嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基 金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪深 300 指数研究增强 基金主代码 000176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 报告期末基金份额总额 1,483,270,565.54 份 投资目标 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深 300 指数)进行有 效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险 控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期 增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟 踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指数增强的投资 策略,以沪深 300 作为基金投资组合的标的指数,结合深入的基本面 研究及指数化管理的基础上优化投资组合,力求投资收益能够跟踪并 适度超越目标指数。 具体投资策略包括:大类资产配置、股票投资策略(本基金主要 采用指数增强投资策略。在复制沪深 300 指数的基础上,利用基金管 理人的研究成果,对标的指数适当有效的偏离,通过指数增强力求获 取超越业绩比较基准的超额收益)、债券投资策略、中小企业私募债 券投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益 的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -133,271,030.81 2.本期利润 143,710,864.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0964 4.期末基金资产净值 2,573,370,163.28 5.期末基金份额净值 1.7349 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 5.79% 1.43% 5.93% 1.36% -0.14% 0.07% 过去六个月 -8.21% 1.43% -8.72% 1.38% 0.51% 0.05% 过去一年 -15.31% 1.26% -13.40% 1.18% -1.91% 0.08% 过去三年 29.53% 1.24% 16.70% 1.20% 12.83% 0.04% 过去五年 43.95% 1.23% 21.77% 1.21% 22.18% 0.02% 自基金合同 73.49% 1.41% 33.95% 1.40% 39.54% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 嘉实中证 曾任职于建信基金管理有限责任公司投 500 指数 2018年9 月12 资管理部,从事量化研究工作。2015 年 4 龙昌伦 增强、嘉 日 - 8 年 月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于 实量化精 量化投资部。硕士研究生,具有基金从业 选股票基 资格。中国国籍。 金经理 本基金、 嘉实润泽 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研 量化定期 究员、高级金融工程研究员、基金经理、 混合、嘉 2021年3 月27 金融工程与量化投资部总监等职务。2013 刘斌 实润和量 日 - 16 年 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票 化定期混 投资部,从事投资、研究工作,现任增强 合、嘉实 风格投资总监。博士研究生,具有基金从 量化精选 业资格。中国国籍。 股票、嘉 实中证半 导体指数 增强发起 式基金经 理 注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 公募基金 5 3,396,395,641.78 2018 年 1 月 19 日 私募资产管 1 401,659,711.41 2021 年 12 月 9 日 刘斌 理计划 其他组合 4 6,271,513,515.52 2017 年 3 月 13 日 合计 10 10,069,568,868.71 - 注:“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度 A 股市场先抑后扬,V 型反弹。前期延续一季度偏弱的市场走势,在 4 月底市 场出现阶段性底部后,市场迎来显著的指数性行情,各类宽基指数强劲反弹,并带动宽基指数在二季度录得正收益,而其中成长类资产反弹幅度更大,创业板类宽基指数普遍超过 20%。4 月底股票资产估值处于历史相对低点,与此同时,国内疫情得到有效控制,经济稳定政策的出台以及国内宽松的货币环境和美债收益回落,多方面因素刺激和利好下,股票资产呈现了较好的表现。 从宏观维度看,二季度特别是 5 月以来,影响国内市场的核心变量均有积极的边际变化。国 内层面,上海、北京等地疫情得到有效控制,复工复产得到了有序推进,利好经济企稳回升,特别是上海疫情的有效控制使得年初至今出台的各类稳增长政策能够得到逐步落实,宏观经济摆向复苏方向。与此同时,稳增长政策仍在持续推出,近期 LPR 利率的下调也是货币政策持续降准降息方向的动作,而且从针对性上看,对经济稳定起着核心作用的房地产方面倾斜,并且财政发力、地方政府的地产调控松绑、民企融资恢复等均表明了政策在积极稳定经济和复苏经济方面的强烈指向性。从海外来看,美股从交易滞胀逐渐向交易衰退演进,从而使得美债利率触顶回落,显著利好国内成长类资产反弹,由于企业盈利在滞胀的环境中承受了非常大的压力,随着大宗商品的价格企稳下行以及利率环境的宽松,A 股市场度过了相对较差的宏观环境。 股票市场方面,中大市值公司与成长资产的表现良好,价值红利和中小市值公司表现靠后。行业方面,汽车、食品饮料、电力设备和商贸等表现靠前,房地产、计算机、综合和环保等则表现靠后。 本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略,在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。报告期内,基金维持较低的跟踪误差,精选个股,积极获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7349 元;本报告期基金份额净值增长率为 5.79%,业绩 比较基准收益率为 5.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,372,581,655.49 91.62 其中:股票 2,372,581,655.49 91.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,533.71 0.00 其中:债券 85,533.71 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 206,308,762.83 7.97 8 其他资产 10,711,374.97 0.41 9 合计 2,589,687,327.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,134,859.13 0.12 B 采矿业 59,969,712.00 2.33 C 制造业 1,115,627,587.29 43.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 45,333,883.31 1.76 供应业 E 建筑业 41,577,577.00 1.62 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 45,920,751.40 1.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 55,037,725.32 2.14 务业 J 金融业 445,735,821.96 17.32 K 房地产业 40,445,262.00 1.57 L 租赁和商务服务业 19,379,776.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 49,732,526.03 1.93 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,089,900.00 0.31 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,929,985,381.44 75.00 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,135,051.00 0.59 B 采矿业 19,614,080.44 0.76 C 制造业 308,548,399.54 11.99 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 24,489,500.00 0.95 E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,360,773.80 1.10 G 交通运输、仓储和邮政业 10,992,643.00 0.43 H 住宿和餐饮业 6,829,920.00 0.27 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 9,240,802.88 0.36 J 金融业 15,001,904.00 0.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,649,371.78 0.14 M 科学研究和技术服务业 237,763.37 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 286,443.55 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 442,596,274.05 17.20 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 72,301 147,855,545.00 5.75 2 300750 宁德时代 144,712 77,276,208.00 3.00 3 600036 招商银行 1,470,475 62,054,045.00 2.41 4 600030 中信证券 2,349,195 50,883,563.70 1.98 5 600438 通威股份 831,801 49,791,607.86 1.93 6 601318 中国平安 1,039,141 48,517,493.29 1.89 7 000568 泸州老窖 177,801 43,835,058.54 1.70 8 600919 江苏银行 5,607,900 39,928,248.00 1.55 9 603259 药明康德 365,897 38,049,629.03 1.48 10 002812 恩捷股份 143,600 35,964,620.00 1.40 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 300363 博腾股份 225,500 17,586,745.00 0.68 2 300482 万孚生物 420,100 17,102,271.00 0.66 3 600765 中航重机 511,300 16,453,634.00 0.64 4 300390 天华超净 177,000 15,469,800.00 0.60 5 601128 常熟银行 1,963,600 15,001,904.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 85,533.71 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,533.71 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113053 隆 22 转债 620 85,533.71 0.00 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 (元) IF2207 IF2207 28 37,574,880.00 2,776,500.00 - 公允价值变动总额合计(元) 2,776,500.00 股指期货投资本期收益(元) -171,226.58 股指期货投资本期公允价值变动(元) 3,040,740.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,293,772.35 2 应收证券清算款 3,994,108.13 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,423,494.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,711,374.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,511,791,254.76 报告期期间基金总申购份额 70,618,549.91 减:报告期期间基金总赎回份额 99,139,239.13 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 1,483,270,565.54 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 1)北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公 司 2)北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日