景顺长城四季金利债券型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理 人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共76页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3其他指标...... 12 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 12 §4管理人报告...... 14 4.1基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 20 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 22 §5托管人报告...... 23 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 23 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 23 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 23 §6审计报告...... 24 6.1审计报告基本信息...... 24 6.2审计报告的基本内容...... 24 §7年度财务报表...... 26 7.1资产负债表...... 26 7.2利润表...... 27 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 28 7.4报表附注...... 29 §8投资组合报告...... 54 8.1期末基金资产组合情况...... 54 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 55 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57 第3页共76页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58 8.11投资组合报告附注...... 58 §9基金份额持有人信息...... 59 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59 §10开放式基金份额变动...... 60 §11重大事件揭示...... 61 11.1基金份额持有人大会决议...... 61 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61 11.4基金投资策略的改变...... 61 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 11.8其他重大事件...... 65 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 75 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 75 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 75 §13备查文件目录...... 76 13.1备查文件目录 ...... 76 13.2存放地点...... 76 13.3查阅方式...... 76 第4页共76页 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城四季金利债券 场内简称 无 基金主代码 000181 交易代码 000181 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月30日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,613,732.16份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城四季金利债券A 景顺长城四季金利债券C 类 类 下属分级基金的交易代码： 000181 000182 报告期末下属分级基金的份额总额 117,228,494.29份 3,385,237.87份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险的前提下力争获取高于 业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大 类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、 基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结 合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、 分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大 和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低 预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变 化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略：本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，本 基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的； （2）权证投资策略：本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所 持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人 将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权 第5页共76页 证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 业绩比较基准 中证综合债券指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收 益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市东城区建国门内大街69 号嘉里建设广场第一座 21号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街28 号嘉里建设广场第一座 21 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 杨光裕 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场安永大楼17层01-12室 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 第6页共76页 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 指标 2017年 2016年 2015年 景顺长城四季 景顺长城四季 景顺长城四季 景顺长城四季 景顺长城四季 景顺长城四季 金利债券A类 金利债券C类 金利债券A类 金利债券C类 金利债券A类 金利债券C类 本期已实现收益 8,908,056.82 138,599.90 58,880,812.68 326,293.82 18,057,652.86 743,343.03 本期利润 13,322,888.87 179,524.28 30,815,867.90 -28,827.74 40,658,773.31 1,512,635.28 加权平均基金份额 本期利润 0.0567 0.0474 0.0243 -0.0041 0.1083 0.0952 本期加权平均净值 利润率 4.95% 4.18% 2.19% -0.37% 10.07% 8.98% 本期基金份额净值 增长率 4.75% 4.34% -0.27% -0.63% 9.67% 9.29% 3.1.2 期末数据和 2017年末 2016年末 2015年末 指标 期末可供分配利润 16,739,284.97 433,750.82 56,145,307.25 413,929.66 37,125,739.99 421,086.07 期末可供分配基金 份额利润 0.1428 0.1281 0.1009 0.0910 0.0518 0.0467 期末基金资产净值 136,943,902.24 3,905,458.69 620,875,821.43 5,032,297.95 800,889,598.03 10,032,084.13 期末基金份额净值 1.168 1.154 1.115 1.106 1.118 1.113 3.1.3 累计期末 2017年末 2016年末 2015年末 指标 基金份额累计净值 增长率 30.53% 28.50% 24.60% 23.15% 24.94% 23.93% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城四季金利债券A类 第7页共76页 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.95% 0.23% -0.47% 0.05% 1.42% 0.18% 过去六个月 1.39% 0.19% 0.16% 0.04% 1.23% 0.15% 过去一年 4.75% 0.16% 0.28% 0.05% 4.47% 0.11% 过去三年 14.57% 0.22% 10.55% 0.07% 4.02% 0.15% 自基金合同 30.53% 0.19% 18.64% 0.08% 11.89% 0.11% 生效起至今 景顺长城四季金利债券C类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.87% 0.24% -0.47% 0.05% 1.34% 0.19% 过去六个月 1.23% 0.20% 0.16% 0.04% 1.07% 0.16% 过去一年 4.34% 0.16% 0.28% 0.05% 4.06% 0.11% 过去三年 13.32% 0.22% 10.55% 0.07% 2.77% 0.15% 自基金合同 28.50% 0.19% 18.64% 0.08% 9.86% 0.11% 生效起至今 第8页共76页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共76页 注：景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同已于2013年7月30日生效，2015年5 月7日至6月7日基金管理人以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于 调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金投资范围、投资策略、基金收益分配原则相关事 项的议案》，调整后的基金更名为景顺长城四季金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）， 其基金合同于2015年6月10日生效。调整后本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投 资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其 中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。调整后，本基金的建仓期为2015年6月10日基 金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合符合基金合同的有关约定。 第10页共76页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第11页共76页 注：2013年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2013年7月30日（基金合同生 效日）至2013年12月31日。 