汇添富高息债债券型证券投资基金 2014 年 半年度报告摘要 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2014 年 8 月 25 日 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富高息债债券 基金主代码 000174 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 27 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 72,229,450.85 份 下属分级基金的基金简称: 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 下属分级基金的交易代码: 000174 000175 报告期末下属分级基金的份额总额 51,181,469.15 份 21,047,981.70 份2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上,力争实现资产的稳健增值。 投资策略 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%;其中对高息债的投资 比例不低于非现金基金资产的 80%,高息债指信用评级在 AA+(含 AA+)和 A(含 A)之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具; 基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型 基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 李文 李芳菲 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-63201816 第 3 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2014 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,325,905.82 676,559.65 本期利润 5,079,945.18 1,538,031.54 加权平均基金份额本期利润 0.0499 0.0482 本期基金份额净值增长率 5.87% 5.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0543 0.0491 期末基金资产净值 55,410,331.31 22,674,977.00 期末基金份额净值 1.083 1.077注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富高息债 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 第 4 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 过去一个月 2.17% 0.19% 0.42% 0.07% 1.75% 0.12% 过去三个月 4.54% 0.14% 2.42% 0.09% 2.12% 0.05% 过去六个月 5.87% 0.14% 4.07% 0.08% 1.80% 0.06% 过去一年 8.19% 0.11% -0.65% 0.09% 8.84% 0.02%自基金合同 生效日起至 8.30% 0.11% -0.42% 0.09% 8.72% 0.02% 今 汇添富高息债 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.09% 0.19% 0.42% 0.07% 1.67% 0.12% 过去三个月 4.36% 0.14% 2.42% 0.09% 1.94% 0.05% 过去六个月 5.59% 0.14% 4.07% 0.08% 1.52% 0.06% 过去一年 7.59% 0.11% -0.65% 0.09% 8.24% 0.02%自基金合同 生效日起至 7.70% 0.11% -0.42% 0.09% 8.12% 0.02% 今注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 06 月 27 日,至本报告期末未满三年。 第 5 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 6 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 6 月 27 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年 2 月 3 日正式成立,注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日,公司管理证券投资基金规模约 981.54 亿元,有效客户数约 290 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投 第 7 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富理 国籍:中 财 14 天债 国。学历: 券基金的 天津大学 基金经理 管理工程 助理,汇 国籍:中 添富双利 国。学历: 债券基 天津大学 2013 年 6 月 陈加荣 金、汇添 - 13 年 管理工程 27 日 富收益快 硕士。相 线货币基 关业务资 金、汇添 格:证券 富信用债 投资基金 债券基 从业资 金、汇添 格。从业 富高息债 经历:曾 第 8 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 债券基 在中国平 金、汇添 安集团任 富年年利 债券研究 定期开放 员、交易 债券基金 员及本外 的基金经 币投资经 理。 理,国联 安基金公 司任基金 经理助 理、债券 组合经 理,农银 汇理基金 公司任固 定收益投 资负责 人。2008 年 12 月 23 日到 2011 年 3 月 2 日任 农银汇理 恒久增利 债券基金 的基金经 理,2009 年4月2 日到 2010 年5月9 日任农银 汇理平衡 双利混合 基金的基 金经理。 2012 年 3 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公司 任金融工 程部高级 经理, 2012 年 7 月 10 日至 第 9 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 今任汇添 富理财 14 天债券基 金的基金 经理助 理,2012 年 12 月 21 日至 2014 年 1 月 21 日任 汇添富收 益快线货 币基金的 基金经 理,2013 年2月7 日至 2014 年 1 月 28 日任汇添 富保本混 合基金的 基金经 理,2013 年2月7 日至今任 汇添富双 利债券基 金、汇添 富信用债 债券基金 的基金经 理,2013 年 6 月 27 日至今任 汇添富高 息债债券 基金的基 金经理, 2013 年 9 月 6 日至 今任汇添 富年年利 定期开放 债券基金 的基金经第 10 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。 2013 年 10 月 28 日,本基金资产中“现金或者到期日在一年以内的政府债券”总额占基金资产净值比例低于 5%的法定要求,2014 年 1 月 13 日上海证监局向基金经理出具了警示函。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组 第 11 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,其中 3 次是由于对冲专户采取指数化策略投资导致,1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年上半年,央行政策及资金面的宽松与否仍是目前影响债券市场的最大因素。尽管经济基本面并未出现很大的变化,主要投资机构在“非标”上的投资热情也未见明显减退,1 月中下旬,伴随央行为有效管控春节临近前的资金紧张而大量向市场逆回购资金,以及人民币汇率改革中可能的资金投放,市场资金利率开始下行,2013 年下半年大幅下跌后收益率处于历史高位的债券市场应声开始反弹,利率债先行,高评级信用债随后跟进。到 2 月底 3 月初,银行间 7 天回购利率下降 200bp,10 年国债收益率下降 15 个 bp,5 年评级 AA+的交易所公司债收益率下行 70bp。之后,由于央行开始延长正回购期限并加大资金回笼的力度,资金利率开始上行,市场预期相应开始调整,超日债的违约预告,则导致债市全面走弱。