嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 更新招募说明书 (2016年第1号) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金根据2013年4月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300指数研究增 强型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】363号)注册募集。本基金基金合同于 2014年12月26日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》的定期 更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基 金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为股票指数增强型基金,本基金属 于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基 金及货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00  更新招募说明书 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可 能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 26 日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(未经 审计)。  目 录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 15 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 19 六、基金的募集安排 .................................................................................................................... 31 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 33 八、基金份额的申购、赎回 ........................................................................................................ 34 九、基金转换 ................................................................................................................................ 43 十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结、解冻与质押 ......................... 52 十一、基金的投资 ........................................................................................................................ 53 十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 65 十三、基金的财产 ........................................................................................................................ 66 十四、基金资产估值 .................................................................................................................... 68 十五、基金收益与分配 ................................................................................................................ 73 十六、基金的费用与税收 ............................................................................................................ 75 十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 78 十八、基金的信息披露 ................................................................................................................ 79 十九、风险揭示 ............................................................................................................................ 84 二十、基金合同的变更、终止与基金资产的清算..................................................................... 87 二十一、基金合同内容摘要 ........................................................................................................ 89 二十二、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 103 二十三、对基金份额持有人的服务 .......................................................................................... 119 二十四、其他应披露事项 .......................................................................................................... 121 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ...................................................................................... 122 二十六、备查文件 ...................................................................................................................... 123 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露 办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关 法律法规以及《嘉实沪深300指数研究增强型投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明 书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额 持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 1 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二、释义 本《招募说明书》中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、基金或本基金:指嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金 2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》及对该合同的任何有 效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《 嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规 章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,并自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或 经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务 的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的 建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实 基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余 额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、 赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 3 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理 的、由基金管理人担任登记机构的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和 投资人共同遵守 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基 金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份 额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机 构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及 扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申 请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开 放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产 的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值 4 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 的过程 50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 51、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 邓红国 总经理 赵学军 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成 立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在 北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、 企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 2、管理基金情况 截止 2016 年 7 月 25 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、94 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳 健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、 嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数 6 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混 合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实 中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地 产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业 债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中 证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法 股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信 用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、 嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期 开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数 研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低 价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、 嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混 合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势 混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛 纯债债券、嘉实稳鑫纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通 系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处 长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、 副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委 书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。 赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设 计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货 经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实基金管理 7 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 有限公司总经理。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍 生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任 德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至 今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、 信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010 年 11 月至今任中诚信托有 限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。 Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定收益亚太区 CFO、 COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产管理全球首 席运营官。 韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银 行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界 银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并 购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任 上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今任中 欧国际工商学院教授、副院长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中 心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼 任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市 委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委 员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集 8 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资 有限公司财务总监。 龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限公司 人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职于嘉实 基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任 职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月 至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理有限公司, 历任督察员和公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联 合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司 法律部总监。 邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部 副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金 通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 (1)现任基金经理 李欣先生,硕士研究生,5 年证券从业经历。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限 公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司研究 部,任研究员一职。2016 年 7 月 23 日起担任本基金基金经理。 (2)历任基金经理 张琦女士,2014 年 12 月 26 日至 2016 年 7 月 23 日担任本基金基金经理。 3、投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼公司首 席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,资深基 金经理邹唯先生、邵秋涛先生、胡涛先生,定量投资部负责人张自力先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 9 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健 全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的 行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规, 建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 10 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有 人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立 健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部 控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。基 本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管 理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是 对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到 决策、执行、监督、反馈等各个环节; 11 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有 效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工, 操作相互独立。 (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的 控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计 与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独 立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、副总经理、总经理 助理、总监及资深基金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合 的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门总监 组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行 监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权 威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组 织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情 况的监察稽核工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风 险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险 意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责 任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 (1)公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技 12 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 术和手段,进行内部控制和风险管理。(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和 监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利 益和公司合法权益。 (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权 分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、 透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和 反馈系统。 (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以 书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡; (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要 求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时 防范和化解风险。 (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括: ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标 准和程序,确保授权制度的贯彻执行; ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责; ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有 资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和完整地 反映基金资产的状况。 (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、 基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和 岗位进行物理隔离。 (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整。 积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的报告 13 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 途径。 (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当 销售行为和不正当竞争行为。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份 额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。 (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况 进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细, 按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、 行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风 险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察稽 核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管 理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 14 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿元,增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。 平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45 万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型 创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步 凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广 账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数 主要快捷支付业务的全行集中处理。 15 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,多项核心指标 继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融资产总量 增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规 模7.17万亿元,增长67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清 算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆 霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金融》杂志“中 国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行” 等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位 列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督 稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年 起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内 控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行 信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总 行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行 零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市 分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业 务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 16 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资 产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银 行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业 务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投资基 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银 行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产 的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业 务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理 严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用, 账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业 务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术 系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投 资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节 17 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发 现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并 及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合 法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证,并及时报告中国证监会。 18 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 五、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构:嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、 福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易。 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵佳 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 19 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 王振 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 联系人 周炜 2、代销机构 1. 中国银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人 田国立 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 2. 中国建设银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 王洪章 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 3. 交通银行股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 20 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革 电话 021-58781234 传真 021-58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 4. 招商银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 5. 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 6. 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 7. 平安银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或 95501 8. 北京农村商业银行股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 电话 (010)85605006 传真 (010)85605345 网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198 9. 徽商银行股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟 电话 (0551)62667635 传真 (0551)62667684 21 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588 10. 江苏银行股份有限公司 住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号 法定代表人 夏平 联系人 展海军 电话 (025)58587018 传真 (025)58587038 ( 025 ) 96098 、 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 4008696098 11. 深圳农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人 李伟 联系人 王璇 电话 0755-25188269 传真 0755-25188785 961200 ( 深 圳 ) 网址 www.4001961200.com 客服电话 4001961200(全国) 12. 洛阳银行股份有限公司 住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程 电话 (0379)65921977 传真 (0379)65921869 网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379)96699 13. 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 14. 哈尔滨银行股份有限公司 住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人 郭志文 联系人 王超 电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 15. 东莞农村商业银行股份有限公司 住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 22 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769)961122 16. 天津银行股份有限公司 住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人 王金龙 联系人 杨森 电话 (022)28405330 传真 (022)28405631 网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296 17. 河北银行股份有限公司 住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人 乔志强 联系人 王娟 电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999 18. 重庆农村商业银行股份有限公司 办公地址 重庆市江北区洋河东路 10 号 注册地址 重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人 刘建忠 联系人 范亮 电话 023-67637962 传真 023-67637709 网址 www.cqrcb.com 客服电话 966866 19. 苏州银行股份有限公司 办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号 注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号 法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 20. 福建海峡银行股份有限公司 办公地址 福建省福州市晋安区六一北路 158 号 注册地址 福建省福州市晋安区六一北路 158 号 法定代表人 苏素华 联系人 黄钰雯 电话 0591-83967183 传真 0591-87330926 网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999 21. 和讯信息科技有限公司 办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人 王莉 联系人 刘洋 23 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 电话 021-20835785 传真 021-20835879 网址 licaike.hexun.com 客服电话 4009200022 22. 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人 汪静波 联系人 李娟 电话 021-80359115 传真 021-38509777 网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 23. 深圳众禄金融控股股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元 法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887 24. 上海天天基金销售有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021-54509998 传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188 25. 上海好买基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-20613999 传真 021-68596916 网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665 26. 杭州数米基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人 陈柏青 联系人 张裕 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123 27. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 24 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021-20691869 传真 021-20691861 网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 28. 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 传真 0571-86800423 网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 29. 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 电话 010-59601366-7024 网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661 30. 上海利得基金销售有限公司 办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人 沈继伟 联系人 曹怡晨 电话 021-50583533 传真 021-50583633 网址 a.leadfund.com.cn 客服电话 400-067-6266 31. 嘉实财富管理有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 12-15 单元 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-38789658 传真 021-68880023 网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 32. 众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 25 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888 33. 中经北证(北京)资产管理有限公司 办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 3 号楼创新工场一层 109-1 注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 法定代表人 徐福星 联系人 徐娜 电话 010-68292940 传真 010-68292941 网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745 34. 