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城四季金利债券A类 年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2017 - - - - 2016 - - - - 2015 0.460 9,947,351.13 50,013.87 9,997,365.00 合计 0.460 9,947,351.13 50,013.87 9,997,365.00 单位：人民币元 景顺长城四季金利债券C类 年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注 第12页共76页 份额分红数 总额 计 2017 - - - - 2016 - - - - 2015 0.440 1,182,468.40 137,807.27 1,320,275.67 合计 0.440 1,182,468.40 137,807.27 1,320,275.67 第13页共76页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003 年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2017年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理72只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证 券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券 型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混 合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选 股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 第14页共76页 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金（本基金的最后运作日为2017年12月26日，清算截止日为 2018年1月26日）、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开 放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债 券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券 投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券 投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰 汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利 债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业 中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金（本基金的最后运作日 为2017年11月13日，清算截止日为2017年12月8日）、景顺长城沪港深领先科技股票型证券 投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混 合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资 基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 经济学硕士。曾任职 于齐鲁证券北四环营 业部，也曾担任中航 证券证券投资部投资 本基金的 2014年4月4 经理、安信证券资产 袁媛 基金经理日 - 10年 管理部投资主办等职 务。2013年7月加入 本公司，担任固定收 益部资深研究员；自 2014年4月起担任基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 第15页共76页 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本 公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行 的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异 常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 第16页共76页 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公 平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1 日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次，为公司旗下管理的量化产品因申购 赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及 量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易，从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 第17页共76页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年债市走势曲折，驱动因素发生变化，金融监管和去杠杆是主线，需求不足是主要矛盾。 债市延续2016年末的下跌行情，收益率再创新高，期间出现过两波交易性行情。1季度在金融监 管（如同业存单纳入同业负债、资管新规内审稿发布）、央行两次上调MLF和回购招标利率、经济 金融数据超预期等因素影响下，收益率延续2016年末的下跌趋势。2季度的4、5月银监会频频 发文，目标直指金融去杠杆。债市受到冲击，短端利率上行幅度更大，收益率曲线持续变平。6 月监管间歇、资金面变松、美债下行背景下，债市出现反弹，10-1Y期国债一度倒挂。3季度金融 工作会议强调去杠杆防风险，经济先平后降，人民币升值，资金面紧平衡。债市横盘震荡为主。4 季度国庆节前央行定向降准政策力度远低于市场预期，叠加对基本面和金融监管的担忧、海外债 市调整等因素，债市再度大幅调整，十年国债创2014年10月以来新高，交易盘止损后观望情绪 浓重。截至12月31日，10年期国债和10年期国开债收益率分别为3.88%和4.82%，较去年末上 行87BP和114BP。3年AAA中票和5年期AA+企业债收益率分别为5.29%和5.67%，较去年末分别 上行138BP和136BP。 2017年权益市场呈现泾渭分明状态。同一时段、同一市场呈现两个截然不同的板块走势。上 证50指数25.08%的升幅与创业板走势-10.67%的跌幅相差近36%。权重蓝筹股与中小板个股表现 呈现冰火两重天。价格的分化源于价值的分化。新股审核从严的常态化、机构投资者的参与、A 股纳入MSCI指数、深港通、沪港通的开通，将改变中国股市的投资者构成，也将改变估值及理念。 从统计数据看，ST个股、业绩下降及解禁是个股下跌的三大主因。而涨价提升的业绩、持续性成 长及重大题材成个股上涨的三大动力。可转债市场因下半年扩容压力表现一般，中证转债指数全 年震荡下跌约0.16%。权益市场方面表现出结构性行情，全年沪深300大涨21.78%，中小板指上 涨16.7%，创业板指则下跌10.67%。 金融监管政策的不断推进成为全年债市调整的主要因素。货币政策基调维持中性、基本面持 续韧性，债市收益率几乎呈现单边上行，期间出现的两次交易机会较难捕捉。尤其是资管新规影 响下的供需失衡成为影响收益率变动的一个重要考量。组合全年坚持以短久期操作为主，主要持 仓是资质较好的短融、2年内城投债、短久期产业债及同业存单，享受持有期收益，并减持了一 些基本面不强的信用个券。2季度的利率债交易机会由于负债端不稳定少有参与，3季度适度参与 了利率债的交易性机会，但整体利率上行效果不佳并及时离场。杠杆部分择机布局资金走紧收益 率走高时的协存、长期限回购、存单等安全收益资产增厚组合收益。 权益方面保持灵活仓位，以业绩成长较确定的个股为主要投资标的，全年主要持仓食品饮料、 第18页共76页 家电、保险等相关板块，同时加强波段操作，阶段性加仓5G、消费电子、新能源汽车等板块。并 在年底前逐步锁定收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年，四季金利A份额净值增长率为4.75%，业绩比较基准收益率为0.28%。 2017年，四季金利C份额净值增长率为4.34%，业绩比较基准收益率为0.28%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年1季度宏观经济，将继续保持平稳态势。从政策层表态看，对经济的认知也比较 乐观。在总量相对平稳的情况下，可能更需要关注结构性的变化。新旧经济继续转换，过去的经 济增长周期主要依赖基建和房地产投资驱动，2018年消费继续复苏，租赁房、保障房等增量投资 将对地产投资有较大的支撑作用。基建投资因为财政和准财政的力度放缓而出现回落，我们认为 地产投资相对不差将抵补基建投资的可能放缓，与出口和消费相关制造业的结构升级仍值得关注。 以过剩产能为代表的老经济继续去杠杆，以消费升级和制造业升级为代表的新经济迎来量价齐升 的增长周期。2017年全年看经济企稳回升主要得益于出口回暖、房地产销售和投资链条。2018 年房地产销售周期回落、地方融资收紧将导致投资大概率继续走弱，但外需向好有望延续，基数 提升明年出口增速略降，居民收入提升带动消费稳定增长，整体看经济增长动能略回落。对于PPI 我们认为在供给侧改革深化，需求略走弱的背景下会缓慢回落，但不会走到通缩情况。CPI可能 因基数和油价的原因阶段性有压力，但看不到失控的情况。汇率方面，人民币汇率呈现双向波动， 币值呈现更加稳定，对资产价格阶段性负面影响降低。风险点上，需要关注国内房地产市场超预 期下行；美国经济超预期回升带来美联储加快加息进程。 海外基本面看，12月议息会议美联储宣布加息25BP，2018年隐含3次加息概率。美联储全 面上调未来经济预期，美国税改正式落地。2017年4季度美国GDP年化环比增速2.6%，显示美国 经济内需依旧强劲。欧元区3季度实际GDP创欧债危机以来新高。日本3季度GDP当季同比回升 至近两年来高位。欧日货币政策收缩正在路上。IMF上调今明两年全球增长预期至3.9％。海外货 币政策收紧趋势明显，将一定程度上制约国内货币政策放松空间。 资金面上，超储率偏低的背景下，未来资金面走势很大程度上仍由央行公开市场操作决定。 在稳健中性的货币政策态度下，央行预计将继续削峰填谷保持流动性的不松不紧。央行宣布建立 “临时准备金动用安排”，应对春节期间的流动性缺口。显示央行对市场的预调微调。流动性环境 1季度还是比较紧，短端资金利率仍将维持高位。为支持实体经济以及理财回表需求下，信贷环 境还是非常强劲。 第19页共76页 政策面上，十九大后淡化经济增长的数量目标。防范系统性风险是重要政策着力点之一。中 央经济工作会议传递出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对经济增速下滑容忍度 提高，在金融监管防风险的目标下货币政策将继续保持“稳健中性”基调。M2明年定调9%左右， 货币政策难以放松。而监管方面，2018年金融监管持续，相关政策进入补短板阶段，1季度继续 出台相关政策可能性较大，不过在维护金融稳定的考虑下，未来监管政策的出台方式将兼顾金融 市场反应。 展望后市，稳健中性的货币政策以及金融监管延续。市场对监管政策、货币政策的预期与基 本面预期会持续纠结。在货币政策未转向及基本面确认回落之前收益率预计将维持高位震荡。利 率债具备配置价值，但由于金融监管及去杠杆政策的持续推进，需求受到很大抑制。未来供需关 系如何演变是影响利率债收益率水平的主要矛盾。基于对宏观和政策面的判断，1季度债券市场 的机会不大，仍处于利率的磨顶阶段，短久期拿票息控制信用风险仍是最佳的投资策略。信用债 由于信用利差反应并不充分，低等级信用债仍面临信用利差走扩风险，维持择优选择中高等级配 置的观点。 权益方面，在流动性偏紧的环境下仍需要寻找确定性的品种，仍看好家电白酒的业绩确定性， 以及涨价逻辑下估值和成长匹配的行业龙头、供给侧推进下龙头集中优势个股。未来关注有业绩 实现能力的个股投资机会，继续看好消费升级及大消费板块、产业升级板块、性价比有所提升的 金融板块。由于缺乏新增资金，目前市场存量博弈特征明显，全球无风险收益率上升背景下，权 益市场波动率加大，更加关注结构性机会。未来仍会择个股、波段灵活操作。 组合投资在短久期、低杠杆的基础上，逐步寻找投资机会，择机进行组合调整，控制债券回 撤风险。密切关注各项宏观经济数据、政策调整和市场资金面情况，保持对组合的信用风险和流 动性风险的关注。等待债券市场调整后的配置机会。关注利率债的交易机会。权益方面，将根据 市场变化保持合适的权益仓位进行波段操作。积极参与新发转债机会，兼顾权益市场的投资机会， 努力为投资人创造长期投资回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规 章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽 核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及 时报送上级监管部门。 第20页共76页 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金 份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上， 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更 新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同 岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和 临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护 基金份额持有人的合法权益。 