汇添富高息债债券型证券投资基金2016年 半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 1§§ 21 .2重目222 11 .....要223 11录提重示要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. . .. 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 目录基22 ..金54 简介 .. .. .... . .... . . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2§ 3 33 .. 2 1 基基基金金金产基管品理本情人说明况和基. . . .金. . . .托. . . ..管.. .. .. ..人.. .. .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . .... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . 5655 5 § 4 主管4444 ..要财其信务息他指披相标露关和资方基式料金净值表现 . . 6 ..理342 1 人主基报金要告净会.计值. . . .数表. . . .据和财务 44 .. 5 现. . . . . . . . . . . . . . . .指. . . .标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. . ... .. ... .. . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76 96 6 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 1 . 9 1 4 . 7 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说. 明 § 5 554 ... 82 1 管管管管理理理理人人人人.对对对对. . . .报宏报告告观期期内内基公金平的交易投资情策况略的和专项业说绩表明现的 报. . . .告. . . .经期. . . .济内. . . .基、. . . .证金. . . .券估. . . .市值. . . .场程. . . .序及. . . .等行. . . .业事. . . .项走. . . .势的. . . .的说. . . . . . . .简明.. . .. . .. . .. .要. . .. ... . .. . ..展说... ... ... ...望明... ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111 322 § 6 托56 ..管3 1 人管报报理告告期人内对管报告理人期对内基本基金利金润持有分.人配. . . .数情. . . .或况. . . .基的. . . .说金. . . .资明. . . .产. . . .净. . . .. . ..值. .. . .. . .. . ..预. .. . .. . .. . ..警. .. . .. . .. . ..情. .. . .. . .. . ..形. .. . .. . .. . ..的. .. . . . . . .说. . . . . . . .明. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. .. 11 34 66 .. 32 报托告管期人对内. . . .本基金托管人遵规守信情况声明 报. . . .告.. .. .. ..期.. .. .. ..内.. .. .. ..本.. . . .. ..基.. .. .. ..金.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..运.. .. .. ..作... ... ... ...遵... ... ... ...规... ... ... ...守... ... ... ...信... ... ... ...、... ... ... ...净. .. ... ... ...值... ... ... ...计... ... ... ...算... ... ... ...、... ... ... ...利... ... ... ...润... ... . ... . ... .分... . ... . ... . .配等情况. . . .的. . . .说. . . .明. . . . .. .. .. .. .. .. .. .... . .... . 1 1111 4544 4 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见半6 .年4 度财务会计. . .报. . . .告. . . . （. . . .未. . . .经. . . .审. . . 计）§ 7 资产负债7 利润表7 所有者权7 ... 32 1 . 表 益. . . .（. . . .基. . . .金. . . .净. . . .值. . . .）. . . . .. . .. .变.. . .. . .. . .. .动.. . .. . .. . .. .表.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . .. ... . ... . . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . . . . . . . . . 1 1 5 5 报表附注投77777 ...资654 组期合末报基告金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... . ... . 3 111 687 6.. 87 期末按行业分类的股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序7 . 9 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . .的. . . .所. .. .. ..有.. .. .. ..股.. .. .. ..票.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..明.. .. .. ....细.... .... .... ..... ..... ..... ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... .. ....... ....... ... .... ......... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 333333 66766 期末按债券品种分类的债券投资组合 77 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细7 . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7期末按公允价值占基金资产§ 8 报告期末按公允.价. . . .值. . . .占. . . .基. . . .金. 基金份期投报额末资告持按组期有公合末人允报本信价告基息值附金占注投基资金的资国产. . .债. . . .资净净. . . .期. . . .值产值第. . . .货. . . .净比比. . 3 . .交. . . .例值例. .页. .易. . . .大大比. . . .情共. . . .小例小. . . .况4 . . . .排排大7 . . . .说. .页. .序序小. . . .明. . . .排的的. . . . .. . .. .序所前.. . .. . .. . .. .的有五.. . .. . .. . .. .资名前.. . .. . .. . .. .产五权.. . .. . .. . .. .证支名.. . .. . .. . .. .持投贵.. . .. . .. . .. .资金证.. . .. . .. . .. .券属明.. . .. . .. . .. .细投投.. . .. . .. .资资.. . .. . .. . .. .明明.. . .. . .. . .. .细细.. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 3333 3 7788 9 §§ 19 0 开888 111 0.0..0放32 1 ... 23 1式期期期基末末末金基基基份金金金额份管管. .变.理理额. . .动.人持人. . . ..有的的.. .. . . ..从从人.. .. .. ..户业业.. .. .. ..人数人.. .. .. ..及员员.. .. . .. . ..持持持. .. . .. . .. . ..有有有. .. . .. . .. . ..人本本. .. . .. . .. . ..开结基. .. . .. . .. . ..构金放. .. . .. . .. . ..的式.. .. .. .. .. .. .. ..基情.. .. .. .. .. .. .. ..金况.. .. .. .. .. .. .. ..份... . . ... .. ... .. .. . ..额... .. ... .. ... .. ... ..总... .. ... .. .... .. .... ..量.... .. .... .. .... .. .... ..区汇.... .. .... .. .... .. .... ..间添.... .. .... .. .... ..富.... ..的.... .. .... .. .... ..高.... ..情.... .. ..... ..息..... .. ..... ..况..... .. 债..... .. ..... .. ... . ... .债... . .券. . . . . 2 . 0 . . 1 . . 6 . .年. . . .半. . .年. . . 度. . . .报. . 3告9 § 1 1 重11111 00000 .....大78456 事涉基基为基件金及金基金揭金投份管基示金资进额理管人持策行略、理审有的基计人人大金改、会变托基管决金. . . .议人财. . . .的产. . . .专、. . . .门基. . . .基金. . . .金托. . . .托管.. .. .. ..管业.. .. .. ..部务.. .. .. ..门的.. .. .. ..的诉.. . . .. ..重讼.. .. .. ..大.. .. .. ..人.. .. .. ..事.. .. .. ..变.. .. .. ..动.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... . ..... . ..... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. .... .. ... ....... .. ....... .. .. . ..... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. 3444344 44 90029 00 11 备111 111 查... 32 1 文存备基其管件查放他金理目文地人租重录点件大用、.目证事托.. . .. . .. . .. .录件管券.. . .. . .. . .. .人公.... . .... . .... . .... .的司及.. .. . .... . .... . .... .会其交.... . .... . .... . .... .计高易.... . .... . .... . .... .师级单.... . .... . .... . .... .元事管.... . .... . .... . .... .务理的.... . .... . .... . .... .人有所.... . .... . .... . .... .关情员.... . .... . .... . .... .情受况.... . .... . .... . .... .稽况.... . .... . .... . .... .查..... . ..... . ..... . ..... .或..... . ..... . ..... . ..... .处..... . ..... . ... .. . ..... .罚..... . .. ... . ..... . ..... .等..... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . .. ...... . ...... . ... ... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 444444 4 776422 6 查阅方式 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富高息债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富高息债债券 基金主代码 000174 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月27日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,929,872.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富高息债A 汇添富高息债C 下属分级基金的交易代码： 000174 000175 报告期末下属分级基金的份额总额 30,840,509.09份 37,089,362.97份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，力争实现资产的稳健增值。 投资策略 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%；其中对高息债的投资 比例不低于非现金基金资产的80%，高息债指信用评级在AA+（含AA+）和A（含 A）之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具； 基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型 基金。 汇添富高息债A 汇添富高息债C 下属分级基金 本基金为债券型基金，属于证 本基金为债券型基金，属于证券投资基金 的风险收益特 券投资基金中较低预期风险、 中较低预期风险、较低预期收益的品种， 征 较低预期收益的品种，其预期 其预期风险及预期收益水平高于货币市 风险及预期收益水平高于货币 场基金，低于混合型基金及股票型基金。 市场基金，低于混合型基金及 股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 姓名 李鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 北京市东城区建国门内大街69 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街28 际大楼21层 号凯晨世贸中心东座 邮政编码 200120 100031 法定代表人 李文 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 33 . .1 1. 1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元基金级别 汇添富高息债A 汇添富高息债C 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 822,663.95 470,642.83 本3. 1期.2 利润 -2,218,549.12 -1,821,914.77加权平均基金份额本期利润-0.0510 -0.0482本期加权平均净值利润率-3.73% -3.57%本期基金份额净值增长率6 -3.00% -3.18%期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日)期末可供分配利润4 79,819,938.56 11,140,034.89第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 期3. 1末.3 可供分配基金份额利润 0.3184 0.3004期末基金资产净值41,894,061.57 49,710,182.33期末基金份额净值1.358 1.340 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 35.80% 34.