上海汇付金融服务有限公司 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 注册地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉 电话 021-33323998 传真 021-33323837 网址 暂无 客服电话 400-820-2819 35. 上海中正达广投资管理有限公司 办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523 36. 北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 注册地址 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人 董浩 联系人 张婷婷 电话 18510450202 传真 010-56580660 网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176 37. 上海陆金所资产管理有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇 电话 021-20665952 传真 021-22066653 网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031 38. 大泰金石投资管理有限公司 办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心 26 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 电话 15921264785 传真 021-20324199 网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266 39. 珠海盈米财富管理有限公司 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 办公地址 B1201-1203 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 电话 020-89629019 传真 020-89629011 网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 40. 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜 电话 010-59336492 传真 010-59336510 网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512 41. 泉州银行股份有限公司 办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 电话 0595-22551071 传真 0595-22578871 网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312 42. 锦州银行股份有限公司 办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人 张伟 联系人 张华阳 电话 0416-3220085 传真 0416-3220017 网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178 43. 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 27 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 电话 0577-61566028 传真 0577-61566063 网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596 44. 天津滨海农村商业银行股份有限公司 办公地址 天津自贸区(空港经济区)西三道 158 号金融中心 1 号楼 注册地址 天津自贸区(空港经济区)西三道 158 号金融中心 1 号楼 法定代表人 赵峰 联系人 姬娜 电话 022-84819689 传真 022-84819692 网址 www.tjbhb.com 客服电话 (022)96156 45. 长城证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳 电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567 4006666888、(0755) 网址 www.cgws.com 客服电话 33680000 46. 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 4008888788 、 网址 www.ebscn.com 客服电话 10108998 47. 国都证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 48. 中国国际金融有限公司 住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 电话 (010)65051166 传真 (010)85679535 ( 010 ) 85679238 ; 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010)85679169 49. 华鑫证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 28 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 法定代表人 洪家新 联系人 孔泉 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 ( 021 ) 32109999 , 网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 (029)68918888 50. 华宝证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021)68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 51. 宏信证券有限责任公司 办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼 注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366 52. 联讯证券股份有限公司 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 办公地址 楼 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 注册地址 楼 法定代表人 徐刚 法定代表人 徐刚 电话 0752-2119700 电话 0752-2119700 网址 www.lxsec.com 网址 www.lxsec.com (二)基金注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人 俞卫锋 联系人 黎明 电话 (021)31358666 传真 (021)31358600 29 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 经办律师 吕红、黎明 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 许康玮、张勇 30 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 六、基金的募集安排 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规 定、并经中国证券监督管理委员会2013年4月18 日《关于核准嘉实沪深300指数研究增强型证券 投资基金募集的批复》(证监许可[2013]363号)注册募集。 (一)基金运作方式和类型 契约型开放式。本基金为股票型证券投资基金。 (二)基金存续期 不定期。 (三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限:自2014年12月4日至2014年12月24日止。 2、募集方式及场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点(具体名单见基金份额发 售公告)公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购, 认购一经受理不得撤销。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购 申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投 资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集目标 本基金不设募集目标。 (四)基金的认购 1、认购费率 本基金认购费率不超过5%,按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。 31 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下: 认购金额(含认购费) 认购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.4% 200万元≤M<500万元 0.1% M≥500万元 按笔收取,1000元/笔 本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销 售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2、募集资金利息的处理方式 募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资 者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。 3、认购份额的计算 本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。 本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下: (1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率); (2)认购费用 = 认购金额-净认购金额; (3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额面值。 其中:认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分 所代表的资产计入基金财产。 例一:某投资者投资10,000元认购本基金,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的 基金份数计算如下: 净认购金额=10,000/(1+0.8%)=9,920.63元 认购费用=10,000 – 9,920.63= 79.37元 认购份数=(9,920.63 + 10)/1.00 = 9,930.63份 即投资者投资10,000元认购本基金,可得到9,930.63份基金份额。 4、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 32 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 本基金基金合同于2014年12月26日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情 形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表 决。 法律法规另有规定时,从其规定。 33 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 八、基金份额的申购、赎回 (一)申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、 基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予 以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通 过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 (二)申购、赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合 同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金自2015年2月26日起办理申购与赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购、赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 34 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的 申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申 请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申 请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确 实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者 应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。 (五)申购、赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币5,000元,通过嘉实基金管理有限公司 网上直销首次申购单笔最低限额为人民币100元,投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限 额为人民币20,000元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000 元;投资者通过代销机构或直销中心柜台追加申购单笔最低限额为人民币1,000元,通过嘉实基 金管理有限公司网上直销追加申购单笔最低限额为人民币100元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金 额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另 有规定的除外。 35 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 2、申请赎回基金的份额 单笔赎回不得少于1,000份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份,则必须 一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份 时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于100份(如该帐户在该销售机 构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在 销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金 份额一次性全部赎回。 3、基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监 会备案。 (六)申购、赎回的费率 1、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%。 申购费率按申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤M<200万元 0.6% 200万元≤M<500万元 0.2% M≥500万元 单笔1000元 投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人 承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申 购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借 记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行; 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档, 统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书 及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网 上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 注:2013年4月9日,本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的 公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下31只基金产品的后端收费模 36 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的 后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。现根据业务 发展,自2015年2月26日起,增加开通本基金的后端收费模式。投资者选择后端收费模式的基金, 其申购、赎回、转换等费率及费率优惠和业务规则,执行2013年4月9日本公司发布的《关于网上 直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》。 本基金优惠后的费率见下表: 基金网上直销 持有期限(T) 后端申购优惠费率 0年 0.20% 0.10% 1 年≤T<3 年 T≥3 年 0.00% 2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回 费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计 入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总 额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并 将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的 赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收 取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。 本基金基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<30天 0.75% 30天≤T<365天 0.5% 365天≤T<730天 0.25% T≥730天 0 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如 发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》的相关规定在调整实施前在指定媒介上公告。 37 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开 展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以 适当调低基金申购费率。 (七)申购份额、赎回金额的计算方式 1.申购份额的计算 采用“金额申购”方式,申购价格以申购当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 基金份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资 产计入基金财产。 例二:投资者甲和乙于同一日分别对本基金提出申购要求,申购金额分别为110,000元和 1,100,000元,当日的基金份额净值为1.1000元。两位投资者申购份数计算如下: 投资者甲 投资者乙 申购金额(元,A) 110,000 1,100,000 适用申购费率(B) 1.00% 0.6% 净申购金额(元,C) 108,910.89 1,093,439.36 申购费用(元,D) 1,089.11 6,560.64 申购份额(E=C/1.1) 99,009.90 994,035.78 2.基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总额=赎回份额赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计 入基金财产。 38 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 例三:假定三笔赎回申请的赎回份额均为10,000份,但持有时间长短不同,其中基金份额 净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下: 赎回 1 赎回 2 赎回 3 赎回份额(份,a) 10,000 10,000 10,000 基金份额净值(元,b) 1.100 1.200 1.300 持有时间 T T<7 天 30 天≤T<365 天 T≥730 天 适用赎回费率(c) 1.5% 0.5% 0 赎回总额(元,d=a*b) 11,000 12,000 13,000 赎回费(e=c*d) 165 60 0 赎回金额(f=d-e) 10,835 11,940 13,000 3.