华泰柏瑞季季红债券2016年半年度报告 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 34 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 34 7.11 投资组合报告附注 34 §8 基金份额持有人信息 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 36 §9 开放式基金份额变动 36 §10 重大事件揭示 36 10.1 基金份额持有人大会决议 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 36 10.4 基金投资策略的改变 37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 37 10.8 其他重大事件 38 §11 备查文件目录 39 11.1 备查文件目录 39 11.2 存放地点 39 11.3 查阅方式 39 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞季季红债券 基金主代码 000186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月13日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,065,325,684.90份 1. 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 田青 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 齐亮 王洪章 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 15,641,200.55 本期利润 2,795,619.73 加权平均基金份额本期利润 0.0022 本期加权平均净值利润率 0.21% 本期基金份额净值增长率 0.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 9,706,399.96 期末可供分配基金份额利润 0.0091 期末基金资产净值 1,086,795,136.81 期末基金份额净值 1.020 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 22.01% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.59% 0.06% 0.21% 0.01% 0.38% 0.05% 过去三个月 0.10% 0.09% 0.63% 0.01% -0.53% 0.08% 过去六个月 0.67% 0.10% 1.26% 0.01% -0.59% 0.09% 过去一年 4.63% 0.09% 2.66% 0.01% 1.97% 0.08% 自基金合同生效起至今 22.01% 0.14% 9.00% 0.01% 13.01% 0.13% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2013年11月13日至2016年6月30日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至2016年6月30日，公司的公募基金管理规模为876.50亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 固定收益部总监、本基金的基金经理 2013年11月13日 - 9年 陈东先生，硕士，曾任深圳发展银行（现已更名为平安银行）总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年以来，全球债券收益率持续走低，在英国确定退欧后，全球主要经济体国债收益率都创了历史新低，今年上半年是历史上全球主要经济体国债同期回报最高的年份。目前全球经济体量排名靠前的国家中，只有中国的债券收益率略高于年初。从另一个角度说，中国债券收益率下行之后使得其具有相对吸引力。从经济增长上看，上半年支撑经济的一个重要力量是房地产，尤其是房地产销量创新高。居民加杠杆购房的力度创了历史新高，某种程度上，房地产这一轮销量的走高存在较明显的透支。市场由于各种不确定性进入震荡期。 随着投资回稳，经济局部改善，权益类市场也出现分歧，市场在持续低位震荡。央行政策中稳健偏中性，公开市场操作成为主要调控基础货币手段，降准降息慎用。债市在经历连续两年的上涨后自身也面临调整，市场情绪并不稳定，在很长一段时间出现僵持局面。 下半年债市更多地将表现出区间波动，但仍有阶段机会可寻。随着期限利差和信用利差压缩，较高的货币市场利率也越来越制约整体利率的下行，下半年需要关注在货币条件仍然保持稳定以及其他各国央行继续放松的情况下，央行是否会开始主动引导货币市场利率下降来打开利率下降空间。 策略上，债券部分以中短期品种为基础，并进行了长端品种的交易操作。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值分别为1.020元， 上涨0.67%，同期本基金的业绩比较基准上涨1.26%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券市场预计将继续呈现震荡走势。 策略上，阶段操作中把握中长端投资机会，趁利率反弹至一定高位时适当介入，控制久期跟杠杆，有效防范信用风险。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件，分别于2016年1月19日和2016年4月19日进行分配。每10份基金份额共派发现金红利0.34元，利润分配合计53,577,303.93元，其中现金形式发放总额为53,502,825.09元 ，再投资形式发放总额为74,478.84元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为53,577,303.93元。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,385,437.32 1,921,286.07 结算备付金 1,347,707.18 15,847,003.07 存出保证金 16,174.08 12,435.72 交易性金融资产 6.4.7.2 1,351,415,902.20 975,348,002.30 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,351,415,902.20 975,348,002.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 6,013,228.65 应收利息 6.4.7.5 16,713,814.33 16,038,357.72 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,372,879,035.11 1,015,180,313.53 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 285,079,459.96 331,080,529.88 应付证券清算款 877.83 - 应付赎回款 198.10 - 应付管理人报酬 630,500.23 425,931.09 应付托管费 180,142.93 121,694.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 24,294.12 17,585.71 应交税费 - - 应付利息 19,244.45 96,684.77 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,180.68 210,000.00 负债合计 286,083,898.30 331,952,426.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,065,325,684.90 652,388,510.71 未分配利润 6.4.7.10 21,469,451.91 30,839,376.80 所有者权益合计 1,086,795,136.81 683,227,887.51 负债和所有者权益总计 1,372,879,035.11 1,015,180,313.53 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额总额为1,065,325,684.90份，份额净值为1.020元。 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 12,904,881.02 18,913,006.57 1.利息收入 31,230,974.29 10,224,446.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 171,963.75 139,546.67 债券利息收入 31,034,692.43 9,907,384.