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富高息债A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.30% 0.07% 0.36% 0.04% -0.06% 0.03% 过去三个月 -1.45% 0.15% -0.52% 0.07% -0.93% 0.08% 过去六个月 -3.00% 0.25% -0.21% 0.07% -2.79% 0.18% 过去一年 -0.80% 0.39% 2.74% 0.07% -3.54% 0.32% 过去三年 35.66% 0.42% 5.74% 0.09% 29.92% 0.33% 自基金合同 生效日起至 35.80% 0.42% 5.98% 0.09% 29.82% 0.33% 今 汇添富高息债C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.30% 0.08% 0.36% 0.04% -0.06% 0.04% 过去三个月 -1.62% 0.15% -0.52% 0.07% -1.10% 0.08% 过去六个月 -3.18% 0.25% -0.21% 0.07% -2.97% 0.18% 过去一年 -1.25% 0.38% 2.74% 0.07% -3.99% 0.31% 过去三年 33.87% 0.42% 5.74% 0.09% 28.13% 0.33% 自基金合同 生效日起至 34.00% 0.42% 5.98% 0.09% 28.02% 0.33% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为20137 年06月4 7 27日，至本报告期末未满5年。第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月27日）起6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基9 金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值4 7精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 2013年6月27 国籍：中国。学历：天津 陈加荣 双利债 -10 15年 大学管理工程硕士。相关日券基金、业务资格：证券投资基金 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富 从业资格。从业经历：曾 高息债 在中国平安集团任债券研 债券基 究员、交易员及本外币投 金、汇添 资经理，国联安基金公司 富年年 任基金经理助理、债券组 利定期 合经理，农银汇理基金公 开放债 司任固定收益投资负责 券基金 人。2008年12月23日到 的基金 2011年3月2日任农银汇 经理。 理恒久增利债券基金的基 金经理，2009年4月2日 到2010年5月9日任农银 汇理平衡双利混合基金的 基金经理。2012年3月加 入汇添富基金管理股份有 限公司，历任金融工程部 高级经理、基金经理助理。 2012年12月21日至2014 年1月21日任汇添富收益 快线货币基金的基金经 理，2013年2月7日至今 任汇添富双利债券基金的 基金经理，2013年2月7 日至2015年8月28日任 汇添富信用债债券基金的 基金经理，2013年6月27 日至今任汇添富高息债债 券基金的基金经理，2013 年9月6日至今任汇添富 年年利定期开放债券基金 的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守1《1 中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信4 7用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 进入2016年1季度，持续走弱的经济使得决策层必须要考虑改革和稳定的平衡，经济维稳力度开始逐步上升，巨幅放量的1月信贷以及后期略微走强的PMI数据，使得市场对经济相对走稳的预期开始抬头，大幅上涨的食品价格也增加了市场对于通胀的担心，在此背景下，10年国开债收益率上行11个点到3.24%；信用债在银行理财资产大幅上升、资金配置压力巨大的背景下，冒着信用风险频发的“弹雨”，震荡下行，3年AA评级的企业债由4.12%下降到3.80%，7年AA+评级的城投债，由4.08%下降到3.88%。股票、可转债的走势则显得比较复杂，年初，受美联储加息，市场对流动性整体预期扭转的影响，加上A股投资者对股票解禁等问题的担心，在绝对收益投资者占比上升的背景下，市场吸收1去2 年的教训，快速止盈止损，大幅下跌，然后，在美联储释放降低加息节奏的信号，以及国内维稳经济加码的共同作用下，企稳反弹。上证指数下跌15.9%，创业板指数下跌19.47%，中证转债指数下4 7跌8.5%。本季度，本基金及时大幅减仓利率第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 债，减持了少量信用偏弱的信用债，基本上较好避开了利率债的回调，并把握住了信用债的机会； 转债方面，尽管回头看，对股票、转债这样类权益资产走势的判断基本到位，新年第一个工作日， 在快速减持二级债基股票的同时，也下单减持转债，但可惜因故减持操作效果不大好，其后人性 的弱点使得后期操作受到影响。 2季度股债市场均呈震荡走势。3月底到4月初，主要受1季度信贷数据偏高，实体经济有去杠杆压力，同时为防范风险，金融去杠杆动力上升的影响，债券收益率快速上行，权威人士的讲话，加剧了市场对市场资金可能偏紧的预期，但在后续的市场实践中，央行操作及市场资金状况 均好于市场预期，债券收益率震荡下行，甚至部分品种突破前期低点，整个2季度，10年国开债下行5.5bp，7年AA评级信用债上行6bp，3年AA+评级信用债上行13.9bp。股市方面，2季度初 信贷大幅下降的预期，以及权威人士的讲话，使得市场大幅下挫，同样，伴随后期预期的改善，震荡上扬，期间，上证下跌2.37%，创业板下跌0.93%，转债由于估值偏贵以及扩容的压力，跌幅相对偏大，上证转债下跌4.44%。报告期内，本基金根据市场变化进行了资产组合的调整，利率债、转债较好抓住了底部机会，但转债仓位偏高，以及基金赎回导致规模萎缩，受限于总杠杆140%的限制，在利率债大幅上涨的过程中无法像其他基金那样大幅加仓利率债也造成一定的影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年本基金A级净值收益率为-3.00%，C级净值收益率为-3.18%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，经济短期内难有起色，作为经济发展中最为重要的人，有的显得激情不足，顾虑或担心有余，使得一些改革的设计、落实都不同程度地受到影响，信贷放缓、投资下降只是表象，深层次的因素是人，在此背景下，为维稳经济，央行最后仍可能被动放松。鉴于此，债市仍有机会，类权益资产从战略上也已不用恐慌，假以时日，机会值得期待。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步1规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人3 同本基4 7金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《1证4 券投资4 7基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富高息债债券型证券投资基金 报资告截产止：日资：产2016年6月306 日.附4 . 7注. 1号 2016年本期6月末30日 2015上年单年12位度月：末3人1民日币元 银行存款 6 .4 . 7 . 2 553,282.42 4,160,264.11结算备付金2,036,065.64 2,888,590.11存出保证金7,419.89 26,490.30 交易性金融资产 121,248,466.50 179,145,824.82 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 121,248,466.50 179,145,824.