嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基 金 2018 年半年度报告 2018 年 06 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018 年 08 月 25 日 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计) ................................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 4 页 共 49 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 43 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45 §10 重大事件揭示 ............................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46 10.8 其他重大事件 .............................................................. 47 §11 备查文件目录 ............................................................... 48 11.1 备查文件目录 .............................................................. 48 11.2 存放地点 .................................................................. 49 11.3 查阅方式 .................................................................. 49 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 基金简称 嘉实沪深 300 指数研究增强 基金主代码 000176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 477,825,966.67 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（沪深 300 指数）进行有效 跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控 制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增 值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差 不超过 7.75%。 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资策 略，以沪深 300 作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面研究 及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收益能够跟踪并适度超 越目标指数。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的 基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币 市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 胡勇钦 田青 联系电话 (010)65215588 (010)67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 (010)67595096 传真 (010)65215588 (010)66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 100005 100033 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 6 页 共 49 页 法定代表人 赵学军 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基 金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 16,736,620.26 本期利润 -69,988,495.28 加权平均基金份额本期利润 -0.1544 本期加权平均净值利润率 -11.63% 本期基金份额净值增长率 -11.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 100,396,080.29 期末可供分配基金份额利润 0.2101 期末基金资产净值 578,222,046.96 期末基金份额净值 1.2101 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 21.01% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 7 页 共 49 页 过去一个月 -5.48% 1.28% -7.29% 1.22% 1.81% 0.06% 过去三个月 -7.29% 1.15% -9.45% 1.08% 2.16% 0.07% 过去六个月 -11.05% 1.16% -12.25% 1.10% 1.20% 0.06% 过去一年 0.41% 0.96% -3.97% 0.90% 4.38% 0.06% 过去三年 -7.12% 1.45% -20.19% 1.41% 13.07% 0.04% 自基金合同生 效起至今 21.01% 1.54% 5.64% 1.54% 15.37% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票，具 备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市场整 体状况和发展趋势。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款利率（税后） Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中 t=1,2,3,…。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 8 页 共 49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实沪深 300 指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （2014 年 12 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保 基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接（LOF）、嘉实超短 债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉 实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实价值优势 混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 9 页 共 49 页 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉 实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实 理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、 嘉实中证 500ETF 、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝 定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实 逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造 股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中 证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳 股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富 灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势 灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉 实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实 惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混 合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混 合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新 添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置 混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添 利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、 嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时 中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉 实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混 合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、 嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其 中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 10 页 共 49 页 理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李欣 本基金、嘉实 金融精选股 票基金经理 2016 年 7 月 23 日 - 7 年 硕士研究生。