华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 3.3其他指标.......................................................................................................................................9 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5托管人报告..........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16 6.1资产负债表.................................................................................................................................16 6.2利润表.........................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 6.4报表附注.....................................................................................................................................19 §7投资组合报告......................................................................................................................................45 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................45 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................45 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................47 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................47 7.11投资组合报告附注...................................................................................................................48 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................49 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................50 §10重大事件揭示....................................................................................................................................51 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51 10.8其他重大事件...........................................................................................................................53 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................56 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................56 §12备查文件目录....................................................................................................................................57 12.1备查文件目录...........................................................................................................................57 12.2存放地点...................................................................................................................................57 12.3查阅方式...................................................................................................................................57 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞季季红债券 基金主代码 000186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月13日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 108,338,658.92份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健 增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率 曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合 投资策略 运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、 息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构 建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1% 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收 风险收益特征 益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 陈晖 田青 信息披露负责 联系电话 人 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 上海市浦东新区民生路 注册地址 1199弄上海证大五道口广场 北京市西城区金融大街25号 1号17层 上海市浦东新区民生路 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 1199弄上海证大五道口广场 院1号楼 1号17层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上 海证大五道口广场1号17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 6,343,186.18 本期利润 7,571,975.94 加权平均基金份额本期利润 0.0554 本期加权平均净值利润率 5.40% 本期基金份额净值增长率 5.45% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 4,106,383.18 期末可供分配基金份额利润 0.0379 期末基金资产净值 113,751,988.02 期末基金份额净值 1.0500 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 31.71% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.26% 0.08% 0.21% 0.01% 1.05% 0.07% 过去三个月 3.19% 0.17% 0.63% 0.01% 2.56% 0.16% 过去六个月 5.45% 0.13% 1.26% 0.01% 4.19% 0.12% 过去一年 7.12% 0.10% 2.53% 0.01% 4.59% 0.09% 过去三年 12.95% 0.09% 7.73% 0.01% 5.22% 0.08% 自基金合同 生效起至今 31.71% 0.12% 14.07% 0.01% 17.64% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2013年11月13日至2018年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学应用经济学硕士。 曾任华夏基金管理有限公 司交易员、研究员、基金 经理。2017年1月加入 华泰柏瑞基金管理有限公 司。2017年3月至 2018年4月任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞 本基金 泰利灵活配置混合型证券 罗远航 的基金 2017年3月 7年 投资基金、华泰柏瑞锦利 16日 - 灵活配置混合型证券投资 经理 基金和华泰柏瑞裕利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年 3月起任华泰柏瑞季季红 债券型证券投资基金、华 泰柏瑞新利灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏 瑞享利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎 利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞爱利灵 活配置混合型证券投资基 金和华泰柏瑞兴利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度，美联储再次加息，但国内人民银行并未与上次一样跟随加息，而是分别在4月份和6月份两次降低了存款准备金率，显示出国内货币政策明确转向宽松。