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 66 ..44 . 7 . 3 - -衍生金融资产. 7 . 4 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6 .4 . 7 . 5 494,474.92 - 应收利息 6 .4 . 7 . 6 3,304,986.50 2,486,228.15应收股利- -应收申购款110,586.98 438,594.59递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 127,755,282.85 189,145,992.08 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .附4. 7注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 1 5 4 7 - -卖出回购金融资产款35,000,000.00 37,000,000.00第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 应付证券清算款 - 1,523,656.11 应付赎回款 6 .4 . 7 . 7 771,028.27 621,164.91应付管理人报酬53,374.65 86,063.40应付托管费15,249.93 24,589.54应付销售服务费16,460.88 22,837.90 应付交易费用 350.00 647.90 应交税费 - - 应付利息 6 .4 . 7 . 8 - -应付利润- -递延所得税负债6 . - -其他负债6 .44 .. 77 .. 91 0 294,575.22 390,583.46负债合计36,151,038.95 39,669,543.22所有者权益：实收基金67,929,872.06 107,313,750.29 未分配利润 23,674,371.84 42,162,698.57 所有者权益合计 91,604,243.90 149,476,448.86 负债和所有者权益总计 127,755,282.85 189,145,992.08 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额总额67,929,872.06份，其中下属A类基金份额 总额30,840,509.09份，份额净值1.358元；下属C类基金份额总额37,089,362.97份，份额净 值1.340元。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富高息债债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 附. 7 .注1 1号 22001166年年-22本1,,688期月月79911,,3980日82日50至..3573 2015上年年年单16度位月49月可,,：161比319人日070期,,日民至55间36币2320..元130505 其其2.投中中资：：收基债其买资股存益金券他入产票款（投支投利返利利损售息资息息持资失收金收收收收证以入入益券融益入“利资!”产息填收收列入入）66 ..44 ..77 .. 11 32 2-,485344314,,,,319562838447....2212--0--05794,,2925190892373056,,,,,,043515016569763197......891493--043791 债券投资收益 666 ...444 ...777 ... 111 453 . 5 -454,128.25 8,681,899.52资产支持证券投资收益1 6 4 7 - 10,667.02贵金属投资收益- -衍生工具收益- -第页 共 页 “列34251 ...公汇!”兑允号收价股填值益利列（变收）动损益失收益以（“损!”失号以填666 ...444 ...777 ... 111 768 -5,333,7汇70添.6富--7高息债债券2 0-156,年08半7,年3度71报.8告--1 ） 其他收入（损失以“!”号填 16,093.02 64,830.62 列3）4减：二、费用 6666 ....4444 ....7111 000. 1... 2292 ... 321 1,148,543.56 2,111,709.775．管理人报酬 386,265.94 465,434.76．托管费110,361.73 132,981.406．销售服务费 101,627.35 123,139.00．交易费用6 .4 .7 .2 0 1,408.08 67,999.21．利息支出333,092.36 1,102,052.86其中：卖出回购金融资产支出333,092.36 1,102,052.86 ．其他费用 215,788.10 220,102.54 三、利润总额（亏损总额以“-” -4,040,463.89 7,078,852.28 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富高息债债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 107,313,750.29 42,162,698.57 149,476,448.86 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -4,040,463.89 -4,040,463.89 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额!交易 -39,383,878.23 -14,447,862.84 -53,831,741.07产生的1基金净值变动数（净值减填列）. 少以“ ”号 其中： 基金申购款 39,335,690.17 13,951,966.75 53,287,656.92 2.基金赎回款 -78,719,568.40 -28,399,829.59 -107,119,397.99 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 1 ! 2 0 1 6汇添富高息债债券年半年度报告少以“”号填列） 五、期末所有者权益 67,929,872.06 23,674,371.84 91,604,243.90 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 105,404,999.27 27,243,680.77 132,648,680.04 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 7,078,852.28 7,078,852.28 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -15,118,604.30 -1,481,195.81 -16,599,800.11 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ ! ”号 填列）1 . 其中： 基金申购款 269,937,015.31 92,655,167.50 362,592,182.81 2!.基金赎回款 -285,055,619.61 -94,136,363.31 -379,191,982.92四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列） 五、期末所有者权益 90,286,394.97 32,841,337.24 123,127,732.21 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ _ _ _ _ _ _ 张晖______ _ _ _ _ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富高息债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]576号文《关于核准汇添富高息债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于1 8 2013年4 7 6月27日正式生效。