曾任普 华永道高级精算师、 中国国际金融有限公 司研究员、海通证券 股份有限公司高级分 析师。 2014 年 9 月加 入嘉实基金管理有限 公司研究部，任研究 员一职。具有基金从 业资格，中国国籍。 张露 本基金、嘉实 研究阿尔法 股票基金经 理 2017 年 8 月 11 日 - 5 年 2012 年 7 月加入嘉实 基金管理有限公司研 究部，从事研究和分 析工作。博士，具有 基金从业资格。 注:(1)基金经理任职日期是指公司作出决定后公告之日；(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 11 页 共 49 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在欧日增长放缓、全球地缘政治冲突加剧、中美贸易战快速升级的背景下，上半年全球股票 市场走势出现明显分化。美股在二月份急跌后持续盘整一个季度，期间纳斯达克指数创出新高； 与此同时，受贸易战影响最为直接的东亚市场普遍疲软。国内市场在中美贸易战、信用与广义社 融快速收缩、资管新规落地带来的金融体系流动性收缩三大利空因素压制下连续大幅回撤。板块 上，大小风格在二季度表现均不理想，普跌特征显著。季初一度表现强势的 TMT 和军工中后段出 现快速下跌，随后避险情绪升温叠加后周期属性凸显的大众消费和医药板块崛起，金融周期板块 年初受挫后持续阴跌。 本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上，利用嘉实基本面研究成果和自下而 上个股精选策略，在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2101 元；本报告期基金份额净值增长率为-11.05%，业 绩比较基准收益率为-12.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，从宏观增长到中观景气短期仍体现出一定韧性，企业盈利全年有较大概率实现双 位数增长，目前全 A 股非金融估值已进入历次熊市底部区域，体现的是市场领先于基本面反应对 未来增长下行的担忧。伴随着产业资本开始大量回购增持、股息率/无风险利率快速弥合、中报披 露期来临市场重新拾起对业绩关注，前期恐慌式杀跌的趋势基本告一段落。但在中期利空因素压 制下，市场尽管已经足够便宜，但恐怕仍会在不断尝试反弹后迎来新的探底。坚持以防守反击为 纲，不对仓位做激进变动，积极寻找潜在的结构性机会。 更为复杂的市场环境下，我们将继续在沪深 300 行业中性的框架内坚持自下而上精选个股的 投资策略，更精细和严格控制风险，以降低最大回撤和净值波动幅度，在控制指数跟踪误差的同 时力争为持有人创造更多的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 12 页 共 49 页 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公 司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1） 报告期内本基金未实施利润分配； （2） 根据本报告 3.1.1“本期利润”为-69,988,495.28 元，以及本基金基金合同（十六（三） 基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金 合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 13 页 共 49 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 报告截止日：2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 34,462,410.91 29,241,533.02 结算备付金 373,535.81 541,108.76 存出保证金 51,832.95 82,092.02 交易性金融资产 6.4.7.2 543,727,158.00 512,600,515.55 其中：股票投资 523,662,664.20 492,605,442.95 基金投资 - -债券投资 20,064,493.80 19,995,072.60 资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 - -应收利息 6.4.7.5 475,313.53 125,049.76 应收股利 - -应收申购款 1,755,026.78 1,284,170.10 递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 580,845,277.98 543,874,469.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 1,589,267.73 1,908,281.91 应付管理人报酬 480,705.64 444,249.35 应付托管费 86,527.00 79,964.87 应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 230,620.74 264,835.79 应交税费 2.03 -应付利息 - - 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 14 页 共 49 页 应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 236,107.88 423,621.74 负债合计 2,623,231.02 3,120,953.66 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 477,825,966.67 397,481,969.99 未分配利润 6.4.7.10 100,396,080.29 143,271,545.56 所有者权益合计 578,222,046.96 540,753,515.55 负债和所有者权益总计 580,845,277.98 543,874,469.21 注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2101 元，基金份额总额 477,825,966.67 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -65,487,718.24 61,861,662.19 1.利息收入 469,635.99 119,001.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 118,418.25 118,988.24 债券利息收入 351,217.74 13.35 资产支持证券利息收 入 - -买入返售金融资产收 入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填 列） 20,107,084.16 13,312,526.93 其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,160,836.14 8,810,925.85 基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 - -资产支持证券投资收 益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.7.14 - -股利收益 6.4.7.15 4,946,248.02 4,501,601.08 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -86,725,115.54 48,180,212.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 660,677.15 249,921.49 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 15 页 共 49 页 减：二、费用 4,500,777.04 3,430,484.11 1．管理人报酬 2,979,459.68 2,063,170.81 2．托管费 536,302.79 371,370.79 3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.18 689,316.55 700,843.66 5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．