汇添富高息债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 26 日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 页 共 5 7 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 页 共 5 7 页 1.2 目录 § 1 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 § 3 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 § 4 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 § 5 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 8 5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 § 6 半年度财务会计报告（未经审计）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 页 共 5 7 页 6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 § 7 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 1 0 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 . 1 1 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 § 8 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 §9 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 § 1 0 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 1 0 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 § 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 页 共 5 7 页 § 1 2 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 2 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 2 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 1 2 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 6 页 共 5 7 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富高息债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富高息债债券 基金主代码 000174 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 27 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,356,739,103.06 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 下属分级基金的交易代码： 000174 000175 报告期末下属分级基金的份额总额 2,340,859,728.01 份 15,879,375.05 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，力争实现资产的稳健增值。 投资策略 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%；其中对高息债的投资 比例不低于非现金基金资产的 80%，高息债指信用评级在 AA+（含 AA+）和 A（含 A）之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具； 基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 林葛 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 7 页 共 5 7 页 传真 021-28932998 010-68121816 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 栋 538 室 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 际大楼 21 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 邮政编码 200120 100031 法定代表人 李文 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 8 页 共 5 7 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 46,255,797.38 133,191.79 本期利润 65,069,202.82 215,815.19 加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0147 本期加权平均净值利润率 1.06% 1.09% 本期基金份额净值增长率 1.17% 1.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 748,294,648.08 4,686,553.94 期末可供分配基金份额利润 0.3197 0.2951 期末基金资产净值 3,251,801,652.75 21,660,523.32 期末基金份额净值 1.389 1.364 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 42.46% 39.95% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富高息债 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.58% 0.04% 0.90% 0.06% -0.32% -0.02% 过去三个月 0.94% 0.04% -0.88% 0.08% 1.82% -0.04% 过去六个月 1.17% 0.04% -2.11% 0.08% 3.28% -0.04% 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 9 页 共 5 7 页 过去一年 4.90% 0.08% -3.50% 0.10% 8.40% -0.02% 过去三年 31.54% 0.42% 2.70% 0.10% 28.84% 0.32% 自基金合同 生效日起至 今 42.46% 0.36% 2.27% 0.10% 40.19% 0.26% 汇添富高息债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.52% 0.04% 0.90% 0.06% -0.38% -0.02% 过去三个月 0.81% 0.03% -0.88% 0.08% 1.69% -0.05% 过去六个月 1.04% 0.04% -2.11% 0.08% 3.15% -0.04% 过去一年 4.44% 0.08% -3.50% 0.10% 7.94% -0.02% 过去三年 29.94% 0.41% 2.70% 0.10% 27.24% 0.31% 自基金合同 生效日起至 今 39.95% 0.36% 2.27% 0.10% 37.68% 0.26% 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 0 页 共 5 7 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 1 页 共 5 7 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 6 月 27 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 2 页 共 5 7 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日 正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资 基金规模约 2898.83 亿元，有效客户数约 1500 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 85 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线， 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资 基金（LOF）、 汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添 富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 3 页 共 5 7 页 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多 因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股 