货币政策有所转向的主要原因是国内经济增长下滑的压力加大，以及金融市场的信用创造能力在信用风险加大的情况下急剧收缩。 市场方面，随着连续降准的实施，资金面转向宽松。货币市场利率下行，同业存单利率也显著下滑，带动收益率曲线陡峭化下行。整体来看，二季度3个月国有股份制银行同业存单从最高4.5%左右下行至4%附近，10年国债收益率下行超过20bp，10年国开债收益率下行也超过 40bp。信用债走势出现分化，高等级的信用债有所下行，但中低等级的信用债受到市场对信用风险的担忧影响显著上行，信用利差扩大。 报告期内，本基金主要投资于高评级的信用债和利率债，适当提升了久期和杠杆水平，在获取票息收入的同时也取得了不错的资本利得。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0500元；本报告期基金份额净值增长率为5.45%，业绩比较基准收益率为1.26%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，受到贸易战和融资下滑的影响，国内的经济增长仍然面临较大的压力，通胀压力维持在较低的水平，这给债券市场提供了有利的基本面环境。国内货币政策与美联储的货币政策将继续展现出脱钩的趋势，国内货币政策将延续宽松的方向，有利于货币市场维持宽松。中低等级的信用债仍然面临着较大的信用风险，但是高等级的信用债将受益于资金面宽松。未来本基 金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下，维持适度的久期和杠杆水平，优化组合配置，规避信用风险，以获取较好的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件，于2018年1月17日和2018年4月19日进行分配。本基金于2018年1月17日，每10份基金份额共派发现金红利0.14元，利润分配合计1,982,782.43元，其中现金形式发放总额为1,658,205.65元，再投资形式发放总额为324,576.78元；本基金于2018年4月19日，每10份基金份额共派发现金红利0.076元，利润分配合计1,099,489.29元，其中现金形式发放总额为907,037.41元，再投资形式发放总额为192,451.88元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为3,082,271.72元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 209,777.33 443,717.13 结算备付金 587,296.60 226,728.86 存出保证金 5,198.08 1,097.86 交易性金融资产 6.4.7.2 139,858,600.00 177,223,094.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 139,858,600.00 177,223,094.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 600,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,566,132.93 1,663,021.66 应收股利 - - 应收申购款 228,967.38 4,166.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 142,455,972.32 180,161,826.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 28,321,785.84 35,909,746.13 应付证券清算款 - 175,790.82 应付赎回款 175,765.99 2,809.49 应付管理人报酬 52,552.89 74,127.38 应付托管费 15,015.17 21,179.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 18,292.07 15,089.80 应交税费 10,286.59 - 应付利息 5,574.38 46,913.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,711.37 210,000.37 负债合计 28,703,984.30 36,455,656.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 108,338,658.92 141,278,227.94 未分配利润 6.4.7.10 5,413,329.10 2,427,941.43 所有者权益合计 113,751,988.02 143,706,169.37 负债和所有者权益总计 142,455,972.32 180,161,826.18 注：1、报告截止日2018年6月30日，基金份额总额为108,338,658.92份，份额净值为 1.0500元。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 8,855,347.34 3,969,115.85 1.利息收入 3,486,127.77 4,425,079.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,915.97 37,065.95 债券利息收入 3,476,562.93 4,340,545.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,648.87 47,467.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,094,284.50 -2,411,154.47 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,107,434.50 -2,393,554.47 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -13,150.00 -17,600.00 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 ”号填列） 1,228,789.76 1,953,471.18 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 46,145.31 1,720.11 减：二、费用 1,283,371.40 1,305,679.95 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 479,928.66 716,837.86 2．托管费 6.4.10.2.2 137,122.48 204,810.80 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 17,378.12 15,839.53 5．利息支出 493,596.29 189,305.13 其中：卖出回购金融资产支出 493,596.29 189,305.13 6．税金及附加 10,268.80 - 7．其他费用 6.4.7.20 145,077.05 178,886.63 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 7,571,975.94 2,663,435.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 7,571,975.94 2,663,435.90 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 141,278,227.94 2,427,941.43 143,706,169.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,571,975.94 7,571,975.94 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -32,939,569.02 -1,504,316.55 -34,443,885.57 填列） 其中：1.基金申购款 99,636,225.60 3,148,986.58 102,785,212.18 2.基金赎回款 -132,575,794.62 -4,653,303.13 -137,229,097.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -3,082,271.72 -3,082,271.72 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 108,338,658.92 5,413,329.10 113,751,988.02 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 412,668,929.16 -1,254,985.80 411,413,943.36 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,663,435.90 2,663,435.90 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -293,386,230.30 22,793.64 -293,363,436.66 填列） 其中：1.基金申购款 116,191,142.19 448,643.76 116,639,785.95 2.基金赎回款 -409,577,372.49 -425,850.12 -410,003,222.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 119,282,698.86 1,431,243.74 120,713,942.