嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪深 300 指数研究增强 交易代码 000176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 报告期末基金份额总额 312,274,096.29 份 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深 300 指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强 并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比 投资目标 较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金 力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪 误差不超过 7.75%。 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指 数增强的投资策略,以沪深 300 作为基金投资组合的标 投资策略 的指数,结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上 优化投资组合,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标 指数。 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) 业绩比较基准 ×5% 本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、 风险收益特征 较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 2,662,863.50 2.本期利润 14,401,437.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0457 4.期末基金资产净值 327,612,715.23 5.期末基金份额净值 1.0491 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 4.47% 0.74% 3.00% 0.76% 1.47% -0.02% 第 3 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实沪深 300 指数研究增强型基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走 势对比图 (2014 年 12 月 26 日至 2016 年 9 月 30 日) 注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约 定。 注 2:2016 年 7 月 23 日,本基金管理人发布《关于嘉实沪深 300 指数研究增强基金经理变更的公 告》,张琦先生不再担任本基金基金经理职务,聘请李欣先生担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 李欣 本基金基 2016 年 7 月 - 5年 硕士研究生,具有基金从业 第 4 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 金经理 23 日 资格。曾任普华永道高级精 算师、中国国际金融有限公 司研究员、海通证券股份有 限公司高级分析师。2014 年 9 月加入嘉实基金管理有 限公司研究部,任研究员一 职。 本基金、 嘉实绝对 收益策略 定 期 混 硕士研究生。2005 年 7 月加 合、嘉实 入嘉实基金,历任行业研究 研究阿尔 2014 年 12 2016 年 7 月 员、金融地产研究组组长, 张琦 法股票、 10 年 月 26 日 23 日 2011 年 3 月至今担任研究 嘉实对冲 部副总监。具有基金从业资 套利定期 格,中国国籍。 混合基金 经理,公 司研究部 副总监 注:(1)基金经理张琦任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理李欣任职日期是指公司 作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 第 5 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度,A 股市场窄幅震荡,市场波动幅度和波动率显著下降。在没有明显场外资金 进入的情况下,存量资金博弈剧烈,投资者参与热情逐渐下降,使得风险偏好和市场估值水平均 难以大幅提升,而另一方面,相对充裕的流动性也给予市场一定支撑,使得市场向下调整幅度较 小,在个股分化剧烈的情况下,各类投资热点此起彼伏,切换快速。行业和风格方面,行业分化 相对较大,受地产销售量价齐升的影响,相关行业涨幅较大,同时估值偏高板块仍处于估值消化 过程中。在各板块和主题中,保险资金举牌概念股,特别是相关地产股票成为市场资金追逐的热 点。房地产、家电、建材和煤炭等行业涨幅居前,而计算机、有色、国防军工和传媒等行业跌幅 相对较大。 本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实基本面研究成果和自下而 上个股精选策略,在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0491 元;本报告期基金份额净值增长率为 4.47%,业绩 比较基准收益率为 3.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 305,737,728.40 93.00 其中:股票 305,737,728.40 93.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 第 6 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,642,845.90 6.89 8 其他资产 376,433.05 0.11 9 合计 328,757,007.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,594,340.72 1.71 C 制造业 73,539,392.40 22.45 电力、热力、燃气及水生产和 D 9,091,635.00 2.78 供应业 E 建筑业 6,806,133.54 2.08 F 批发和零售业 874,271.40 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 9,860,974.90 3.01 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 10,496,925.90 3.20 务业 J 金融业 105,207,496.54 32.11 K 房地产业 16,126,905.08 4.92 L 租赁和商务服务业 2,464,342.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,697,388.26 0.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,611,656.00 0.49 R 文化、体育和娱乐业 3,556,222.00 1.09 S 综合 304,441.00 0.09 合计 248,232,124.74 75.77 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,600,965.00 0.49 C 制造业 42,415,298.81 12.95 电力、热力、燃气及水生 D 484,137.00 0.15 产和供应业 第 7 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 E 建筑业 306,866.00 0.09 F 批发和零售业 2,662,865.00 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 723,517.14 0.22 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 3,393,397.17 1.04 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 3,318,693.00 1.01 L 租赁和商务服务业 793,113.54 0.24 M 科学研究和技术服务业 737,100.00 0.22 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 529,180.00 0.16 R 文化、体育和娱乐业 540,471.00 0.16 S 综合 - - 合计 57,505,603.66 17.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601169 北京银行 1,371,764 12,483,052.40 3.81 2 601318 中国平安 359,434 12,278,265.44 3.75 3 000001 平安银行 1,314,805 11,925,281.35 3.64 4 600036 招商银行 621,819 11,192,742.00 3.42 5 600340 华夏幸福 350,880 9,905,342.40 3.02 6 601166 兴业银行 612,966 9,789,067.02 2.99 7 000651 格力电器 386,702 8,592,518.44 2.62 8 601688 华泰证券 429,000 7,700,550.00 2.35 9 600016 民生银行 744,700 6,895,922.00 2.10 10 600030 中信证券 410,943 6,624,401.16 2.02 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 第 8 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 比例(%) 1 000488 晨鸣纸业 976,000 8,949,920.00 2.73 2 002078 太阳纸业 766,700 4,975,883.00 1.52 3 000028 国药一致 24,400 1,750,700.00 0.53 4 002035 华帝股份 61,800 1,690,230.00 0.52 5 600007 中国国贸 62,000 1,372,060.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)2015 年 11 月 27 日,中信证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知 书的公告》,证监会决定对公司立案调查。 本基金投资于“中信证券(600030)”的决策程序说明:基于对中信证券基本面研究以及二 级市场的判断,本基金投资于 “中信证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 第 9 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,030.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,746.09 5 应收申购款 352,656.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 376,433.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 322,950,586.96 报告期期间基金总申购份额 26,582,158.39 减:报告期期间基金总赎回份额 37,258,649.06 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 312,274,096.29 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 第 10 页 共 11 页  嘉实沪深 300 指数研究增强 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页