票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券 投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证 券投资基金（LOF）、 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券 投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券 投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投 资基金（LOF）、 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、 汇添富鑫瑞债券型 证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、 汇添富中证中药指数型发起式 证券投资基金（LOF）、 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证 券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股 票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 任职日期 离任日期 业年限 说明 陈加荣 汇 添 富 双 利 债 券基金、 汇 添 富 高 息 债 债 券 基 金、汇添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 2013 年 6 月 27 日 - 16 年 国籍：中国。学历：天津 大学管理工程硕士。相关 业务资格：证券投资基金 从业资格。从业经历：曾 在中国平安集团任债券研 究员、交易员及本外币投 资经理，国联安基金公司 任基金经理助理、债券组 合经理，农银汇理基金公 司任固定 收益投 资负责 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 4 页 共 5 7 页 券基金、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 人。2008 年 12 月 23 日到 2011 年 3 月 2 日任农银汇 理恒久增利债券基金的基 金经理，2009 年 4 月 2 日 到 2010 年 5 月 9 日任农银 汇理平衡双利混合基金的 基金经理。2012 年 3 月加 入汇添富基金管理股份有 限公司，历任金融工程部 高级经理、基金经理助理。 2012 年 12 月 21 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富收益 快线货币 基金的 基金经 理，2013 年 2 月 7 日至今 任汇添富双利债券基金的 基金经理，2013 年 2 月 7 日至 2015 年 8 月 28 日任 汇添富信用债债券基金的 基金经理，2013 年 6 月 27 日至今任汇添富高息债债 券基金的基金经理，2013 年 9 月 6 日至今任汇添富 年年利定期开放债券基金 的基金经理，2017 年 4 月 20 日至今任添富年年丰 定开混合 基金的 基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 5 页 共 5 7 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8 次，由于组合投资策略导致，并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 1 季度，在金融去杠杆的大背景下，尽管 10 年利率债相对银行贷款已有一定配置价 值，而且在季末面临 MPA 考核压力的情况下，也未再次出现资金大幅紧张的状况，但由于市场对 去杠杆带来的连锁反应的担心，债券市场整体偏弱，10 年国开债收益率上行 38bp 到 4.06%，AA+ 评级的 3、7 年城投债收益率分别上行 33bp、39bp 到 4.58%、4.96%。类权益资产方面，则主要由 于经过近两年的下跌，整体估值已具一定安全性，加上国家队的影响，在经济发展、货币政策均 存在偏正面的预期差的情况下，市场总体呈现结构性行情，上证综指上涨 3.83%，创业板指数下 跌 2.79%，中证转债指数上涨 0.08%%。2 季度股债市场均经历先下跌后 V 型反弹的过程，一个季 度下来，总体上上证指数下跌 0.55%，创业板指数下跌 3.99%，中证转债指数则更多受债券市场流 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 6 页 共 5 7 页 动性的影响，总体上涨 2.42%，10 年国开债收益率由 4.06%上升至 4.38%后回落至 4.2%，3 年 AA+ 评级企业债收益率由 4.64%上升至 5.34%后回落至 4.69%。造成这样 V 型反弹的根本原因，主要还 是监管政策的变化。4 月初，银监会率先连发多个文件，要求银行自查各种可能的风险隐患，掀 起不同监管部门监管竞赛的小高潮，在此监管压力下，尽管央行随后进行了一定的预期引导和初 步协调，市场出于对流动性的担心，股债同时下跌，到 5 月中，“金融时报”报道央行召集三会 共同商议监管协调事宜，随后央行大量释放流动性，并引导预期，表态会维护 6 月底的流动性， 市场信心随之增强，股债同时开始反弹。 在此格局下，一季度我们继续将大量资金投放在高性价比的协议存款和短融上，同时基本上 清仓长期利率债，在可转债供给放量完成前维持较低仓位，总体上较好地规避了市场风险，抓住 了短端高利率品种的机会。到六月下旬，在原来安排的大量高利率存款资金到期后，根据客户需 求和资金特点，增持债券资产，分享到一部分的上涨机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富高息债 A 基金份额净值为 1.3890 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.17%；截至本报告期末汇添富高息债 C 基金份额净值为 1.3640 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.04%；同期业绩比较基准收益率为-2.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 引发 16 年债市大幅波动的主要因素是金融控风险、去杠杆，触发债市六月初以来的反弹的主 要推手也是监管协调。展望后市，监管的负面冲击起码在边际上是弱化的，经济 L 型，影响尚需 观察，央行前期开始强调的降低实体经济融资成本以及外汇占款的反弹对债市相对更偏正面，但 各种监管措施的逐步落地对整个市场确实仍有一定的压制。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《 证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 7 页 共 5 7 页 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 8 页 共 5 7 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管 理股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人 利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 1 9 页 共 5 7 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富高息债债券型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6 . 4 . 7 . 1 1,692,920,061.19 2,942,091,944.69 结算备付金 15,776,035.63 1,833,653.85 存出保证金 43,056.31 36,115.48 交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 1,720,182,146.50 4,240,450,535.04 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,720,182,146.50 4,240,450,535.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6 . 4 . 7 . 3 - - 买入返售金融资产 6 . 4 . 7 . 4 - - 应收证券清算款 - 34,406,363.59 应收利息 6 . 4 . 7 . 5 41,558,363.17 57,517,995.94 应收股利 - - 应收申购款 1,193,434.41 408,310.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6 . 4 . 7 . 6 - - 资产总计 3,471,673,097.21 7,276,744,918.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6 . 4 . 7 . 3 - - 卖出回购金融资产款 191,500,000.00 344,993,500.01 应付证券清算款 2,642,661.31 63,108,314.86 应付赎回款 504,580.49 1,011,444.26 应付管理人报酬 2,601,927.18 4,143,418.39 应付托管费 743,407.78 1,183,833.84 应付销售服务费 6,010.77 9,016.75 应付交易费用 6 . 4 . 7 . 7 23,389.13 37,836.89 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 0 页 共 5 7 页 应交税费 - - 应付利息 -70,048.29 176,132.65 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6 . 