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,318.11 177,515.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,788,917.03 4,113,617.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,788,917.03 4,113,617.18 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -12,845,580.82 4,270,121.66 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 308,404.58 304,820.89 减：二、费用 10,109,261.29 3,105,679.08 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,579,360.36 1,317,072.88 2．托管费 6.4.10.2.2 1,308,388.63 376,306.56 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 28,116.61 16,117.48 5．利息支出 3,999,864.62 1,263,129.10 其中：卖出回购金融资产支出 3,999,864.62 1,263,129.10 6．其他费用 6.4.7.20 193,531.07 133,053.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,795,619.73 15,807,327.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,795,619.73 15,807,327.49 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 652,388,510.71 30,839,376.80 683,227,887.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,795,619.73 2,795,619.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 412,937,174.19 41,411,759.31 454,348,933.50 其中：1.基金申购款 1,180,209,932.15 58,189,043.04 1,238,398,975.19 2.基金赎回款 -767,272,757.96 -16,777,283.73 -784,050,041.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -53,577,303.93 -53,577,303.93 五、期末所有者权益（基金净值） 1,065,325,684.90 21,469,451.91 1,086,795,136.81 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 53,640,935.73 3,378,599.20 57,019,534.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 15,807,327.49 15,807,327.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 734,706,831.27 18,570,567.32 753,277,398.59 其中：1.基金申购款 982,203,812.87 25,699,612.41 1,007,903,425.28 2.基金赎回款 -247,496,981.60 -7,129,045.09 -254,626,026.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,483,125.31 -6,483,125.31 五、期末所有者权益（基金净值） 788,347,767.00 31,273,368.70 819,621,135.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]669号《关于核准华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币386,303,855.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第728号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为386,431,675.29份基金份额，其中认购资金利息折合127,819.75份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金不投资股票，也不直接在二级市场买入可转债和权证，但可以参与一级市场可转债的申购，并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率（税后）+1%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计政策和会计估计与上年度相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 3,385,437.32 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,385,437.32 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 27,429,405.79 28,194,902.20 765,496.41 银行间市场 1,322,588,777.00 1,323,221,000.00 632,223.00 合计 1,350,018,182.79 1,351,415,902.20 1,397,719.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,350,018,182.79 1,351,415,902.20 1,397,719.41 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 968.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 606.50 应收债券利息 16,712,231.70 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.30 合计 16,713,814.33 1.1.1. 其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 24,294.12 合计 24,294.12 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.74 预提费用 149,179.94 合计 149,180.68 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 652,388,510.71 652,388,510.71 本期申购 1,180,209,932.15 1,180,209,932.15 本期赎回(以"-"号填列) -767,272,757.96 -767,272,757.96 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,065,325,684.90 1,065,325,684.90 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,712,831.45 11,126,545.35 30,839,376.80 本期利润 15,641,200.55 -12,845,580.82 2,795,619.73 本期基金份额交易产生的变动数 27,929,671.89 13,482,087.42 41,411,759.31 其中：基金申购款 36,515,224.66 21,673,818.38 58,189,043.04 基金赎回款 -8,585,552.77 -8,191,730.96 -16,777,283.73 本期已分配利润 -53,577,303.93 - -53,577,303.93 本期末 9,706,399.96 11,763,051.95 21,469,451.91 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 82,670.