基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/ T 日发行在外的基金份额总数。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点 后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (八)申购、赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之 前可以撤销。 2、投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益 并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益 并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于 开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申 39 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放 日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执 行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日 的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部 分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接 受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并 应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定 的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登 公告。 (十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 40 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售 系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申 购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,基金管理人 应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支 付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延 期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应 及时恢复赎回业务的办理并公告。 3、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 4、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日前在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日前在至少一种指定媒介,刊 登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值。 41 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人将提前一个工作日,在至少一种指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在至少一种指定媒介连续刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净 值。 42 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 九、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管 理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费。 1、转换费率 (1)通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式) 1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安 心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为嘉实沪深 300 指数研究增强时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M 转入份额=净转入金额/E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; F 为转入基金适用的申购费率; M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉 实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。 2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券 C 转换为 嘉实沪深 300 指数研究增强时,采用“赎回费+申购费率”算法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; 43 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; F 为转入基金适用的申购费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 3)嘉实沪深 300 指数研究增强与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实 服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、 嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成 长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实 医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股 票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉 实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股 票互转时,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货 币 A、嘉实安心货币 B、嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实中创 400 联接、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实如意宝定期债券 A、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实丰益纯债定期 债券、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实增强收益定期债券 A、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实 机构快线货币 A 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额= B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 44 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 4)嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证金 融地产 ETF 联接转入嘉实沪深 300 指数研究增强时,采用“赎回费+固定补差费率”算法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额 <500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于 500 万元, 并且转出基金的持有期 < 90 天,则固定补差费率为 0.2%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 5)嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A、嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实如意宝定期债券 A、嘉实增强收益定期债券 A、嘉实丰益信用定期债券 A 转入嘉实沪深 300 指数研究增强时,采用“赎回费+固定补差费率”算法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; 45 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额 <500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于 500 万元, 并且转出基金的持有期 < 90 天,则固定补差费率为 0.5%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式) 1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安 心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为嘉实沪深 300 指数研究增强时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M 转入份额=净转入金额/E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; F 为转入基金适用的申购费率; M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉 实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费 率执行。 2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实中 证中期企业债指数(LOF)C 转换为嘉实沪深 300 指数研究增强时,采用“赎回费+申购费率”算 法: 净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F) 转入份额=净转入金额 / E 46 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; F 为转入基金适用的申购费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 3)嘉实沪深 300 指数研究增强与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实 债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究 精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券 A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主 题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成长混合、嘉实周期 优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混 合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实 先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券 A、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证 金融地产 ETF 联接、嘉实增强收益定期债券 A、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券 A、 嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、 嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票互转,以及转入 嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、 嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、、嘉实机构快线货币 A、嘉实如意宝定 期债券 C、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额= B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; 47 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式),采用以下规则: 1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; 2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基 金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调 整后的基金转换费率应及时公告。 注 1: 2014 年 5 月 23 日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超 过 500 万元;2014 年 11 月 13 日起,嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投) 不超过 100 万元; 2015 年 7 月 9 日起,嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投) 不超过 500 万元;自 2015 年 7 月 22 日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购(含转 入及定投)金额不得超过 200 万元;自 2015 年 11 月 16 日起,嘉实中证中期企业债指数(LOF) 单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 2000 万元;2016 年 4 月 5 日起,嘉实信用 债券单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过 500 万元;2016 年 7 月 11 日 起,嘉实丰益纯债单日单个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过 500 万元;2016 年 8 月 8 日起,嘉实新趋势单日单个基金账户的累计申购(含转入、定投)金额不得超过 10 万元, 嘉实新常态单日单个基金账户的累计申购(含转入、定投)金额不得超过 1 万元。 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合、嘉实丰益 信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放,在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基 金网站刊载的相关公告。 注 2:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实 48 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产 品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直 销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。 具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 2、 其他与转换相关的事项 (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转 换业务。 (2)基金转换的原则: ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请; ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销; ③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算; ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换 只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、 在同一基金注册登记机构处注册的基金; ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实 施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (3)基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提 出转换的申请。 投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的 申请日(T 日),并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情 况。 (4)基金转换的数额限制 基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为 1000 份基金份额。 49 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 (5)基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金份额、 增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自 T+2 日起有权赎回转入部分的基金 份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实 施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (6)基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资 产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例 确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。 (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请: (a)因不可抗力导致基金无法正常运作; (b)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (c)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (d)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。。 (e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况; (f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售 系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (g)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项: (a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转出 申请或延缓支付转出款项; (c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; (f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 50 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 ③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当理 由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定 媒体上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代 销机构的规定为准 51 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结、解冻与质 押 1、转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以 按照规定的标准收取转托管费。 