4 . 7 . 8 258,992.77 380,566.37 负债合计 198,210,921.14 415,044,064.02 所有者权益： 实收基金 6 . 4 . 7 . 9 2,356,739,103.06 4,999,538,834.26 未分配利润 6 . 4 . 7 . 1 0 916,723,073.01 1,862,162,020.70 所有者权益合计 3,273,462,176.07 6,861,700,854.96 负债和所有者权益总计 3,471,673,097.21 7,276,744,918.98 注：1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.389 元，基金份额总额 2,356,739,103.06 份，其中下属 A 类基金份额参考净值 1.389 元，份额总额 2,340,859,728.01 份；下属 C 类基金份 额参考净值 1.364 元，份额总额 15,879,375.05 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：汇添富高息债债券型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 202016 年 6 月 30 日 一、 收入 99,004,230.64 -2,891,920.33 1 . 利息收入 124,796,604.04 2,879,885.57 其中：存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 78,077,450.43 33,364.20 债券利息收入 45,443,974.95 2,844,537.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,275,178.66 1,984.17 其他利息收入 - - 2 . 投资收益（损失以“ " ”填列） -45,690,086.90 -454,128.25 其中：股票投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 -353,334.88 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 -45,336,752.02 -454,128.25 资产支持证券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 - - 贵金属投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 - - 衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 5 - - 股利收益 6 . 4 . 7 . 1 6 - - 3 . 公允价值变动收益（损失以 6 . 4 . 7 . 1 7 18,896,028.84 -5,333,770.67 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 1 页 共 5 7 页 “ " ”号填列） 4 . 汇兑收益（损失以“ " ”号填 列） - - 5 . 其他收入（损失以“ " ”号填 列） 6 . 4 . 7 . 1 8 1,001,684.66 16,093.02 减： 二、 费用 33,719,212.63 1,148,543.56 1 ．管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 21,601,767.34 386,265.94 2 ．托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6,171,933.54 110,361.73 3 ．销售服务费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 39,937.02 101,627.35 4 ．交易费用 6 . 4 . 7 . 1 9 56,029.85 1,408.08 5 ．利息支出 5,650,851.47 333,092.36 其中：卖出回购金融资产支出 5,650,851.47 333,092.36 6 ．其他费用 6 . 4 . 7 . 2 0 198,693.41 215,788.10 三、利润总额（ 亏损总额以 “-” 号填列）65,285,018.01 -4,040,463.89 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富高息债债券型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 4,999,538,834.26 1,862,162,020.70 6,861,700,854.96 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 65,285,018.01 65,285,018.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ " ”号 填列） -2,642,799,731.20 -1,010,723,965.70 -3,653,523,696.90 其中： 1 . 基金申购款 265,180,318.84 100,637,890.67 365,818,209.51 2.基金赎回款 -2,907,980,050.04 -1,111,361,856.37 -4,019,341,906.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 2 页 共 5 7 页 基金净值变动（净值减 少以“ " ”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,356,739,103.06 916,723,073.01 3,273,462,176.07 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 107,313,750.29 42,162,698.57 149,476,448.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -4,040,463.89 -4,040,463.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ " ”号 填列） -39,383,878.23 -14,447,862.84 -53,831,741.07 其中： 1 . 基金申购款 39,335,690.17 13,951,966.75 53,287,656.92 2.基金赎回款 -78,719,568.40 -28,399,829.59 -107,119,397.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ " ”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 67,929,872.06 23,674,371.84 91,604,243.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ _ _ _ _ _ _ 李骁______ _ _ _ _ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富高息债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]576 号文《关于核准汇添富高息债债券型证券投资 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 3 页 共 5 7 页 基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限 公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 6 月 27 日正式生效。首次设立募集规模为 1,095,397,243.24 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为债券类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地 方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 力争实现资产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、 中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《 关于 证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《 证券投资基金信 息披露管理办法》、《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《 证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号》、 其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 4 页 共 5 7 页 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 5 页 共 5 7 页 知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 6 页 共 5 7 页 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 2,920,061.19 定期存款 1,690,000,000.00 其中：存款期限 1-3 个月 640,000,000.00 存款期限 3 个月~1 年 1,050,000,000.00 存款期限小于 1 个月 0.00 其他存款 - 合计： 1,692,920,061.