税金及附加 0.42 -7．其他费用 6.4.7.19 295,697.60 295,098.85 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -69,988,495.28 58,431,178.08 减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -69,988,495.28 58,431,178.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 397,481,969.99 143,271,545.56 540,753,515.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -69,988,495.28 -69,988,495.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 80,343,996.68 27,113,030.01 107,457,026.69 其中：1.基金申购款 248,337,383.34 85,971,938.51 334,309,321.85 2.基金赎回款 -167,993,386.66 -58,858,908.50 -226,852,295.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 477,825,966.67 100,396,080.29 578,222,046.96 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 16 页 共 49 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基 金净值） 302,651,579.36 15,216,570.01 317,868,149.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 58,431,178.08 58,431,178.08 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 75,000,533.07 3,847,704.05 78,848,237.12 其中：1.基金申购款 159,201,768.77 14,469,134.72 173,670,903.49 2.基金赎回款 -84,201,235.70 -10,621,430.67 -94,822,666.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 377,652,112.43 77,495,452.14 455,147,564.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]363 号《关于核准嘉实沪深 300 指数研究增强型证 券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,361,240,656.05 元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 752 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 26 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,361,684,811.94 份基金份额，其中认购资金利息 折合 444,155.89 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 17 页 共 49 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他 依法发行、上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转 换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私 募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金资产配置范围：本 基金以标的指数(沪深 300 指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产占基金资产的比 例不低于 90%，其中投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金非现金资产的 80% 。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法 规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X 95%+银行活期存款利 率(税后) X 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300 指数研究增强型 证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 18 页 共 49 页 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买 入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 19 页 共 49 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 34,462,410.91 定期存款 -其中：存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3 个月 -存款期限 3 个月及以上 -其他存款 -合计 34,462,410.91 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 545,441,752.23 523,662,664.20 -21,779,088.03 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - -债券 交易所市场 42,000.00 36,493.80 -5,506.20 银行间市场 19,956,960.00 20,028,000.00 71,040.00 合计 19,998,960.00 20,064,493.80 65,533.80 资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 565,440,712.23 543,727,158.00 -21,713,554.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 20 页 共 49 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 7,576.78 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 168.10 应收债券利息 467,492.66 应收资产支持证券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 52.69 应收黄金合约拆借孳息 -其他 23.30 合计 475,313.53 6.4.7.6 其他资产 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 230,620.74 银行间市场应付交易费用 -合计 230,620.74 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 2,629.99 预提费用 183,477.89 应付指数使用费 50,000.00 合计 236,107.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 397,481,969.99 397,481,969.99 本期申购 248,337,383.34 248,337,383.34 本期赎回（以“-”号填列） -167,993,386.66 -167,993,386.66 本期末 477,825,966.67 477,825,966.67 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 21 页 共 49 页 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 161,289,215.23 -18,017,669.67 143,271,545.56 本期利润 16,736,620.26 -86,725,115.54 -69,988,495.28 本期基金份额交易产 生的变动数 33,771,841.16 -6,658,811.15 27,113,030.01 其中：基金申购款 106,291,640.67 -20,319,702.16 85,971,938.51 基金赎回款 -72,519,799.51 13,660,891.01 -58,858,908.50 本期已分配利润 - - -本期末 211,797,676.65 -111,401,596.36 100,396,080.29 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 111,095.31 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 4,334.99 其他 2,987.95 合计 118,418.25 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 240,965,272.22 减：卖出股票成本总额 225,804,436.08 买卖股票差价收入 15,160,836.14 6.4.7.13 债券投资收益 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,946,248.02 基金投资产生的股利收益 -合计 4,946,248.02 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 22 页 共 49 页 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -86,725,115.54 股票投资 -86,794,536.74 债券投资 69,421.20 资产支持证券投资 -基金投资 -贵金属投资 -其他 -2.