嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基 金更新招募说明书 (2023年07月26日更新)基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金根据2013年4月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300指数 研究增强型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】363号)注册募集。本基金基金 合同于2014年12月26日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》的更 新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本 基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投 资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为股票指数增强型基金, 本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章 节。 本基金标的指数为沪深300指数。 (1)指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证 组成: 科创板证券:上市时间超过一年。 创业板证券:上市时间超过三年。 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 (2)选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无 重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司: 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的证 券; 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前300名的 证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址: www.csindex.com.cn。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资 料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,谨慎做出投资决策。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与 中国存托凭证发行机制相关的风险。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可 能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023年6月9 日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日(未经审计),特别事项注明除外。 目录 一、绪言...........................................................................................................................................4 二、释义...........................................................................................................................................5 三、基金管理人...............................................................................................................................9 四、基金托管人.............................................................................................................................19 五、相关服务机构.........................................................................................................................21 六、基金的募集安排.....................................................................................................................52 七、基金合同的生效.....................................................................................................................54 八、基金份额的申购、赎回.........................................................................................................55 九、基金转换.................................................................................................................................64 十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻.....................................67 十一、基金的投资.........................................................................................................................69 十二、基金的业绩.........................................................................................................................83 十三、基金的财产.........................................................................................................................86 十四、基金资产估值.....................................................................................................................87 十五、基金收益与分配.................................................................................................................91 十六、基金的费用与税收.............................................................................................................92 十七、基金的会计与审计.............................................................................................................95 十八、基金的信息披露.................................................................................................................96 十九、风险揭示...........................................................................................................................101 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................................................106 二十一、基金合同内容摘要.......................................................................................................108 二十二、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................121 二十三、对基金份额持有人的服务...........................................................................................137 二十四、其他应披露事项...........................................................................................................139 二十五、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................140 二十六、备查文件.......................................................................................................................141 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募 说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实沪深300指数研究增强型投资基金基金 合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本《招募说明书》中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、基金或本基金:指嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金合同》及对该合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实沪深300指数研究增 强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募 说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,并 自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金 融机构进行监督和管理的机构 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理 基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或 接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管 理人所管理的、由基金管理人担任登记机构的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、针对基金各类基金份额,指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该 类基金份额总数 50、基金份额类别:指根据申购费、销售服务费等费用收取方式的不同将基金份额分 为不同的类别,各基金份额类别可以分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告基金 份额净值和基金份额累计净值 A类基金份额:指在投资人申购基金份额时收取申购费用,并不再从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额 C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份 额 51、销售服务费:指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的费用 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、基金产品资料概要:指《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和各类 基金份额净值的过程 55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 56、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWSInvestmentsSingaporeLimited30%,立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 赵学军先生,党委书记,董事长,北京大学国民经济学专业毕业,博士。2000年10月 加入嘉实基金管理有限公司,2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经 理,2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前,曾任大成基金管理 有限公司副总经理,并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。 安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中 国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限 公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中 心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂 职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。 王会妙女士,董事,北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有 限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司,曾任信托业务总部业务团队负责人 (MD)、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理 (北京)有限公司总经理等职,现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁,兼任中诚资 本管理(北京)有限公司董事长、法定代表人。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任贝恩(Bain & Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运 营官,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志 银行全球审计主管,DWS总裁兼首席执行官及执行委员会成员。现任DWS Management GmbH 全球首席运营官。 Stefan Hoops 先生,董事,德国籍,毕业于德国拜罗伊特大学(University of Bayreuth),获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG(德意 志银行)并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易 银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022年6月起担任DWS Group GmbH & Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人,同时担任DB Group Management Committee(德银 集团管理委员会)委员。2023年1月起,担任DWS Management GmbH(DWS集团)投资部负 责人。 韩家乐先生,董事,清华大学经济管理学院工业企业管理专业,硕士研究生。1990年 2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任 公司总经理,2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长,2004年至今任陕西秦明 电子(集团)有限公司董事长,2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长,金 融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创 建了全联并购公会;2005年担任经济合作与发展组织(OECD)投资委员会专家委员,2007 年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员;2010年创建了系列金融博物馆,在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆,也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股 份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。 汤欣先生,独立董事,法学博士,清华大学法学院教授、博士生导师,清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员,现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、上海证券交易所上市委员 会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任委 员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员,贵州银行股份有限公司独立董事。 王瑞华先生,独立董事,博士,会计学教授、博士生导师,中央财经大学粤港澳大湾 区(黄埔)研究院执行院长。曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任,担任全国 工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中国上市公 司协会独立董事委员会委员。北京银行股份有限公司独立董事、安徽古井贡酒股份有限公 司独立董事、京东科技控股股份有限公司独立董事、中邮证券有限责任公司独立董事。 陈重先生,独立董事,博士,中共党员,明石投资管理有限公司副董事长,兼任明石 创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任,常务副理事长、党委副书记;重庆市人民政府副秘书长(分管金融工 作);新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发 展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技(北京)股份有限公司独立董事、四川省投资集 团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。 经雷先生,董事,总经理,美国佩斯大学金融学和财会专业毕业,双学士,特许金融 分析师(CFA)。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析 师、副总裁;2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司,2013年10月至2018年3月任公司首席投 资官(固收/机构),2018年3月至今任公司总经理。 沈树忠先生,监事长,正高级会计师,管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理 (主持工作)、法定代表人;兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。 高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师 事务所高级审计师,2010年7月至2011年1月任联想(北京)有限公司流程分析师,2011 年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉 实基金管理有限公司,现任合规管理部稽核组执行总监。 张峰先生,副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司 督察长、副总经理兼首席市场官,国泰基金管理有限公司总经理,嘉实财富管理有限公司 总经理。现任公司Smart-Beta和指数投资部负责人,公司副总经理。 姚志鹏先生,副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票 研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,现任公司副总经理、股 票投研首席投资官。 程剑先生,副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月,历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年 4月加入嘉实基金管理有限公司,现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责 人、公司副总经理。 杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集 团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理 有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。 郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公 司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。 李明先生,财务总监,大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任 公司。2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公 司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。 2010年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。 归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研 究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任 GARP策略组投资总监。 洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研 究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发 展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上 海GARP投资策略组投资总监。 张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润 晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理 有限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信 诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任策略组组长。 赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资 金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责 人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 (1)现任基金经理 刘斌先生,博士研究生,17年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长 盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化 投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究 工作,现任增强风格投资总监。2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利策略 混合型证券投资基金基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数 证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证 券投资基金基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指 数证券投资基金(LOF)基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔 法股票型证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策 略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至2021年11月26日 任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年 5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19 日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金 经理。2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021 年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至今任 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月20日至今任嘉实上证科 创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 龙昌伦先生,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任 职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基 金管理有限公司,现任职于量化投资部。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲 套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月26 日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年 10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至今任嘉 实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500 指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投 资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、2022年12月6日至今任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 基金经理。 (2)历任基金经理 张琦女士,管理时间为2014年12月26日至2016年7月23日;李欣先生,管理时间 为2016年7月23日至2018年9月12日;张露女士,管理时间为2017年8月11日至2018 年9月12日。 4、Smart Beta及指数投资决策委员会 Smart-Beta及指数投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和指数投资板块负责人张 峰先生,公司总经理经雷先生,指数投资部负责人刘珈吟女士,指数基金经理何如女士, 增强风格投资总监刘斌先生。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有 关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额 持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、 人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权 分工,操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充 分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)Smart Beta及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及资深基金经理组 成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门 总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独 立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和 工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内 部控制制度的执行情况的监控检查工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意 识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 (1)公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控 制技术和手段,进行内部控制和风险管理。(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独 立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生, 保护投资者利益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的 授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡; (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析, 及时防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权 标准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确 和完整地反映基金资产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明 确的报告途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处 理。 (12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则; ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机 制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键 风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险; ③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合 规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:王小飞 联系电话:(021)6063 7103 (二)主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、 理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运 营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室,在北 京、上海、合肥设有托管运营中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外 部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年 末,中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环 球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算 有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所) “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施 奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管 银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。2022年度,荣 获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”,并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳 QFI托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证 基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的 合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负 责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、 存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理, 实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止 人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况 进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核 实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦21层 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04- 05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 罗毅 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3106、3107室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 幢1001A室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 邵琦 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 陈寒梦 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区 电话 (025)66671118 联系人 潘曙晖 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单 元 电话 (020)29141918 传真 (020)29141914 联系人 陈寒梦 2、销售机构 序号 销售机构名称 销售机构信息 1 中国农业银行股份有限公司 注册地址,办公地址:北京市东城区建国门内大 注:只代销A份额。 街69号 住所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 联系人:林葛 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com 2 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 注:只代销A份额。 注册地址:北京市复兴门内大街1号 住所:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 联系人:梅非奇 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn 3 中国建设银行股份有限公司 注册地址,办公地址:北京市西城区金融大街25 注:只代销A份额。 号 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 联系人:黄志凌 电话:010-66215533 传真:010-66218888 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.com 4 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 注:只代销A份额。 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中 路188号 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人:任德奇 联系人:高天 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 5 招商银行股份有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区深南大道 注:只代销A份额。 7088号 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 6 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中 注:只代销A份额。 信大厦 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6- 30层、32-42层 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30 层、32-42层 法定代表人:朱鹤新 联系人:丰靖 电话:95558 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com 7 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市浦东新区博成路1306号B栋 司 注册地址:上海市中山东一路12号 注:只代销A份额。 住所:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 联系人:江逸舟、赵守良 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 8 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 注:只代销A份额。 民生银行大厦 注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号 住所:中国北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn 9 广发银行股份有限公司 注册地址,办公地址:广州市越秀区东风东路 注:只代销A份额。 713号 住所:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王凯 联系人:詹全鑫、张扬眉 电话:(020)38322256 传真:(020)87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.cgbchina.com.cn 10 上海农村商业银行股份有限公 注册地址,办公地址:上海市黄浦区中山东二路 司 70号 注:只代销A份额。 住所:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:徐力 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:(021)962999 网址:http://www.srcb.com 11 北京农村商业银行股份有限公 注册地址,办公地址:北京市西城区月坛南街1 司 号院2号楼 注:只代销A份额。 住所:北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人:付东升 联系人:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com 12 青岛银行股份有限公司 注册地址,办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭 注:只代销A份额。 路6号3号楼 住所:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人:景在伦 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/ 13 徽商银行股份有限公司 注册地址,办公地址:安徽省合肥市云谷路1699 注:只代销A份额。 号徽银大厦 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 法定代表人:严琛 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址:http://www.hsbank.com.cn 14 东莞银行股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 注:只代销A份额。 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 住所:广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:朱杰霞 电话:0769-22111802 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:http://www.dongguanbank.cn/ 15 江苏银行股份有限公司 注册地址,办公地址:江苏省南京市中华路26号 注:只代销A份额。 住所:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn 16 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址:中国广东省深圳市深南东路3038号 司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号 注:只代销A份额。 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号 法定代表人:李光安 联系人:常志勇 电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:961200(深圳) 网址:http://www.4001961200.com 17 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 注:只代销A份额。 注册地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599号新疆财富中心A座4层至31层 住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号 新疆财富中心A座4层至31层 法定代表人:任思宇 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址:http://www.uccb.com.cn 18 大连银行股份有限公司 注册地址,办公地址:辽宁省大连市中山区中山 注:只代销A份额。 路88号 住所:辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人:彭寿斌 联系人:沈宗达 电话:0411-82311936 传真:0411-82311731 客服电话:4006640099 网址:www.bankofdl.com 19 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址,办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区 注:只代销A份额。 上江街888号 住所:黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号 法定代表人:邓新权 联系人:徐静 电话:0451-87792591 客服电话:95537 网址:http://www.hrbb.com.cn 20 重庆银行股份有限公司 注册地址,办公地址:重庆市江北区永平门街6 注:只代销A份额。 号 住所:重庆市江北区永平门街6号 法定代表人:林军 联系人:彭彦曦 电话:023-63792129 传真:023-63792238 客服电话:956023 网址:http://www.cqcbank.com 21 东莞农村商业银行股份有限公 注册地址,办公地址:广东省东莞市东城区鸿福 司 东路2号 注:只代销A份额。 住所:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 联系人:洪晓琳 电话:0769-22866143 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址:http://www.drcbank.com/ 22 天津银行股份有限公司 注册地址,办公地址:天津市河西区友谊路15号 注:只代销A份额。 住所:天津市河西区友谊路15号 法定代表人:孙利国 联系人:杨森 电话:(022)28405330 传真:(022)28405631 客服电话:956056 网址:http://www.bankoftianjin.com 23 河北银行股份有限公司 注册地址,办公地址:河北省石家庄市平安北大 注:只代销A份额。 街28号 住所:河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人:梅爱斌 联系人:王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com 24 广东顺德农村商业银行股份有 办公地址:广东省佛山市顺德区大良德和居委会 限公司 拥翠路2号 注:只代销A份额。 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2号 住所:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表人:姚真勇 联系人:杨素苗 电话:0757-22382524 传真:0757-22388777 客服电话:0757-22223388,400-800-3888,400- 800-2888 网址:http://www.sdebank.com 25 重庆农村商业银行股份有限公 注册地址,办公地址:重庆市江北区金沙门路36 司 号 注:只代销A份额。 住所:重庆市江北区金沙门路36号 法定代表人:谢文辉 联系人:范亮 电话:023-67637962 传真:023-67637709 客服电话:95389 网址:http://www.cqrcb.com 26 西安银行股份有限公司 注册地址,办公地址:陕西省西安市高新路60号 注:只代销A份额。 