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]669号《关于核准华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币386,303,855.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第728号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为386,431,675.29份基金份额，其中认购资金利息折合 127,819.75份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中 国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金不投资股票，也不直接在二级市场买入可转债和权证，但可以参与一级市场可转债的申购，并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率（税后）+1%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 209,777.33 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 209,777.33 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 8,014,715.58 8,070,600.00 55,884.42 银行间市场 130,686,347.39 131,788,000.00 1,101,652.61 合计 138,701,062.97 139,858,600.00 1,157,537.03 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 138,701,062.97 139,858,600.00 1,157,537.03 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 253.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,565,877.61 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.30 合计 1,566,132.93 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 18,292.07 合计 18,292.07 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 573.02 预提费用 104,138.35 合计 104,711.37 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 141,278,227.94 141,278,227.94 本期申购 99,636,225.60 99,636,225.60 本期赎回(以"-"号填列) -132,575,794.62 -132,575,794.62 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 108,338,658.92 108,338,658.92 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,053,560.29 374,381.14 2,427,941.43 本期利润 6,343,186.18 1,228,789.76 7,571,975.94 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,208,091.57 -296,224.98 -1,504,316.55 其中：基金申购款 2,552,851.37 596,135.21 3,148,986.58 基金赎回款 -3,760,942.94 -892,360.19 -4,653,303.13 本期已分配利润 -3,082,271.72 - -3,082,271.72 本期末 4,106,383.18 1,306,945.92 5,413,329.10 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 3,455.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,524.88 其他 935.17 合计 6,915.97 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 4,107,434.50 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,107,434.50 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 685,331,626.07 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 671,844,478.23 减：应收利息总额 9,379,713.34 买卖债券差价收入 4,107,434.50 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年1月1日至2018年6月30日 国债期货投资收益 -13,150.00 股指期货-投资收益 - 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 1,228,789.76 ——股票投资 - ——债券投资 1,228,789.76 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 1,228,789.76 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 46,039.93 转换费收入 105.38 合计 46,145.31 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 378.12 银行间市场交易费用 17,000.00 合计 17,378.12 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 74,385.57 银行划款手续费 12,338.70 银行间账户服务费 18,600.00 基金持有人大会费 10,000.00 合计 145,077.05 6.4.7.21分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年7月9日宣告2018年度第二次分红，向截至2018年7月 11日止在本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.1900元。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间通过关联方交易单元未进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间通过关联方交易单元未进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期与上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 479,928.66 716,837.86 其中：支付销售机构的 客户维护费 28,396.67 7,065.90 注：1、本基金的管理费率于2018年6月22日起，由原来的0.70%调整为0.35%。 2、修改前：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.7%/当年天数； 修改后：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 137,122.48 204,810.80 注：1、本基金的管理费率由原来的0.2%调整为0.1%。 2、修改前：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数； 修改后：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本期和上年可比期间均无数据。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 基金合同生效日（ 2013年11月13日）持有 0.00 0.00 的基金份额 期初持有的基金份额 0.00 1,393,673.76 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 1,393,673.76 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行 209,777.33 3,455.92 1,161,221.63 29,286.76 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 场内 场外 数 2018年 2018 4月 年 1 - 4月 0.0760 907,037.41192,451.881,099,489.29 19日 19日 2018年 2018 1月 年 2 - 1月 0.14001,658,205.65324,576.781,982,782.43 17日 17日 合 - - 计 0.21602,565,243.06517,028.663,082,271.72 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额28,321,785.84元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 17华电 2018年 011769047 租赁 7月2日 100.66 100,000 10,066,000.00 SCP001 18皖出 2018年 041800078 版CP001 7月2日 100.49 89,000 8,943,610.00 18恒健 2018年 101800163 MTN001 7月2日 101.74 100,000 10,174,000.00 合计 289,000 29,183,610.00 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为零元。