首次设立募集规模为1,095,397,243.24份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为债券类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披 露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所用的会计政策、会计估计与1 9 最近一4 7期年度报告一致。第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（2 封0 闭式证4 7 券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 2 1 4 7 本期末2016年6月30日活期存款553,282.42第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 553,282.42 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 111,781,740.00 111,253,466.50 -528,273.50 银行间市场 9,939,650.00 9,995,000.00 55,350.00 合计 121,721,390.00 121,248,466.50 -472,923.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 121,721,390.00 121,248,466.50 -472,923.50 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 153.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 824.58 应收债券利息 2 2 4 7 3,304,000.40应收买入返售证券利息-第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 应收申购款利息 4.95 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.06 合计 3,304,986.50 注：表中“其他”为应收存出保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 350.00 合计 350.00 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 641.48 预提审计费 34,809.32 预提信息披露费 259,124.42 合计 294,575.22 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富高息债A 本基上本本本-年期期期基期金金申申赎度拆赎拆购末购回分回分/((份以以/份额""!! ""额折号号项算折填填目算变列列前动))份额 基金份-2451额02841,,,（6383829份年678,,,）1069606月044...1679----449日本至期2016年6账月面3金0-451额日842,,,383289786,,,096660404...976----944 本期末 2 3 304,7840,509.09 30,840,509.09第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 金额单位：人民币元 汇添富高息债C -基本上本本本期期期期金基年申度金赎赎拆申分购末购拆回回分(/(份以以/份额""!! ""额折号号项算折填填目变算列列前动))份额 基金份-2432额08641,,,（6439833份年636,,,）1057808月575...1571----568日本至期2016年6账月面3金0-324额日486,,,439833663,,,570808575...157----856 本期末 37,089,362.97 37,089,362.97 注：表中“本期申购”包含转换入份额，“本期赎回”包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富高息债A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,223,326.23 5,300,275.59 23,523,601.82 本期利润 822,663.95 -3,041,213.07 -2,218,549.12 本期基金份额交易 -9,226,051.62 -1,025,448.60 -10,251,500.22 产生的变动数 其中：基金申购款 4,657,953.54 697,861.11 5,355,814.65 基金赎回款 -13,884,005.16 -1,723,309.71 -15,607,314.87 本期已分配利润 - - - 本期末 9,819,938.56 1,233,613.92 11,053,552.48 单位：人民币元 汇添富高息债C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,300,820.04 4,338,276.71 18,639,096.75 本期利润 470,642.83 -2,292,557.60 -1,821,914.77 本期基金份额交易 -3,631,427.98 -564,934.64 -4,196,362.62 产生的变动数 其中：基金申购款 7,559,023.96 1,037,128.14 8,596,152.10 基金赎回款 -11,190,451.94 -1,602,062.78 -12,792,514.72 本期已分配利润 - - - 本期末 11,140,034.89 1,480,784.47 12,620,819.36 6.4.7.11存款利息收入 2 4 4 7 单位：人民币元第 页 共 页 项目2 0 1 6 年 1 月汇1添日富本至高期2息0债16 债年券62 月01 6 3年0 半日年度报告 活期存款利息收入 7,219.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,847.57 其他 297.60 合计 33,364.20 注：表中“其他”为直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 注：本期未持有股票投资。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 102,867,230.41 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 101,084,369.15 成本总额 减：应收利息总额 2,236,989.51 买卖债券差价收入 -454,128.25 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本期未有股利收益。 2 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,333,770.67 ——股票投资 - ——债券投资 -5,333,770.67 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,333,770.67 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 16,093.02 合计 16,093.02 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 708.08 银行间市场交易费用 700.00 合计 1,408.08 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 159,124.42 银行划款费用 2,674.36 帐户维护费 2 6 4 7 19,180.00合计215,788.10第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.21分部报告 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 - 2 7 4 7 - 33,067,046.07 100.00%注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 