020 年 4 月 14 日进行分配。本基金于 2020 年 1 月 15 日， 每 10 份基金份额共派发现金红利 0.159 元，利润分配合计 23,315,373.33 元，其中现金形式发放 总额为 20,553,875.17 元 ，再投资形式发放总额为 2,761,498.16 元；本基金于 2020 年 4 月 14 日，每 10 份基金份额共派发现金红利 0.091 元，利润分配合计 23,302,991.55 元，其中现金形式 发放总额为 18,095,864.45 元 ，再投资形式发放总额为 5,207,127.1 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 15 页 共 50 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为 46,618,364.88 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 16 页 共 50 页 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 406,206.30 187,954.48 结算备付金 1,227,974.25 1,286,214.99 存出保证金 14,051.30 14,449.10 交易性金融资产 6.4.7.2 4,264,566,000.00 2,055,462,500.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,204,566,000.00 2,055,462,500.00 资产支持证券投资 60,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 48,205,680.08 22,521,110.17 应收股利 - - 应收申购款 5,720,260.56 3,367,019.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,320,140,172.49 2,082,839,247.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 450,689,574.65 547,130,452.81 应付证券清算款 - - 应付赎回款 133,219,958.17 2,987,916.44 应付管理人报酬 1,120,025.11 425,945.88 应付托管费 320,007.14 121,698.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 82,866.99 41,436.94 应交税费 261,368.17 139,601.60华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 17 页 共 50 页 应付利息 25,738.08 134,453.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 155,751.19 186,835.92 负债合计 585,875,289.50 551,168,341.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,564,399,476.39 1,462,514,316.02 未分配利润 6.4.7.10 169,865,406.60 69,156,590.46 所有者权益合计 3,734,264,882.99 1,531,670,906.48 负债和所有者权益总计 4,320,140,172.49 2,082,839,247.90 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0477 元，基金份额总额 3,564,399,476.39 份。 6.2 利润表 会计主体： 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 25,280,559.18 22,539,736.16 1.利息收入 47,433,029.53 24,023,337.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 133,893.10 17,977.65 债券利息收入 46,654,140.82 23,823,227.30 资产支持证券利息收入 644,995.61 - 买入返售金融资产收入 - 182,132.19 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,872,760.17 -2,057,869.32 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,872,760.17 -2,057,869.32 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -26,439,608.25 -288,390.15 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,414,377.73 862,658.49 减： 二、费用 10,876,476.23 4,293,612.10华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 18 页 共 50 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,591,503.90 2,275,709.70 2．托管费 6.4.10.2.2 1,311,858.20 650,202.80 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 66,202.30 51,144.86 5．利息支出 4,617,696.88 1,112,174.04 其中：卖出回购金融资产支出 4,617,696.88 1,112,174.04 6． 税金及附加 133,761.23 52,390.00 7．其他费用 6.4.7.20 155,453.72 151,990.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 14,404,082.95 18,246,124.06 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 14,404,082.95 18,246,124.06 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,462,514,316.02 69,156,590.46 1,531,670,906.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 14,404,082.95 14,404,082.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 2,101,885,160.37 132,923,098.07 2,234,808,258.44 其中： 1.基金申购款 3,583,168,520.27 207,669,361.19 3,790,837,881.46 2.基金赎回款 -1,481,283,359.90 -74,746,263.12 -1,556,029,623.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -46,618,364.88 -46,618,364.88 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,564,399,476.39 169,865,406.60 3,734,264,882.99华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 19 页 共 50 页 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 933,135,258.47 58,047,579.13 991,182,837.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 18,246,124.06 18,246,124.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 144,884,246.58 13,109,434.47 157,993,681.05 其中： 1.基金申购款 1,160,850,132.24 47,816,220.08 1,208,666,352.32 2.基金赎回款 -1,015,965,885.66 -34,706,785.61 -1,050,672,671.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -51,369,387.15 -51,369,387.15 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,078,019,505.05 38,033,750.51 1,116,053,255.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]669 号《关于核准华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金募 集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华 泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 386,303,855.54 元，业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 728 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 13 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 386,431,675.29 份基金份额，其中认购资金利息折合 127,819.75华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 20 页 共 50 页 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券、 货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、 地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资 产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金不投资股票，也不直 接在二级市场买入可转债和权证，但可以参与一级市场可转债的申购，并可持有因投资分离交易 可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证，本基金应在其可交易之日起的 30 个交易 日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为一年期 银行定期存款收益率（税后） +1%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞季季 红债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 21 页 共 50 页 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 基金本报告期会计政策和会计估计与上年度相一致的说明 本基金本报告期会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 （2）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金 份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 22 页 共 50 页 （3）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （5）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （6）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 406,206.30 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 406,206.