5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准 的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行 评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告 渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风 险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止 合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后 续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 第21页共76页 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司合 作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第22页共76页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金 管理有限公司2017年1月1 日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 第23页共76页 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2018)审字第60467014_H08号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城四季金利债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了景顺长城四季金利债券型证券投资基金的财务报表，包 括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者 权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的景顺长城四季金利债券型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了景顺 长城四季金利债券型证券投资基金2017年12月31日的财务状况 以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于景顺长城四季金利债券型证券投资基金，并履行了职业道德方 面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 其他信息 景顺长城四季金利债券型证券投资基金管理层（以下简称“管理 层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城四季金利债券型证券 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督景顺长城四季金利债券型证券投资基金的财务报 告过程。 第24页共76页 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对景顺长城四季金利债券型证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致景顺长城四季金利债券型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 高鹤 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月26日 第25页共76页 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：景顺长城四季金利债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 964,733.68 2,780,366.46 结算备付金 306,897.31 1,640,909.45 存出保证金 67,820.09 143,344.49 交易性金融资产 7.4.7.2 140,639,030.70 559,751,233.96 其中：股票投资 12,771,538.40 23,415,133.00 基金投资 - - 债券投资 127,867,492.30 536,336,100.96 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 49,600,314.40 应收证券清算款 - 1,500,446.67 应收利息 7.4.7.5 3,203,689.45 11,212,071.91 应收股利 - - 应收申购款 4,638.44 320.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 145,186,809.67 626,629,007.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 64,553.38 26,769.78 应付管理人报酬 74,179.92 220,056.55 应付托管费 37,089.96 110,028.26 应付销售服务费 1,333.63 1,770.93 应付交易费用 7.4.7.7 86,418.95 173,262.44 应交税费 - - 第26页共76页 应付利息 4,783.56 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 69,089.34 189,000.00 负债合计 4,337,448.74 720,887.96 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 120,613,732.16 561,157,506.13 未分配利润 7.4.7.10 20,235,628.77 64,750,613.25 所有者权益合计 140,849,360.93 625,908,119.38 负债和所有者权益总计 145,186,809.67 626,629,007.34 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额120,613,732.16份，其中景顺长城四季金利 债券型证券投资基金A类份额净值人民币1.168元，份额总额117,228,494.29份；景顺长城四季 金利债券型证券投资基金C类份额净值人民币1.154元，份额总额3,385,237.87份。 7.2利润表 会计主体：景顺长城四季金利债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 一、收入 17,738,452.21 47,789,102.55 1.利息收入 14,315,789.94 67,521,556.51 其中：存款利息收入 7.4.7.11 43,869.40 167,890.00 债券利息收入 14,084,454.20 66,861,299.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 187,466.34 492,367.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,043,028.50 8,684,861.10 其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,509,243.53 2,833,305.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -7,350,557.98 4,128,350.36 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 798,285.95 1,723,205.65 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 4,455,756.43 -28,420,066.34 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 9,934.34 2,751.28 列） 第27页共76页 减：二、费用 4,236,039.06 17,002,062.39 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,088,669.85 5,688,750.88 2．托管费 7.4.10.2.2 544,334.97 2,844,375.51 3．销售服务费 7.4.10.2.3 17,228.70 31,626.09 4．交易费用 7.4.7.18 458,614.41 1,368,941.74 5．利息支出 1,707,644.85 6,614,873.21 其中：卖出回购金融资产支出 1,707,644.85 6,614,873.21 6．其他费用 7.4.7.19 419,546.28 453,494.96 三、利润总额（亏损总额以“-” 13,502,413.15 30,787,040.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 13,502,413.15 30,787,040.16 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城四季金利债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 561,157,506.13 64,750,613.25 625,908,119.38 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 13,502,413.15 13,502,413.15 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -440,543,773.97 -58,017,397.63 -498,561,171.60 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 91,690,723.39 13,173,946.15 104,864,669.54 2.基金赎回款 -532,234,497.36 -71,191,343.78 -603,425,841.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 120,613,732.16 20,235,628.77 140,849,360.93 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第28页共76页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 725,190,704.35 85,730,977.81 810,921,682.16 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 30,787,040.16 30,787,040.16 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -164,033,198.22 -51,767,404.72 -215,800,602.94 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,011,225,381.26 97,105,154.77 1,108,330,536.03 2.基金赎回款 -1,175,258,579.48 -148,872,559.49 -1,324,131,138.97 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 561,157,506.13 64,750,613.25 625,908,119.38 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 景顺长城四季金利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系由景顺长城四季金利纯债 债券型证券投资基金转型而来。景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 号文《关于核准景顺长城四季金利 纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2013年7月1日至2013年7月26日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60467014_H01号验资报告后，向中国证监会报送 基金备案材料。基金合同于2013年7月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,064,738,238.25元，在募集期间产生的 活期存款利息为人民币548,206.26元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,065,286,444.51 第29页共76页 元，折合1,065,286,444.51份基金份额。 