衍生工具 -权证投资 -3.其他 -减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税 -合计 -86,725,115.54 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 551,008.62 基金转出费收入 109,668.53 债券认购手续费返还 -印花税手续费返还 -其他 -合计 660,677.15 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 689,316.55 银行间市场交易费用 -合计 689,316.55 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 3,219.71 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 23 页 共 49 页 债券托管账户维护费 9,000.00 指数使用费 100,000.00 合计 295,697.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 行”） 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,979,459.68 2,063,170.81 其中：支付销售机构的客户维护费 687,505.31 501,651.30 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净 值×1% / 当年天数。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 24 页 共 49 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 536,302.79 371,370.79 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当 年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司_活期 34,462,410.91 111,095.31 27,462,540.36 110,823.15 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 25 页 共 49 页 6.4.11 利润分配情况 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002120 韵达 股份 2018 年 4 月 20 日 2020 年 4 月 23 日 非公开 发行流 通受限 39.75 46.53 62,893 2,499,996.75 2,926,411.29 -002120 韵达 股份 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 23 日 非公开 发行流 通受限 39.75 48.89 62,893 2,499,996.75 3,074,838.77 -603105 芯能 科技 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 9 日 未上市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下申 购 603693 江苏 新能 2018 年 6 月 25 日 2018 年 7 月 3 日 未上市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下申 购 603706 东方 环宇 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 9 日 未上市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下申 购 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集 中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式 的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300072 三聚 环保 2018 年 6 月 19 日 重大事 项停牌 23.28 2018 年 7 月 10 日 24.00 207,400 7,305,536.72 4,828,272.00 - 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 26 页 共 49 页 600485 信威 集团 2016 年 12 月 26 日 重大事 项停牌 14.59 - - 243,400 4,673,213.88 3,551,206.00 -002310 东方 园林 2018 年 5 月 25 日 重大事 项停牌 13.08 - - 157,800 3,214,935.00 2,064,024.00 -002051 中工 国际 2018 年 4 月 4 日 重大事 项停牌 12.79 - - 63,660 1,300,365.05 814,211.40 -603939 益丰 药房 2018 年 4 月 17 日 重大事 项停牌 59.72 2018 年 7 月 16 日 65.69 5,400 314,226.00 322,488.00 -002450 康得 新 2018 年 6 月 4 日 重大事 项停牌 17.08 - - 91 1,432.12 1,554.28 -002856 美芝 股份 2018 年 6 月 5 日 重大事 项停牌 26.47 - - 36 348.30 952.92 -6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是力求对标的指 数(沪深 300 指数)进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控 制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 本基金的基金管理人董事会重视建 立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 27 页 共 49 页 担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内 控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的 监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 28 页 共 49 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），本基金未持有按短期信用评 级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 AAA - -AAA 以下 36,493.80 39,072.60 未评级 - -合计 36,493.80 39,072.60 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票 据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 29 页 共 49 页 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 30 页 共 49 页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 34,462,410.91 - - - 34,462,410.91 结算备付金 373,535.81 - - - 373,535.81 存出保证金 51,832.95 - - - 51,832.95 交易性金融资产 20,028,000.00 36,493.80 - 523,662,664.20 543,727,158.00 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资产 - - - - -应收证券清算款 - - - - -应收利息 - - - 475,313.53 475,313.53 应收股利 - - - - -应收申购款 309,673.44 - - 1,445,353.34 1,755,026.78 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - - -资产总计 55,225,453.11 36,493.80 - 525,583,331.07 580,845,277.98 