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 215,004,895.89 213,245,000.00 -1,759,895.89 银行间市场 4,004,972,224.94 3,991,321,000.00 -13,651,224.94 合计 4,219,977,120.83 4,204,566,000.00 -15,411,120.83 资产支持证券 60,000,000.00 60,000,000.00 -华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 23 页 共 50 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,279,977,120.83 4,264,566,000.00 -15,411,120.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 545.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 583.82 应收债券利息 47,540,816.31 应收资产支持证券利息 663,728.22 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 6.30 合计 48,205,680.08 6.4.7.6 其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 24 页 共 50 页 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 82,866.99 合计 82,866.99 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 51,325.05 应付证券出借违约金 - 预提费用 104,426.14 合计 155,751.19 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,462,514,316.02 1,462,514,316.02 本期申购 3,583,168,520.27 3,583,168,520.27 本期赎回(以"-"号填列) -1,481,283,359.90 -1,481,283,359.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,564,399,476.39 3,564,399,476.39 注： 1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,698,211.92 43,458,378.54 69,156,590.46 本期利润 40,843,691.20 -26,439,608.25 14,404,082.95 本期基金份额交易 产生的变动数 32,148,365.28 100,774,732.79 132,923,098.07 其中：基金申购款 51,679,580.81 155,989,780.38 207,669,361.19华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 25 页 共 50 页 基金赎回款 -19,531,215.53 -55,215,047.59 -74,746,263.12 本期已分配利润 -46,618,364.88 - -46,618,364.88 本期末 52,071,903.52 117,793,503.08 169,865,406.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,262.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 106,875.52 其他 14,754.75 合计 133,893.10 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 2,872,760.17 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,872,760.17 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 26 页 共 50 页 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 3,728,088,691.67 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 3,682,037,221.23 减：应收利息总额 43,178,710.27 买卖债券差价收入 2,872,760.17 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 27 页 共 50 页 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -26,439,608.25 ——股票投资 - ——债券投资 -26,439,608.25 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -26,439,608.25 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,385,887.21 转换费收入 28,490.52 合计 1,414,377.73 注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回费用 的 25%的部分归入转出基金的基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,689.80 银行间市场交易费用 64,512.50 交易基金产生的费用 -华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 28 页 共 50 页 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 66,202.30 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 32,427.58 银行间账户服务费 18,300.00 其他费用 300.00 合计 155,453.72 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2020 年 7 月 16 日宣告 2020 年度第二次分红，向截至 2020 年 7 月 17 日止在本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额 派发红利 0.0740 元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 29 页 共 50 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间通过关联方交易单元未进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间通过关联方交易单元未进行债券回购交易。 6.4.10.1.3 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间通过关联方交易单元未进行权证交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间通过关联方交易单元无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,591,503.90 2,275,709.70 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,131,327.85 433,826.46 注： 1、本基金的管理费率于 2018 年 6 月 22 日起，由原来的 0.70%调整为 0.35%。 2、修改前：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数； 修改后：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 30 页 共 50 页 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,311,858.20 650,202.80 注： 1、本基金的托管费率于 2018 年 6 月 22 日起，由原来的 0.2%调整为 0.1%。 