汇添富高息债债券型证券投资基金 2016 年 第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富高息债债券 交易代码 000174 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 27 日 报告期末基金份额总额 85,763,369.81 份 本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风 投资目标 险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的 稳健增值。 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资 产的 80%;其中对高息债的投资比例不低于非现 金基金资产的 80%,高息债指信用评级在 AA+(含 投资策略 AA+)和 A(含 A)之间的债券以及法律法规或监 管机构未强制要求评级的债券类金融工具;基金 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低 预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及 风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基 金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 下属分级基金的交易代码 000174 000175 第 2 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 报告期末下属分级基金的份额总额 43,867,033.23 份 41,896,336.58 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 1.本期已实现收益 737,577.63 643,114.25 2.本期利润 1,837,899.26 1,835,699.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0504 0.0466 4.期末基金资产净值 61,711,004.25 58,076,117.74 5.期末基金份额净值 1.407 1.386 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富高息债 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 3.61% 0.13% 0.91% 0.05% 2.70% 0.08% 月 汇添富高息债 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 3.43% 0.12% 0.91% 0.05% 2.52% 0.07% 月 第 3 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 6 月 27 日)起 6 个月,建仓结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍:中国。学历:天津大 双利债 学管理工程硕士。相关业务 券基金、 资格:证券投资基金从业资 汇添富 格。从业经历:曾在中国平 高息债 安集团任债券研究员、交易 2013 年 6 陈加荣 债券基 - 15 年 员及本外币投资经理,国联 月 27 日 金、汇添 安基金公司任基金经 理助 富年年 理、债券组合经理,农银汇 利定期 理基金公司任固定收 益投 开放债 资负责人。2008 年 12 月 23 券基金 日到 2011 年 3 月 2 日任农 第 5 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 的基金 银汇理恒久增利债券 基金 经理。 的基金经理,2009 年 4 月 2 日到 2010 年 5 月 9 日任农 银汇理平衡双利混合 基金 的基金经理。2012 年 3 月加 入汇添富基金管理股 份有 限公司,历任金融工程部高 级经理、基金经理助 理。 2012 年 12 月 21 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富收益 快线货币基金的基金经理, 2013 年 2 月 7 日至今任汇添 富双利债券基金的基 金经 理,2013 年 2 月 7 日至 2015 年 8 月 28 日任汇添富信用 债债券基金的基金经 理, 2013 年 6 月 27 日至今任汇 添富高息债债券基金 的基 金经理,2013 年 9 月 6 日至 今任汇添富年年利定 期开 放债券基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 第 6 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度类权益市场震荡上行,上证指数上涨 2.49%,中证转债指数上涨 3.97%。6 月下 旬英国公投脱欧成功,造成全球风险资产价格纷纷大跌,但很快由于全球央行的快速应对,第三 天开始风险资产价格普遍反弹,中国也是如此,后在理财新规报道的打压下,有所回调,但总体 上,在经历多轮下跌后,受偏松的政策环境以及国企改革等政策的影响,市场走势较为正面。债 券市场则更在意短中期的经济的走势和货币政策,由于年内经济基本上大概率走弱,且货币政策 偏松,有意买债的资金十分充裕,债市收益率整体下行,利率债在 8 月中下旬由于预期差以及获 利回吐压出现较大波动,但很快再次下行,总体上,10 年国开债下行 8bp。 本基金从 7 月份开始,认为类权益市场不用继续恐慌,尽管不会反转,但应开始关注机会, 转债方面进行了适当的加仓。受限于基金规模、高息债券持仓比例以及总杠杆的要求,利率债没 能较快加仓,但在加大持续营销力度后,还是对利率债进行了积极的操作,分享到市场机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 3 季度本基金 A 级净值收益率为 3.61%,C 级净值收益率为 3.43%,同期业绩比较基准 收益率为 0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 7 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 141,425,420.12 94.16 其中:债券 141,425,420.12 94.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,181,138.97 3.45 8 其他资产 3,593,497.79 2.39 9 合计 150,200,056.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,869,910.00 4.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,785,000.00 17.35 其中:政策性金融债 20,785,000.00 17.35 4 企业债券 68,130,166.62 56.88 5 企业短期融资券 20,014,000.00 16.71 6 中期票据 7,008,400.00 5.85 7 可转债(可交换债) 19,617,943.50 16.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 141,425,420.12 118.06 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 150210 15 国开 10 100,000 10,764,000.00 8.99 第 8 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 2 136643 16 华宇 02 100,000 10,128,000.00 8.45 16 国电集 3 041652007 100,000 10,024,000.00 8.37 CP001 4 160206 16 国开 06 100,000 10,021,000.00 8.37 16 南航集 5 011698206 100,000 9,990,000.00 8.34 SCP002 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,485.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,270,910.31 5 应收申购款 1,315,101.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,593,497.79 第 9 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128009 歌尔转债 3,324,576.20 2.78 2 110034 九州转债 2,512,941.60 2.10 3 110031 航信转债 1,966,653.00 1.64 4 110033 国贸转债 1,891,800.00 1.58 5 113009 广汽转债 1,773,900.00 1.48 6 113010 江南转债 1,498,376.20 1.25 7 110030 格力转债 1,481,640.00 1.24 8 128010 顺昌转债 1,008,825.00 0.84 9 113008 电气转债 343,290.00 0.29 10 110035 白云转债 126,600.00 0.11 11 123001 蓝标转债 31,094.00 0.03 - §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 报告期期初基金份额总额 30,840,509.09 37,089,362.97 报告期期间基金总申购份额 19,918,730.94 33,603,998.02 减:报告期期间基金总赎回份额 6,892,206.80 28,797,024.41 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 43,867,033.23 41,896,336.58 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富高息债债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》; 第 10 页 共 11 页  汇添富高息债债券 2016 年第 3 季度报告 3、《汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富高息债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页