住所:陕西省西安市高新路60号 法定代表人:郭军 联系人:白智 电话:029-88992881 传真:029-88992475 客服电话:40086-96779 网址:http://www.xacbank.com 27 江苏昆山农村商业银行股份有 注册地址,办公地址:江苏省昆山市前进东路 限公司 828号 注:只代销A份额。 住所:江苏省昆山市前进东路828号 法定代表人:谢铁军 联系人:黄怡 电话:0512-57379810 传真:0512-57370750 客服电话:0512-96079 网址:http://www.ksrcb.cn/ 28 厦门银行股份有限公司 办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号 注:只代销A份额。 商业银行大厦6层 注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号 商业银行大厦 住所:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业 银行大厦 法定代表人:姚志萍 联系人:张晓芳、邱素萍 电话:0592-5315938 0592-2270316 传真:0592-5050839 客服电话:4008588888 网址:http://www.xmbankonline.com 29 苏州银行股份有限公司 注册地址,办公地址:江苏省苏州工业园区钟园 注:只代销A份额。 路728号 住所:江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com 30 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址:杭州市上城区建国中路99号 限公司 注册地址:浙江省杭州市上城区建国中路99号 注:只代销A份额。 住所:浙江省杭州市上城区建国中路99号 法定代表人:张海林 联系人:胡莹 电话:0571—87923324 传真:0571—87923214 客服电话:96596 网址:http://www.urcb.com 31 四川天府银行股份有限公司 注册地址,办公地址:四川省南充市顺庆区滨江 注:只代销A份额。 中路一段97号26栋 住所:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号 26栋 法定代表人:黄毅 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 客服电话:4001696869 网址:http://www.tf.cn 32 日照银行股份有限公司 注册地址,办公地址:山东省日照市烟台路197 注:只代销A份额。 号 住所:山东省日照市烟台路197号 法定代表人:杨宝峰 联系人:孔颖 电话:0633-8081590 传真:0633-8081276 客服电话:4006896588 网址:www.bankofrizhao.com.cn 33 福建海峡银行股份有限公司 注册地址,办公地址:福建省福州市台江区江滨 注:只代销A份额。 中大道358号海峡银行大厦 住所:福建省福州市台江区江滨中大道358号海 峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址:http://www.fjhxbank.com 34 泉州银行股份有限公司 注册地址,办公地址:泉州市丰泽区泉泰路266 注:只代销A份额。 号 住所:泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表人:林阳发 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/ 35 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门北大街5号 注:只代销A份额。 注册地址:辽宁省锦州市科技路68号 住所:辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人:魏学坤 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址:http://www.jinzhoubank.com 36 广东南粤银行股份有限公司 办公地址:湛江经济技术开发区乐山路27号财富 注:只代销A份额。 汇金融中心 注册地址:湛江经济技术开发区乐山路27号财富 汇金融中心1层01、02号商铺、2层01号商 铺、3层01号商铺、39-45层办公室 住所:湛江经济技术开发区乐山路27号财富汇金 融中心1层01、02号商铺、2层01号商铺、3层 01号商铺、39-45层办公室 法定代表人:蒋丹 联系人:陈静 电话:0759-3309132 传真:0759-2631600 客服电话:4000961818 网址:www.gdnybank.com 37 浙江乐清农村商业银行股份有 注册地址,办公地址:乐清市城南街道伯乐西路 限公司 99号 注:只代销A份额。 住所:乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人:黄定表 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址:http://www.yqbank.com/ 38 贵阳银行股份有限公司 注册地址,办公地址:观山湖区长岭北路中 注:只代销A份额。 天·会展城B区金融商务区东区1-6栋 住所:观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融 商务区东区1-6栋 法定代表人:张正海 联系人:弋利佳 电话:0851-86858673 客服电话:4001196033 网址:http://www.bankgy.cn 39 青岛农村商业银行股份有限公 注册地址,办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭 司 路6号1号楼 注:只代销A份额。 住所:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人:王锡峰 联系人:李洪姣 电话:0532-66957228 传真:0532-85933730 客服电话:96668 网址:http://www.qrcb.com.cn 40 天津滨海农村商业银行股份有 注册地址,办公地址:天津自贸试验区(空港经 限公司 济区)西三道158号金融中心1号楼 注:只代销A份额。 住所:天津自贸试验区(空港经济区)西三道 158号金融中心1号楼 法定代表人:夏仁江 联系人:姬娜 电话:022-84819689 传真:022-84819692 客服电话:(022)96156 网址:http://www.tjbhb.com 41 桂林银行股份有限公司 注册地址,办公地址:桂林市临桂区公园北路8 注:只代销A份额。 号 住所:桂林市临桂区公园北路8号 法定代表人:吴东 联系人:周佩玲 传真:0773-3851691 客服电话:4008696299 网址:http://www.guilinbank.com.cn 42 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址:南京市建邺区江东中路381号 限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路381号 注:只代销A份额。 住所:江苏省南京市建邺区江东中路381号 法定代表人:赵远宽 联系人:游丹 电话:025-88866645 传真:025-88866724 客服电话:96008 网址:http://www.zjrcbank.com/ 43 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 份有限公司 72号 注:只代销A份额。 注册地址:杭州市余杭区南苑街道南大街72号 住所:杭州市余杭区南苑街道南大街72号 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596/4008896596 网址:http://www.yhrcb.com/ 44 云南红塔银行股份有限公司 办公地址:云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 注:只代销A份额。 A座 注册地址:云南省玉溪市东风南路2号 住所:云南省玉溪市东风南路2号 法定代表人:李光林 联系人:马杰 电话:0871-65236624 传真:0871-65236614 客服电话:0877-96522 网址:www.ynhtbank.com 45 中原银行股份有限公司 注册地址,办公地址:河南省郑州市郑东新区 注:只代销A份额。 CBD商务外环路23号中科金座大厦 住所:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路 23号中科金座大厦 法定代表人:徐诺金 联系人:田力源 电话:0371-61910219 客服电话:95186 网址:http://www.zybank.com.cn 46 九江银行股份有限公司 注册地址,办公地址:江西省九江市濂溪区长虹 注:只代销A份额。 大道619号 住所:江西省九江市濂溪区长虹大道619号 法定代表人:刘羡庭 联系人:程科夫 电话:95316 客服电话:95316 网址:www.jjccb.com 47 厦门国际银行股份有限公司 注册地址,办公地址:福建省厦门市鹭江道8-10 注:只代销A份额。 号国际银行大厦1-6层 住所:福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦 1-6层 法定代表人:王晓健 联系人:林婉 电话:0592-2078888 传真:0592-2078888-6702 客服电话:956085 网址:http://www.xib.com.cn 48 财咨道信息技术有限公司 注册地址,办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔 注:只代销A份额。 二南街18-2号B座601 住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B 座601 法定代表人:朱荣晖 联系人:庞文静 电话:400-003-5811 客服电话:400-003-5811 网址:www.jinjiwo.com 49 江苏汇林保大基金销售有限公 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰 司 大厦2005室 注:只代销A份额。 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47 号 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 电话:025-66046166-810 传真:025-56663409 客服电话:025-66046166 网址:http://www.huilinbd.com/ 50 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限 注册地址,办公地址:天津市南开区南门外大街 公司 与服装街交口悦府广场1号楼1708室 注:只代销A份额。 住所:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦 府广场1号楼1708室 法定代表人:陈峣 联系人:侯国治 电话:022-59006885 客服电话:400-883-2993 网址:www.jsrxfund.com 51 青岛意才基金销售有限公司 注册地址,办公地址:山东省青岛市市南区澳门 注:只代销A份额。 路98号青岛海尔洲际酒店B座20层 住所:山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔 洲际酒店B座20层 法定代表人:Giamberto Giraldo 联系人:高赞 电话:0532-87071088 客服电话:400-612-3303 网址:www.yitsai.com 52 博时财富基金销售有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区莲花街道福 注:只代销A份额。 新社区益田路5999号基金大厦19层 住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 联系人:崔丹 电话:0755-83169999 客服电话:4006105568 网址:www.boserawealth.com 53 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 注:只代销A份额。 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724 室 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 54 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 司 厦 注:只代销A份额。 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层 604、607 住所:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、 607 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 55 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层 公司 1809 注:只代销A份额。 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层 20A1、20A2单元 住所:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、 20A2单元 法定代表人:才殿阳 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 56 浦领基金销售有限公司 注册地址,办公地址:北京市朝阳区望京东园四 注:只代销A份额。 区2号楼10层1001号04室 住所:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层 1001号04室 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com 57 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥 公司 大厦5楼 注:只代销A份额。 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号 201室 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人:沈丹义 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com 58 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 注:只代销A份额。 402室 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中 路8号402室 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8 号402室 法定代表人:巩巧丽 联系人:秦琼 电话:021-80134149 传真:021-80133413 客服电话:4008081016 网址:http://www.fundhaiyin.com 59 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 司 项中心B座19层 注:只代销A份额。 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六 层605室 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com 60 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦 注:只代销A份额。 C座709室 注册地址:北京市西城区平原里21号楼4层 A502 住所:北京市西城区平原里21号楼4层A502 法定代表人:曲阳 联系人:徐娜 电话:010-68292940 传真:010-68292941 客服电话:010-68292745 网址:www.bzfunds.com 61 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广 注:只代销A份额。 场19楼 注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 住所:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 网址:www.hotjijin.com 62 上海中正达广基金销售有限公 注册地址,办公地址:上海市龙兰路277号1号 司 楼1203、1204室 注:只代销A份额。 住所:上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zhongzhengmoney.com/web 63 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号 注:只代销A份额。 裙房2层222单元 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层 1015室 住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015 室 法定代表人:何静 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 64 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址:上海浦东新区银城中路488号603室 注:只代销A份额。 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 住所:上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人:郑新林 联系人:吴卫东 电话:021-68889082 传真:021-68889283 客服电话:021-68889082 网址:http://www.pytz.cn 65 中证金牛(北京)基金销售有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 公司 球财讯中心A座5层 注:只代销A份额。 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 室 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com 66 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号 注:只代销A份额。 2F 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺 德大厦2层202室 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大 厦2层202室 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 67 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 公司 元 注:只代销A份额。 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05 单元 住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 68 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟 公司 国际中心16层 注:只代销A份额。 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人:戴晓云 联系人:王茜蕊 电话:021-38909613 传真:010-59013828 客服电话:021-38909613 网址:http://www.wanjiawealth.com 69 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦 司 B座8层 注:只代销A份额。 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2 楼268室 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼 268室 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 70 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 注:只代销A份额。 昆泰国际大厦 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳 光金融广场16层 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金 融广场16层 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/ 71 中国人寿保险股份有限公司 注册地址,办公地址:中国北京市西城区金融大 注:只代销A份额。 街16号 住所:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:白涛 联系人:赵文栋 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 72 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号 注:只代销A份额。 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 法定代表人:贺青 联系人:黄博铭 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com 73 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B 注:只代销A份额。 座16层 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:谢欣然 电话:010-86451810 客服电话:(8610)65608107 网址:http://www.csc108.com 74 国信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金 注:只代销A份额。 融大厦 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 十六层至二十六层 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六 层至二十六层 法定代表人:张纳沙 联系人:李颖 电话:0755-81682519 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 75 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大 注:只代销A份额。 厦 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城 腾飞一街2号618室 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞 一街2号618室 法定代表人:林传辉 联系人:陈姗姗 电话:(020)66338888 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn 76 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青 注:只代销A份额。 海金融大厦 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7 至18层101 住所:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18 层101 法定代表人:陈亮 联系人:辛国政 电话:010-80928123 客服电话:4008-888-888或95551 网址:http://www.chinastock.com.cn 77 长江证券股份有限公司 注册地址,办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海 注:只代销A份额。 