2、修改前：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数； 修改后：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 31 页 共 50 页 关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 406,206.30 12,262.83 445,878.44 15,966.50 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位： 人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2020 年 4 月 14 日 2020 年 4 月 14 日 0.0910 18,095,864.455,207,127.1023,302,991.55 2 2020 年 1 月 15 日 2020 年 1 月 15 日 0.1590 20,553,875.172,761,498.1623,315,373.33 合 计 - - 0.2500 38,649,739.627,968,625.2646,618,364.88 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 32 页 共 50 页 购证券款余额 450,689,574.65 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 200206 20 国开 06 2020 年 7 月 1 日 99.16 900,000.00 89,244,000.00 200211 20 国开 11 2020 年 7 月 1 日 99.23 400,000.00 39,692,000.00 180408 18 农发 08 2020 年 7 月 1 日 104.26 1,000,000.00 104,260,000.00 200003 20 附息国 债 03 2020 年 7 月 1 日 99.71 900,000.00 89,739,000.00 160206 16 国开 06 2020 年 7 月 1 日 100.49 170,000.00 17,083,300.00 200005 20 附息国 债 05 2020 年 7 月 1 日 97.60 1,400,000.00 136,640,000.00 合计 4,770,000 476,658,300.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为零。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期 收益高于货币市场基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险 控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 33 页 共 50 页 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券和资产支持证券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 A-1 400,371,000.00 260,365,000.00华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 34 页 共 50 页 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 339,113,000.00 290,262,500.00 合计 739,484,000.00 550,627,500.00 注：未评级的债券包括政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 29,253,000.00 0.00 合计 29,253,000.00 0.00 注：同业存单信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA 2,594,186,000.00 1,162,704,000.00 AAA 以下 119,116,000.00 60,567,000.00 未评级 722,527,000.00 281,564,000.00 合计 3,435,829,000.00 1,504,835,000.00 注：未评级的债券包括国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA 60,000,000.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 60,000,000.00 0.00 注：资产支持证券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 35 页 共 50 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 450,689,574.65 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数 构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 36 页 共 50 页 时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有 的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.61%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据 质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 37 页 共 50 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 406,206.30 - - - - - 406,206.30 结算备付金 1,227,974.25 - - - - - 1,227,974.25 交易性金融 资产 -80,342,000.00947,711,000.002,905,264,000.00331,249,000.00 -4,264,566,000.00 应收利息 - - - - - 48,205,680.08 48,205,680.08 应收申购款 - - - - - 5,720,260.56 5,720,260.56 其他资产 - - - - - 14,051.30 14,051.30 资产总计 1,634,180.5580,342,000.00947,711,000.002,905,264,000.00331,249,000.00 53,939,991.944,320,140,172.49 负债 卖出回购金 融资产款 450,689,574.65 - - - - - 450,689,574.65 应付赎回款 - - - - -133,219,958.17 133,219,958.17 应付管理人 报酬 - - - - - 1,120,025.11 1,120,025.11 应付托管费 - - - - - 320,007.14 320,007.14 应付交易费 用 - - - - - 82,866.99 82,866.99 应付利息 - - - - - 25,738.08 25,738.08 应交税费 - - - - - 261,368.17 261,368.17 其他负债 - - - - - 155,751.19 155,751.19 负债总计 450,689,574.65 - - - -135,185,714.85 585,875,289.50 利率敏感度 缺口 -449,055,394.1080,342,000.00947,711,000.002,905,264,000.00331,249,000.00-81,245,722.913,734,264,882.99 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 187,954.48 - - - - - 187,954.48 结算备付金 1,286,214.99 - - - - - 1,286,214.99 交易性金融 资产 75,045,000.00 -546,705,500.001,152,148,000.00281,564,000.00 -2,055,462,500.00 应收利息 - - - - - 22,521,110.17 22,521,110.17 应收申购款 - - - - - 3,367,019.16 3,367,019.16 存出保证金 14,449.10 - - - - - 14,449.10 资产总计 76,533,618.57 -546,705,500.001,152,148,000.00281,564,000.00 25,888,129.332,082,839,247.90 负债华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 38 页 共 50 页 卖出回购金 融资产款 547,130,452.81 - - - - - 547,130,452.81 应付赎回款 - - - - - 2,987,916.44 2,987,916.44 应付管理人 报酬 - - - - - 425,945.88 425,945.88 应付托管费 - - - - - 121,698.83 121,698.83 应付交易费 用 - - - - - 41,436.94 41,436.94 应付利息 - - - - - 134,453.00 134,453.00 应交税费 - - - - - 139,601.60 139,601.60 其他负债 - - - - - 186,835.92 186,835.92 负债总计 547,130,452.81 - - - - 4,037,888.61 551,168,341.42 利率敏感度 缺口 -470,596,834.24 -546,705,500.001,152,148,000.00281,564,000.00 21,850,240.721,531,670,906.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 29,125,204.10 16,062,015.27 市场利率上升 25 个 基点 -28,669,299.60 -15,707,932.45 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 39 页 共 50 页 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 40 页 共 50 页 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,264,566,000.00 98.71 其中：债券 4,204,566,000.00 97.32 资产支持证券 60,000,000.00 1.39 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,634,180.55 0.04 8 其他各项资产 53,939,991.94 1.25 9 合计 4,320,140,172.49 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 41 页 共 50 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 397,364,000.00 10.