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,032,405,505.80 1,012,028,146.50 -20,377,359.30 银行间市场 710,439,810.95 708,154,000.00 -2,285,810.95 合计 1,742,845,316.75 1,720,182,146.50 -22,663,170.25 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,742,845,316.75 1,720,182,146.50 -22,663,170.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 7 页 共 5 7 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 38,816.45 应收定期存款利息 15,022,361.32 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,389.37 应收债券利息 26,490,509.47 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 269.10 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.46 合计 41,558,363.17 注：表中“其他”为应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 12,959.15 银行间市场应付交易费用 10,429.98 合计 23,389.13 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 8 页 共 5 7 页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 308.26 应付信息披露费 228,931.73 应付审计费 29,752.78 合计 258,992.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富高息债 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,980,779,630.05 4,980,779,630.05 本期申购 229,098,186.51 229,098,186.51 本期赎回 ( 以 " " " 号填列 ) -2,869,018,088.55 -2,869,018,088.55 本期末 2,340,859,728.01 2,340,859,728.01 金额单位：人民币元 汇添富高息债 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,759,204.21 18,759,204.21 本期申购 36,082,132.33 36,082,132.33 本期赎回 ( 以 " " " 号填列 ) -38,961,961.49 -38,961,961.49 本期末 15,879,375.05 15,879,375.05 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富高息债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,536,352,195.65 319,238,704.11 1,855,590,899.76 本期利润 46,255,797.38 18,813,405.44 65,069,202.82 本期基金份额交易 产生的变动数 -834,313,344.95 -175,404,832.89 -1,009,718,177.84 其中：基金申购款 73,000,293.88 14,847,415.29 87,847,709.17 基金赎回款 -907,313,638.83 -190,252,248.18 -1,097,565,887.01 本期已分配利润 - - - 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 2 9 页 共 5 7 页 本期末 748,294,648.08 162,647,276.66 910,941,924.74 单位：人民币元 汇添富高息债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,376,905.45 1,194,215.49 6,571,120.94 本期利润 133,191.79 82,623.40 215,815.19 本期基金份额交易 产生的变动数 -823,543.30 -182,244.56 -1,005,787.86 其中：基金申购款 10,437,081.92 2,353,099.58 12,790,181.50 基金赎回款 -11,260,625.22 -2,535,344.14 -13,795,969.36 本期已分配利润 - - - 本期末 4,686,553.94 1,094,594.33 5,781,148.27 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 2 0 1 7 年 1 月 1 日至 本期 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 活期存款利息收入 304,968.73 定期存款利息收入 77,614,548.79 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 151,058.37 其他 6,874.54 合计 78,077,450.43 注：表中“其他”为直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 14,220,589.02 减：卖出股票成本总额 14,573,923.90 买卖股票差价收入 -353,334.88 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 0 页 共 5 7 页 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 6,034,849,166.94 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 5,982,592,584.51 减：应收利息总额 97,593,334.45 买卖债券差价收入 -45,336,752.02 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注：本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本期未有股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 18,896,028.84 ——股票投资 - ——债券投资 18,896,028.84 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 18,896,028.84 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 1 页 共 5 7 页 基金赎回费收入 1,001,684.66 合计 1,001,684.66 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 29,667.35 银行间市场交易费用 26,362.50 合计 56,029.85 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 128,931.73 帐户维护费 19,180.00 银行划款费用 20,828.90 合计 198,693.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 2 页 共 5 7 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“农行”） 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 占当期股票 东方证券股份有限公 司 14,220,589.02 100.00% - - 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东方证券股份有限公司 641,679,293.70 100.00% 97,740,076.98 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 回购成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 3 页 共 5 7 页 东方证券股份有限公司 23,912,500,000.00 100.00% 3,344,800,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证 券股份有 限公司 12,959.15 100.00% 12,959.15 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,601,767.34 386,265.94 其中：支付销售机构的客 户维护费 47,522.31 85,287.70 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金 管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 4 页 共 5 7 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 6,171,933.54 110,361.73 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金 托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 0.00 13,803.20 13,803.20 中国农业银行股份有限 公司 0.00 4,320.90 4,320.90 合计 0.00 18,124.10 18,124.10 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 0.00 45,839.59 45,839.59 中国农业银行股份有限 公司 0.00 5,232.78 5,232.78 东方证券股份有限公司 0.00 5.28 5.28 合计 0.00 51,077.65 51,077.65 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 5 页 共 5 7 页 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%。 