华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共67页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3其他指标...... 9 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告...... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6审计报告...... 18 6.1审计报告基本信息...... 18 6.2审计报告的基本内容...... 18 §7年度财务报表...... 21 7.1资产负债表...... 21 7.2利润表...... 22 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4报表附注...... 24 §8投资组合报告...... 51 8.1期末基金资产组合情况...... 51 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 51 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 第3页共67页 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53 8.11投资组合报告附注...... 53 §9基金份额持有人信息...... 55 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55 §10开放式基金份额变动...... 56 §11重大事件揭示...... 57 11.1基金份额持有人大会决议...... 57 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 11.4基金投资策略的改变...... 57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 11.8其他重大事件...... 59 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 66 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 66 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 66 §13备查文件目录...... 67 13.1备查文件目录 ...... 67 13.2存放地点...... 67 13.3查阅方式...... 67 第4页共67页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞季季红债券 基金主代码 000186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月13日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 141,278,227.94份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健 增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率 曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合 运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、 息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构 建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收 益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 田青 人 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1号17 北京市西城区金融大街25号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区闹市口大街1号 弄上海证大五道口广场1号17院1号楼 第5页共67页 层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号领 普通合伙） 展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场1号17层 第6页共67页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 3,189,048.44 19,322,329.67 39,021,022.33 本期利润 4,593,202.86 3,603,622.29 51,231,971.99 加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0038 0.0789 本期加权平均净值利润率 2.85% 0.38% 7.62% 本期基金份额净值增长率 3.11% -0.04% 9.18% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 2,053,560.29 -1,490,391.77 19,712,831.45 期末可供分配基金份额利润 0.0145 -0.0036 0.0302 期末基金资产净值 143,706,169.37 411,413,943.36 683,227,887.51 期末基金份额净值 1.017 0.997 1.047 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 24.91% 21.14% 21.19% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.10% 0.05% 0.64% 0.01% -0.54% 0.04% 过去六个月 1.58% 0.06% 1.28% 0.01% 0.30% 0.05% 过去一年 3.11% 0.05% 2.53% 0.01% 0.58% 0.04% 过去三年 12.53% 0.08% 8.24% 0.01% 4.29% 0.07% 自基金合同 24.91% 0.12% 12.81% 0.01% 12.10% 0.11% 生效起至今 第7页共67页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2013年11月13日至2017年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：投资于债券资产的比例不 低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%；现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 第8页共67页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：基金合同生效日为2013年11月13日，2013年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3其他指标 注：无 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年每10份基金份 现金形式发放总再投资形式发年度利润分配合 备注 度 额分红数 额 放总额 计 2017 0.110 1,248,770.12 59,674.04 1,308,444.16 注：- 2016 0.500 63,462,376.19 1,446,541.19 64,908,917.38 注：- 2015 1.070 37,467,096.89 122,982.36 37,590,079.25 注：- 合计 1.680 102,178,243.20 1,629,197.59 103,807,440.79 注：- 第9页共67页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝 货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置 第10页共67页 混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年12月31日， 公司基金管理规模为826.34亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 金融学硕士，10年证券 从业经历。曾任深圳发 展银行（现已更名为平 安银行）总行金融市场 部固定收益与衍生品交 易员，负责本外币理财 产品的资产管理工作； 中国工商银行总行金融 市场部人民币债券交易 员，负责银行账户的自 营债券投资工作。2012 年9月加入华泰柏瑞基 固定收益 金管理有限公司，2012 陈东 部总监、 2013年11月 2017年11月27日 10年 年11月起任华泰柏瑞金 本基金的 13日 字塔稳本增利债券型证 基金经理 券投资基金基金经理， 2013年9月起任华泰柏 瑞丰盛纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2013年11月至2017年 11月任华泰柏瑞季季红 债券型证券投资基金的 基金经理，2014年12月 起任华泰柏瑞丰汇债券 型证券投资基金的基金 经理，2015年1月起任 固定收益部副总监。 2016年1月起任固定收 第11页共67页 益部总监。2017年11月 起任华泰柏瑞稳健收益 债券型证券投资基金和 华泰柏瑞信用增利债券 型证券投资基金的基金 经理。 清华大学应用经济学硕 士。曾任华夏基金管理 有限公司交易员、研究 员、基金经理。