97,740,076.98 100.00% 125,549,407.94 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 3,344,800,000.00 100.00% 8,879,800,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 东方证券股份有限 29,941.43 100.00% - - 公司 注：本基金本报告期末无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 386,265.94 465,434.76 的管理费 其中：支付销售机构的客 85,287.70 114,707.34 户维护费 2 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金 管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 110,361.73 132,981.40 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值基金 托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富高息债A 汇添富高息债C 合计 汇添富基金管理股份有 - 45,839.59 45,839.59 限公司 中国农业银行股份有限 - 5,232.78 5,232.78 公司 东方证券股份有限公司 - 5.28 5.28 合计 - 51,077.65 51,077.65 获得销售服务费的 上年度可比期间 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富高息债A 汇添富高息债C 合计 汇添富基金管理股份有 - 58,691.78 58,691.78 限公司 中国农业银行股份有限 - 14,839.69 14,839.69 公司 东方证券股份有限公司 - 9.66 9.66 合计 - 73,541.13 73,541.13 注：本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。 本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值基金 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 553,282.42 7,219.03 3,440,318.00 18,076.23 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年度上半年度获得的利息收入为人民币25,847.57元(2015年度可 比期间结算备付金利息收入为人民币62,03 20 9.34元4 )，2016年6月30日结算备付金余额为人民币2,036,065.64元(2015年可比期间末结算备付金余额7 为8,695,531.17元)。第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币35,000,000元，于2016年7月1日到期；该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交3易1 对手未4 7履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市 值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6A .4! .1 13.2.1按短期信用评级列示的债券投资A ! 1 单位：人民币元短期信用评级 本期末 上年度末2016年6月30日 2015年12月31日- -以下 - - 未评级 4,699,530.00 - 合计 4,699,530.00 - 6A .4A .1A 3.2.2按长期信用评级列示的债券投资A A A 单位：人民币元本期末 上年度末长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日14,582,200.80 - 以下 91,971,735.70 - 未评级 9,995,000.00 - 合计 116,548,936.50 - 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券均在证券交易所上市，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不3计2 息，可4 7赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.11.1利率风险敞1 ! 3口 3 ! 1 1 ! 5 5 单位：人民币元本期末 个月以内 个月 个月 年 年 年以上 不计息 合计2016年6月30日 资产 银行存款 553,282.42 - - - - - 553,282.42 结算备付金 2,036,065.64 - - - - - 2,036,065.64 存出保证金 7,419.89 - - - - - 7,419.89 交易性金融资产 -4,699,530.0013,966,591.20 87,406,845.3015,175,500.00 - 121,248,466.50 应收证券清算款 - - - - - 494,474.92 494,474.92 应收利息 - - - - -3,304,986.50 3,304,986.50 应收申购款 70,200.00 - - - - 40,386.98 110,586.98 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,666,967.954,699,530.0013,966,591.20 87,406,845.3015,175,500.003,839,848.40 127,755,282.85 负债 卖出回购金融资 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00 产款 应付赎回款 - - - - - 771,028.27 771,028.27 应付管理人报酬 - - - - - 53,374.65 53,374.65 应付托管费 - - - - - 15,249.93 15,249.93 应付销售服务费 - - - - - 16,460.88 16,460.88 应付交易费用 - - - - - 350.00 350.00 其他负债 - - - - - 294,575.22 294,575.22 负债总计 35,000,000.00 - 3 3 - 4 7 - -1,151,038.95 36,151,038.95利率敏感度缺口-32,333,032.054,699,530.0013,966,591.2087,406,845.3015,175,500.002,688,809.45 91,604,243.90上年度末1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计2015年12月31第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 日 资产 银行存款 4,160,264.11 - - - - - 4,160,264.11 结算备付金 2,888,590.11 - - - - - 2,888,590.11 存出保证金 26,490.30 - - - - - 26,490.30 交易性金融资产 8,405,840.50 -13,704,439.38111,057,704.1845,977,840.76 - 179,145,824.82 应收利息 - - - - -2,486,228.15 2,486,228.15 应收申购款 234,500.91 - - - - 204,093.68 438,594.59 资产总计 15,715,685.93 0.0013,704,439.38111,057,704.1845,977,840.762,690,321.83 189,145,992.08 负债 卖出回购金融资 37,000,000.00 - - - - - 37,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - -1,523,656.11 