嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月21日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实沪深300指数研究增强 基金代码 000176 下属基金简称 嘉实沪深300指数研究增强 下属基金交易代码 000176 A 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年12月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年3月27日 基金经理 刘斌 理的日期 证券从业日期 2006年5月1日 开始担任本基金基金经 2018年9月12日 基金经理 龙昌伦 理的日期 证券从业日期 2013年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深300指数)进行有效跟踪的基础上, 投资目标 通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的 超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 投资范围 中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资 产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。 本基金资产配置范围:本基金以标的指数(沪深300指数)成份股及备选成份股为主 要投资对象。股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于沪深300指数成份股 及备选成份股的资产不低于基金非现金资产的80%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本 基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过 证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方 法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基 金份额持有人大会决定。 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指数增强的投资策略,以沪深300 作为基金投资组合的标的指数,结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资 组合,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 主要投资策略 具体投资策略包括:大类资产配置、股票投资策略(本基金主要采用指数增强投资 策略。在复制沪深300指数的基础上,利用基金管理人的研究成果,对标的指数适当有 效的偏离,通过指数增强力求获取超越业绩比较基准的超额收益)、债券投资策略、中 小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.6% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.2% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对 应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详 见本基金《招募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1% 基金管理人和销售机构 托管费 0.18% 基金托管人 审 计 费 90,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 指 数 许 可 使 用 0.016% 指数编制公司 费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实沪深300指数研究增强A 基金运作综合费率(年化) 1.21% 注:指数费适用费率金额表述:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)、指数许可使用费为基金 现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险:标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、目标指数波动的风险:目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。 4、目标指数变更的风险。 5、指数编制机构停止服务的风险。 6、成份股停牌的风险。 7、主动增强投资的风险:根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 8、存托凭证的投资风险:本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 二)基金管理过程中共有的风险:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金合同》 《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金托管协议》 《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料