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 474,084,000.00 12.70 其中：政策性金融债 474,084,000.00 12.70 4 企业债券 213,245,000.00 5.71 5 企业短期融资券 590,563,000.00 15.81 6 中期票据 2,500,057,000.00 66.95 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,253,000.00 0.78 9 其他 - - 10 合计 4,204,566,000.00 112.59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 200005 20 附息国债 05 1,400,000 136,640,000.00 3.66 2 180408 18 农发 08 1,000,000 104,260,000.00 2.79 3 042000131 20 赣国资 CP001 1,000,000 99,980,000.00 2.68 4 102000789 20 鞍钢 MTN002 1,000,000 98,060,000.00 2.63 5 200003 20 附息国债 03 900,000 89,739,000.00 2.40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 165894 珠华发 04 300,000 30,000,000.00 0.80 1 LCGY1A 桂语 1A1 300,000 30,000,000.00 0.80 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 42 页 共 50 页 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注： 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,051.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48,205,680.08 5 应收申购款 5,720,260.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,939,991.94 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 43 页 共 50 页 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 106,798 33,375.15 2,397,322,549.23 67.26% 1,167,076,927.16 32.74% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 338,900.02 0.0095% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 44 页 共 50 页 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013 年 11 月 13 日 ）基金份额总额 386,431,675.29 本报告期期初基金份额总额 1,462,514,316.02 本报告期基金总申购份额 3,583,168,520.27 减:本报告期基金总赎回份额 1,481,283,359.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,564,399,476.39华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 45 页 共 50 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 2 月 10 日， 经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020 年 3 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制 定并实施相关整改措施，落实整改要求。 2020 年 4 月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整 改报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华西证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - -华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 46 页 共 50 页 民生证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 西藏东方财 富 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华西证券 49,997,000.00 20.06% 170,000,000.00 16.25% - - 宏信证券 - - - - - - 华泰证券 199,209,512.60 79.94% - - - - 爱建证券 - - 63,000,000.00 6.02% - - 国盛证券 - - 694,000,000.00 66.35% - - 华创证券 - - 30,000,000.00 2.87% - - 海通证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 天风证券 - - 89,000,000.00 8.51% - - 注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 47 页 共 50 页 合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1． 具有相应的业务经营资格； 2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高 度保密的要求。 4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务。 5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行 业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提 供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本基金在本报告期内未增加交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加交通银行手机银行渠道申购 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 6 月 30 日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 包商银行股份有限公司转让相关 业务的提示性公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 5 月 26 日 3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金参加鼎信汇金（北京） 投资管理有限公司费率优惠活动 的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 4 月 21 日 4 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 基金分红公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 4 月 10 日 5 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 基金暂停大额申购（含转换转入、 定期定额投资）业务的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 4 月 10 日 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国人寿保险 股份有限公司费率优惠活动的公 告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 4 月 1 日 7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金参加和合期货有限公司 证监会规定报刊和 网站 2020 年 4 月 1 日华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 48 页 共 50 页 费率优惠活动的公告 8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有停牌证券估值调整 的提示性公告根 证监会规定报刊和 网站 2020 年 3 月 19 日 9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金参加中国国际期货有限 公司费率优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 3 月 18 日 10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 调整旗下基金最低申购金额、最 低赎回份额和最低持有份额的公 告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 3 月 9 日 11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 2 月 14 日 12 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 调整旗下基金 2020 年春节假期 申购赎回等交易业务及清算交收 安排的提示性公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 1 月 30 日 13 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 基金分红公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 1 月 13 日 14 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 基金暂停大额申购（含转换转入、 定期定额投资）业务的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 1 月 13 日 15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 开展华泰柏瑞季季红债券型证券 投资基金直销赎回费率优惠活动 的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 1 月 10 日 16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加嘉实财富管理 有限公司费率优惠活动的公告 证监会规定报刊和 网站 2020 年 1 月 9 日华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 49 页 共 50 页 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无华泰柏瑞季季红债券 2020 年中期报告 第 50 页 共 50 页 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线： 400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址： www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2020 年 8 月 29 日