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资产 款 - - - - -应付证券清算款 - - - - -应付赎回款 - - - 1,589,267.73 1,589,267.73 应付管理人报酬 - - - 480,705.64 480,705.64 应付托管费 - - - 86,527.00 86,527.00 应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 230,620.74 230,620.74 应交税费 - - - 2.03 2.03 应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 236,107.88 236,107.88 负债总计 - - - 2,623,231.02 2,623,231.02 利率敏感度缺口 55,225,453.11 36,493.80 - 522,960,100.05 578,222,046.96 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 31 页 共 49 页 银行存款 29,241,533.02 - - - 29,241,533.02 结算备付金 541,108.76 - - - 541,108.76 存出保证金 82,092.02 - - - 82,092.02 交易性金融资产 19,956,000.00 - 39,072.60 492,605,442.95 512,600,515.55 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资产 - - - - -应收证券清算款 - - - - -应收利息 - - - 125,049.76 125,049.76 应收股利 - - - - -应收申购款 147,270.50 - - 1,136,899.60 1,284,170.10 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - - -资产总计 49,968,004.30 - 39,072.60 493,867,392.31 543,874,469.21 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资产 款 - - - - -应付证券清算款 - - - - -应付赎回款 - - - 1,908,281.91 1,908,281.91 应付管理人报酬 - - - 444,249.35 444,249.35 应付托管费 - - - 79,964.87 79,964.87 应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 264,835.79 264,835.79 应交税费 - - - - -应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 423,621.74 423,621.74 负债总计 - - - 3,120,953.66 3,120,953.66 利率敏感度缺口 49,968,004.30 - 39,072.60 490,746,438.65 540,753,515.55 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.47% （2017 年 12 月 31 日：3.70%)。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日:同)。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 32 页 共 49 页 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以谋求资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资策略，以沪深 300 作为基金 投资组合的标的指数，结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收 益能够跟踪并适度超越目标指数。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 523,662,664.20 90.56 492,605,442.95 91.10 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 523,662,664.20 90.56 492,605,442.95 91.10 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2018 年 6 月 30 日） 上年度末 （2017 年 12 月 31 日 ） 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 33 页 共 49 页 分析 业绩比较基准上升 5% 30,167,495 28,480,063.19 业绩比较基准下降 5% -30,167,495 -28,480,063.19 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 506,027,169.19 元，属于第二层次的余额为 37,699,988.81 元，无属于第三层次的 余额（上年度末：第一层次 474,084,417.24 元，第二层次 37,833,881.51 元，第三层次 682,216.80 元）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃) 、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本报告期末：无。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 34 页 共 49 页 上年度末第三层次资产变动如下： 金额单位：人民币元 交易性金融资产——股票投资 2017 年 1 月 1 日 - 转入第三层次 1,951,558.80 当期损失总额 (1,269,342.00) ——计入损益的损失 (1,269,342.00) 2017 年 12 月 31 日 682,216.80 2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2017 年度损 益的未实现损失的变动 ——公允价值变动收益 (1,269,342.00) 计入损益的损失计入利润表中的公允价值变动收益项目。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 523,662,664.20 90.16 其中：股票 523,662,664.20 90.16 2 基金投资 - -3 固定收益投资 20,064,493.80 3.45 其中：债券 20,064,493.80 3.45 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 35 页 共 49 页 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -7 银行存款和结算备付金合计 34,835,946.72 6.00 8 其他各项资产 2,282,173.26 0.39 9 合计 580,845,277.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 11,169,263.32 1.93 C 制造业 176,728,811.13 30.56 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 5,895,084.00 1.02 E 建筑业 13,956,770.60 2.41 F 批发和零售业 10,032,449.75 1.74 G 交通运输、仓储和邮政 业 14,823,341.85 2.56 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息 技术服务业 7,203,166.03 1.25 J 金融业 184,933,056.05 31.98 K 房地产业 28,500,480.70 4.93 L 租赁和商务服务业 4,043,516.40 0.70 M 科学研究和技术服务 业 - -N 水利、环境和公共设施 管理业 4,581,939.18 0.79 O 居民服务、修理和其他 服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 5,424.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,925,540.00 1.02 S 综合 - -合计 467,798,843.01 80.90 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 36 页 共 49 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 1,902,076.10 0.33 C 制造业 35,221,210.35 6.09 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 71,685.93 0.01 E 建筑业 1,424,380.32 0.25 F 批发和零售业 1,239,481.