至季末,利率债、信用债收益率均有不同程度的上行。时间进入 2 季度,政府在经济上维稳的紧迫性略有增强,央行继续维持相对宽松的资金供给。债券收益率曲线呈现“牛平”状,中长段的信用债、利率债利率均有不同程度的下行,利率债在 127 号文以及市场对经济维稳政策的预期下略有反复。转债市场估值有所修复。本基金根据市场变化,适时进行了资产组合的调整,重点持有以城投债为主的信用债,利率债和转债进行了一些波段操作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014 年上半年本基金 A 级净值的收益率为 5.87%,C 级净值的收益率为 5.59%,同期业绩比较基准率为 4.07%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前,政府在经济上维稳的态度比较明确,“微刺激”措施不断,国务院也派出了督查组加强“执行力”的检查,央行也比较配合,预计 3 季度市场流动性仍不会太紧,但由于经济结构性问题短期内难以解决,“微刺激”的小范围、低烈度特点以及去年 3 季度基期较高等因素,3 季度经济是否能有所反弹尚需观察,经济刺激的见效与否关键还是要看 4 季度。但是,证券市场预期往往会有所提前。一般债券市场价值尚存,转债战略性机会渐显。本基金会努力保持成立以来初具雏形的“低波动、较好收益”的风格,根据市场变化,积极调整组合,承担有价值的风险,努 第 12 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要力为持有人创造收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管汇添富高息债债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议》的约定,对汇添富高息债债券型证券投资基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运 第 13 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在汇添富高息债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的汇添富高息债债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:汇添富高息债债券型证券投资基金报告截止日: 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 11,706,931.77 41,529,927.74 结算备付金 5,043,175.27 3,120,134.91 存出保证金 3,931.12 4,783.35 交易性金融资产 148,112,251.90 172,592,300.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 140,112,251.90 172,592,300.00 资产支持证券投资 8,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 2,946,409.03 第 14 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 应收利息 4,576,653.32 3,648,892.44 应收股利 - - 应收申购款 329,325.19 1,793.08 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 169,772,268.57 223,844,240.55 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 80,999,852.30 18,999,969.40 应付证券清算款 9,123,123.78 - 应付赎回款 1,267,399.83 1,894,034.67 应付管理人报酬 55,350.28 139,680.76 应付托管费 15,814.35 39,908.80 应付销售服务费 8,577.08 22,169.71 应付交易费用 3,126.40 375.00 应交税费 - - 应付利息 5,082.75 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 208,633.49 150,806.68 负债合计 91,686,960.26 21,246,945.02所有者权益: 实收基金 72,229,450.85 198,280,370.27 未分配利润 5,855,857.46 4,316,925.26 所有者权益合计 78,085,308.31 202,597,295.53 负债和所有者权益总计 169,772,268.57 223,844,240.55注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额总额 72,229,450.85 份。其中 A 类基金份额总额51,181,469.15 份,份额净值 1.083 元;C 类基金份额总额 21,047,981.70 份,份额净值 1.077元。6.2 利润表会计主体:汇添富高息债债券型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 附注号 上年度可比期间 本期 2013 年 6 月 27 日(基金 项 目 2014 年 1 月 1 日至 合同生效日)至 2013 年 6 2014 年 6 月 30 日 月 30 日 一、收入 8,350,075.27 1,244,491.93 第 15 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 1.利息收入 4,541,819.17 1,244,491.93 其中:存款利息收入 383,105.26 1,227,879.35 债券利息收入 4,129,673.31 - 资产支持证券利息收入 19,859.29 - 买入返售金融资产收入 9,181.31 16,612.58 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 161,981.47 - 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 161,981.47 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 3,615,511.25 -“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填 30,763.38 -列) 减:二、费用 1,732,098.55 108,416.15 1.管理人报酬 482,919.27 63,056.13 2.托管费 137,976.94 18,016.04 3.销售服务费 65,880.64 20,371.78 4.交易费用 3,162.04 - 5.利息支出 814,477.91 - 其中:卖出回购金融资产支出 814,477.91 - 6.其他费用 227,681.75 6,972.20 三、利润总额(亏损总额以“-” 6,617,976.72 1,136,075.78号填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:汇添富高息债债券型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 198,280,370.27 4,316,925.26 202,597,295.53(基金净值) 二、本期经营活动产生 - 6,617,976.72 6,617,976.72 第 16 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -126,050,919.42 -5,079,044.52 -131,129,963.94产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 40,584,323.93 1,708,524.37 42,292,848.30 2.