2017年 1 月加入华泰柏瑞基金 管理有限公司，2017年 4 月起任华泰柏瑞季季 红债券型证券投资基 金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞精选回报 灵活配置混合型证券投 本基金的 2017年3月 资基金、华泰柏瑞享利 罗远航 基金经理 16日 - 6年 灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞鼎利 灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞爱利 灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞兴利 灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞泰利 灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞锦利 灵活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞裕利 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基 金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最 大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损 第12页共67页 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建 立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生 的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的 合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平 交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期 内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、 5日）进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 第13页共67页 券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，美国经济增长势头良好，失业率维持在低位，美联储持续加息三次。其他主要经济 体的央行也都表露出退出宽松政策货币的意向。国内方面，经济增长平稳，通胀水平维持在较低 的水平。人民银行总体实施了稳健中性的货币政策，分三次提升了公开市场操作利率等政策利率， 但加息幅度较小，合计仅25bp，而且维持了存贷款基准利率不变。金融监管方面出台了一系列政 策文件，以推进金融去杠杆，限制了债券市场的需求。 市场方面，受到货币政策和监管政策的影响，全年来看短期和长期的利率都显着上行，其中 3个月国有股份制同业存单利率上行约100bp，10年国债利率上行约90bp，10年国开债利率上行 约110bp。信用债跟随利率债下跌，信用利差有所扩大。 报告期内，本基金主要投资于短久期高评级的信用债，整体久期维持在偏低水平，在获取较 高票息收入的同时有效控制了利率风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.017元；本报告期基金份额净值增长率为3.11%，业绩 比较基准收益率为2.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，美国经济增长持续，美联储的货币政策还处于加息周期之中。国内通胀压力可 能小幅回升，但整体仍然较低。国内经济增速从低位回升后企稳，也难以进一步走高。货币政策 方面，受到外围加息周期的影响，人民银行的货币政策不会十分宽松，预计仍将维持稳健中性的 基调。但随着金融去杠杆的推进，监管政策逐渐落地，监管对债券市场的负面影响也将逐渐被消 化。经过1年多的大幅上行后，债券的利率风险已经得到较大程度的释放，债券收益率处于较高 的绝对水平。本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下，维持适度的久期和杠杆水平， 优化组合配置，以获取较好的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范 第14页共67页 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加 强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司 监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完 成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规 行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保 证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定， 确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的 专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进 情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及 时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展 行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了 公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法 合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有 人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 第15页共67页 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润 超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可 供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期内，本基金符 合分红条件，于2017年10月25日进行分配，每10份基金份额共派发现金红利0.11元，利润分 配合计1,308,444.16元，其中现金形式发放总额为1,248,770.12元，再投资形式发放总额为 59,674.04元。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，因赎回等原因，本基金存在连续60个工作日基金份额持有人数量低于200人的情 形，但无基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人已于2017年7月19日将《关于华泰 柏瑞旗下基金出现基金份额持有人连续60个工作日少于200人情形及相关解决方案的报告》上报 中国证监会。截止本报告期末，本基金份额持有人数量已满200人。 第16页共67页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为1,308,444.16元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第17页共67页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21121号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(以下简称“华泰 柏瑞季季红债券基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资 产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了华泰柏瑞季季红债券基金2017年12月31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞季季红债 券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的华泰柏瑞季季红债券基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公 责任 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 第18页共67页 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞季季红债 券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并 运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞季季 红债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞季季红债券基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞季季红债券基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致华泰柏瑞季季红债券基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 第19页共67页 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2018年3月26日 第20页共67页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 443,717.13 1,420,422.29 结算备付金 226,728.86 1,559,234.18 存出保证金 1,097.86 3,867.40 交易性金融资产 7.4.7.2 177,223,094.00 530,790,538.40 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 177,223,094.00 530,790,538.