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政 业 6,006,624.06 1.04 H 住宿和餐饮业 1,105,275.60 0.19 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 882,615.17 0.15 J 金融业 6,319,930.20 1.09 K 房地产业 154.60 0.00 L 租赁和商务服务业 1,210.72 0.00 M 科学研究和技术服务 业 1,228,325.00 0.21 N 水利、环境和公共设施 管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他 服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 379,626.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 55,863,821.19 9.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 1,021,119 26,998,386.36 4.67 2 601336 新华保险 588,948 25,254,090.24 4.37 3 600030 中信证券 1,488,900 24,671,073.00 4.27 4 601318 中国平安 289,034 16,931,611.72 2.93 5 601398 工商银行 2,935,000 15,614,200.00 2.70 6 601288 农业银行 4,388,288 15,095,710.72 2.61 7 000651 格力电器 305,802 14,418,564.30 2.49 8 000858 五 粮 液 157,900 12,000,400.00 2.08 9 600887 伊利股份 427,555 11,928,784.50 2.06 10 601155 新城控股 381,430 11,812,887.10 2.04 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 37 页 共 49 页 11 002415 海康威视 315,150 11,701,519.50 2.02 12 601988 中国银行 2,793,900 10,085,979.00 1.74 13 601998 中信银行 1,517,300 9,422,433.00 1.63 14 000001 平安银行 936,400 8,511,876.00 1.47 15 601668 中国建筑 1,481,060 8,086,587.60 1.40 16 000333 美的集团 154,619 8,074,204.18 1.40 17 601601 中国太保 252,518 8,042,698.30 1.39 18 600390 五矿资本 1,023,900 7,935,225.00 1.37 19 601166 兴业银行 528,266 7,607,030.40 1.32 20 600809 山西汾酒 119,100 7,490,199.00 1.30 21 600332 白云山 195,175 7,426,408.75 1.28 22 601919 中远海控 1,492,600 7,343,592.00 1.27 23 600660 福耀玻璃 279,903 7,196,306.13 1.24 24 002236 大华股份 296,500 6,686,075.00 1.16 25 601899 紫金矿业 1,740,500 6,283,205.00 1.09 26 000069 华侨城Ａ 849,500 6,141,885.00 1.06 27 600048 保利地产 493,800 6,024,360.00 1.04 28 600011 华能国际 926,900 5,895,084.00 1.02 29 601600 中国铝业 1,401,600 5,382,144.00 0.93 30 300072 三聚环保 207,400 4,828,272.00 0.84 31 600585 海螺水泥 141,100 4,724,028.00 0.82 32 601088 中国神华 231,528 4,616,668.32 0.80 33 600570 恒生电子 87,100 4,611,945.00 0.80 34 300070 碧水源 328,926 4,581,939.18 0.79 35 001979 招商蛇口 237,212 4,518,888.60 0.78 36 600741 华域汽车 189,600 4,497,312.00 0.78 37 600276 恒瑞医药 56,948 4,314,380.48 0.75 38 300136 信维通信 140,060 4,304,043.80 0.74 39 300124 汇川技术 131,100 4,302,702.00 0.74 40 600703 三安光电 219,900 4,226,478.00 0.73 41 601009 南京银行 544,880 4,211,922.40 0.73 42 000963 华东医药 87,243 4,209,474.75 0.73 43 600309 万华化学 90,500 4,110,510.00 0.71 44 002027 分众传媒 422,520 4,043,516.40 0.70 45 600519 贵州茅台 5,383 3,937,449.18 0.68 46 600104 上汽集团 111,578 3,904,114.22 0.68 47 600019 宝钢股份 490,082 3,817,738.78 0.66 48 600068 葛洲坝 527,900 3,806,159.00 0.66 49 600029 南方航空 449,200 3,795,740.00 0.66 50 600436 片仔癀 33,400 3,738,462.00 0.65 51 601012 隆基股份 223,300 3,726,877.00 0.64 52 601788 光大证券 330,400 3,627,792.00 0.63 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 38 页 共 49 页 53 600352 浙江龙盛 299,700 3,581,415.00 0.62 54 300003 乐普医疗 97,500 3,576,300.00 0.62 55 300251 光线传媒 348,000 3,542,640.00 0.61 56 000538 云南白药 31,873 3,409,136.08 0.59 57 601877 正泰电器 149,100 3,327,912.00 0.58 58 601006 大秦铁路 403,785 3,315,074.85 0.57 59 601933 永辉超市 412,800 3,153,792.00 0.55 60 002008 大族激光 58,600 3,116,934.00 0.54 61 300144 宋城演艺 101,400 2,382,900.00 0.41 62 600031 三一重工 264,400 2,371,668.00 0.41 63 600038 中直股份 57,247 2,289,307.53 0.40 64 600867 通化东宝 93,005 2,229,329.85 0.39 65 000063 中兴通讯 162,000 2,110,860.00 0.37 66 002310 东方园林 157,800 2,064,024.00 0.36 67 300017 网宿科技 146,493 1,568,940.03 0.27 68 601607 上海医药 56,500 1,350,350.00 0.23 69 600153 建发股份 146,700 1,318,833.00 0.23 70 000786 北新建材 68,800 1,274,864.00 0.22 71 600522 中天科技 131,700 1,160,277.00 0.20 72 300033 同花顺 26,300 1,022,281.00 0.18 73 601688 华泰证券 61,600 922,152.00 0.16 74 000895 双汇发展 31,600 834,556.00 0.14 75 601111 中国国航 41,500 368,935.00 0.06 76 002475 立讯精密 16,100 362,894.00 0.06 77 000100 TCL 集团 115,500 334,950.00 0.06 78 600489 中金黄金 39,500 269,390.00 0.05 79 600498 烽火通信 282 7,007.70 0.00 80 002044 美年健康 240 5,424.00 0.00 81 000002 万 科Ａ 100 2,460.00 0.00 82 002450 康得新 91 1,554.28 0.00 83 002074 国轩高科 70 984.20 0.00 84 000725 京东方Ａ 200 708.00 0.00 85 601169 北京银行 77 464.31 0.00 86 600066 宇通客车 23 441.37 0.00 87 600089 特变电工 60 415.80 0.00 88 601878 浙商证券 49 411.60 0.00 89 600362 江西铜业 18 285.30 0.00 90 600118 中国卫星 2 38.20 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 39 页 共 49 页 （％） 1 601799 星宇股份 152,325 9,122,744.25 1.58 2 600643 爱建集团 672,333 6,319,930.20 1.09 3 002120 韵达股份 125,866 6,005,494.06 1.04 4 002035 华帝股份 188,800 4,612,384.00 