本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值基金 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国农业银行 股份有限公司 - - - - 199,936,000.00 230,063.34 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 2,920,061.19 304,968.73 553,282.42 7,219.03 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 6 页 共 5 7 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017 年6 月30 日） 本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额人民币 191,500,000 元，于 2017 年 7 月 1 日到期；该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规 定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 7 页 共 5 7 页 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市 值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 "A 1 29,988,000.00 10,022,000.00 "A 1 以下 - - 未评级 319,825,000.00 2,730,762,000.00 合计 349,813,000.00 2,740,784,000.00 注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AA A 651,924,139.50 447,177,467.70 AA A 以下 459,696,007.00 554,918,067.34 未评级 258,749,000.00 497,571,000.00 合计 1,370,369,146.50 1,499,666,535.04 注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券均在证券交易所上市，本期末本基金的资产均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债 的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 8 页 共 5 7 页 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1 " 3 个月 3 个月 " 1 年 1 " 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 202,920,061.191,320,000,000.00 170,000,000.00 - - - 1,692,920,061.19 结算备 付金 15,776,035.63 - - - - - 15,776,035.63 存出保 证金 43,056.31 - - - - - 43,056.31 交易性 金融资 产 110,770,475.00 47,654,800.00 336,488,832.30882,972,039.20342,296,000.00 - 1,720,182,146.50 应收利 息 - - - - -41,558,363.17 41,558,363.17 应收申 购款 267,640.60 - - - - 925,793.81 1,193,434.41 资产总 计 329,777,268.731,367,654,800.00 506,488,832.30882,972,039.20342,296,000.0042,484,156.98 3,471,673,097.21 负债 卖出回 购金融 资产款 191,500,000.00 - - - - - 191,500,000.00 应付证 券清算 - - - - - 2,642,661.31 2,642,661.31 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 3 9 页 共 5 7 页 款 应付赎 回款 - - - - - 504,580.49 504,580.49 应付管 理人报 酬 - - - - - 2,601,927.18 2,601,927.18 应付托 管费 - - - - - 743,407.78 743,407.78 应付销 售服务 费 - - - - - 6,010.77 6,010.77 应付交 易费用 - - - - - 23,389.13 23,389.13 应付利 息 - - - - - -70,048.29 -70,048.29 其他负 债 - - - - - 258,992.77 258,992.77 负债总 计 191,500,000.00 - - - - 6,710,921.14 198,210,921.14 利率敏 感度缺 口 138,277,268.731,367,654,800.00 506,488,832.30882,972,039.20342,296,000.0035,773,235.84 3,273,462,176.07 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 232,091,944.691,610,000,000.001,100,000,000.00 - - - 2,942,091,944.69 结算备 付金 1,833,653.85 - - - - - 1,833,653.85 存出保 证金 36,115.48 - - - - - 36,115.48 交易性 金融资 产 793,869,184.00 543,958,560.001,502,354,558.90650,477,959.39749,790,272.75 - 4,240,450,535.04 应收证 券清算 款 - - - - -34,406,363.59 34,406,363.59 应收利 息 - - - - -57,517,995.94 57,517,995.94 应收申 5,776.48 - - - - 402,533.91 408,310.39 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 0 页 共 5 7 页 购款 资产总 计 1,027,836,674.502,153,958,560.002,602,354,558.90650,477,959.39749,790,272.7592,326,893.44 7,276,744,918.98 负债 卖出回 购金融 资产款 344,993,500.01 - - - - - 344,993,500.01 应付证 券清算 款 - - - - -63,108,314.86 63,108,314.86 应付赎 回款 - - - - - 1,011,444.26 1,011,444.26 应付管 理人报 酬 - - - - - 4,143,418.39 4,143,418.39 应付托 管费 - - - - - 1,183,833.84 1,183,833.84 应付销 售服务 费 - - - - - 9,016.75 9,016.75 应付交 易费用 - - - - - 37,836.89 37,836.89 应付利 息 - - - - - 176,132.65 176,132.65 其他负 债 - - - - - 380,566.37 380,566.37 负债总 计 344,993,500.01 - - - -70,050,564.01 415,044,064.02 利率敏 感度缺 口 682,843,174.492,153,958,560.002,602,354,558.90650,477,959.39749,790,272.7522,276,329.43 6,861,700,854.96 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定 利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。