2、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资 人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人 在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 3、非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交 易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划 转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份 额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司 法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其 他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易 过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 4、冻结与解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将 制定和实施相应的业务规则。 52 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十一、基金的投资 (一) 投资目标 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深 300 指数)进行有效跟踪的基础上,通 过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益, 实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差 不超过 7.75%。 (二) 投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票), 股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持 证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金资产配置范围:本基金以标的指数(沪深 300 指数)成份股及备选成份股为主要投资 对象。股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的 资产不低于基金非现金资产的 80%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现 金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;股指期货、权证及其 他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 (三) 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指数增强的投资策略,以沪深 300 作 为基金投资组合的标的指数,结合深入的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合,力 求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 1、大类资产配置 本基金作为增强指数型基金,以跟踪沪深 300 指数为主,将从宏观面、政策面、基本面和 53 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在 控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最 佳配置。 2、股票投资策略 本基金主要采用指数增强投资策略。在复制沪深 300 指数的基础上,利用基金管理人的研 究成果,对标的指数适当有效的偏离,通过指数增强力求获取超越业绩比较基准的超额收益。 (1)标的指数 本基金标的指数沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,沪深证券交易所授权,可以反 映中国 A 股市场的指数。它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票,具备市场覆盖度广、代 表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市场整体状况和发展趋势。 (2)增强策略 本基金管理人凭借丰富的指数管理经验以及过硬的指数跟踪技术,在严格控制本基金组合 跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实“自下而上”个股精选策略在控制指数跟踪误差的 同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。 随着中国经济近一步发展,公司治理结构不断完善,中国经济还将不断涌现出可供投资的 优质上市公司。基金经理通过设计多层系统的方式实现上市公司信息的收集,以便于寻找到具 备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的。 嘉实通过实地调研并结合案头研究的方式对企业基本面进行深入细致的研究并运用定量和 定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。具体分为行业分析、商业模式及市场定位、 财务分析和合理估值四个层级进行股票筛选: 1)行业分析 包括对宏观经济环境与政策分析、上下游产业链分析、供求分析、产品生命周期分析、竞 争格局分析。通过行业分析,发现行业整体投资机会,为分析重点龙头公司和潜在高增长公司 的投资价值提供支持。 2)公司商业模式及市场定位研究 我们并不基于表面观察到的增长或价值特征对股票进行提前判断,而是对公司的各个方面 进行详细的分析。基金经理对重点公司进行研究分析,具体内容包括: ① 目标公司的优势、弱点、机遇和威胁的 SWOT 分析 ② 该公司已经发生和正在发生的变化 54 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 ③ 公司商业模式和战略分析 ④ 公司的治理结构分析 ⑤ 公司制度建设与对外发布信息透明程度 3)财务分析 包括对资产负债表、利润表、现金流量表分析,考察分析公司的财务健康程度,以及由财 务报表分析反映出的公司经营业绩、特点。以上财务分析和公司研究均要求分析师进行上市公 司的实地调研和考察。 4)合理估值 ① 2-3 年盈利预测,以及重要资产负债表和现金流项目预测 ② 主要假设的敏感性分析 ③ 选定最合理的估值方法:PE,EV/EBITDA,P/B,Price/Sales,DCF 或其他 ④ 确定合理的估值溢价或折价 ⑤ 确定公司目标价格 ⑥ 通过与其它方法比较来测试该方法的合理性 (3)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效 控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ① 与标的指数相关的调整 当沪深 300 指数编制规则、成份股及其权重反正变化(包括配送股、新股上市、临时调入 或者调出成份股等)原因,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整。 ② 应对日常业务的调整 由于本基金申购、赎回、转换等业务需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例变化 使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、 历史现金流表现等因素预判应对申购、赎回、转换等业务所需现金流,从而有效跟踪标的指数。 3)特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股加以替换,这 55 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 些情形包括: ① 法律法规限制 ② 个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量 ③ 相关上市公司停牌导致基金无法及时买入成份股 ④ 成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处 罚或司法诉讼等使基金资产面临重大风险。 (4)跟踪误差控制 本基金为增强指数型基金,通过适度的主动投资获取超出投资标的超额收益,同时也承担 相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。 本基金将密切关注基金的实际跟踪误差,及时调整基金投资组合,在尽可能不影响超额收 益“阿尔法”的前提下降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同 类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲 线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券 的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和 信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的 影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风 险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风 险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证 等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌 风险,实现保值和锁定收益。 6、风险管理策略 本基金严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分 56 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。本基金将借鉴国外风险管理的成功经验 如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来 识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进 行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会 根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的 风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 7、投资决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 8、投资管理体制 投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大 的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 9、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理 程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究 力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差 及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重 大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行 基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指数增 强投资策略构建组合,通过对标的指数适当有效的偏离,力求获取超越业绩比较基准的超额收 益。 (4)交易执行:中央交易部门负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报 告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金 经理可以据此检视和不断改进投资管理方法。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状 况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调 57 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 整,密切跟踪标的指数,以实现对跟踪误差和跟踪偏离度的有效控制。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资 程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 (四) 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票, 具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市 场整体状况和发展趋势。 本基金认为,该业绩比较基准目前能够忠实反映本基金的风险收益特征。如果指数编制单 位停止计算编制该指数、或今后法律法规发生变化或更改指数名称、或有更适当的、更能为市 场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,经履行 适当程序,调整业绩比较基准并及时公告。 (五) 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (六) 投资禁止行为与限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中投资于沪深 300 指数成份股及备选成份 股的资产不低于基金非现金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 58 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托 管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人 应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风 险; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10%; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (18)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易 和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (19)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例范围为 90%-95%; 59 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (20)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%; (21)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; (22)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (23)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内 部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 60 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (七) 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 15 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经 审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 293,134,416.84 92.62 其中:股票 293,134,416.84 92.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,420,970.23 7.08 8 其他资产 920,502.06 0.29 合计 316,475,889.13 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,432,960.47 2.36 C 制造业 66,801,088.62 21.19 电力、热力、燃气及水生产和 D 6,194,889.00 1.96 供应业 E 建筑业 5,014,321.20 1.59 F 批发和零售业 5,292,977.90 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 12,513,407.90 3.97 61 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 11,346,644.64 3.60 务业 J 金融业 97,975,892.29 31.07 K 房地产业 12,678,207.70 4.02 L 租赁和商务服务业 3,513,239.65 1.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,842,222.65 1.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,483,048.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 3,513,551.40 1.11 S 综合 527,465.41 0.17 合计 238,129,916.83 75.53 (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 735,500.00 0.23 B 采掘业 286,440.00 0.09 C 制造业 38,304,398.93 12.15 电力、热力、燃气及水生 D 1,334,275.00 0.42 产和供应业 E 建筑业 2,476.00 0.00 F 批发和零售业 3,101,617.34 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 2,071,780.57 0.66 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 3,318,935.12 1.05 术服务业 J 金融业 2,277,366.00 0.72 K 房地产业 1,689,219.15 0.54 L 租赁和商务服务业 648,392.90 0.21 M 科学研究和技术服务业 440,781.00 0.14 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,928.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 760,390.00 0.24 S 综合 - - 合计 55,004,500.01 17.45 62 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000001 平安银行 1,070,254 11,387,502.56 3.61 2 601318 中国平安 353,434 11,242,735.54 3.57 3 601169 北京银行 1,014,020 10,221,321.60 3.24 4 601166 兴业银行 636,766 9,888,975.98 3.14 5 600036 招商银行 574,319 9,240,792.71 2.93 6 601398 工商银行 1,924,172 8,254,697.88 2.62 7 601006 大秦铁路 952,785 6,545,632.95 2.08 8 600340 华夏幸福 242,780 5,894,698.40 1.87 9 601688 华泰证券 334,200 5,718,162.00 1.81 10 600705 中航资本 452,741 5,632,098.04 1.79 (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000488 晨鸣纸业 517,600 4,384,072.00 1.39 2 000028 国药一致 38,900 2,481,042.00 0.79 3 600816 安信信托 135,800 2,277,366.00 0.72 4 002439 启明星辰 77,766 1,839,943.56 0.58 5 000418 小天鹅A 57,500 1,457,625.00 0.46 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 63 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 (1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)2015 年 8 月 25 日,华泰证券发布《关于收到中国证监会调查通知书的公告》,证监会 决定对公司立案调查;2015 年 9 月 11 日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》, 公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利,证监会将按照行政处罚事先告知书所述事实、理由和 依据作出正式的行政处罚决定。 本基金投资于 “华泰证券(601688)”的决策程序说明:基于对华泰证券基本面研究以及二 级市场的判断,本基金投资于 “华泰证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规 定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查; 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体未受到公开谴责、 处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,157.