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 600,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,663,021.66 10,740,119.08 应收股利 - - 应收申购款 4,166.67 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 180,161,826.18 544,514,181.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 35,909,746.13 132,199,648.95 应付证券清算款 175,790.82 193,284.73 应付赎回款 2,809.49 19,626.66 应付管理人报酬 74,127.38 256,302.02 应付托管费 21,179.27 73,229.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 15,089.80 22,640.65 应交税费 - - 第21页共67页 应付利息 46,913.55 20,498.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 210,000.37 315,007.50 负债合计 36,455,656.81 133,100,237.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 141,278,227.94 412,668,929.16 未分配利润 7.4.7.10 2,427,941.43 -1,254,985.80 所有者权益合计 143,706,169.37 411,413,943.36 负债和所有者权益总计 180,161,826.18 544,514,181.35 注：1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.017元，基金份额总额141,278,227.94 份。 7.2利润表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 6,904,352.78 18,502,100.08 1.利息收入 7,452,309.96 43,977,755.04 其中：存款利息收入 7.4.7.11 48,171.23 230,219.72 债券利息收入 7,351,964.90 43,670,242.60 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 52,173.83 77,292.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,983,156.52 -10,232,401.62 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,984,706.52 -10,232,401.62 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 1,550.00 - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 1,404,154.42 -15,718,707.38 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 31,044.92 475,454.04 减：二、费用 2,311,149.92 14,898,477.79 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,144,553.34 6,715,429.94 第22页共67页 2．托管费 7.4.10.2.2 327,015.26 1,918,694.25 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 35,800.98 50,404.00 5．利息支出 534,509.86 5,777,939.51 其中：卖出回购金融资产支出 534,509.86 5,777,939.51 6．其他费用 7.4.7.20 269,270.48 436,010.09 三、利润总额（亏损总额以“-” 4,593,202.86 3,603,622.29 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 4,593,202.86 3,603,622.29 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 412,668,929.16 -1,254,985.80 411,413,943.36 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 4,593,202.86 4,593,202.86 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -271,390,701.22 398,168.53 -270,992,532.69 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 173,957,765.04 1,385,582.92 175,343,347.96 2.基金赎回款 -445,348,466.26 -987,414.39 -446,335,880.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -1,308,444.16 -1,308,444.16 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 141,278,227.94 2,427,941.43 143,706,169.37 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第23页共67页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 652,388,510.71 30,839,376.80 683,227,887.51 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 3,603,622.29 3,603,622.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -239,719,581.55 29,210,932.49 -210,508,649.06 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,182,260,671.47 58,232,256.81 1,240,492,928.28 2.基金赎回款 -1,421,980,253.02 -29,021,324.32 -1,451,001,577.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -64,908,917.38 -64,908,917.38 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 412,668,929.16 -1,254,985.80 411,413,943.36 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]669号《关于核准华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金募 集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华 泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币386,303,855.54元，业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第728号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月13日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为386,431,675.29份基金份额，其中认购资金利息折合127,819.75 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股 第24页共67页 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏 瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人 大会并通过《关于修改华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同的议案》对本基金的投资范 围、投资策略、投资比例限制、基金资产估值等事项进行相应修改，自2016年10月10日起生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券、 货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、地 方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产 支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金 不投资股票，也不直接买入可转债和权证，但可以参与可转债的申购，并可持有因投资分离交易 可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易 日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本 基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率(税后)+1%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 第25页共67页 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和衍生工具(主要为国债期货投资)分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金 融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性 金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 第26页共67页 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和衍生工具(主要为国债期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估 值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 第27页共67页 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 第28页共67页 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定 条件的，则合并为一个经营分部。 