卖出回购金 融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 1 页 共 5 7 页 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 基准利率增加 25 个 基点 -10,915,637.95 -18,255,041.87 基准利率减少 25 个 基点 11,045,990.76 18,570,829.20 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券占基金资产 净值的比例为 3.35%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 2 页 共 5 7 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,720,182,146.50 49.55 其中：债券 1,720,182,146.50 49.55 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,708,696,096.82 49.22 7 其他各项资产 42,794,853.89 1.23 8 合计 3,471,673,097.21 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%2%或前 2020 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002241 歌尔股份 14,573,923.90 0.21 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 3 页 共 5 7 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%2%或前 2020 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002241 歌尔股份 14,220,589.02 0.21 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,573,923.90 卖出股票收入（成交）总额 14,220,589.02 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 388,203,000.00 11.86 其中：政策性金融债 388,203,000.00 11.86 4 企业债券 953,463,843.00 29.13 5 企业短期融资券 220,359,000.00 6.73 6 中期票据 48,407,000.00 1.48 7 可转债（可交换债） 109,749,303.50 3.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,720,182,146.50 52.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160311 16 进出 11 1,300,000 129,454,000.00 3.95 2 170206 17 国开 06 1,000,000 99,600,000.00 3.04 3 170205 17 国开 05 1,000,000 99,540,000.00 3.04 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 4 页 共 5 7 页 4 139280 16 徐高新 1,000,000 96,650,000.00 2.95 5 136775 16 中船 02 1,000,000 94,240,000.00 2.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期期末未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,056.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 41,558,363.17 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 5 页 共 5 7 页 5 应收申购款 1,193,434.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,794,853.89 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128010 顺昌转债 9,079,125.00 0.28 2 113009 广汽转债 7,419,000.00 0.23 3 110031 航信转债 6,028,483.20 0.18 4 110030 格力转债 5,909,047.10 0.18 5 110034 九州转债 4,710,191.00 0.14 6 110033 国贸转债 2,960,500.00 0.09 7 123001 蓝标转债 2,125,546.80 0.06 8 113010 江南转债 1,622,065.20 0.05 9 110032 三一转债 1,361,448.00 0.04 10 128013 洪涛转债 582,475.00 0.02 11 128012 辉丰转债 402,880.00 0.01 12 113008 电气转债 314,695.80 0.01 13 120001 16 以岭 EB 2,881,320.00 0.09 14 132001 14 宝钢 EB 22,267,911.00 0.68 15 132003 15 清控 EB 6,770,856.40 0.21 16 132004 15 国盛 EB 8,706,660.00 0.27 17 132005 15 国资 EB 2,702,350.00 0.08 18 132006 16 皖新 EB 2,085,958.60 0.06 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 6 页 共 5 7 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 ( 户 ) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇 添 富 高 息 债 A 1,101 2,126,121.46 2,325,130,587.09 99.33% 15,729,140.92 0.67% 汇 添 富 高 息 债 C 1,669 9,514.31 0.00 0.00% 15,879,375.05 100.00% 合计 2,770 850,808.34 2,325,130,587.09 98.66% 31,608,515.97 1.34% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富高 息债 A 70.77 0.00% 汇添富高 息债 C 85,460.28 0.54% 合计 85,531.05 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富高息债 A 0 汇添富高息债 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富高息债 A 0 汇添富高息债 C 0 合计 0 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 7 页 共 5 7 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 基金合同生效日（2013 年 6 月 27 日）基金份 额总额 476,079,649.61 619,317,593.63 本报告期期初基金份额总额 4,980,779,630.05 18,759,204.21 本报告期基金总申购份额 229,098,186.51 36,082,132.33 减:本报告期基金总赎回份额 2,869,018,088.55 38,961,961.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,340,859,728.01 15,879,375.05 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 8 页 共 5 7 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 13 日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于 2017 年 3 月 10 日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于 2017 年 3 月 16 日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 20 日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 14 日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 15 日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 4 9 页 共 5 7 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 14,220,589.02 100.00% 12,959.15 100.00% - 财富证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 0 页 共 5 7 页 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国 泰 君 安 证 券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 西 藏 东 方 财 富 