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资的金融工具为具有良好流动性的固定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 10,049,000.00 10,030,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 20,085,000.00 147,280,134.00 合计 30,134,000.00 157,310,134.00 注：未评级的债券包括短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 60,718,000.00 19,872,000.00 AAA以下 40,200.00 40,960.00 未评级 48,966,400.00 0.00 合计 109,724,600.00 19,912,960.00 注：未评级的债券包括国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有28,321,785.84元将在1个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款和结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 201 8 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资 产 银 209,777.33 - - - - - 209,777.33 行 存 款 结 587,296.60 - - - - - 587,296.60 算 备 付 金 交 -10,066,000.028,098,400.0070,773,200.030,921,000.0 -139,858,600.0 易 0 0 0 0 性 金 融 资 产 应 - - - - -1,566,132.9 1,566,132.93 收 3 利 息 应 - - - - - 228,967.38 228,967.38 收 申 购 款 存 5,198.08 - - - - - 5,198.08 出 保 证 金 资 802,272.0110,066,000.028,098,400.0070,773,200.030,921,000.01,795,100.3142,455,972.3 产 0 0 0 1 2 总 计 负 债 卖 28,321,785.84 - - - - -28,321,785.84 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 175,765.99 175,765.99 付 赎 回 款 应 - - - - - 52,552.89 52,552.89 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 15,015.17 15,015.17 付 托 管 费 应 - - - - - 18,292.07 18,292.07 付 交 易 费 用 应 - - - - - 5,574.38 5,574.38 付 利 息 应 - - - - - 10,286.59 10,286.59 交 税 费 其 - - - - - 104,711.37 104,711.37 他 负 债 负 28,321,785.84 - - - - 382,198.4628,703,984.30 债 总 计 利 -10,066,000.028,098,400.0070,773,200.030,921,000.01,412,901.8113,751,988.0 率 27,519,513.83 0 0 0 5 2 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 201 71个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年 12 月 31 日 资 产 银 443,717.13 - - - - - 443,717.13 行 存 款 结 226,728.86 - - - - - 226,728.86 算 备 付 金 交 10,063,000.0027,293,134.0130,029,000.09,837,960.00 - -177,223,094.0 易 0 0 0 性 金 融 资 产 买 600,000.00 - - - - - 600,000.00 入 返 售 金 融 资 产 应 - - - - -1,663,021.6 1,663,021.66 收 6 利 息 应 - - - - - 4,166.67 4,166.67 收 申 购 款 存 1,097.86 - - - - - 1,097.86 出 保 证 金 资 11,334,543.8527,293,134.0130,029,000.09,837,960.00 -1,667,188.3180,161,826.1 产 0 0 3 8 总 计 负 债 卖 35,909,746.13 - - - - -35,909,746.13 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 175,790.82 175,790.82 付 证 券 清 算 款 应 - - - - - 2,809.49 2,809.49 付 赎 回 款 应 - - - - - 74,127.38 74,127.38 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 21,179.27 21,179.27 付 托 管 费 应 - - - - - 15,089.80 15,089.80 付 交 易 费 用 应 - - - - - 46,913.55 46,913.55 付 利 息 其 - - - - - 210,000.37 210,000.37 他 负 债 负 35,909,746.13 - - - - 545,910.6836,455,656.81 债 总 计 利 -27,293,134.0130,029,000.09,837,960.00 -1,121,277.6143,706,169.3 率 24,575,202.28 0 0 5 7 敏 感 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年6月30日 上年度末（2017年12月 ） 31日） 分析 市场利率下降25个 基点 110.50 21.00 市场利率上升25个 基点 -108.64 -21.00 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 注：于2018年6月30日，本基金未持有的交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 139,858,600.00 98.18 其中：债券 139,858,600.00 98.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 797,073.93 0.56 8 其他各项资产 1,800,298.39 1.26 9 合计 142,455,972.32 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：无。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,178,000.00 8.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,788,400.00 34.10 其中：政策性金融债 38,788,400.00 34.10 4 企业债券 40,200.00 0.04 5 企业短期融资券 30,134,000.00 26.49 6 中期票据 60,718,000.00 53.38 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 139,858,600.00 122.95 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 9.22 18远洋集团 2 101800120 MTN002 100,000 10,280,000.00 9.04 3 180406 18农发06 100,000 10,256,000.00 9.02 18附息国债 4 180011 11 100,000 10,178,000.00 8.95 18恒健 5 101800163 MTN001 100,000 10,174,000.00 8.94 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，以控制债券投资的系统性风险，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约。其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险指标说明 /卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 国债期货投资本期收益（元） -13,150.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,198.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,566,132.93 5 应收申购款 228,967.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,800,298.39 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,991 21,706.80 78,883,512.36 72.81% 29,455,146.56 27.19% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 520.04 0.0005% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。 