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,400.62 其他 24,892.96 合计 171,963.75 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -5,788,917.03 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -5,788,917.03 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 2,267,359,655.12 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 2,231,002,111.33 减：应收利息总额 42,146,460.82 买卖债券差价收入 -5,788,917.03 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 1.1.1.1. 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1.1. 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 1.1.1.1. 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 1.1.1. 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -12,845,580.82 ——股票投资 - ——债券投资 -12,845,580.82 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -12,845,580.82 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 282,535.42 转换费收入 25,869.16 合计 308,404.58 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归入基金财产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 5,237.86 银行间市场交易费用 22,878.75 合计 28,116.61 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 119,344.68 银行划款手续费 21,051.13 银行间账户服务费 23,300.00 合计 193,531.07 1.1.1. 分部报告 无。 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年7月19日分红，每10份分红0.09元。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：本基金本报告期通过关联方交易单元未进行股票交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本报告期通过关联方交易单元未进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,579,360.36 1,317,072.88 其中：支付销售机构的客户维护费 13,532.15 17,509.94 注：1、支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,308,388.63 376,306.56 注：1、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：本期和上年可比期间均无数据。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2013年11月13日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 22,393,673.76 42,393,673.76 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 21,000,000.00 - 期末持有的基金份额 1,393,673.76 42,393,673.76 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.13% 5.38% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 3,385,437.32 82,670.17 2,315,892.86 71,395.29 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2016年4月19日 2016年4月19日 0.060 8,588,682.03 12,681.79 8,601,363.82 2 2016年1月19日 2016年1月19日 0.280 44,914,143.06 61,797.05 44,975,940.11 合计 - - 0.340 53,502,825.09 74,478.84 53,577,303.93 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额280,079,459.96元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 150419 15农发19 2016年7月1日 100.02 400,000 40,008,000.00 160210 16国开10 2016年7月1日 99.95 1,112,000 111,144,400.00 011699266 16建发集SCP001 2016年7月1日 100.18 308,000 30,855,440.00 011699588 16厦国贸集SCP005 2016年7月1日 100.19 500,000 50,095,000.00 011699196 16华能新能SCP001 2016年7月1日 100.22 500,000 50,110,000.00 合计 2,820,000 282,212,840.00 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 A-1 50,285,000.00 131,135,000.00 A-1以下 - 287,405,270.00 未评级 738,781,700.00 - 合计 789,066,700.00 418,540,270.00 注：未评级的债券均为国债及政策性金融债。 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 AAA 431,864,000.00 88,992,750.00 AAA以下 550,202.20 306,860,042.30 未评级 129,935,000.00 160,954,940.00 合计 562,349,202.20 556,807,732.30 注：未评级的债券均为国债、政策性金融债及超短期融资券。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款和结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,385,437.32 - - - - - 3,385,437.32 结算备付金 1,347,707.18 - - - - - 1,347,707.18 交易性金融资产 200,545,000.00 371,152,000.00 217,369,700.00 392,836,202.20 169,513,000.00 - 1,351,415,902.20 应收利息 - - - - - 16,713,814.33 16,713,814.33 存出保证金 16,174.08 - - - - - 16,174.08 资产总计 205,294,318.58 371,152,000.00 217,369,700.00 392,836,202.20 169,513,000.00 16,713,814.33 1,372,879,035.11 负债 卖出回购金融资产款 285,079,459.96 - - - - - 285,079,459.96 应付证券清算款 - - - - - 877.83 877.83 应付赎回款 - - - - - 198.10 198.10 应付管理人报酬 - - - - - 630,500.23 630,500.23 应付托管费 - - - - - 180,142.93 180,142.93 应付交易费用 - - - - - 24,294.12 24,294.12 应付利息 - - - - - 19,244.45 19,244.45 其他负债 - - - - - 149,180.68 149,180.68 负债总计 285,079,459.96 - - - - 1,004,438.34 286,083,898.30 利率敏感度缺口 -79,785,141.38 371,152,000.00 217,369,700.00 392,836,202.20 169,513,000.00 15,709,375.99 1,086,795,136.81 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,921,286.07 - - - - - 1,921,286.07 结算备付金 15,847,003.07 - - - - - 15,847,003.07 交易性金融资产 16,225,270.00 100,650,000.00 366,384,840.00 367,643,042.30 124,444,850.00 - 975,348,002.30 应收证券清算款 - - - - - 6,013,228.65 6,013,228.65 应收利息 - - - - - 16,038,357.72 16,038,357.72 存出保证金 12,435.72 - - - - - 12,435.72 资产总计 34,005,994.86 100,650,000.00 366,384,840.00 367,643,042.30 124,444,850.00 22,051,586.37 1,015,180,313.53 负债 卖出回购金融资产款 331,080,529.88 - - - - - 331,080,529.88 应付管理人报酬 - - - - - 425,931.09 425,931.09 应付托管费 - - - - - 121,694.57 121,694.57 应付交易费用 - - - - - 17,585.71 17,585.71 应付利息 - - - - - 96,684.77 96,684.77 其他负债 - - - - - 210,000.00 210,000.00 负债总计 331,080,529.88 - - - - 871,896.14 331,952,426.02 利率敏感度缺口 -297,074,535.02 100,650,000.00 366,384,840.00 367,643,042.30 124,444,850.00 21,179,690.23 683,227,887.51 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 市场利率下降25个基点 7,024,000.00 5,190,000.00 市场利率上升25个基点 -6,901,000.00 -5,110,000.00 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金将深入研究宏观经济趋势以及货币政策导向，重点关注GDP增长率、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资的债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用债券的资产占基金债券资产的比例合计不低于80%；现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 注：于2016年6月30日，本基金未持有的交易性权益类投资。 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,351,415,902.20 98.44 其中：债券 1,351,415,902.20 98.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,733,144.50 0.34 7 其他各项资产 16,729,988.41 1.22 8 合计 1,372,879,035.11 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：无。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,999,700.00 1.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,943,000.00 15.64 其中：政策性金融债 169,943,000.00 15.64 4 企业债券 45,308,202.20 4.17 5 企业短期融资券 732,059,000.00 67.36 6 中期票据 387,106,000.00 35.62 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,351,415,902.20 124.35 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 160210 16国开10 1,300,000 129,935,000.00 11.96 2 101552037 15中油股MTN002 1,000,000 102,780,000.00 9.46 3 011508004 15华能集SCP004 1,000,000 100,410,000.00 9.24 4 011605002 16联通SCP002 1,000,000 100,090,000.00 9.21 5 101654007 16神华MTN001 900,000 89,613,000.00 8.25 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 1.1. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,174.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,713,814.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,729,988.41 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 281 3,791,194.61 1,058,393,404.69 99.35% 6,932,280.21 0.65% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0. 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年11月13日 ）基金份额总额 386,431,675.29 本报告期期初基金份额总额 652,388,510.71 本报告期基金总申购份额 1,180,209,932.15 减:本报告期基金总赎回份额 767,272,757.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,065,325,684.90 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人无重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 注：无。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 235,346,443.79 100.00% 6,527,600,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1． 具有相应的业务经营资格； 2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本基金在本报告期内未增加交易单元。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金招募说明书正文2016年1号 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月25日 2 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金招募说明书摘要2016年1号 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年6月25日 3 华泰柏瑞季季红2016年一季报 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月20日 4 华泰柏瑞季季红债券基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月14日 5 华泰柏瑞季季红2015年年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月29日 6 华泰柏瑞季季红2015年年报摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月29日 7 关于参加东亚银行（中国）有限公司2016年第二季度费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月29日 8 华泰柏瑞季季红债券基金2015年第四季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月21日 9 华泰柏瑞基金季季红分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月14日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016年8月27日 PAGE 第 31 页 共40 页