基金赎回款 -166,635,243.35 -6,787,568.89 -173,422,812.24 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 72,229,450.85 5,855,857.46 78,085,308.31(基金净值) 上年度可比期间 2013 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,095,397,243.24 - 1,095,397,243.24(基金净值) 二、本期经营活动产生 - 1,136,075.78 1,136,075.78的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 - - 0.00产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - 0.00 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 1,095,397,243.24 1,136,075.78 1,096,533,319.02(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 17 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 汇添富高息债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]576 号文《关于核准汇添富高息债债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)于 2013 年 5 月 27 日至 2013 年 6 月 25 日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第 60466941_B25 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年 6 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 1,094,778,039.49元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 619,203.75 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 1,095,397,243.24 元,折合 1,095,397,243.24 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财 第 18 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 第 19 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售销售机构、基金注册登记机 构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 第 20 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 上年度可比期间 本期 2013年6月27日(基金合同生效日)至 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 86,230,152.13 100.00% - -公司6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 上年度可比期间 本期 2013年6月27日(基金合同生效日)至 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 4,062,603,000.00 100.00% 54,000,000 100.00%公司6.4.8.1.4 权证交易注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期末无应支付关联方佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 2013 年 6 月 27 日(基金合同生效日) 月 30 日 至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 482,919.27 63,056.13的管理费 其中:支付销售机构的客 262,015.11 36,586.63户维护费注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.70%÷当年天数 第 21 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 2013 年 6 月 27 日(基金合同生效日) 月 30 日 至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 137,976.94 18,016.04的托管费注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.20%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 合计 中国农业银行股份有限 - 51,474.96 51,474.96 公司 汇添富基金管理股份有 - 3,310.58 3,310.58 限公司 东方证券股份有限公司 - 0.00 0.00 合计 - 54,785.54 54,785.54 上年度可比期间 获得销售服务费的 2013 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 第 22 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 合计 中国农业银行股份有限 - 17,763.60 17,763.60 公司 汇添富基金管理股份有 - 38.03 38.03 限公司 东方证券股份有限公司 - 0.99 0.99 合计 - 17,802.62 17,802.62注:本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费, 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%。本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.40%÷当年天数H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 关联方 2013 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 名称 2013 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 11,706,931.77 19,832.30 55,936,441.24 3,323.79 有限公司注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2014 年度上半年度获得的利息收入为人民币 19,028.92 元(2013 年度可 第 23 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要比期间无结算备付金利息收入),2014 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 5,043,175.27 元(2013 年可比期间末没有余额)。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。注:本基金在本报告期内未进行利润分配。6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 80,999,852.30 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 回购到期 债券代码 债券名称 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 日 140409 14 农发债 2014 年 7 月 3 103.39 100,000 10,339,000.00 日 合计 100,000 10,339,000.00-6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购注:本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 - - 第 24 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 其中:股票 - - 2 固定收益投资 148,112,251.90 87.24 其中:债券 140,112,251.90 82.53 资产支持证券 8,000,000.00 4.71 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,750,107.04 9.87 7 其他各项资产 4,909,909.63 2.89 8 合计 169,772,268.57 100.00注:本基金本报告期末未持有股票投资。