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2015年5月7日至2015 年6月7日以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于调整景顺长城四季金利 纯债债券型证券投资基金投资范围、投资策略、基金收益分配原则相关事项的议案》，内容包括调 整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金的投资范围、投资策略、估值方法、收益分配原则， 以及根据现时有效的法律法规修订基金合同等，并同意将关于调整景顺长城四季金利纯债债券型 证券投资基金更名为本基金，大会决议自2015年6月8日起生效。持有人大会决议生效后，根据 持有人大会通过的议案及方案说明，《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》于2015 年6月10日生效，《景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同》同日失效。 本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托 管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城四季金利债券型证券 投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购 费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费 模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。 在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，提供本基金不同基 金份额类别之间的转换服务。基金份额类别间转换的数量限制、转换费率等事项由基金管理人依 法决定并另行公告。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融 债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分 离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股 票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值 不得超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证综合债券指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 第30页共76页 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具 体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监 会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财 务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生 工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和其他各类应收款项等。 (2)金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 第31页共76页 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作 为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该 类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金 融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融 负债或其一部分将终止确认；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的 差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 第32页共76页 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入 值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时 变现该金融资产和清偿该金融负债。 第33页共76页 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份 额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 第34页共76页 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发（2017）6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行）》 （以下简称“估值业务指引”），自2017年12月26日起，本基金持有的流通受限股票参考估值 业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2)营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 第35页共76页 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的 股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第36页共76页 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 964,733.68 2,780,366.46 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 964,733.68 2,780,366.46 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,482,304.31 12,771,538.40 1,289,234.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 47,095,842.90 46,193,292.30 -902,550.60 银行间市场 83,461,112.95 81,674,200.00 -1,786,912.95 合计 130,556,955.85 127,867,492.30 -2,689,463.55 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,039,260.16 140,639,030.70 -1,400,229.46 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,236,851.29 23,415,133.00 -821,718.29 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 180,775,044.99 178,369,600.96 -2,405,444.03 银行间市场 360,595,323.57 357,966,500.00 -2,628,823.57 合计 541,370,368.56 536,336,100.96 -5,034,267.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 565,607,219.85 559,751,233.96 -5,855,985.89 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额均为零。 第37页共76页 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 - - 合计 - - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 49,600,314.40 - 合计 49,600,314.40 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,612.13 1,618.16 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 138.10 738.40 应收债券利息 3,200,908.65 11,160,935.48 应收买入返售证券利息 - 48,715.28 应收申购款利息 0.07 0.09 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 30.50 64.50 合计 3,203,689.45 11,212,071.91 7.4.7.6其他资产 本基金于本期末及上年度末的其他资产余额均为零。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第38页共76页 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 78,047.01 157,464.83 银行间市场应付交易费用 8,371.94 15,797.61 合计 86,418.95 173,262.44 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 89.34 - 预提费用 69,000.00 189,000.00 合计 69,089.34 189,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城四季金利债券A类 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 556,606,714.59 556,606,714.59 本期申购 89,865,443.61 89,865,443.61 本期赎回（以“-”号填列） -529,243,663.91 -529,243,663.91 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 117,228,494.29 117,228,494.29 金额单位：人民币元 景顺长城四季金利债券C类 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,550,791.54 4,550,791.54 本期申购 1,825,279.78 1,825,279.78 本期赎回（以“-”号填列） -2,990,833.45 -2,990,833.45 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 第39页共76页 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,385,237.87 3,385,237.87 注:本期申购份额包含基金转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 景顺长城四季金利债券A类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,145,307.25 8,123,799.59 64,269,106.84 本期利润 8,908,056.82 4,414,832.05 13,322,888.87 本期基金份额交易 -48,314,079.10 -9,562,508.66 -57,876,587.76 产生的变动数 其中：基金申购款 10,724,082.73 2,208,991.25 12,933,073.98 基金赎回款 -59,038,161.83 -11,771,499.91 -70,809,661.74 本期已分配利润 - - - 本期末 16,739,284.97 2,976,122.98 19,715,407.95 单位：人民币元 景顺长城四季金利债券C类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 413,929.66 67,576.75 481,506.41 本期利润 138,599.90 40,924.38 179,524.28 本期基金份额交易 -118,778.74 -22,031.13 -140,809.87 产生的变动数 其中：基金申购款 187,868.88 53,003.29 240,872.17 基金赎回款 -306,647.62 -75,034.42 -381,682.04 本期已分配利润 - - - 本期末 433,750.82 86,470.00 520,220.82 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月31 12月31日 日 活期存款利息收入 31,906.06 109,189.78 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,852.03 33,827.48 其他 3,111.31 24,872.74 合计 43,869.40 167,890.00 第40页共76页 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 152,683,281.02 