第29页共67页 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 第30页共67页 (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 443,717.13 1,420,422.29 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 443,717.13 1,420,422.29 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 7,295,123.43 7,297,094.00 1,970.57 银行间市场 169,999,223.30 169,926,000.00 -73,223.30 第31页共67页 合计 177,294,346.73 177,223,094.00 -71,252.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 177,294,346.73 177,223,094.00 -71,252.73 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 33,119,403.29 33,461,138.40 341,735.11 银行间市场 499,146,542.26 497,329,400.00 -1,817,142.26 合计 532,265,945.55 530,790,538.40 -1,475,407.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 532,265,945.55 530,790,538.40 -1,475,407.15 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券-交易所 600,000.00 - 合计 600,000.00 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 第32页共67页 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 394.83 6,682.19 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 12.87 771.87 应收债券利息 1,662,854.49 10,732,663.15 应收买入返售证券利息 -241.08 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.55 1.87 合计 1,663,021.66 10,740,119.08 7.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 15,089.80 22,640.65 合计 15,089.80 22,640.65 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.37 7.50 预提费用 210,000.00 315,000.00 合计 210,000.37 315,007.50 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 第33页共67页 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 412,668,929.16 412,668,929.16 本期申购 173,957,765.04 173,957,765.04 本期赎回（以“-”号填列） -445,348,466.26 -445,348,466.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 141,278,227.94 141,278,227.94 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,490,391.77 235,405.97 -1,254,985.80 本期利润 3,189,048.44 1,404,154.42 4,593,202.86 本期基金份额交易 1,663,347.78 -1,265,179.25 398,168.53 产生的变动数 其中：基金申购款 479,135.36 906,447.56 1,385,582.92 基金赎回款 1,184,212.42 -2,171,626.81 -987,414.39 本期已分配利润 -1,308,444.16 - -1,308,444.16 本期末 2,053,560.29 374,381.14 2,427,941.43 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 活期存款利息收入 37,902.29 126,190.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,074.38 79,062.36 其他 2,194.56 24,967.34 合计 48,171.23 230,219.72 第34页共67页 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -1,984,706.52 -10,232,401.62 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -1,984,706.52 -10,232,401.62 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,666,631,564.12 4,422,588,573.99 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,640,932,672.18 4,358,564,672.40 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 27,683,598.46 74,256,303.21 买卖债券差价收入 -1,984,706.52 -10,232,401.62 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 第35页共67页 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2017年1月1日至2017年12月2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 国债期货投资收益 1,550.00 - 股指期货-投资收益 - - 7.4.7.16股利收益 注：无。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 1,404,154.42 -15,718,707.38 ——股票投资 - - ——债券投资 1,404,154.42 -15,718,707.38 ——资产支持证券投资 - - 第36页共67页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,404,154.42 -15,718,707.38 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 30,941.57 449,101.39 其他收入 16.74 - 转换费收入 86.61 26,352.65 合计 31,044.92 475,454.04 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归 入基金财产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 835.98 310.25 银行间市场交易费用 34,965.00 45,093.75 转托管交易费用 - 5,000.00 合计 35,800.98 50,404.00 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 60,000.00 75,000.00 信息披露费 150,000.00 240,000.00 银行划款手续费 21,870.48 31,110.09 银行间账户服务费 37,400.00 41,900.00 第37页共67页 基金持有人大会费 - 38,000.00 其他费用 - 10,000.00 合计 269,270.48 436,010.09 7.4.7.21分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年1月15日宣告2017年度第二次分红，向截至2018年1月17 日止在本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额 派发红利0.140元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基金管理人、登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 基金托管人、基金销售机构 银行”) PineBridgeInvestmentLLC 基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：无。 