路88号 住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人:金才玖 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.95579.com 78 安信证券股份有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区福田街道福 注:只代销A份额。 华一路119号安信金融大厦 住所:深圳市福田区福田街道福华一路119号安 信金融大厦 法定代表人:黄炎勋 联系人:彭洁联 电话:0755-81682531 客服电话:95517或4008-001-001 网址:http://www.essence.com.cn 79 华泰证券股份有限公司 注册地址,办公地址:江苏省南京市江东中路 注:只代销A份额。 228号华泰证券广场 住所:江苏省南京市江东中路228号华泰证券广 场 法定代表人:张伟 联系人:郭力铭 电话:18936886079 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn/ 80 东吴证券股份有限公司 注册地址,办公地址:江苏省苏州市工业园区星 注:只代销A份额。 阳街5号 住所:江苏省苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-52938521 传真:0512-62938527 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 81 东方证券股份有限公司 办公地址:中国上海市黄浦区中山南路119号东 注:只代销A份额。 方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号 2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、 29层、32层、36层、38层 注册地址:上海市中山南路119号东方证券大厦 住所:上海市中山南路119号东方证券大厦 法定代表人:金文忠 联系人:龚玉君、闻鑫 客服电话:021-6332 5888 网址:http://www.dfzq.com.cn 82 长城证券股份有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区福田街道金 注:只代销A份额。 田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源 大厦南塔楼10-19层 法定代表人:张巍 联系人:陈静 电话:0755-8355761 客服电话:95514 网址:http://www.cgws.com/cczq 83 光大证券股份有限公司 注册地址,办公地址:上海市静安区新闸路1508 注:只代销A份额。 号 住所:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 联系人:郁疆 客服电话:95525 网址:http://www.ebscn.com 84 华安证券股份有限公司 注册地址,办公地址:安徽省合肥市政务文化新 注:只代销A份额。 区天鹅湖路198号 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com 85 中国国际金融股份有限公司 注册地址,办公地址:北京市朝阳区建国门外大 注:只代销A份额。 街1号国贸大厦2座27层及28层 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦 2座27层及28层 法定代表人:沈如军 联系人:中金公司股票业务部 传真:010-65058065 客服电话:4008209068 网址:http://www.cicc.com.cn 86 华鑫证券有限责任公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 注:只代销A份额。 注册地址:深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深 南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 住所:深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大 道7888号东海国际中心一期A栋2301A 法定代表人:俞洋 联系人:刘熠 电话:021-64339000 客服电话:95323,4001099918(全国) 网址:http://www.cfsc.com.cn 87 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处 注:只代销A份额。 荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑 南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666号中国华润大厦L4601-L4608 法定代表人:高涛 联系人:陈梓基 客服电话:95532 网址:https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 88 国金证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号7楼 注:只代销A份额。 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 住所:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:郭元媛 电话:15690849268 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 89 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 注:只代销A份额。 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大 道100号57层 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号57层 法定代表人:陈林 联系人:夏元 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 客服电话:4008209898 网址:http://www.cnhbstock.com 90 万联证券股份有限公司 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高 注:只代销A份额。 德置地广场E座12层 注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19 楼全层 住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全 层 法定代表人:王达 联系人:丁思 电话:020-83988334 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.cn 91 民生证券股份有限公司 注册地址,办公地址:中国(上海)自由贸易试验 注:只代销A份额。 区浦明路8号 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 法定代表人:景忠 联系人:刘玥/曹宇鑫 电话:021-80508592/021-80508504 客服电话:021-80508866;021-80508332 网址:http://www.mszq.com 92 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 注:只代销A份额。 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 联系人:唐乙丹 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 93 粤开证券股份有限公司 办公地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控 注:只代销A份额。 股中心19、21、22、23层 注册地址:广东省广州市黄埔区科学大道60号开 发区控股中心19、21、22、23层 住所:广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区 控股中心19、21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.ykzq.com/ 94 华金证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号27层 注:只代销A份额。 (陆家嘴世纪金融广场2号楼) 注册地址:上海市静安区天目西路128号19层 1902室 住所:上海市静安区天目西路128号19层1902 室 法定代表人:燕文波 联系人:秦臻 电话:021-20655438 传真:021-20655438 客服电话:956011 网址:http://www.huajinsc.cn 95 东海期货有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号8楼 注:只代销A份额。 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、 29号 住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 法定代表人:陈太康 联系人:戴文楠 电话:021-68751603 传真:021-68756991 客服电话:95531/4008888588 网址:http://www.qh168.com.cn 96 国都证券股份有限公司 注册地址,办公地址:北京市东城区东直门南大 注:只代销A份额。 街3号国华投资大厦9层10层 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资 大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:张晖 电话:010-87413731 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 97 宏信证券有限责任公司 注册地址,办公地址:成都市人民南路二段18号 注:只代销A份额。 川信大厦10楼 住所:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘梅丽 客服电话:95304 网址:http://www.hxzq.cn 98 中国工商银行股份有限公司 注册地址,办公地址:北京市西城区复兴门内大 街55号 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc- ltd.com 99 平安银行股份有限公司 办公地址:中国广东省深圳市深南东路5047号 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3 网址:http://www.bank.pingan.com 100 上海陆享基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪 汇广场2座16楼01、08单元 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新 片区环湖西二路888号1幢1区14032室 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 环湖西二路888号1幢1区14032室 法定代表人:粟旭 联系人:张宇明、王玉、李佳 电话:021-53398968 客服电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com 101 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园 司 路8号HALO广场一期四层12-13室 注册地址:深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋 岗3号仓库整栋(HALO广场一期)4层12-13室 住所:深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗3 号仓库整栋(HALO广场一期)4层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 102 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 楼 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单 元 住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 103 上海长量基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 金融服务广场二期11层 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 住所:浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com 104 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国 际金融广场53层 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新 片区海基六路70弄1号208-36室 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 海基六路70弄1号208-36室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 105 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京 国际俱乐部C座写字楼11层(100020) 注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7 层710号 住所:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层 710号 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:400-021-8850 传真:-- 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 106 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号 司 楼215A 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号 楼712室 住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼 712室 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 107 北京中植基金销售有限公司 办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28 层 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层5122室 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号 五层5122室 法定代表人:武建华 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-56642623 客服电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com 108 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环 球财讯中心D座4层 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4 层401-2 住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层 401-2 法定代表人:王伟刚 联系人:宋子琪 电话:010-62680527 传真:010-62680527 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com 109 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财 公司 富中心A座46层 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号 楼3层307 住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3 层307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 110 上海联泰基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526 室 住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com 111 泰信财富基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大 厦1206 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层 1206 住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 联系人:孔安琪 电话:010-53579668 客服电话:400-004-8821 网址:http://www.taixincf.com 112 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平 金融大厦1503(2021年报) 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层 3001单元 住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单 元 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 113 深圳新华信通基金销售有限公 办公地址:深圳市福田区深南大道2003号华嵘大 司 厦710、711室 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公 司) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:戴媛 联系人:郭佶欣 电话:400-000-5767 客服电话:400-000-5767 网址:xintongfund.com 114 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海 德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TEO WEEHOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 115 招商证券股份有限公司 注册地址,办公地址:深圳市福田区福田街道福 华一路111号 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:业清扬 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客服电话:95565 网址:http://www.cmschina.com 116 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券 大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.citics.com 117 申万宏源证券有限公司 注册地址,办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45层 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:王昊洋 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:http://www.swhysc.com 118 兴业证券股份有限公司 注册地址,办公地址:福建省福州市湖东路268 号 住所:福建省福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn 119 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场 东座 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼 2001 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:陈佳春 联系人:赵如意 电话:0532-85725062 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com 120 中信证券华南股份有限公司 注册地址,办公地址:广州市天河区临江大道 395号901室1001室 住所:广州市天河区临江大道395号901室1001 室 法定代表人:陈可可 联系人:郭杏燕 电话:020-88834787 客服电话:95548 网址:http://www.gzs.com.cn 121 申万宏源西部证券有限公司 注册地址,办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南 路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:王昊洋 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 122 东方财富证券股份有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富 大厦 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部 城10栋楼 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10 栋楼 法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男 电话:021-23586583 传真:021-23586789 客服电话:95357 网址:http://www.18.cn 123 五矿证券有限公司 办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交 汇处滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海 大道3165号五矿金融大厦2401 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦2401 法定代表人:黄海洲 联系人:赵晓棋 电话:0755-23375447 客服电话:40018-40028 网址:http://www.wkzq.com.cn 124 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓 越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时 代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 法定代表人:张皓 联系人:梁美娜 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com/ (二)登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼 12A层 法定代表人 经雷 联系人 梁凯 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人 韩炯 联系人 陈颖华 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 经办律师 黎明、陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507单元01室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 张勇、周祎 六、基金的募集安排 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2013年4月18日《关于核准嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]363号)注册募集。 (一)基金运作方式和类型 契约型开放式。本基金为股票型证券投资基金。(二)基金存续期 不定期。(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限:自2014年12月4日至2014年12月24日止。 2、募集方式及场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点(具体名单见基金份额发售公告)公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集目标 本基金不设募集目标。(四)基金的认购 1、认购费率 本基金认购费率不超过5%,按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下: 认购金额(含认购费) 认购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.4% 200万元≤M<500万元 0.1% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2、募集资金利息的处理方式 募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。 3、认购份额的计算 本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。 本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下: (1)净认购金额=认购金额/(1+认购费率); (2)认购费用=认购金额-净认购金额; (3)认购份额= (净认购金额+认购利息)/基金份额面值。 其中:认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。 例一:某投资者投资10,000元认购本基金,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下: 净认购金额=10,000/(1+0.8%)=9,920.63元 认购费用=10,000 – 9,920.63= 79.37元 认购份数=(9,920.63 + 10)/1.00 = 9,930.63份 即投资者投资10,000元认购本基金,可得到9,930.63份基金份额。 4、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 本基金基金合同于2014年12月26日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基 金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购、赎回 (一)申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购、赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金自2015年2月26日起开始办理本基金A类基金份额的日常申购、赎回业务; 自2022年7月4日起开始办理本基金C类基金份额的日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购、赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额的 基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、除指定赎回外,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付款项,申 购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于 申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。 (五)申购、赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额 为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过直销中心柜台首次申购 单笔最低限额为人民币20,000元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限 额人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元。各销售机构对本基金的具体申购最 低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监 会另有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额 投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回; 单笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构规定为准。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中 国证监会备案。 (六)申购、赎回的费率 1、本基金A类基金份额的申购费用最高不超过申购金额的1%。本基金C类基金份额不收取申购费用。 (1)本基金A类基金份额申购费率按申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤M<200万元 0.6% 200万元≤M<500万元 0.2% M≥500万元 单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金A类基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的A类基金份额相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金A类基金份额的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 2020年4月2日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》,自2020年4月3日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金A类基金份额的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 注:2013年4月9日,本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下31只基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。现根据业务发展,自2015年2月26日起,增加开通本基金的后端收费模式。投资者选择后端收费模式的基金,其申购、赎回、转换等费率及费率优惠和业务规则,执行2013年4月9日本公司发布的《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》。 本基金A类基金份额优惠后的费率见下表: 持有期限(T) 基金网上直销 后端申购优惠费率 0年 0.20% 1年≤T<3年 0.10% T≥3年 0.00% 投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。 (2)本基金C类基金份额申购费率为0。2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金A类基金份额,对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<30天 0.75% 30天≤T<365天 0.5% 365天≤T<730天 0.25% T≥730天 0 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7天 1.50% T≥7天 0.00% 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》的相关规定在调整实施前在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人 可以适当调低基金申购费率。 (七)申购份额、赎回金额的计算方式 1.申购份额的计算 采用“金额申购”方式,申购价格以申购当日的相应类别基金份额的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: (1)当投资者选择申购A类基金份额时,计算方法如下: 基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例二:投资者甲和乙于同一日分别对本基金A类基金份额提出申购要求,申购金额分别为110,000元和1,100,000元,当日A类基金份额的基金份额净值为1.1000元。两位投资者申购份数计算如下: 投资者甲 投资者乙 申购金额(元,A) 110,000 1,100,000 适用申购费率(B) 1.00% 0.6% 净申购金额(元, 108,910.89 1,093,439.36 C) 申购费用(元,D) 1,089.11 6,560.64 申购A类基金份额 99,009.90 994,035.78 (E=C/1.1) (2)当投资者选择申购C类基金份额时,计算方法如下: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例二:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0500=47,619.04份 即:投资者投资5 万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则其可得到47,619.04份C类基金份额。 (3)基金份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。 2.基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的该类基金份额净值为基准进行计算,计算公式: (1)当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额?赎回当日A类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 (2)当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额×赎回当日C类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用(3)赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。 例三:假定三笔赎回申请的A类基金份额赎回份额均为10,000份,但持有时间长短不同,其中A类基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下: 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额(份,a) 10,000 10,000 10,000 A 类基金份额净值 1.1000 1.2000 1.3000 (元,b) 持有时间T T<7天 30天≤T<365天 T≥730天 适用赎回费率(c) 1.5% 0.5% 0 赎 回 总 额(元, 11,000 12,000 13,000 d=a*b) 赎回费(e=c*d) 165 60 0 赎回金额(f=d-e) 10,835 11,940 13,000 3.基金份额净值计算 T 日各类基金份额净值=T 日各类基金资产净值/ T 日发行在外的相应类别的基金份额总数。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (八)申购、赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时 间之前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为投资者增加 权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为投资者扣除 权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最 迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日 受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取 消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份 额30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请 人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额 赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申 请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不 能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例, 确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定 的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂 停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工 作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在 指定媒介上刊登公告。 (十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的 申购申请。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)、(9)项暂停申购情形之一 且基金管理人决定暂停基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的 赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,基金管 理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不 能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未 支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 3、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 4、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日前在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日前在指定媒介,刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回 时,基金管理人将提前一个工作日,在指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额的基金份额净值。 (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂 停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂 停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在指定媒介连续刊 登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各 类基金份额的基金份额净值。 九、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 构。 本基金自2015年2月26日起开始办理基金A类份额的转换业务,自2022年7月8日 起开始办理基金C类份额的转换业务。 1.可转换基金 本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单 可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。 2.转换费用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成: (1)通过非直销销售机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式) 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基 金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取 申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进 行补差。 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式) 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用 基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互 转时,不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。 (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式) ①若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; ②若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。 (4)基金转换份额的计算方式 基金转换采取未知价法,以申请当日该类基金份额净值为基础计算。计算公式如下: 转出基金金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转 出基金申购费率) 转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转 入基金申购费率) 申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用) 转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日该类基金份额净值 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募说明书的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率, 调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动 范围内的投资者调低基金转换费率。 3.其他与转换相关的事项 (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基 金转换业务。 (2)基金转换的原则: ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请; ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤 销; ③基金转换价格以申请转换当日该类基金份额净值为基础计算; ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金 转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理 人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金; ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原 则实施前在指定媒介公告。 (3)基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时 间提出转换的申请。 投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转 换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查 询成交情况。 (4)基金转换的数额限制 基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金 时,最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 (5)基金转换的注册登记 基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金 时,最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开 始实施前在指定媒介公告。 (6)基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基 金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相 同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将 不予顺延。 (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请: (a)因不可抗力导致基金无法正常运作; (b)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (c)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (d)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 (e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况; (f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (g)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 (h)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取暂停接受基金转入申请的措施。 (i)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项: (a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 转出申请或延缓支付转出款项; (c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; (f)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施。 (g)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当 理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在指定媒介公告上公 告。 投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以 各销售机构的规定为准。 