456,814,251.66 减：卖出股票成本总额 147,174,037.49 453,980,946.57 买卖股票差价收入 5,509,243.53 2,833,305.09 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 805,124,595.17 1,881,542,550.36 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 796,951,472.42 1,836,099,909.25 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 15,523,680.73 41,314,290.75 买卖债券差价收入 -7,350,557.98 4,128,350.36 7.4.7.14衍生工具收益 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 798,285.95 1,723,205.65 基金投资产生的股利收益 - - 合计 798,285.95 1,723,205.65 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 第41页共76页 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 4,455,756.43 -28,420,066.34 ——股票投资 2,110,952.38 -9,503,036.14 ——债券投资 2,344,804.05 -18,917,030.20 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,455,756.43 -28,420,066.34 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 1,313.76 2,182.71 基金转换费收入 8,620.58 568.57 合计 9,934.34 2,751.28 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 447,314.41 1,347,524.61 银行间市场交易费用 11,300.00 21,417.13 合计 458,614.41 1,368,941.74 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 第42页共76页 债券托管账户维护费 37,400.00 37,400.00 银行划款手续费 21,946.28 35,894.96 其他 200.00 200.00 合计 419,546.28 453,494.96 7.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，除在7.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资 产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 第43页共76页 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 长城证券 - - 398,656,202.70 45.77% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 长城证券 9,002,787.53 6.87% 61,948,185.57 12.26% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 长城证券 - - 188,900,000.00 5.66% 7.4.10.1.4权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 长城证券 371,269.12 45.77% - - 第44页共76页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,088,669.85 5,688,750.88 的管理费 其中：支付销售机构的客 23,316.40 35,991.80 户维护费 注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 544,334.97 2,844,375.51 的托管费 注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城四季金利 景顺长城四季金利 合计 债券A类 债券C类 景顺长城基金管理有限 - 961.48 961.48 公司 中国农业银行 - 7,427.14 7,427.14 第45页共76页 长城证券 - - - 合计 - 8,388.62 8,388.62 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 景顺长城四季金利 景顺长城四季金利 债券A类 债券C类 合计 景顺长城基金管理有限 - 945.34 945.34 公司 中国农业银行 - 13,541.14 13,541.14 长城证券 - - - 合计 - 14,486.48 14,486.48 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下：H=E×0.40%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 964,733.68 31,906.06 2,780,366.46 109,189.78 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 第46页共76页 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,000,000.00 元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例 折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委 员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风 险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人 配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 第47页共76页 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内 部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本 基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金持有的信用类债券市值占基金资产净值的比重是56.75% （于上年末： 78.01%）。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门 的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在 证券交易所或银行间同业市场交易,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金 发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监 第48页共76页 会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于 投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的 风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投 资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 第49页共76页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 964,733.68 0.00 0.00 0.00 0.00 - 964,733.68 结算备付金 306,897.31 - - - - - 306,897.31 存出保证金 67,820.09 - - - - - 67,820.09 交易性金融资产 0.00 28,315,244.40 22,884,345.90 66,972,902.00 9,695,000.00 12,771,538.40 140,639,030.70 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - - - 3,203,689.45 3,203,689.45 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 894.63 - - - - 3,743.81 4,638.44 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 1,340,345.71 28,315,244.40 22,884,345.90 66,972,902.00 9,695,000.00 15,978,971.66 145,186,809.67 负债 卖出回购金融资产 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,000,000.00 款 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 64,553.38 64,553.38 应付管理人报酬 - - - - - 74,179.92 74,179.92 应付托管费 - - - - - 37,089.96 37,089.96 应付销售服务费 - - - - - 1,333.63 1,333.63 应付交易费用 - - - - - 86,418.95 86,418.95 应付利息 - - - - - 4,783.56 4,783.56 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 69,089.34 69,089.34 负债总计 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,448.74 4,337,448.74 利率敏感度缺口 -2,659,654.29 28,315,244.40 22,884,345.90 66,972,902.00 9,695,000.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 2,780,366.46 - - - - - 2,780,366.46 结算备付金 1,640,909.45 - - - - - 1,640,909.45 存出保证金 143,344.49 - - - - - 143,344.49 交易性金融资产 51,537,850.00 120,589,389.96 77,586,782.40 261,706,042.60 24,916,036.00 23,415,133.00 559,751,233.96 买入返售金融资产 49,600,314.40 - - - - - 49,600,314.40 应收证券清算款 - - - - - 1,500,446.67 1,500,446.67 应收利息 - - - - - 11,212,071.91 11,212,071.91 第50页共76页 应收申购款 - - - - - 320.00 320.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 105,702,784.80 120,589,389.96 77,586,782.40 261,706,042.60 24,916,036.00 36,127,971.58 626,629,007.34 负债 应付赎回款 - - - - - 26,769.78 26,769.78 应付管理人报酬 - - - - - 220,056.55 220,056.55 应付托管费 - - - - - 110,028.26 110,028.26 应付销售服务费 - - - - - 1,770.93 1,770.93 应付交易费用 - - - - - 173,262.44 173,262.44 其他负债 - - - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计 - - - - - 720,887.96 720,887.96 利率敏感度缺口 105,702,784.80 120,589,389.96 77,586,782.40 261,706,042.60 24,916,036.00 - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 524,264.92 1,760,717.57 基点 市场利率上升25个 -517,207.10 -1,745,361.36 基点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价 格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票 和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分 散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于本期末及上年度末，本基金面 临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第51页共76页 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 12,771,538.40 9.07 23,415,133.00 3.74 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 12,771,538.40 9.07 23,415,133.00 3.74 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升5% 1,218,687.14 4,834,136.23 沪深300指数下降5% -1,218,687.14 -4,834,136.23 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 12,954,842.00元，划分为第二层次的余额为人民币 127,684,188.70元，无划分为第三层次的余额（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币17,135,906.60元， 划分为第二层次的余额为人民币542,615,327.36元，无划分为第三层次的余额）。 