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,984.66 5 应收申购款 885,359.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 920,502.06 64 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002439 启明星辰 1,839,943.56 0.58 重大事项停牌 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ① ③ ③ ④ 率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2014 年 12 月 26 日 (基金合同生效 日)至 2014 年 12 月 31 日 0.19% 0.10% 5.64% 1.48% -5.45% -1.38% 2015 年 13.23% 2.32% 5.70% 2.36% 7.53% -0.04% 2016 年 1 月 1 日至 -12.50% 2.40% -13.03% 2.31% 0.53% 0.09% 2016 年 3 月 31 日 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 65 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 图:嘉实沪深300指数研究增强型基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走 势对比图 (2014 年 12 月 26 日至 2016 年 3 月 31 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关 约定。 十三、基金的财产 (一) 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以 及其他投资所形成的价值总和。 (二) 基金资产净值 66 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三) 基金资产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登 记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金资产的处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责 任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》 的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产 产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵 销。 67 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十四、基金资产估值 (一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披 露基金净值的非交易日。 (二) 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资产 及负债。 (三) 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的 资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按 68 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一 股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公 允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方 协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金 的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平 等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对 外予以公布。 (四) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 69 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基 金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投 资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值 错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责 任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及 时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时 更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估 值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值 错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任 方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其 他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金 额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事 70 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的 不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值 错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行 更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人及基金托管人应当立即予以纠正,并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;错误偏差 达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计 政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (六) 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 71 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益, 已决定延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七) 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 人对基金净值予以公布。 72 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十五、基金收益与分配 (一) 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余 额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二) 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰 低数。 (三) 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒 介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个 73 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 工作日。 (六) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人 的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 74 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十六、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的标的指数使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E× 1 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.18%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人 75 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可 使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费 用。在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法 如下: H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数供应 商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民 币 50,000 元,计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人 发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月 首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可 方。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披 露基金最新适用的方法。 上述“(一)基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 76 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金 份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上刊登公告。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 77 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十七、基金的会计与审计 (一) 基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照 有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确 认。 (二) 基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务 所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所 需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 78 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十八、基金的信息披露 (一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 (二) 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份 额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信 息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证 监会指定的媒体(以下简称“指定媒介”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称 “网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人 应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 79 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律 文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内 容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载 在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要 办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说 明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说 明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书 的当日登载于指定媒介和网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公 告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日或自然日基金资产净值和基金份额 净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基 金份额累计净值登载在指定媒介上。 80 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价 格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前 述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登 载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告 正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度 报告登载在指定媒介和网站上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公 告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 81 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息 进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10、中国证监会规定的其他信息 在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指 期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易 对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 82 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信 用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后 两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数 量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (六) 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事 务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格 式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新 的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者 盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒 体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息 的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当 制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七) 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供 公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 83 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 十九、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包 括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场 价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证 券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业 的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。 (4)购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的 收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司 盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (二)信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期 本息,导致基金资产损失。 (三)流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开 放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难, 导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 84 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (四)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信 息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水 平存在影响。 (五)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障 等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响 交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册 登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同 有关规定的风险。 (七)本基金特有的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的 平均回报率可能存在偏离。 2、目标指数波动的风险 目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和 交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差; (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差; 85 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差; (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差; (5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手 段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟 踪程度; (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的 指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由 此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、目标指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与 新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 5、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进 行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这 种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性, 其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 (八)其它风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资 产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力 之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。 