十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻 1、转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍有权决定是否办理 基金份额转托管。 2、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 3、非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 4、冻结与解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 十一、基金的投资 (一)投资目标 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深300指数)进行有效跟踪的基础上, 通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超 额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%, 年化跟踪误差不超过7.75%。 (二)投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发 行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可 转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、 中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金资产配置范围:本基金以标的指数(沪深300指数)成份股及备选成份股为主要 投资对象。股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于沪深300指数成份股及备选 成份股的资产不低于基金非现金资产的80%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具 的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指数增强的投资策略,以沪深 300作为基金投资组合的标的指数,结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上优化投 资组合,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 1、大类资产配置 本基金作为增强指数型基金,以跟踪沪深300指数为主,将从宏观面、政策面、基本 面和资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态 配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超 额收益间的最佳配置。 2、股票投资策略 本基金主要采用指数增强投资策略。在复制沪深300指数的基础上,利用基金管理人 的研究成果,对标的指数适当有效的偏离,通过指数增强力求获取超越业绩比较基准的超 额收益。 (1)标的指数 本基金标的指数沪深300指数是由中证指数有限公司编制,沪深证券交易所授权,可 以反映中国A股市场的指数。它的样本选自沪深两个证券市场300只股票,具备市场覆盖 度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状 况和发展趋势。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运 作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会 进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作。 (2)增强策略 本基金管理人凭借丰富的指数管理经验以及过硬的指数跟踪技术,在严格控制本基金 组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实“自下而上”个股精选策略在控制指数跟 踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。 随着中国经济近一步发展,公司治理结构不断完善,中国经济还将不断涌现出可供投 资的优质上市公司。基金经理通过设计多层系统的方式实现上市公司信息的收集,以便于 寻找到具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的。 嘉实通过实地调研并结合案头研究的方式对企业基本面进行深入细致的研究并运用定 量和定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。具体分为行业分析、商业模式及 市场定位、财务分析和合理估值四个层级进行股票筛选: 1)行业分析 包括对宏观经济环境与政策分析、上下游产业链分析、供求分析、产品生命周期分析、 竞争格局分析。通过行业分析,发现行业整体投资机会,为分析重点龙头公司和潜在高增 长公司的投资价值提供支持。 2)公司商业模式及市场定位研究 我们并不基于表面观察到的增长或价值特征对股票进行提前判断,而是对公司的各个 方面进行详细的分析。基金经理对重点公司进行研究分析,具体内容包括: ①目标公司的优势、弱点、机遇和威胁的SWOT分析 ②该公司已经发生和正在发生的变化 ③公司商业模式和战略分析 ④公司的治理结构分析 ⑤公司制度建设与对外发布信息透明程度 3)财务分析 包括对资产负债表、利润表、现金流量表分析,考察分析公司的财务健康程度,以及 由财务报表分析反映出的公司经营业绩、特点。以上财务分析和公司研究均要求分析师进 行上市公司的实地调研和考察。 4)合理估值 ①2-3年盈利预测,以及重要资产负债表和现金流项目预测 ②主要假设的敏感性分析 ③选定最合理的估值方法:PE,EV/EBITDA,P/B,Price/Sales,DCF或其他 ④确定合理的估值溢价或折价 ⑤确定公司目标价格 ⑥通过与其它方法比较来测试该方法的合理性 (3)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到 有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①与标的指数相关的调整 当沪深300指数编制规则、成份股及其权重反正变化(包括配送股、新股上市、临时 调入或者调出成份股等)原因,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整。 ②应对日常业务的调整 由于本基金申购、赎回、转换等业务需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例 变化使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综合考虑市场趋势、基金持有人盈 亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、赎回、转换等业务所需现金流,从而有效 跟踪标的指数。 3)特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股加以替换, 这些情形包括: ①法律法规限制 ②个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量 ③相关上市公司停牌导致基金无法及时买入成份股 ④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司 法诉讼等使基金资产面临重大风险。 (4)跟踪误差控制 本基金为增强指数型基金,通过适度的主动投资获取超出投资标的超额收益,同时也 承担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。 本基金将密切关注基金的实际跟踪误差,及时调整基金投资组合,在尽可能不影响超 额收益“阿尔法”的前提下降低跟踪误差。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合 的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以 收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产 流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流 动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、 权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值, 控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、风险管理策略 本基金严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行 业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。本基金将借鉴国外风险管理的 成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各 个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基 金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小 组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险 外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。 在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风 险。 7、投资决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 8、投资管理体制 投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及 重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 9、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资 管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议, 每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指 数增强投资策略构建组合,通过对标的指数适当有效的偏离,力求获取超越业绩比较基准 的超额收益。 (4)交易执行:中央交易部门负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与 否,基金经理可以据此检视和不断改进投资管理方法。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行 监控和调整,密切跟踪标的指数,以实现对跟踪误差和跟踪偏离度的有效控制。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 (四)业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场300只股 票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中 国A股市场整体状况和发展趋势。 本基金认为,该业绩比较基准目前能够忠实反映本基金的风险收益特征。如果指数编 制单位停止计算编制该指数、或今后法律法规发生变化或更改指数名称、或有更适当的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的 原则,经履行适当程序,调整业绩比较基准并及时公告。 (五)风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其 预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (六)投资禁止行为与限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于沪深300指数成份股及备选 成份股的资产不低于基金非现金资产的80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%; (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金 管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风 险等各种风险; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的10%; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持 证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (18)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (19)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占 基金资产的比例范围为90%-95%; (20)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%; (21)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%; (22)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (23)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (25)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (26)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法 发行上市的股票合并计算; (27)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 除第(2)、(12)、(24)、(25)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲 突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 (七)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,709,517,713.61 93.27 其中:股票 1,709,517,713.61 93.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 896,982.59 0.05 其中:债券 896,982.59 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 121,599,293.21 6.63 8 其他资产 811,209.11 0.04 9 合计 1,832,825,198.52 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 13,255,755.00 0.72 B 采矿业 46,108,531.00 2.52 C 制造业 804,733,831.78 44.01 D 电力、热力、燃气及水生 38,475,378.72 2.10 产和供应业 E 建筑业 36,997,755.00 2.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 40,694,058.38 2.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 63,123,035.03 3.45 术服务业 J 金融业 324,375,184.15 17.74 K 房地产业 34,752,387.00 1.90 L 租赁和商务服务业 26,660,895.00 1.46 M 科学研究和技术服务业 24,612,714.50 1.35 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,385,339.00 0.40 R 文化、体育和娱乐业 2,066,820.00 0.11 S 综合 - - 合计 1,463,241,684.56 80.02 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,308,176.00 0.13 B 采矿业 5,785,007.16 0.32 C 制造业 187,471,500.92 10.25 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,349,538.80 0.13 E 建筑业 1,734,641.12 0.09 F 批发和零售业 3,475,481.76 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 4,796,903.00 0.26 H 住宿和餐饮业 1,849,554.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 9,596,397.26 0.52 J 金融业 10,467,080.00 0.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,797,932.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 164,197.05 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 162,432.19 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00 R 文化、体育和娱乐业 4,243,659.25 0.23 S 综合 - - 合计 246,276,029.05 13.47 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 60,016 109,229,120.00 5.97 2 300750 宁德时代 159,312 64,688,637.60 3.54 3 601318 中国平安 1,188,741 54,206,589.60 2.96 4 600036 招商银行 1,348,375 46,208,811.25 2.53 5 000333 美的集团 660,027 35,516,052.87 1.94 6 000568 泸州老窖 121,769 31,025,523.51 1.70 7 000001 平安银行 2,056,200 25,764,186.00 1.41 8 000858 五 粮 液 124,607 24,547,579.00 1.34 9 002475 立讯精密 801,364 24,289,342.84 1.33 10 600030 中信证券 1,165,995 23,879,577.60 1.31 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600366 宁波韵升 916,170 8,795,232.00 0.48 2 601231 环旭电子 393,100 6,953,939.00 0.38 3 603606 东方电缆 135,500 6,681,505.00 0.37 4 300666 江丰电子 94,500 6,633,900.00 0.36 5 600138 中青旅 390,400 5,941,888.00 0.32 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 896,982.59 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 896,982.59 0.05 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 110091 合力转债 6,090 896,982.59 0.05 注:报告期末,本基金仅持有上述1支债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 无。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 无。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 无。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3)本期国债期货投资评价 无。 11.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,招商银行股份有限公司、中信证券股份有限 公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 185,006.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 626,202.37 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 811,209.11 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实沪深300指数研究增强A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2014年12 0.19% 0.10% 5.64% 1.48% -5.45% -1.38% 月26日 (基金合 同生效 日)至 2014年12 月31日 2015年 13.23% 2.32% 5.70% 2.36% 7.53% -0.04% 2016年 -7.42% 1.37% -10.63% 1.33% 3.21% 0.04% 2017年 29.52% 0.66% 20.63% 0.60% 8.89% 0.06% 2018年 -22.09% 1.31% -24.12% 1.27% 2.03% 0.04% 2019年 39.96% 1.15% 34.14% 1.18% 5.82% -0.03% 2020年 32.53% 1.36% 25.86% 1.36% 6.67% 0.00% 2021年 -3.86% 1.20% -4.85% 1.11% 0.99% 0.09% 2022年 -21.21% 1.24% -20.58% 1.22% -0.63% 0.02% 2023年1 1.30% 0.81% 4.41% 0.81% -3.11% 0.00% 月1日至 2023年3 月31日 嘉实沪深300指数研究增强C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2022年07 -13.72% 1.05% -11.95% 1.07% -1.77% -0.02% 月11日至 2022年12 月31日 2023年1 1.23% 0.81% 4.41% 0.81% -3.18% 0.00% 月1日至 2023年3 月31日 该时间区间历任基金经理 张琦女士,管理时间为2014年12月26日至2016年7月23日;李欣先生,管理时间 为2016年7月23日至2018年9月12日;张露女士,管理时间为2017年8月11日至2018 年9月12日。 (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 十三、基金的财产 (一) 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三) 基金资产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金资产的处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 十四、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等 资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下,按成本估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照国内依法发行上市的股票执行。