第52页共76页 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转 出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。 第53页共76页 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 12,771,538.40 8.80 其中：股票 12,771,538.40 8.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 127,867,492.30 88.07 其中：债券 127,867,492.30 88.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,271,630.99 0.88 8 其他各项资产 3,276,147.98 2.26 9 合计 145,186,809.67 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,051,516.40 5.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 5,720,022.00 4.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第54页共76页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,771,538.40 9.07 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601601 中国太保 53,800 2,228,396.00 1.58 2 601336 新华保险 30,100 2,113,020.00 1.50 3 000858 五粮液 25,600 2,044,928.00 1.45 4 000568 泸州老窖 26,951 1,778,766.00 1.26 5 000651 格力电器 32,722 1,429,951.40 1.02 6 601318 中国平安 19,700 1,378,606.00 0.98 7 000333 美的集团 19,700 1,091,971.00 0.78 8 002415 海康威视 18,100 705,900.00 0.50 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利地产 6,185,215.00 0.99 2 601601 中国太保 6,140,533.00 0.98 3 601318 中国平安 5,813,896.00 0.93 4 000333 美的集团 5,059,642.50 0.81 5 601688 华泰证券 4,663,617.00 0.75 6 002035 华帝股份 4,606,343.00 0.74 7 600068 葛洲坝 4,601,973.00 0.74 8 600900 长江电力 4,561,679.00 0.73 9 000651 格力电器 4,473,810.00 0.71 10 002475 立讯精密 4,397,047.00 0.70 11 001979 招商蛇口 4,382,310.75 0.70 第55页共76页 12 600332 白云山 4,260,713.00 0.68 13 600674 川投能源 4,080,269.85 0.65 14 000001 平安银行 3,889,397.00 0.62 15 300450 先导智能 3,804,491.93 0.61 16 600458 时代新材 3,768,735.00 0.60 17 000858 五粮液 3,380,854.40 0.54 18 000069 华侨城Ａ 3,337,885.00 0.53 19 000568 泸州老窖 3,216,215.00 0.51 20 002415 海康威视 2,875,794.00 0.46 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000050 深天马Ａ 13,231,197.00 2.11 2 000858 五粮液 8,129,214.00 1.30 3 000651 格力电器 7,823,598.36 1.25 4 000568 泸州老窖 7,704,356.00 1.23 5 600048 保利地产 6,049,212.58 0.97 6 002035 华帝股份 5,141,906.82 0.82 7 601688 华泰证券 5,004,488.10 0.80 8 002475 立讯精密 4,762,963.90 0.76 9 600900 长江电力 4,676,884.34 0.75 10 601601 中国太保 4,622,171.00 0.74 11 601318 中国平安 4,443,413.03 0.71 12 600674 川投能源 4,205,171.77 0.67 13 600332 白云山 4,158,819.04 0.66 14 300450 先导智能 4,145,929.00 0.66 15 600068 葛洲坝 4,130,017.96 0.66 16 001979 招商蛇口 3,976,121.15 0.64 17 000001 平安银行 3,912,244.16 0.63 18 000333 美的集团 3,845,503.93 0.61 19 600458 时代新材 3,164,222.20 0.51 20 000069 华侨城Ａ 3,001,425.20 0.48 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 第56页共76页 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 134,419,490.51 卖出股票收入（成交）总额 152,683,281.02 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 11,692,000.00 8.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,222,184.00 29.27 其中：政策性金融债 38,104,580.00 27.05 4 企业债券 45,250,004.70 32.13 5 企业短期融资券 20,059,000.00 14.24 6 中期票据 9,461,000.00 6.72 7 可转债（可交换债） 183,303.60 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 127,867,492.30 90.78 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 150,000 14,833,500.00 10.53 2 011753036 17中原出版 100,000 10,047,000.00 7.13 SCP001 3 011758065 17泸州窖 100,000 10,012,000.00 7.11 SCP001BC 4 170204 17国开04 100,000 9,980,000.00 7.09 5 170206 17国开06 100,000 9,699,000.00 6.89 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第57页共76页 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,820.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,203,689.45 5 应收申购款 4,638.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,276,147.98 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第58页共76页 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 景顺长城四季 476 246,278.35 111,970,738.27 95.51% 5,257,756.02 4.49% 金利债券A类 景顺长城四季 290 11,673.23 - - 3,385,237.87 100.00% 金利债券C类 合计 766 157,459.18 111,970,738.27 92.83% 8,642,993.89 7.17% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 景顺长城四季 89.77 0.00% 金利债券A类 基金管理人所有从业人员 景顺长城四季 91.49 0.00% 持有本基金 金利债券C类 合计 181.26 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 第59页共76页 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城四季金 景顺长城四季金 利债券A类 利债券C类 基金合同生效日（2013年7月30日）基金份 542,575,663.62 522,710,780.89 额总额 本报告期期初基金份额总额 556,606,714.59 4,550,791.54 本报告期基金总申购份额 89,865,443.61 1,825,279.78 减:本报告期基金总赎回份额 529,243,663.91 2,990,833.45 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 117,228,494.29 3,385,237.87 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第60页共76页 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过， 聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳 监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 中国农业银行股份有限公司于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公 司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓 晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总 经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。 11.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为本基金提供审计服务， 本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。 