第38页共67页 7.4.10.1.2权证交易 注：无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,144,553.34 6,715,429.94 的管理费 其中：支付销售机构的客 12,976.40 25,136.56 户维护费 注：1、支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.7%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 327,015.26 1,918,694.25 的托管费 注：1、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.2%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 注：本期和上年可比期间均无数据。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 第39页共67页 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国建设银行 - 30,398,835.74 - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 基金合同生效日（2013年 11月13日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 1,393,673.76 22,393,673.76 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 1,393,673.76 21,000,000.00 期末持有的基金份额 - 1,393,673.76 期末持有的基金份额 - 0.3377% 占基金总份额比例 注： 1.期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2.基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2016年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 日 第40页共67页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 443,717.13 37,902.29 1,420,422.29 126,190.02 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 2017年 2017年 1 10月25 - 10月 0.110 1,248,770.12 59,674.041,308,444.16 日 25日 合 - - 0.110 1,248,770.12 59,674.041,308,444.16 计 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限的股票。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额35,909,746.13元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011752080 17南方水 2018年1月 99.85 78,000 7,788,300.00 泥SCP006 3日 第41页共67页 011776001 17淮南矿 2018年1月 100.00 100,000 10,000,000.00 SCP006 3日 041776002 17鞍钢 2018年1月 100.30 100,000 10,030,000.00 CP001 3日 101360021 13陕煤化 2018年1月 100.75 100,000 10,075,000.00 MTN002 3日 合计 378,000 37,893,300.00 - 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为零元。 7.4.13金融工具风险及管理 - 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，为证券投资中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资的金融工具为具有良好流动性的固 定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风 险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险 控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第42页共67页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 10,030,000.00 - A-1以下 - - 未评级 147,280,134.00 338,664,360.00 合计 157,310,134.00 338,664,360.00 注：未评级部分为国债及短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 第43页共67页 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 19,872,000.00 83,243,500.00 AAA以下 40,960.00 60,162,678.40 未评级 - 48,720,000.00 合计 19,912,960.00 192,126,178.40 注：未评级部分为国债及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有35,909,746.13元将在1个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 第44页共67页 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%(完全按照有关 指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 第45页共67页 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款和结算备 付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 资产 - - - - - - - 银行存款 443,717.13 - - - - - 443,717.13 结算备付金 226,728.86 - - - - - 226,728.86 存出保证金 1,097.86 - - - - - 1,097.86 交易性金融资产 10,063,000.0027,293,134.00130,029,000.00 9,837,960.00 - -177,223,094.00 买入返售金融资产 600,000.00 - - - - - 600,000.00 应收利息 - - - - - 1,663,021.66 1,663,021.66 应收申购款 - - - - - 4,166.67 4,166.67 资产总计 11,334,543.8527,293,134.00130,029,000.00 9,837,960.00 - 1,667,188.33180,161,826.18 负债 卖出回购金融资产款 35,909,746.13 - - - - - 35,909,746.13 应付证券清算款 - - - - - 175,790.82 175,790.82 应付赎回款 - - - - - 2,809.49 2,809.49 应付管理人报酬 - - - - - 74,127.38 74,127.38 应付托管费 - - - - - 21,179.27 21,179.27 应付交易费用 - - - - - 15,089.80 15,089.80 应付利息 - - - - - 46,913.55 46,913.55 其他负债 - - - - - 210,000.37 210,000.37 负债总计 35,909,746.13 - - - - 545,910.68 36,455,656.81 利率敏感度缺口 -24,575,202.2827,293,134.00130,029,000.00 9,837,960.00 - 1,121,277.65143,706,169.37 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 1,420,422.291,420,422.29 - - --1,420,422.29 1,420,422.29 结算备付金 1,559,234.18 - - - - - 1,559,234.18 存出保证金 3,867.40 - - - - - 3,867.40 交易性金融资产 229,324,000.0062,602,360.0077,086,000.00129,015,178.4032,763,000.00 -530,790,538.40 应收利息 - - - - -10,740,119.08 10,740,119.08 资产总计 232,307,523.8764,022,782.2977,086,000.00129,015,178.4032,763,000.00 9,319,696.79544,514,181.35 负债 卖出回购金融资产款132,199,648.95 - - - - -132,199,648.95 应付证券清算款 - - - - - 193,284.73 193,284.73 应付赎回款 - - - - - 19,626.66 19,626.66 第46页共67页 应付管理人报酬 - - - - - 256,302.02 256,302.02 应付托管费 - - - - - 73,229.14 73,229.14 应付交易费用 - - - - - 22,640.65 22,640.65 应付利息 - - - - - 20,498.34 20,498.34 其他负债 - - - - - 315,007.50 315,007.50 负债总计 132,199,648.95 - - - - 900,589.04133,100,237.99 利率敏感度缺口 100,107,874.9264,022,782.2977,086,000.00129,015,178.4032,763,000.00 8,419,107.75411,413,943.36 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 1.