本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年11月13日）基金份额总额 386,431,675.29 本报告期期初基金份额总额 141,278,227.94 本报告期基金总申购份额 99,636,225.60 减:本报告期基金总赎回份额 132,575,794.62 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 108,338,658.92 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 自2018年5月22日至2018年6月21日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于调整华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同的议案》，降低本基金的管理费率和托管费率。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2018年6月22日起，由原《基金合同》修订而成的《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》生效，原《基金合同》失效。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西藏东方财 富 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 中信建投 56,441,628.80 93.20%318,000,000.00 99.94% - - 天风证券 4,007,300.00 6.62% - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华泰证券 109,978.00 0.18% 200,000.00 0.06% - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1．具有相应的业务经营资格； 2．诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本基金在本报告期内未增加交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加交通银行手机银行渠道申购 中国证券报、上海 2018年6月30日 1 及定期定额投资手续费率优惠活 证券报、证券时报 动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 2 暂停浙江金观诚基金销售有限公 证券报、证券时报 2018年6月29日 司办理旗下基金相关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加上海爱建财富管理有限公司 中国证券报、上海 2018年6月28日 3 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 通基金转换业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海 2018年6月25日 4 基金基金份额持有人大会表决结 证券报、证券时报 果暨决议生效的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加深圳信诚基金销售有限公司 中国证券报、上海 2018年6月21日 5 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 通基金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 6 参加和耕传承基金销售有限公司 证券报、证券时报 2018年6月7日 费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 2018年6月5日 7 增加扬州国信嘉利基金销售有限 证券报、证券时报 公司为旗下部分基金代销机构同 时开通基金转换业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 以通讯方式召开华泰柏瑞季季红 中国证券报、上海 2018年5月24日 8 债券型证券投资基金基金份额持 证券报、证券时报 有人大会的第二次提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 以通讯方式召开华泰柏瑞季季红 中国证券报、上海 2018年5月23日 9 债券型证券投资基金基金份额持 证券报、证券时报 有人大会的第一次提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 以通讯方式召开华泰柏瑞季季红 中国证券报、上海 2018年5月22日 10 债券型证券投资基金基金份额持 证券报、证券时报 有人大会的公告 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海 2018年4月21日 11 基金2018年1季度报告 证券报、证券时报 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海 2018年4月17日 12 基金分红公告 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加深圳盈信基金销售有限公司 中国证券报、上海 13 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 2018年4月13日 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 关于华泰柏瑞季季红债券型证券 中国证券报、上海 14 投资基金基金份额净值计算位数 证券报、证券时报 2018年4月3日 变更及修改基金合同和托管协议 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海 2018年4月2日 15 基金投资资产支持证券的公告 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加交通银行手机银行渠道申购 中国证券报、上海 2018年3月31日 16 及定期定额投资手续费率优惠活 证券报、证券时报 动的公告 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海 2018年3月28日 17 基金2017年年度报告 证券报、证券时报 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海 2018年3月28日 18 基金2017年年度报告摘要 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 19 旗下54只证券投资基金修改基 证券报、证券时报 2018年3月23日 金合同和托管协议的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京唐鼎耀华投资咨询有限 中国证券报、上海 20 公司为旗下部分基金代销机构同 证券报、证券时报 2018年3月14日 时开通基金转换、定投及申购定 投费率优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加包商银行股份有限公司为旗 中国证券报、上海 2018年2月27日 21 下部分基金代销机构同时开通基 证券报、证券时报 金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加东亚银行手机银行渠道定期 中国证券报、上海 2018年1月31日 22 定额投资申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 23 参加北京展恒基金销售股份有限 证券报、证券时报 2018年1月30日 公司费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加江苏银行为旗下部分基金代 中国证券报、上海 2018年1月27日 24 销机构同时开通基金转换、定投 证券报、证券时报 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加通华财富（上海）基金销售 中国证券报、上海 25 有限公司为旗下部分基金代销机 证券报、证券时报 2018年1月25日 构同时开通基金转换及参加费率 优惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加上海有鱼基金销售有限公司 中国证券报、上海 26 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 2018年1月25日 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海 2018年1月22日 27 基金2017年4季报 证券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海华信证券有 中国证券报、上海 2018年1月19日 28 限责任公司开通基金转换业务并 证券报、证券时报 参加转换费率优惠活动的公告 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海 2018年1月15日 29 基金分红公告 证券报、证券时报 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占 类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 别 20%的时间区间 机 20180615- 24,106,610. 24,106,610. 22.2512 构 1 20180630 0.00 29 0.00 29 % 2 20180629- 17,704,921. 5,664,007.8 0.00 23,368,929. 21.5703 20180630 84 2 66 % 3 20180101- 96,112,123. 0.00 96,112,123. 0.00 0% 20180529 85 85 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年8月25日