86 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二十、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后 两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 87 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师 事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 88 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二十一、基金合同内容摘要 (一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 A.基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合 同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表 决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲 裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 89 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B.基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金 合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合 同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和 非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 90 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理 和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投 资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金 合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的 价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以 上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成 91 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还 基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C.基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家 法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并 采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 92 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金 托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的 安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管 的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、 账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合 同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; 93 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 A.召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式;(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的 除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 94 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况; (7)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 B.会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约 定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 95 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 D.基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开或法律法规及监管机关 允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 96 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金 托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基 金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见 的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会 议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 E.议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 97 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位 名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 F.表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据 证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 98 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 G.计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的,不影响计票和表决结果。大会召集人可自行授权三名监票人进行计票,并由公证 机关对计票过程予以公证。 H.生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 99 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召 开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的理由、程序 A.《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后 两日内在指定媒介公告。 B.《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 C.基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 100 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 D.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 F.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师 事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 G.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当事 人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国际经 济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规 101 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字 并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生 效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之 日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基 金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 102 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二十二、基金托管协议的内容摘要 (一) 托管协议当事人 A.基金管理人 名称:嘉实基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 邮政编码:200120 法定代表人:邓红国 成立日期: 1999 年 3 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1999 ] 5 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币 1.5 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 B.基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与 贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事 103 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及 代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要 求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金 合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票), 股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持 证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金资产配置范围:本基金以标的指数(沪深 300 指数)成份股及备选成份股为主要投资对 象。股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的 资产不低于基金非现金资产的 80%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;股指期货、权证 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监 督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (4) 股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股 的资产不低于基金非现金资产的 80%; 104 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模 的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以 全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (11)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (12)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 15 %;本基 金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5 %;经基金管理人和托 管人协商,可对以上比例进行调整;因流通受限证券价格波动、基金规模变动、上市公司合并 等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标的,基金管理人应当停止主动买入流通受 限证券并在流通受限期结束后卖出流通受限证券; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10%。 (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过 基金资产净值的 95%。 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20%。 (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例范围为 90%-95%。 (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%。 105 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交 收等事宜另行具体协商。 (18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监 管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 C.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款 基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内 部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 D.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券 市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准 的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管 理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情 况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在 与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责 解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任 及损失。因交易对手违约给基金资产造成损失的,由基金管理人负责向违约方进行追偿;违约 方在基金托管人与基金管理人确定的时间内未进行赔偿或赔偿不足以弥补基金资产损失的,由 106 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 基金管理人承担相应损失。、基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监 督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 E.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证 券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限 证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风 险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投 资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售 部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临 时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁 定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限 责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和 协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造 成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金安全 的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2. 基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险 处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难 以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限 证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措 施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动 等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定处理并承担 相应责任。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险且基金托管人已尽职监督核查的,基金 托管人不承担任何责任。 对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理 107 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管 人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有 关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基 金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责 任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披 露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基 金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 F.基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常 情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。 基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如 因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿 基金托管人由此遭受的损失。 G.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份 额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 H.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金 108 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基 金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工 作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 I.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金 业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就 基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要 求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 J.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理 人承担。 K.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据 本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经 基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 A.