第61页共76页 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国泰君安证 券股份有限 1150,217,502.95 52.32% 139,897.50 52.32% - 公司 海通证券股 1132,998,386.58 46.33% 123,864.12 46.33% - 份有限公司 东方证券股 1 3,038,221.00 1.06% 2,829.51 1.06% - 份有限公司 申万宏源证 1 841,961.00 0.29% 784.11 0.29% - 券有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 东兴证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 光大证券股 2 - - - - - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 川财证券有 1 - - - - - 限责任公司 长江证券股 2 - - - - 本期新增 份有限公司 第62页共76页 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 恒泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中国国际金 融股份有限 2 - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 国盛证券有 1 - - - - - 限责任公司 天风证券股 1 - - - - 本期新增 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 第63页共76页 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国泰君安证 券股份有限 24,626,321.93 18.78% 80,360,000.00 9.05% - - 公司 海通证券股 93,902,630.96 71.62%807,700,000.00 90.95% - - 份有限公司 东方证券股 3,584,072.52 2.73% - - - - 份有限公司 申万宏源证 - - - - - - 券有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 川财证券有 - - - - - - 限责任公司 第64页共76页 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 恒泰证券股 - - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 国盛证券有 - - - - - - 限责任公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 9,002,787.53 6.87% - - - - 份有限公司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 1 券投资基金2016年第4季度 券报，证券时报，基 2017年1月19日 报告 金管理人网站 2 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年1月20日 第65页共76页 关于旗下部分基金新增北京 券报，证券时报，基 肯特瑞财富投资管理有限公 金管理人网站 司为销售机构并开通基金 “定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加北京 中国证券报，上海证 3 肯特瑞财富投资管理有限公 券报，证券时报，基 2017年1月20日 司基金申购及定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 4 朝阳永续基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2017年1月20日 为销售机构并开通基金转换 金管理人网站 业务和参加基金申购费率优 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 5 关于调整直销网上交易系统 券报，证券时报，基 2017年2月3日 招行直联渠道基金交易费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 6 关于调整直销网上交易“精 券报，证券时报，基 2017年2月6日 明i定投”PE区间的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增嘉兴 中国证券报，上海证 7 银行为销售机构并开通基金 券报，证券时报，基 2017年2月17日 “定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证 8 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2017年2月23日 期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 9 关于旗下部分基金参加蚂蚁 券报，证券时报，基 2017年2月24日 （杭州）基金销售有限公司基 金管理人网站 金转换费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海华 中国证券报，上海证 10 信证券有限责任公司开通基 券报，证券时报，基 2017年3月2日 金“定期定额投资业务”并 金管理人网站 参加定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 11 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年3月10日 第66页共76页 关于旗下部分基金通过好买 券报，证券时报，基 基金开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”并参加定期定额投 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 12 券投资基金2017年第1号更 券报，证券时报，基 2017年3月16日 新招募说明书摘要 金管理人网站 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 13 券投资基金2017年第1号更 券报，证券时报，基 2017年3月16日 新招募说明书 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加泛华 中国证券报，上海证 14 普益基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2017年3月22日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增泛华 中国证券报，上海证 15 普益基金销售有限公司为销 券报，证券时报，基 2017年3月22日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 16 关于旗下部分基金新增上海 券报，证券时报，基 2017年3月24日 华夏财富投资管理有限公司 金管理人网站 为销售机构的公告 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 17 券投资基金2016年年度报告 券报，证券时报，基 2017年3月29日 摘要 金管理人网站 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 18 券投资基金2016年年度报告 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海 中国证券报，上海证 19 云湾投资管理有限公司基金 券报，证券时报，基 2017年4月17日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 20 云湾投资管理有限公司为销 券报，证券时报，基 2017年4月17日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 21 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年4月17日 关于旗下部分基金参加深圳 券报，证券时报，基 第67页共76页 市金斧子投资咨询有限公司 金管理人网站 基金转换费率优惠活动的公 告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 22 关于提请投资者及时更新过 券报，证券时报，基 2017年4月17日 期身份证件或身份证明文件 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海 中国证券报，上海证 23 挖财金融信息服务有限公司 券报，证券时报，基 2017年4月21日 基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海 中国证券报，上海证 24 挖财金融信息服务有限公司 券报，证券时报，基 2017年4月21日 为销售机构并开通基金“定 金管理人网站 期定额投资业务”和基金转 换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证 25 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2017年4月22日 期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 26 券投资基金2017年第1季度 券报，证券时报，基 2017年4月24日 报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加武汉 中国证券报，上海证 27 市伯嘉基金销售有限公司基 券报，证券时报，基 2017年4月26日 金申购及定期定额投资申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增江南 中国证券报，上海证 28 农商行为销售机构并开通基 券报，证券时报，基 2017年4月27日 金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于调整直销网上交易系统 中国证券报，上海证 29 建行直联渠道（含建行网银、 券报，证券时报，基 2017年5月4日 建行快捷）基金交易费率优惠 金管理人网站 活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 30 关于旗下部分基金新增深圳 券报，证券时报，基 2017年5月11日 秋实惠智财富投资管理有限 金管理人网站 第68页共76页 公司为销售机构并开通基金 “定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加深圳 中国证券报，上海证 31 秋实惠智财富投资管理有限 券报，证券时报，基 2017年5月11日 公司基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在深 中国证券报，上海证 32 圳市金斧子基金销售有限公 券报，证券时报，基 2017年5月31日 司定期定额申购起点金额的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增大河 中国证券报，上海证 33 财富基金销售有限公司为销 券报，证券时报，基 2017年6月2日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加大河 中国证券报，上海证 34 财富基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2017年6月2日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金在武 中国证券报，上海证 35 汉市伯嘉基金销售有限公司 券报，证券时报，基 2017年6月9日 定期定额申购起点金额的公 金管理人网站 告 关于景顺长城四季金利债券 型证券投资基金恢复接受壹 中国证券报，上海证 36 佰万元（含）以上申购（含日 券报，证券时报，基 2017年6月27日 常申购和定期定额申购）及转 金管理人网站 换转入业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 37 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年6月30日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加凤凰 中国证券报，上海证 38 金信（银川）基金销售有限公 券报，证券时报，基 2017年7月1日 司基金转换费率优惠活动的 金管理人网站 公告 39 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年7月1日 关于旗下部分基金参加交通 券报，证券时报，基 第69页共76页 银行手机银行基金申购及定 金管理人网站 期定额投资申购费率优惠活 动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 40 关于旗下部分基金参加交通 券报，证券时报，基 2017年7月1日 银行网上银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 41 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年7月8日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 42 关于旗下部分基金参加深圳 券报，证券时报，基 2017年7月19日 前海微众银行股份有限公司 金管理人网站 认购费率优惠活动的公告 