7.2 期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票投资。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:本基金本报告期末未持有股票投资。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 4,529,548.00 5.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,339,000.00 13.24 其中:政策性金融债 10,339,000.00 13.24 4 企业债券 110,694,934.50 141.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 14,548,769.40 18.63 8 其他 - - 第 25 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 9 合计 140,112,251.90 179.437.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 124402 13 丹投 01 140,010 14,211,015.00 18.20 2 140409 14 农发 09 100,000 10,339,000.00 13.24 3 122276 13 魏桥 01 103,000 10,300,000.00 13.19 4 124426 13 澄港城 100,000 10,230,000.00 13.10 5 124409 13 宿城投 100,000 10,033,000.00 12.857.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 值比例(%) 1 1489057 14 宝元 1B 80,000 8,000,000.00 10.257.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1 本期国债期货投资政策注:本基金本报告期期末未投资国债期货。7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期期末无国债期货持仓。7.10.3 本期国债期货投资评价注:本基金本报告期内未投资国债期货。 第 26 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要7.11 投资组合报告附注7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.11.2 本基金本报告期未持有股票投资。7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,931.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,576,653.32 5 应收申购款 329,325.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,909,909.637.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 110023 民生转债 4,723,520.00 6.05 2 113003 重工转债 3,406,800.00 4.36 3 110015 石化转债 2,915,190.00 3.73 4 113002 工行转债 1,459,790.00 1.87 5 113005 平安转债 854,560.00 1.09 6 110011 歌华转债 63,869.40 0.087.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。 第 27 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的 户数 级别 基金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 汇 添 850 60,213.49 - - 51,181,469.15 100.00%富 高息债 A 汇 添 673 31,274.86 - - 21,047,981.70 100.00%富 高息债 C 合计 1,523 47,425.77 - - 72,229,450.85 100.00%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数(份) 比例 汇添富高 1,915.60 0.00% 息债 A 基金管理人所有从业人员 汇添富高 931.10 0.00% 持有本基金 息债 C 2,846.70 0.00% 合计8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 汇添富高息债 A 0本公司高级管理人员、基金 汇添富高息债 C 0投资和研究部门负责人持 0 有本开放式基金 合计 0 汇添富高息债 A 本基金基金经理持有本开 0 汇添富高息债 C 放式基金 0 合计 第 28 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 476,079,649.61 619,317,593.63基金合同生效日(2013 年 6 月 27 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 143,650,454.60 54,629,915.67 本报告期基金总申购份额 24,053,727.32 16,530,596.61 减:本报告期基金总赎回份额 116,522,712.77 50,112,530.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -填列) 本报告期期末基金份额总额 51,181,469.15 21,047,981.70注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。同时,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 7 日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 第 29 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单独管理,齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理。同时,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任该基金的基金经理。 11、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 东方证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 第 30 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 渤海证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - -注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 东方证券 86,230,152.13 100.00%4,062,603,000.00 100.00% - - 长江证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 第 31 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - -注:1、专用交易单元的选择标准和程序:(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:此 37 个交易单元与汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金共用。本报告期内新增 1家证券公司的 2 个交易单元:国金证券(上交所交易单元和深交所交易单元)。 第 32 页 共 33 页 汇添富高息债债券 2014 年半年度报告摘要 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 8 月 25 日第 33 页 共 33 页