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保 管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金管 理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露 和监督基金投资运作等行为。 B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或 无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协 议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应 及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金 109 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 C.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托 管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据 本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金 管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四) 基金财产的保管 A.基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需要的其他专用账 户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解 决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包 含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和 账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通 知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取 措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的 损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 B.基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基金募集 专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人 人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划 入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册 会计师签字方为有效。 110 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事 宜。 C.基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合 规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人 不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以 外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的 支付。 D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托 管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基 金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人 应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投 资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、 使用的规定执行。 E.债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定, 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行 银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券 111 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 回购主协议。 F.其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人 负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 G.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金 托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的 购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际 有效控制的资产不承担保管责任。 H.与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金 信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人 至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真 给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合 同终止后 15 年。 (五) 基金资产净值计算和会计核算 A.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公 告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基 金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 112 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在 平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对外予以公布。 B.基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资产 及负债。 2.估值方法 a、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日 的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的 资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按 成本估值。 b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市 价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一 股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 113 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 定确定公允价值。 c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公 允价值。 d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 e、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 f、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 g、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 h、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方 协商解决。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 g 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额 净值错误处理。 C.基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时,基金管理人及基金托管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防 止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案;当发 生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由 基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形有权向其他当事人追偿。。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管 理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平 等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人 和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未 对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损 失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿 金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 114 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚 不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公 布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基 金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可 抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未 能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基 金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理 人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 D.暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益, 已决定延迟估值; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 E.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 F.基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和 保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理 人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计 算和公告的,以基金管理人的账册为准。 G.基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应 及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 115 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编 制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过 程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调 整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 H.基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基 金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六) 基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人 名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别 保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得 无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金 份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七) 争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解 决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有 约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八) 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A.托管协议的变更程序 116 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基 金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 B.基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 C.基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以 依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产 清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)制作清算报告 (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)聘请律师事务所出具法律意见书; (8)将基金财产清算结果报告中国证监会; (9)参加与基金财产有关的民事诉讼; (10)公布基金财产清算报告; 117 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 (11)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,律师事 务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基 金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出 警告仍不改正的,基金管理人 118 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和 市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄送开 户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季 度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份 额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递 差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收 取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的 预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资 人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人 在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (三)手机短信服务 基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人可 通过拨打客户服务电话 400-600-8800(免长途电话费)、(010)85712266,也可通过基金管理人网 站定制短信服务。 (四)在线服务 119 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 通过本公司网站 www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文 件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金 管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交 易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 (五)咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品 与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途电话费)、 (010)85712266,传真:(010)65182266。 2、网站和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.cn 电子信箱:service@jsfund.cn 120 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二十四、其他应披露事项 自 2015 年 12 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于增加中证金牛为嘉实旗下基金代销机 2016 年 1 月 20 日 含本基金 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 2 关于增加中信银行为嘉实旗下基金代销机 2016 年 1 月 27 日 含本基金 构并开展定投业务的公告 3 关于增加福建海峡银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务及参加费率优惠的 2016 年 2 月 24 日 含本基金 公告 4 关于增加诺亚正行为嘉实旗下基金代销机 2016 年 3 月 16 日 含本基金 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 5 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与 和讯信息科技有限公司费率优惠活动的公 2016 年 3 月 18 日 含本基金 告 6 关于增加大泰金石为嘉实旗下基金代销机 2016 年 4 月 6 日 含本基金 构并参加费率优惠的公告 7 关于增加联讯证券为嘉实旗下基金代销机 2016 年 5 月 6 日 含本基金 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 8 关于增加北京蒽次方嘉实旗下基金代销机 2016 年 5 月 10 日 含本基金 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 9 关于增加利得基金为嘉实旗下基金代销机 2016 年 5 月 30 日 含本基金 构并参加费率优惠的公告 10 关于增加徽商银行为嘉实旗下基金代销机 2016 年 6 月 1 日 含本基金 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 11 关于增加中正达广为嘉实旗下基金代销机 2016 年 6 月 8 日 含本基金 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 12 关于增加天津滨海农商行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费率优惠 2016 年 6 月 20 日 含本基金 的公告 121 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业 时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内 容与所公告的内容完全一致。 122 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 二十六、备查文件 1、中国证监会准予注册嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金募集的文件; 2、《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金合同》; 3、《嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月8日 123