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产 净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五 入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为 该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人及基金托管人应当立即予以纠正,并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案; 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备 案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家 会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除 由此造成的影响。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值; 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停基金估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和 各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人,由基金管理人对各类基金份额净值予以公布。 十五、基金收益与分配 (一) 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二) 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三) 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介 公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 (六) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。 十六、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的标的指数使用费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E× 1 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.18%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额的基金资产净值的0.3%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 4、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列 入基金费用。在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季 度)人民币50,000元,计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人 向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1 月, 4 月,7 月,10 月首日起10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次 性支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其 更新中披露基金最新适用的方法。 上述“(一)基金费用的种类”中第5-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要 基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十七、基金的会计与审计 (一) 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二) 基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在2日内在指定媒介公告。 十八、基金的信息披露 (一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。 (二) 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的媒体(以下简称“指定媒介”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”) 等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开 披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事 项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人 应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信 息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基 金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应 当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上;基金管理人、基金托管人应当将 《基金合同》、基金托管协议登载在网站上 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介和网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金管理人应当在上 半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将 中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内, 编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在 指定媒介上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在 指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (16)某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (22)调整本基金份额类别设置; (23)中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 11、中国证监会规定的其他信息 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指 期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货 交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私 募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债 券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (六) 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七) 信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 十九、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主 要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致 市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将 对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。 (4)购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (二)信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付 到期本息,导致基金资产损失。 (三)流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调 整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 1、本基金的申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金投资于股票,股指期货、权证,债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券 回购、银行存款等固定收益类资产以及现金等。上述资产均存在规范的交易场所,运作时 间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足 基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性 不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计, 绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理 人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者 的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 本基金作为增强指数型基金,以跟踪沪深300指数为主,将从宏观面、政策面、基本 面和资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态 配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超 额收益间的最佳配置。采用的行业分析具体包括对宏观经济环境与政策分析、上下游产业 链分析、供求分析、产品生命周期分析、竞争格局分析。通过行业分析,发现行业整体投 资机会,为分析重点龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支持。 因此,本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基 本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一 行业流动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市 场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动 性情况良好。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控 制因巨额赎回可能产生的流动性风险: (1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额30%的单个 赎回申请人部分延期办理; (2)暂停赎回; (3)中国证监会认定的其他措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不 能及时赎回基金份额的风险。 (2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措 施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部 分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时 赎回基金份额的风险。 (3)本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基 金收益水平存在影响。 (五)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 (七)本基金特有的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、目标指数波动的风险 目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化, 产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也可能使基金 的跟踪误差控制未达约定目标: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差; (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差; (3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差; (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差; (5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的 指数的跟踪程度; (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工 具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编 制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、目标指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,自指数编制机构停止标的指数的 编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再 更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 6、成份股停牌的风险 本基金的标的指数成份股可能出现停牌,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,本基金运作过程中,当标的指数成份股发 生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金 份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后对相关成份股进行调整,从而可能产生 跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 7、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础 上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成 份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一 定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 8、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与 中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在 法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使 表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因 多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存 托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可 能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (八)其它风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效 后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有 的每一份基金份额对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十一、基金合同内容摘要 (一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 A.基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B.基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内 退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C.基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金合 同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 A.召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式;(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的 除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况; (7)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 B.会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约 定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基 金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D.基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开或法律法规及监管机关 允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的, 不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定,并与基金登记机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 E.议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 F.表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据 证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G.计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的,不影响计票和表决结果。大会召集人可自行授权三名监票人进行计票,并由公证 机关对计票过程予以公证。 H.生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召 开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的理由、程序 A.《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效 后两日内在指定媒介公告。 B.《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 C.基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 D.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有 的每一份基金份额对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 F.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 G.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当 事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表 签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面 确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公 告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内 的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金 托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公 场所和营业场所查阅。 二十二、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 A.基金管理人 名称:嘉实基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 邮政编码:200120 法定代表人:经雷 成立日期:1999年3月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1999] 5号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币1.5亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 B.基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年09月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据 承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资 是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发 行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可 转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、 中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金资产配置范围:本基金以标的指数(沪深300指数)成份股及备选成份股为主要 投资对象。股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于沪深300指数成份股及备选 成份股的资产不低于基金非现金资产的80%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工 具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进 行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (4)股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于沪深300指数成份股及备选成 份股的资产不低于基金非现金资产的80%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (11)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; (12)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 15 %;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5 %; 经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整;因流通受限证券价格波动、基金规 模变动、上市公司合并等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标的,基金管理 人应当停止主动买入流通受限证券并在流通受限期结束后卖出流通受限证券; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的10%。 (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持 证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的20%。 (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占 基金资产的比例范围为90%-95%。 (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的20%。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、 交收等事宜另行具体协商。 (18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%; (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 (20)本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且在本基 金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的30%; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法 发行上市的股票合并计算; 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规 或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除第(8)、(11)、(21)、(22)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 从其规定。 C.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第 九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲 突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 D.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手 名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更 新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行 结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协 商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何 法律责任及损失。因交易对手违约给基金资产造成损失的,由基金管理人负责向违约方进 行追偿;违约方在基金托管人与基金管理人确定的时间内未进行赔偿或赔偿不足以弥补基 金资产损失的,由基金管理人承担相应损失。、基金托管人则根据银行间债券市场成交单 对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对 手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造 成的任何损失和责任。 E.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受 限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通 受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险 和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预 案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网 下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本 基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算 有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落 实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管 问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影 响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流 动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次 投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效 的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应按照法律法规和基金合同的规 定处理并承担相应责任。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险且基金托管人已尽职 监督核查的,基金托管人不承担任何责任。 对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金 管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人 提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如 有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有 限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒 体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整, 基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善 情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 F.基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现 异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督 和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担 任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 G.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各 类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 H.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义 进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 I.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改 正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本 托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 J.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由 基金管理人承担。 K.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 A.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限 于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基 金管理人并改正。 C.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节 严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四) 基金财产的保管 A.基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需要的其他专 用账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行 协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何 资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行 扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 B.基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基 金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相 关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名 或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同备案的条件,由基金管理人按规定办理退 款等事宜。 C.基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金 资产的支付。 D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 E.债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规 定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表 基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间 债券市场债券回购主协议。 F.其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金 托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 G.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于 基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。 有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管 人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 H.与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署 的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另 有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金 管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以 加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 (五) 基金资产净值计算和会计核算 A.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额的基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总 数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的, 从其规定。 各类基金份额的基金份额净值是指各类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总 数,经基金托管人复核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 B.基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等 资产及负债。 2.估值方法 a、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 e、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 f、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下,按成本估值。 g、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 h、本基金投资存托凭证的估值核算,依照国内依法发行上市的股票执行。 i、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第g项进行估值时,所造成的误差不作为基金 份额净值错误处理。 C.基金份额净值错误的处理方式 (1)当任一类别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类 基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人及基金托管人应当立即予以纠 正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当公告,并同时报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错 情形有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔 偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方 在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份 额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金 托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金 份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者 或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相 应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和 核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形,以基金管理人 的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他 不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做 法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 D.暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的 利益,已决定延迟估值; (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停基金估值; (5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 E.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 F.基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记 录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以 基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金 资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 G.基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起 15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制 并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。基金年度报告的财务会计 报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个 月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复 核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行 调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 H.基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供 基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六) 基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托 管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法 规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保 管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七) 争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不 能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对 当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八) 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 B.基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 C.基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人 员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组 可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金 财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)制作清算报告 (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)聘请律师事务所出具法律意见书; (8)将基金财产清算结果报告中国证监会; (9)参加与基金财产有关的民事诉讼; (10)公布基金财产清算报告; (11)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在 各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基 金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对基金财产清算 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,律 师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人 提出警告仍不改正的,基金管理人 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需 要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送/发送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄 送或邮件发送开户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局 投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划, 投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (三)在线服务 通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过 基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密 码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (四)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金 产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、 (010)85712266,传真:(010)65215577。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 二十四、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。 序号 临时报告名称 披露时间 1 关于嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 2022年7月7日 增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部 分条款的公告 2 嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2022年11月10日 3 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善 2022年12月21日 客户身份信息的公告 4 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托 2023年2月28日 管协议的公告 5 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活 2023年3月21日 动的提示性公告 6 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日 7 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日 8 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023年4月29日 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营 业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文 本的内容与所公告的内容完全一致。 二十六、备查文件 1、中国证监会准予嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金注册募集的批复文件; 2、《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金合同》; 3、《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 嘉实基金管理有限公司 2023年07月26日