市场利率下降 25 21.00 240.00 个基点 2.市场利率上升 25 -21.00 -236.00 个基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 第47页共67页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金 资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 注：于2017年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：无 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 第48页共67页 于属于第二层次的余额为177,223,094.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016年12月 31日：第二层次530,790,538.40元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 第49页共67页 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第50页共67页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 177,223,094.00 98.37 其中：债券 177,223,094.00 98.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 600,000.00 0.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 670,445.99 0.37 8 其他各项资产 1,668,286.19 0.93 9 合计 180,161,826.18 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 第51页共67页 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,256,134.00 5.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 40,960.00 0.03 5 企业短期融资券 150,054,000.00 104.42 6 中期票据 19,872,000.00 13.83 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 177,223,094.00 123.32 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101360021 13陕煤化 100,000 10,075,000.00 7.01 MTN002 2 011760044 17晋煤 100,000 10,063,000.00 7.00 SCP004 3 041776002 17鞍钢 100,000 10,030,000.00 6.98 CP001 4 011759076 17蓝星 100,000 10,022,000.00 6.97 SCP002 5 011752041 17锡产业 100,000 10,021,000.00 6.97 SCP004 第52页共67页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，以控制债券投资的系 统性风险，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价 格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约。其次，考虑国债期货各合约的流动 性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 第53页共67页 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,097.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,663,021.66 5 应收申购款 4,166.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,668,286.19 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第54页共67页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 318 444,271.16 138,606,313.70 98.11% 2,671,914.24 1.89% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 588.74 0.0004% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0-10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第55页共67页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年11月13日）基金份额总额 386,431,675.29 本报告期期初基金份额总额 412,668,929.16 本报告期基金总申购份额 173,957,765.04 减:本报告期基金总赎回份额 445,348,466.26 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 141,278,227.94 第56页共67页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年7月12日，经公司股东会批准吴海云女士为公司监事会主席。 2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了4年的审计 服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额的比 总量的比例 第57页共67页 例 天风证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注：注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范， 具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择 的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好， 最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规 范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的 高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信 息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要 求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准 进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协 议和证券研究服务协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 天风证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 第58页共67页 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 1 旗下基金实施增值税政策的公告 券报、证券时报 2017年12月30日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 参加交通银行手机银行渠道申购 券报、证券时报 2 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2017年12月30日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加凤凰金信（银川）基金销售 券报、证券时报 3 有限公司为旗下部分基金代销机 构同时开通基金转换、定投及申 购定投费率优惠等业务的公告 2017年12月28日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 4 旗下基金调整流通受限股票估值 券报、证券时报 方法的公告 2017年12月26日 华泰柏瑞季季红更新招募说明书 中国证券报、上海证 5 （2017年第2号） 券报、证券时报 2017年12月26日 华泰柏瑞季季红更新招募说明书 中国证券报、上海证 6 摘要（2017年第2号） 券报、证券时报 2017年12月26日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加天津万家财富资产管理有限 券报、证券时报 7 公司为旗下部分基金代销机构同 时开通基金转换及申购费率优惠 等业务的公告 2017年12月6日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 8 参加上海好买基金销售有限公司 券报、证券时报 转换业务费率优惠的公告 2017年12月1日 9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2017年11月28日 第59页共67页 参加上海基煜基金销售有限公司 