0.80 5 600485 信威集团 243,400 3,551,206.00 0.61 6 603579 荣泰健康 34,900 2,441,604.00 0.42 7 002258 利尔化学 84,600 1,637,856.00 0.28 8 600258 首旅酒店 40,680 1,105,275.60 0.19 9 603599 广信股份 70,300 1,009,508.00 0.17 10 000968 蓝焰控股 94,100 977,699.00 0.17 11 300224 正海磁材 116,100 918,351.00 0.16 12 300284 苏交科 104,300 827,099.00 0.14 13 002051 中工国际 63,660 814,211.40 0.14 14 000661 长春高新 3,300 751,410.00 0.13 15 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.13 16 600197 伊力特 32,400 730,620.00 0.13 17 300296 利亚德 52,950 681,996.00 0.12 18 600970 中材国际 91,200 609,216.00 0.11 19 603883 老百姓 7,300 607,068.00 0.10 20 600566 济川药业 12,500 602,375.00 0.10 21 300232 洲明科技 60,840 601,099.20 0.10 22 600600 青岛啤酒 13,600 596,088.00 0.10 23 600563 法拉电子 12,000 593,880.00 0.10 24 002043 兔 宝 宝 74,700 572,202.00 0.10 25 600885 宏发股份 17,700 529,584.00 0.09 26 000581 威孚高科 22,600 499,686.00 0.09 27 000975 银泰资源 46,200 468,468.00 0.08 28 002410 广联达 16,800 465,864.00 0.08 29 002672 东江环保 35,200 460,768.00 0.08 30 600348 阳泉煤业 63,200 451,880.00 0.08 31 600801 华新水泥 29,600 444,888.00 0.08 32 603369 今世缘 19,200 438,336.00 0.08 33 002582 好想你 38,200 415,234.00 0.07 34 002439 启明星辰 19,200 407,424.00 0.07 35 300012 华测检测 69,900 401,226.00 0.07 36 002138 顺络电子 24,800 397,048.00 0.07 37 600456 宝钛股份 26,800 388,600.00 0.07 38 002013 中航机电 50,175 379,824.75 0.07 39 600763 通策医疗 7,800 379,626.00 0.07 40 000932 华菱钢铁 42,500 361,250.00 0.06 41 002756 永兴特钢 20,500 356,085.00 0.06 42 600529 山东药玻 13,800 335,754.00 0.06 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 40 页 共 49 页 43 603939 益丰药房 5,400 322,488.00 0.06 44 603788 宁波高发 13,040 321,305.60 0.06 45 002078 太阳纸业 32,800 317,832.00 0.05 46 600511 国药股份 11,500 309,925.00 0.05 47 002215 诺 普 信 22,600 157,296.00 0.03 48 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 49 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 50 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 51 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 52 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 53 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 54 603019 中科曙光 300 13,761.00 0.00 55 002851 麦格米特 312 9,135.36 0.00 56 600872 中炬高新 300 8,400.00 0.00 57 600298 安琪酵母 200 7,136.00 0.00 58 002174 游族网络 263 5,233.70 0.00 59 600259 广晟有色 100 2,928.00 0.00 60 600486 扬农化工 50 2,796.50 0.00 61 300274 阳光电源 300 2,691.00 0.00 62 300659 中孚信息 122 2,635.20 0.00 63 300655 晶瑞股份 124 2,245.64 0.00 64 002648 卫星石化 200 2,206.00 0.00 65 300647 超频三 79 2,072.96 0.00 66 002434 万里扬 200 1,756.00 0.00 67 603587 地素时尚 42 1,735.02 0.00 68 603380 易德龙 98 1,727.74 0.00 69 603926 铁流股份 82 1,515.36 0.00 70 300166 东方国信 99 1,458.27 0.00 71 002877 智能自控 61 1,219.39 0.00 72 300662 科锐国际 56 1,210.72 0.00 73 002928 华夏航空 40 1,130.00 0.00 74 603505 金石资源 70 1,101.10 0.00 75 002206 海 利 得 200 998.00 0.00 76 002856 美芝股份 36 952.92 0.00 77 002870 香山股份 46 907.58 0.00 78 600426 华鲁恒升 44 773.96 0.00 79 600808 马钢股份 200 718.00 0.00 80 603042 华脉科技 32 636.16 0.00 81 603712 七一二 22 623.48 0.00 82 603229 奥翔药业 40 616.00 0.00 83 300054 鼎龙股份 60 523.20 0.00 84 603758 秦安股份 41 364.90 0.00 85 600325 华发股份 20 154.60 0.00 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 41 页 共 49 页 86 601619 嘉泽新能 16 126.08 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601601 中国太保 16,539,172.73 3.06 2 600036 招商银行 11,948,023.23 2.21 3 601318 中国平安 11,942,251.00 2.21 4 601336 新华保险 11,842,975.36 2.19 5 600585 海螺水泥 11,400,498.53 2.11 6 000333 美的集团 11,381,795.06 2.10 7 600030 中信证券 10,759,350.94 1.99 8 002120 韵达股份 9,366,249.30 1.73 9 600643 爱建集团 8,155,949.70 1.51 10 600809 山西汾酒 7,830,914.00 1.45 11 601668 中国建筑 7,316,435.00 1.35 12 002035 华帝股份 7,149,500.00 1.32 13 600660 福耀玻璃 7,142,337.65 1.32 14 601288 农业银行 6,091,603.00 1.13 15 601899 紫金矿业 6,065,811.23 1.12 16 600011 华能国际 5,919,897.22 1.09 17 600332 白云山 5,815,010.26 1.08 18 300136 信维通信 5,386,339.00 1.00 19 600570 恒生电子 5,171,446.00 0.96 20 600887 伊利股份 5,011,761.00 0.93 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601601 中国太保 16,462,146.30 3.04 2 002035 华帝股份 14,749,131.18 2.73 3 600390 五矿资本 11,069,911.93 2.05 4 600585 海螺水泥 10,138,053.21 1.87 5 600643 爱建集团 8,759,620.89 1.62 6 002120 韵达股份 6,377,717.22 1.18 7 000858 五 粮 液 6,237,800.00 1.15 8 600197 伊力特 5,230,111.86 0.97 9 002027 分众传媒 5,098,675.03 0.94 10 600900 长江电力 4,340,190.00 0.80 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 42 页 共 49 页 11 