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 641,679,293.70 100.00%23,912,500,000.00 100.00% - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 1 页 共 5 7 页 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国泰君安证 券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 2 页 共 5 7 页 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金报告期内新增 1 家证券公司的 2 个交易单元：西藏东方财富（深交所单元和上交所单元）， 退租 1 家证券公司的 1 个交易单元：财富证券（上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金 2016 年年度 资产净值的公告 公司网站 2017 年 1 月 3 日 2 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加奕 丰金融为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 11 日 3 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加凤 凰金信为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 13 日 4 汇添富旗下公募基金 2016 年 第 4 季度报告 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 1 月 19 日 5 汇添富高息债债券型证券投 资基金更新招募说明书 （2016 年第 2 号） 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 1 月 23 日 6 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下部分基金通 过盈米财富申购金额下限的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 21 日 7 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 通银行开展的电子渠道申购、 定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 23 日 8 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加联 储证券为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 24 日 9 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加泉 州银行为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 2 月 27 日 10 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加苏 宁基金为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 2 日 11 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2017 年 3 月 7 日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 3 页 共 5 7 页 司关于旗下部分基金增加龙 江银行为代销机构并参与费 率优惠活动的公告 上证报,公司网站 12 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加好 买基金开展的定投费率优惠 活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 20 日 13 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加肯 特瑞财富为代销机构并参与 费率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 23 日 14 汇添富旗下公募基金 2016 年 年度报告及摘要 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 3 月 29 日 15 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金继续参 与中国工商银行申购基金费 率优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 3 月 30 日 16 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加首 创证券开展的申购费率优惠 活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 11 日 17 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加首 创证券开展的定投费率优惠 活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 11 日 18 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 信建投证券开展的定投费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 14 日 19 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加交 通银行开展的电子渠道申购、 定投基金费率优惠活动的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 22 日 20 汇添富旗下公募基金 2017 年 一季报 中证报,上交所,证 券时报,上证报,公 司网站,深交所 2017 年 4 月 24 日 21 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下基金场外申 购、定投单笔金额下限及场外 最低赎回、转换、保留份额的 公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 4 月 26 日 22 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2017 年 5 月 3 日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 4 页 共 5 7 页 司关于旗下部分基金增加中 银国际证券为代销机构的公 告 上证报,公司网站 23 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金在中银 国际证券开通定投业务的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 5 日 24 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金在中银 国际证券开通转换业务的公 告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 5 月 5 日 25 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加长 量基金开展的定投基金费率 优惠活动的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 17 日 26 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加平 安银行为代销机构的公告 中证报,证券时报, 上证报,公司网站 2017 年 6 月 27 日 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 5 页 共 5 7 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20%的 时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 4,957,506,373.94 0.00 2,676,618,600.00 2,280,887,773.94 96.78% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能 面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 6 页 共 5 7 页 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富高息债债券 2 0 1 7 年半年度报告 第 5 7 页 共 5 7 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富高息债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《 汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《 汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富高息债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 8 月 26 日