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 华泰柏瑞季季红关于基金经理变 中国证券报、上海证 10 更的公告 券报、证券时报 2017年11月28日 华泰柏瑞季季红关于增加中信银 中国证券报、上海证 行股份有限公司为代销机构同时 券报、证券时报 11 开通基金转换、定投及申购定投 费率优惠等业务的公告 2017年11月24日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加南京苏宁基金销售有限公司 券报、证券时报 12 为旗下部分基金代销机构同时开 通基金转换及申购费率优惠等业 务的公告 2017年11月22日 关于华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海证 13 参加中国中投证券有限责任公司 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 2017年11月9日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加上海挖财金融信息服务有限 券报、证券时报 14 公司为旗下部分基金代销机构同 时开通基金定投及申购定投费率 优惠等业务的公告 2017年11月3日 华泰柏瑞季季红债券基金2017 中国证券报、上海证 15 年第3季度报告 券报、证券时报 2017年10月25日 中国证券报、上海证 16 华泰柏瑞季季红分红公告 券报、证券时报 2017年10月20日 华泰柏瑞基金管理公司关于旗下 中国证券报、上海证 部分基金在上海大智慧财富管理 券报、证券时报 17 有限公司开通基金定投业务及参 加费率优惠活动的公告 2017年9月9日 第60页共67页 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海证 18 基金2017年半年报 券报、证券时报 2017年8月26日 华泰柏瑞季季红债券基金2017 中国证券报、上海证 19 年半年度报告摘要 券报、证券时报 2017年8月26日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 参加华泰证券基金认购、申购、 券报、证券时报 20 定期定额投资手续费率优惠活动 的公告 2017年8月1日 华泰柏瑞季季红债券型基金2017 中国证券报、上海证 21 年第二季度报告 券报、证券时报 2017年7月20日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 22 参加上海汇付金融服务有限公司 券报、证券时报 费率优惠活动的公告 2017年7月14日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 23 参加佳泓(北京)基金销售有限公 券报、证券时报 司费率优惠活动的公告 2017年7月14日 华泰柏瑞基金关于执行《证券期 中国证券报、上海证 货投资者适当性管理办法》、《非 券报、证券时报 24 居民金融账户涉税信息尽职调查 管理办法》的公告 2017年7月1日 华泰柏瑞基金关于参加交通银行 中国证券报、上海证 25 手机银行渠道申购及定期定额投 券报、证券时报 资手续费率优惠活动的公告 2017年7月1日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 参加东亚银行手机银行渠道定期 券报、证券时报 26 定额投资申购费率优惠活动的公 告 2017年6月28日 华泰柏瑞季季红更新招募说明书 中国证券报、上海证 27 摘要（2017年第1号） 券报、证券时报 2017年6月24日 第61页共67页 华泰柏瑞季季红债券型证券投资 中国证券报、上海证 28 基金更新的招募说明书（正文） 券报、证券时报 2017年第1号 2017年6月24日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金参加蚂蚁（杭州） 券报、证券时报 29 基金销售有限公司定投及转换费 率优惠活动的公告 2017年6月22日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加平安银行股份有限公司为旗 券报、证券时报 30 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定期定额投资业务的公 告 2017年6月15日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加联储证券有限责任公司为旗 券报、证券时报 31 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投及申购定投费率优 惠等业务的公告 2017年6月10日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加大有期货有限公司为旗下部 券报、证券时报 32 分基金代销机构同时开通基金转 换、定投及申购定投费率优惠等 业务的公告 2017年5月25日 华泰柏瑞基金关于增加伯嘉基金 中国证券报、上海证 33 为旗下部分基金代销机构同时开 券报、证券时报 通基金转换、定投业务的公告 2017年5月8日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加金惠家保险代理有限公司为 券报、证券时报 34 旗下部分基金代销机构同时开通 基金转换、定投及申购定投费率 优惠等业务的公告 2017年4月28日 第62页共67页 华泰柏瑞季季红债券基金2017 中国证券报、上海证 35 年第一季度报告 券报、证券时报 2017年4月24日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 参加交通银行手机银行渠道申购 券报、证券时报 36 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2017年4月22日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加上海华夏财富投资管理有限 券报、证券时报 37 公司为旗下部分基金代销机构的 公告 2017年4月18日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 参加东亚银行手机银行渠道定期 券报、证券时报 38 定额投资手续费率优惠活动的公 告 2017年3月31日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 参加广发证券网上、手机委托系 券报、证券时报 39 统申购（不含定投）手续费率优 惠活动的公告 2017年3月31日 华泰柏瑞季季红债券型基金2016 中国证券报、上海证 40 年年度报告 券报、证券时报 2017年3月29日 华泰柏瑞季季红债券基金2016 中国证券报、上海证 41 年年报摘要 券报、证券时报 2017年3月29日 华泰柏瑞季季红关于聘任基金经 中国证券报、上海证 42 理的公告 券报、证券时报 2017年3月17日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 43 参加宜信普泽投资顾问（北京） 券报、证券时报 有限公司费率优惠的公告 2017年3月8日 华泰柏瑞基金关于增加上海朝阳 中国证券报、上海证 44 永续基金销售有限公司为代销机 券报、证券时报 2017年3月1日 第63页共67页 构并开通基金转换和参加费率优 惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加华西证券股份有限公司为旗 券报、证券时报 45 下部分基金代销机构同时开通基 金转换、定投业务的公告 2017年3月1日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 参加交通银行手机银行渠道申购 券报、证券时报 46 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2017年2月23日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 47 变更旗下基金产品转换补差费计 券报、证券时报 算方式的公告 2017年2月23日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 增加华泰证券股份有限公司为旗 券报、证券时报 48 下部分基金代销机构同时开通基 金定投业务的公告 2017年2月21日 华泰柏瑞基金关于上海华信证券 中国证券报、上海证 49 有限责任公司开通基金定投并参 券报、证券时报 加费率优惠活动的公告 2017年1月19日 华泰柏瑞季季红债券基金2016 中国证券报、上海证 50 年4季报 券报、证券时报 2017年1月19日 华泰柏瑞基金关于增加新浪仓石 中国证券报、上海证 为旗下部分基金代销机构同时开 券报、证券时报 51 通基金转换、定投业务及申购定 投费率优惠等业务的公告 2017年1月12日 华泰柏瑞基金关于增加北京汇成 中国证券报、上海证 52 为旗下部分基金代销机构同时开 券报、证券时报 通基金转换、定投业务及申购定 2017年1月12日 第64页共67页 投费率优惠等业务的公告 第65页共67页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 持有基金份额比例达到 份 类序 或者超过20%的时间区 期初 申购 赎回 持有份额 额 别号 间 份额 份额 份额 占 比 机 1 2017.01.01-2017.06.12 210,570,342.21 0.00 210,570,342.21 0.00 0% 构 2 2017.01.01-2017.01.06 194,559,281.31 0.00 194,559,281.31 0.00 0% 3 2017.10.01-2017.12.31 0.00 96,112,123.85 0.00 96,112,123.85 68% 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导 致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第66页共67页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年3月28日 第67页共67页