1,523,656.11 应付赎回款 - - - - - 621,164.91 621,164.91 应付管理人报酬 - - - - - 86,063.40 86,063.40 应付托管费 - - - - - 24,589.54 24,589.54 应付销售服务费 - - - - - 22,837.90 22,837.90 应付交易费用 - - - - - 647.90 647.90 其他负债 - - - - - 390,583.46 390,583.46 负债总计 37,000,000.00 - - - -2,669,543.22 39,669,543.22 利率敏感度缺口 -21,284,314.07 0.0013,704,439.38111,057,704.1845,977,840.76 20,778.61 149,476,448.86 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -676,978.93 -1,309,104.45 基点 基准利率减少25个 686,740.27 1,330,066.48 基点 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 121,248,466.50 132.36 179,145,824.82 119.85 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 121,248,466.50 132.36 179,145,824.82 119.85 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的贝 塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 3 5 4 7 3,252,901.22 1,324,847.84沪深300指数下跌5%-3,252,901.22 -1,324,847.84第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元2 占基金总资序号 项目 金额 % 产的比例（ ）权益投资 - -3 其中：股票 - -4 固定收益投资 121,248,466.50 94.915 其中：债券 121,248,466.50 94.91资产支持证券 - -6 贵金属投资 - -7 金融衍生品投资 - -8 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -银行存款和结算备付金合计 2,589,348.06 2.03其他各项资产 3,917,468.29 3.07 合计 127,755,282.85 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票投资。3 6第 页 共 4 7 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.51 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额单位：人民币元占基金资产净值序3号 债券品种 公允价值 比例（％）4 国家债券 4,699,530.00 5.135 央行票据 - -6 金融债券 9,995,000.00 10.917 其中：政策性金融债 9,995,000.00 10.91企业债券 86,748,965.30 94.709 企业短期融资券 - -1 0 中期票据 - -可转债（可交换债） 19,804,971.20 21.628 同业存单 - -其他 - - 合计 121,248,466.50 132.36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 124409 13宿城投 100,100 10,750,740.00 11.74 2 124426 13澄港城 100,010 10,532,053.10 11.50 3 124370 13虞新区 100,000 10,519,000.00 11.48 4 124402 13丹投01 101,210 10,425,642.10 11.38 5 124337 13铜建投 100,000 10,409,000.00 11.36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期期末未投资国债期货。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.111.3期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 7,419.896 应收证券清算款 494,474.927 应收股利 -8 应收利息 3,304,986.509 应收申购款 110,586.98其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 3,917,468.29 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 3 8 4 7 2,478,216.30 2.712110030 格力转债 2,307,000.00 2.523128009 歌尔转债 1,867,455.00 2.04第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 4 113008 电气转债 1,621,650.00 1.77 5 123001 蓝标转债 30,156.00 0.03 6 132001 14宝钢EB 5,287,680.00 5.77 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.份级1别额期末基持户(金户有数份人) 额持户基有均金持人份有户额的数及持持有有人份结机额构构投资占者总份持额有比人结构 持有个份人额投份资额者单占位总：份份 例 额比例 汇 添 1,292 23,870.36 924,253.46 3.00% 29,916,255.63 97.00% 富 高 息债A 汇 添 1,046 35,458.28 15,332,397.01 41.34% 21,756,965.96 58.66% 富 高 息债C 合计 2,338 29,054.69 16,256,650.47 23.93% 51,673,221.59 76.07% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 汇添富高 24,031.89 0.08% 息债A 基金管理人所有从业人员 汇添富高 44,972.78 0.12% 持有本基金 息债C 合计 69,004.67 0.10% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级39 别 4 7 持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金汇添富高息债A 0投资和研究部门负责人持汇添富高息债C 0第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 汇添富高息债A 0 放式基金 汇添富高息债C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富高息债A 汇添富高息债C 基金合同生效日（2013年6月27日）基金份 476,079,649.61 619,317,593.63 额总额 本报告期期初基金份额总额 58,827,664.74 48,486,085.55 本报告期基金总申购份额 14,398,904.99 24,936,785.18 减:本报告期基金总赎回份额 42,386,060.64 36,333,507.76 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 30,840,509.09 37,089,362.97 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公4告0 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基4 7金的基金经理。