600036 招商银行 4,316,103.37 0.80 12 002142 宁波银行 4,185,618.63 0.77 13 001979 招商蛇口 4,157,348.42 0.77 14 600104 上汽集团 4,128,695.00 0.76 15 600068 葛洲坝 3,781,182.61 0.70 16 000725 京东方Ａ 3,620,788.00 0.67 17 600519 贵州茅台 3,506,142.50 0.65 18 000333 美的集团 3,422,618.40 0.63 19 600031 三一重工 3,341,939.00 0.62 20 002174 游族网络 3,144,510.00 0.58 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 343,656,194.07 卖出股票收入（成交）总额 240,965,272.22 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,028,000.00 3.46 2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 36,493.80 0.01 8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 20,064,493.80 3.47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 170024 17 附息国债 24 200,000 20,028,000.00 3.46 2 127004 模塑转债 420 36,493.80 0.01 注:报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 43 页 共 49 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决 字〔2018〕1 号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个 人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元， 没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于“招行银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,832.95 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 475,313.53 5 应收申购款 1,755,026.78 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 - 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 44 页 共 49 页 9 合计 2,282,173.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 127004 模塑转债 36,493.80 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允 价值（人民币元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 600485 信威集团 3,551,206.00 0.61 重大事项停牌 2 002120 韵达股份 3,074,838.77 0.53 非公开发行流通 受限 3 002120 韵达股份 2,926,411.29 0.51 非公开发行流通 受限 注:基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中 竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任 意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%） 23,156 20,635.08 88,511,577.76 18.52 389,314,388.91 81.48 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 45 页 共 49 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 71,893.32 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 12 月 26 日）基金份额总额 1,361,684,811.94 本报告期期初基金份额总额 397,481,969.99 本报告期基金总申购份额 248,337,383.34 减：本报告期基金总赎回份额 167,993,386.66 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -本报告期期末基金份额总额 477,825,966.67 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 46 页 共 49 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 股份有限 公司 1 178,575,847.85 30.95% 125,003.18 31.48% -广发证券 股份有限 公司 1 122,690,250.04 21.26% 82,619.25 20.81% -招商证券 股份有限 公司 1 119,236,341.07 20.66% 83,466.64 21.02% -申万宏源 证券有限 公司 3 104,881,572.96 18.18% 73,417.51 18.49% -兴业证券 股份有限 公司 2 51,635,897.18 8.95% 32,597.81 8.21% 新增 中信建投 证券股份 有限公司 2 - - - - - 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 47 页 共 49 页 国元证券 股份有限 公司 1 - - - - -国泰君安 证券股份 有限公司 1 - - - - -财富证券 有限责任 公司 1 - - - - -北京高华 证券有限 责任公司 1 - - - - -海通证券 股份有限 公司 1 - - - - -注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加国金证券为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券2018 年 1 月 22 日 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 48 页 共 49 页 代销机构并开展定投业务的公告 报、证券时报、管理人 网站 2 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 2 月 14 日 3 嘉实基金管理有限公司关于增加和 耕传承为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投业务及参加费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 3 月 5 日 4 关于修改嘉实沪深 300 指数研究增 强型证券投资基金基金合同及托管 协议的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 3 月 22 日 5 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参加 费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 3 月 28 日 6 关于增加国泰君安为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 4 月 20 日 7 关于旗下基金投资韵达股份非公开 发行股票的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 4 月 21 日 8 关于增加青岛银行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投及转换业务的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 5 月 7 日 9 关于增加上海挖财基金销售有限公 司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 5 月 25 日 10 关于增加途牛金融为旗下基金代销 机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 5 月 25 日 11 关于增加腾安基金销售（深圳）有限 公司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人 网站 2018 年 5 月 28 日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金招募说明书》； 嘉实沪深 300 指数研究增强 2018 年半年度报告 第 49 页 共 49 页 （4）《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 （1）北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 8 月 25 日