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 43 券投资基金2017年第2季度 券报，证券时报，基 2017年7月20日 报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 44 关于旗下部分基金参加一路 券报，证券时报，基 2017年8月10日 财富基金申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加上海 中国证券报，上海证 45 华夏财富投资管理有限公司 券报，证券时报，基 2017年8月16日 基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海华 中国证券报，上海证 46 夏财富投资管理有限公司开 券报，证券时报，基 2017年8月16日 通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中泰 中国证券报，上海证 47 证券股份有限公司基金申购 券报，证券时报，基 2017年8月25日 及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海大 中国证券报，上海证 48 智慧财富管理有限公司开通 券报，证券时报，基 2017年8月25日 基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 并参加定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 49 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 2017年8月26日 券投资基金2017年半年度报 券报，证券时报，基 第70页共76页 告 金管理人网站 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 50 券投资基金2017年半年度报 券报，证券时报，基 2017年8月26日 告摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增广发 中国证券报，上海证 51 银行股份有限公司为销售机 券报，证券时报，基 2017年8月29日 构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的 公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加江南 中国证券报，上海证 52 农商行网上银行和手机银行 券报，证券时报，基 2017年9月4日 基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 53 关于旗下部分基金参加上海 券报，证券时报，基 2017年9月8日 汇付金融服务有限公司申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 54 关于调整旗下部分基金在中 券报，证券时报，基 2017年9月13日 泰证券股份有限公司定期定 金管理人网站 额申购起点金额的公告 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 55 券投资基金2017年第2号更 券报，证券时报，基 2017年9月13日 新招募说明书 金管理人网站 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 56 券投资基金2017年第2号更 券报，证券时报，基 2017年9月13日 新招募说明书摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加天津 中国证券报，上海证 57 万家财富资产管理有限公司 券报，证券时报，基 2017年9月15日 基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增天津 中国证券报，上海证 58 万家财富资产管理有限公司 券报，证券时报，基 2017年9月15日 为销售机构并开通基金转换 金管理人网站 业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 59 关于旗下部分基金参加平安 券报，证券时报，基 2017年9月26日 银行基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 60 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年10月9日 第71页共76页 关于旗下部分基金参加长江 券报，证券时报，基 证券股份有限公司基金申购 金管理人网站 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加北京 中国证券报，上海证 61 电盈基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2017年10月11日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增北京 中国证券报，上海证 62 电盈基金销售有限公司为销 券报，证券时报，基 2017年10月11日 售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城四季金利债券型证 中国证券报，上海证 63 券投资基金2017年第3季度 券报，证券时报，基 2017年10月25日 报告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 64 关于提请投资者及时更新过 券报，证券时报，基 2017年10月25日 期身份证件或身份证明文件 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 65 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年10月27日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 66 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年10月31日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加通华 中国证券报，上海证 67 财富（上海）基金销售有限公 券报，证券时报，基 2017年11月3日 司基金申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加喜鹊 中国证券报，上海证 68 财富基金销售有限公司基金 券报，证券时报，基 2017年11月3日 申购及定期定额投资申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增通华 中国证券报，上海证 69 财富（上海）基金销售有限公 券报，证券时报，基 2017年11月3日 司为销售机构并开通基金转 金管理人网站 换业务的公告 70 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年11月3日 第72页共76页 关于旗下部分基金新增喜鹊 券报，证券时报，基 财富基金销售有限公司为销 金管理人网站 售机构并开通基金“定期定 额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加济安 中国证券报，上海证 71 财富（北京）基金销售有限公 券报，证券时报，基 2017年11月17日 司基金申购及定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增济安 中国证券报，上海证 72 财富（北京）基金销售有限公 券报，证券时报，基 2017年11月17日 司为销售机构并开通基金 金管理人网站 “定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金在盈米财 中国证券报，上海证 73 富开通基金“定期定额投资 券报，证券时报，基 2017年11月23日 业务”和基金转换业务并参 金管理人网站 加申购及定期定额投资申购 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于子公司景顺长城资产管 中国证券报，上海证 74 理（深圳）有限公司增加注册 券报，证券时报，基 2017年11月30日 资本及修改《公司章程》的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海好 中国证券报，上海证 75 买基金销售有限公司开通基 券报，证券时报，基 2017年12月6日 金转换业务并开展转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金首次 中国证券报，上海证 76 申购最低金额、定期定额投资 券报，证券时报，基 2017年12月7日 最低金额和最低持有份额数 金管理人网站 额限制的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加泰诚 中国证券报，上海证 77 财富基金销售（大连）有限公 券报，证券时报，基 2017年12月20日 司申购（含定期定额投资申 金管理人网站 购）费率优惠活动的公告 78 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 2017年12月21日 关于调整旗下基金对账单服 券报，证券时报，基 第73页共76页 务形式的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 79 关于系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年12月21日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 80 关于旗下部分基金参加中国 券报，证券时报，基 2017年12月22日 国际金融股份有限公司申购 金管理人网站 费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 81 关于调整旗下基金对账单服 券报，证券时报，基 2017年12月22日 务形式的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 82 关于调整旗下基金对账单服 券报，证券时报，基 2017年12月23日 务形式的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海华 中国证券报，上海证 83 信证券有限责任公司开通基 券报，证券时报，基 2017年12月26日 金转换业务并开展转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 84 关于旗下基金调整流通受限 券报，证券时报，基 2017年12月26日 股票估值方法的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加交通 中国证券报，上海证 85 银行手机银行基金申购及定 券报，证券时报，基 2017年12月29日 期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 86 关于旗下部分基金参加苏州 券报，证券时报，基 2017年12月29日 银行基金申购及定期定额投 金管理人网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国 中国证券报，上海证 87 农业银行基金申购、定期定额 券报，证券时报，基 2017年12月29日 投资及基金组合产品申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 88 关于基金行业高级管理人员 券报，证券时报，基 2017年12月29日 变更公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 89 关于旗下产品执行增值税政 券报，证券时报，基 2017年12月30日 策的公告 金管理人网站 第74页共76页 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占 类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间区间 机 1 20170101--20171231 547,943,385.96 - 436,000,000.00 111,943,385.96 92.81% 构 2 20170621--20170924 - 78,739,282.58 78,739,282.58 - - 个-- - - - - - 人 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人 可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管 理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第75页共76页 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年3月28日 第76页共76页