第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - 4 2 4 7 - - - -招商证券2 - - - - -第页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 中投证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 97,740,076.98 100.00%3,344,800,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的4 3 有关规4定7 和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此37个交易单元与汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇 添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金共用。本基金本报告期 无新增或退租交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于旗下基金2015年年度 资产净值的公告 2 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于2016年1月4日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月7日 司关于2016年1月7日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 4 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金参与渤 券报,证券时报,管 海银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 5 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金参加众4 4 券报4,7证券时报,管禄金融开展的申购基金费率理人网站优惠活动的公告第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 6 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月27日 司关于旗下部分基金增加恒 券报,证券时报,管 天明泽为销售机构的公告 理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月1日 司关于旗下部分基金增加中 券报,证券时报,管 正达广为销售机构的公告 理人网站 8 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月18日 司关于旗下部分基金参加农 券报,证券时报,管 业银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 9 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加东 券报,证券时报,管 证期货为销售机构的公告 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加开 券报,证券时报,管 源证券为销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月16日 司关于人员在子公司兼职情 券报,证券时报,管 况变更的公告 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月28日 司关于旗下部分基金继续参 券报,证券时报,管 与中国工商银行个人电子银 理人网站 行申购基金费率优惠活动的 公告 13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月31日 司关于旗下部分基金参加好 券报,证券时报,管 买基金开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 14 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月2日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（副总经理） 理人网站 15 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月27日 司关于旗下部分基金增加格 券报,证券时报,管 上富信为销售机构的公告 理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金增加乾 券报,证券时报,管 道金融为销售机构的公告 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金增加天 券报,证券时报,管 津银行为销售机构的公告 理人网站 18 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金参加中 券报,证券时报,管 信证券开展的申购费率优惠4 5 4理7人网站活动的公告第 页 共 页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 19 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月12日 司关于旗下部分基金参与诺 券报,证券时报,管 亚正行开展的费率优惠活动 理人网站 的公告 20 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月17日 司关于旗下部分基金增加和 券报,证券时报,管 耕传承为销售机构的公告 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月27日 司关于旗下部分基金增加大 券报,证券时报,管 连银行为销售机构的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月4日 司关于旗下部分基金增加汇 券报,证券时报,管 成基金为销售机构的公告 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月13日 司关于旗下部分基金增加蒽 券报,证券时报,管 次方为销售机构的公告 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月14日 司关于旗下部分基金增加广 券报,证券时报,管 源达信为销售机构的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月16日 司关于旗下部分基金参加中 券报,证券时报,管 信证券开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 26 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月17日 司关于旗下部分基金参加联 券报,证券时报,管 泰资产开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 27 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月17日 司关于旗下部分基金增加富 券报,证券时报,管 滇银行为销售机构的公告 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月24日 司关于旗下部分基金参加陆 券报,证券时报,管 金所资管开展的申购费率优 理人网站 惠活动的公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富高息债债券4 6型证券投资基金募集的文件；2、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合第 页 共 4 7同》；页 汇添富高息债债券 2 0 1 6 年半年度报告 3、《汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富高息债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日